Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

Ложный пробой — пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной.

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

1. Ложный пробой тренда;
2. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
3. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Ложный пробой тренда

Ложный пробой тренда

После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.

Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать.

Ложный пробой восходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя восходящего тренда

Алгоритм действий при пробое восходящего тренда:

1. Определить, что произошел пробой тренда вниз;
2. При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Аналогичная методика торговли ложного пробоя справедлива для нисходящего тренда.

Ложный пробой нисходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя нисходящего тренда

Алгоритм действий при ложном пробое нисходящего тренда:

1. Определить, что произошел пробой тренда вверх;
2. При возврате цены под трендовую линию, открывать сделки на продажу на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Самым популярным инструментом в техническом анализе у трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это происходит от того, что все графические построения делаются на их основе. Тренды тоже являются уровнями поддержки (растущий тренд) и сопротивления (падающий тренд). Давайте разберем, что делать, и как торговать, когда происходит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.

Ложный пробой уровня сопротивления

Ложный пробой уровня сопротивления

Обратите внимание на рисунок. До пробоя сопротивления, цена упиралась в него четыре раза. Обычно, говорят о том, что это значимый уровень. Чем больше отскоков от уровня, тем он значимее. И, казалось бы, что если уж цена пробьет такой уровень, то точно уйдет сильно вверх. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок располагает 🙂

Даже значимые уровни могут не работать. Это надо всегда иметь в виду. На картинке изображен классический ложный пробой сопротивления, после которого, цена ушла далеко в обратном направлении.

Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.

Торговля ложного пробоя сопротивления

Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:

1. Определить, что произошел пробой сопротивления вверх;
2. При возврате цены под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой уровня поддержки

Ложный пробой поддержки

Как вы уже наверняка догадались, ложный пробой уровня поддержки торгуется аналогично, только в обратную сторону.

Торговля ложного пробоя поддержки

Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:

1. Определить, что произошел пробой поддержки вниз;
2. При возврате цены над уровнем поддержки, открывать сделки на покупку, на пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой фигур технического анализа

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать. В статье «фигуры разворота и продолжения тренда«, мы всё очень подробно расписали.

Все фигуры, в рамках этой статьи, мы рассматривать не будем, но на примере одной покажем. Возьмем наиболее часто встречающуюся на графике фигуру технического анализа — симметричный треугольник. Сложного в этом совершенно ничего нет. Поехали!

Когда трейдеры видят любую фигуру технического анализа, то всегда ожидают пробой границ фигуры. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что торопливых рынок наказывает деньгами. Поэтому лучше выждать пробоя. Но, не так все просто, т.к. пробой может оказаться ложным, а фигура не сработать. Кто жадный, и не умеет признавать свои ошибки, путем своевременного закрытия сделки, будет ждать, и нести убытки.

А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону —  в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

Проиллюстрируем на примере.

Ложный пробой симметричного треугольника

Алгоритм торговли ложного пробоя фигур технического анализа:

1. Распознать фигуру технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу бросается в глаза.
2. Выждать пробой, и, в случае возврата цены назад в границы фигуры, торговать в противоположную пробою сторону.

Всё очень просто! А, самое главное, ложные пробои становятся мощным инструментом для получения прибыли на бирже. Пользуйтесь!

Так же, неоспоримым преимуществом торговли ложных пробоев является тот фактор, что можно и нужно ставить достаточно близкие стоп-лоссы от точки входа в сделку. Риски при этом в подавляющем большинстве очень консервативные.

Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Они вам очень помогут чувствовать себя уверенно на бирже.

Если у вас еще остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии к этой статье.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

torguyusam.ru

Ложный пробой и способы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше  двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume, то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

www.azbukatreydera.ru

Пробой уровня. Как определить заранее?

Речь в данной статье пойдёт о некой закономерности, с помощью которой можно узнать заранее о том, будет ли пробой уровня или нет.

Несколько лет тому назад я проводил исследование с претензией на научность. У меня был для этого специальный робот, который вычислял, происходит пробой уровня или нет. Уровни при этом я строил намеренно неправильно. Как это делается правильно, у меня есть отдельная лекция. Я выяснил, что в 70% случаев случается откат от уровня, однако, всё зависит от актива. Иногда показатели были около 60%

Видео по теме

Это говорит о том, что нам нужно ожидать всё-таки какого-то отката от уровня, а не его пробоя. Однако всё-таки есть ситуации, когда уровень может быть пробит. Это наиболее вероятно только в двух случаях. Я говорю “наиболее вероятно”, потому что после пробоя вполне возможен следующий сценарий развития событий.

 

Это ложный вынос или пробой, называйте, как вам угодно. Это не будет значить, что нужно, как можно скорее, с огромными глазами становится в позицию.Важно дождаться определенного ретеста к уровню. В этой области.

Читайте по теме: Ложный пробой его виды и механика.

 

2 модели пробоя уровня.

Первая модель – это волатильные свечи. У нас есть уровень и большие волатильные свечи,который двигается в обратную сторону от уровня.

 

Если у нас есть уровень, волатильные свечи, то мы, как всегда, судим, что на уровне есть скопление рыночных ордеров. Если это скопление там есть, оно должно поглотить всё предложение. По этой причине мы можем сказать, что если в рынке подобным образом обстоят дела, в рынке хватит лимитных ордеров которые смогут поглотить всё предложение.

Читайте по теме: Механика рынка. Лекция.

Однако мы сталкиваемся с большими волатильными свечами. Для нас это означает исполнение каких-то стоп-приказов. В моём примере – это исполнение стопов людей, которые здесь покупали.

 

Когда исполняются стоп приказы, новички (толпа) подхватывают движение волатильных свеч в сторону их продолжения. Более того, вместе с этим у нас исполняются стоп-приказы, которые по своей сути являются рыночными ордерами. Разумеется, в этих условиях мы предполагаем, что подобная картина вечно продолжаться не будет, рано или поздно рынок остановится. Здесь нужно ответить на вопрос: “далеко ли рынок находится от вашего уровня?”

Далеко – это в 5-6 раз больше длины средней свечи. Это всё достаточно условно, но со временем, чем больше вы начнете торговать, тем яснее вам будет представляться, далеко ли цена от вашего уровня или нет. Если цена находится близко к уровню, это с большой долей вероятности сулит продолжение движения. Будет повторный заход под уровень. После того, как топливо у рынка закончится, будет ретест.

Дожидайтесь ретеста и только после него торгуете.

Выход каких-либо новостей тоже может послужить поводом для пробоя уровня. Все трейдеры, либо массово выходят из позиций, либо заходят в них, чтобы не упустить каких-либо возможностей. В рынке в этом случае очень много предложения, и нет спроса, способного поглотить предложение, которое появляется.

Изначально мы знаем, что в рынке слишком много предложения. Об этом нам говорят вот эти волатильные свечи.

 

Об одной свече мы сейчас не говорим, их должно быть серия, чем больше, тем лучше. Опять-таки, главное – не переборщить. Если рынок далеко уйдет от вашего уровня такими сериями, это будет означать, что топливо у рынка потихоньку заканчивается. Можете открыть свой график, и на своём активе убедиться, что это, в принципе, работает.

Хвосты в данном случае никакого значения не имеет. Если мы говорим о пробое какого-то уровня, то он будет, независимо от хвоста. Здесь имеет значение только то как рынок подходил к уровню и далеко ли он от него находится.

 

Цена идёт пилой к уровню.

Второй случай, когда рынок может пробить уровень – это долговременное движение в одну из сторон, без существенных откатов. Например, как тут.

 

По факту в данной ситуации возникла пила. Это самоподдерживающаяся структура. Данный термин придумал я. Чем более понятное, очевидное движение есть на рынке, тем больше трейдеров хотят купить или продать на этом движении. Все очевидности очень быстро разрушаются. Прежде чем произойдет разрушение, толпе дают немного заработать. Всё равно на это можно успеть что-то урвать. Утверждение о том, что толпа никогда не выигрывает в корне неверно. Если бы толпа не выигрывала, на бирже бы вообще никто не торговал. Толпа может зарабатывать, но в короткие временные промежутки.

Движение пилы об этом свидетельствует. В данном случае количество людей в рынке, стоящих в позиции продажи, потихоньку уменьшаются, а количество количество покупателей увеличивается.

 

Все понимают, что здесь нужно покупать. Происходит перевес в сторону покупок. Тут и образуется самоподдерживающаяся структура. Тут ордера выставляются в сторону дальнейшей покупки.

Здесь рынок даже если хочет пойти вниз, его просто выкупают. Просто покупателям данного актива интересно купить подешевле. Здесь многие доливают свои позиции до посинения. Возможно, усредняются.Это будет происходить до тех пор, пока в рынке не появится некая точка баланса, когда покупатели и продавцы встретятся и начнётся то или иное. До той поры, если в рынке будет определенный уровень, он будет пробит. Даже если предположить, есть люди, становящиеся здесь в сторону продажи, у нас есть определённое движение.

 

Несмотря на то, что многие трейдеры относятся к толпе, как к клиническим идиотом, по факту это далеко ни так. Люди прекрасно видят, что рынок идет определенным образом. Многие заподозрят неладное, если такое произойдет, начнут закрывать свои позиции. Вполне вероятно, возникнет избыточный спрос, который выкупит всё предложение. В этом случае обращайте внимание, чтобы ваш уровень был не из дневных и недельных графиков, а более-менее подходил контексту рынка. Уровень может быть локальным или внутридневным.

Понятное дело, чем больше таймфрейм, тем больше трейдеров будет находиться в позиции и принимать какие-то решения. Разумеется, с большого таймфрейм, ваше лонговое движение может быть не видно.

Читайте по теме: На каком таймфрейме торговать?

 

Чем сильнее уровень, тем сильнее вероятность отскока от него. Вот вам наглядный пример. Установлены правильные, железобетонные уровни. Я надеюсь, вы знаете, как они устанавливаются.

На следующий день рынок открывается и начинает “пилить” к определенному уровню.

 

Он ударяется о нижний уровень, но практически не замечает его и всё равно пробивает. Еще раз говорю, обращайте в таких случаях внимание, не возникнет ли обратное движение. Уровень, тем не менее, был пробит. Я надеюсь, это вам поможет сделать поправку в своей торговой системе, если вы собираетесь торговать пробой. Однако учтите, что торговать пробой – дело гиблое.

Примеры с пилой встречаются достаточно редко, чаще вы будете сталкиваться с холодильными свечами. Важно, чтобы всё это находилось близко к вашему уровню. Если всё находится далеко, пробоя никакого не будет. Сломя голову не открываете позиции при появлении первой свечи за уровнем. Всегда дожидайтесь ретеста.

Поведение на бирже и на овощном базаре.

У людей прекрасно работает логика “покупать дешевле”, когда они ходят на базар, но очень плохо работает на реальном рынке. Если вы видите, что пила подошла к вашему верхнему уровню, нужно понимать, что покупать здесь дорого. Это всё равно, что на базаре купить яблоки у первого попавшегося армянина. Покупайте там, где будет дёшево. Обязательно дожидайтесь ретеста. Он рано или поздно в ту или иную сторону будет. В этом случае можно будет принимать торговое решение. Покупайте с продавайте с выгодой для себя.

Это материал из серии «Трейдинг для чайников»

Посмотрите другие статьи. 

Хотите больше информации? Курс трейдинга.

Материалы по теме

xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Как при торговле определить ложный пробой уровня

Важную роль в техническом анализе рыночных условий играют поддержка и сопротивление. Именно на их основе строится большая часть различных стратегий торговли, которые, в свою очередь, делятся на два вида: стратегии на пробой уровня и на отскок от него в противоположном направлении.

Тут образуется некоторое противоречие, ведь по сути, стратегии являются взаимоисключающими, получается, что половина трейдеров остаётся с прибылью, а другая теряет деньги? Не совсем так: зарабатывают все: и приверженцы отскока, и приверженцы пробития (кроме тех, кто попросту совершил ошибку в своей стратегии).

Рассматривать данные уровни стоит не как текущее направление цены, а как сторону её потенциального движения, при этом направление вовсе не имеет значения. От силы какого-либо уровня зависит то, насколько сильным будет соответствующий ему потенциал движения, а также его мощность и расстояние.

Трейдеру не нужно угадывать сторону, в которую направится ценовая линия. Нужно фиксировать непосредственно само движение и захватывать как можно большие его отрезки. Сделки открываются только тогда, когда пробой или отскок уже были совершены, в соответствующем им направлении.

На данном этапе появляется другая, очень серьёзная проблема, именуемая ложным пробоем. Его возникновение может полностью развалить текущую стратегию трейдера и лишить его всей суммы сделки. При этом просчитать его очень непросто, а порою и вовсе невозможно. Однако существуют закономерности, знание которых поможет не только сберечь, в случае чего, свои деньги, но и выйти из проблемы получив выгоду.

Ложный пробой уровня

Данное явление может возникнуть абсолютно случайно, в любое время. Частота появления ложных пробоев зависит от особенностей рынка, а также активов, на которых осуществляются торговые операции. Также стоит обратить внимание на пары валют, а точнее – на их изменчивость. Чем она выше, тем больше вероятность возникновения рассматриваемого явления.

Ложным называется такой пробой, горизонтальной или наклонной прямой, после которого движение цены сразу же, или за короткий промежуток времени направляется в сторону, обратную направлению пробития. Свеча, пробившая линию уровня, именуется пробойной.

Это явления представляет серьёзную опасность для всех трейдеров, вне зависимости от вида используемой ими стратегии (на пробой или на откат). Пробивные методы трейдинга, при этом, генерируют сигналы на покупку в направлении текущей тенденции. Однако в момент, когда цена повернется в противоположную сторону, все позиции покупки будут закрыты в соответствии с установленным Стоп-лоссом.

В отбойных стратегиях дело обстоит с точностью, да наоборот: генерируется сигнал, оповещающий о необходимости осуществлять продажу. Она также происходит по Стоп-лоссам, однако после этого цена резко меняет своё направление в первоначальную сторону. В результате все установленные Стоп-лоссы попросту сбиваются возникшим пробоем.

Ложные пробои являются инструментом в руках крупных игроков, при помощи которого они могут перемещать цену в нужном направлении для увеличения ликвидности рынка. Зачастую такие пробои являются знаком долговременной коррекции рынка или даже его разворота.

Паттерн ложный пробой

Ценовые уровни могут быть представлены различными графическими моделями, которые используются в пробойных стратегиях Форекс. Исходя из этого, ложные пробои также делятся на несколько разновидностей:

1. Пробой линии тренда;
2. Пробой горизонтальной линии сопротивления или поддержки;
3. Пробой графической модели для теханализа.

Для полного понимания стоит детально остановиться на каждой из них.

Пробой тенденции

На примере показано, что спустя некоторое время после того, как сторона движения тенденции была определена, а цена находилась в ней, происходит направленный вниз пробой движущегося вверх тренда. Цена располагается под линией тенденции на расстоянии четырёх свечей, после чего резко в исходное направление. Всё это – признаки ложного пробоя. Стоит отметить, что когда цена пробила уровень тренда, она оставалась на приблизительно одном и том же уровне.

При ложном пробое восходящей тенденции алгоритм действий следующий:

1. Необходимо удостовериться, что произошло направленное вниз пробитие тренда;
2. Когда цена вновь вернётся в верх линии тренда, осуществляется покупка в случае, если был пробит максимум свечи. Торговать рекомендуется отложенными сделками.

При движении тенденции вниз алгоритм остаётся почти таким же, за исключением некоторых моментов:

1. Пробитие тенденции должно произойти в направлении верха;
2. Когда цена переместится под линию тренда, отложенные ордеры на покупку открываются на точке пробоя минимума свечи.

Пробой линии поддержки/сопротивления

На основе этих уровней происходят все графические построения, нужные для торговли. Именно поэтому высока их популярность и важность. При этом тренды – это тоже уровни поддержки (восходящий) и сопротивления (нисходящий). Если вы хотите лучше разбираться в этом, то прочитайте мою статью про зоны спроса и предложения.

На рисунке выше видно, что до того, как произошел пробой уровня сопротивления, цена пересекалась с ним 4 раза. Это считается значимым уровнем, так как чем больше отскоков, тем больше его значение. На первый взгляд вероятность стремительного пробития очень высока, однако всё не так просто.

Иногда и самые надёжные закономерности не срабатывают. Пример такого случая представлен на рисунке. Однако имея достаточно опыта и знаний, можно получить большую выгоду из данной ситуации. Если произошло ложное пробитие линии сопротивления, нужно сделать следующее: дождаться пробоя вверх, а затем открыть отложенный ордер на свечном минимуме, когда цена вернётся под линию сопротивления.

При ложном пробитии поддержки всё с точностью, да наоборот: фиксируется нисходящий пробой прямой поддержки, после чего осуществляется отложенная покупка на свечном максимуме во время того, как цена возвращается вверх линии.

Ложный пробой индикатор

Немаловажным аспектом правильного определения ложности возникшего пробоя является отсутствие каких-либо сомнений. Они могут быть выражены ручным перемещением начерченной ранее линии в соответствии с новообразовавшейся тенью вместо того, чтобы осуществлять торговлю по ложному пробою после пересечения линии тенью.

Справиться с этой проблемой можно путём использования дополнительных уровневых индикаторов, которые могут производить автоматическую разметку. В качестве примеров можно привести:

1. Уровни Пивот;
2. Уровни Мюрея;
3. А также любой индикатор для нахождения поддержки и сопротивления.

В таком случае разметка происходит строго по предварительно установленному алгоритму, исключающему возникновение спорных ситуаций. Ниже представлен пример действия индикатора Пивот.

Не стоит паниковать в случаях, когда произошел ложный пробой. Понимание сути данного процесса позволит не только сохранить, но ещё и приумножить свои деньги.

Как определить ложный пробой

Существует множество способов выявить появление пробоя. Одним из них является применение индикатора Volume. В основе этого способа лежит то, что настоящий пробой характеризуется повышением объёма. Говоря чуть проще: если показатели индикатора растут после того, как произошел пробой, то он с высокой вероятностью будет истинным. И напротив, если показатели идут на уменьшение, пробой будет ложным.

Также существует отдельная классификация явлений по тому, насколько они сильны:

1. Сильный пробой. Для таких случаев характерно то, что пробитие направлено в ту же сторону, что и текущая тенденция;
2. Средний. Происходит тогда, когда на рынке присутствуют высокие показатели флета;
3. Слабый. Он, в противовес сильному, направлен в противоположную сторону от текущей тенденции.

Данная классификация широко распространена среди многих опытных трейдеров. Используя её, можно фильтровать сигналы и доверять только самым сильным из них. Средние сигналы берутся во внимание только в тех случаях, когда они дополняются какими-либо другими факторами, к примеру – увеличением объёма. Со слабыми сигналами лучше работать осторожно и анализировать их через большие временные отрезки.

Стоит подробнее остановиться на последней разновидности. Работа со слабыми сигналами сводится к анализу их на длинных отрезках времени. Если сделать всё правильно, то можно выявить достаточно сильный сигнал на пробой, который можно эффективно использовать в торговле.

Абсолютно каждый местный тренд является частью какого-то более глобального. Рассматриваются последние на старших отрезках времени. Когда сторона движения рассматриваемого отрезка тренда аналогична стороне движения старшей тенденции, возвращение пробоя в противоположном направлении очень маловероятно. Зато велика вероятность того, что пробой будет как раз в том же направлении, в котором движется тенденция.

Любой тенденции свойственно наличие областей отката. Когда местный тренд приближается к такой области, шанс того, что пробитие будет достоверным значительно повышается.

Противоположное направлению старшей тенденции движение местного тренда (это можно считать его откатом) значительно увеличивает вероятность пробоя в противоположную сторону. В таких случаях всё зависит от типа части, которой приходится глобальному тренду текущий рабочий фрагмент.

Когда местный участок является стартом отката на старшей тенденции, шанс пробития против тренда очень низок, но полностью не исключается.

Если рабочая область тренда является завершением отката, вероятность достоверности потенциального пробоя возрастает почти до 100%.

Forex стратегия ложного пробоя

Ложный пробой в дальнейшем сопровождается мощным противоположным движением. Используя этот аспект в торговле, можно заработать крупные суммы. Одним из способов такой работы является торговля по системе «Fakey». Она представлена в двух разновидностях:

1. Ложный пробой внутри рабочей свечи;
2. Ложный пробой на горизонтально направленной линии.

Оба случая будет удобнее рассмотреть на конкретных примерах.

Внутренняя свеча

Ситуация: на протяжении определённого количества времени сохраняется восходящая тенденция. В результате этого образовалась большая свеча, а за ней ещё одна, полностью лежащая в диапазоне прошлой. Это условие является предпосылкой к формированию внутренней свечи. Торговля ведётся только по линии тренда, поэтому рассматриваются только ордеры на покупку. Отложенные сделки располагаются в точке максимума сигнального бара. На примере ниже показано, что цена начала перемещаться вверх и задействовался отложенный ордер. Но сгенерировался пин-бар, сигнализирующий о том, что пробитие в свече будет ложным.

При таких обстоятельствах рекомендуется завершить все сделки (в таком случае потери минимизируются) и подумать о перспективе приступить к продажам. Отложенный ордер размещается на точке минимума сигнального бара, а Стоп-лосс – на максимуме пин-бара. Возможен более ранний вход, но он обусловлен высоким риском. На рисунке можно увидеть, что ценой был задействован ордер на продажу, а рынок начал движение в нужную сторону. Тейк-профит размещается по усмотрению трейдера.

Если было пробито внутренней пространство полнотелого бара, после чего сгенерировался противоположный, закрывшийся сверху или снизу текущей точки входа, пробитие также считается ложным. Рекомендуется покинуть текущую позицию и выстраивать план для дальнейшего входа по новым сигналам.

Горизонтальный уровень

Его пробитием считается ситуация, когда сигнальный бар закончил генерацию выше или ниже данной линии. Ложным оно будет тогда, когда за этой свечей образуется ещё одна, вернувшаяся в обратное направление. Вход в рынок происходит только после того, как возникнет ещё одно, дополнительное подтверждение. Также возможен вариант открытия отложенной сделки в минимуме или максимуме, направленной в противоположном от ложного пробития направлении.

Необходимым условием является наличие опорной точки, представленной горизонтальной линией, скользящими средними, а также, в некоторых случаях, уровнями Фибоначчи. Ситуации ложного пробоя предоставляют отличную опору в виде горизонтальной линии, исходя из чего становится доступным рассмотрение перспектив входа в торговлю.

Паттерн уровень и ложный пробой

Паттерны технического анализа являются весьма эффективным торговым инструментом, который ценится среди опытных трейдеров. Торговля по ним будет рассматриваться на примере фигуры симметричного треугольника, которая очень часто встречается на графиках цен.

Большинство трейдеров, сталкиваясь с паттерном технического анализа, рассчитывают на то, что будут пробиты его границы. Многие не ждут непосредственно пробоя, что очень рискованно. Рекомендуется выждать момент пробоя, который, в свою очередь, вполне способен оказаться ложным. Если пожадничать и слишком долго ждать, можно понести серьёзные убытки.

Правильным решением будет закрыть ордер при помощи Стоп-лосса и направить своё внимание на противоположное направление торговли, в сторону ложного пробоя. Таким путём можно выйти из затруднительной ситуации с прибылью.

В данном случае алгоритм работы сводится к следующему:

1. Найти на графике подходящую фигуру. Она должна быть хорошо различима;
2. Дождаться момента, когда произойдёт пробой. Если цена вновь переместится в направлении границ паттерна, необходимо вести торговлю в противоположном текущему пробою направлении.

Ложные пробои – сильно усложняющая жизнь трейдеру ситуация. Но при правильном подходе можно получить из неё хорошую прибыль. Пользуясь вышеперечисленными методами, трейдер сможет сохранить и приумножить свои деньги.

pasport272.ru

Ложный пробой уровня Форекс, как его определить?

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс. Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют. Как не прискорбно говорить, но на Форекс преимущественное количество трейдеров сливают свои депозиты. И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает.

Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом.

Если уровень  пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня.

Вот пример ложного пробоя сопротивления:

Рисунок 1. Ложный пробой основного рыночного уровня.

Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления.

Важно: нужно обязательно дождаться продолжения движения цены (увидеть закрепление нескольких тел японских свечей, а не их теней) за пробитым уровнем. Тогда будет считаться, что никакого ложного пробоя не было.

В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях. Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек «пирога». Но прыгать в уходящий поезд не стоит.

Всегда нужно несколько раз подумать, прежде чем открывать ордер Форекс в ту или иную сторону.

Разновидности ложных пробоев

Вот мы и подошли к самому интересному – типам ложных пробоев. Они бывают:

1. Медвежий или бычий пробой (ловушка Форекс).
2. Ложный пробой на зоне консолидации.
3. Ложный пробой внутреннего бара (фейки).

Теперь рассмотрим все виды ложных пробоев подробнее.

Медвежий или бычий пробой (ловушка)

Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня.

Бычий или медвежий пробой происходит после сильного движения цены. Преимущественное количество трейдеров надеются на пробой сильного уровня, так как цена стремительно к нему приближается. В итоге можно увидеть такую картину:

Рисунок 2. Пример медвежьего или бычьего пробоя (ловушки).

Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня.

Ложный пробой на зоне консолидации

Рисунок 3. Пример ложного пробоя зоны консолидации.

Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой.

Важно: в таких случаях очень важно, чтобы после закрытия свечи за зоной консолидации, сформировалось хотя бы еще несколько свечей, только тогда можно осуществлять вход. Также увидеть ложный пробой консолидации можно с помощью паттернов Price Action.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара, затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями японских свеч.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

• Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню, лучше всего на дневном графике.
• Ожидаем, когда цена коснется уровня.
• Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
• Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
• Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает ложный пробой – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции. Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало. Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону. Возможно, Вам приготовили ловушку?

academyfx.ru

Ложные пробои уровня

Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».

Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.

Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.

Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Что такое ложный пробой

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.

Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.

Типы ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.

2. Ложный пробой консолидации

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.

3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.

Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.

Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:

Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда

Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.

Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.

Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.

Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед).

Чему учит история

Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.

О ложных пробоях

Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.

Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.

Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.

На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как ложные пробои  и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.

Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.

Фейки — ложный пробой

Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.

Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.

Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.

Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.

Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.

Важные выводы

Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.

Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.

Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.

binguru.net

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого. Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности.

Это самая большая трудность, с которой сталкивается трейдер: вы входите в сделку, которая обещает быть пробоем, подтвержденным техническим анализом, но цена разворачивается и выбивает ваш стоп. Когда такое происходит снова и снова, такие ложные пробои могут быстро истощить ваш торговый счет.

Две наиболее распространенные ошибки, которые делают активные трейдеры:

— неиспользование коротких стопов, что приводит к слишком дорогостоящим убыткам,

— переторговка по «рваным» графикам со слабыми, неопределенными техническими сигналами входа. Если вы торгуете по «рваным», низковолатильным графикам, то у вас, скорее всего, будет много срабатывающих стопов и небольшое количество прибыльных сделок.

Понимание того, какие конкретно типы графиков стоит торговать, может склонить шансы в вашу сторону, поскольку сильные пробои часто продолжаются по тренду, если их правильно торговать. В данной статье мы покажем вам, как минимизировать количество входов в ложные пробои, используя простые, наглядные стратегии, основанные на Price Action, объеме и сканировании волатильности.

Минимальные торговые диапазоны

Чтобы избежать ложных пробоев, особенно важно сконцентрироваться на торговле только акциями, имеющими достаточно высокую волатильность, чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли. При отборе акций для свинговой торговли, лучше всего искать в диапазоне цен от 20$ до 70$ за акцию, с объемом не менее 1 млн. акций за торговую сессию.

Просматривая график за последние 15 дней, для свинговой торговли нужно установить важное пороговое значение: торговать только акции, имеющие диапазон не менее 10%. Например, если посмотреть на 15-минутный график Progressive Corp. (PGR) за 15 дней (рисунок 1), можно увидеть, что торговый диапазон составляет от 27.80$ до 31.40$, т.е. 3.60$ для 30-долларовой акции, что удовлетворяет минимальному требованию в 10%. Обратите внимание, что на этом графике цена находится в сильном повышающемся тренде.

Рисунок 1

Такой ориентир минимальной волатильности в 10% поможет избежать набора позиций в акциях, в которых ложные пробои происходят в рваных, сжатых диапазонах торговли. Аналогично, акция, которая стоит 50$, должна иметь минимальный диапазон 5$ (например, Low 15 дней на уровне 45$, а High — 50$ за акцию).

При торговле внутри дня, нужно искать акции стоимостью от 20$ до 70$, средний диапазон внутридневной торговли в которых составляет не менее 1.5 пунктов, а объем — не менее 15 000 акций в минуту. Такой пример приведен на минутном графике Paypal Holdings Inc. (PYPL) за один день (рисунок 2). Чтобы свести к минимуму ложные пробои, лучше всего сконцентрироваться на акциях, имеющих движение диапазона открытия не менее 0.50$ — 0.80$.

Рисунок 2

Техническое обоснование использования минимальных диапазонов торговли хорошо известно профессиональным трейдерам: высоковолатильные графики с сильным трендом облегчают вход на пробой. Трейдеры Уолл-стрит говорят, что такие графики находятся «в игре» (in play), потому что сильный объем покупок поднимает цену до новых вершин.

Проверьте сами: посмотрите на 20 своих последних стоп-лосов. Скорей всего, вы увидите, что большинство из них не прошли этого простого теста на «порог волатильности».

Сигналы объемов, позволяющие избежать ложных пробоев

Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High. Вы, возможно, часто видели на графиках движения цены вверх после пробоя на повышенном объеме. Но может иметь место ложный пробой, если объем и цена недостаточно сильные, чтобы поддерживать тренд. Это приведет к развороту цены.

Если внимательно посмотреть на бары объема на дневном графике Eros International (EROS) на рисунке 3 (он охватывает период 90 дней), можно увидеть, как дни с повышенным объемом последовательно приводят к появлению новых High. Входы в свинговую сделку в дни, следующие за днями с повышенным объемом, привели бы к продолжительному трендовому движению. Обратите внимание, что эти бары с повышенным объемом не менее чем в два раза превышают высоту 2-3 предыдущих баров. Такой исключительно высокий объем приводил к продолжению восходящего трендового движения цены, снижая риск ложных пробоев.

Рисунок 3

Трендовые пробои трехфазного канала

Хорошо известно, что тренды с углом наклона 45 градусов — самые лучшие для торговли на продолжение движения. Чтобы найти их заранее, полезно искать устойчивые, с меньшим наклоном восходящие движения. Они зачастую получают дополнительную силу от продавцов, формируя идеальные для торговли графики, подобные показанному на рисунке 4 дневному графику DBV Technologies (DBVT). Этот график охватывает период 90 дней.

Рисунок 4

Он иллюстрирует 3 основные фазы: начальная консолидация, промежуточное движение с небольшим наклоном и затем — сильное движение под углом 45 градусов. Каждая из трех основных фаз тренда длится примерно две недели, давая множество возможностей для открытия сделки. Такой переход от неопределенности к медленным покупкам, а затем — к ускоренным покупкам, является моделью, которую можно визуально найти на многих графиках. Это помогает находить сильные формации для торговли.

Правильный визуальный отбор такого типа графиков может существенно помочь избежать ложных пробоев. Развитие навыков распознавания моделей требует времени. Но приведенный пример показывает, на каких графиках лучше всего сосредоточить внимание.

Пробои по ленте при дейтрейдинге

При торговле акциями внутри дня, вход на пробой можно выявить, отслеживая операции в окне time & sales и используя классическую тактику чтения ленты. Это один из немногих инструментов анализа по которому ключевые стратегии остаются неизменными на протяжении многих лет. Чтобы избежать ложных пробое при дейтрейдинге, важно знать, когда на вашей стороне моментум. Для этого надо читать ленту.

На минутном графике Etsy, Inc. (ETSY) на рисунке 5 вы видите, что цена прошла от 17$ за акцию до 23.90$ устойчивым продолжительным движением за 2.5 часа. Самое главное, за чем нужно следить в ленте — это движение цены, особенно то, насколько быстро она проходит каждые следующие 10 центов. При поиске устойчивых пробоев,  зачастую можно увидеть, как поток транзакций («принты») в ленте ускоряются в ходе пробойного ралли.

Рисунок 5

Окончательное подтверждение дают объемы, т.е. когда в ленте появляются блоки сделок институционалов (обычно 1000 и больше акций за транзакцию), как показано на рисунке 5. Этот участок ленты был скопирован в 10:01. Видно, насколько далеко цена ушла после этого, когда появились показанные блоковые сделки.

Графики, которых надо избегать

Торговля самых сильных пробойных графиков с установившимся трендом может помочь избежать ложных пробоев. Следует избегать слишком дорогих и слишком дешевых акций, а также переторговки по «рваным» графикам. Вот что не надо торговать:

— дешевые акции (меньше 5$ за акцию). Ими легко манипулируют нечистоплотные и закупающие их наперед вендоры и промоутеры. Акций дешевле 5$ нужно избегать, так как у этих бумаг достаточно специфическое поведение. Торговля тысячами дико волатильных акций в надежде получения мелких прибылей  — это спекулятивная азартная игра в чистом виде. Подобно «эффекту лотереи», широко рекламируемые заработки на дешевых акциях значительно перекрываются существенными убытками в них средних трейдеров (о чем реклама умалчивает). Pump & dump очень популяризируется промоутерами, поскольку ценами таких акций легко манипулировать.

— Дорогие акции (свыше 100$ за акцию). Если у вас нет 5- или 6-значной суммы на счете, то акций, которые торгуются значительно выше 100$, надо избегать. Соотношение риск/прибыль и маржа, необходимые для торговли таких акций, делают их менее пригодными для внутридневной и свинговой торговли. Их волатильность ниже (в процентном отношении), чем у акций стоимостью 20$ — 70$ (для рассмотренного 10%-го диапазона торговли за 15 дней). Это потенциально может приводить к ложным пробоям. Кроме того, торговля дорогими акциями связывает торговый капитал, который можно лучше использовать, торгуя группу из разных акций, где наблюдаются новые пробои.

План торговли пробоев: советы для успеха

Еще одно хорошее правило, которого следует придерживаться: входите в сделку только когда оба — S&P 500 и торгуемый график делают пробой на новый High двух дней. Входы на таких днях обычно оказываются лучше, чем входы на днях, когда новый High не установлен, т.е. рынок находится внутри диапазона предыдущего дня.

С точки зрения управления рисками, имеет смысл использовать начальный и следящий стопы не более 1.50$ — 2.00$ в сочетании с управлением размером позиции — масштабированием (увеличением прибыльных позиций каждые 2$ в восходящем тренде для акций  ценой 20$ — 70$).

От профессиональных трейдеров часто можно слышать умные фразы типа: «короткий стоп — это хорошо» или «сомневаешься — выходи». Короткие стопы — ключевой фактор для успешной торговли пробоев. Избегая ложных пробоев в своей торговле и внимательно применяя управление рисками, вы можете выработать более последовательный и точный подход к торговле.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru