Индикатор stochastic описание и применение: Индикатор стохастик.

Содержание

Индикатор стохастик.

Стохастик является одним из самых популярных индикаторов, которые используются при проведении технического анализа рынка форекс, поэтому этому инструменту требуется уделить особое внимание.

Несмотря на простоту использования и настройки в большинстве случаев он подает довольно точные сигналы на вход в рынок.

Обычно данный скрипт входит в набор индикаторов в любом торговом терминале трейдера, но если его у вас не оказалось, то вы можете скачать файл по прямой ссылке.

Скачать индикатор стохастик.

Установка программы происходит по стандартной схеме описанной в статье "Как установить индикатор".

Принципы работы.

Работа инструмента основана на спросе и предложении, а если быть более точным на зонах перекупленности и перепроданности, которые формируются в процессе работы валютного рынка.

Любой товар, в том числе и валюта, имеет определенную цену, на которую влияет количество желающих ее продать (предложение) и количество потенциальных покупателей. На форекс данные два фактора выражены выставленными ордерами на покупку и продажу.

Когда цена растет, формируется восходящий тренд, основой которого является преобладание заявок на покупку над предложением валюты, постепенно наступает такой момент, когда из-за высокой цены тренд входит в зону перепроданности.

Именно в это время возрастает вероятность разворота тренда, вот цена достигает своего пика и устремляется вниз.

Теперь все происходит по обратной схеме, на рынке господствует нисходящий тренд, который продолжается до тех пор как цена войдет в зону перепроданности и вновь разворачивается в верхнем направлении.

Настройка индикатора Стохастик и особенности работы.

Индикатор стохастик нормально работает и со стандартными настройками, но при желании вы все же можете произвести настройку его параметров.

Период %K – по умолчанию стоит 5, число периодов, которые используются при расчете стохастика.

Замедление – регулирование сглаженности, в стандартных настройках установлено 3, уменьшение параметра ускоряет скорость, увеличение замедляет.

Период %D – по умолчанию стоит 3, показывает период скользящего среднего по линии %K.

Первый уровень – относится к зоне перепроданности, установлено 20.

Второй уровень - ограничивает зону перекупленности установленный параметр 80.

Единственные параметры, которые следует менять в настройке стохастика это два последних уровня, их можно передвинуть на 10 и 90, что сократит при торговле количество ложных сигналов на вход.

Торговля по стохастику.

Торговать, используя данный осциллятор довольно просто, сигналами на открытие сделок являются:

На покупку – синяя линия (главная) пересекает красную снизу (сигнальная) вверх и обе линии начинают выход из зоны перепроданности.

На продажу – синяя линия пересекает красную сверху вниз и двигаются в нижнем направлении.

Подробнее о торговле с использованием данного осциллятора читайте в разделе стратегии форекс.

  • < Назад
  • Вперёд >

Индикатор Stochastic Expansion. Особенности применения

Индикатор Stochastic Expansion является модифицированной версией проверенного временем  и популярного среди спекулянтов осциллятора Стохастик. Ключевое отличие рассматриваемого нами алгоритма от базовой версии заключается в том, что он отображает на экране более острые вершины.  Благодаря этой особенности спекулянту значительно проще выявлять места разворота ценового уровня, а также определять момент замедления имеющегося тренда.

Рассматриваемый нами алгоритм отображается на экране в виде кривой, которая располагается в собственном окошке под ценовым уровнем.
Кривая, которую индикатор Stochastic Expansion отображает на экране, изменяет свой оттенок в зависимости от направления движения. Если кривая движется вверх, то она приобретает синий оттенок. В моменты, когда кривая начинает движение вниз, она приобретает синий оттенок.

Индикатор Stochastic Expansion обладает собственной формулой, которую он применяет для выполнения всех необходимых вычислений. В центре окошка рассматриваемого нами алгоритма располагается нулевая отметка, но при необходимости вы можете добавить дополнительные уровни, которые упростят процесс оценки ситуации, сложившейся на рынке.

Чтобы скачать индикатор  Stochastic Expansion, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

[sociallocker id=»5467″]Скачать индикатор Stochastic Expansion[/sociallocker]

Индикатор Stochastic Expansion. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения подобных алгоритмов. После того, как вы запустите индикатор Stochastic Expansion, перед вами появится окошко с его параметрами.

Если вы обладаете опытом применения стандартного осциллятора Стохастик, то вы легко справитесь с процессом оптимизации рассматриваемого нами алгоритма.

Применение алгоритма

Индикатор Stochastic Expansion является довольно универсальным алгоритмом, поэтому вы можете применять его практически на любом временном интервале. Важным преимуществом рассматриваемого нами алгоритма является то, что его можно применять с одними и теми же настройками на различных временных интервалах.

Индикатор бинарных опционов — осциллятор StochRSI

Осциллятор Стохастик Индекс силы (StochRSI)

Описание

Представляем очередной подробный обзор об осцилляторах бинарных опционов для наших читателей. Изучайте наши материалы, пробуйте свои силы в трейдинге и получайте максимум от торговли на финансовом рынке. Сегодняшний обзор будет посвящен одному из интересных индикаторов Стохастик Индекс силы (StochRSI), который очень популярен у игроков рынка. В чем его особенности и преимущества, почему вам стоит использовать его в торговле, а также советы по манименеджменту и экспирации – все это вы узнаете из статьи.

Стохастический индекс относительной силы (англ. StochRSI) – это индикатор технического анализа, который появился в 1994 г. благодаря работе трейдеров Стэнли Кролла и Тушара Ченда. Данный индикатор – прекрасный гибрид, состоящий из двух осцилляторов: Индекса силы и Стохастика. Эти инструменты достаточно эффективны в одиночку, а в одном инструменте они обеспечивают более высокую точность сигналов к торговле, надежность и достоверность – те свойства, которых так не хватает на финансовом рынке. В составе индикатора

два мощных инструмента:

Стохастик – это распространенный инструмент для торговли на финансовом рынке, учитывающий все экстремумы и уровни закрытия в конкретном временном масштабе. Стохастик изменчив, доходит до пределов перекупленности-перепроданности быстрее, чем RSI, также он способен показывать больше расхождений цены и линии индикатора, чем индикатор RSI. На графике осциллятор представлен двумя кривыми.

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) – один из важных осцилляторов, определяющий уровень силы движения (силу и слабость), учитывающий также перекупленность-перепроданность активов. RSI отличается от Стохастика тем, что это медленный индикатор. Сегодня торговля с RSI – это фундаментальный инструмент, которым пользуются аналитики любых банков и инвестиционных фондов.

Инструмент появился неслучайно:
RSI в большинстве случаев располагается в диапазоне 70-30, и не дает участникам рынка сигналы на вход в сделку. Соответственно, из-за таких данных индикатор непрактичен, и, чтобы получить сигнал на покупку, трейдерам придется неделями ждать результата. Стохастик, наоборот, чаще располагается в зоне перекупленности-перепроданности. Соединив два инструмента вместе, мы видим индикатор от индикатора, где Стохастик будет находить перекупленность-перепроданность индикатора RSI.

В итоге, Стохастик Индекс силы (StochRSI) – сегодня это один из лучших и надежных индикаторов технического анализа, который взял лучшее от Стохастика и RSI, чтобы точно показывать периоды избыточного спроса и предложения. Сигналы этого инструмента стали более качественные, интерпретировать их очень просто: когда уровень 20 пересекается линией снизу-вверх – это сигнал на покупку; когда уровень 80 пересекается линией сверху-вниз – перед нами сигнал на продажу.

Посмотреть, как выглядит StochRSI на платформе Метатрейдер 4 (мт4), вы можете ниже на изображении. Кроме того, вы можете скачать платформу Метатрейдер 4, добавить индикатор к графику и поработать с ним.

Каков принцип работы индикатора?

Технический индикатор StochRSI работает с данными Стохастика и RSI для того, чтобы в итоге получился более точный индикатор, позволяющий четко определить периоды избыточного спроса и предложения.

Работая с гибридом, необходимо помнить о том, что, когда его значение оказалось в зоне излишнего спроса или предложения, — это не сигнал сразу действовать, продавать или покупать. Не стоит поспешно действовать, лучше подождать подтверждающих сигналов.

В целом, польза гибрида для игрока опционами очевидна, создаваясь с целью сгладить недостатки одних осцилляторов другими, он не мешает четкой работе, не загромождает собой график цены.

Стоит помнить и том, что StochRSI достаточно быстро реагирует на динамику рынка, что может дать и много ложных сигналов. Трейдеры рекомендуют делать гибрид подтверждающим, а не сигнальным индикатором вашей стратегии. Так, StochRSI станет дополнительным триггером к действиям, что даст вам хорошие результаты в торговле бинарными опционами.

Сигналы индикатора

Сигналы перекупленности-перепроданности:

  • Обе линии расположены ниже 20, в зоне перепроданности – сигнал к открытию КОЛЛ-опциона.
  • Обе линии расположены выше 80, в зоне перекупленности — сигнал к открытию ПУТ-опциона.

Дивергенция
Stoch RSI дает отличные сигналы дивергенции – то есть расхождения цены и показателей индикатора в восходящем тренде.

Конвергенция
Также осциллятор показывает и сигналы конвергенции, это также расхождение цены и показателей индикатора, но, в отличие от дивергенции, в нисходящем тренде.

Как вычислить StochRSI

Для того, чтобы вычислить StochRSI, необходимо определиться с периодом, который является универсальным параметром большинства осцилляторов.

StochRSI = (RSIn — RSIмин.n)/(RSIмакс.n — RSIмин.n), где
RSIn — текущий индекс среднего направления
RSIмин.n

— минимальное значение RSI за период
RSIмакс.n — максимальное значение RSI за период
n — период вычисления индикатора.

Нужна ли установка StochRSI в вашу платформу?

Осциллятор является классическим индикатором в торговле бинарными опционами, он присутствует почти во всех современных торговых платформах, работать с его данными без установки могут пользователи площадки Метатрейдер 4.

Индикатор располагается под основным ценовым графиком и состоит из двух линий:
%D — сглаживающая линия. SMA или простая скользящая средняя. По умолчанию значение выставляется 3 дня.
— короткая линия, расчет которой происходит по формуле (Текущая Ц — наименьшая Ц)/(Наивысшая Ц-наименьшая Ц), где Ц цена.

Для построения индикатора следует указать параметры:
Период RSI – стандартно 14.
Период Стохастика — стандартно 14.
Значения %K и %D — стандартно 3 (оба). Так, на график наносятся оба индикатора, которые учитываются в расчетах.

Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить StochRSI к графику цены, выполните

следующие шаги: нажмите вкладку «Вставка» — выберите вкладку «Индикаторы» — далее «Осцилляторы» — Stochastic RSI.

Если в вашей платформе нет осциллятора StochRSI, вы можете скачать его здесь.
Как установить индикатор в платформу Метатрейдер 4, вы можете прочитать здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

StochRSI включает в себя все лучшее от двух инструментов, которые хороши также и по отдельности. Индикатор создавался для того, чтобы получить более точные сигналы, упростить работу и интерпретацию трендов: перепроданности-перекупленности, дивергенции и конвергенции.

Благодаря простой работе, не менее простой установке и понятным сигналам работать с осциллятором-гибридом могут как новички, так и профессиональные трейдеры. Не

Индикатор Стохастик для бинарных опционов

В торговых терминалах, в перечне доступных индикаторов есть те, которые можно смело отнести к разряду классических. Также есть трейдеры, которые скептически относятся к ним, что можно считать вполне незаслуженным. Сама суть значения классические, заключается в том, что эти показатели работали, работают и, скорее всего, будут работать и дальше.

Отдельно хотелось бы остановиться на индикаторе Стохастике, известном так же, как Stochastic Oscillator. Как работает Стохастик, как настроить Стохастик, как вести торговлю по Стохастику – ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с этим показателем, наверняка интересуют очень многих начинающих трейдеров.

Описание индикатора Стохастика

Экономисты и аналитики около трёх десятков лет назад полагали, что предсказать колебания цены на биржах практически невозможно, так как на них (на цены) оказывают влияние большое количество факторов. Тем не менее, развитие компьютерной техники и анализ биржевых торгов за многие годы, опровергли бытующее мнение и продемонстрировали возможность спрогнозировать движение цен на биржах и рынках. Многие экономисты и математики, увидев перспективы солидного заработка, начали разрабатывать всевозможные методики прогнозирования, которые впоследствии и получили название «индикаторы».

Их число давно уже перевалило за тысячу. Есть индикаторы известные широкому кругу трейдеров, а есть и такие, которые известны только ограниченному числу специалистов. Пожалуй, самым распространенным, популярным и часто применяемым в торговых стратегиях является индикатор Стохастик (осциллятор). Трудно представить, но этот вариант осциллятора начал разрабатываться американским аналитиком Джорджем Лэйном ещё в пятидесятых годах прошлого века. Стохастик и RSI по сути очень схожи между собой. RSI (показатель относительной силы) и Стохастик являются широко известными вариантами %R – базового осциллятора Ларри Уильямса.

Получается, что популярность Стохастика более чем обоснована – он используется практически во всех торговых сервисах, он включен во все пакеты, предлагаемые этими сервисами (MetaTrader 4 в их числе) и, тем не менее, многие начинающие трейдеры, да и некоторые трейдеры со стажем, не всегда знают, как пользоваться индикатором Стохастик.

Несколько слов о создателе индикатора

Джордж Лэйн разработал стохастический осциллятор во второй половине пятидесятых XX-го века. Само собой разумеется, необходимые вычисления производились полностью вручную. Разработчики формул осцилляторов присваивали новым продуктам названия по алфавиту — %А, %Б,%В и так далее. Из всего количества реально действующими оказались всего три формулы – это %К, % D, % R. По одной из версий, пожилой человек, иммигрировавший в своё время из Чехословакии, поведал помощникам Лэйна о специальной формуле, по которой он вычислял в прошлом количество известняка, необходимого для плавки железной руды и получения стали. Те самые помощники впоследствии приспособили эту формулу, доработали и применили её в торговле. Как считается, именно так и появился стохастик.

%K и %D известны в определённых кругах, как стохастические кривые Лэйна, тогда как %R было присвоено имя знаменитого трейдера Ларри Уильямса. По другой информации линия %D получила такое название от слова deviation (отклонение), а %K – первая буква второго имени Лэйна – Келли.

Известно, что Джордж Лэйн (1921—2004) хотел связать свою судьбу с медициной, но побывав однажды на бирже, серьёзно заинтересовался процессом торговли. Позже, в конце пятидесятых, он купил за 25 долларов членство в Chicago Open Board of Trade (Открытой торговой бирже Чикаго) и занялся непосредственно торговлей зерновыми. Дальнейшими вехами его пути были создание индикатора стохастик и президентство в Investment Educators Inc.

Описание индикатора Стохастик

По своей сути это классический осциллятор, который предназначен для получения сигналов в торговле, и руководствуется принципом присущим всем осцилляторам. Дополнительно можно использовать индикатор стохастик и для бинарных опционов. Котировка валюты на Форексе, её значение в определённый момент, является отображением соглашения трейдеров касательно справедливой цены валюты. Наивысшее значение котировки на каком-то этапе времени демонстрирует реальную силу покупателей именно на этом отрезке времени. Точно так же и наименьшее значение на этом же временном отрезке демонстрирует реальную силу продавцов. Эти значения – максимальное и минимальное образую своеобразный коридор (интервал) цен. Именно Стохастик отображает способность, как продавцов, так и покупателей определить какой будет цена на границе этого коридора. В те моменты, когда котировки валюты растут, цены закрытия временных отрезков сдвигаются к верхней границе интервала и точно также при падении котировок, цены закрытия сдвигаются к нижней границе.

Как раз в подобные момент Стохастик может выдавать необходимые торговые сигналы. К примеру, в случае подъема цены и образования локальных отметок на максимуме индикатор будет показывать понижение, то это будет говорить о потери позиций покупателей. В будущем возможен шанс корректировки главной линии, либо даже ее разворота – что приведет к активизации медведей. На практике это будет выглядеть следующим образом – осциллятор при условии подорожания актива будет указывать на локальные максимумы, которые в этот момент будут падать. При этом один из них будет находиться на верхним уровнем, а второй – под ним.

Стоит отметить, что функционал осциллятора позволяет ему вести работу на любых временных рамках, которые могут варьироваться от одного часа до одной недели. Дополнительно можно выделить и актуальность его торговых сигналов, которые получается более точными в сравнении с тем же MACD. Однако без правильной настройки Стохастика добиться результативной торговли не получится в виду чуткости к шумовым колебаниям цены. Дело в том, что осцилляторы кратковременного характера буду более чувствительны к данному параметру в сравнении с долговременными индикаторами. С другой же стороны именно последние являются более важными в плане совершения сделок, тогда как кратковременные сигналы могут даже быть более убыточными.

Применение стохастического осциллятора

Как уже известно, классические параметры размещения уровней перепроданности/перекупленности это отметки 80 и 20, при этом, данное соотношение может применяться также в том случае, если вы не знаете как настроить Стохастик для точного входа. Но дело в том, что эти линии вполне можно переставить выше или ниже. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию: если наблюдается сильная восходящая тенденция, которую подтверждают и другие аналитические инструменты, то уровни поднимаются вверх на некоторое количество пунктов, что дает возможность сократить число ложных сообщений, и точно также, если есть нисходящий тренд, уровни снижаются на несколько пунктов. Довольно часто устанавливаются плавающие уровни, которые могут меняться под влиянием поведения цены.

Преодоление критической линии 20 вниз, подает сигнал на покупку и может считаться значительным только тогда, кода кривая выйдет из зоны перепроданности. Самые надежные сообщения появляются в те моменты, когда в процессе выхода из области стохастические линии перекрещиваются.

Когда происходит преодоление вниз линии 20, а потом индикатор возвращается в нейтральную зону, линия %К пересекает линию %D снизу при этом образуется сигнал на покупку. Когда же график входит и покидает зону перекупленности и линия %К пересекает линию %D сверху, соответственно образуется новый сигнал на продажу. Надежность сигналов увеличивается в те моменты, когда линия %D демонстрирует при этом восходящий или нисходящий тренды соответственно.

Помимо всего прочего, Стохастик используют для определения направления тенденции. Доп

Полное руководство по индикатору стохастика

Позвольте спросить…

Вы когда-нибудь смотрели на график и замечали, что индикатор Стохастик перекуплен.

Итак, вы немедленно открываете короткую позицию, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется.

И вот что случилось потом…

Рыночные прилавки.

Сделайте паузу.

… а потом взлетает выше!

Очевидно, ваша сделка остановлена, и вы задаетесь вопросом…

«Чтф только что случилось?»

Что ж, вы не одиноки.

Вот почему я написал это руководство по торговле индикаторами стохастика, чтобы научить вас всему, что вы должны знать о стохастике, как его использовать, как НЕ использовать и почему.

Вот что вы узнаете:

Или, если хотите…

Вы можете посмотреть это обучающее видео ниже:

Объяснение индикатора стохастик: что это такое и как он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает

Сейчас:

Вместо того, чтобы объяснять, что такое индикатор Stochastic, вот что говорит основатель Stochastic ...

«Стохастик измеряет импульс цены.

Если вы визуализируете ракету, взлетающую в воздух - прежде чем она сможет развернуться, она должна замедлиться.

Momentum всегда меняет направление раньше цены ». - Джордж Лейн,

Другими словами:

Стохастик - это индикатор, измеряющий динамику рынка.

А вот формула для математиков…

% K = (текущее закрытие - самый низкий минимум) / (самый высокий максимум - самый низкий минимум) * 100

% D = 3-дневная SMA% K

Где:

Самый низкий минимум = самый низкий минимум за период ретроспективного анализа

Самый высокий максимум = самый высокий максимум за ретроспективный период

% K умножается на 100 для перемещения десятичной запятой на два разряда

Вы запутались?

Да, я тоже!

Вот почему это изображение ниже объясняет лучше (с использованием 8-периодного стохастика)…

Настройки индикатора Stochastic

А теперь коротко.

Настройки моего индикатора Stochastic: (20, 1, 1), и он будет показывать одну линию вместо традиционных двух линий.

Вот что я имею в виду:

Теперь в этом нет ничего волшебного.

Я использую 20-периодный, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной линии достаточно, чтобы интерпретировать то, что это означает.

Есть ли в этом смысл?

Отлично! Тогда перейдем…

2 СМЕРТЕЛЬНЫХ ошибки, которые совершают трейдеры при использовании индикатора Stochastic - и как этого избежать

Это важно.

Если вы сможете избежать этих ошибок, то в конечном итоге сэкономите сотни, если не тысячи долларов.

Это:

  1. Длинная позиция только потому, что рынок перепродан
  2. Думая, что рынок развернется, потому что вы заметили дивергенцию

Я объясню…

1. Вы открываете длинную позицию только потому, что рынок перепродан

Отзыв:

Стохастик - это индикатор, измеряющий динамику рынка.

Итак, когда он находится на уровне перекупленности (выше 80), это означает, что рынок имеет сильный бычий импульс.

И последнее, что вы хотели бы сделать, это «вслепую» открывать короткую позицию только потому, что Stochastic перекуплен.

Вот почему:

Как видите, если бы вы открыли короткую позицию только потому, что рынок перекуплен, это было бы болезненным опытом.

Потому что рынок может оставаться перекупленным / перепроданным в течение длительного периода времени - намного дольше, чем ваша учетная запись может это выдержать.

Далее, давайте перейдем к 2 и смертельной ошибке трейдеров…

2. Вы думаете, что рынки развернутся из-за расхождения.

Дивергенция возникает, когда цена достигает более высокого максимума, но индикатор показывает более низкий максимум - это означает, что два сигнала расходятся друг от друга.

Сейчас…

Согласно учебникам, курсам и т.д. по торговле они скажут вам, что когда вы замечаете дивергенцию, это означает, что вот-вот произойдет разворот.

Но это далеко не так.

Вот пример:

Как видите, есть расхождение, но рынок не развернулся.

Фактически, он продолжал падать еще некоторое время.

А теперь…

Вы узнали о 2 самых больших ошибках, которые делают трейдеры при использовании стохастика, и о том, как их избежать.

Теперь вам, наверное, интересно:

«Итак, как правильно использовать индикатор Стохастик?»

Что ж, этим я поделюсь в следующем разделе.

Читать…

Как использовать индикатор Стохастик и «предсказывать» точки разворота рынка

Если вы еще не поняли…

Причина, по которой трейдеры терпят неудачу со стохастиком, заключается в том, что…

Вы не используете его в контексте рынка.

Вы, наверное, думаете:

"Что это значит?"

Простой.

Торгуйте по тренду - а не против него.

Если вы посмотрите на предыдущие примеры, то большинства типичных ошибок можно избежать, если вы не торгуете против тренда.

Имеет смысл?

Отлично!

Тогда давайте посмотрим, как вы можете принять этот принцип и использовать стохастик для «предсказания» поворотных точек рынка.

Вот как…

  1. Если цена выше 200-периодной скользящей средней (MA), то ищите длинные сетапы, когда Стохастик перепродан
  2. Если цена ниже 200-периодной скользящей средней (MA), то ищите короткие сетапы, когда стохастик перекуплен

Вот пример:

Сейчас…

Это не означает, что вы «вслепую» открываете короткую позицию, когда стохастик перекуплен.

Но это может помочь вам предвидеть, где может закончиться откат, чтобы вы могли лучше рассчитать время для входа и торговать по тренду.

Вы видите, как простая настройка имеет БОЛЬШОЕ значение?

Отлично!

Двигаемся дальше…

Как использовать индикатор и фильтр Стохастик для торговых установок с высокой вероятностью

Я не уверен насчет вас.

Но всякий раз, когда я открываю сделку, я хочу знать, где я нахожусь в «общей картине».

Почему?

Потому что, если вы хотите находить сделки с высокой вероятностью, тогда вы хотите торговать с трендом более высокого таймфрейма, а не против него.

Так как вы это делаете?

Что ж, вы можете использовать индикатор Stochastic для фильтрации своих сделок.

Вот как…

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на 1-часовом таймфрейме.

Но прежде чем сделать это, проверьте дневные временные рамки и посмотрите, где вы находитесь в «большой картине».

Вы хотите убедиться, что дневной таймфрейм не находится в нисходящем тренде со стохастиком перекупленности.

Потому что именно здесь рынок, скорее всего, опустится, а вы не хотите затягиваться.

Пример:

Большинство из вас могут захотеть открыть длинную позицию, основываясь на таблице ниже…

Но…

Если вы посмотрите на старший таймфрейм, то поймете, что что-то не так.

Старший таймфрейм находится в нисходящем тренде, а стохастик - на уровне перекупленности.

Так что велика вероятность, что рынок продолжит торговаться на более низком уровне, а вы не захотите затягиваться.

Вот что вам следует сделать вместо этого:

Если дневной таймфрейм находится в нисходящем тренде со стохастической перекупленностью…

Вы будете искать торговые установки на младшем таймфрейме - открывать короткую позицию.

Вашим триггером входа может быть медвежий прорыв от поддержки на 1-часовом таймфрейме.

Я объясню…

USD / CHF на дневном таймфрейме при перекупленности стохастика:

USD / CHF на 1-часовом таймфрейме, пробой от поддержки:

Вы видите, как это работает?

Отлично!

Как использовать индикатор Стохастик, чтобы лучше рассчитать время входа

В отличие от графиков или свечей, где вход может быть субъективным, индикатор Stochastic не создает этой проблемы.

Это потому, что нет права усмотрения для входа.

Либо ДА, входишь, либо НЕТ, не уходи.

Так что, если вы из тех трейдеров, которые всегда не уверены, стоит ли вам нажимать на курок, то эта техника входа для вас…

Вот как…

  • Если у вас длинный уклон, открывайте длинную позицию, когда линия Stochastic пересекает 20
  • Если у вас короткий уклон, открывайте короткую позицию, когда линия стохастика пересекает уровень ниже 80

Вот пример:

Итак, что это значит?

Отзыв:

Индикатор Stochastic измеряет импульс.

Итак, когда вы видите, что стохастик пересекает точку выше 20, это означает, что наступает бычий импульс (и наоборот).

И одно важное:

Не принимайте это за торговую стратегию, потому что это не так.

Скорее, это триггер для входа в сделку.

БОЛЬШАЯ разница.

Почему вам не нужно использовать индикатор Stochastic на рынке в диапазоне

Сейчас:

Если вы будете искать в Интернете, книгах, курсах и т. Д., Они скажут вам, что лучшее время для использования индикатора Stochastic - это диапазонный рынок.

Почему?

Потому что вы можете дождаться перекупленности цены перед открытием коротких позиций (и наоборот)

Пример:

И, судя по всему, кажется, что индикатор Stochastic может определять вершины / основания диапазона с невероятной точностью.

Но вот в чем дело:

Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен стохастический индикатор?

Нет.

Потому что все, что вам нужно сделать, это…

Купить Поддержка.

Короткое сопротивление.

И вуаля! Вы получите тот же результат.

Вот что я имею в виду:

Как видите ... вы достигли того же результата, что и Stochastic, но с меньшим беспорядком на ваших графиках.

Есть ли в этом смысл?

Отлично!

Часто задаваемые вопросы

# 1: Как я могу использовать индикатор стохастика, чтобы узнать, находится ли рынок в диапазоне?

Вам не нужно использовать стохастический индикатор, чтобы сказать вам, находится рынок в диапазоне или нет. Потому что, если вы обнаружите, что цена продолжает повторно тестировать максимумы или минимумы несколько раз, тогда рынок находится в диапазоне.

В качестве альтернативы, когда рынок находится в диапазоне, вы заметите, что индикатор Стохастик имеет тенденцию разворачиваться в районе 70 и 30. Например, если рынок находится в диапазоне, он имеет тенденцию находить поддержку, когда значение Stochastic составляет 30, и имеет тенденцию находить сопротивление, когда значение Stochastic находится на уровне 70.

# 2: Есть ли хороший способ объединить индикатор стохастика с другими индикаторами?

Да, это возможно.Индикатор стохастик полезен для определения области значений на вашем графике и в качестве триггера входа.

Первый способ решить эту проблему - объединить стохастик со скользящей средней:

  1. Используйте скользящую среднюю для определения тренда
  2. Используйте стохастик для определения области значения в тренде
  3. Затем используйте свечные модели в качестве триггера входа

Вы также можете:

  1. Используйте скользящую среднюю в качестве фильтра тренда
  2. Используйте поддержку и сопротивление как область значений
  3. Затем используйте индикатор Stochastic в качестве триггера входа.

В этом случае Stochastic действует как триггер входа.Так что, если рынок находится в нисходящем тренде, а цена находится на уровне сопротивления, вы можете рассчитывать на продажу, когда стохастик пересечет ниже 70.

Заключение

Итак, вот что вы узнали сегодня:

  • Стохастик - это индикатор, измеряющий импульс
  • Не открывайте короткую позицию только потому, что Stochastic перекуплен, потому что он может оставаться перекупленным в течение длительного времени
  • Обнаружение расхождения не означает, что рынок развернется. На трендовом рынке он чаще всего терпит неудачу
  • При нисходящем тренде уровень перекупленности на Stochastic может помочь вам определить время, когда откат может закончиться (и наоборот, при восходящем тренде)
  • Стохастик может служить триггером для открытия длинной позиции, когда она поднимается выше 20 (и короткой позиции, когда она пересекает ниже 80)

А теперь мой вопрос к вам…

Как вы используете индикатор Stochastic?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.

Стохастик - определение, приложения и многое другое

Стохастик - определение, приложения и многое другое

по: Colibri Trader

Стохастическое определение

Что такое стохастик?

Я пишу в основном о ценовом действии, свечах, поддержке и сопротивлении, но получил много запросов по некоторым индикаторам. Стохастик - это первый индикатор, который я хочу подробно рассмотреть. Если вы не используете индикаторы в своей торговле, все же стоит знать, как их используют трейдеры.Это расширит ваше понимание рынков в целом. Итак, каково определение стохастика?

Стохастик - это осциллятор, являющийся индикатором импульса, который сравнивает цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен в течение определенного периода времени. Взгляд на природу через призму теории вероятностей - это то, что математики называют стохастическим взглядом. Слово происходит от греческого стохастес, прорицатель. Это, в свою очередь, происходит от stokhos, остроконечного кола, используемого в качестве мишени для лучников.

Разрушение

Как рассчитать стохастик? Есть формулы для его расчета и это:

Где:

C = самая последняя цена закрытия

L14 = минимум 14 предыдущих торговых сессий

h24 = самая высокая цена за тот же 14-дневный период

% K = текущий рыночный курс для валютной пары (также известный как Fast% K)

% D = 3-периодная скользящая средняя% K (a.k.a. Замедление% D)

Значение - когда рынок находится в восходящем тренде, цены близки к максимуму; когда рынок находится в нисходящем тренде, цены близки к минимуму.

Как я писал ранее, когда цена находится в восходящем тренде, осциллятор приближается к своему максимуму. Как вы можете видеть на примере, взятом из графика EURUSD выше. Когда цена находится в нисходящем тренде, Stochastic приближается к своим минимальным значениям, как видно на скриншоте выше.

По определению, Stochastic измеряет скорость или скорость ускорения ценной бумаги . На чрезвычайно быстрых рынках (как видно выше) угол стохастика более резкий. Как видите, стохастик почти вертикальный. Когда цена замедляется, индикатор отражает это изменение и становится все круче. Стандартные настройки стохастика - 14 и 5 периодов. Эти значения являются абсолютным максимумом / минимумом для этого периода по сравнению с ценой закрытия. Другие часто используемые параметры для «K»: 15, 10 или 5 дней!

ЧАСТЬ II Стохастик - определение, приложения и многое другое
Приложения и многое другое

Доктор.Джордж Лейн, финансовый аналитик, одним из первых опубликовал статью об использовании стохастических осцилляторов для прогнозирования цен. По его собственным словам: «Стохастик измеряет импульс цены. Если вы визуализируете ракету, взлетающую в воздух - прежде чем она успеет развернуться, она должна замедлиться. Импульс всегда меняет направление раньше цены ».

Когда цена движется вниз, закрытие дня имеет тенденцию вытеснять нижнюю часть дневного диапазона. Незадолго до того, как вы дойдете до абсолютного минимума цены, рынок не будет иметь такого сильного толчка, как был.Закрытия больше не заполняют нижнюю часть дневного диапазона. Следовательно, стохастик появляется на уровне или до последнего минимума цены. Можем ли мы использовать это как абсолютный показатель успеха в обозначении индикатора святого Грааля? Как вы понимаете, ответ сложнее обычного. Отдельный индикатор не следует использовать сам по себе. Трейдерам следует искать комбинацию индикаторов и совокупность факторов, прежде чем совершать сделку. Как бы заманчиво и просто не звучало использовать единственный индикатор, вы должны осознавать опасности, которые рынки включают в свои ежедневные колебания.

Стохастик - определение, приложения и многое другое - приложения
Заявка № 1
Бычий сигнал

Если линия Fast K пересекает медленную линию с юга на север (слева), мы имеем бычий сигнал. Участники рынка будут покупать.

Медвежий сигнал

Если быстрая линия пересекает медленную линию с севера на юг (справа), мы имеем медвежий сигнал.Участники рынка продают

Приложение № 2:

Положительная расходимость

Участники рынка ждут положительного расхождения, когда собираются покупать. Принципы расхождения со стохастиком такие же, как и с расхождением любого другого осциллятора. Мы ищем экстремально низкий уровень в осцилляторе. Цена должна сделать новый минимум, а осциллятор должен сформировать более высокий минимум, чем предыдущий.Посмотрите на скриншот ниже:

Отрицательная дивергенция

Stochastic подает сигнал на продажу, когда между ценой и индикатором существует отрицательное расхождение. Трейдеры ждут экстремальных значений индикатора. На ценовом графике должен быть более высокий максимум, соответствующий более низкому второму максимуму индикатора. Как только этот сценарий присутствует, трейдеры продают по правилам.

В целом, замедление импульса воспринимается участниками рынка как истощение рынка и, следовательно, изменение его направления.Легче сказать, чем сделать, поэтому вы должны быть предельно осторожны при заключении сделок. Следует учитывать общую рыночную среду и макроэкономические тенденции. Как я уже говорил, Stochastic - отличный индикатор, но его использование само по себе может привести к убыткам. Трейдерам следует рассмотреть возможность использования его в сочетании с другими методами или временными рамками. Ценовое действие и уровни поддержки / сопротивления имеют решающее значение. Поэтому будьте предельно осторожны и сверяйтесь с другими вашими индикаторами, прежде чем размещать сделку.

Приложение № 3 Альтернативное поведение стохастика

Третий способ увидеть индикатор Stochastic - это проверить, когда он появляется. «Стохастический всплеск » - это событие, при котором цена вырывается и продолжает движение. Обычно это происходит на трендовых рынках, когда тренд очень силен. Обычно это интерпретируется участниками рынка как сигнал к увеличению позиции по ходу тренда. И наоборот, если у вас была открыта противоположная позиция, трейдеры ее ликвидируют.

Стохастик - определение, приложения и многое другое - приложения
Уровни перекупленности и перепроданности
A) Уровни перекупленности стохастика

Как и другие осцилляторы, Стохастик отклоняется между уровнями перекупленности и перепроданности.Уровень перекупленности определяется достижением ценой такого уровня, при котором считается, что осциллятор достиг своих верхних границ. Обычно это сопровождается большей громкостью. Уровень перекупленности для Stochastic 80 . Обычно этот уровень считается медвежьим знаком, но по показаниям индикатора сложно сказать. Обычно трейдеры ищут некоторые из вышеупомянутых характеристик перед тем, как совершить сделку. Поэтому будьте предельно осторожны при использовании этого индикатора!

B) Стохастические уровни перепроданности

Противоположностью перекупленности является уровень перепроданности.Когда стохастик достигает уровня перепроданности, считается, что он достиг своей нижней границы. Как и в случае с перекупленностью
, здесь тоже наблюдается увеличение объема. Уровень перепроданности 20 . Остается один важный вопрос - как узнать, пора ли изменить направление и начать покупать. Стохастика может быть недостаточно, поэтому вы должны использовать его либо как часть своей торговой стратегии, либо комбинировать разные таймфреймы. Было бы весьма полезно ознакомиться с некоторыми из моих предыдущих статей о техническом анализе или , определяющем тренд .

Стохастик - определение, приложения и многое другое
Стохастические версии

Обычно существует три версии Стохастика.

  • Fast - самая быстрая версия из всех.
  • Slow - Медленная версия является сглаженной версией Fast
  • Full - Полный стохастик - это настраиваемая версия медленного стохастика
* Расчеты
  • Быстро

    Fast% K =% K базовый расчет

    Fast% D = 3-периодная SMA быстрой% K

  • Медленный

    Медленный% K = Быстрый% K, сглаженный 3-периодной SMA

    Медленный% D = 3-периодная SMA медленного% K

  • Полный

    Полный% K = Быстрый% K, сглаженный SMA с периодом X

    Полный% D = SMA периода X полного% K

Стохастик - определение, приложения и многое другое
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как и любой другой индикатор или метод торговли, использование Stochastic не является святым Граалем торговли.Если вы используете этот индикатор, вам следует подумать об использовании его в сочетании с другими инструментами. Цель этой статьи - показать вам технический анализ с другой стороны. Использование множества индикаторов и беспорядок на графиках - определенно не решение, по крайней мере, для меня. Надеюсь, что для тех, кто жаждет, эта статья раскрыла другую сторону торговли. Вы не должны забывать, что, торгуя, вы должны больше доверять своим способностям. Дисциплина чрезвычайно важна, и нельзя недооценивать управление капиталом и рисками! Вы должны очень избегать риска, поскольку капитал - ваш единственный актив!

Следуйте за своей мечтой, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать меня: admin @ colibritrader.com

Ваш как всегда,

Colibri Trader

(Посещали 9140 раз, сегодня 2 раза)

Связанные

Список технических индикаторов | DiscoverCI

Ниже приводится список из 31 технического индикатора, который вы можете автоматически построить с помощью инструментов технического построения графиков DiscoverCI.

Диаграмма акций Apple (AAPL) с использованием программного обеспечения DiscoverCI для построения графиков акций

. Вы можете автоматизировать, изменять параметры и анализировать эти технические индикаторы для более чем 10 000 акций.

Если вы не видите индикатор, который часто используете в своем анализе, сообщите нам об этом! Мы можем построить модель и добавить ее в список ниже.

1. Адаптивная скользящая средняя (AMA)

Описание

Адаптивная скользящая средняя (AMA) - это индикатор, похожий на SMA, MMA и EMA. AMA меняет свою чувствительность из-за колебаний цен. Адаптивная скользящая средняя становится более чувствительным в периоды, когда цена движется в определенном направлении и становится менее чувствительным к движениям цены, когда становится нестабильным.

Параметры Параметры индикатора

AMA: период, быстрый период и медленный период.

2. Арун

Описание

Разработанная Тушаром Чандом в 1995 году, Aroon - это индикаторная система, которая определяет, трендовые или нет, и насколько сильна тренд.«Арун» на санскрите означает «Ранний свет зари». Chande выбрал это название, потому что индикаторы предназначены для выявления начала нового тренда.

Индикаторы Aroon измеряют количество периодов с момента достижения ценой х-дневного максимума или минимума. Есть два отдельных индикатора: Aroon-Up и Aroon-Down. 25-дневный Aroon-Up измеряет количество дней с момента 25-дневный максимум.25-дневный Aroon-Down измеряет количество дней с момента 25-дневного минимума. В этом смысле Индикаторы Aroon сильно отличаются от типичных осцилляторов импульса, которые фокусируются на цене относительно время. Aroon уникален тем, что фокусируется на времени по сравнению с ценой. Чартисты могут использовать Aroon индикаторы для выявления возникающих тенденций, выявления консолидаций, определения периодов коррекции и прогнозирования развороты.

Параметры У индикатора

Aroon всего один параметр: период.

3. Средний истинный диапазон (ATR)

Описание

Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, средний истинный диапазон (ATR) - это индикатор, который измеряет волатильность. В виде Используя большинство своих индикаторов, Уайлдер разработал ATR с учетом сырьевых товаров и дневных цен. Товары часто более волатильны, чем акции. Они часто были подвержены пропускам и ограниченным ходам, которые происходит, когда товар открывается вверх или вниз на максимально допустимое движение за сессию. Формула волатильности основанный только на диапазоне максимума-минимума, не сможет уловить волатильность от гэпов или лимитных движений. Уайлдер создал средний истинный диапазон, чтобы зафиксировать эту «отсутствующую» волатильность. Важно помнить, что ATR не указывает направление цены, только волатильность.

Параметры Индикатор

Average True Range имеет только один параметр: период.

4. Потрясающий осциллятор (АО)

Описание

The Awesome Oscillator (AO) был создан Биллом Вильямсом. Awesome Oscillator - это индикатор, используемый для измерения динамики рынка. Индикатор Awesome Oscillator представляет собой гистограмму, он похож на индикатор MACD - отображает импульс рынка за последнее количество периодов по сравнению с импульсом большего количества предыдущих периодов. АО рассчитывает разницу между 34-периодной и 5-периодной простой скользящей средней. Используемые простые скользящие средние рассчитываются не с использованием цены закрытия, а с использованием средних точек каждого бара. АО обычно используется для подтверждения тенденций или для прогнозирования возможных разворотов. Если гистограмма АО пересекает нулевую линию, которая указывает на бычий импульс, верно и обратное - когда АО пересекает ниже, это указывает на медвежий импульс.

Параметры

У индикатора Awesome Oscillator есть три параметра, один из них обязательный - отображение.Второй параметр и третий параметр задают perod, четвертый - тип скользящей средней. Последний параметр устанавливает тип серии.

5. Полосы Боллинджера (BBands)

Описание

полосы Боллинджера - это индикатор волатильности, который отображается в виде двух линий (полос): одна, нарисованная над простая скользящая средняя цены и одна - ниже. Эти полосы приближаются к скользящей средней, когда волатильность цен невысока и отдаляется от скользящей средней, когда волатильность цен увеличивается.

Параметры

Параметры Bollinger Bands можно настраивать. Параметры по умолчанию: 20 периодов для простого перемещения среднее и 2 для стандартных отклонений (расстояние между каждой полосой и SMA). Увеличение количество периодов - снижает волатильность SMA, а уменьшение их количества - увеличивает волатильность SMA.Увеличение числа стандартных отклонений перемещает полосы дальше от SMA, а уменьшение - перемещает полосы ближе к SMA.

Параметры

Bollinger Bands - период и отклонение.

Функция Полосы Боллинджера

используются для определения волатильности акций. Акции движутся между уровнями высоких и низкая волатильность, и когда полосы Боллинджера захватывают акцию, это признак того, что акция консолидируется и что прорыв неизбежен.Когда полосы Боллинджера расширяются, это признак того, что акция лопнула. в новый тренд.

6. Полосы Боллинджера% B (BBands B)

Описание

Полосы Боллинджера% B - индикатор, полученный на основе Полос Боллинджера.

Параметры

% B определяет цену ценной бумаги относительно верхней и нижней полосы Боллинджера.Есть шесть основных уровней отношений:

  • % B равно 1, когда цена находится в верхней полосе
  • % B равно 0, когда цена находится в нижней полосе
  • % B выше 1, когда цена выше верхней полосы
  • % B ниже 0, когда цена ниже нижней полосы
  • % B выше 0,50, когда цена выше средней полосы (SMA)
  • % B ниже. 50, когда цена ниже средней полосы (SMA)

Bollinger Bands Параметрами% B являются период и отклонение.

7. Ширина полос Боллинджера (ширина BBands)

Описание

Ширина полос Боллинджера - это индикатор, полученный на основе полос Боллинджера.

Ненормализованная ширина полос Боллинджера измеряет расстояние или разницу между верхней полосой и нижняя полоса.Ширина полос Боллинджера сужается и увеличивается по мере того, как полосы Боллинджера сужаются. расширяться, потому что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении.

Параметры

Параметры Bollinger Bands Width - это период и отклонение.

8. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Описание

Экспоненциальная скользящая средняя - это индикатор тренда - одна линия, которая показывает средневзвешенное значение цена акции в течение определенного периода времени.Этот тип скользящей средней, похожий на Простая скользящая средняя, ​​за исключением того, что больший вес придается последним данным.

Параметры

Параметр периода EMA можно настроить. Параметр по умолчанию - 20 периодов. Увеличение количества периоды уменьшат волатильность, а уменьшение количества периодов увеличит волатильность.

Индикатор

EMA имеет только один параметр: период.

Функция

Экспоненциальные скользящие средние используются трейдерами для определения тренда акции и определения возможные уровни поддержки и сопротивления. Если экспоненциальная скользящая средняя имеет тенденцию к повышению, а цена выше него, акция считается восходящей, в противном случае - если тренд ниже и цена ниже, считается, что акция находится в нисходящем тренде.Также, когда цена выше линия EMA с восходящим трендом, экспоненциальная скользящая средняя может выступать в качестве возможного уровня поддержки. В то же самое Таким образом, когда цена ниже линии EMA с нисходящим трендом - экспоненциальная скользящая средняя может действовать как возможное уровень сопротивления.

9. Стохастический осциллятор (полный)

Описание

Полный стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который состоит из двух линий -% K и% D, которые линии перемещаются в диапазоне от 0 до 100. Полный стохастик показывает взаимосвязь текущего цена закрытия до торгового диапазона в прошлом. Если текущая цена закрытия приближается к вершине за прошлый торговый диапазон% K движется вверх. Если текущая цена закрытия приближается к нижней границе прошлого торговый диапазон,% K движется ниже.

Параметры

Возможна настройка всех стохастических параметров. Параметры по умолчанию - 20 периодов на время. кадр, 5 периодов для% K и 3 периода для сглаживания% D.Увеличение количества периодов для таймфрейм снижает волатильность полного стохастика, уменьшая количество периодов для таймфрейм увеличивает волатильность полного стохастика. Увеличение количества периодов для% K уменьшает волатильность линии% K и уменьшает количество периодов для таймфрейма увеличивает волатильность линии% K. Кроме того, увеличение количества периодов для сглаживания% D уменьшить волатильность линии% D и уменьшить количество периодов для таймфрейма увеличивает волатильность линии% D.

Функция

Полный стохастический осциллятор используется для определения бычьего или медвежьего импульса за акцией. Когда% K выше% D, полный стохастик показывает бычий импульс,% K ниже% D - медвежий импульс. Кроме того,% K выше 80 показывает, что рынок может быть перекуплен, а% K ниже 20 - рынок может быть перепродан.

10.Осциллятор стохастик (быстрый)

Описание

Fast Stochastic Oscillator - индикатор импульса, состоящий из двух линий -% K и% D, которые линии движутся в диапазоне от 0 до 100. Быстрый стохастик показывает взаимосвязь текущего цена закрытия до торгового диапазона в прошлом. Когда текущая цена закрытия приближается к вершине за прошлый торговый диапазон% K движется вверх.Если текущая цена закрытия приближается к нижней границе прошлого торговый диапазон,% K движется ниже.

Параметры

Параметры быстрого стохастика можно настраивать. Параметры по умолчанию - 20 периодов для таймфрейма. и 3 периода для сглаживания% D. Увеличение количества периодов для таймфрейма уменьшает волатильность индикатора, а уменьшение количества периодов - снижает волатильность.Увеличение количество периодов сглаживания% D снижает волатильность линии% D и уменьшает количество периодов для таймфрейма увеличивает волатильность линии% D.

Функция

Быстрый стохастический осциллятор используется, чтобы определить, есть ли за ним бычий или медвежий импульс. запас. % K выше% D в быстром стохастике показывает бычий импульс, а% K ниже% D - медвежий импульс.Также, когда% K выше 80, это показывает, что рынок может быть перекуплен, а% K ниже 20 - показывает рынок может быть перепродан.

11. Стохастический осциллятор (медленный)

Описание

Медленный стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который состоит из двух линий -% K и% D, которые линии перемещаются в диапазоне от 0 до 100.Медленный стохастик показывает взаимосвязь текущего цена закрытия до торгового диапазона в прошлом. Если текущая цена закрытия приближается к вершине за прошлый торговый диапазон% K движется вверх. Если текущая цена закрытия приближается к нижней границе прошлого торговый диапазон,% K движется ниже.

Параметры

Возможна настройка медленных стохастических параметров. Параметры по умолчанию - 20 периодов для таймфрейма и 5 периодов для сглаживания% D.Увеличение количества периодов для таймфрейма уменьшает волатильность медленного стохастика, и уменьшение количества периодов для таймфрейма увеличит волатильность медленного стохастика. Кроме того, увеличение количества периодов для сглаживания% D уменьшает волатильность линии% D и уменьшает количество периодов для таймфрейма увеличивает волатильность линии% D.

Функция

Медленный стохастический осциллятор используется для определения того, стоит ли за ним бычий или медвежий импульс. запас. % K выше% D в медленном стохастике показывает бычий импульс, а% K ниже% D - медвежий импульс. Кроме того, когда% K выше 80, это означает, что рынок может быть перекуплен, а когда% K ниже 20 - показывает, что рынок может быть перепродан.

12.KDJ

Описание Индикатор

KDJ - это технический индикатор, используемый для анализа и прогнозирования изменений в тенденциях и ценах акций. паттерны в торгуемом активе. Индикатор KDJ также известен как случайный индекс. Это очень практичный технический индикатор, который чаще всего используется при анализе рыночных тенденций краткосрочных акций.

KDJ - производная форма индикатора Stochastic Oscillator с той лишь разницей, что в нем есть линия называется линией J.Значения линий% K и% D показывают, перекуплена ли ценная бумага (более 80) или перепроданность (ниже 20). Моменты пересечения% K% D - это моменты продажи или покупки. Линия J представляет собой отклонение значения% D от% K. Значение J может выходить за пределы [0, 100] для% K и % D линий на графике.

Параметры Индикатор

KDJ имеет множество необязательных параметров:

  • период для значения% K
  • тип индикатора скользящее среднее для значения% K
  • период для сглаженного значения% K
  • тип индикатора скользящее среднее для значения% D
  • период для значения% D
  • множители значений% K и% D для вычисления значения% J
  • Типы серии
  • значений% K,% D и% J.
Функция

Медленный стохастический осциллятор используется для определения того, стоит ли за ним бычий или медвежий импульс. запас. % K выше% D в медленном стохастике показывает бычий импульс, а% K ниже% D - медвежий импульс. Кроме того, когда% K выше 80, это означает, что рынок может быть перекуплен, а когда% K ниже 20 - показывает, что рынок может быть перепродан.

13. KeltnerChannels

Описание

Каналы Кельтнера - это конверты на основе волатильности, установленные выше и ниже экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Этот индикатор похож на индикатор полос Боллинджера, который использует стандартное отклонение для установки полос. Вместо использования стандартного отклонения каналы Келтнера используют средний истинный диапазон (ATR) для установки расстояния между каналами.Для каналов обычно устанавливаются два значения среднего истинного диапазона выше и ниже 20-дневной EMA. Экспоненциальная скользящая средняя определяет направление, а средний истинный диапазон устанавливает ширину канала. Каналы Кельтнера - это индикатор следования за трендом, используемый для определения разворотов с прорывами канала и направлением канала. Каналы также могут использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности, когда тренд плоский.

Параметры

Индикатор канала Кельтнера имеет шесть параметров.Параметры «maPeriod» и «atrPeriod» устанавливают период скользящего среднего и период среднего истинного диапазона. Параметр «maType» устанавливает тип сглаживания, следующий параметр - множитель, а три последних параметра позволяют вам установить тип серии скользящего среднего и диапазон диапазона.

14. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Описание

Модифицированная скользящая средняя (MMA) (также известная как текущая скользящая средняя (RMA) или SMoothed Moving Average (SMMA)) - индикатор, который показывает среднее значение цены ценной бумаги за определенный период времени.Это работает очень похоже на экспоненциальную скользящую среднюю, они эквивалентны, но для разных периодов (например, значение MMA для 14-дневного периода будет таким же, как значение EMA для 27-дневного периода).

MMA частично рассчитывается как SMA: первая точка MMA рассчитывается так же, как и для SMA. Однако другие баллы рассчитываются по-другому: сначала добавляется новая цена, а затем последняя. Среднее значение вычитается из полученной суммы.

Параметры У индикатора

MMA только один параметр: период.

15. Схождение / расхождение скользящих средних (MACD)

Описание

Схождение / расхождение скользящих средних (MACD) - это индикатор импульса, состоящий из двух линий: индикаторная линия и сигнальная линия.Линия индикатора отображает разницу между двумя экспоненциальными скользящие средние с различными коэффициентами сглаживания, а сигнальная линия отображает экспоненциальное движение среднее значение разницы между двумя упомянутыми экспоненциальными скользящими средними.

Параметры

Параметры MACD настраиваются. Параметры по умолчанию - 26 для медленной экспоненциальной скользящей средней, 12 для быстрой экспоненциальной скользящей средней и 20 для сигнальной линии.Уменьшение любого из параметров снижает волатильность связанной линии, а их увеличение - увеличивает волатильность родственная линия.

Функция

MACD используется для определения бычьего или медвежьего импульса за акцией. Когда индикатор линия находится над сигнальной линией, MACD показывает бычий импульс, а линия индикатора ниже сигнальной Линия MACD показывает медвежий импульс.

16. Балансовый объем (OBV)

Описание

Балансовый объем (OBV) измеряет давление покупателей и продавцов как совокупный индикатор, который добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения. OBV был разработан Джо Гранвиллом и представлен в его книге 1963 года «Новый ключ Гранвилля к прибыли на фондовом рынке». Это был один из первых индикаторов для измерения положительного и отрицательного объемного расхода.Чартисты могут искать расхождения между OBV и ценой, чтобы предсказать движения цены, или использовать OBV для подтверждения ценовых тенденций.

Параметры

Для индикатора OBV можно настроить только серийный тип.

17. Импульс

Описание

Индикатор Momentum - это индикатор скорости движения, предназначенный для определения скорости (или силы) движения цены.Индикатор импульса сравнивает самую последнюю цену закрытия с предыдущей ценой закрытия и может использоваться в качестве осциллятора, следующего за трендом (аналогично расхождению конвергенции скользящих средних (MACD)).

Параметры

Есть два параметра: период и тип серии.

Функция

Индикатор Momentum определяет, когда цена движется вверх или вниз, а также по тому, насколько цена движется вверх или вниз.Когда индикатор импульса выше нуля, цена имеет восходящий импульс, а когда индикатор импульса ниже нуля, цена имеет нисходящий импульс.

18. Ценовые каналы

Описание

Ценовые каналы - это линии, расположенные выше и ниже цены ценной бумаги. Верхний канал установлен на максимуме x-периода, а нижний канал установлен на минимуме x-периода.Для 20-дневного ценового канала верхний канал будет равен 20-дневному максимуму, а нижний канал будет равен 20-дневному минимуму. Пунктирная центральная линия - это середина между двумя линиями каналов. Ценовые каналы можно использовать для определения восходящих толчков, которые сигнализируют о начале восходящего тренда, или нисходящих падений, которые сигнализируют о начале нисходящего тренда. Ценовые каналы также можно использовать для определения уровней перекупленности или перепроданности в рамках более крупного нисходящего или восходящего тренда.

Параметры

Индикатор Price Channel имеет четыре параметра.Первый параметр устанавливает период, а следующие три параметра позволяют вам установить тип серии среднего и диапазона.

19. Параболический SAR (PSAR)

Описание

Parabolic SAR (SAR - стоп и разворот) - это метод, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим для определения тенденций рыночных цен или ценных бумаг. Его можно использовать в качестве скользящего стоп-лосса, если цены стремятся оставаться в пределах параболической кривой во время сильного тренда.

Параметры

Индикатор PSAR имеет четыре параметра. Три других - это начало коэффициента ускорения, приращение коэффициента ускорения, максимум коэффициента ускорения и тип серии.

20. Скорость изменения (ROC)

Описание

Осциллятор скорости изменения - индикатор импульса, состоящий из одной линии.Китайская Республика измеряет процентное изменение цены от одного торгового периода к другому. Если процентное изменение велико, Линия ROC резко движется вверх или вниз в зависимости от направления изменения цены. В противном случае - если процентное изменение небольшое, линия ROC медленно движется вверх или вниз, в зависимости от изменения цены направление.

Параметры

Параметры индикатора ROC можно регулировать.Параметр по умолчанию - 12 периодов для таймфрейма. Увеличение количества периодов для таймфрейма снижает волатильность индикатора ROC, и уменьшение количества периодов для таймфрейма увеличивает волатильность индикатора ROC.

Функция

Осциллятор ROC используется для определения бычьего или медвежьего импульса за акцией. РПЦ линия над нулевой линией показывает бычий импульс, а линия ROC ниже нулевой линии показывает медвежий импульс.

21. Индекс относительной силы (RSI)

Описание

Осциллятор индекса относительной силы (RSI) - это индикатор импульса, состоящий из одной линии, перемещается в диапазоне от 0 до 100.

Параметры

Параметры RSI настраиваются. Параметр по умолчанию - 14 периодов для таймфрейма.Увеличение количество периодов для таймфрейма снижает волатильность RSI и уменьшает количество периодов для таймфрейма уменьшает его.

Функция

Осциллятор RSI используется для определения бычьего или медвежьего импульса за акцией. RSI линия, движущаяся вверх, показывает бычий импульс, а линия RSI, движущаяся вниз, показывает медвежий импульс.Также, линия RSI выше 70 показывает, что рынок может быть перекуплен, а линия RSI ниже 30 - рынок может быть перекуплен. перепроданность.

22. Простое скользящее среднее (SMA)

Описание

Простое скользящее среднее - это индикатор тренда, который отображается в виде одной линии, которая показывает среднее значение. цена в течение указанного периода времени.Например, 20-дневная SMA показывает среднюю цену акции в течение последние 20 торговых периодов (включая текущий период).

Параметры

Параметр периода SMA можно отрегулировать. Параметр по умолчанию - 20 периодов. Увеличение количества периоды уменьшат волатильность, а уменьшение количества периодов увеличит волатильность.

Использование

Простые скользящие средние используются трейдерами для определения тренда акции и определения возможных уровни поддержки и сопротивления.Если простая скользящая средняя имеет тенденцию к росту, а цена выше считается, что акция находится в восходящем тренде, в противном случае - если тенденция ниже и цена ниже, считается, что акция находится в нисходящем тренде. Также, когда цена выше восходящего тренда Линия SMA, простая скользящая средняя, ​​может выступать в качестве возможного уровня поддержки. Точно так же, когда цена ниже нисходящей линии SMA - простая скользящая средняя может выступать в качестве возможного уровня сопротивления.

23. Линия распределения накоплений (ADL)

Описание

Разработанная Марком Чайкиным, линия распределения накоплений - это индикатор на основе объема, предназначенный для измерения совокупного потока денег в ценную бумагу и из нее. Первоначально Чайкин называл индикатор Линией совокупного денежного потока. Как и в случае с кумулятивными индикаторами, Линия распределения накоплений представляет собой промежуточную сумму объема денежного потока за каждый период.Во-первых, множитель рассчитывается на основе отношения близкого к высокому-низкому диапазону. Во-вторых, множитель денежного потока умножается на объем периода, чтобы получить объем денежного потока. Промежуточный итог объема денежного потока образует линию распределения накопления. Чартисты могут использовать этот индикатор, чтобы подтвердить основной тренд ценной бумаги или предвидеть развороты, когда индикатор отклоняется от цены ценной бумаги.

Параметры

Для индикатора ADL можно настроить только серийный тип.

24. Индекс товарного канала (CCI)

Описание

Индекс товарного канала (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом и опубликованный в журнале Commodities в 1980 году, представляет собой универсальный индикатор, который можно использовать для определения нового тренда или предупреждения об экстремальных условиях. Изначально Ламберт разработал CCI для определения циклических поворотов в сырьевых товарах, но этот индикатор можно успешно применять к индексам, ETF, акциям и другим ценным бумагам.Как правило, CCI измеряет текущий уровень цен относительно среднего уровня цен за определенный период времени. CCI относительно высок, когда цены намного выше среднего. CCI относительно низок, когда цены намного ниже среднего. Таким образом, CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Параметры

Параметров всего два - период и тип серии.

25.Денежный поток Чайкина (CMF)

Описание

Разработанный Марком Чайкиным, Денежный поток Чайкина измеряет объем денежного потока за определенный период. Объем денежного потока составляет основу Линии распределения накоплений. Вместо совокупного общего объема денежного потока, денежный поток Чайкина просто суммирует объем денежного потока за определенный период ретроспективного анализа, обычно 20 или 21 день. Полученный индикатор колеблется выше / ниже нулевой линии, как осциллятор.Чартисты взвешивают баланс давления покупателей или продавцов с абсолютным уровнем денежного потока Чайкина. Специалисты по графику также могут искать крестики выше или ниже нулевой линии, чтобы определить изменения денежного потока.

Параметры

Параметров всего два - период и тип серии.

26. Индекс денежных потоков (MFI)

Описание

Индекс денежного потока (MFI) - это осциллятор, рассчитываемый в течение N-дневного периода в диапазоне от 0 до 100, показывающий денежный поток в дни роста в процентах от общего количества дней роста и падения.

Параметры

Параметров всего два - период и тип серии.

27. Индекс направленного движения (DMI)

Описание

Разработанный Марком Чайкиным, DMI измеряет импульс Линии распределения накоплений с использованием формулы MACD. Это делает его индикатором индикатора.DMI - это разница между 3-дневной EMA Линии распределения накоплений и 10-дневной EMA Линии распределения накоплений. Как и другие индикаторы импульса, этот индикатор предназначен для прогнозирования изменений направления Линии распределения накоплений путем измерения импульса за движениями. Изменение импульса - это первый шаг к смене тренда. Предвидение изменений тренда на Линии распределения накоплений может помочь аналитикам предвидеть изменения тренда в базовой ценной бумаге.Осциллятор Чайкина генерирует сигналы с пересечением выше / ниже нулевой линии или с бычьим / медвежьим расхождением.

Параметры Для индикатора

DMI необходимо шесть параметров: два периода: период и период для ADX, режим сглаживания для периодов и три типа серий (для серий индикатора + DI, -DI и ADX).

28. Генератор Чайкина (СНО)

Описание

Осциллятор Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, измеряет импульс Линии распределения накоплений с использованием формулы MACD.Это делает его индикатором индикатора. Осциллятор Чайкина - это разница между 3-дневной EMA Линии распределения накоплений и 10-дневной EMA Линии распределения накоплений. Как и другие индикаторы импульса, этот индикатор предназначен для прогнозирования изменений направления Линии распределения накоплений путем измерения импульса за движениями. Изменение импульса - это первый шаг к смене тренда. Предвидение изменений тренда на Линии распределения накоплений может помочь аналитикам предвидеть изменения тренда в базовой ценной бумаге.Осциллятор Чайкина генерирует сигналы с пересечением выше / ниже нулевой линии или с бычьим / медвежьим расхождением.

Параметры

Индикатор Chaikin Oscillator имеет 4 параметра: быстрый период, медленный период, тип скользящего среднего и тип ряда.

29. TRIX

Описание

TRIX - это импульсный осциллятор, отображающий процентную скорость изменения тройной экспоненциально сглаженной скользящей средней.Он был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном, редактором журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities. Благодаря тройному сглаживанию TRIX предназначен для фильтрации незначительных ценовых движений. Чартисты могут использовать TRIX для генерации сигналов, подобных MACD. Сигнальная линия может применяться для поиска пересечений сигнальной линии. Направленное смещение можно определить по абсолютному уровню. Бычьи и медвежьи расхождения могут использоваться для прогнозирования разворотов.

Параметры

Индикатор TRIX Channel имеет шесть параметров.Следующие два параметра, «period» и «signalPeriod», устанавливают TRIX и периоды сигнала. Параметры maType и signalMaType задают успокаивающие типы индикатора и сигнала. И, наконец, последние два позволяют установить тип индикатора и сигнала.

30. Williams% R

Описание

Williams% R или просто% R - индикатор импульса, показывающий текущую цену закрытия по отношению к максимуму и минимуму за последние N дней (для данного N).Он был разработан трейдером и автором Ларри Вильямсом и используется на фондовых и товарных рынках.

Параметры

Параметров всего два - период и тип серии.

31. VolumeMA

. Описание

Индикатор Volume + Moving Average используется в графиках и техническом анализе.Он относится к среднему объему ценной бумаги, товара или индекса, построенному за период от нескольких минут до нескольких лет и показывающему тенденции за последний интервал.

Параметры

Имеется четыре параметра индикатора Volume + MA. Следующие два параметра, «maPeriod» и «maType», устанавливают период и тип скользящей средней. Последние два, volumeSeriesType и maSeriesType, позволяют вам установить типы серий Volume и MA.

Следующие шаги

Теперь, когда у вас есть список технических индикаторов, доступных для автоматического построения графиков, пора начинать!

Проверьте эти индикаторы в действии с помощью программного обеспечения DiscoverCI Stock Charting Software.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *