Объемы на бирже: Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Содержание

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

  • Свечной анализ в краткой и доступной форме
  • Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках 
  • Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
  • Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
  • Топ 10 самые сильные свечные модели

Давайте рассмотрим небольшой пример:

 Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

  1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
  2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
  3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию.

Еще это называется чрезмерная торговая активность.

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Как читать графики и объемы на бирже? Метод VSA и ПРАЙС ЭКШН

Всем привет!

Сегодня немного поговорим о крупных игроках, как их находить на графике используя цену и объем. А главное, как нам это может помочь в торговле. Сразу хочу отметить, здесь важно понять основную суть и механику рынка, это вам поможет выстроить определенные модели и систему торговли. Так как, я считаю, для того чтобы построить торговую систему, дорабатывать ее и находить рабочие модели, вы должны понимать логику ценообразования. И при этом, нам не обязательно знать со 100 % вероятностью что будет с ценой. Любая логика и модель она дает лишь смещение вероятности, но этого уже достаточно чтобы зарабатывать. При этом, в большинстве случаев, мы не будем понимать, что происходит со многими инструментами. Основная задача трейдера – это не пытаться анализировать актив, на котором нет ничего интересного, а сделать правильную выборку и найти действительно понятную ситуацию.

Итак, перейдем к примерам на графиках. Разберем несколько последних интересных ситуаций, которые происходили на рынке. Перед разбором хочу отметить, что важно оценивать ситуацию в комплексе. Если проходит повышенный объем, в боковике, и мы не понимаем общей картины, то тяжело сделать какие-то выводы. Набор позиции происходит в том или ином случае или разгрузка. Поэтому нужно понимать общую картину, наличие тренда, уровней и тд.

Как читать графики на бирже? VSA и ПРАЙС ЭКШН

Как я отмечал в предыдущих статьях, вот ссылка, набор позиции крупным игроком может происходить в боковике или от границ сильных уровней. Он может набирать позицию лимитными ордерами, скрытыми айсберг заявками или за счет различных манипуляций. Например, за счет ложного пробоя.

Например, если цена находится в диапазоне, другие участники торгуют на отбой от границ диапазона и выставляют стопы за границы (пример выше). При этом, чем более качественный уровень и чем дольше происходило удержание цены, тем сильнее будет импульс на пробое, за счет срабатывания стопов. Если на данном уровне было много ложных пробоев или проколов, последующий импульс в большинстве случаев будет более слабый, за счет того, что стопы были сняты. Этот момент можно использовать в скальпинге, когда мы ловим не все движение, а резкий импульс. Поэтому, если правильно находить сильный уровень и он будет подтвержден крупной плотностью, на этом можно зарабатывать. Да, такие ситуации будут нечасто, но лично моя задача, находить максимально качественные сигналы и модели. Бывает такое что я сижу и по 3 дня без сделок. Если вы будете пытаться всегда находиться в рынке, то вы скорее всего сольетесь.

Не всегда ложный пробой или сильный прокол будет ослаблять уровень. Да, в большинстве случаев на таком уровне не будет уже сильного импульса на пробой. Но на таком уровне можно найти хорошую трендовую точку. Не всегда динамики и активности со сторону покупателей хватает чтобы двинуть цену сразу. Бывает цена пробивает уровень, происходит съем стопов, но при этом цена откатывается обратно под уровень. А при повторном пробое начинается движение вверх. Если инструмент выкупили повторно, и он смог закрепиться выше уровня, то в таком случае тоже можно искать точку входа на покупку. Особенно, если был уход под уровень, затем выкуп на высоких объемах, что опять же может говорить об интересе крупного игрока.

Возьмем пример по россетям. В одной из статей я уже описывал данную ситуацию. Вот ссылка. Здесь крупный игрок добрал позицию за счет вытряхивания других участников (скрин выше). После данного ложного пробоя началось сильное движение вверх.

Далее мы видим откат на снижающихся объемах (что говорит о снижении интереса к данному инструменту), затем повторный выкуп с повышением объемов (возобновление интереса) и пробоем уровня. Именно пробой является подтверждением того, что к инструменту сохраняется интерес. На этом пробое и можно искать точку входа на покупку. Далее мы видим откат и ретест данного уровня. При этом, на ретесте проходили объемы и был прокол с резким выкупом. Это тоже говорит о том, что интерес к данному активу сохраняется. Данный уровень дает хорошую точку входа на покупку с коротким стопом.

Более подробный разбор графиков с дополнительными примерами и точками входа смотрите на видео ниже со 2 минуты. Всем приятного просмотра.

С уважением, Станислав Станишевский.

Понятие объем торгов в трейдинге ☑️ SDG Trade

Очень часто, трейдер может открыть свою позицию при растущем объеме, особенно если он торгует на новостях, но, не учтя или не распознав в этом движении всплеск истощения, не успевает сориентироваться на скорый разворот позиции.

Далее мы проанализируем разные ситуации, связанные с объемом, ценой и волатильностью.

Торговый объем и волатильность на рынке. Какая связь?

Если растущему рынку присуща хорошая волатильность, тогда есть все основания считать, что рынок полон ликвидных бумаг. Такая ситуация провоцирует трейдеров покупать и удерживать. Предполагаемый рост рынка заманивает все больше участников, с количеством растет и цена на бумаги.

Но есть и обратная ситуация, когда наблюдается downtrend, показатель торгового объема растет, а цена падает. Из-за желания «сбросить» нежелательные акции на откатах, торговый объем становится значительно больше, чем на росте.

Такая ситуация является показателем общего настроя участников рынка, по этому трейдеру стоит проявить особое внимание во времена резких и нехарактерных колебаний.

Торговый объем и движение цены. Какая связь?

Данное сочетание цены и объема трейдеру необходимо обуздать с целью понимания рыночных тенденций. Недостаточные объемы возникают при не проявлении трейдерами интереса, а вот наличие хороших объемов способствует колебаниям цен на рынке. Давайте рассмотрим парочку сценариев:

1). Бычий тренд

  • Повышение объема и цены
  • Понижение объема и цены

2). Медвежий тренд

  • Повышение цены – уменьшение объема
  • Падение цены – возрастание объема

При бычьем тренде в первой ситуации, полной ажиотажа, следует опасаться «перехвата» бумаги, который провоцирует стихание интереса участников рынка и разворот. Во второй ситуации, полной затишья на рынке, стоит ожидать устойчивое движение роста цены.

При медвежьем тренде в первом сценарии, которому характерна нерешительность трейдеров и их слабое давление, стоит задуматься о развороте или негативных тенденциях. В таком случае более подходящим для трейдера будет закрыть свою позицию. А вот источником возникновения второго сценария являются, например, выход плохих новостей. Этот сценарий характерна агрессивная продажа.

Подкрепляем прогнозы разворота

Методами технического анализа у трейдера есть возможность найти подкрепление прогнозов в отношении перемены тренда рыночного движения. Информация дает нам возможность обратить внимание трейдеров на три вспомогательных признака смены тенденции рынка:

  1. Строение бара
  2. Рост торгового объема на всплесках
  3. Степень заинтересованности на сужающемся рынке

Несвойственная структура бара и проявление интереса со стороны участников рынка часто становятся сигналами предшествования разворотов.

Всплески на рынке могут вызвать сильные колебания с одновременным выставлением множества ордеров. При сужении рынка, трейдеру лучше закрывать свою позицию и подождать четкой тенденции.

С целью больше разобраться в подобных вопросах, мы предлагаем пройти вам обучение трейдингу. Системность обучающих курсов компании SDG-Trade поможет вам достигнуть уникального уровня мастерства. Общение с профессиональными трейдерами подтолкнет вас к свежим идеям организации успешной торговли. Обучайте, развивайтесь и добивайтесь поставленных целей вместе с нами!

Анализ объемов рынка - горизонтальный и вертикальный объем

Для начала определим что такое рыночный объем и от чего он зависит. Объем это цифра – которая показывает количество контрактов которые были куплены или проданы в определенный момент времени. К примеру, если покупатель приобретает один фьючерсный контракт, то в общей информации об объемах в данной свече добавляется +1. Свеча становится зеленой или красной, в зависимости от того было больше продано или куплено контрактов.

Рис. 1. Минутный график фьчерса на евро

Рыночная цена изменяется под влиянием двух основных факторов – предложения и спроса. По этой причине анализ практически любого инструмента фьючерсного рынка проводится через учет объемов продаж и покупок, сформированного за определенный отрезок времени. Анализ объемов рынка имеет определяющее значение в процессе заключения сделок на фьючерсном рынке, поскольку именно благодаря объемам удается определить, насколько рынок заинтересован в том или ином уровне цены. Рассматриваемый вид анализа предполагает выявление уровней цены, на которых состоялось наибольшее количество сделок по определенному типу инструмента. В таких точках обычно формируется самый высокий уровень заинтересованности участников рынка к определенной цене. Если рассматривать процесс в комплексе, становится понятно, что движение рынка происходит от ранее идущего ценового уровня к следующему, а фактически – от одного большого объема к другому.

Основы формирования и движения цены

Уровень важности объемов определяется интервалом их формирования. Дневные объемы складываются из часовых, недельные из дневных, месячные из недельных, которые, в последствии, образуют максимально возможный объем. Такие уровне, в дальнейшем, имеют большую силу притягивать или отбивать от себя цену. Совокупность параметров различных объемов определяет текущее поведение рынка и развитие ситуации в будущем в рамках ценового пространства. Принцип торговли на объемах базируется на характере движения рынка со стороны одного крупного накопления к следующему похожему объему.Известные современным трейдерам типы объемовКоличественный – показывает количество сделок, которые зафиксированы на данном временном отрезке.Тиковый – отображает как изменяется цена в границах одного временного периода.Чистый биржевой – фиксирует число контрактов по установленной цене, которые торговались в выбранном временном интервале. Для торговле на рынке последний тип наиболее актуален. Основное преимущество показателя в демонстрации фиксированной заинтересованности участников рынка относительно установленных цен или некоторых ценовых диапазонов.

Рис. 2. Часовой график фьчерса на евро видна закономерность движений цены и возрастания объемов

Анализ потока ордеров

Для более точного анализа объемов применяют аналитику потока ордеров с помощью следующих инструментов:
  1. Лента принтов;
  2. Стакан заявок;
  3. Футпринт или кластереый анализ.

Вертикальный и горизонтальный объем

Вертикальный объем это – данные о проведенных сделках, которые располагаются под ценовым графиком в виде столбиков (См. Рис. 1 и 2). Каждый столбик отображает определенное число операций, провелись за таймфрейм, выбранный в терминале. На часовых графиках показано количество инструментов, перемещенных между трейдерами за один час, на дневных графиках – за день и так далее.Горизонтальный объем – это показатель интереса трейдеров к определенному ценовому уровню с учетом всех сделок, совершенных за выбранный период. Имеется в виду происходящая аккумуляция таких сделок по ряду соответствующих цен. При работе с вертикальным объемом удается отследить лишь кульминационные точки покупок или продаж за конкретный отрезок времени.

Рис. 3 Горизонтальный объем (красным выделены области закупок и продаж крупного игрока)

Профиль рынка

Формирование рынка определяется тремя факторами – объемом, ценой и временем. Ежедневно внутри рынка развивается определенная область стоимости в соответствии с законом равновесия, который предполагает определенное количество продавцов и покупателей. Цены в такой области подлежат постоянным изменениям, которые, в свою очередь, фиксируются профилем рынка. В результате у трейдеров появляется возможность более корректной интерпретации информации на текущий момент, а также после завершения торговой сессии.
 Колебания цены напрямую зависят от вывода или ввода средств в рынок, что свидетельствует о работе схемы объем-цена. Важно научится исследовать эти данные чтобы сделать правильный вход в позицию.

Объем торгов фондового рынка в торговом терминале QUIK

В первую очередь происходит этап набора позиций. Сперва цена в любом случае в ходе какого-то предшествовавшего движения упирается в ценовой уровень, который не в силах пробить сразу, так как объемы встречной стороны на нем велики. Покупать против сильных продаж — нерентабельно. Наблюдая эту картину, профессионалы начинают «снимать плавающее предложение», образуя боковик, в котором медведи продают, а быки методично скупают их продажи. Объемы в теле боковика потихоньку снижаются, что говорит о том, что силы покидают продавцов.

Вспомните свои действия, когда цена достигает новых высот. Наверняка вы желали шортить (продавать), но, если цена не падала, выпрыгивали и шортили снова. Цена снова не снижалась, и вы, наблюдая такую картину, уже начинали совершать покупки. А теперь представьте, что не только вас в таких ситуациях посещает подобная мысль. Таким образом, со временем почти все медведи превращаются в быков.

Когда объемы торгов на бирже становятся маленькими, то запускается этап, называемый трамплином — рынку специально дают чуть сойти вниз. При этом проверяется остаточная сила медведей, поскольку последние активизируются. И если профи видят, что их силы иссякли, то можно сделать вывод, что тренд созрел. Также трамплин обычно пробивает границу боковика, провоцируя срабатывание стоп-приказов слабых участников. Эти стопы выкупают крупные участники и запускают тренд.

Следующий этап — это тренд, который начинается на повышенных объемах. Это говорит о том, что цену двигают профессионалы. А то, что цена движется — говорит о том, что она не находит препятствий в виде сильных заявок контрагентов. Причем периодически профессионалы ослабляют натиск, давая цене чуть откатиться назад, параллельно скупая актив по низкой цене перед новыми импульсами, сопровождаемыми высокими объемами, которые двигают рынок.

Тренд продолжается до тех пор, пока цена не упрется в уровень, где продажи снова будут велики. Профессионалы начнут фиксировать прибыль, «наливая» желающим запрыгнуть в последний вагон заканчивающегося тренда. Объемы при подобных действиях сильно возрастают.

В дальнейшем ценовые импульсы могут продолжиться в аналогичную сторону, но это уже будет другой тренд. Настоящие сильные тренды часто содержат в себе массу вложенных, также характеризуемых объемами торгов. Для нисходящего тренда справедлива зеркальная ситуация

Понимание динамики объемов торгов на фондовом рынке крайне важно для успешной торговли как акциями, так и прочими биржевыми активами. На механике, изложенной в этой статье, базируются все современные методы исследования объема.

___________________________

Взгляд на объемы - почему это так важно

Развитие электронной торговли значительно расширило возможности трейдеров. Они получили оперативный доступ к информации, которая ранее была для них скрыта. Получение данных по объемам сделок стало неоценимым источником такой необходимой информации.

Объем - важнейший фактор, на который в первую очередь обращают внимание большинство трейдеров, так как по динамике объема можно понять силу и значимость ценового движения.

Для правильной оценки и интерпретации информации, необходимо знать, что существуют несколько подходов к измерению и отображению рыночного объема.

На американских фондовых биржах объем представляет собой фактическое количество проданных акций или контрактов.

На Лондонской фондовой бирже ведется другой подсчет - указывается число заключенных сделок. Это менее объективный способ отражения биржевых объемов, так как не учитывается величина самой сделки, а только факт ее совершения. Сделка может быть на 100 акций, или на 1000 акций, или на 10000 акций - это в расчет не берется.

На валютной бирже используют тиковый объем - количество тиков в единицу времени, тик - изменение цены на один базовый пункт. И хотя тиковый объем не имеет ничего общего с реальным биржевым объемом, он довольно точно отражает настроение рынка. Тиковым объемом также пользуются внутри дня трейдеры, торгующие срочными контрактами, так как биржи указывают объемы по фьючерсным контрактам по итогам дня.

На рынке присутствуют два движущих фактора спрос и предложение. Именно перевес одного из них определяет, в какую сторону будет двигаться цена. Когда больше покупателей, цена растет, если преобладают продавцы - цена снижается.

Экстремальные объемы могут предшествовать разворотам. Рост или снижение цены, не поддержанное объемами, не получает дальнейшего развития и быстро заканчивается. Отсутствие объемов характерно для низколиквидных рынков.

Анализируя динамику объемов, можно достаточно точно определить ценовые уровни, от которых начинается новый тренд, либо завершается движение, или намечается разворот, или понять, что интерес к инструменту в данный момент отсутствует.

Крупные объемы на определенном ценовом уровне показывают, что в этом месте существует скопление ордеров. Этот уровень может быть поддержкой или сопротивлением. Здесь могут быть отложенные ордера на покупку/продажу или защитные стоп-ордера.

Суммарный перевес ордеров на покупку или продажу определяет направление, в котором будет двигаться цена.

Так как крупные заявки не всегда выполняются с первого раза, а исполняются частями, этим можно объяснить возврат цены к уровню. Учитывая данный факт, трейдер имеет возможность хорошего входа в рынок с минимальным стопом и высокой вероятностью открытия сделки в самом начале тренда.

Анализ динамики цены и объема

Сопоставление динамики цены и объема помогает оценить рыночную ситуацию и принять решение. Современные трейдеры используют различные инструменты. Это и биржевый стакан, и лента принтов, и вертикальные или горизонтальные графики, кластерные графики. Они имеют разный уровень информативности, можно спорить о достаточности и объективности информации, которую несет любой из инструментов анализа. Но торговля - дело очень индивидуальное и творческое, хотя и базируется на определенных законах и правилах, поэтому каждый трейдер выбирает то, что подходит именно ему.

Оценка рыночной ситуации сводится к главной задаче - понять психологию игроков в текущий момент. Основную роль в движении цены играют «крупные игроки». Поэтому понять, куда направлен интерес этой категории участников, и присоединиться к нему - является правильным решением. Основа данного подхода - выявить продажи или покупки профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые имеют больший доступ к качественной информации, а поэтому и более объективную оценку ситуации. Хотя всегда есть риск того, что панические настроения «толпы» могут в какой-то момент переломить ситуацию в нежелательном для «больших денег» направлении.

Анализ и оценка совокупного поведения цены и объема помогает понять расстановку сил, для этого можно использовать обычную гистограмму объемов на ценовом графике. Существует несколько типичных ситуаций.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности

У меня уже есть аккаунт

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Индикатор объема торгов – способы анализа данных по торговым оборотам

Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.

Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.

Индикатор объема торгов вертикального типа

Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).

Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее).

Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять рыночные приказы, которые исполнятся моментально по имеющимся в стакане котировок ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания).

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.

Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.

Индикатор объема торгов горизонтального типа

В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень поддержки или сопротивления, ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.

Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов

Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.

Объем торгов

Virtuse Exchange и листинги рынков

Virtuse Exchange и листинги рынков | CoinMarketCap

0

0

2 870 052

0

9 8 822

0

6000 8

0

912 8 2 222

1

$ 1,20

$ 11,795,243

45,24%

44

000

000

2

4098 долл. США.21

2,882,681 долл. США

11,06%

136

Спот

Процент

В последнее время

11,01%

139

Спот

Процент

Недавно

4

$9022

2394307 долл. США

9,18%

-

Точечный

Процент

561 часов назад

0

$ 1,723,582

6,61%

-

Точечный

Процент

561 часов назад

6

$ 1,661,248

6,37%

-

Точечный

В процентах

561 часов назад

$ 1,626031

6,24%

134

Спот

Процент

В последнее время

40

1,542,180 долл. США

5,92%

193

Спот

Процент

В последнее время

0

0 долл. США $ 1,425,495

5,47%

-

Спот

Процент

561 часов назад

10

03

1,354,121 долл. США

5,19%

125

Спот

Процент

В последнее время

29 11

0

0 $ 1,165644

4,47%

-

Спот

Процент

561 часов назад

12

26

$ 1,018,217

3,91%

-

Точечный

В процентах

561 часов назад

$ 906,811

3,48%

130

Спот

Процент

Недавно

14

21

2 долл. США

3,46%

126

Спот

Процент

В последнее время

29

9000

0 $ 878 341

3,37%

132

Спот

Процент

Недавно

16

$77

$ 752 284

2,89%

-

Точечный

В процентах

561 часов назад

0

$ 748 636

2,87%

-

Точечный

Процент

561 часов назад

1812

87

691,117 долл. США

2,65%

120

Спот

Процент

В последнее время

28

0,4 $ 637 567

2,45%

-

Точечный

Процент

561 часов назад

20

$ 559 918

2,15%

112

Точечный

Процент

Недавно

Лучшие биржи производных криптовалют в рейтинге

Биржа производных криптовалют

Биржа производных финансовых инструментов - это организованная площадка для передачи финансового риска от одной стороны к другой. Биржи деривативов позволяют покупателям и продавцам торговать стандартизированными контрактами, называемыми фьючерсами, форвардами, опционами и свопами. Фьючерсный контракт - это традиционная форма спекуляции и хеджирования, которая позволяет двум сторонам обменивать разницу в цене между фиксированной денежной стоимостью (будущей ценой) базового актива в определенное время в будущем на его текущую рыночную стоимость. Опцион - это контракт, который дает покупателю право купить или продать базовый актив по определенной цене в определенную дату или ранее.

Биржи деривативов - это законные и регулируемые площадки для торговли деривативами, такими как опционы, фьючерсы и свопы. Это платформы, на которых покупатели и продавцы могут торговать с использованием стандартизированных инструментов в соответствии с определенными правилами и положениями.

Биржи криптовалютных деривативов - это онлайн-платформы, которые обеспечивают децентрализованную торговлю криптовалютой в одноранговой сети с открытым исходным кодом (P2P). Биржа криптодеривативов - это онлайн-платформа, которая упрощает торговлю криптографическими активами.Биржи криптовалютных деривативов отличаются от спотовых бирж, где покупатели и продавцы криптовалют исполняют свои заказы посредством прямых сделок без использования деривативов.

Биржи криптовалютных деривативов - это относительно новая концепция в блокчейне, которая в последнее время приобрела значительную популярность. Они позволят трейдерам создавать рынки прогнозов и спекулировать на движениях цен любого криптоактива, фактически не приобретая его, то есть им не нужно становиться владельцем базового актива или учетной записи.Существует несколько вариантов использования обмена деривативами, таких как хеджирование рисков или создание синтетической длинной / короткой позиции.

CoinMarketCap ранжирует лучшие биржи криптовалютных деривативов от самых больших до самых маленьких.

Крипто-производные

Крипто-производные - это способ, с помощью которого трейдеры могут делать ставки на рост или падение цен на криптовалюту, фактически не покупая валюту. Криптодеривативы - один из самых сложных и быстрорастущих вариантов использования криптовалюты, а также один из самых интересных.Для трейдеров предложение таких продуктов позволяет занимать положительные или отрицательные позиции по криптовалютам без необходимости напрямую владеть активом.

Базовые активы производных криптовалюты могут включать ведущие криптовалюты, такие как биткойн (самая большая криптовалюта по рыночной капитализации), Ethereum, Bitcoin Cash, Cardano и Litecoin. Например, трейдер может торговать на основе того, будет ли цена Ethereum расти или падать, без необходимости фактически покупать и удерживать Ethereum в течение длительного периода времени.

Производные криптовалюты определяются на основе стоимости криптовалюты или связки криптовалют. Им можно торговать через биржу, как акциями или товарами. Биржа обычно хранит активы инвестора на условном депонировании до тех пор, пока не будет выполнен контракт с производным финансовым инструментом.

Ведущими биржами криптодеривативов являются Binance, Huobi Global, ByBit, OKEx и Bitmex. Крупнейшая биржа криптодеривативов - Binance.

Обзор объема рынка акций США

NYSE (P, N, A, C, M) 1,170,426,303 384,163,445 410,964,954 1,965,554,702 20.44% 21,00%
NASDAQ (B, X, Q) 516,339,640 202,541,718 977,015,429 1,695,896,787 17,63% 17,44%
Cboe (Z, Y, K, J) 577,495,845 305,008,178 548,474,233 1,430,978,256 14.88% 15,32%
Биржа инвесторов (V) 124,742,613 22,822,738 99,392,195 246,957,546 2,57% 2,50%
Обмен членами (U) 86 631 340 38 825 788 90 894 918 216 352 046 2.25% 2,38%
МИАКС Жемчуг (H) 8,624,485 8,275,572 9,269,228 26,169,285 0,27% 0,29%
LTSE (L) 805 400 8,483 9,688 0,00% 0,00%
Всего согласовано 2,484,261,031 961,637,839 2,136,019,440 900,911 95 2,136,019,440 900,911 000804% 58.92%
Объем FINRA и TRF
TRF (DQ, DN, DB) 1,521,917,142 634,653,779 1,878,587,361 4,035,158,282 41,96% 41,08%
NASD и TRF Всего 1,521,917,142 900,611 908%
Общий консолидированный объем
Итого 4,006,193,117 1,596,302,835 4,014,646,677 9,617,142,629 10043 Объем 9007,142,629 10043

Это, наверное, самый частый вопрос, когда речь идет о криптовалюте. торговля. Самая большая проблема с биржами криптовалют - как найти поставщик услуг, который является безопасным, надежным и прозрачным.В годы, прошедшие с введение Биткойн, было множество случаев криптовалюты обменные предприятия, которые закрыли магазины по внутренним или внешним причинам. Некоторые пострадали от массовых хакерских атак, а другие оказались мошенниками. схемы. В большинстве случаев больше всего пострадали трейдеры, которые закончили тем, что потеряли свои средства. Отчеты отмечают, что в 2018 году с бирж было украдено более 1,7 миллиарда долларов. В соответствии с отраслевые эксперты, прогнозируется, что цифры на 2019 год превысят 4 миллиарда долларов.

Вот почему выбор криптовалютной биржи для совершения сделок таков важный вопрос. Хотя в настоящее время количество активных криптовалют бирж растет экспоненциально, проблема с поиском надежного сервиса провайдер все еще остается.

Чтобы помочь вам выяснить, какая криптовалютная биржа является лучшей для обслуживания вашего Вот пять вещей, на которые стоит обратить внимание:

1.

История

Первое, на что стоит обратить внимание, - это история биржи. Вернитесь так далеко, как можно узнать, была ли платформа причастна к каким-то темным деловая деятельность.Постарайтесь понять как можно больше о предыстории учредителей и управляющей компании. Иногда операционная организация покрыты секретностью или скрыты за кругами других компаний, как корпуса с C2CX и GDAC.

Имейте в виду, что получение полной истории обмена часто является трудная задача. Есть много поставщиков услуг с очень ограниченным информации или даже намеренно пытаются замести следы. Давайте BTCsquare или Livecoin, например - криптовалютные биржи не делятся ничего, что связано с их основателями, компания-оператор или официальный адрес.Часто это красный флаг, поэтому убедитесь, что держаться подальше от таких поставщиков услуг.

Еще одна важная вещь - попытаться выяснить, подвергались хакерским атакам или правительственным расследованиям. Если бы это было были исследованы или взломаны, проанализируйте ответ биржи и как он сориентировался в ситуации. Это может быть как тревожным, так и положительным знак. Например, хотя Нова Обмен подвергся хакерской атаке, публично столкнулся с проблемой и уведомил все свои сразу, что помогло смягчить последствия.Платформа также продолжал помогать другим жертвам хакерских атак, таких как проекты токенов из провалила Cryptopia, разместив их бесплатно. В качестве альтернативы, давайте посмотрим на Заиф, например - хотя биржа был взломан, он сделал все возможное, чтобы компенсировать своим клиентам понесли убытки и работали в тесном сотрудничестве с местными властями для отслеживания киберпреступники. Некоторые из ведущих бирж криптовалют, такие как Binance и Bitstamp также был взломан. Однако это не помешало им стать лидерами отрасли.На с другой стороны, торговые платформы, такие как Coincheck было трудно восстановить от нарушений безопасности, от которых они пострадали. В двух словах - постарайтесь узнать как можно больше как можно больше об истории проблем с безопасностью на бирже и т. д. главное, как он отреагировал в кризисных ситуациях. Это может послужить хорошим указание на его планы, надежность и отношение к своей пользовательской базе.

2. Прозрачность

Подумайте об этом, как и о том, как биржа относится к вам как к потенциальному клиенту. Считает ли он необходимым раскрыть важные детали, которые могут помочь вам составить обоснованное решение? Открыто ли он предстает перед публикой, указывая, кто им руководит, и каковы их долгосрочные планы? Имеет ли он солидный медиа-внешний вид или просто платные PR-статьи? Есть ли вопросы, которые остались без ответа после того, как через всю информацию на веб-сайте платформы?

В Nomics мы говорим, что «Прозрачность не должна вызывать доверия.” Вот почему мы создали нашу Рейтинг прозрачности система, которая помогает пользователям различать общедоступные биржи, от тех, которые покрыты секретностью (примеры обменов с наивысшим рейтинг прозрачности по номинациям составляет Дерибит, Switcheo, Binance и другие). Однако многие платформы для торговли криптовалютой попадают во вторую категорию. Чтобы избежать падения для мошеннических схем или поставщиков неэтичных услуг обязательно сосредоточьтесь на информация поступает напрямую с биржи. Вы можете начать с «Условий и Условия », например.Мы сообщили о нескольких обменах (ОООБТК, BTCBox и другие), которые копируют их условия напрямую друг от друга, не изменяя даже немного информации. Однако это не самый худший случай. Bitbegin, например, имеет пункт в своем страница условий, которая требует, чтобы клиент заплатил им «как минимум \ $ 1 миллион в компенсация » в случае нарушения ими соглашения. В JEX есть похожий пункт, но компенсация там оценивается в «минимум 2 миллиона долларов». Учитывая тот факт, что в большинстве случаев эти соглашения носят очень общий характер, написаны плохим Английский, который является предметом широких спекуляций, пользователи часто могут в конечном итоге обменные компенсации.Постарайтесь держаться подальше от таких платформ.

Еще одно хорошее дело - ознакомиться с отзывами биржи существующих клиентов, поскольку это наиболее точный и объективный способ сказать, является ли конкретный поставщик услуг надежным. Хорошая отправная точка - это обзоры обменов, созданные пользователями, доступные на нашей платформе. Брать Бинанс, Кракен, или Например, страницы Bitstamp. Многие пользователи описывают свой опыт работы с платформами и открыто признают, что у них тоже были некоторые проблемы.Также не забудьте проверить Bitcointalk, Reddit, и Trustpilot, чтобы узнать, есть ли недовольные клиенты и что они чаще всего разочаровываются. Если биржа перечисляет токены ICO, попробуйте найти каковы отзывы владельцев проекта. В случае Tradesatoshi, для Например, благодаря информации от перечисленных здесь команд, работающих над проектами, биржа подвергалась неэтичным действиям, таким как исключение из листинга, без предварительное уведомление и кража жетонов, оставленных на платформе.

Имейте в виду, что надежный обмен криптовалюты без колебаний предоставит информация о его официальном адресе, режиме работы и команде, стоящей за Платформа. Это его способ сказать, что он открыт для общения и готов чтобы помочь вам в случае необходимости. К сожалению, большинство платформ Избегайте предоставления такой информации. С другой стороны, от вас часто просят соблюдать процедуры KYC и предоставлять конфиденциальную личную информацию например, копия удостоверения личности или паспорта, официальный адрес, номер телефона и т. д.Избегайте регистрации на платформах, в которых нет необходимости полностью прозрачны со своими клиентами, и в то же время требуют того же от тебя.

3. Безопасность

Безопасность - самая большая проблема, когда дело доходит до обмена криптовалюты. предприятия. Хотя ни одна платформа не застрахована от взлома или безопасности нарушениях, некоторые из них безопаснее других или, по крайней мере, изо всех сил стараются защитить свои клиентов.

При поиске лучшей криптовалютной биржи для торговли постарайтесь выяснить как можно больше о применяемых мерах безопасности.Имейте в виду, что наиболее распространенной защитой является двухфакторная аутентификация, поэтому говорят, что это отраслевой минимум. Однако большое количество платформ не пренебрегают этим, поэтому в последние годы многие клиенты потеряли свои средства.

Не забывайте, что даже самые безопасные платформы не могут обеспечить 100% защиту ваши средства, если вы им не поможете. Самый простой способ сделать это - убедиться, что безопасное хранение ваших монет, храня их в автономном (холодном) кошельке.Многие инвесторы недооценивают важность этого и держат свои монеты в горячем состоянии. кошельки, интегрированные в сайты бирж. Хотя большинство платформ переводят большую часть средств со счетов пользователей в офлайн-кошельки, они обычно оставляют от 5% до 10% онлайн в качестве буфера капитала для немедленных транзакций. Однако не забывайте, что всегда лучше полагаться на себя, чем поставщик услуг.

4. Ликвидность

Одним из ключевых пунктов продажи криптовалютных бирж является объем торгов. они производят.Вообще говоря, чем выше объем торгов, тем снизить волатильность и риск рыночных манипуляций, которые могут разместить на бирже. Это основная причина, по которой теневые криптовалюты биржи часто предоставляют ложную информацию об объеме своих торгов. Мы уже обсудили проблему с фальшивой ликвидностью присутствуют на большинстве торговых платформ и как это влияет на их клиентов. Собственно, это основная причина, по которой мы создали Рейтинг прозрачности. система.Таким образом, наша аудитория может легко узнать, какие биржи обеспечивают реальные данные и которые остаются в тени.

Итак, с какими рисками сталкивается инвестор при использовании низколиквидной биржи? Первый в общем, существует риск нестабильности цен. Далее инвестор рискует упускают ключевую торговую возможность из-за отсутствия покупателей или продавцов. Ты можешь узнайте больше об этом на таких форумах, как Reddit и Bitcointalk, где клиенты поставщики сомнительных обменных услуг сообщают об оставшихся заказах в ожидании в течение нескольких дней.

Здесь мы также должны упомянуть волатильность как еще один важный фактор. Так как времени, необходимого для завершения транзакции, цена данной монеты может меняться между моментом инициирования транзакции и моментом ее доработан. Чем выше объем торгов и тем быстрее может быть сделка обработано, тем менее вероятно, что такое колебание произойдет.

5. Торговые функции и комиссии

Конечно, трейдеры должны также основывать свой выбор на функциях, которые обмен обеспечивает.Например - торгуемые рынки, поддерживаемые способы оплаты, инструменты построения графиков, требования к проверке личности, удобство использования платформы и доступность, географические ограничения и т. д.

Начнем с торгуемых рынков. Некоторые биржи криптовалют (Включая Coinbase) сосредоточены на предложении только ведущих монет, таких как BTC, ETH, LTC, XRP и так далее. Другие, с другой стороны стороны, работать в нише более экзотических альткойнов, перечисляя будущие токены. Однако большинство крупнейших бирж, таких как Binance и Близнецы, предлагают множество цифровых активы, что дает гибкость.

Что касается поддерживаемых методов торговли, стоит отметить, что некоторые криптовалютные биржи (известные как «начальный уровень») поддерживают фиатные депозиты, в то время как другие предлагают только депозиты в криптовалюте. Платформы начального уровня обычно поддерживают различные методы, такие как банковские переводы, кредитные и дебетовые карты, подарочные карты, PayPal и так далее. Если вы решите пополнить свой счет банковским переводом, вы следует знать, что процедура довольно медленная и займет несколько дней, чтобы полный. С другой стороны, пополнение счета кредитной и дебетовой карты происходит немедленно.Однако обычно это связано с более высокими комиссиями (до 5%) и требуется проверка личности.

Если вы опытный трейдер, стремящийся использовать профессиональные торговые инструменты, тогда Вам следует ознакомиться с торговыми функциями, предлагаемыми биржей. Многие платформы предоставляют простые функции, такие как покупка и продажа, даже без поддержка основных инструментов построения графиков. Однако, если ваша торговая стратегия использует несколько индикаторов и подобранная торговая механика, тогда вам следует выбрать один из более продвинутых поставщиков услуг обмена (или используйте стороннее программное обеспечение для построения графиков).

Также неплохо проанализировать удобство использования биржи. Хороший пользователь интерфейс и плавный пользовательский интерфейс обычно являются признаками хорошо развитого Платформа. Если вы планируете торговать на ходу, обязательно найдите платформу, которая имеет полнофункциональное мобильное приложение.

Некоторые биржи также накладывают ограничения в зависимости от местоположения пользователей. Большинство платформ есть список стран с высоким уровнем риска, в которых они не работают. Однако, хотя большинство платформ пытаются расширить свою деятельность во всем мире, на момент написания этой статьи большинство из них обслуживают местные рынки (США, ЕС, Азия и др.). Часто бывает, что какая-то европейская или азиатская криптовалюта биржи не обслуживают клиентов из США из-за строгих нормативных требований в страна. Тем не менее, когда дело доходит до географических ограничений, самая большая услуга провайдеры обычно являются лучшим выбором, так как они обычно открыты для клиентов из по всему миру (за исключением рынков с высоким риском).

Здесь также стоит упомянуть о тарифной политике платформ. Самая криптовалюта биржи должны размещать на своих веб-сайтах информацию о комиссиях.Перед установкой открыть счет, обязательно ознакомьтесь с вводом, снятием и структура комиссии за транзакцию. Например, когда дело доходит до пополнения счета, большинство физические лица предпочитают банковские переводы, поскольку они дешевле, хотя и немного медленнее. Для тех, кто хочет начать торговать мгновенно, большинство бирж предлагают поддержка кредитных / дебетовых карт. Однако в этом случае общий принцип таков: что с вас будет взиматься более высокая комиссия (до 5%). Что касается торговых комиссий, Стоит отметить, что на большинстве бирж используется модель «производитель-покупатель».Комиссия производителя выплачивается, когда пользователь генерирует ликвидность (размещает лимитный ордер), в то время как тейкер комиссия выплачивается, когда трейдер снимает ликвидность (размещает рыночный ордер). Сборы обычно составляет долю сделки и может составлять от 0,1% до 0,5%. Однако в некоторых случаях комиссия за транзакцию может быть снижена. Клиенты, которые генерируют более высокие объемы торгов, получают более низкие комиссии, в то время как некоторые биржи, такие как Binance, например, предлагает снижение комиссии для держателей своих токен.

И последнее, но не менее важное: не забывайте о поддержке клиентов.Это один из вещи, с которыми сталкиваются многие поставщики услуг, и о которых часто сообщают пользователи. Убедитесь, что вы используете платформу, которая поддерживает несколько каналов связи, таких как электронная почта, чат, телефон, социальные сети и т. д. Имейте в виду, что неотвечающая служба поддержки - обычное дело, и в тех случаях, когда пользователь не может видеть его средства на счету, это может быть очень утомительно.

Сегодня хорошо то, что ниша обмена криптовалютой не является дикой Запад, каким он был несколько лет назад.Сегодня есть много информации чтобы помочь вам найти идеального поставщика услуг в соответствии с вашими потребностями - просто следуйте инструкциям, упомянутым выше, и вы будете в надежных руках.

Определение объема

Что такое объем?

Объем - это сумма актива или ценной бумаги, которая переходит из рук в руки в течение определенного периода времени, часто в течение дня. Например, объем торгов акциями будет относиться к количеству акций ценной бумаги, торгуемых между ее дневным открытием и закрытием.Объем торгов и изменения объема с течением времени являются важными исходными данными для технических трейдеров.

Ключевые выводы

  • Объем - это количество акций ценной бумаги, торгуемых в течение определенного периода времени.
  • Как правило, ценные бумаги с большим дневным объемом более ликвидны, чем без него, поскольку они более «активны».
  • Объем - важный индикатор в техническом анализе, поскольку он используется для измерения относительной значимости движения рынка.
  • Чем выше объем во время движения цены, тем более значительным будет движение, и чем меньше объем во время движения цены, тем менее значительным будет движение.

Понимание Тома

Каждая транзакция, которая происходит между покупателем и продавцом ценной бумаги, способствует общему количеству этой ценной бумаги. Одна транзакция происходит всякий раз, когда покупатель соглашается купить то, что продавец предлагает для продажи по определенной цене. Если в день происходит только пять транзакций, объем для этого дня устанавливается равным пяти.

Каждая рыночная биржа отслеживает объем торгов и предоставляет данные об объеме либо бесплатно, либо за абонентскую плату. Объем торговых операций сообщается не реже одного раза в час в течение текущего торгового дня. Эти почасовые объемы торговли являются приблизительными. Объем торгов, сообщаемый в конце дня, также является приблизительным. Окончательные фактические данные будут опубликованы на следующий день. Инвесторы могут также следить за тиковым объемом ценной бумаги или количеством изменений в цене контракта в качестве суррогата объема торговли, поскольку цены, как правило, изменяются чаще с увеличением объема торговли.

Объем сообщает инвесторам об активности и ликвидности рынка. Более высокие объемы торговли для указанной ценной бумаги означают более высокую ликвидность, лучшее исполнение ордеров и более активный рынок для связи покупателя и продавца. Когда инвесторы сомневаются в направлении движения фондового рынка, объем торговли фьючерсами имеет тенденцию к увеличению, что часто вызывает более активную торговлю опционами и фьючерсами на определенные ценные бумаги. Общий объем обычно выше около времени открытия и закрытия рынка, а также по понедельникам и пятницам.В обеденное время и перед праздниками он обычно бывает ниже.

Объем в техническом анализе

Некоторые инвесторы используют технический анализ, стратегию, основанную на цене акций, чтобы принимать решения о том, когда покупать акции. Технические аналитики в первую очередь ищут ценовые точки входа и выхода; уровни громкости важны, потому что они дают подсказки о том, где находятся лучшие точки входа и выхода.

Объем - важный индикатор в техническом анализе, потому что он используется для измерения относительной значимости любого движения рынка.Если рынок совершает большое количество движений в течение определенного периода, то сила этого движения либо приобретает доверие, либо рассматривается со скептицизмом в зависимости от объема за этот период. Чем выше объем во время движения цены, тем более значительное движение рассматривается в этой форме анализа. И наоборот, если объем низкий, движение рассматривается с меньшей значимостью.

Объем - один из наиболее важных показателей силы безопасности для трейдеров и технических аналитиков.С точки зрения аукциона, когда покупатели и продавцы проявляют особую активность при определенной цене, это означает, что объем продаж велик.

Аналитики используют гистограммы, чтобы быстро определять уровень объема. Гистограммы также упрощают определение тенденций в объеме. Когда столбцы на гистограмме выше среднего, это признак большого объема или силы при определенной рыночной цене. Изучая гистограммы, аналитики могут использовать объем как способ подтверждения движения цены. Если объем увеличивается, когда цена движется вверх или вниз, это считается сильным движением цены.

Если трейдеры хотят подтвердить разворот на уровне поддержки или пола, они ищут большой объем покупок. И наоборот, если трейдеры хотят подтвердить прорыв уровня поддержки, они ждут от покупателей небольшого объема. Если трейдеры хотят подтвердить разворот на уровне сопротивления - или потолке - они ищут высокий объем продаж. И наоборот, если трейдеры хотят подтвердить прорыв уровня сопротивления, они ждут от покупателей большого объема.

Другие соображения

В последнее время высокочастотные трейдеры (HFT) и индексные фонды стали основным источником статистики объема торгов в США.С. рынки. Согласно анализу JPMorgan 2017 года, пассивные инвесторы, такие как ETF и количественные инвестиционные счета, которые используют высокочастотную алгоритмическую торговлю, несут ответственность за около 60 процентов общих объемов торгов, в то время как «фундаментальные дискреционные трейдеры» (или трейдеры, которые оценивают фундаментальные факторы, влияющие на запасы до инвестирования) составляли только 10 процентов от общих показателей.

Объем

| Binance Academy

Объем или объем торгов - это количество единиц, проданных на рынке в течение определенного времени.Это измерение количества отдельных единиц актива, которые перешли из рук в руки в течение этого периода.

В каждой сделке участвуют покупатель и продавец. Когда они достигают соглашения по конкретной цене, транзакция регистрируется посредником. Эти данные затем используются для расчета объема торгов.

Объем торгов может быть выражен в любом торговом активе, таком как акции, облигации, фиатные валюты или криптовалюты. Например, если Алиса продает Бобу 5 BNB по 20 долларов США каждый, объем этой транзакции может составлять 100 долларов США или 5 BNB, в зависимости от того, в чем выражен объем торгов.

Это также означает, что, например, для акции объем торгов относится к количеству отдельных акций, которые торговались в течение измеряемого периода. Таким образом, если за один торговый день торгуется 100 акций, дневной объем акций составляет 100 акций.

Трейдеры склонны использовать индикатор объема как попытку лучше понять силу данного тренда. Если волатильность цены сопровождается большим объемом торгов, можно сказать, что движение цены имеет большее значение.И наоборот, если движение цены сопровождается низким объемом торгов, это может указывать на слабость основного тренда.

Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут дать трейдерам указание относительно того, где могут быть расположены наилучшие точки входа и выхода для конкретной торговой установки.

Обычно на растущем рынке должен наблюдаться рост объема, что указывает на постоянный интерес покупателей к дальнейшему росту цен. Увеличение объема при нисходящем тренде может указывать на усиление давления продавцов.

Развороты, движения истощения и резкие изменения направления цены часто сопровождаются резким скачком объема, так как это, как правило, периоды, когда на рынке активно наибольшее количество покупателей и продавцов. Индикаторы объема

часто также включают в себя скользящую среднюю, измеряющую объем свечей за определенный период и производящую среднее значение. Это дает трейдерам дополнительный инструмент для измерения силы текущего рыночного тренда.

еженедельных децентрализованных бирж составляют около 20 миллиардов долларов, Uniswap захватывает львиную долю, торговля блинчиками растет - Technology Bitcoin News

Во вторник основатель децентрализованной биржи (dex) Uniswap написал в Твиттере о том, что торговая платформа впервые превысила 10 миллиардов долларов еженедельного объема торговли.Объемы децентрализованной торговли значительно выросли, поскольку платформы dex, построенные на Ethereum, за последнюю неделю достигли объема более 18 миллиардов долларов. Между тем, в приложении dex Pancakeswap, использующем интеллектуальную цепочку Binance, объемы торговли резко выросли.

7-дневная статистика Uniswap показывает мировой торговый оборот в 10 миллиардов долларов

Децентрализованное финансирование (defi) резко выросло за последние 12 месяцев, так как сегодня в приложениях defi хранится 58 миллиардов долларов в общей заблокированной стоимости (TVL).Большая часть этих денег хранится в блокчейне Ethereum (ETH), но ряд других блокчейнов поглощает этот рынок.

Семидневные и 24-часовые объемы торговли dex 21 апреля 2021 года.

В то время как пулы ликвидности растут, объемы dex также значительно выросли за последние несколько недель. Хайден Адамс, основатель Uniswap, написал в Твиттере о важной вехе для dex, на которую он ссылался, поскольку недавно он достиг 10 миллиардов долларов в семидневном объеме торговли.

«Еженедельный объем торгов Uniswap впервые превысил 10 миллиардов долларов», - написал Адамс.«10 миллиардов долларов в неделю - это более 0,5 триллиона долларов в год», - добавил он. Что касается доминирования по статистике defipulse.com, Uni занимает третье место по показателю TVL.

Фотография семидневного объема торгов Uniswap из недавнего твита Хайдена Адама от 20 апреля 2021 года.

Статистика от Dune Analytics не показывает, что Uniswap достигает отметки в 10 миллиардов долларов, но ужасно близок к 9,7 миллиардам долларов. Dune Analytics зафиксировала 18 миллиардов долларов свопов на основе dex за последнюю неделю через 13 различных приложений dex. Сюда входят Uniswap, Sushiswap (3 миллиарда долларов), Curve (2 доллара.1B) и 0x Native (1,1 млрд долларов США) соответственно.

Альтернативные цепочки См. Спрос

Однако в наши дни платформа под названием Pancakeswap, использующая интеллектуальную цепочку Binance, привлекает значительные объемы торговли. Становится общеизвестным, что комиссии в сети сайдчейнов Binance намного меньше, чем комиссии Ethereum, которые значительно выросли в последнее время.

Объемы торгов по блинным обменам на 21 апреля 2021 года.

Блинные обмены за последние семь дней составили более 4 миллиардов долларов глобального объема обменов, и их объемы значительно увеличивались каждую неделю.Самые большие пары Pancakeswap на этой неделе включают упакованные BNB / BUSD, safemoon / WBNB и CAKE / WBNB.

Более того, есть и другие проекты, вызывающие повышенный интерес, некоторые из которых разрабатываются, например, Smartbch на BCH, другие, которые стали более зрелыми, как Demex от Switcheo, а также проекты, которые только начинаются, такие как Thorchain. Кроме того, блокчейны, такие как Tezos, Polkadot, Cardano и ряд других, также хотят получить кусок пирога.

Кроме того, популярный dex Uniswap планирует запустить третью версию (V3) в течение первой недели мая.Ожидается, что Uniswap V3 получит ряд новых добавленных функций, которые могут еще больше увеличить объемы Uniswap. Между тем, платформы централизованных бирж (cex) продолжают сталкиваться с более сильной конкуренцией со стороны платформ dex со всех сторон.

Что вы думаете о приложениях dex, набравших большую популярность и значительный объем торгов за последние несколько недель? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже.

Теги в этой истории
Binance Smart Chain, BUSD, децентрализованная биржа, децентрализованное финансирование, DeFi, Demex, DEX, объемы торговли dex, сделки dex, объемы dex, ERC20, Ethereum, Pancakeswap, Thorchain, торговля, uniswap, WBNB

Изображение предоставлено : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Hayden Adams Twitter, Dune Analytics, Coingecko,

Заявление об ограничении ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *