Как работает трейлинг стоп: Что такое «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop)? Работает ли «Трейлинг Стоп», когда мой компьютер выключен?

Содержание

Trailing Stop - Торговля - Справка по MetaTrader 4

Стоп Лосс предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень. Для автоматизации этого процесса используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией и выполняется в клиентском терминале, а не на сервере, как Стоп Лосс. Для установки трейлинг стопа необходимо в окне "Терминал" выполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции. Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один трейлинг стоп.

После выполнения указанных действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку ордера Стоп Лосс. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, трейлинг стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.

Отключить трейлинг стоп можно, выставив параметр "Нет" в меню управления. А при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются трейлинг стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

  • Трейлинг Стоп работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный трейлинг стопом.
  • Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с трейлинг стопом, то обрабатывается только трейлинг стоп ордера, который был открыт позже всех.

 

Что такое трейлинг стоп (traling stop) и как он работает | FXSSI

Трейлинг стоп (trailing stop –  от англ. «отстающий стоп») – это функция торгового терминала, позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss следом за ценой с небольшим отставанием (на заданное количество пунктов).

В разговорном часто упоминается как трал или тралить – подтягивать стоп лосс.

Необходимость этой функции возникла из-за банальной невозможности трейдера присутствовать возле торгового терминала постоянно. То есть трейлинг стоп помогает делать ваш трейдинг более автоматизированным.

Как работает трейлинг стоп в MT4

Принцип работы вы можете видеть на следующем рисунке:

В первую очередь трейдер выставляет стоп лосс и указывает размер трейлинга в пунктах.

Далее, если в какой-то момент разница между текущей ценой и ценой стоп лосса превышает указанную величину (трейлинг стоп), стоп лосс начинает автоматически подтягиваться за ценой.

В случае, если цена начнет двигаться в обратном направлении, уровень стоп лосса останется прежним, пока сделка не закроется по стоп лоссу, либо не продолжит двигаться в предполагаемом направлении.

Установка трейлинг стопа в МТ4

Установка трейлинг стопа не представляет сложностей даже для новичка. Приведем пример установки трейлинг стопа в МТ4 Alpari.

Чтобы активировать функцию трейлинг стоп, нужно нажать правой кнопкой мыши по уже открытой позиции и во всплывающем меню выбрать «Трейлинг стоп».

Далее вам необходимо выбрать в другом всплывающем меню уровень трейлинг стопа из предложенных вариантов или же установить свой собственный, нажав на «Задать уровень…»

На экране появится окно, где необходимо указать желаемый уровень трейлинг стопа. В нашем случае – 80 пунктов.

Отключить трейлинг стоп в терминале МТ4 еще проще, чем включить.

Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на открытой сделке и во всплывающем меню выбрать пункт «Трейлинг стоп» и нажать «Нет» в следующем всплывающем меню. Таким образом функция трейлинга деактивируется.

Отметим, что в терминале MetaTrader 5 (МТ5) процедура установки трейлинг стопа абсолютно аналогична таковой в МТ4.

Для чего нужен трейлинг стоп

Представьте себе ситуацию, что у вас есть открытая позиция на рынке Форекс. Допустим, что это Buy по USD/JPY. После открытия позиции вы выставили стоп лосс для подстраховки от неожиданных рыночных колебаний. Далее вы видите, как USD/JPY начинает расти в цене. Следом за ней увеличивается и ваша прибыль на торговом счету.

Рано или поздно наступает ситуация, когда вы уже не можете следить за рынком. Возможно вам необходимо заняться другими делами или же просто хочется отдохнуть. Однако оставлять позицию без контроля вы не хотите. К тому же, оценив текущую цену USD/JPY, вы понимаете, что бычий тренд по этой валютной паре далек от завершения. Здесь на помощь и придет трейлинг стоп, который поможет вам застраховаться от неожиданных рыночных движений.

Давайте конкретизируем наш пример. Допустим, что цена покупки валютной пары USD/JPY составила 112.00, а через некоторое время эта валютная пара выросла до уровня 112.70. Далее следить за рынком вы уже не можете, а потенциал восходящего движения еще не исчерпан.

Тогда вам нужно выставить трейлинг стоп в 70 пунктов на эту позицию. Как работает в этом случае трейлинг стоп? Если во время вашего отсутствия USD/JPY вырастет до 113.10, то стоп лосс передвинется за ценой и будет следовать за ней на расстоянии 70 пунктов, т. е. достигнет 112.40. Если же валютная пара достигнет уровня 113.50, то торговый терминал автоматически передвинет стоп лосс до 112.80.

Предположим, что, достигнув 113.50, USD/JPY неожиданно резко упала до 112.50 на фоне выхода важных новостей. Таким образом, ваша позиция закроется по стопу на уровне 112.80. Прибыль по сделке составит 80 пунктов.

На этом примере видно, как установка трейлинг стопа помогает трейдерам избежать неожиданных потерь. Однако трейлинг стоп не обязательно устанавливать только перед тем, как вы собираетесь отойти от торгового терминала. Вы можете выставить трейлинг стоп сразу после открытия позиции. Тогда в нашем примере, как только цена достигает уровня 112.80, функция трейлинг стоп автоматически активизируется и стоп лосс начинает двигаться вверх за ценой на расстоянии 80 пунктов.

Нюансы использования трейлинг стопа

Функция трейлинг стоп в МТ4 отличается от функций стоп лосса и тейк профита тем, что она неактивна, когда компьютер выключен. Поэтому, если вы хотите, чтобы трейлинг стоп выполнял свои функции во время вашего отсутствия, обязательно оставляйте компьютер включенным.

Кроме этого, в интернете также можно скачать советники в виде трейлинг стопа, который будет выставлять уровень трейлинг стопа от 1 пункта, а не от 15 пунктов, как в стандартном трейлинг стопе в МТ4.

Причем кроме непосредственно МТ4, трейлинг стоп в Quik (другом популярном торговом терминале) также может быть использован.

Что такое трейлинг стоп, как работает трейлинг стоп

Рассмотрим один из способов сопровождения открытой торговой позиции, который называется трейлинг стоп (Trailing Stop Order). Эту методику рекомендуется использовать при использовании стратегий торговли по тренду, когда возникает необходимость максимально захватить трендовое движение и одновременно сохранить уже имеющуюся прибыль.

Трейлинг стоп, по сути, поджимает цену по мере ее движения по тренду. Этот ордер устанавливается на определенном расстоянии от текущей цены и продолжает двигаться за ценой на таком же расстоянии, когда она идет в нужном вам направлении, а при ее развороте ордер не смещается вниз, а остается на таком же расстоянии. Trailing Stop серьезно облегчает работу трейдера, поскольку в противном случае ордер Stop Loss необходимо было бы переносить вручную по мере роста прибыли. Значение трейлинг стопа никогда не уменьшается, даже в случае разворота цены.

Пример работы трейлинг стопа

При использовании трейлинг стопа ордер Take Profit можно не применять. Рассмотрим вариант применения методики без применения ордера ограничения по прибыли.

Мы видим (рис.1) график по валютной паре EUR/USD. На рынке при пробитии ценой предыдущего локального уровня (1) открыта позиция на продажу. Как правило, трейдер должен установить защитный ордер на определенном расстоянии согласно своей системе управления риском.

Цена, немного поколебавшись возле уровня 1, начинает снижаться. Для трейлинга трейдер определяет конкретную величину в пунктах, которая зависит от волатильности торгового инструмента и временного периода. В нашем примере, на 15 минутном графике Trailing Stop будет включаться (начинать работать) при прохождении ценой (=получении прибыли) 30 пунктов. Второй параметр – величину трейлинг стопа подбираем сами, на определенном уровне от текущей цены. В нашем случае эта величина равна 40 пунктам.

Как только цена проходит 30 пунктов, мы устанавливаем трейлинг стоп в точку открытия торговой позиции (1). Если цена затем развернется и пойдет против нас, то сделка закроется в безубыток.

Трейлинг-стоп постоянно следит за ценой, и автоматически передвигает ордер стоп-лосс вслед за движением цены в направлении вашей позиции. То есть, если цена проходит еще дополнительно 20 пунктов, то ваш уровень трейлинг-стопа перемещается на значение +10 пунктов от точки цены открытия (рис.2). Чем больше в направлении прибыли движется цена, тем дальше уходит и трейлинг стоп от уровня открытия сделки.

Особенности использования трейлинг стопа

Важной особенностью Trailing Stop является то, что он работает только в клиентском терминале трейдера и если торговый терминал будет выключен, то будут срабатывать только стоп ордера, а их перемещение за ценой происходить не будет.

Ознакомится с работой трейлинг стопа вы можете на видео

  • Просмотров: 17991
  • 30.05.2020 в 08:57
  • Автор: Admin
Теги Технический анализ

не упускаем прибыль на Форекс — Финансовый журнал ForTrader.org

В форекс статьях часто встречается термин «сопровождение позиции», однако на практике большинство трейдеров-новичков слабо представляют, чем отличается сопровождение от простого наблюдения за открытой позицией. Сегодня мы познакомимся с одним из методов сопровождения позиции на валютном рынке – трейлинг стопом (Tralling Stop).

Tralling Stop — плавающий стоп-лосс

Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых форекс стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике.

К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Как известно, рынок непостоянен. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу.

Рис. 1. Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

Как этого избежать? Для этого и предназначен трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении.

Как установить трейлинг стоп на Forex?

Проще говоря, трейлинг стоп на Forex тащит за собою ордер стоп-лосс на количество пунктов, указанное трейдером, за что на трейдерском сленге и получил наименование «трал». Например, на уровне 1,24643 открыта сделка на продажу по паре EUR/USD с тейк-профитом 1,24530 и стоп-лоссом 1,24709.

Для того, чтобы установить трейлинг стоп в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопки мышки на строку сделки.

Рис. 2. Вызов контекстного меню для установки трейлинг стопа.

В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно. После установки трейлинг стопа, значение стоп-лосс в строке сделки будет подсвечено желтым цветом. Это значит, что трейлинг стоп активирован.

Рис. 3. Активированный трейлинг стоп.

ВАЖНО: при установке трейлинг стопа обратите особое внимание, что значение «пункт» для пятизначной котировки не равно стандартному пункту, а представляет собой минимальное значение изменения цены. То есть значение «50 пунктов» в терминале с четырехзначными котировками и «50 пунктов» в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (5 пунктов на четырехзнаке = 50 пунктам на пятизнаке).

После того, как цена пройдет в нужном нам направлении 50 пунктов, достигнув отметки 1,24593, трейлинг стоп автоматически перетащит стоп-лосс на уровень безубытка 1,24643 и, в случае дальнейшего снижения цены, будет сдвигать стоп-лосс на расстояние 50 пунктов от цены. На скриншоте можно видеть, что при достижении ценой уровня 1,24582 трейлинг стоп перенес стоп-лосс на отметку 1,24582 + 50 пунктов = 1,24632.

Рис. 4. Перенос трейлинг стопом ордера стоп-лосс.

Стоит сразу же обратить внимание, что трейлинг стоп переносит стоп-лосс только при движении в нужном направлении. То есть, при движении цены в направлении, обратном открытой сделке, стоп-лосс от нее отодвигаться не будет.

На приведенном ниже скриншоте видно, что после переноса стоп-лосса на уровень 1,24632, цена корректировалась вверх, но стоп лосс оставался на месте и начал двигаться только после того, как цена возобновила снижение и расстояние между ней и стоп-лоссом снова превысило установленные 50 пунктов.

Удалить трейлинг стоп можно через все то же контекстное меню. При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера.

Рис. 5. Коррекция цены и возобновление работы трейлинг стопа.

Нюансы при использовании трейлинг стопа

Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

При использовании трейлинг стопа ордер стоп-лосс можно не выставлять, трейлинг стоп сам установит стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдет в нужном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, эксперты журналы ForTrader.org рекомендуют все-таки выставлять стоп-лосс при открытии сделки, поскольку от форс-мажора никто не застрахован и цена может развернуться, не пройдя требуемое для срабатывания трейлинг стопа расстояние.

Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении. То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает.

Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет.

Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Оно может варьироваться в зависимости от форекс брокера. В приведенном примере оно составляло 50 пунктов. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера. Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме.

Как видите, ничего сложного в использовании Tralling Stop на Forex нет. Используя демо-счет, каждый начинающий трейдер на валютном рынке может найти оптимальные уровни трейлинг стопа для своей торговой тактики, тем самым превратив его в еще один инструмент прибыльной торговли на рынке Форекс.

Еще о торговле на форекс

Что такое трейлинг стоп и зачем он нужен трейдерам Форекс?


— Как работает трейлинг стоп
— Занятные статьи
— Главный вопрос – эффективен ли данный инструмент торговли?
— Видео

Если кратко, то трейлинг-стоп (англ. Trailing Stop) – это инструмент управления стоп лоссом. Трейлинг даёт возможность подтягивать стоп лосс вслед за ценой. Это позволяет «защищать» плавающую прибыль от резких ценовых разворотов.
Скачивать трейлинг стоп нет никакой необходимости т.к. он входит в базовый комплект терминала МТ4 (метатрейдер 4).

Как работает трейлинг стоп

Необходимо вызвать контекстное меню (нажать правой кнопкой мыши на любую открытую сделку). Далее выбрать строку трейлинг-стоп и указать нужное значение (по умолчанию он отключен, стоит галочка «нет»).

Предположим, мы установим значение 150 пунктов.
Пока нет открытых сделок трейлинг стоп в мт4 никак себя не проявляет. Но как только мы откроем сделку — терминал начнет автоматическое сравнение  текущей цены со значением трейлинга. Если цена идет против нас – ничего не происходит. Если цена идет в плюсовую зону – терминал передвигает стоп лосс вслед за ценой.
Смотрите график:

Многие брокеры разрешают пользоваться трейлинг стопом от 1 пункта. На мой взгляд – это перебор. Цене необходима определенная «свобода» для колебания. Иначе нас будет выбрасывать из рынка малейшим рыночным шумом.

Следует отметить, что не существует универсального значения трейлинг стопа. Многое зависит, от таймфрейма (временного интервала), характера торговой системы и опыта трейдера.

Общее правило следующее:
Автоматический трейлинг стоп особенно эффективен, при резком ценовом движении в плюсовую сторону. Дело в том, что при резких движениях часто бывают резкие развороты. Скользящий стоп очень хорошо оберегает в таких ситуациях.

Мы рассмотрели вопрос — как установить трейлинг стоп, но важно не забывать одну деталь.

///////////////
Узнайте зачем ограничивать свои убытки!
///////////////

Внимание!!!
Скользящий стоп работает при включенном терминале и отсутствие сбоев с сервером брокера.

Например, если связь с брокером пропадет, то скрипт трейлинг стоп перестанет работать! А вот, например, ордера «стоп лосс» и «тейк профит» хранятся на сервере брокера и сработают при любом раскладе (даже если не будет связи, выключат свет и т.п.).

Занятные статьи

  1. Стоп лосс
  2. Кредитное плечо
  3. Торговый терминал
  4. Ролловер овернайт своп
  5. Тейк профит
  6. Отложенный ордер
  7. Открытие и закрытие сделок

Для того что бы преодолеть вышеназванный недостаток (работа только при включенном терминале) были придуманы различные трейлинг стоп советники. Один из них — Forex TrailinRobot.

///////////////
Скачать советник трейлинг стоп
///////////////

Преимущество данного советника в том, что он может контролировать как «ручные» сделки, так и сделки открытие другим Форекс роботами.

Главный вопрос – эффективен ли данный инструмент торговли?

За всех не знаю, скажу за себя. В большинстве случаев, трейлинг не давал мне никакого преимущества.  Да, иногда он сохранял полученную прибыль по сделке. Но также бывало, что из-за него меня выносило с рынка раньше времени. В целом получалось баш на баш. Поэтому я предпочитаю лишний раз не дергаться.

///////////////
Читайте также статью Маржин колл и стоп аут.
///////////////

Как бы мы не старались — часть рыночного движения всегда будет потеряна… В конце концов:
______________
Всех денег не заработаешь. Всех женщин не пере любишь…
______________

Смотрите моё авторское видео по данной теме!

С вами был Артур Быков (проект Агудар).

Форекс трейдинг с Артуром Быковым!

Как использовать трейлинг-стоп | Азбука трейдера

В арсенале практически всех терминалов для торговли на рынке Форекс имеется такой замечательный инструмент трейдера как трейлинг-стоп. В самом популярном для торговли на Форекс терминале Meta Trader 4 этот инструмент находится в меню, выпадающем при нажатии правой кнопкой мыши по открытой позиции. Что же это за инструмент, как он работает и как правильно использовать трейлинг-стоп? Давайте обо всем по порядку.

Установка трейлинг-стопа в терминале МТ4

Как работает трейлинг-стоп

Как же работает трейлинг-стоп? По своей сути – это алгоритм передвигающий ордер ограничения убытков stop loss вслед за ценой на заданном расстоянии. Давайте рассмотрим его работу на простом примере. Допустим, трейдер совершил продажу (sell) по цене 1,3440 и установил трейлинг стоп с заданным расстоянием в 15 пунктов. После этого цена пошла вниз и в тот момент, когда она достигла значения в 1,3425 (т. е. прошла 15 пунктов вниз от цены открытия) на отметке 1.3440 (уровень цены открытия) появился ордер stop loss.

Далее если цена будет и дальше двигаться вниз, ордер stop loss будет передвигаться вслед за ней, держась на установленном расстоянии в 15 пунктов (т.е. например если цена опустится до 1,3400, то stop loss будет на отметке 1,3415). А вот если цена развернется вверх, то ордер stop loss останется недвижим и закроет позицию, едва она его достигнет.

Преимущества трейлинг стопа

В чем же преимущество использования трейлинг-стопа? Самое главное его преимущество состоит в том, что он автоматически перемещает ваш ордер ограничения потерь сначала в зону безубыточности, а потом и в зону прибыли. По сути, он помогает смещать математическое ожидание прибыли в вашу сторону.

А еще немаловажным плюсом является, конечно, то, что делает это он на полном автомате. Кстати следует иметь ввиду, что работает этот ордер только при включенном терминале. То есть, установив его, вы не должны закрывать окно терминала, иначе установленный изначально stop loss так и останется на своем прежнем месте.

Недостатки трейлинг стопа

Есть у трейлинг-стопа и свои недостатки. Один из его недостатков состоит в том, что он слишком рано может закрыть потенциально прибыльную позицию (при небольшом значении заданного расстояния от текущей цены). Второй его недостаток в том, что он отдаёт рынку большую часть заработанной позицией прибыли (при большом значении заданного расстояния от текущей цены).

Альтернативой трейлинг-стопу является ручное перенесение ордера stop loss. Перенося ордер вручную, трейдер может более правильно устанавливать его исходя из реалий рынка. Трейдер будет ставить его не на жестко заданном расстоянии от текущей цены, а там где он действительно уместен. Это снизит вероятность выбивания стопа случайными колебаниями цены, уменьшит долю прибыли, отдаваемую рынку обратно (за счет того, что трейдер может приближать его к текущей цене при первых признаках разворота тенденции).

А вот при резких, стремительных ценовых движениях (возникающих например, при выходе важных экономических новостей) трейлинг-стоп может отлично помочь трейдеру максимально отработать эти движения в профит. Как и любой другой инструмент, трейлинг-стоп, при грамотном использовании, может принести немалую пользу, поэтому трейдеру важно знать как использовать трейлинг-стоп правильно. Ну и конечно умение пользоваться любым инструментом приходит с опытом работы с ним.

Что такое трейлинг-стоп-ордер? | Binance Support

Что такое трейлинг-стоп-ордер?

Трейлинг-стоп-ордер позволяет разместить ордер при достижении определенного процента от максимума/минимума рыночной цены в условиях повышенной волатильности рынка. Данный тип ордера помогает ограничить убытки и защитить прибыль, когда сделка движется в неблагоприятном направлении. 

Трейлинг-стоп перемещается вслед за ценой, когда она движется в благоприятном направлении. Ордер гарантирует прибыль, оставляя позицию открытой и передвигаясь за ценой в прибыльном направлении. Трейлинг-стоп не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, трейлинг-стоп закроет сделку по рыночной цене.  

Как работает трейлинг-стоп-ордер?

Разместить трейлинг-стоп-ордер можно при открытии сделки, хотя это встречается редко. Трейлинг-стоп может быть размещен как ордер типа «Сокращение позициии» с целью уменьшения или закрытия позиции. 

Для длинной позиции трейлинг-стоп-ордер на продажу будет размещен выше цены открытия позиции.Цена трейлинг-стопа увеличивается на определенный процент. Новая цена трейлинг-стопа будет сформирована при движении цены вверх. Когда цена движется вниз, трейлинг-стоп перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от пиковой цены, и достигнет цены трейлинг-стопа, то будет размещен ордер на продажу. Для закрытия сделки будет размещен ордер на продажу по рыночной цене. 

 Схема срабатывания трейлер-стоп-ордера на продажу прямо противоположна схеме срабатывания ордера на покупку.

Для короткой позиции будет размещен трейлер-стоп на покупку ниже цены открытия сделки. Цена трейлинг-стопа уменьшается на определенный процент. Новая цена трейлинг-стопа будет сформирована при движении цены вниз. Когда цена движется вверх, трейлинг-стоп перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от своей самой низкой цены, и достигнет цены скользящего стопа, то будет размещен ордер на покупку. Для закрытия сделки будет размещен ордер на покупку по рыночной цене. 

Обратите внимание: трейлинг-стоп ордер будет активирован для закрытия/выхода из сделки по рыночной цене, только если оба условия удовлетворены (цена активации и процент отклонения). 

Разница между трейлинг-стоп и стоп-лосс

1. Стоп-лосс помогает уменьшить убытки, в то время как трейлинг-стоп одновременно фиксирует прибыль и ограничивает убытки. 

2. Стоп-лосс фиксирован и должен переставляться вручную, в то время как трейлинг-стоп – более гибкий инструмент, автоматически отслеживающий направление цены.

Как разместить трейлинг-стоп-ордер?

Для активации трейлинг-стоп-ордера необходимо соблюдение двух условий.

Трейлинг-стоп на покупку будет размещен при следующих условиях:

  • Цена активации ≥ Самая низкая цена
  • Процент отскока ≥ Процент отклонения

Трейлинг стоп на продажу будет размещен при следующих условиях:

  • Цена активации ≤ Максимальная цена
  • Процент отскока ≥ Процент отклонения

1. Процент отклонения

Процент отклонения – это процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Процент отклонения устанавливается вручную в поле «Процент отклонения» от 0,1% до 5%. В качестве альтернативы есть быстрый доступ к параметрам, таким как «1%» или «2%» и т. д. 

2. Цена активации

Цена активации – это желаемый уровень цены, по достижении которого срабатывает трейлинг-стоп. Если цена активации не установлена, то по умолчанию она будет равна рыночной цене (либо «Последней цене», либо «Цене маркировки», в зависимости от типов триггеров). 

Для возможности размещения трейлинг-стоп-ордера на покупку цена активации должна быть ниже текущей рыночной цены. И наоборот: для возможности размещения трейлинг-стопа на продажу цена активации должна быть выше текущей рыночной цены.

Максимальная/минимальная цена на рынке должна достигать или превышать цену активации. 

3. Типы триггеров 

В качестве триггера можно выбрать «Последнюю цену» или «Цену маркировки». Если выбрана «Цена маркировки», то трейлинг-стоп будет активирован, когда цена маркировки достигнет или превысит цену активации, даже если последняя цена не достигла цены активации.

Обратите внимание: на Binance цена маркировки используется в качестве триггера для ликвидации и подсчета нереализованной прибыли и убытков. Цена маркировки в целом совпадает с последней ценой, но последняя цена может резко и значительно отклоняться от цены маркировки при больших скачках цен. Поэтому важно отслеживать разницу между последней ценой и ценой маркировки. Размещенный ордер всегда можно отменить или заменить, если вы хотите изменить триггер с цены маркировки на последнюю цену или наоборот.

Важные примечания

Установить оптимальный процент отклонения и цену активации может быть непросто. 

Для эффективного применения трейлинг-стопа процент отклонения не должен быть слишком маленьким или слишком большим, а цена активации не должна находиться слишком близко или слишком далеко от текущей цены. Когда процент отклонения слишком мал или цена активации слишком близка к текущей цене, трейлинг-стоп находится слишком близко к цене открытия позиции и легко срабатывает при нормальных рыночных движениях. Сделка не может постоянно двигаться в благоприятном для трейдера направлении до тех пор, пока не произойдет какое-либо существенное изменение цены. Сделка будет закрыта в точке, где рынок на время упал, а затем восстановился, что приведет к убыточной сделке. 

Когда процент отклонения слишком велик, скользящий стоп срабатыватывает только при экстремальных рыночных движениях, что увеличивает риск неоправданно больших потерь для трейдера. 

Высокий процент отклонения обычно является оптимальным в периоды нестабильности на рынке, в то время как низкий процент предпочтительнее в нормальных рыночных условиях.  

Не существует идеального процента отклонения и цены активации. Из-за постоянных колебаний на рынке трейдерам рекомендуется время от времени пересматривать свою трейлинг-стоп-стратегию. Вы всегда должны оценивать, соответствует ли сделка вашему риск-профилю, инвестиционному опыту, финансовому состоянию и другим факторам, которые могут иметь к вам отношение. Помимо диапазона колебания цен, всегда устанавливайте процент отклонения и цену активации в пределах своих финансовых возможностей, на основе запланированного уровня прибыльности и приемлемых потер.

Примеры

(1) Размещение трейлинг-стоп-ордера на продажу для длинной позиции.

Последняя цена бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 000 USDT. Пользователь А размещает трейлинг-стоп со следующими параметрами:

  • Процент отклонения: 5%.
  • Цена активации: 10 500 USDT.
  • Триггер: последняя цена.

Трейлинг-стоп на уровне 9 500 USDT, а последняя цена равна 10 000 USDT. Когда цена увеличится до 10 500 USDT, сформируется новый трейлинг-стоп на уровне 9 975 USDT (Последняя цена * (1 - процент отклонения)). 

Трейлинг-стоп останавливается при движении цены вниз. Когда цена достигает своего пика в 11 000 USDT, формируется новый трейлинг-стоп на уровне 10 450 USDT. При падении цены трейлинг-стоп снова останавливается. Если цена снизится более чем на 5%, достигнув и пробив трейлинг-стоп на уровне 10 450 USDT, то будет исполнен ордер на продажу по рыночной цене для закрытия позиции. 

Необходимые условия:

  • Цена активации (10 500 USDT) < максимальная цена (11 000 USDT).
  • Процент отскока (9,09%) > процент отклонения (5%).

Примечание:

Процент отскока = (максимальная цена - цена отскока) / максимальная цена 

= (11 000 – 10 000) / 11 000 

= 9,09%

(2) Размещение трейлинг-стоп-ордера на продажу для длинной позиции

Последняя цена бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 500 USDT. Пользователь А размещает трейлинг-стоп со следующими параметрами:

  • Процент отклонения: 2%
  • Цена активации: 11 000 USDT
  • Триггер: последняя цена.

Ситуация A: оба условия соблюдены

Последняя цена резко увеличивается с 10 500 до 11 500 USDT (максимальная цена), а затем падает до 11 200 долларов США.

Трейлинг-стоп-ордер исполняется, и ордер на продажу размещается при соблюдении следующих условий:

  • Цена активации (11 000 USDT) < максимальная цена (11 500 USDT) ---> условия соблюдены.
  • Процент отскока (2,61%) > процент отклонения (2%) ---> условия соблюдены.

Примечание:

Процент отскока = (максимальная цена - цена отскока) / максимальная цена 

 = (11 500 - 11 200) / 11 500

 = 2,61%

Ситуация Б: только одно условие соблюдено.

Цена маркировки резко увеличивается с 10 500 до 11 500 USDT (максимальная цена), а затем падает до 11 450 USDT.  

Трейлинг-стоп-ордер не исполнится, и ордер на продажу не будет размещен, так как соблюдено только одно из следующих условий:

  • Цена активации (11 000 USDT) < максимальная цена (11 500 USDT)  ---> условия соблюдены.
  • Процент отскока (0,43%) > процент отклонения (2%) ---> условия соблюдены.

Примечание:

Процент отскока = (максимальная цена - цена отскока) / максимальная цена 

 = (11 500 - 11 450) / 11 500

 = 0,43%

(2) Размещение трейлинг-стоп-ордера на покупку для короткой позиции.

Текущая цена маркировки бессрочного контракта BTCUSDT составляет 10 500 USDT. Пользователь А размещает трейлинг-стоп со следующими параметрами:

  • Процент отклонения: 3%.
  • Цена активации: 10 000 USDT.
  • Триггер: цена маркировки.

Ситуация A: оба условия соблюдены

Цена маркировки резко уменьшается с 10 500 до 9 500 USDT (минимальная цена), а затем поднимается до 9 800 USDT.  

Трейлинг-стоп-ордер исполняется, и ордер на покупку размещается по рыночной цене при соблюдении следующих условий:

  • Цена активации (10 000 USDT) > минимальная цена (9 500 USDT) ---> условия соблюдены.
  • Процент отскока (3,16%) > процент отклонения (3%) ---> условия соблюдены.

Примечание:

Процент отскока = (цена отскока - минимальная цена) / минимальная цена 

 = (9 800 - 9 500) / 9 500

 = 3,16%

Ситуация Б: только одно условие соблюдено.

Цена маркировки резко уменьшается с 10 500 до 9 900 USDT (минимальная цена), а затем поднимается до 9 950 USDT. 

Трейлинг-стоп-ордер не исполнится, и ордер на покупку не будет размещен, так как соблюдено только одно из следующих условий:

  • Цена активации (10 000 USDT) > минимальная цена (9 900 USDT) ---> условия соблюдены.
  • Процент отскока (0,51%) < процент отклонения (3%) ---> условия соблюдены.

Примечание:

Процент отскока = (цена отскока - минимальная цена) / минимальная цена 

 = (9 950 - 9 900) / 9 900

 = 0,51%

Комбинированный трейлинг-стоп / стоп-лосс приводит к прибыльным сделкам

Онлайн-брокеры постоянно ищут способы ограничить потери инвесторов. Одним из наиболее распространенных механизмов защиты от убытков является стратегия выхода, известная как стоп-лосс, при которой, если цена акции упадет до определенного уровня, позиция будет автоматически продана по текущей рыночной цене, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Ключевые выводы

  • При установке стоп-лосса, если цена акции упадет до определенного установленного уровня, позиция будет автоматически продана по текущей рыночной цене, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
  • Трейдеры могут повысить эффективность стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом, торговым приказом, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на единой абсолютной сумме в долларах, а скорее устанавливается на определенный процент или сумма в долларах ниже рыночной цены.

Трейлинг-стопы

Трейдеры могут повысить эффективность стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом, который представляет собой торговый ордер, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на единой абсолютной сумме в долларах, а скорее устанавливается на определенный процент или сумма в долларах ниже рыночной цены.

Вот как это работает. Когда цена растет, он тянет за собой трейлинг-стоп. Затем, когда цена, наконец, перестает расти, новая цена стоп-лосса остается на уровне, на который она была перетащена, тем самым автоматически защищая обратную сторону инвестора, фиксируя прибыль, когда цена достигает новых максимумов. Трейлинг-стопы можно использовать с биржами акций, опционов и фьючерсов, которые поддерживают традиционные стоп-лоссы.

Комбо трейлинг-стоп / стоп-лосс для прибыльных сделок

Работа трейлинг-стопа

Чтобы лучше понять, как работают скользящие стопы, рассмотрим акции со следующими данными:

  • Закупочная цена = 10
  • $
  • Последняя цена на момент установки трейлинг-стопа = 10 $.05
  • Сумма трейлинга = 20 центов
  • Немедленное эффективное значение стоп-лосса = 9,85 $

Если рыночная цена поднимется до 10,97 доллара, значение скользящего стопа вырастет до 10,77 доллара. Если последняя цена упадет до 10,90 долларов, ваше стоп-значение останется неизменным на уровне 10,77 долларов. Если цена продолжит падать, на этот раз до 10,76 доллара, она преодолеет ваш стоп-уровень, немедленно запустив рыночный ордер.

Ваш заказ будет отправлен на основе последней цены в 10,76 долларов США.Если предположить, что в то время цена предложения составляла 10,75 доллара, позиция будет закрыта в этот момент и по этой цене. Чистая прибыль составит 0,75 доллара на акцию, конечно, за вычетом комиссионных.

Во время кратковременных падений цены крайне важно противостоять импульсу сбросить скользящий стоп, иначе ваш эффективный стоп-лосс может оказаться ниже ожидаемого. Точно так же рекомендуется удерживать скользящий стоп-лосс, когда вы видите пик импульса на графиках, особенно когда акция достигает нового максимума.

Возвращаясь к вышеупомянутому примеру, когда последняя цена достигает 10,80 долларов, трейдер может ужесточить скользящий стоп с 0,20 цента до 0,11 доллара, обеспечивая некоторую гибкость в движении цены акции, обеспечивая при этом срабатывание стопа до того, как может произойти существенный откат. Проницательные трейдеры имеют возможность закрыть позицию в любое время, подав на рынке ордер на продажу.

Лучшее из обоих миров

Комбинируя традиционные стоп-лоссы с трейлинг-стопами, важно рассчитать свой максимальный допуск к риску.Например, вы можете установить стоп-лосс на 2% ниже текущей цены акции и скользящий стоп на 2,5% ниже текущей цены акции. По мере роста цены акции скользящий стоп будет превосходить фиксированный стоп-лосс, что сделает его ненужным или устаревшим.

Любое дальнейшее повышение цен будет означать дальнейшую минимизацию потенциальных потерь с каждым повышением цены. Дополнительная защита заключается в том, что трейлинг-стоп будет двигаться только вверх, тогда как в течение рыночных часов функция трейлинга будет постоянно пересчитывать точку срабатывания стопа.

Использование комбо скользящего стопа / стоп-лосса в активных сделках

Трейлинг-стопы труднее использовать при активных сделках из-за колебаний цен и волатильности некоторых акций, особенно в течение первого часа торгового дня. С другой стороны, такие быстрорастущие акции обычно привлекают трейдеров из-за их способности генерировать значительные суммы денег за короткое время. Рассмотрим следующий пример акции:

  • Закупочная цена = 90 $.13
  • Количество акций = 600
  • Стоп-лосс = 89,70 $
  • Первый трейлинг-стоп = 0,49 $
  • Второй трейлинг-стоп = 0,40 доллара
  • Третий трейлинг-стоп = 0,25 $
скользящий стоп-лосс. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На графике выше мы видим акцию в устойчивом восходящем тренде, что определяется сильными линиями скользящих средних. Имейте в виду, что все акции, похоже, испытывают сопротивление при цене, заканчивающейся на «0,00m», а также на «.50 », хотя и не так сильно. Это как если бы трейдеры неохотно переходили на следующий уровень доллара.

Наш образец акции - это Stock Z, который был куплен по цене 90,13 доллара со стоп-лоссом на уровне 89,70 доллара и начальным скользящим стопом в 0,49 цента. Когда последняя цена достигла 90,21 доллара, стоп-лосс был отменен, так как скользящий стоп сработал. Когда последняя цена достигла 90,54 доллара, скользящий стоп был сужен до 0,40 доллара с целью обеспечить безубыточную сделку в наихудшем сценарии.

Поскольку цена неуклонно приближалась к 92 долларам, пришло время ужесточить стоп.Когда последняя цена достигла 91,97 доллара, скользящий стоп был сужен до 0,25 цента с 0,40 доллара. Цена упала до 91,48 доллара из-за небольшой фиксации прибыли, и все акции были проданы по средней цене 91,70 доллара. Чистая прибыль после уплаты комиссионных составила 942 доллара США, или 1,74%.

Чтобы эта стратегия работала на активных сделках, вы должны установить значение скользящего стопа, которое будет учитывать нормальные колебания цены для конкретной акции и улавливать только истинный откат цены. Этого можно достичь, внимательно изучив акцию в течение нескольких дней, прежде чем активно торговать ею.

Затем вы должны иметь возможность рассчитывать время своей сделки, глядя на аналоговые часы и отмечая угол длинной руки, когда она указывает между 13:00. и 14:00, которые вы захотите использовать в качестве ориентира. Теперь, когда ваша любимая скользящая средняя стабильно держится под этим углом, оставайтесь со своим начальным скользящим стоп-лоссом. Поскольку скользящая средняя меняет направление и опускается ниже 14:00, пора ужесточить спред скользящего стопа (см. График выше).

Комбинация скользящего стопа и стоп-лосса устраняет эмоциональную составляющую торговли, позволяя вам принимать взвешенные решения на основе статистической информации.

Риск трейдера

Трейдеры сталкиваются с определенными рисками при использовании стоп-лоссов. Во-первых, маркет-мейкеры хорошо осведомлены о любых стоп-лоссах, которые вы размещаете у своего брокера, и могут вызвать резкое изменение цены, тем самым выбивая вас из вашей позиции, а затем снова поднимая цену.

Кроме того, в случае скользящего стопа вырисовывается вероятность того, что он будет установлен слишком жестко на ранних стадиях, когда акция получит поддержку. В этом случае результат будет таким же, когда стоп будет вызван временным откатом цены, заставляя трейдеров беспокоиться о предполагаемых убытках.Это может быть тяжелая психологическая пилюля.

Итог

Хотя использование скользящих стопов сопряжено со значительными рисками, их сочетание с традиционными стоп-лоссами может иметь большое значение для минимизации потерь и защиты прибыли.

Определение скользящего стопа

Что такое трейлинг-стоп?

Трейлинг-стоп - это модификация типичного стоп-приказа, который может быть установлен на определенный процент или сумму в долларах от текущей рыночной цены ценной бумаги.Для длинной позиции инвестор размещает скользящий стоп-лосс ниже текущей рыночной цены. Для короткой позиции инвестор размещает скользящий стоп выше текущей рыночной цены.

Трейлинг-стоп предназначен для защиты прибыли, позволяя сделке оставаться открытой и продолжать приносить прибыль, пока цена движется в пользу инвестора. Ордер закрывает сделку, если цена меняет направление на указанный процент или сумму в долларах.

Трейлинг-стоп обычно размещается одновременно с размещением начальной сделки, хотя он также может быть размещен после сделки.

Ключевые выводы

  • Трейлинг-стоп предназначен для фиксации прибыли или ограничения убытков при благоприятном движении сделки.
  • Трейлинг-стопы перемещаются только при благоприятном движении цены. Как только он движется, чтобы зафиксировать прибыль или уменьшить убыток, он не возвращается в обратном направлении.
  • Трейлинг-стоп - это стоп-ордер, который может быть лимитным или рыночным ордером.
  • Одно из наиболее важных соображений при выборе скользящего стоп-приказа - это будет ли он процентным или фиксированным долларом и насколько он будет отставать от цены.
Как использовать трейлинг-стопы

Что такое трейлинг-стоп

Трейлинг-стопы перемещаются только в одном направлении, потому что они предназначены для фиксации прибыли или ограничения убытков. Если к длинной позиции добавлен скользящий стоп-лосс в размере 10%, сделка на продажу будет выставлена, если цена упадет на 10% от своей пиковой цены после покупки. Трейлинг-стоп перемещается вверх только после установления нового пика. Как только трейлинг-стоп переместился вверх, он не может вернуться вниз.

Трейлинг-стоп более гибкий, чем фиксированный стоп-лосс, поскольку он автоматически отслеживает направление цены акции и не требует ручного сброса, как фиксированный стоп-лосс.

Инвесторы могут использовать скользящие стопы для любого класса активов, при условии, что брокер предоставляет этот тип ордера для торгуемого рынка. Трейлинг-стопы могут быть установлены как лимитные или рыночные ордера.

Торговля со скользящим стопом

Ключом к успешному использованию трейлинг-стопа является установка его на уровне, который не является ни слишком узким, ни слишком широким.Установка слишком узкого скользящего стоп-лосса может означать, что скользящий стоп-ордер срабатывает при обычном ежедневном движении рынка, и, следовательно, у сделки нет места для движения в направлении трейдера. Слишком короткий стоп-лосс обычно приводит к убыточной сделке, хотя и небольшой. Слишком большой скользящий стоп не сработает при нормальных рыночных движениях, но это означает, что трейдер берет на себя риск излишне больших потерь или отказывается от большей прибыли, чем ему нужно.

В то время как скользящие стопы фиксируют прибыль и ограничивают убытки, установить идеальное расстояние скользящего стопа сложно.Идеального расстояния не существует, потому что рынки и способ движения акций постоянно меняются. Несмотря на это, трейлинг-стопы - эффективные инструменты. У каждого метода выхода есть свои плюсы и минусы.

Пример из реального мира

Предположим, вы купили Alphabet Inc. (GOOG) за 1000 долларов. Глядя на предыдущий рост акций, вы видите, что цена часто откатывается от 5% до 8%, прежде чем снова двинуться вверх. Эти предыдущие движения могут помочь установить процентный уровень, который будет использоваться для скользящего стопа.

Выбор 3% или даже 5% может быть слишком трудным. Даже незначительные откаты имеют тенденцию двигаться больше, а это означает, что сделка, вероятно, будет остановлена ​​скользящим стопом до того, как цена сможет подняться выше.

Выбор трейлинг-стопа на 20% является чрезмерным. Исходя из последних тенденций, средний откат составляет около 6%, а более крупные - около 8%.

Лучше скользящий стоп-лосс от 10% до 12%. Это дает торговому пространству возможность двигаться, но также быстро выводит трейдера, если цена упадет более чем на 12%.Падение от 10% до 12% больше, чем типичный откат, что означает, что может происходить что-то более значительное - в основном, это может быть разворот тренда, а не просто откат.

Используя трейлинг-стоп 10%, ваш брокер выполнит ордер на продажу, если цена упадет на 10% ниже вашей цены покупки. Это 900 долларов. Если после покупки цена никогда не поднимется выше 1000 долларов, ваш стоп-лосс останется на уровне 900 долларов. Если цена достигнет 1010 долларов, ваш стоп-лосс переместится до 909 долларов, что на 10% ниже 1010 долларов. Если акция поднимется до 1250 долларов, ваш брокер выполнит приказ на продажу, если цена упадет до 1125 долларов. Если цена начинает падать с 1250 долларов и не возвращается вверх, ваш скользящий стоп-ордер остается на уровне 1125 долларов, и если цена упадет до этой цены, брокер выставит ордер на продажу от вашего имени.

Идеальный скользящий стоп-лосс со временем будет меняться. В более волатильные периоды лучше использовать более широкий трейлинг-стоп. В более спокойное время или при очень стабильной акции может оказаться эффективным более жесткий скользящий стоп-лосс.Тем не менее, как только скользящий стоп-лосс установлен для отдельной сделки, его следует оставить как есть. Распространенной торговой ошибкой является однократное увеличение риска в сделке, чтобы избежать потерь. Это называется неприятием потерь, и это может быстро вывести из строя торговый счет.

Часто задаваемые вопросы

Почему я должен использовать трейлинг-стоп?

Трейдеры и инвесторы могут повысить эффективность стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом, который представляет собой торговый ордер, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на единой абсолютной сумме в долларах, а скорее устанавливается на определенном уровне. процентная или долларовая сумма ниже текущей рыночной цены, которая постоянно пересматривается по мере движения рынка вверх (для длинной позиции).Трейлинг-стопы можно использовать с биржами акций, опционов и фьючерсов, которые поддерживают традиционные стоп-лоссы.

Как работает трейлинг-стоп?

Когда цена ценной бумаги со скользящим стопом увеличивается, она «тянет» за собой скользящий стоп вверх. Затем, когда цена, наконец, перестает расти, новая цена стоп-лосса остается на уровне, на который она была перетащена, тем самым автоматически защищая обратную сторону инвестора, фиксируя прибыль, когда цена достигает новых максимумов.Многие онлайн-брокеры предоставляют эту услугу без дополнительных затрат.

Как рыночная психология может помочь мне со скользящими стопами?

Во время кратковременных падений цены крайне важно противостоять импульсу сбросить скользящий стоп, иначе ваш эффективный стоп-лосс может оказаться ниже ожидаемого. Точно так же рекомендуется удерживать скользящий стоп-лосс, когда вы видите пик импульса на графиках, особенно когда акция достигает нового максимума. Решение о том, как определить точки выхода из ваших позиций, зависит от того, насколько вы консервативны как трейдер.Если вы склонны к агрессии, вы можете определить уровни прибыльности и приемлемые убытки с помощью менее точного подхода, такого как установка скользящих стопов в соответствии с фундаментальными критериями. Проницательные трейдеры всегда имеют возможность закрыть позицию в любое время, подав на рынке ордер на продажу.

скользящий стоп-лосс: что это?

Скользящий стоп-лосс - это тип дневного торгового ордера, который позволяет вам установить максимальное значение или процент убытков, которые вы можете понести в сделке.Если цена ценной бумаги растет или падает в вашу пользу, стоп-цена перемещается вместе с ней. Если цена ценной бумаги растет или падает против вас, стоп остается на месте.

Узнайте больше о скользящих стоп-лоссах, чтобы вы могли решить, стоит ли и когда их использовать в своих стратегиях дневной торговли.

Что такое скользящий стоп-лосс?

Скользящий стоп-лосс - это своего рода приказ, который предназначен для того, чтобы помочь вам зафиксировать прибыль, одновременно защищая вас от убытков при дневной торговле. Он ограничивает сумму, которая будет потеряна, если сделка не сработает, но не ограничивает потенциальную прибыль, если сделка работает в вашу пользу.Этот тип ордера преобразуется в рыночный, когда цена ценной бумаги достигает стоп-цены.

Поскольку ваша сделка будет осуществляться по доступной на тот момент рыночной цене, она может быть исполнена по цене несколько выше или ниже стоп-цены.

Трейлинг-стопы могут быть настроены для автоматической работы с большинством брокеров и торговых систем или могут отслеживаться вручную и изменяться трейдером.

Как работает скользящий стоп

Изначально скользящий стоп-лосс размещается таким же образом, как и обычный стоп-лосс.Например, скользящий стоп для длинной сделки (продажа имеющегося у вас актива) будет ордером на продажу и будет размещен по цене ниже точки входа в сделку. Основное различие между обычным стоп-лоссом и скользящим стоп-лоссом заключается в том, что скользящий стоп-лосс перемещается всякий раз, когда цена движется в вашу пользу.

Например, на каждые пять центов, на которые цена поднимается, скользящий стоп также перемещается на пять центов. Если цена поднимется на 10 центов, стоп-лосс также переместится на 10 центов.Но если цена начинает падать, стоп-лосс не перемещается.

Индикаторы скользящего стоп-лосса. Thinkorswim

Допустим, вы открыли длинную сделку по цене 40 долларов, а трейлинг-стоп на 10 центов - 39,90 долларов. Если цена затем поднимется до 40,10 доллара, скользящий стоп переместится на 40 долларов. На уровне 40,20 доллара скользящий стоп переместится на 40,10 доллара.

Если цена затем упадет до 40,15 доллара, скользящий стоп останется на уровне 40,10 доллара. Если цена продолжит снижаться и достигнет 40,10 доллара, скользящий стоп-лосс будет преобразован в рыночный, и вы сможете выйти из сделки примерно по цене 40 долларов.10, сохранив около 10 центов прибыли на акцию.

Длинный трейлинг-стоп
Цена Движение цен скользящий стоп-лосс Прибыль
40 долл. США Пусто 39,90 долл. США
вверх 40,10 $ 40,00 $
вверх 40 $.20 40,10 $
Вниз 40,15 долл. США 40,10 $
Вниз 40,10 $ 40,10 $
40,10 долл. США Сделка завершена Пусто 0,10 долл. США

Сценарий для короткой сделки (продажа заемного актива с последующим ожиданием его выкупа по более низкой цене) аналогичен, за исключением того, что вы ожидаете, что цена упадет, поэтому скользящий стоп-лосс размещается выше цены входа.Допустим, вы входите в короткую сделку, продав заемные акции по 20 долларов за акцию. При использовании скользящего стоп-лосса на 10 центов вы будете "закрыты" с убытком в 10 центов, если цена поднимется до 20,10 доллара.

Если вместо этого цена упадет до 19,80 долларов, стоп-лосс упадет до 19,90 долларов. Если цена повышается до 19,85 доллара, стоп-лосс остается на прежнем уровне. Если цена упадет до 19,70 доллара, стоп-лосс упадет до 19,80 доллара. Если цена вырастет до 19,80 долларов США или выше, ваш ордер будет преобразован в рыночный, и вы выйдете из сделки с прибылью около 20 центов на акцию.

Трейлинг-стоп для короткой торговли
Цена Движение цен Трейлинг-стоп Прибыль
$ 20,00 Пусто $ 20,10
Вниз 19,80 $ $ 19.90
вверх $ 19,85 $ 19.90
Вниз 19 долларов.70 19,80 $
вверх 19,80 $ 19,80 $
19,80 долл. США Сделка завершена Пусто 0,20 $

Критика трейлинг-стопов

Одна из основных жалоб на скользящие стоп-лоссы заключается в том, что они могут слишком быстро вывести вас из сделки, например, когда цена только немного откатывается, а не разворачивается на самом деле. Чтобы попытаться предотвратить этот сценарий, скользящие стопы должны размещаться на таком расстоянии от текущей цены, которого вы не ожидаете, если рынок не изменит свое направление.

Например, рынку, который обычно колеблется в пределах диапазона 10 центов, в то время как он все еще движется в том же направлении общего тренда, потребуется скользящий стоп, размер которого превышает 10 центов, но не настолько большой, чтобы вся точка скользящего стопа была равна отрицается.

Еще одна критика заключается в том, что скользящие стопы не защищают вас от основных движений рынка, которые превышают размер вашего стопа. Если вы установите стоп, чтобы предотвратить потерю 5%, но рынок внезапно двинется против вас на 20%, стоп вам не поможет, потому что не было шансов, что ваш стоп сработает и ваш рыночный ордер не сработает. быть заполненным около точки потери 5%.Взаимодействие с другими людьми

Альтернатива скользящему стоп-лоссу

Основной альтернативой скользящему стоп-лоссу является лимитный скользящий стоп-приказ. Он отличается только тем, что при достижении стоп-цены сделка выполняется по установленной вами лимитной цене - или по лучшей цене - а не по доступной на тот момент рыночной цене.

Как установить или переместить стоп-лосс

Большинство брокеров предоставляют опцию скользящего стоп-лосса. Определите, сколько места вы хотите дать сделке, например, от 10 до 20 центов, и дважды проверьте свой ордер.Теперь ваш стоп-лосс должен автоматически перемещаться по мере движения цены.

Трейдеры также могут отслеживать свои стоп-лоссы вручную. Они просто меняют цену своего стоп-лосса по мере движения цены.

Ключевые выводы

  • Скользящий стоп-лосс - это тип торгового приказа, который позволяет вам установить максимальное значение или процент убытков, которые вы можете понести.
  • Стоп-цена движется вместе с рыночной ценой, когда рынок движется в вашу пользу; он остается на месте, когда рынок движется против вас.
  • Этот тип ордера предназначен для фиксации прибыли, одновременно защищая вас от значительных потерь.
  • Он конвертируется в рыночный ордер, когда цена ценной бумаги достигает стоп-цены, и исполняется по доступной на тот момент цене.

The Balance не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Что такое скользящие стоп-приказы?

Ордер скользящего стоп-лосса регулирует стоп-цену на фиксированный процент или количество пунктов ниже или выше рыночной цены акции. Узнайте, как использовать скользящий стоп-лосс и как эта стратегия может повлиять на вашу инвестиционную или торговую стратегию.

Примечание: скользящие стоп-приказы могут иметь повышенные риски из-за их зависимости от триггерных цен, что может усугубляться в периоды рыночной волатильности, а также рыночных данных и других внутренних и внешних системных факторов. Трейлинг-стоп-ордера хранятся в отдельном внутреннем файле ордеров, размещаются по принципу «не удерживаются» и отслеживаются только с 9:30 до 16:00. Восточная.

Следующие шаги для рассмотрения

Разместить сделку

Быстро и легко оформить заказ.

Найти запасы

Сопоставьте идеи с потенциальными инвестициями с помощью нашего скринера акций.

Пятиступенчатое руководство по торговле

Узнайте, что вам нужно знать, прежде чем торговать на рынке.

Приказ скользящего стопа

- что это такое и как он работает?

Управление рисками и оптимизация прибыли - два основных принципа любой успешной торговли.Вот почему вам будет приятно узнать, что правильно выполненный скользящий стоп-ордер может помочь вам добиться и того, и другого. Имея это в виду, в этой статье будет рассказано все, что вам нужно знать о скользящих стоп-ордерах. Сюда входят примеров ордеров на продажу , примеров ордеров на покупку , а также ответы на вопросы - как работает ордер на покупку ? и как работает ордер на продажу ?

Что такое скользящий стоп-ордер?

Проще говоря, скользящий стоп-ордер - это метод управления рисками, при котором трейдер устанавливает свой уровень стоп-лосса, чтобы отслеживать текущую рыночную цену на указанное значение или процент. Это ответвление первоначального стоп-лосса. Разница в том, что вместо использования фиксированной стоп-цены трейлинг-стоп следует за рыночной ценой на заранее определенном расстоянии во время тренда. Таким образом, вы можете максимизировать свою прибыль и минимизировать потенциальные убытки.

Трейлинг-стоп обычно не используется в качестве ордера на вход. Трейдеры в основном используют его, когда у них есть открытая позиция, которая уже накапливает прибыль при каждом движении рынка.

Включение скользящего стоп-ордера Стратегия может помочь вам решить одну из самых больших дилемм, с которыми вы когда-либо столкнетесь как трейдер.Следует ли сократить убытки или оставить позицию открытой, чтобы получить больше прибыли? У вас может быть прибыльная сделка, которая уже принесла прибыль на несколько пунктов. Затем внезапно вы начинаете беспокоиться о развороте рынка. В то же время вы также задаетесь вопросом, насколько больше прибыли было бы, если бы вы двигались по тренду немного дольше.

Вам также может понравиться:

Значение в зависимости от расстояния в процентах

Соотношение цены и расстояния в процентах просто означает решение о размещении скользящего стоп-лосса по фиксированной цене относительно рыночной цены или по фиксированному проценту.Говоря о величине и процентном расстоянии, также стоит упомянуть снижение.

Первый тип - снижение стоимости. Это идея установки стоп-лосса на заранее определенную сумму. Например, если текущая рыночная цена составляет 180 долларов, вы можете установить скользящий стоп-лосс на фиксированном уровне на 20 долларов ниже 180 долларов. Если цена вырастет до 210 долларов, ваш скользящий стоп-лосс по-прежнему будет на 20 долларов ниже 210 долларов, что означает большую потенциальную прибыль.

Другой тип - процентное снижение. В этом случае вы устанавливаете скользящий стоп-лосс на фиксированный процент, например, на 20% ниже рыночной цены.При этом он будет следовать за трендом, но по-прежнему поддерживать фиксированное расстояние. Вы всегда должны быть вдвойне уверены, какой из них используете, при размещении заказа. Существует огромная разница между 20% и 20 долларами.

Как работает заказ?

Чтобы помочь вам лучше понять, как работает скользящий стоп-ордер , давайте рассмотрим два сценария торговли: открытая длинная позиция и открытая короткая позиция. Эти сценарии также полезны при принятии решения о том, когда выполнять заказы на продажу , и , на покупку, .

Приказ скользящего стопа в открытой длинной позиции

Если у вас открытая длинная позиция, цена скользящего стопа будет установлена ​​на фиксированном расстоянии ниже рыночной цены. Предположим, вы купили акции XYZ по цене 200 долларов. На протяжении последних нескольких торговых сессий на рынке наблюдался устойчивый восходящий тренд, и сейчас цена составляет 300 долларов. Естественно, вы хотите сохранить эту потенциальную прибыль, но при этом продолжать накапливать ее.

Чтобы обезопасить часть своей текущей потенциальной прибыли, вы устанавливаете трейлинг-стоп на 25 долларов ниже текущей цены (275 долларов).По мере роста рыночной цены увеличивается и трейлинг-стоп. Между тем он по-прежнему сохраняет дистанцию ​​на 25 долларов ниже текущей рыночной цены.

Затем на уровне 375 долларов цена меняет направление и начинает падать. Скользящий стоп-лосс останавливается ниже наивысшей цены, достигнутой активом. Если цена падает и достигает лимита скользящего стопа на уровне 350 долларов, позиция закрывается. Таким образом, скользящий стоп-ордер позволяет вам продолжать накапливать прибыль и минимизировать вашу подверженность риску, когда рынок поворачивается против вас.

Приказ скользящего стопа в открытой короткой позиции

Во втором сценарии мы пытаемся разместить скользящий стоп для исполнения стоп-приказа после рыночного колебания. Если у вас короткая позиция, ваш трейлинг-стоп будет установлен на указанную сумму выше текущей рыночной цены.

Допустим, рынок находится в нисходящем тренде, и вы продали акцию по 300 долларов. Цена продолжает снижаться и сейчас составляет 200 долларов, поэтому вы решаете установить трейлинг-стоп на основе значения, который будет удерживать расстояние на 25 долларов выше текущей цены (225 долларов).

По мере снижения цены уменьшается и скользящий стоп, сохраняя фиксированное расстояние. Затем на уровне 185 долларов рыночный тренд начинает разворачиваться, и цена начинает расти. Цена скользящего стопа останавливается выше самой низкой цены, достигнутой активом. Цена скользящего стопа в этом случае составляет 210 долларов. Когда цена достигнет установленного лимита в 210 долларов, будет исполнен стоп-приказ. Таким образом, вы смогли защитить свою прибыль и в то же время минимизировать риск при торговле.

Ордера на покупку против приказов на продажу

Приказы скользящего стопа также могут использоваться для определения того, когда следует исполнять ордер на покупку или продажу.Основываясь на двух рассмотренных сценариях, мы можем установить скользящий стоп-ордер на продажу при торговле открытой длинной позицией. Это делается для того, чтобы максимизировать и защитить нашу прибыль на растущем рынке и ограничить наши убытки, когда рынок колеблется в другую сторону.

Следуя приведенному выше примеру открытой длинной позиции, наш стоп-лосс был сработал на уровне 350 долларов на падающем рынке. Вместо того, чтобы просто выйти из сделки, он выполняет приказ на продажу , чтобы вы оказались на другой стороне сделки с потенциалом получить еще большую прибыль.

С другой стороны, при короткой продаже трейлинг-стоп ордер на покупку помогает ограничить ваши потери, когда рынок растет. Это также максимизирует и защищает вашу прибыль, когда рынок падает. Заимствуя из приведенного выше открытого короткого примера, наш стоп-лосс был исполнен на уровне 210 долларов на растущем рынке. Запустив ордер на покупку , мы можем владеть большим количеством акций по низкой цене. Позже мы сможем продать их снова, используя трейлинг-стоп на продажу .

Как видите, соответствующие ордера на покупку и продажу защищают вас независимо от того, где колеблется рынок.Цена скользящего стопа следует за рыночной ценой, но когда рынок меняет направление, цена срабатывания не меняется.

Зачем использовать скользящий стоп-ордер?

К настоящему времени вы уже понимаете, почему использование стратегии скользящего стопа так важно в вашем торговом арсенале. Есть три основных преимущества:

  • Это позволяет вам получать прибыль, когда рынок движется против вас.
  • Обеспечивая вашу прибыль, он не ограничивает потенциальную прибыль.
  • Одновременно помогает установить лимит потенциальных убытков.

Проще говоря, скользящий стоп-приказ позволяет безопасно управлять трендом. В то же время у вас также есть эффективная стратегия выхода.

Как торговать со скользящим стопом?

Ключом к успешному использованию скользящего стоп-приказа в сделке является установка его на правильном уровне. Под этим мы подразумеваем, что фиксированное значение или процентное расстояние от текущей рыночной цены должно быть достаточно большим, чтобы незначительные колебания цены не привели к преждевременному запуску сделки.В то же время он также должен быть достаточно маленьким, чтобы не забирать основную часть вашей потенциальной прибыли.

Установить идеальную дистанцию ​​трейлинг-стопа может быть довольно сложно. На самом деле идеального расстояния, гарантирующего максимальную прибыль, не существует, поскольку рынки и движения акций постоянно меняются. Несмотря на это, скользящих стоп-приказов - довольно эффективный метод выхода.

Как разместить скользящий стоп-ордер?

Точный процесс размещения скользящего стоп-приказа будет зависеть от брокера, которого вы используете для выполнения сделки.Вот пошаговая инструкция по настройке на платформе Finamark.

  1. Щелкните значок «Заказ» в меню в правом верхнем углу. Вы также можете вызвать его с помощью кнопок Buy Market или Sell Market на своих графиках.
  2. Заполните свой тикет ордера соответствующей информацией: актив, количество, покупка или продажа и т. Д.
  3. Нажмите кнопку Stop Loss под типом ордера, чтобы она загорелась красным. Затем отметьте поле Trail Stop Loss Option и введите количество скользящих тиков.
  4. Убедитесь, что вы ввели все правильные параметры, затем нажмите «Подтвердить».

Finamark в настоящее время поддерживает только стоимостные трейлинг-стопы.

Примеры скользящих стоп-ордеров

Давайте рассмотрим еще несколько примеров скользящих стоп-приказов, чтобы вы могли полностью понять концепцию и, возможно, увидеть, как вы можете найти ей хорошее применение.

Пример скользящего стопа на покупку

Алан занял у Кейт 1 биткойн и продал его за 9500 долларов. Когда придет время расплачиваться, ему нужно купить 1 BTC, но он не хочет рисковать более чем 300 долларами в сделке, если рыночная цена вырастет.Как вы, наверное, знаете, рынок криптовалют - один из самых нестабильных за всю историю, поэтому беспокойство Алана более чем оправдано.

В любом случае, Алан решает установить трейлинг-стоп на покупку с ценовой дистанцией 300 долларов на растущем рынке. Таким образом, когда рыночная цена и цена продажи поднимутся до 9800 долларов, будет исполнен скользящий стоп-ордер и автоматически размещен ордер на покупку.

При этом он просто автоматически купил BTC по цене 9800 долларов, чтобы вернуть Кейт.Ранее у него уже было 9500 долларов от продажи BTC. Он может оставаться в этой длинной позиции BTC, чтобы вернуть больше прибыли за этот BTC или выйти из сделки, и в этом случае он потерял всего 300 долларов.

Пример ордера на продажу со скользящим стопом

Теперь предположим, что Кейт находится в открытой длинной позиции после покупки 1 BTC по цене 9500 долларов. Она не хочет терять более 5% (475 долларов) с этой позиции в случае падения рыночной цены.

Таким образом, она устанавливает скользящий стоп-ордер на продажу с фиксированным процентным расстоянием 5% на падающем рынке.Если рыночная цена продолжит снижаться и цена предложения упадет до 9 025 долларов, сработает стоп-приказ и автоматически разместится рыночный ордер на продажу.

Но что, если стоимость актива продолжит расти? Ее позиция и прибыль по-прежнему обеспечены, поскольку цена скользящего стопа движется вместе с рыночной ценой с фиксированным процентным отклонением. Таким образом, если цена BTC вырастет до 10 000 долларов, цена срабатывания вырастет до 9 500 долларов (10 000 - 10 000 долларов X 5%).

Заключение

Разумное управление рисками лежит в основе каждой надежной торговой стратегии.Разработка торговой стратегии с динамическими уровнями стоп-лосса позволяет максимизировать прибыль, не подвергаясь чрезмерным рискам. Учитывая, что расчет времени на рынке практически невозможен, правильно выполненный скользящий стоп-ордер вполне может быть лучшим вариантом.

Объяснение ограничения скользящего стопа и лучшей альтернативы

Вот отличный вопрос от подписчика на eLetter The Sather Research о лимитах скользящего стопа и скользящего стоп-лосса.

«Мне очень понравилась ваша книга, и она мне очень помогла.
У меня действительно есть вопрос о 25% скользящем стопе при закрытии рынка:
В чем разница между скользящим стоп-лоссом и лимитом скользящего стопа, и что мне следует использовать. Я прочитал все, что мог, но до сих пор не уверен в разнице ».

Используйте скользящий стоп-лосс.

Лимит скользящего стопа - это ордер, который вы размещаете у своего брокера. Он ограничивает ваши убытки, чтобы вы не продавали слишком дешево.

Например, предположим, что ваша акция торгуется по цене 10 долларов, и вы устанавливаете стоп-лосс на 9 долларов и стоп-лимит на 8 долларов.50. Если акция внезапно упадет до 7 долларов, выставив ваш ордер на продажу на 7 долларов, брокер не выполнит стоп-лосс, потому что он ниже вашего лимита в 8,50 долларов. Таким образом, стоп-лимит защищает от быстрого падения цены.

В ситуации стоп-лосса ваш брокер просто продал бы вашу акцию, как только она опустилась ниже 9 долларов, в этом примере вы бы продали по 7 долларов.

Трейлинг-стоп предпочтительнее стоп-лимита, потому что он защищает от очень быстрых колебаний. Поскольку на конец дня установлен трейлинг-стоп, количество таких случаев уже значительно сокращено.В конце концов, потеря - это потеря.

Потеря на несколько процентных пунктов больше, чем 25% (из-за отсутствия лимита), в этом случае нормально. Это намного лучше, чем альтернатива, которая представляет собой акцию, которая прыгает ниже лимита и продолжает рушиться. Это намного хуже, чем потеря пары базисных пунктов.

Почему так важен трейлинг-стоп?

Перед тем, как прыгнуть на рынок, убедитесь, что у вас есть стратегия выхода. Вы можете легко увеличить прибыль и минимизировать убытки одним движением.Он основан на простой концепции.

Сократите свои потери и позвольте победителям уехать.

Все инвестиции должны основываться на этом. Слишком много людей эмоционально относятся к своим инвестициям. Они не умеют определять проигравших. Но это ошибки, которые стоят больше всего денег.

Даже такие легенды инвестирования, как Уоррен Баффет, не всегда правы. Никто не может предсказать будущее, поэтому все время никто не прав.

Ошибаться - это просто часть игры.

Инвесторы, которые со временем преуспевают, - это те, кто минимизирует проигравших и максимизирует выигрыш. Подобно тому, как много людей слишком долго цепляются за неудачника, столько же людей продают слишком рано.

Я уверен, что вы слышали о них. Они испугались, занервничали, хотели зафиксировать прибыль. По какой-то причине они хотели продать.

Затем рынок пошел вверх. Или отскочил. И просто продолжал идти, идти и идти. Мало того, что инвестор упускает из виду всю прибыль, он мог участвовать, просто ничего не делая.

Теперь он несчастен, и это правильно. Раскаяние продавца. Раскаяние покупателя. Это случается слишком часто.

Но есть окончательный способ решить эту проблему для многих инвесторов. Это включает в себя сокращение ваших потерь и предоставление возможности победителям уйти. Лучше всего то, что это легко реализовать.

Он называется скользящим стопом .

Так работает трейлинг-стоп. Предположим, у меня есть акции, торгующиеся по 100 долларов. Если я установлю трейлинг-стоп на 25%, мой трейлинг-стоп будет на 25% меньше 100 долларов или 75 долларов.Если в любой момент цена упадет до 75 долларов, я продаю.

Достаточно просто. Но это еще не все. Допустим, мои акции выросли до 200 долларов. Защитный трейлинг-стоп движется вместе с ним. Таким образом, когда акция достигает 125, 150 и 175 долларов, трейлинг-стоп повышается. 93,75 доллара США, 112,50 доллара США, 131,25 доллара США. При цене акции 200 долларов трейлинг-стоп составляет 150 долларов.

Это значительно снижает риск убытков. С любыми инвестициями вы потеряете максимум, сумму скользящего стопа.

Если акция идет вверх, а не вниз, вы можете ее полностью поднять.Как только он останавливает свой рост, трейлинг-стоп фиксирует вашу прибыль и защищает вас от дальнейшего снижения цены.

Большинство начинающих инвесторов не осознают, что рынок впадает в рецессию каждые 5-10 лет. И дело не только во времена Великой депрессии.

Обвал рынка в 1901 году. 1907. 1929. 1937. 1987. 1989. 2000. 2008.

.

Спады 1899 года. 1902. 1907. 1910. 1913. 1918. 1920. 1923. 1926. 1929. 1937. 1945. 1949. 1953. 1958. 1960. 1969. 1973. 1980.1982. 1990. 2001. 2008.

.

Я говорю это не для того, чтобы вас напугать. Но нужно понимать факты.

Перестаньте смотреть на экономику как на черное и белое. Это не больно и не хорошо. Это не рецессия или нет.

Рецессия - это часть экономики. В экономике всегда будет спад. Это не вина президента, не вина Уолл-стрит или не ваша вина.

Экономика работает по сезонам. Когда на дворе зима, не волнуйтесь, что она всегда будет зимой. Почему? Потому что вы знаете, что зима принесет весну, которая принесет лето, пока снова не наступит зима.

То же самое и с экономикой. И фондовый рынок. Он поднимается и опускается. Он переходит в рецессию и выходит из рецессии. Он взлетает, а затем падает.

Вместо того, чтобы постоянно гадать и бояться следующей аварии, почему бы вам просто не подготовиться к ней? Как? Используйте трейлинг-стопы.

Трейлинг-стоп позволит вам подтолкнуть рынок вверх и вывести вас из него, когда он упадет. Это значительно увеличивает прибыль и минимизирует убытки, не заставляя вас думать об этом.

Обычно рекомендуемый трейлинг-стоп составляет 25%.

Конечно, это личное решение, и все зависит от вас. Чем больше ваш трейлинг-стоп, тем больше вы можете потерять. Но кроме того, тем больше вы можете получить.

Будьте осторожны, не устанавливайте трейлинг-стоп слишком близко. Трейлинг-стоп 5% или меньше, вероятно, заставит вас открывать и закрывать позиции каждую неделю. Мы не этим пытаемся здесь заниматься.

Смысл трейлинг-стопа в том, чтобы удерживать ваши инвестиции в долгосрочной перспективе.Конечно, иногда рынок не соглашается с этим планом. В этом случае вы продаете и покупаете где-нибудь еще в следующем месяце. С новым трейлинг-стопом.

Я создал этот сайт, когда сам был только новичком. Это привело к тому, что я был открыт для всех стратегий. Я объективно рассмотрел все аргументы и считаю, что они помогли мне и моим читателям добиться наибольшего успеха.

Частично это привело к тому, что я узнал о скользящем стопе. Он используется в основном в техническом анализе, но вы будете поражены тем, насколько мощным он может быть в сочетании с основами.

Правильная стратегия инвестирования в сочетании со скользящими стопами может быть чрезвычайно прибыльной.

Все говорят об стоковых идеях. Когда покупать, что покупать. Легко говорить о том, чтобы попасть внутрь. Гораздо труднее говорить о выходе. Об этой части никто не говорит. Но эта часть одна из самых важных.

Вам нужен план выхода. Вам нужно душевное спокойствие. Вам нужна максимальная прибыль. Вам нужны минимальные потери.

Все это дает трейлинг-стоп.

Предупреждение о скользящем стоп-ордере

Я не рекомендую устанавливать скользящий стоп-лосс или лимит скользящего стопа у вашего брокера по нескольким причинам.

Акции могут сильно колебаться во время внутридневной торговли, и вы становитесь объектом капризов дневных трейдеров. Сбои со вспышкой, которые мы наблюдали в последние годы, вероятно, будут только увеличиваться по частоте, но они приведут только к временным колебаниям. Вы почти всегда будете видеть, как акции довольно быстро восстанавливаются до нормального состояния, и обжигаются только те, у кого есть рыночные ордера со своими брокерами.

Это просто бессмысленно. Зачем мне рассказывать человеку (моему брокеру), который в первую очередь занимается созданием транзакционных издержек ... зачем мне сообщать ему свой точный план того, где я хочу быть вне рынка.

Учитывая, что они получают миллионы заказов в день, почему бы им не изменить порядок обработки заказов на покупку / продажу, чтобы увеличить комиссию за транзакцию. Я не пытаюсь сказать, что они будут, но то, как их финансовые стимулы лежат на перекрестке наших финансовых интересов, заставляет меня с подозрением относиться к ненужному обмену информацией.

Есть ли у этой идеи недостатки? Конечно. Бывают ли случаи, когда я проиграю, сделав это вместо лимита трейлинг-стопа? Конечно.

Но в большинстве случаев я знаю, что буду прав. Просто потому, что акции имеют гораздо большую волатильность в течение дня по сравнению с ценами на конец дня.

Поиск баланса: скользящий стоп против покупки и удержания

Распространенная критика использования скользящего стопа состоит в том, что он противоречит идее покупки и удержания в течение длительного времени. Часть покупки и удержания означает удержание во время крутого спада на рынке. Вот еще один вопрос читателя, который выражает их озабоченность:

Андрей,

Прежде всего - информация об инвестициях, которую вы делитесь через свой веб-сайт, действительно меня находит! Но я борюсь с темой.

Я использую сигналы трейлинг-стопа о потерях, чтобы минимизировать свои потери и / или зафиксировать прибыль. Эта стратегия работает хорошо, но инвестор должен быть дисциплинированным и продавать акции, если срабатывает предупреждение. Что произойдет, если рынок быстро переключится с бычьего на медвежий. Я мог получать уведомления обо всех моих инвестициях. Теоретически я должен продать, продать, продать. Но это отличается от совета оставаться на плаву и пережить спад на рынке.

Буду признателен за ваши мысли по теме!

В наши дни я обнаружил, что скользящий стоп не работает для меня как стоимостного инвестора, который покупает акции, восстановление которых может занять некоторое время (и при этом упасть ниже).

Но я вижу его потенциал как отличный инструмент, чтобы помочь инвесторам скрыть обратную сторону, и он должен быть востребован, если вы покупаете спекулятивные или дорогие акции.

Чтобы синхронизировать это с покупкой и удержанием, вы должны реинвестировать после продажи.Таким образом, вы все еще продолжаете падать и не пытаетесь отсчитывать время на рынке.

Если бы это был я, я бы сделал это уже через месяц после продажи. Кроме того, для портфелей в Roth IRA они не облагаются налогом за досрочную продажу.

Напомним: трейлинг-стоп может быть очень важной частью портфеля. Добавление лимита скользящего стопа добавляет условие, которое не дает вам продавать ниже, чем вы хотели бы. Но это также оставляет возможность пропустить вашу стоп-точку и продолжить движение вниз.

Использование трейлинг-стопа выше лимита трейлинг-стопа кажется выгодным, потому что это укрепляет ваш пол. Однако, если вы хотите использовать скользящие стопы, я рекомендую не выставлять ордер вашему брокеру и не отслеживать его самостоятельно в случае внезапного сбоя или другой экстремальной ситуации внутридневной торговли.

Как большой сторонник инвестирования по принципу «покупай и держи», мне нравится скользящий стоп как инструмент управления рисками для определенных типов инвесторов - но только с оговоркой, что они покупают новые акции с капиталом сразу после срабатывания стоп-лосса.

Это увеличит вашу подверженность риску выхода из спада на рынке, в то же время участвуя в восстановлении.

Что это такое и как им правильно пользоваться

Сегодня давайте перейдем к деталям скользящих стоп-приказов… Для некоторых трейдеров они могут быть действительно ценными.

Но о них нужно знать каждому трейдеру.

Они должны быть частью вашего набора, независимо от вашей торговой стратегии. Никогда не знаешь, когда они пригодятся. Каждый трейдер хочет защитить себя от убытков ... и ни один трейдер не любит, когда их прибыль обращена вспять.

И ни один трейдер не любит, когда его стоп-аут… но это часть игры. Все мы должны играть по правилам, иначе рискуем последствиями.

В рамках нашей программы наставничества SteadyTrade Team мы обсуждаем, как эти правила могут работать на или против трейдеров. Большая часть этого - образование.

Считайте это еще одним инструментом в вашем наборе…

Что такое скользящий стоп-ордер?

Во-первых, нам нужно определить стоп-приказы.

Стоп становится рыночным или лимитным, когда акция достигает заранее определенной целевой цены.Вам необходимо установить точку остановки для сделки, даже если она прописана только в вашем торговом плане.

Если вы открываете сделку без стопа, это не сделка. Вы просто играете в азартные игры.

Рыночные стоп-ордера

иногда называют стоп-ордерами. Но стоп-лимит ордера потенциально могут зафиксировать цену лучше…

Рыночные ордера исполняются по любой текущей цене, предлагаемой рынком. И если вы готовы брать все, что предлагает рынок, вы, вероятно, не получите лучшую цену.

Использую лимитные ордера. Благодаря этому мой ордер будет исполнен только в том случае, если он окажется выше или ниже определенной цены

.

Лимитные ордера на покупку исполняются только в том случае, если цена ниже или равна вашему лимиту. Лимиты на продажу делают то же самое в другом направлении.

Это может быть немного сложно, когда вы имеете дело с волатильными акциями, которые действительно могут создать ваш аккаунт! Волатильность - это здорово… если вы знаете, как использовать ее в своих интересах.

Стоп-лимитные ордера становятся лимитными по достижении точки исполнения стопа.Но они будут выполнены только в том случае, если цена акции будет соответствовать лимиту.

Установленный вами трейлинг-стоп будет следовать за акцией в прибыльном направлении. Таким образом, вы будете защищены, если тенденция изменится на противоположную… но с ограничениями возникнет та же проблема.

Как работает скользящий стоп-ордер?

Трейлинг-стопы - мощный инструмент для трейдеров, работающих неполный рабочий день, и трейдеров на колебаниях ... или всех, кто не может каждую минуту наблюдать за рынком.

Допустим, вы совершили отличную сделку, и все работает.Ваши акции растут и движутся в правильном направлении.

Вы не хотите сохранять исходный стоп-лосс и в конечном итоге теряете деньги. Итак, вы устанавливаете трейлинг-стоп.

Он отслеживает пиковую цену вашей акции, перемещая стоп в пределах любого установленного вами диапазона.

Если акция начинает нисходящий тренд, ваш стоп останется на самой высокой позиции.

Почему вам следует использовать скользящие стоп-приказы?

Как я уже сказал, я думаю, что они наиболее полезны для трейдеров, работающих неполный рабочий день, и трейдеров на колебаниях.

Бывают случаи, когда жизнь зовет вас куда-нибудь в часы работы рынка. Если вы не можете использовать ту гибкость, которую дает торговля, тогда в чем смысл?

Я не рекомендую трейлинг-стопы как часть активной торговой стратегии. Есть более эффективные способы зафиксировать прибыль…

Лучший способ - изучить графические модели. Это одна из тех вещей, на которых мы сосредоточены вместе с командой SteadyTrade. Мы проводим вебинары два раза в день с архивом всех наших учебных занятий, которые вы можете изучить.

Каждый день я буду проводить вас по графикам, которые имеют наибольший потенциал для торговли. Мы вместе создадим торговые планы в нашей замечательной чат-комнате.

Одно из самых ценных вещей, которые мы делаем с командой SteadyTrade, - это экранное время. Легко оглянуться на график и определить лучшие точки входа и выхода. Ретроспективный взгляд - 20/20, верно? Сложнее всего научиться разрабатывать собственный план и выполнять его лучше, чем автоматизированный заказ. Но именно так вы растете как трейдер.

Присоединяйтесь к команде SteadyTrade здесь!

Когда следует использовать скользящие стоп-приказы?

Допустим, мы находимся в сделке, которая сделала хороший ход утром…

Теперь он превратился в модель консолидации. Это все еще работает для нашего торгового плана. Просто это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы.

Это идеальная установка для дневного перерыва с удержанием VWAP.

Это может потерпеть неудачу, и мы не сможем это увидеть.

Так что мы перестраховываемся со скользящим стопом. Таким образом мы защищаем себя, но при этом даем нашей торговле шанс достичь своей цели… или, может быть, лучше!

Как использовать скользящий стоп-ордер: 5 стратегий

Итак, вы знаете основы. И действительно, скользящий стоп-приказ на Robinhood очень похож на скользящий стоп-приказ на E-Trade.

Уловка заключается в применяемых вами стратегиях.

При правильном использовании скользящие стопы могут помочь вашему торговому мышлению.По большей части торговля - это умственная игра. Вам нужно понимать рынки, и вы должны понимать себя.

Если вы продолжаете останавливаться вне сделок, это может быть проблемой с установленным вами риском. Если вы не можете уснуть, держа в руках акции на ночь, возможно, вы используете не подходящую для ВАС стратегию.

Все это имеет значение. И трейлинг-стопы могут помочь вам в этом.

Остерегайтесь малых объемов

Это применимо к любому стоп-лоссу.

Акция, которая торгуется с низким объемом, может взлететь как сумасшедшая…

Это особенно верно, когда вы держите позицию овернайт.Просто взгляните на эту диаграмму.

Asia Broadband Ord Shs (OTCPK: AABB) 2-дневный график (Источник: StocksToTrade)

Эта акция находилась в середине многодневного пробега. Это была горячая акция, торгуемая по низкой цене. Объем не был постоянным.

Посмотрите на эту большую распродажу на открытии второго дня. Вначале была большая паника ... Сначала был спад, а затем продолжился многодневный забег.

Было бы очень легко установить слишком жесткий стоп по этой акции.

Согласуйте свою торговую стратегию с волатильностью

Это еще один способ, которым близкий трейлинг-стоп может остановить вас из сделки.

Вашему торговому плану нужно пространство для развития. Для акции нормально колебаться между поддержкой и сопротивлением, прежде чем она совершит движение.

Это удваивается для волатильных акций.

Посмотрите таблицу. Обратите внимание на диапазон. Если вы хотите остаться в сделке, вам нужно будет учесть это в установленном вами риске.

Обратите внимание на изменение уровней поддержки

Это одна из самых сложных вещей, которые нужно выполнить при использовании скользящего стоп-приказа.Это потому, что поддержка будет меняться вместе с графиком акций.

Luckin Coffee Inc. (OTCPK: LKNCY) 2-дневный график (Источник: StocksToTrade)

Если вы посмотрите на первый день, вы увидите, что уровень поддержки упал примерно в 14:00. По восточному времени. При слишком близком стопе вы бы вышли из позиции…

И вы упустите хороший пробел, если попытаетесь сыграть с ночной задержкой.

Настройте свой риск, чтобы зафиксировать прибыль

Вы хотите выйти из позиции с прибылью, верно?

Как только ваша сделка станет прибыльной, вы можете уменьшить риск, чтобы зафиксировать прибыль.Вам может быть проще получить стоп-аут, но никто никогда не разорился с прибылью!

Включите его в свой торговый план

Торговый план работает, только если вы его придерживаетесь. Измените свой риск на полпути? Это не соответствует плану.

Если вы знаете, что не можете активно торговать позицией, спланируйте это. Есть ли цена, по которой вы хотите скорректировать свой риск? Запланируйте это.

Как разместить скользящий стоп-ордер

Допустим, вы хотите разместить скользящий стоп-ордер через TD Ameritrade.

Вы переходите в торговое меню и выбираете «купить» или «продать». Затем выберите «трейлинг-стоп» с лимитом или без него. Поставьте в очередь количество акций. Затем введите процент или цену, при которой стоп будет следовать за пиком акции.

Вы получаете скользящий стоп-ордер на Schwab, перейдя в торговое меню, тип ордера…

Заметили узор?

Выставить скользящий стоп-ордер через любого брокера достаточно просто. Это одна из стандартных операций брокеров.

Как мне это сделать? Я использую StocksToTrade.

StocksToTrade - это мощная торговая платформа, которая интегрируется со многими крупными брокерами. С подпиской вы получаете доступ к программному обеспечению, разработанному трейдерами.

Вы знаете, что это значит? Больше не нужно перемещаться по неуклюжему устаревшему программному обеспечению. Больше не нужно щелкать между несколькими окнами, чтобы проверить последние новости. У StocksToTrade есть все прямо здесь!

Там же:

  • Чистые и настраиваемые графики
  • Несколько встроенных сканирований акций, разработанных трейдерами
  • Мощный новостной сканер с горячими новостями, упоминаниями в Twitter и отчетами о доходах
  • Настраиваемые оповещения на ваш выбор

StocksToTrade изменил мой способ торговли.Попробуйте сами - получите 14-дневную пробную версию всего за 7 долларов.

скользящий стоп-ордер и стоп-лосс: в чем разница?

Мы уже говорили об этом раньше ... вы действительно должны знать это.

Убедитесь, что вы знаете типы ордеров, прежде чем начинать торговлю. Если у вас их еще нет, узнайте больше о типах заказов здесь.

И помните, практика ведет к совершенству.

Каковы риски применения скользящих стоп-ордеров?

Между трейлинг-стопами и другими типами ордеров есть несколько больших различий.И это важно знать для вашего торгового плана.

У него есть общие черты с другими типами стоп-лоссов…

И еще кое-что.

Вы не можете отслеживать новые уровни поддержки. И вы не можете привязать риск к столь важным уровням в целый доллар и полдоллара!

Рынок состоит из самых разных трейдеров. Но вы заметите закономерности, если обратите внимание.

Трейдеры обычно устанавливают свои стопы на уровне целого доллара и полдоллара.Это означает, что акции ударяют по этим точкам как магниты ... Они либо притягивают, либо отталкивают ценовое движение.

Допустим, акция движется вниз и ищет поддержки. Скорее всего, сначала он упадет через уровни целого доллара и полдоллара. Именно здесь устанавливают свои стопы многие другие трейдеры.

Это помогает вашему торговому плану устанавливать риск выше или ниже этих уровней. Это хорошая причина для активных трейдеров не использовать скользящие стопы.

Пример скользящего стоп-приказа

В нашем примере со скользящим стоп-ордером мы размещаем скользящий стоп-лимит на Акции X.(Мы также могли бы разместить на нем рыночный ордер с скользящим стопом.)

Мы открываем сделку на максимуме дня, который составляет 6,50 доллара США. Мы рискуем получить VWAP до 6 долларов. Наша цель - 8 долларов.

Это надежный план, и, похоже, он работает. Акция X выросла до 7 долларов, и после обеда она просто раскололась…

Мы можем ужесточить процентную ставку или цену нашего скользящего стоп-ордера, как только сделка станет прибыльной. При этом риск рассчитывается исходя из максимальной цены акции.

Вместо того, чтобы рисковать 7.5% в начальной настройке, мы можем установить его на 5%. Таким образом, мы останемся в сделке, если акции продолжат расти…

И мы выйдем с небольшой прибылью, если тенденция изменится.

Хорошие ли скользящие стоп-приказы?

Вы должны выяснить это сами.

Никто не может сказать вам, каким трейдером вы должны быть. Вы должны найти инструменты и стратегии, которые лучше всего подходят для вас.

Если для вашей стратегии работают скользящие стоп-приказы, используйте их!

Вы определенно узнаете, если они этого не сделают.

Часто задаваемые вопросы об ордерах со скользящим стопом

Что такое хороший процент для скользящего стопа?

Это решать вам, исходя из размера вашего счета и допустимого риска. Трейдеры часто используют скользящие стопы для фиксации прибыли. Они могут корректировать процент по мере того, как их сделка становится прибыльной. Обычно они идут немного жестче, чем первоначальный риск.

В чем разница между скользящим стоп-лоссом и скользящим стоп-лимитом?

Скользящий стоп-лосс - это стоп-ордер, который исполняется как рыночный, а трейлинг-стоп-ордер - как лимитный.Использование лимитных ордеров - лучший способ получить желаемую цену.

Используют ли профессиональные трейдеры стоп-приказы?

Не существует универсального решения для трейдеров. Но у каждого умного трейдера будет стоп в своем торговом плане, даже если он не отправит его через своего брокера.

Нижняя линия по скользящим стоп-ордерам

Трейлинг-стоп-ордера - это базовый инструмент, который вам нужно знать.

Я хочу, чтобы вы были экипированы, когда будете торговать. Это ваш фундамент. Если вы не знакомы с основами торговли, вы можете заполнить пробелы в архиве блога StocksToTrade.

Когда вы будете готовы, я буду рад, если вы присоединитесь к команде SteadyTrade. Мы опираемся на основы, глядя на графики и строя торговые планы.

Это настоящая работа, которая впереди вас. И это длится всю вашу торговую карьеру.

Что вы думаете о трейлинг-стопах? Вы когда-нибудь ими пользовались? Дайте мне знать в комментариях - я люблю слышать от моих читателей!

1034150cookie-checkTrailing Stop Order: что это такое и как правильно использовать платформу Itno

One.Единая система. Каждый инструмент

Заинтересованы в том, чтобы попробовать торговую платформу номер 1? Начни без риска.

Начать 14-дневную пробную версию .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *