Стохастика это: Индикатор Стохастика как пользоваться: секреты и особенности

Содержание

Индикатор Стохастика как пользоваться: секреты и особенности

История Стохастика началась в далеком 1950-м году, когда валютный трейдер Джордж Лейн разработал собственный индикатор и дал ему название «стохастический осциллятор». Сегодня он известен форекс-сообществе как осциллятор Stochastic.

Самый любопытный факт этой истории: Лейн всю жизнь восхищался своим отцом и хотел пойти по его стопам и стать отличным врачом, который будет спасать жизни сотен людей в год. Но когда он случайно оказался в одном из дилинговых центров, он был очарован красотой и привлекательностью биржевого рынка.

Разработкой нового индикатора он занялся, когда в ходе длительного анализа котировок торговых инструментов выявил закономерность, что цена никогда не находится в постоянном тренде. Она всегда движется поступательно и иногда берет периоды передышки. В основу нового технического средства легло сравнение нынешней цены с предыдущей, как и во многих других осцилляторах. С помощью него он пытался определять зоны «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Сегодня их называют зонами перекупленности и перепроданности.

Содержание статьи

Индикатор Стохастик как пользоваться

Использовать в торговле осциллятор очень просто. Достаточно знать, как его настроить, и какие существуют базовые сигналы на вход в рынок. Именно об этом я и хочу сейчас рассказать.

Настройки

Для начала давайте поговорим, как настроить Стохастик. Чтобы не путаться, вы должны знать о существовании трех версий индикатора: full(полный), fast(быстрый) и slow(медленный).

Один из самых распространенных вариантов настройки – 5, 3, 3. Для всех версий Стохастика первая и третья цифры одинаковые. Основное отличие между ними заключается именно во второй. В данной ситуации «3» на второй позиции говорит о том, что перед нами full-версия. Я предлагаю вам подробнее ознакомиться с этими настройками на данном примере:

  1. 5 – период линии K;
  2. 3 – это значение определяет версию, в данном случае – фулл. Благодаря этому параметру определяется степень сглаживания К. Чем выше значение, тем более гладкой будет линии, что означает отсеивание ненужного рыночного шума. Посмотрите, что бывает, когда сглаживание отсутствует (сверху – сглаживание есть, снизу – нет):
  3. 3 – период линии D.

Такие настройки вполне подойдут трейдерам, которые предпочитают внутридневную торговлю. Некоторые также используют 7, 3, 3. На h2, h5 и D1 часто встречаются такие конфигурации: 9-21, 3, 3. Нужно знать, что при меньших значениях в настройках Стохастика можно получать много сигналов, но большая часть из них будут ложными. Поэтому при выборе параметров для индикатора требуется отталкиваться от собственного стиля торговли или торговой стратегии.

Хочу показать вам ещё один пример на рисунке ниже. Здесь есть три варианта стохастика с разными параметрами: верхний(5, 3, 3), средний(14, 3, 3) и нижний(21, 7, 7).

Из этого примера можно сделать вывод, что вариант с самыми большими параметрами показывает сигналы редко, но зато точно. Связано это с тем, что при таких конфигурациях учитываются только большие волнения на рынке.

Стохастик можно использовать при торговле на любом рынке, будь то фондовый, форекс или срочный. По торговым инструментам тоже никаких ограничений нет. Трейдеры используют его для работы на самых разных таймфреймах, сам же Лейн применял его на дневных и недельных графиках. Лично я бы порекомендовал вам использовать параметры «10, 3, 3» и «21, 14, 14».

Классические сигналы торговли по Стохастику

Если не рассматривать отдельные стратегии, в работе которых используется индикатор, а исключительно только его, то существует несколько типичных сигналов, на которые стоит обращать внимание:

  1. Выход из зон перекупленности и перепроданности. Покупка необходимо совершать на свече, которая соответствует выходу линии из зоны «0-20», продавать же стоит на свече, соответствующей выходу линий К и D из зоны «100-80»;
  2. Пересечение К и D. Тут все очень просто. Если сплошная линия сверху-вниз переходит через пунктирную, то можно рассматривать вход в рынок на лонг. Если наоборот, то шортить. Так как такой сигнал сопровождается многочисленными рыночными шумами, я советую рассматривать его вблизи зон перекупленности и перепроданности;
  3. Дивергенция Стохастика. Это самый интересный вариант, о котором я подробно расскажу в данной статье ниже. Обязательно обратите на него вариант, потому что многие трейдеры, добавив это в свою торговую стратегию, значительно повысили уровень прибыли.

При работе со Стохастиком (да и любым другим осциллятором) вы должны знать, что они показывают наибольшую эффективность при флетовом движении. Когда начинается ярко выраженный тренд на рынке, сигналы таких индикаторов сопровождаются многочисленными шумами.

Решается эта проблема очень просто. При работе со стохастиком достаточно добавить какой-нибудь трендовый индикатор. Что же тогда делать? Нужно рассматривать только те сигналы, которые предлагают входить в рынок вслед за текущим трендом. При работе таким способом будет гораздо больше удачных сделок и повысится размер общей прибыли.

Применение индикатора Stochastic Oscillator

Как применять осциллятор в торговле, я решил рассмотреть на примере популярной стратегии «Два стохастика».

Как вы уже могли понять по названию, для работы потребуется добавить на график сразу два стохастика. Кстати, этот индикатор даже скачивать ни откуда не надо, потому что он предустановлен в МетаТрейдере 4. Да и в 5 версии тоже.

Для первого выставляем настройки 21,9, 9, а для второго 9, 3, 3:

Суть здесь в том, что первый индикатор не будет обращать внимания на какие-то несущественные колебания цены. Зато второй, наоборот, будет активно собирать информацию о них и демонстрировать вам её в своем окне. Собственно, первый Стохастик с «большими» параметрами будет использоваться для отсеивания всех шумов, которые будут видны на втором.

Правила работы по данной стратегии очень простые. Кстати, использовать этот подход можно для работы на любом таймфрейме с любым торговым инструментом. Но мои личные наблюдения говоря о максимальной эффективности стратегии на ТФ от М15 до Н4.

Сигнал на покупку мы получаем, когда оба индикатора находятся в зоне перепроданности. Если же они в зоне перекупленности, то мы можем рассматривать вариант об открытии сделки на продажу. Когда только один из индикаторов находится в какой-либо зоне, не стоит торопиться события и сразу открывать сделку. В такой ситуации необходимо дождаться, пока второй индикатор также окажется в этой зоне и пока закроется текущая свеча, так как после этого он может быть перерисован.

Я советую открывать сделки с указанием stop-loss и take-profit. В принципе, я говорю об этом абсолютно для каждой торговой стратегии, таково уж мое управление капиталом. Закрывать сделки стоит тогда, когда индикаторы начинают показывать противоположный сигнал. Кстати, в таком случае можно и сразу новую сделку в обратное направление открывать.

Дополнительные рекомендации

Я бы хотел дать вам ещё несколько рекомендаций, как работать с данной стратегией:

  1. Лучше всего её использовать, когда идет американская или европейская торговая сессии. Также я прикладываю скрин расписания всех торговых сессий;
  2. Как только ценовой уровень пройдет половину пути в сторону профита, переносите стоп-лосс на безубыточный уровень. То есть его нужно установить в то место, где была открыта сделка;
  3. Если вы хорошо знакомы с индикатором RSI, то можете дополнительно установить его для обнаружения ложных сигналов. В принципе, даже если вы с ним незнакомы, то можете почитать информацию о нем в интернете. Он работает так же, как стохастик, отличий там мало. Тогда открывать сделки нужно будет тогда, когда по всем трем индикаторам есть сигнал. Конечно, количество открываемых сделок в таком случае будет гораздо меньше, но процент прибыльных заметно возрастет;
  4. При нестабильной ситуации на рынке, когда цена резко идет то вниз, то вверх, лучше откажитесь от торговли и дожидайтесь подходящего момента.

Следуйте основным правилам этой торговой стратегии и запомните эти дополнительные рекомендации. Тогда, получив немного опыта работы с этой системой, вы сможете получать стабильную прибыль от торговли, которая будет равняться 20-30 процентам в месяц от суммы первоначального капитала.

Как работать со Стохастиком

А мы продолжаем знакомство со Стохастиком. Про основы работы с индикатором я уже рассказал, расписал одну самую простую стратегию, сейчас же хочу поведать вам ещё об одной, а также о возможности работать прямо в браузере.

Обзор индикаторов и стратегии

Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится:

  1. Parabolic SAR. Выбор второго обусловлен его «прокачанной» формулой по сравнению с классическим вариантом. Ещё он отличается внешним видом, лично я визуально воспринимаю его гораздо лучше. Благодаря этому я могу ориентироваться по сигнальным точкам и лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Цветовая индикация очень удобная: красный – снижение цены, зеленый – повышение цены;
  2. Медленный стохастик. Я уже писал о видах стохастика в этой статье. Если пропустили, то обязательно ознакомьтесь. Что касается этого вида, то он имеет, наверное, наибольшую распространенность среди трейдеров из-за своей высокой точности за счет медлительности. Только не путайте с тем, что при таких настройках индикатор медленнее реагирует на рыночные волнения. Это проявляется в высокой сглаживаемости линии индикатора, то есть индикатор реагирует только на реально крупные колебания на рынке, на которые стоит обращаться внимания в ходе торговли. Это единственное отличие от классической версии. Остальное все знакомо.

С таким набором инструментом и опытом работы по стратегии можно получать хорошую прибыль, если открывать по несколько сделок в день.

Настройка терминала

В целом, данная стратегия не особо сложная, но по эффективности и самому подходу я бы отнес её к ряду профессиональных. Именно поэтому потребуется специальное ПО. С другой стороны, есть множество современных онлайн-сервисов, которые избавляют трейдеров от необходимости устанавливать кучу софта на свой компьютер, из-за которого он потом может начать подвисать.

Такие сервисы могут работать в любом браузере. Я предлагаю вам воспользоваться «Живым графиком», который предоставляет портал TradingView и любой терминал (возьмите лучше МТ4). Если вы ещё не выбрали брокера для работы, то сейчас самое время сделать это.

Переходим к настройке:

  1. Открываем две вкладки в браузере. В одной – торговую платформу, в другой – живой график. Открываем в обоих вкладках одну и ту же валютную пару. Советую использовать свечной график, таймфрейм выбирайте сами. Данная стратегия работает на любом ТФ;
  2. В живом графике необходимо добавить два индикатора: «CM_Parabolic SAR» и «Slow Stochastic». Они уже предустановлены в системе, вам ничего дополнительно скачивать не нужно. Откройте окно поиска и вставьте туда указанные выше названия без кавычек. Наложите на график найденные варианты;
  3. Для медленной линии стохастика поставьте период 14, а для быстрой 3.

Эту торговую систему я советую использовать для валютных пар. Сам на других активах я её не тестировал, но разные трейдеры на форумах пишут, что она идеально подходит только для валютных пар. Чаще всего, их используют для EUR/USD и AUD/USD.

Сигналы по стратегии

Параболическая система нравится очень многих трейдерам за счет своей простоты и визуального оформления. Данный индикатор показывает, что рынок может находится в текущий момент только в одной из двух фаз: он либо двигается вверх, либо двигается вниз.

На самом же деле, реальная ситуация обстоит не совсем так. В этом можно убедиться, если посмотреть внимательно на график под разным масштабированием в разных периодах. Именно поэтому в одиночку такой индикатор использовать не стоит, а вот в совокупности с каким-нибудь помощником, имеющим нейтральную фазу отсутствия торговых сигналов, – самое то.

Медленный стохастик в торговой стратегии играет данную роль и отлично с ней справляется. Работа очень простая – необходимо отслеживать поведение рынка и следить за появлением одинаковых сигналов по двум индикатором (это очень похоже на «Два стохастика»).

Сигналы следующие:

  1. Продажа – точки SAR красного цвета перемещаются наверх свечей. Линии стохастика должны быть в зоне «перекупленности» и пересечь друг друга;
  2. Покупка – точки SAR зеленого цвета перемещаются под ценовые бары. Линии стохастика находятся в зоне «перепроданности» и пересекаются друг с другом.

Я надеюсь, вы ещё не забыли, что Стохастик – перерисовывающийся индикатор? Именно поэтому на самой сигнальной свече в рынок заходить нельзя. Это нужно делать, когда откроется следующая после неё свеча. Если после перерисовки все хорошо, то можно входить в рынок.

Чтобы не пропустить нужный момент, внимательно следите за оставшимся до закрытия сигнальной свечи временем. На живом графике оно отображается рядом с уровнем текущей цены.

Ничего сложного в этой стратегии нет. Достаточно не поддаваться соблазну открывать сделки до закрытия сигнальной свечи и научиться определять хорошие сигналы. Это приходит с опытом. Не забывайте устанавливать SL и TP, это очень важно с точки зрения управления собственным капиталом. Данная стратегия хорошо подходит как для торговли на форексе, так и для работы на бинарных опционах.

Как использовать Стохастик

Рассказывая про Стохастик, я не могу не упомянуть про дивергенцию. Она является одним из самых сильных сигналов по индикатору. Многие трейдеры используют его только за такие сигналы. Некоторые трейдеры вообще ведут очень простую торговлю по одной только дивергенции на одном индикаторе Стохастика.

Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, если говорить простыми словами. Существует два вида:

  1. явная;
  2. скрытая.

О них сейчас и поговорим.

Явная дивергенция

Если цена очень слабо идет вниз и обновляет свои минимумы, но при этом линии стохастика движутся вверх, это говорит о бычьей дивергенции. Она говорит о том, что в скором времени цена актива развернется в сторону индикатора.

Аналогичная ситуация происходит, когда цена идет вверх, медленно обновляет свои максимумы, но при этом линии Стохастика двигаются вниз. Тогда мы получаем сигнал о медвежьей дивергенции, которая говорит о скором снижении цены.

Если научиться рассматривать такие сигналы на графике, то можно открывать по несколько прибыльных сделок в день на разных таймфреймах.

Скрытая дивергенция

Не ориентируйтесь на название. Не думайте, что если она «скрытая», то её очень сложно обнаружить и вообще это могут только трейдеры с 10-летним стажем. Просто она сигнализирует не о развороте движения цена, а наоборот, о продолжении текущей тенденции.

Здесь все тоже очень просто. Если в текущий момент на рынке нисходящий тренд, цена обновляет минимумы, а линии Стохастика при этом поднимаются вверх, имеет место сигнал скрытой медвежьей дивергенции. То есть нисходящая тенденция либо будет продолжена, либо станет ещё сильнее.

При восходящем тренде и обновлении текущих максимумов цены, когда линии стохастика двигаются вниз, получаем сигнал о скрытой бычьей дивергенции. Это говорит о высокой вероятности продолжения роста цены.

На моем сайте есть более подробные статьи, в которых описаны различные дивергенции по Стохастику. Советую ознакомиться с ними, потому что если научиться работать с этими сигналами, то можно обеспечить себе стабильную прибыль на рынке форекс.

Как работает индикатор Стохастик

Мы уже рассмотрели, как можно работать с данным индикатором. Теперь я бы вам хотел дать немного теоретического материала для общего ознакомления. Это нужно обязательно знать, если хотите получать стабильную прибыль на рынке, используя Stochastic в торговле.

Осциллятор представляет собой две линии, которые находятся в промежутке от 0 до 100. У линий есть названия. %K – быстрая. %D – медленная. Их движение обусловлено простым математическим законом, по которому %K находится по следующей формуле:

В этой формуле следующие обозначения:

  1. C – цена, по которой закрылся текущий период;
  2. Ln – минимальная цена актива за выбранное n число периодов;
  3. Hn – максимальная цена актива за выбранное n число периодов;
  4. n – число периодов для расчета индикатор, которое трейдер сам указывает в настройках.

Медленная линия – скользящая средняя от K с периодом m. Вся рабочая область индикатора делится на три зоны. Зоны перекупленности – от 80 до 100. Нейтральная – от 20 до 80. И зона перепроданности – от 0 до 20.

Это стандартные значения зон по индикатору, но некоторые трейдеры меняют их на 70 и 30 в своих торговых стратегия.

Что же означают эти зоны? На самом деле, у них вполне говорящие название. Если говорить о «перекупленности», то эта зона сигнализирует о резком росте стоимости актива, что говорит о ближайшем снижении покупательской активности. Для «перепроданности» ситуация полностью аналогичная. Если говорить просто, то в первом случае – резкое повышение, во втором – резкое снижение.

Вот так выглядит Стохастик на графике:

Стохастик работает в дополнительном окне, которое располагается под графиком цены той или иной валютной пары. Это очень удобно, так как можно быстро определить текущую ситуацию на рынке.

По итогу можно сказать, что данный индикатор является реально очень хорошим помощником в руках любого трейдера. Но для этого нужно уметь им пользоваться и определять сигналы. Если же не следовать описанным в этой статье рекомендациям, то высока вероятность открывать много сделок по ложным сигналам и работать в минус. Лично я вообще стараюсь использовать его только на дивергенциях. В других случаях работаю с ним только в совокупности с другими индикаторами, которые позволяют отсеивать ложные сигналы.

Вот так я описываю работу со Стохастиком в двух словах:

  1. Покупка: ждем, когда линии уйдут в зону перепроданности. Это означает ослабление силы медведей. Дальше ищем сигналы на вход в рынок на покупку;
  2. Продажа: ждем, когда линии уйдут в зону перекупленности. Это говорит об ослаблении влияния быков на рынок. Дальше нужно искать сигналы на коротку позицию.

Если вы решите работать с данным индикатором, то обязательно учитывайте текущий тренд рынка. При использовании сигналов по зонам «перекупленности» и «перепроданности» лучше торговать, когда рынок находится в боковом движении. Дополнительно можно использовать линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.

После прочтения этой статьи вы узнали, как работает данный индикатор, какие необходимо использовать настройки для его корректной работы на том или ином таймфрейме, какие сигналы стоит учитывать и многое другое.

Стохастический процесс - Stochastic process

Коллекция случайных величин

Смоделированная на компьютере реализация процесса винеровского или броуновского движения на поверхности сферы. Винеровский процесс широко считается наиболее изученным и центральным случайным процессом в теории вероятностей.

В теории вероятностей и смежных областях, стохастический или случайный процесс является математическим объектом , как правило , определяются как семья из случайных величин . Многие случайные процессы могут быть представлены временными рядами. Однако стохастический процесс по своей природе является непрерывным, а временной ряд - это набор наблюдений, индексированных целыми числами. Случайный процесс может включать несколько связанных случайных величин.

Общие примеры включают рост популяции бактерий , колебания электрического тока из-за теплового шума или движение молекулы газа . Стохастические процессы широко используются в качестве математических моделей систем и явлений, которые, кажется, изменяются случайным образом. Они применяются во многих областях , таких как биология , химия , экология , нейробиология , физика , обработки изображений , обработки сигналов , теории управления , теория информации , информатика , криптография и телекоммуникации . Кроме того, кажущиеся случайными изменения на финансовых рынках мотивировали широкое использование стохастических процессов в финансах .

Приложения и изучение явлений, в свою очередь, вдохновили на предложение новых случайных процессов. Примеры таких случайных процессов включают процесс Винера или процесс броуновского движения, который использовал Луи Башелье для изучения изменений цен на Парижской фондовой бирже , и процесс Пуассона , используемый AK Erlang для изучения количества телефонных звонков, происходящих за определенный период времени. . Эти два случайных процесса считаются наиболее важными и центральными в теории случайных процессов и были обнаружены неоднократно и независимо, как до, так и после Башелье и Эрланга, в разных условиях и странах.

Термин случайная функция также используется для обозначения случайного или случайного процесса, потому что случайный процесс также может быть интерпретирован как случайный элемент в функциональном пространстве . Термины « случайный процесс» и « случайный процесс» используются как взаимозаменяемые, часто без специального математического пространства для набора, который индексирует случайные величины. Но часто эти два термина используется , когда случайные величины индексируются целыми числами или с интервалом в прямом . Если случайные величины индексируются декартовой плоскостью или каким-либо многомерным евклидовым пространством , то набор случайных величин обычно называется случайным полем . Значения случайного процесса не всегда являются числами и могут быть векторами или другими математическими объектами.

На основе их математических свойств случайные процессы можно сгруппировать в различные категории, которые включают случайные блуждания , мартингалы , марковские процессы , процессы Леви , гауссовские процессы , случайные поля, процессы восстановления и ветвящиеся процессы . Изучение случайных процессов использует математические знания и методы из вероятностей , исчисления , линейной алгебры , теории множеств и топологии, а также такие разделы математического анализа , как реальный анализ , теория меры , анализ Фурье и функциональный анализ . Теория случайных процессов считается важным вкладом в математику и продолжает оставаться активной темой исследований как по теоретическим причинам, так и по приложениям.

Введение

Стохастический или случайный процесс может быть определен как набор случайных величин, индексированных некоторым математическим набором, что означает, что каждая случайная переменная случайного процесса однозначно связана с элементом в наборе. Набор, используемый для индексации случайных величин, называется набором индексов . Исторически сложилось, что множество индексов было некоторое подмножество из реальной линии , такие , как натуральные числа , давая множество индексов интерпретацию времени. Каждая случайная переменная в коллекции принимает значения из одного и того же математического пространства, известного как пространство состояний . Это пространство состояний может быть, например, целыми числами, действительной прямой или -мерным евклидовым пространством. Приращение представляет собой количество , что случайный процесс изменения между двумя значениями индекса, часто интерпретируется как два момента времени. У стохастического процесса может быть много результатов из-за его случайности, и единственный результат стохастического процесса называется, среди прочего, выборочной функцией или реализацией . п {\ displaystyle n}

Единственная смоделированная на компьютере функция выборки или реализация , среди прочего, трехмерного винеровского или броуновского процесса движения для времени 0 ≤ t ≤ 2. Набором индексов этого случайного процесса являются неотрицательные числа, а его пространство состояний - трехмерное евклидово пространство.

Классификации

Случайный процесс можно классифицировать по-разному, например, по его пространству состояний, его набору индексов или зависимости между случайными величинами. Один из распространенных способов классификации - по мощности набора индексов и пространства состояний.

При интерпретации как время, если набор индексов случайного процесса имеет конечное или счетное число элементов, таких как конечный набор чисел, набор целых или натуральных чисел, то говорят, что случайный процесс находится в дискретном время . Если набор индексов представляет собой некоторый интервал реальной прямой, то время называется непрерывным . Два типа случайных процессов соответственно называются случайными процессами с дискретным и непрерывным временем . Считается, что стохастические процессы с дискретным временем легче изучать, потому что процессы с непрерывным временем требуют более совершенных математических методов и знаний, особенно из-за того, что набор индексов неисчислим. Если набор индексов представляет собой целые числа или некоторое их подмножество, то стохастический процесс также можно назвать случайной последовательностью .

Если пространство состояний представляет собой целые или натуральные числа, то стохастический процесс называется дискретным или целочисленным случайным процессом . Если пространство состояний - это вещественная линия, то случайный процесс называется стохастическим процессом с действительным знаком или процессом с непрерывным пространством состояний . Если пространство состояний мерного евклидова пространства, то случайный процесс называется - мерный вектор процесс или - векторный процесс . п {\ displaystyle n} п {\ displaystyle n} п {\ displaystyle n}

Этимология

Слово стохастический в английском языке изначально использовалось как прилагательное с определением «относящийся к предположениям» и происходящее от греческого слова, означающего «стремиться к отметке, угадывать», а Оксфордский словарь английского языка указывает 1662 год как самое раннее его появление. . В своей работе о вероятности Ars Conjectandi , первоначально опубликованной на латыни в 1713 году, Якоб Бернулли использовал фразу «Ars Conjectandi sive Stochastice», которая была переведена как «искусство гадания или стохастика». Эту фразу применительно к Бернулли использовал Ладислав Борткевич, который в 1917 году написал на немецком языке слово сточастик со смыслом, означающим случайный. Термин стохастический процесс впервые появился на английском языке в статье Джозефа Дуба 1934 года . Для термина и конкретного математического определения Дуб процитировал другую статью 1934 года, где термин stochastischer Prozeß использовался на немецком языке Александром Хинчиным , хотя немецкий термин использовался ранее, например, Андреем Колмогоровым в 1931 году.

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, первые упоминания слова random в английском языке с его текущим значением, которое относится к случайности или удаче, относятся к 16 веку, в то время как более ранние зарегистрированные употребления начались в 14 веке как существительное, означающее «импульсивность, стремительность, импульсивность». большая скорость, сила или насилие (при езде, беге, ударах и т. д.) ». Само слово происходит от среднефранцузского слова, означающего «скорость, спешка», и, вероятно, происходит от французского глагола, означающего «бежать» или «галопом». Первое письменное появление термина случайный процесс предшествует стохастическому процессу , который Оксфордский словарь английского языка также дает в качестве синонима, и был использован в статье Фрэнсиса Эджворта, опубликованной в 1888 году.

Терминология

Определение случайного процесса варьируется, но стохастический процесс традиционно определяется как набор случайных величин, индексированных некоторым набором. Термины « случайный процесс» и « случайный процесс» считаются синонимами и используются как синонимы, без точного указания набора индексов. Используются как «коллекция», так и «семейство», а вместо «набор индексов» иногда используются термины «набор параметров» или «пространство параметров». {п}}

Обозначение

Стохастический процесс можно обозначить, среди прочего, путем , , или просто как или , хотя расценено как злоупотребление функцией записи . Например, или используются для обозначения случайной величины с индексом , а не всего стохастического процесса. Если набор индексов равен , то можно написать, например, для обозначения случайного процесса. { Икс ( т ) } т ∈ Т {\ Displaystyle \ {Х (т) \} _ {т \ в Т}} { Икс т } т ∈ Т {\ displaystyle \ {X_ {t} \} _ {t \ in T}} { Икс т } {\ displaystyle \ {X_ {t} \}} { Икс ( т ) } {\ Displaystyle \ {Х (т) \}} Икс {\ displaystyle X} Икс ( т ) {\ Displaystyle X (т)} Икс ( т ) {\ Displaystyle X (т)} Икс ( т ) {\ Displaystyle X (т)} Икс т {\ displaystyle X_ {t}} т {\ displaystyle t} Т знак равно [ 0 , ∞ ) {\ Displaystyle Т = [0, \ infty)} ( Икс т , т ≥ 0 ) {\ Displaystyle (Х_ {т}, т \ geq 0)}

Примеры

Процесс Бернулли

Одним из простейших случайных процессов является процесс Бернулли , который представляет собой последовательность независимых и одинаково распределенных (iid) случайных величин, где каждая случайная величина принимает либо значение один, либо ноль, скажем, единицу с вероятностью и ноль с вероятностью . Этот процесс можно связать с многократным подбрасыванием монеты, где вероятность получения головы равна единице, а значение хвоста равно нулю. Другими словами, процесс Бернулли - это последовательность случайных величин ИИД Бернулли, где каждый подбрасывание монеты является примером испытания Бернулли . п {\ displaystyle p} 1 - п {\ displaystyle 1-p} п {\ displaystyle p}

Случайная прогулка

Случайные блуждания - это стохастические процессы, которые обычно определяются как суммы iid случайных величин или случайных векторов в евклидовом пространстве, поэтому это процессы, которые изменяются в дискретном времени. Но некоторые также используют этот термин для обозначения процессов, которые изменяются в непрерывном времени, особенно винеровского процесса, используемого в финансах, который привел к некоторой путанице и вызвал его критику. Существуют и другие различные типы случайных блужданий, определенные таким образом, что их пространства состояний могут быть другими математическими объектами, такими как решетки и группы, и в целом они хорошо изучены и имеют множество приложений в различных дисциплинах.

Классический пример случайного блуждания известен как простое случайное блуждание , которое представляет собой стохастический процесс в дискретном времени с целыми числами в качестве пространства состояний и основан на процессе Бернулли, где каждая переменная Бернулли принимает либо положительное значение, либо отрицательный. Другими словами, простое случайное блуждание происходит с целыми числами, и его значение увеличивается на единицу с вероятностью, скажем , или уменьшается на единицу с вероятностью , поэтому набором индексов этого случайного блуждания являются натуральные числа, а его пространство состояний это целые числа. Если , это случайное блуждание называется симметричным случайным блужданием. п {\ displaystyle p} 1 - п {\ displaystyle 1-p} п знак равно 0,5 {\ displaystyle p = 0,5}

Винеровский процесс

Винеровский процесс - это стохастический процесс со стационарными и независимыми приращениями , которые обычно распределяются в зависимости от размера приращений. Винеровский процесс назван в честь Норберта Винера , который доказал его математическое существование, но этот процесс также называют процессом броуновского движения или просто броуновским движением из-за его исторической связи как модели броуновского движения в жидкостях.

Реализации винеровских процессов (или процессов броуновского дв

Стратегия Стохастик для бинарных опционов

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день, дорогие читатели сайта Webmastermaksim.ru. В данной статье мы с Вами ближе познакомимся с индикатором стохастик! Поговорим, что вообще из себя представляет данный индикатор, как его лучше настроить, и какие существуют прибыльные торговые системы для бинарных опционах  с использованием этого инструмента. Я конечно не раз рассказывал про Стохастик, но сейчас поговорим именно про БО. Итак, давайте приступим!

Стохастический осциллятор – это индикатор, относящийся к группе осцилляторов, и указывает пользователю на текущее положение цены относительно некого диапазона, взятого за определенный период времени. Показания данного индикатора принято измерять в процентах.

Учитывая теорию Джорджа Лейна, создателя данного инструмента, при восходящем движении рынка, цена на следующем таймфрейме склонна останавливаться в районе предыдущих максимумов.

Что касается нисходящего движения, то цена стремится совершить остановку вблизи ключевых минимумов. Если говорить просто, то индикатор стохастик указывает нам на расхождение цены закрытия текущего периода относительно некого диапазона цен за определенный промежуток времени.

Настройки стохастика для бинарных опционов

Давайте теперь немного поговорим о настройках данного индикатора!

На рисунке выше Вы можете увидеть окно с настройками данного индикатора. Сам по себе индикатор состоит из двух линий: %К (быстрая) и %D (медленная). Эти две линии движутся в неком диапазоне, указывая пользователю на текущее состояние рынка.

Скачать

[sociallocker id=”20051″]СКАЧИВАЕМ СТРАТЕГИИ
Что касается настроек этих линий, то здесь что-то сказать будет сложно, ведь все непосредственно зависит от самого трейдера, и временного интервала, на котором он предпочитает работать.

Закономерность весьма проста – если увеличивать периоды линий, то сам индикатор станет более сглаженным, и не так остро будет реагировать на любое изменение цены.

Соответственно, если уменьшать периоды, то индикатор станет более чувствительным к изменениям на рынке.

Как Вы видите на рисунке выше, стохастик действительно представляет две линии, осциллирующие в неком диапазоне. При этом ключевыми для нас уровнями являются 80 и 20.

Если цена пересекает уровень 20, то это прямой показатель перепроданности рынка, соответственно, можно ожидать разворота рынка. Если же стохастик пересек уровень 80, то в условиях рынка прослеживается перекупленность, а значит, можно ожидать нисходящего движения рынка.

Есть еще один очень важный сигнал, который формирует данный индикатор – это дивергенция. Что представляет собой дивергенция?

Это явление, когда показания индикатора расходятся с истинным движением рынка. Рассмотрим пример ниже!

Обратите внимание на рисунок выше! Мы видим, что цена сделала новый рыночный максимум, но при всем при этом, сам стохастик не создал новый максимум.

Таким образом, мы имеем очень сильный сигнал на разворот рынка. Хочу отметить, что дивергенция формируется далеко не так часто, особенно если использовать крупные интервалы, однако этот сигнал имеет очень высокий процент отработки.

Как настроить стохастик на 60 секунд

Сейчас же давайте рассмотрим, как можно использовать представленный индикатор в рамках турбо-опционов. Торговля на турбо-опционах подразумевает собой агрессивную торговлю с использованием низких временных интервалов.

Хочу заметить, что агрессивная торговля граничит с серьезными финансовыми рисками, но потенциальный профит с лихвой может покрыть все возможные издержки.

Скачать стратегии

[sociallocker id=”20051″]СКАЧИВАЕМ СИСТЕМЫ

Итак, я считаю, что использовать стохастик в самостоятельном виде на низких интервалах – это опрометчивая затея, которая приведет исключительно к серьезным потерям.

В данном случае, предпочтительным будет использование стохастика совместно с другими инструментами. Я предлагаю Вам использовать данный индикатор вместе с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, чтобы повысить шансы на успех в каждой сделке. Давайте рассмотрим пример!

На примере Вы можете видеть, как на рынке появился новый уровень сопротивления. Сначала цена образовала максимум, затем цена через некоторое время снова подошла к данному максимуму.

Наряду с этим, мы видим, когда цена подошла к максимуму, стохастик просигнализировал нам о появлении перекупленности. Тем самым мы получили сильный сигнал, что смело можно покупать опцион пут.

В конечном итоге, данная сделка оказалась бы прибыльной для нас, так как цена действительно развернулась. Теперь, давайте рассмотрим несколько интересных торговых систем с использованием данного индикатора!

Stochastic ma стратегия бинарные опционы

Данная стратегия очень интересна, в данном случае, мы будем использовать классическую скользящую среднюю с периодом 50 и стохастик с параметрами 9,3,3.

Основным интервалом для нас будет М5, что касается времени экспирации, то по моим личным наблюдениям наиболее приемлемым будет экспирация от 15 до 60 минут. В целом, нет каких- то четких ограничений, все конкретно может зависеть от личных предпочтений трейдера. Давайте рассмотрим примеры сделок!

Скользящая средняя указывает нам на текущее направление тренда, а работать мы будем исключительно в сторону тренда! Грубо говоря, когда цена находится выше средней, то рассматривать мы будем только покупки. Соответственно, если цена находится ниже средней – то в приоритете будут продажи.

Кроме того, скользящая средняя может выступать в качестве динамического уровня поддержки и сопротивления. Когда цена касается средней и при этом появляется перекупленность или перепроданность по стохастику, то это дополнительно усиливает сигнал.

На первом примере можно видеть, как цена оказалась выше скользящей средней, соответственно, рассматриваем только покупки.

Затем цена откатила близко к самой средней и на стохастике появилась перепроданность, в данном случае, можно было приобретать опцион колл, а сама бы сделка оказалась бы прибыльной. Позже можно видеть, как цена оказалась ниже средней, значит, в приоритете для нас были продажи.

Затем, цена откатила к средней и на стохастике появилась перекупленность, что сформировало сигнал для нас на приобретение опциона пут. Скажем так, цена совершила небольшой откат в нашу сторону, но при правильном времени экспирации можно было бы получить прибыль.

Смотреть


На что идет расчет? Если Вы установите на график тяжелые скользящие средние, например, МА 100,150, 200 и так далее, то увидите, что цена часто совершает отскоки от данных средних.

В контексте данной системы мы как раз ожидаем, что цена коснется МА и совершит откат, а стохастик дополнительно подтверждает нам возможный сигнал. В целом, эта система очень интересна и проста в использовании, но есть небольшая проблема.

Система превосходно работает в тренде, но вот во флете могут формироваться ложные сигналы, так как цена будет постоянно пересекать нашу МА. В любом случае, Вы можете дополнительно подобрать другие фильтры.

Стратегия два стохастика для бинарных опционов

Я думаю, что мало кто не слышал о существовании данной системы. На мой взгляд, данная стратегия очень проста и эффективна, она прекрасно подойдет для любого начинающего трейдера.

Суть весьма проста – мы используем два стохастика с разными параметрами, чтобы мы могли уловить наиболее четкие сигналы.

Стратегия применяется на таймфрейме М15, учитывая этот факт, сигналов будет не так уж и много, но их качество будет достаточно высоким. Рассмотрим примеры!

Торговые сигналы очень просты, когда оба стохастика пересекли зону перепроданности – мы покупаем, когда они пересекают зону перекупленности – мы продаем. Как Вы видите на скриншоте с примерами, сигналы данной системы хорошо отрабатываются. Если цена и не совершает разворот, то все равно происходит откат, который дает нам возможность заработать.

В заключении я хочу отметить, что стохастик является крайне популярным индикатором, и при правильном подходе он может стать хорошим дополнением к Вашей системе.

 

Предыдущая

Бинарные опционыСтратегии для бинарных опционов 5 минут

Следующая

Бинарные опционыСтратегии бинарных опционов 15 минут

Как пользоваться индикатором Стохастик?

 Стохастик (Stochastic Oscillator) — индикатор, инструмент технического анализа. Данный осцилятор пригодится, если вы торгуете в направлении тренда. Стохастик сравнивает текущее значение цены с прошлым периодом.

На Форекс применяется, чтобы определить:

  • завершение коррекции в тренде.
  • точки входа.

По сути, осциллятор показывает состояние перепроданности/перекупленности, позволяя открыть или закрыть сделку максимально точно.
Так как пользоваться Стохастиком?

Как устроен индикатор Стохастик?

Как у любого осциллятора, у Stochastic есть процентная шкала от 0 до 100. уровень 50 считается линией баланса между продавцами и покупателями. Критические зоны - выше 70-80 и ниже 20-30.

 

Рис.1

Настройки Стохастика

На рисунке ниже вы видите стандартные настройки Стохастика. Но не советуем использовать их в реальной торговле. Лучше всего самостоятельно подобрать параметры для осциллятора.


Рис.2

С повышением периода расчета повышается и чувствительность данного инструмента — больше запаздываний, большее количество колебаний цены расцениваются им как «несущественные». Лучшие сигналы в таком случае мы получим на Н4, но вряд ли это понравиться краткосрочным трейдерам.

При настройке параметров следует отталкиваться от используемого временного интервала и волатильности актива. Скажем, параметры 5/3/3 хорошо работают на популярных валютных парах. Интервалам до М30 подойдут периоды с 9 до 13, для часового графика — 13/5/3, а для Н4 лучше установить период 5-9.

Рекомендованные проверенные брокеры — Alpari и RoboForex.

Главное правило — с повышением периода анализа следует уменьшить период расчета базовой линии осциллятора.

Если мы хотим найти дивергенцию, то рекомендовано использовать разные наборы настроек индикатора.

 

Рис.3

Остальные параметры не столь сильно влияют на показания Stochastic Oscillator. В любом случае, тестируйте любые изменения осторожно, чтобы не перегнуть палку.

Торговые сигналы Stochastic Oscillator

Если обе линии осциллятора перешли в верхний диапазон 70-100 — такой рынок считается бычьим и перекупленным, если в нижний 0-30 — медвежьим и перепроданным. Что происходит дальше? Текущая тенденция (быки и медведи соответственно) истощается, индикатор замедляет свое движение по вертикали, после чего следует разворот.

При движении линий осциллятора около уровня 50 можно не волноваться о смене тренда, шансы очень малы.

Максимально полезными можно считать сигналы пробоя и разворота.

Пересечение линий %К и %D

На современном рынке данные сигналы не считаются очень надежными. В основе прогноза лежит предположение, что у сигнальной линии осциллятора «более быстрая» реакция, поэтому можно готовиться к открытию сделки.

  • Если линия %К пробила снизу вверх линию %D, скорее всего, это начало бычьей тенденции и стоит приготовиться покупать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов выше точки пробития.
  • Если линия %К пробила сверху вниз линию %D, скорее всего, это начало медвежьей тенденции и стоит приготовиться продавать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов ниже точки пробития.


Рис.4

На рисунке ниже мы видим 2 варианта пересечения. Более надежен «правосторонний» вариант.

 

Рис.5

Пробитие границ и реакция Стохастика в критических зонах

Что имеется ввиду? Пробитие базовой линией осциллятора при текущей сильной тенденции:

  • при восходящей тенденции — пробит уровень перекупленности 70 или 80. Ищем возможность для продажи.
  • при нисходящей тенденции — пробит уровень перепроданности 20 или 30. Ищем возможность для покупки.

Оба варианта - первый «звонок», который говорит о замедлении тренда и возможном развороте в другую сторону.

Важна и форма разворота в критической зоне: при «остром» экстремуме следует ожидать сильное движение, при «широком развороте» - слабее, но более стабильное движение.

 

Рис.6

При нахождении линий осциллятора в критической зоне — текущая тенденция сохраняется. Разворотным сигналом считают выход из данной зоны, и довольно часто имеет место ретест.

Дивергенция линий осциллятора с графиком актива

Случается редко, но является сильным опережающим разворотным сигналом.

Возможны 2 варианта:

  • тренд восходящий, а линии %К и %D направлены вниз — ожидаем разворота вниз, открываемся на продажу.
  • тренд нисходящий, а линии %К и %D направлены вверх — ожидаем разворота вверх, открываемся на покупку.

Нельзя использовать это в базовом виде и на интервалах ниже часового! Применяйте другие индикаторы или паттерны для подтверждения сигнала разворота!

Пробитие базовой линии Стохастика

По сути, базовая линия условно разделяет продавцов (от 0 до 50) и покупателей (от 50 до 100). Если обе линии индикатора колеблются около базовой линии — на рынке нет определенности. Бычья сила растет, если базовая линия пробивается снизу вверх с дальнейшим ростом, а медвежья — сверху вниз.

 

Рис.7

Если линии %К и %D развернулись и пробили критическую зону, то цена, как правило, достигает базовой линии и тестирует её. Получив подтверждение от другого индикатора или паттерна и увидев уверенный пробой уровня 50, следует входить в рынок.

Недостатки осциллятора Стохастик

Они те же, что и у осцилляторов в целом. Все хорошо работает в широком диапазоне флэта либо на стабильном тренде, имеющим четкое направление. Если же применять данный осциллятор на небольших таймфреймах, то скальперы будут разочарованы постоянным запаздыванием сигналов.

Если рынок спекулятивен, то Стохастик покажет большое количество «плохих» сигналов («шипы» и др.). Если тренд слишком сильный, можно наблюдать «залипание» Stochastic Oscillator в зонах перекупленности/перепроданности, значит, мы будем пропускать оптимальные точки открытия сделок.

Неплохим решением считается применение связки из двух Stochastic Oscillator, параметры у которых будут разными — один для коротких таймфреймов, второй для длинных.

Для лучшей надежности не следует открываться сразу же после пересечения линий осциллятора. Лучше подстраховаться и получить подтверждение от трендовых индикаторов.

Вывод

Правильно будет применять Stochastic Oscillator в комплексе с другими индикаторами. Наиболее важный момент — подбор настроек Стохастика. А здесь уже все определяется торговым стилем и выбранным интервалом конкретного трейдера. Теперь вы понимаете, как пользоваться Стохастиком правильно.

Вывод — отличный осциллятор для технического анализа со своими недостатками.

Для надежной торговли лучше торговать с проверенными брокерами.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Индикатор стохастик поможет вашей торговле!


— Стохастик
— Параметры Стохастика
— Основные стратегии
— Предупреждение
— Видео

Давайте немного поговорим о Форекс индикаторах. Пожалуй, один из самых популярных — стохастик индикатор. Давайте разберемся, что это за «зверь».

Стохастик осциллятор был популяризован Джорджем Ланом (или Лэйном, смотря как переводить его фамилию).

Суть Форекс стохастика в том, что он показывает отношение текущей цены к максимальным (минимальным) ценам за определенный период времени.

Настройка стохастика осуществляется посредствам следующих действий:
Вставка => Индикаторы => Осцилляторы => Стохастик осциллятор

Индикатор появится в отдельном окне ниже графика валютной пары.

Параметры Стохастика

Давайте рассмотрим параметры стохастика

%K – это медленная линия (по умолчанию равна 5)
%D – это быстрая линия (по умолчания равна 3)

Замедления равно 3 (это параметр отвечает за сглаживание ценовых колебаний).
Это основные параметры, рекомендую оставить их без изменений.

Основные стратегии

Теперь перейдем к основным стратегиям стохастика. Мы должны правильно интерпретировать сигналы стохастического индикатора.

Первый тип сигнала – пересечение линий  %K и %D.
Если %D (быстрая линия) пересекает %K (медленную линию) снизу вверх – образуется сигнал для продаж. Если же пересечение СВЕРХУ ВНИЗ – возникает сигнал для покупок.
Это очень похоже на пересечение скользящих средних с разным периодом. Данный тип сигнала считается самым ненадежным (слишком много ложных пересечений).

///////////////
Читайте статью «Закономерности форекс и торговый план».
///////////////

Второй тип сигнала – контрольные уровни.
Это более надежная стратегия на основе стохастика.

Суть сигналов в том, что трейдер дожидается пересечение ценой отметок «перекупленности» (отметка 80) или «перепроданности» (отметка 20).

Если цена опускается ниже отметки 20, то вероятен отскок (разворот) цены ВВЕРХ. Если цена поднялась выше отметке 80, то вероятно движение цены ВНИЗ.

Тем не менее, сам автор стохастика не утверждал, что надо обязательно покупать (продавать) на этих отметках. В трендовой обстановке цена может длительное время расти и линии стохастика будет находиться за контрольными отметками.   

Таким образом успех будет зависеть от того в какой рыночной фазе мы находимся. Если будет флет (ценовой диапазон) – стохастический индикатор будет давать отличные сигналы. В трендовой обстановке все будет гораздо печальней.

Дивергенция стохастика – это третий тип сигнала.
Если кратко, то это несоответствие поведения индикатора и цены. Например, когда цена делает новый самый высокий максимум, а индикатор, на этом же отрезке не делает самый высокий максимум. Данная ситуация сигнализирует о вероятной слабости текущего движения.

На самом деле тема дивергенций и конвергенций достаточно сложна и будет рассмотрена в отдельной статье.
Торговля по стохастику может быть интересна и прибыльна, если вы в совершенстве овладеете данным индикатором.

Предупреждение

Прежде чем торговать на реальных деньгах настоятельно рекомендую использовать данный индикатор на демонстрационном счете. Это касается любого индикатора (метода торговли).

С вами был Артур Быков (проект Агудар), торгуйте с прибылью!

///////////////
Вас может заинтересовать статья «Графический анализ».
///////////////

P.S.

Как всегда, видеоролик по теме:

binarn.ru.Индикатор Stochastic (Стохастик) для бинарных опционов

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Stochastic (Стохастик) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Содержание статьи

Что такое "Stochastic"

В торговле бинарными опционами одним из наиболее простых индикаторов является стохастический осциллятор. Инструмент пользуется популярностью среди начинающих и опытных инвесторов. Торговые системы, связанные с этим индикатором, не требуют особого опыта и знаний. Индикатор формирует опережающие сигналы, которые возникают не в начале разворота стоимости, а до этого за несколько периодов.

Настройка данного индикатора довольно гибкая, ее легко можно подстроить под различные валютные пары. Давайте рассмотрим, как применять этот торговый инструмент и насколько генерируемые сигналы эффективные.

Читайте о Стратегия торговли Стохастик для бинарных опционов.

Что собой представляет индикатор Stochastic?

Увеличить

Индикатор Стохастик представляет собой очень распространенный инструмент, который при грамотном применении способен давать отличные результаты. У осциллятора высокие показатели эффективности. По нему можно отслеживать самое оптимальное время для приобретения контрактов, улавливать момент, когда измениться стоимость и т.д.

С помощью индикатора выясняются следующие базовые моменты:

  • Сигналы о поднятии или снижении стоимости.
  • Слишком заниженный или высокий уровень стоимости.
  • Дивергенции.

На живом графике все это отследить несложно. Если его грамотно настроить, то инструмент будет максимально простым в применении. Это обуславливает существенное возрастание процента успешных опционов для многих инвесторов.

Чтобы немного больше разобраться, рассмотрим историю происхождения этого индикатора. Многим современным пользователям эта история будет интересной.

Стохастик разработали в середине прошлого века. Инструмент достаточно старый, его можно отнести к категории наиболее «возрастных» индикаторов, но он реально дает эффект. Его создал знаменитый экономист Джордж Лейн. Основной идеей было измерение моментума, представляющего собой силу изменения стоимости по определенному активу.

Если вслед за изменением данного моментума происходит изменение стоимости, значит образуется идеальная возможность для начала торгового процесса. Создатель говорит, что в данном индикаторе очень удобно отслеживать изменение стоимости. Изменение моментума происходит всегда, перед тем, как изменится стоимость.

В осцилляторе этого типа имеется в составе 2 линии, отображаются которые на специальной графической шкале. %К – это первая линия, она отображает актуальную стоимость закрытия относительно определенного ценового диапазона, выбирающийся непосредственно инвестором.

%D – это вторая линия, представляющая собой стандартную среднюю скользящую, вычисления которой осуществляются на основе первой линии. В параметры этого индикатора можно вносить коррективы, основываясь личными пожеланиями.

Преимущества индикатора Stochastic

Индикатор Стохастик в цифровых опционах изменяет ценовую ось, а ее отображение производится в процентном соотношении. Из-за того, что стоимость меняется в рамках от 0 до 100%, торговля с данным инструментом покажет инвесторам, когда стоимость будет приравнена к 0 или к 100 процентам.

Получается, что Stochastic индикатор выстраивает стоимость в определенном коридоре, за который она не двигается. Изучим пример на брокерской платформе OlympTrade.

Увеличить

Когда мувинг стоимости приближается к верхней линии коридора, инвесторы понимают, что вскоре произойдет понижение. Чем выше стоимость установленной планки, тем меньшая вероятность, что она далее пойдет вверх.

Для спекулянтов показательной является планка 80% — в этот момент открываются ставки на понижение. К понижению стоимости можно применять тоже самое. Если график располагается ближе к нижнему пределу, то инвесторы приобретают контракты на повышение.

Недостатки Stochastic

Когда дело касается средних скользящих, то сразу вспоминается их главный минус – запаздывание сигнала. В осцилляторе Стохастик присутствует этот негативный момент. %К пересекает %D довольно часто после разворота стоимости, а вход по данному сигналу нельзя считать своевременным.

Бывают ситуации, когда после смены тенденции почти перестают двигаться котировки. На чарте образуется несколько небольших свечей, а в данный момент от индикатора поступает сигнал. В данном случае необходимо войти точно перед разворотом.

Увеличить

Со скриншота видно, что запаздывание сигнала иногда играет на руку спекулянту. Возможно, применение пересечений линий инструмента в принятии торговых решений стало бы прибыльным делом, если бы не один нюанс. Когда на рынке тренд, к примеру, восходящий, индикатор начнет часто предлагать покупать опционы. Продажа при растущем рынке убыточная.

В некоторой степени эта проблема решается применениям только тех сигналов осциллятора, по которым подразумевается вход в соответствии с направлением текущей тенденции. Только неизвестно, когда именно она закончится, а индикатор при смене тренда часто формирует ложные сигналы.

Установка и настройка индикатора

Характеристики индикатора:

  • Платформа: Метатрейдер 4.
  • Таймфрейм: любой.
  • Пары валют: любые высоковолатильные.
  • Тип опциона: Колл/Пут.
  • Время торговли: 10:00 – 20:00 по мск.
  • Срок экспирации: зависит от таймфрейма.
  • Рекомендуемый брокер: Binomo.

В индикаторе Стохастик заложен принцип работы, который связан с определением силы изменения цены актива. С его помощью инвесторы могут определить моменты снижения или роста котировок, дивергенции, чрезмерно низкие или высокие уровни стоимости. Отображается Стохастик в «подвале» графика с помощью 2-х линий, которые движутся внутри диапазона шкалы.

Основным сигналом стохастического осциллятора является достижение линиями уровня перекупленности более 70 отметки на шкале или уровня перепроданности – менее 30 отметки шкалы. В зависимости от используемого вместе с данным инструментом технического средства, сами уровни можно установить на отметках 20 и 80. На скриншоте ниже показан вид Stochastic на графике.

Увеличить

Сигналы Stochastic

Фактически, вести торговлю по сигналам инструмента можно на графике с любым таймфреймом. Для бинарных опционов таймфрейм М1 будет наиболее оптимальным вариантом. Еще Стохастик нужно использовать с высоковолатильными активами и только при присутствии на рынке ярко выраженного тренда.

Для применения индикатора достаточно воспользоваться любым сервисом, где есть «живые» графики. Установить Стохастик можно с дополнительно настроенными параметрами.

При единичном использовании осциллятор применяется с уровнями 30/70 и настройками 14/3/1. После установки индикатора на график с необходимыми параметрами, нужно дождаться появления сигнала торговли в соответствии со следующими торговыми правилами:

  • Наблюдаем за работой Stochastic. При восходящем тренде нужно ждать выхода линий в зону перекупленности над 70 отметкой шкалы.
  • Когда по направлению вниз пересеклись линии, приобретаем опцион с прогнозом понижения цены актива, а экспирационный срок указываем 2 – 5 мин.

Увеличить

Заключать сделку, которая прогнозирует рост цены актива, нужно при обратном формате показателей:

  • Линии на нисходящем тренде Stochastic опустились под 30 уровень в зону перепроданности.
  • Линии развернулись, а потом по направлению вверх пересеклись.
  • Приобретаем опцион с прогнозом повышения цены актива, а экспирационный срок указываем 2 – 5 мин.

Увеличить

Получается, что от Stochastic можно получать сигналы про разворот рынка, а сделки нужно заключать, когда зарождается новая тенденция движения. При взятом М1 таймфрейме оптимальным временем экспирации опционов будет 5 мин. При расчете рисков нужно придерживаться общих правил манименеджмента и покупать опционы на сумму не более 5% от депозита.

Правила использования индикатора

Теперь рассмотрим, как использовать Stochastic индикатор в торговой практике бинарными опционами. Имеется несколько общепринятых подходов, демонстрирующие высокую эффективность на различных видах рынка.

Точки разворота

Данный подход еще известен в виде поиска опережающего сигнала изменения направления рынка. Это такие рыночные ситуаций, при которых длительное время стоимость идет в одну сторону, а потом разворачивает и начинает движение в иную. Инвестор вместе со Стохастиком ищет фазы замедления, когда движение себя исчерпает и необходимо заключать контракт в противоположную сторону. Про это в индикаторе говорят 2 зоны, на скриншоте ниже они обозначены.

Увеличить

Зеленым цветом обозначаются сигнальные зоны или уровни перепроданности рынка (нижняя) и перекупленности (верхняя). Даже при беглом взгляде на скриншоте видно, что очень долго можно находиться в границах уровней экстремумов.

Поэтому если вести торговлю в момент попадания линии в область, можно заключить неудачную сделку. Это не тупик, так как уровни передвигаются, поэтому для каждого актива нужно передвигать уровни в зависимости от имеющихся исторических значений, как в примере на скриншоте ниже.

Увеличить

Теперь видно другую картину. Стало несколько меньше торговых возможностей, но их эффективность намного выше. Возможно это только если инвестор правильно выберет уровни. Для каждого отдельного актива они отличаются, но алгоритм работы понятен.

Тренд или флет?

Stochastic – это не типичный индикатор. Он может использоваться в периоды рыночной тенденции. Здесь следует понять, на каком этапе находится торговля. Выход сигнального мувинга в зону будет говорить не про разворот, а про продолжение тенденции. На скриншоте ниже четко видно, как это используется.

Увеличить

Здесь требуется соблюдать правила и внести корректировки:

  • По данной методике самостоятельное применение Stochastic невозможно. Вначале следует определить, что начался тренд на рынке, а потом уже получать сигналы. В противном случае ничего не выйдет.
  • Краткосрочные опционы (в частности, на 60 секунд) не применимы. Работа ведется с базовыми рыночными элементами, поэтому следует воспользоваться полностью данной особенностью. Рынку нужно дать время на реакцию, поэтому для минутного графика экспирационное время не менее 15 мин.
  • Перед приобретением очередного опциона по этому алгоритму, нужно решить, не заканчивается ли тренд. Приобретать контракт не нужно, если имеются хоть малейшие сомнения.

Дивергенция

Сигналы дивергенции Stochastic не имеют отличий от ее классического вида. Необходимо искать участки рынка, где движение стоимости индикатором не подтверждено и наоборот. Ниже на скриншотах показано, как осуществляется работа и когда следует приобретать опционы.

Увеличить

Увеличить

Выход из зоны

Этот алгоритм работы со Stochastic является наиболее приоритетным в БО. Базируется подход на том, что инвестор ожидает вход линии в зону перепроданности/перекупленности, а торговлю начинает после ее возврата к нормальному положению. Этим самым из работы исключается фактор тренда.

Общие правила:

  • Опцион на повышение – если мувинги Stochastic пересекают вверх 20 уровень.
  • Опцион на понижение – если мувинги Stochastic пересекают вниз 80 уровень.

Увеличить

Рассмотренная система лучше подходит для цифровых опционов из-за того, что дает отличные результаты в течение пары свечей. Если на форексе пара свечей не даст большого профита, то разброс цен не важен в опционах.

Пересечение сигнальных линий

Пересечение линий – это базовое свойства Стохастика. Инвестор знает, что если пересеклись мувинги, то нужно приобретать опцион. Хотя это у Stochastic базовой свойство, оно дает много ложных точек входа.

Увеличить

Для их устранения можно ввести фильтрацию. Нужно подождать, пока мувинги опустятся к экстремальным областям, затем пересекутся. Потом два мувинга выйдет из экстремальной области и можно приобретать контракт. Это крайне перестраховочный вариант, но он сможет избавить от ложных сигналов.

Стохастический процесс - определение случайного процесса по The Free Dictionary

Но стохастический процесс показал мне, что не имеет значения, каково наше прошлое; то, что имеет значение, является наше настоящее, потому что то, как мы живем в настоящем, может рассказать нам о нашем будущем. Адаптированный непрерывный стохастический процесс [U. sub.t] (соответственно, [L.sub.t]) является верхним (соответственно, нижнее) решение СДУ (1), если неравенства Второе и третье утверждения являются прямым следствием определений пространств [М.sup. [гамма]. Sub.p] и [[??]. sup. [гамма]. Sub.p] и неравенство [математическое выражение не воспроизводится], которое выполняется для любого измеримого случайного процесса y (t). теория вероятностей и связанные с ней области, марковский процесс (названный в честь русского математика Андрея Маркова), представляет собой случайный процесс, который удовлетворяет свойству «без памяти», что означает, что можно делать прогнозы на будущее процесса, основываясь исключительно на его текущем состоянии. независимо от его history.where ([x.sub.t], [y.sub.t], [z.sub.t], [r.sup.i.sub.t]) [F.sub.t] -адаптированные стохастические процессы, принимающие значения в [R.sup.n] x [R .sup.n] x [R.sup.n] x l2 ([R.sup.n]) и u (x) является [F.sub.t] -адаптированным случайным процессом, называемым допустимым процессом управления. Мы также напоминаем понятия нечеткой случайной величины и нечеткого случайного процесса. В разделе 3 мы обсуждаем RFDE с импульсами. В 1965 году Пристли предложил теорию эволюционных стохастических процессов [5], в которой нестационарный процесс преобразуется в интеграл стационарного процесса и детерминированной функции модуляции, а затем изменяющийся во времени Спектральная плотность нестационарного процесса получается из спектральной плотности стационарного процесса, а также создается метод описания характеристик спектра нестационарного процесса и модель нестационарного движения грунта.Стохастический процесс x: I x J x [OMEGA] [стрелка вправо] [R.sup.d] называется {[F.sub.s, t]} - адаптирован, если [x.sub.s, t ]: [OMEGA] [стрелка вправо] [R.sup.d] представляет собой [F.sub.s, t] -измеримый случайный вектор для каждого фиксированного (s, t) [член] I x J. называется a обобщенный случайный процесс на [R.sup.d]. Стохастический процесс представляет собой систему, выражающую явление или эксперимент, разработанное в какое-то время со случайными величинами. Пиндик (1999) утверждает, что теста ADF недостаточно для определения выбора стохастика процесса и рекомендует использовать другой подход, который отражает поведение признака в ряду до ценовых шоков, в котором временные воздействия в ряду показывают поведение возврата к среднему.

Как использовать стохастический индикатор для торговли на Форекс

Осциллятор Stochastic - еще один технический индикатор, который помогает трейдерам определить, где может закончиться тренд.

Осциллятор работает по следующей теории:

  1. Во время восходящего тренда цены останутся на равными или выше предыдущей цены закрытия.
  2. Во время нисходящего тренда цены , вероятно, останутся на равными или ниже предыдущей цены закрытия.

Этот простой осциллятор импульса был создан Джорджем Лейном в конце 1950-х годов.

Стохастик измеряет импульс цены. Если вы визуализируете ракету, взлетающую в воздух - прежде чем она успеет развернуться, она должна замедлиться. Импульс всегда меняет направление раньше цены.

Осциллятор стохастик использует шкалу для измерения степени изменения цен за один период закрытия, чтобы предсказать продолжение текущего направления тренда .

Две линии похожи на линии MACD в том смысле, что одна линия быстрее другой.

Как торговать на Форекс с помощью индикатора стохастика

Технический индикатор Стохастик сообщает нам, когда рынок перекуплен или перепродан. Стохастик масштабируется от 0 до 100 .

Когда линии стохастика находятся на выше 80 (красная пунктирная линия на графике выше), это означает, что рынок перекуплен.

Когда линии стохастика находятся на ниже 20 (синяя пунктирная линия), это означает, что рынок на , возможно, на перепродан.

Как правило, мы покупаем, когда рынок перепродан, и мы продаем, когда рынок , возможно, перекуплен на .

Глядя на приведенный выше график валют, вы можете увидеть, что индикатор показывает состояние перекупленности в течение довольно долгого времени.

На основании этой информации вы можете угадать, куда может пойти цена?

Если вы сказали, что цена упадет, то вы абсолютно правы! Поскольку рынок был перекуплен в течение столь длительного периода времени, разворот должен был произойти.

Это основы стохастика.

Многие трейдеры форекс используют стохастик по-разному, но основная цель индикатора - показать нам, где рыночные условия могут быть , возможно, перекуплены или перепроданы.

Имейте в виду, что Stochastic может оставаться выше 80 или ниже 20 в течение длительных периодов времени , поэтому то, что индикатор говорит «перекупленность», не означает, что вы должны продавать вслепую!

То же самое, если вы видите «перепроданность», это не значит, что вы должны автоматически начинать покупать!

Не будьте стохастической овцой!

Со временем вы научитесь использовать стохастик в соответствии с вашим личным стилем торговли.

Хорошо, перейдем к RSI.

9.4 Стохастические и детерминированные тренды

Есть два разных способа моделирования линейного тренда. Детерминированный тренд получен с использованием регрессионной модели \ [ y_t = \ beta_0 + \ beta_1 t + \ eta_t, \] где \ (\ eta_t \) - процесс ARMA. Стохастический тренд получен с использованием модели \ [ y_t = \ beta_0 + \ beta_1 t + \ eta_t, \] где \ (\ eta_t \) - процесс ARIMA с \ (d = 1 \). В последнем случае мы можем различать обе стороны так, чтобы \ (y_t '= \ beta_1 + \ eta_t' \), где \ (\ eta_t '\) - это процесс ARMA.Другими словами, \ [ y_t = y_ {t-1} + \ beta_1 + \ eta_t '. \] Это похоже на случайное блуждание с дрейфом (представленное в разделе 8.1), но здесь термин ошибки - это процесс ARMA, а не просто белый шум.

Хотя эти модели кажутся довольно похожими (они различаются только количеством различий, которые необходимо применить к \ (\ eta_t \)), их характеристики прогнозирования совершенно разные.

Пример: Международные посетители Австралии

  автоплот (ауста) + xlab ("Год") +
  ylab («миллионы людей») +
  ggtitle («Общее количество международных посетителей Австралии в год»)  

Рисунок 9.9: Ежегодные международные посетители Австралии, 1980–2015 гг.

На рис. 9.9 показано общее количество международных посетителей, посещающих Австралию каждый год с 1980 по 2015 год. Мы подгоним к этим данным как детерминированную, так и стохастическую модель тренда.

Детерминированная модель тренда получается следующим образом:

  тренд <- seq_along (austa)
(fit1 <- auto.arima (austa, d = 0, xreg = тренд))
#> Серия: austa
#> Регрессия с ошибками ARIMA (2,0,0)
#>
#> Коэффициенты:
#> ar1 ar2 перехват xreg
#> 1.2 оценено как 0,0298: логарифм правдоподобия = 13,6
#> AIC = -17,2 AICc = -15,2 BIC = -9,28  

Эту модель можно записать как \ [\ begin {align *} y_t & = 0,416 + 0,171 t + \ eta_t \\ \ eta_t & = 1. 113 \ eta_ {t-1} -0.380 \ eta_ {t-2} + \ varepsilon_t \\ \ varepsilon_t & \ sim \ text {NID} (0,0.030). \ end {align *} \]

Предполагаемый рост числа посетителей составляет 0,17 миллиона человек в год.

В качестве альтернативы можно оценить модель стохастического тренда.

  (fit2 <- авто.2 оценивается как 0,0338: логарифм правдоподобия = 10,62
#> AIC = -15,24 AICc = -14,46 BIC = -10,57  

Эта модель может быть записана как \ (y_t-y_ {t-1} = 0,173 + \ eta'_t \) или эквивалентным образом \ [\ begin {align *} y_t & = y_0 + 0.173 t + \ eta_t \\ \ eta_t & = \ eta_ {t-1} + 0,301 \ varepsilon_ {t-1} + \ varepsilon_ {t} \\ \ varepsilon_t & \ sim \ text {NID} (0,0.034). \ end {align *} \]

В данном случае предполагаемый рост числа посетителей также составляет 0,17 миллиона человек в год. Хотя оценки роста аналогичны, интервалы прогнозов не совпадают, как на рисунке 9.10 шоу. В частности, стохастические тренды имеют гораздо более широкие интервалы прогнозирования, поскольку ошибки нестационарны.

  fc1 <- прогноз (fit1,
  xreg = длина (austa) + 1:10)
fc2 <- прогноз (fit2, h = 10)
автоплот (ауста) +
  автослой (fc2, series = "Стохастический тренд") +
  автослой (fc1, series = "Детерминированный тренд") +
  ggtitle ("Прогнозы по трендовым моделям") +
  xlab ("Год") + ylab ("Посетители Австралии (миллионы)") +
  гиды (color = guide_legend (title = "Прогноз"))  

Рисунок 9.10: Прогнозы ежегодных международных посетителей в Австралию с использованием модели детерминированного тренда и модели стохастического тренда.

Существует неявное предположение с детерминированными трендами, что наклон тренда не изменится со временем. С другой стороны, стохастические тренды могут измениться, и предполагаемый рост предполагается только как средний рост за исторический период, не обязательно скорость роста, которая будет наблюдаться в будущем. Следовательно, безопаснее прогнозировать со стохастическими тенденциями, особенно для более длинных горизонтов прогноза, поскольку интервалы прогнозирования допускают большую неопределенность в будущем росте.

с использованием индекса стохастического моментума

Последнее обновление 13 апреля 2020 г.

Индекс стохастического импульса (SMI) похож на стохастический осциллятор на стероидах и был представлен в мире торговли Уильямом Блау.

Вместо того, чтобы считывать цену закрытия актива как стандартный стохастический индикатор, SMI будет рассчитывать цену закрытия относительно среднего значения диапазона максимума / минимума .

Трейдеры по моментуму стремятся воспользоваться любым увеличением импульса, как правило, в направлении тренда.SMI, поскольку он использует диапазон данных, считается лучшим и более быстрым считыванием изменений в импульсе.

Настройки индекса стохастического моментума

Осцилляторы

, такие как SMI, часто называют индикаторами перепроданности и перекупленности.

Есть две линии, называемые% D и% K, на которые нам нужно обратить внимание:

  • % K обычно устанавливается равным 5 и представляет основные движения цены - медленная линия
  • % D - это быстрая линия, простая скользящая средняя% K, она установлена ​​на 3

Эти две линии колеблются между значениями +100 и -100. Линия 0 - это медиана диапазона максимумов / минимумов за период нашего обзора.

Другой уровень +/- 40 - это уровень, на котором трейдеры определяют рынок как перекупленный или перепроданный.

  • +40 считается перекупленным
  • -40 считается перепроданным

Уровень перепроданности - зеленая линия, а уровень перекупленности - красная линия. Если бы это был ваш стиль торговли, вы бы особо отметили, когда индекс стохастического импульса находится около этих зон.

Когда график текущей цены закрытия выше среднего максимума / минимума, мы видим положительную доходность SMI

.

Если график текущего закрытия ниже, чем среднее значение максимума / минимума, мы увидим график отрицательной доходности.

Торговля с индексом стохастического моментума

При использовании SMI существует 3 основные торговые стратегии:

  1. Перепроданность и перекупленность
  2. Кресты линий
  3. Расхождение СМИ

Как и в случае с любым другим торговым индикатором, я бы добавил другой тип подтверждения, например, ценовые модели или ценовое действие, прежде чем размещать сделку.

Перепроданность Перекупленность

В то время как другие будут рассматривать +40 или -40 как показывающие силу или слабость с точки зрения тренда, другие будут рассматривать эти уровни SMI как потенциальные зоны разворота цены.

На этом графике мы видим, что индекс стохастического импульса имел серию хороших торговых сигналов, определяющих поворотные точки, но мы также были в торговом диапазоне. Как только цена начала двигаться в тренде, сигналы перепроданности SMI давали небольшой потенциал роста, поскольку цена имела тенденцию к снижению.

Урок здесь в том, что хотя торговля по перепроданности и перекупленности в торговом диапазоне может работать, слепое следование этим торговым сигналам на трендовом рынке может быть болезненным. Убедитесь, что вы видите определенные уровни поддержки и сопротивления, прежде чем думать об использовании SMI таким образом.

Мы действительно замечаем, что те же самые уровни могут действовать как инструмент определения тренда, где +40 - бычий, а -40 - медвежий.

СМИР Дивергенция

В этом случае мы ищем дивергенцию по моменту, когда при восходящем тренде цена достигает более высокого максимума, а SMI - нет. Обратное тоже верно.

Это график Биткойна с двумя расхождениями импульса (медвежья дивергенция), которые нас могут заинтересовать.

Никогда не бывает разумно просто торговать ими как сигналами продажи, но на этом графике у нас есть тесты на провалы максимумов.

Здесь цена пробивает сопротивление и сразу же (с 2-3 свечами) падает ниже.

Если вы решите торговать дивергенцией, ваш стоп-лосс будет находиться чуть выше максимума колебания для коротких сделок и минимума колебания для длинных сделок. Причина в том, что если эта сделка не удастся, общее направление тренда может вернуть себе право собственности на график.

Кроссовер сигнальной линии

Это самый простой способ использования SMI, при котором мы наблюдаем взаимосвязь между% K и% D для сигналов покупки и продажи.

  • % K переход к верхней стороне% D, то есть сигнал на покупку
  • % D пересекает вниз под% K, считайте, что сигнал продажи

Разумно ли торговать кроссами без подтверждения? Давайте взглянем.

Синие линии на индикаторе - буферная зона. Если в буферной зоне происходят пересечения, они игнорируются. Это сделано для того, чтобы не допустить падения на рынках, у которых нет направления. Логика заключается в том, что как только сигнальные линии начинают расти, мы наблюдаем усиление импульса, и изменчивые рыночные условия менее вероятны.

Мы покупали, когда пересечение было ниже нуля, а продажи - выше нуля.

Интересно отметить, что там, где находится синяя линия, вы удерживаете эту позицию на продажу, потому что перекрестие вверх происходит в буферной зоне.

Осциллятор стохастического моментума - Нижняя линия

Я намеренно пропустил планы по фиксации прибыли и управлению торговлей, решив придерживаться использования SMI.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *