Индикатор полосы боллинджера: Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Портал форекс трейдера — Ульяновск сегодня

Индикатор полосы боллинджера: Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Портал форекс трейдера

Содержание

Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Портал форекс трейдера

Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)

Введение

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера.

Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

Описание индикатора

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.

Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение – около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

Расчет индикатора ВВ

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.

Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Способы применения

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

Выход цен за границы индикатора

Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Иногда выход за линию Bollinger означает “ложный пробой“, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените – а правда ли “пробой” является “ложным”. Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда – это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.

Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

Индикатор полосы Боллинджера — описание, настройка, применение |

В техническом анализе есть множество индикаторов, которые имеют схожую структуру, но при этом существенно отличаются. Некоторые из них выглядят как модернизированная версия другого индикатора. В этом случае за основу берётся один индикатор, и к нему добавляется новая функция, которая нередко строится как раз на основной. К таким относится достаточно известный индикатор полосы Боллинджера, который нашёл применение как в традиционной торговле, так и в торговле бинарными опционами.

Из данной статьи Вы узнаете:

Индикатор Боллинджер — описание

Индикатор Боллинджер – трендовый индикатор, который в основном применяют для отображения волатильности торгового инструмента. Это означает, что он может быть в работе и как указатель тренда, и как индикатор волатильности. Это немного размытое понятие, но суть состоит в том, чтобы визуально показать отклонения цены от некоторого среднего значения. На графике это 3 линии, которые движутся в соответствии с изменением цены и результатом работы алгоритма построения.

Данный индикатор относится к “старой школе”, то есть был создан ещё в прошлом 100-летии. Наряду с другими классическими индикаторами типа MACD и Moving Average, линии Боллинджера сейчас включены почти в каждый торговый терминал, и даже онлайн платформы для торговли. Есть множество стратегий, которые в списке инструментов анализа имеют этот индикатор, используя разные сигналы. В целом, его можно использовать и как отдельную торговую систему, но в этом случае тейк и стоп следует выбирать самому трейдеру, а подобрать оптимальные значения можно только тестируя на истории, что потребует значительного времени. Поэтому самым разумным решением будет использовать Боллинджер в составе стратегии как вспомогательный (или основной) инструмент анализа из нескольких.

Для того, чтобы добавить линии Боллинджера на график, нужно выбрать в списке индикаторов торгового терминала вкладку “Трендовые”, после чего из предложенных выбираем Bollinger Bands. С настройками разберёмся далее, а пока посмотрим, что же он представляет собой. Итак, на графике появятся три линии. Основной можно считать линию, которая находится посередине. Это самый обыкновенный мувинг, который принято использовать как трендовый индикатор. Не вникая во все тонкости, можно взять за основу следующие три ситуации:

Если скользящая средняя имеет направление вниз, то есть её значение уменьшается по мере продвижения графика во времени, то это говорит о медвежьем тренде.
Если скользящая средняя движется горизонтально – не вверх и не вниз, а вбок, то это означает, что рынок находится во флэте, то есть без тренда.
Если скользящая средняя направлена вверх, то рынок растёт – бычий тренд.

То есть эта часть индикатора Боллинджера отвечает как раз за трендовый анализ. Теперь перейдём к оставшимся двум линиям. Они расположены сверху и снизу от мувинга, при этом то расходятся, то сходятся. И делают это синхронно – если верхняя начала отодвигаться от средней линии, то и нижняя сделает то же самое, только в противоположную сторону. В расчёте этих линий заложено стандартное отклонение, поэтому эта часть индикатора как раз и относится к оценке волатильности. В итоге получается универсальный инструмент – оценивает тренд и колебания относительно среднего значения. Чувствительность индикатора к изменениям регулируется в настройках, что даёт возможность применять на любых торговых инструментах и практически любых периодах графика.

При любом изменении цены индикатор Боллинджер быстро на это реагирует. Он движется по тренду, при этом как только происходит какое-либо значительное отклонение – ускорение или, наоборот, коррекция, внешние линии начинают расходиться или сужаться в зависимости от ситуации. Ближайший аналог – конверт из мувингов, но только в нашем случае линии не фиксированы, а позволяют буквально с одного взгляда понять, что происходит. Использование отклонения в формуле даёт возможность подстраиваться под динамику цены, чего не предлагает ни один из других классических индикаторов. Всего выделяется 3 типичных варианта поведения Боллинджер бандс:

Мувинг движется примерно горизонтально, либо периодически меняет свой наклон, который при этом остаётся довольно слабым. Внешние линии в такой ситуации обычно находятся примерно на одном и том же расстоянии друг от друга, иногда незначительно сближаясь или отдаляясь. Это обычный флэт на рынке. Цена ходит вверх-вниз, иногда касаясь внешних линий.
Когда рынок находится в движении, особенно, не очень сильном, но равномерном, мувинг может выступать в качестве поддержки или сопротивления цене. То есть цена делает колебание в направлении тренда, затем медленно движется обратно и отталкивается от мувинга или же просто остаётся в боковом движении до тех пор, пока мувинг не подойдёт к ней.
Сильные тренды обычно сопровождаются кратковременными выходами за пределы внешних линий, после чего происходит возврат обратно в границы индикатора. Также возможно движение практически по самой внешней линии, однако, в силу специфики вычисления, Боллинджер всё равно её догонит. Подобный вариант обычно развивается после очень важных новостей.

Всё выше сказанное описывает рыночное поведение в рамках любого временного интервала. Можно взять часовой график или же недельный – всё равно схемы остаются теми же самыми. Аналогичная ситуация и с типами инструментов, просто на спокойных парах будет чаще наблюдаться флэт, а на активных и волатильных чаще расширения и многочисленные волны Боллинджера. Но, опять же, всё зависит от настроек, к рассмотрению которых и перейдём.

Настройки Боллинджера

Открыв настройки индикатора Боллинджер, увидим следующее окошко, предлагающее выставит значения ключевых параметров, а также настроить отображение:

К настройке самого алгоритма относятся следующие:

Период. Одно из двух значений, которые в значительной степени отвечают за то, что мы в конечном счёте увидим на экране. Значение периода показывает, насколько большую часть графика будет использовать формула для того, чтобы представить линии. Смысл здесь достаточно простой, всё то же самое, что и в случае с простой скользящей средней:
— если увеличим значение, то Боллинджер будет слабее реагировать на движения. Появляется одновременно и фильтрация и запаздывание;
— если уменьшим, то средняя линия начнёт активнее двигаться, чем меньше будет значение, тем проще ей сменить угол наклона и направление. В общем, нужно смотреть по ситуации, но универсальным решением является период в 20 баров.
Сдвиг. Горизонтальное смещение индикатора. Применяется очень редко, но обычно предусматривается такая возможность. Нулевое значение оставит линии без изменения, положительное – сдвинет вправо на указанное количество баров, отрицательное – влево. Обычно появляется в сложных стратегиях, когда сам Боллинджер выступает в роли одного из множества элементов анализа.
Отклонение. Это второй параметр, который может кардинально изменить отображение. Если период в большей степени влиял на сам центральный мувинг, то отклонение является ключевым значением для формирования внешних линий. По умолчанию используется значение 2, это условно принятый стандарт, который рекомендовал сам разработчик. Внешние линии Боллинджера будут раздвигаться сильнее, если увеличим значение, и слабее, если уменьшим. Таким образом, для очень активных инструментов значение можно незначительно увеличивать, а для остальных вполне подойдёт и стандартное. В любом случае, к каждой торговой стратегии идёт указание всех параметров, так что при использовании полос Боллинджера как вспомогательного инструмента можно ничего не менять, а в остальном ориентироваться на указания.
Применение. Этот параметр является стандартным для большинства индикаторов, которые что-либо вычисляют. Как правило, его менять не приходится, так как по умолчанию это цена закрытия. А поскольку нас интересует максимально актуальное значение, то параметр Close и будет отображать его. В этом случае нужно только не забывать, что пока бар не закрыт, линии могут изменять своё положение в соответствии с тем, как колеблется цена. Это особенно актуально в случае выхода новостей, ведь нередко первоначальное движение затем достаточно быстро отыгрывается в обратную сторону, что может привести к убыткам, если ориентироваться, допустим на получасой график и входить посреди бара после публикации.

Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор Bollinger Bands или Полосы Боллинджера – наверное, самый лучший индикатор из всех возможных. Это настоящий Грааль в руках опытного трейдера! На этом индикаторе построено несметное количество торговых стратегий и систем. Но 95% трейдеров не умеют его использовать. В этой статье я не только расскажу об этом классическом индикаторе технического анализа, но и научу правильно его использовать и понимать. Не верите? Дочитайте статью до конца, она не займет у вас много времени, но эффект от прочтения будет очень высоким, и, самое главное, вы убедитесь в правдивости моих слов!

Загрузка…

Введение

Индикатор был придуман техническим аналитиком из Калифорнии Джоном Боллинджером (John Bollinger), и впервые описан в 1987 году в книге Перри Кауфмана (Parry Kaufman) «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (The New Commodity Trading Systems and Methods).

Джон Боллинджер родился во Франции, но позже его семья переехала в Нью-Йорк. С детства Джона интересовался кинематографом и фотографией, именно поэтому он поступил в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, в которой получил профессию оператора по свету. В 1976 году он перебирается в Западный Голливуд. Но все изменилось в тот момент, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. Работая в «Файненшл Ньюс», Джон мог наблюдать за работой финансовых аналитиков, где и набирался опыта. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается на телеканал в качестве торгового аналитика. Но уже в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC и на этом карьера Джона на телеканале была закончена. Именно в период с 1984 по 1991 год Джон Боллинджер разработал свой индикатор рационального и действенного анализа, получившего название «Полосы Боллинджера»

Данный индикатор актуален и сейчас. Джон Боллинджер подробно описал весь механизм работы своего индикатора в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера». А в 1996 году, Джон был признан лучшим разработчиком программного обеспечения для финансовых рынков.

Описание индикатора

Визуально индикатор Bollinger Bands (BB) представляет из себя две ленты, ограничивающие движение цены сверху и снизу. Границы полос являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, и большую часть времени находятся на удалении от цены.

Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Но различие состоит в том, что границы ВВ строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартных отклонений зависит от волатильности, то и Полосы Боллинджера сами регулируют свою величину: при низкой волатильности полосы уменьшаются, при высокой волатильности –увеличиваются. Таким образом, большую часть времени цена находится непосредственно в нутрии полос. Причем, чем больше стандартное отклонение, тем больше вероятность того, что цена не покинет границ Полос Боллинджера.

При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение – около 5% цен должно находится за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:

Центральная линия – это обычная скользящая средняя с периодом 20
Верхняя линия – это та же скользящая средняя, смещенная на вверх на число стандартных отклонений.
Нижняя линия – это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера уникальны тем, что изменение ширины напрямую связанно с неустойчивостью рынка. Границы полос Боллинджера строятся пропорционально среднеквадратическому отклонению от скользящей средней (средней линии полос Боллинджера) за анализируемый период. Таким образом, этот индикатор указывает на появившуюся волатильность расширением, а при понижении волатильности полосы сужаются.

В отличии от других индикаторов, Полосы Боллинджера имеют оду очень выраженную и важную особенность – они показывают нам то, что происходит непосредственно в этот момент на рынке, а не прошлое, как это часто бывает при использовании других индикаторов. ВВ можно использовать как самостоятельно, так и в связке с другими индикаторами. Разумеется, все зависит исключительно от ваших знаний, которые я сейчас и попытаюсь дополнить.

Как уже говорилось ранее, полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, такие как начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Проще говоря, полосы Боллинджера – это уникальный индикатор, позволяющий оценить движение цены и сделать правильный вывод. Об этом подробно говорит сам Джон Боллинджер в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера».

Допускается возможность использовать полосы Боллинджера без каких либо дополнительных индикаторов, но только в том случае, если вам известны способы построения уровней и зон ПС и модели технического анализа.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия – это простая скользящая средняя (SMA). В выражении ниже, «period» обозначает число отрезков времени (количество свечей), составляющих период расчета скользящей средней (по стандарту – 20).

Верхняя линия полос Боллинджера – эта та же скользящая средняя, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений. В формуле ниже, «n» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия полос Боллинджера рассчитывается аналогично верхней линии, но смещается она вниз.

Сам Джон Боллинджер рекомендует использовать период 20 и стандартное отклонение 2. Он так же выявил, что период менее 10 малоэффективен.

Настройки полос Боллинджера

Полосы Боллинджера имеют следующие стандартные настройки:

Период: 20
Отклонение: 2
Сдвиг: 0
Цена (Применить к ): Close

Период

Для полос Боллинджера рекомендуется применять период от 14 до 24 (по стандарту 20), а стандартное отклонение от 2 до 5 (по стандарту 2). Стоит понимать, что увеличение периода и отклонения будет влиять на чувствительность индикатора, а уменьшение повлияет на работоспособность – появится много ложных сигналов. Поэтому я рекомендую оставить период 20, а отклонение не повышать больше 3, в идеале от 2 до -2,8.

Сдвиг

Сдвиг лучше всего оставить стандартным, т.е. равным 0. Но в своей практике я иногда применяю сдвиг «1». Это не влияет на общую картину, но над и под формирующейся свечей индикатор не перерисовывается.

Цена

Наиболее часто для построения полос Боллинджера используются цены закрытия (Close). Проще говоря, индикатор будет использовать при построении цены, на которые пришлось закрытие свечи.

Таймфремы

Индикатор прекрасно работает на всех таймфреймах. Разумеется, чем выше таймфрейм, тем точнее и надежнее сигнал. Не стоит забывать, что различные активы могут вести себя по разному, соответственно и настройки индикатора стоит подбирать в индивидуальном порядке для каждого актива.

Как работает индикатор Bollinger Bands

Как я и говорил, полосы Боллинджера показывают реальное состояние рынка. Разумеется, есть основные моменты, на которые стоит заострять свое внимание. Давайте разберем эти моменты. Полосы Боллинджера – это канальный индикатор, поэтому стоит изначально разобрать его «спокойное» состояние – состояние во время бокового движения цены.

Как вы видите, в таком состоянии, полосы Боллинджера направлены горизонтально. Причем, это состояние позволяет определять ложные импульсы. Допустим, если цена достигает верхней границы, но сам импульс (предвестник начала трендового движения) отсутствует, то нижняя граница не будет на это реагировать и будет так же направленно горизонтально. Но если появляется импульс, то границы ВВ начинают расширяться. Это можно заметить на данном скриншоте:

Границ ВВ будут расширяться до тех пор, пока сохраняется импульс. Как только импульс угасает, то это сразу же подтверждается и самими полосами Боллинджера – нижняя граница переходит в горизонтальное положение. Но окончание импульса не означает окончание тренда – верхняя граница все еще направлена вверх.

С продолжением тренда, все три линии будут направлены в его сторону, в данном примере – вверх. Первым признаком того, что тренд скоро закончится, будет изменение верхней границы полос Боллинджера с восходящего на горизонтальное – это сигнал, призывающий обратить внимание на ситуацию на рынке.

Если тренд продолжается, то верхняя полоса вновь устремляется вверх. Но если же тренд заканчивается, то верхняя полоса будет направлена вниз и начнется сужение канала.

В дальнейшем может образоваться флет, новый импульс, тренд, но нас это уже не беспокоит. Полосы Боллинджера указывают нам на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что будет в будущем.

Таким образом, мы можем наглядно проследить весь тренд от начала формирования, до его завершения. Стоит понимать, что в одном движении цены вверх или вниз может быть несколько трендов, соответственно несколько трендов нам и покажет ВВ.

Изменение настроек индикатора Bollinger Bands

Как говорилось ранее, в некоторых случаях можно изменять настройки индикатора ВВ, тем самым подстраивая его под нужные активы и торговлю.

Изменение периода сильно повлияет на чувствительность индикатора: при увеличении периода индикатор будет дольше реагировать на изменения в движении цены, а при уменьшении – быстрее, но выдавать больше ложных сигналов. Напомню, лично я считаю, что период 20 самый оптимальный период для этого индикатора – это золотая середина. Сам период – это количество последних свечей, которые используются для вычислений и построений полос.

Если с периодом все понятно, то стандартное расширение, в некоторых случаях, просто необходимо менять. От стандартного расширения зависит то, сколько свечей будет находиться внутри полос, а сколько за их границами.

Так при отклонении «2» внутри полос будет находиться 90.11% свечей, а при отклонении «3» уже 99.98% свечей. Лично я в своей торговле не использую отклонение выше «2. 8» — это вполне достаточно, чтобы получать вполне хорошие синалы в разных стратегиях.

Разумеется, не стоит менять без причины настройки индикатора. Все изменения должны быть обоснованы!

Способы применения полос Боллинджера в торговле

Джон Боллинджер неоднократно акцентировал свое внимание на следующих моментах поведения цены и индикатора:

Резкое изменение цены в основном происходит после сужения полос Боллинджера (после уменьшения волатильности).
Если цена выходит (или движется по границе) за пределы полос Боллинджера, то стоит ждать продолжения движения.
Если за пиками и впадинами на границах полос Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то стоит ожидать разворот тренда или переход движения цены в боковик (флет).
Движение цен начавшееся от одной из границ полос Боллинджера чаще всего достигает противоположной границы.

Достоинства и недостатки Bollinger Bands

Как уже неоднократно говорилось, полосы Боллинджера – это уникальный индикатор, способный показывать нам отражение того, что происходит на рынке в данный момент. Индикатор прекрасно себя показывает при работе как с японскими свечами, так и с барами. Полосы Боллинджера так же являются «ориентиром» на ценовом графике – за счет своего наклона весьма просто определить действующую тенденцию. Кроме того, сужение полос говорит нам о том, что на рынке идет боковое движение, а расширение границ указывает на начало тренда. Все это очень просто определяется визуально. К тому же, если досконально понимать работу самого индикатора, то можно без труда определять начало и конец тренда.

Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption, FinMax, Olymp Trade .

Сами полосы «притягивают» к себе цену и «заставляют» ее большую часть времени находится внутри полос. Полосы Боллинджера подходят совершенно под любой рынок, а не только под флет, как об этом думает большинство. Этот индикатор так же упрощает поиск моделей разворота и продолжения тренда.

Недостатки у полос Боллинджера тоже имеются. Главным недостатком является запаздывание, присущее всем скользящим средним. Во время формирования свечи может происходить небольшая перерисовка, т.к. данные берутся непосредственно от закрытия свечи. В некоторых случаях это вызывает дискомфорт.

Вторым недостатком можно назвать неполноценность индикатора. Нельзя использовать только лишь один индикатор ВВ для анализа графика, как минимум необходимо использовать еще уровни поддержки и сопротивления, т.к. на них опирается большая часть трейдеров.

Заключение

Полосы Боллинджера – это самостоятельный индикатор, зачастую не требующий каких-либо фильтров, но в то же время прекрасно работающий с другими индикаторами и свечными моделями. Если понимать работу самого индикатора и способ его построения, то он (индикатор) становится настоящим Граалем в руках трейдера!

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

Загрузка…

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор бинарных опционов Bollinger Bands – был разработан и подробно описан Джоном Боллинджером. Суть его состоит в том, что цена актива находится в неком коридоре, а на графике можно увидеть сигналы к покупке опциона Call или Put. Сигналы зависят от расположения цены актива по отношению к границам коридора.

Bollinger Bands, как инструмент технического анализа, можно использовать самостоятельно или в сочетании с другими индикаторами. Но могу сказать, что Полосы Боллинджера отлично справляются с поставленной задачей и индивидуально.

Если Вы посмотрите на живой график, то сможете увидеть, что индикатор Полосы Боллинджера состоит из трёх скользящих средних. Все они имеют разный период времени.

По середине находится простая скользящая средняя. По краям линии образуют коридор, где и двигается стоимость актива. Наблюдая за индикатором, можно узнать о тренде актива, о его развороте и о волатильности цены.

Сигналы индикатора Полосы Боллинджера:

— если Вы видите на графике фигуру в виде «горлышка» (границы индикатора максимально приближаются друг к другу) – знайте, что на рынке слабая волатильность и отсутствует явный тренд. В тоже время Вы должны приготовиться к скорому чёткому тренду. Он появится, когда полосы Боллинджера начнут расходиться в разные стороны.

— с образованием чёткого тренда на графике отобразится пробой крайней полосы. В зависимости от того, какая граница была пробита, стоит открывать опцион. Если пробита верхняя полоса – открываем опцион на повышение CALL. Если нижняя полоса пробита – открываем опцион на понижение PUT.

— трейдерам стоит следить и за отскоками от полос Боллинджера (развороты тренда). Цена актива будет стремиться двигаться от одной полосы до другой. Если стоимость актива дотронулась до верхней полосы, дождитесь отскока (разворота) и открывайте опцион на понижение PUT. Если стоимость актива дотронулась до нижней полосы, дождитесь отскока (разворота) и открывайте опцион на повышение CALL.

Индикатор Bollinger Bands – несомненно отличный инструмент для анализа. Всем его рекомендую!

Этот индикатор технического анализа успешно применяется на протяжении нескольких десятилетий не только на Форексе и бинарных опционов, но и фондовых рынках, а также знаменитой Уолл Стрит.

Вообще рекомендую прочитать саму книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера», которую написал создатель индикатора. Она находится в свободном доступе в интернете. Здесь помимо подробного описания и алгоритма работы индикатора, вы найдете абсолютно все сигналы для открытия сделок.

Волны Боллинджера настолько уникальны, что способны генерировать огромное множество сигналов для открытия сделок. Для успешной торговли можно пользоваться только им одним. Но рекомендую комбинировать с MACD или Стохастиком для фильтрации ложных сигналов.

В его основе лежат три скользящих средних. Посередине МА имеет период 20, а боковые SMA 20 + и SMA 20 — со стандартным отклонением x 2.

Помимо сигналов для открытия сделок с помощью этого инструмента определяют волатильность на рынке. Если канал сужается — она минимальная, цена пребывает в узком горизонтальном флете. Это не самое удачное время для торговли. А когда канал расширяется, происходит зарождение нового тренда из-за увеличения активности на рынке.

Если большинство индикаторов создано для работы только по тренду (или для флета), то Боллинджер универсален. Он отлично продемонстрировал себя в работе с боковыми каналами, где нижняя и верхняя линии выступают в качестве линий поддержки и сопротивления.

Как использовать полосы Боллинджера в дневной торговле

7 мин чтения

Полосы Боллинджера — это индикатор технического анализа , который отлично подходит для прогнозирования будущего поведения ценового графика.

Что такое полосы Боллинджера?

Bollinger Bands — это скользящая средняя и две сопровождающие ее полосы. Последние на одно стандартное отклонение на от скользящей средней. Короче говоря, чем выше волатильность цены, тем дальше полосы от скользящей средней.

Торговые полосы находятся на расстоянии одного стандартного отклонения (SD) от скользящей средней.

Другими словами, чем больше стандартное отклонение, тем шире диапазон цен базового актива за данный период времени. Измерение того, насколько цена может отклоняться от своего среднего значения, полезно при попытке предсказать будущие движения цены.

Как это работает?

Как было сказано выше, индикатор состоит из трех линий : одной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и двух ценовых каналов выше и ниже нее.Ценовые каналы расширяются при высокой волатильности и сужаются во время флэта. Для инвесторов волатильность так же важна, как направление и сила тренда. Неустойчивые рынки предоставляют дополнительные торговые возможности.

Если вы хотите использовать полосы Боллинджера в торговле, важно понимать, что они основаны на одной простой идее: , когда уровни цен поднимаются / падают слишком сильно, они должны отскочить назад . Периоды низкой волатильности обычно сопровождаются серьезными рыночными движениями, которые также можно предсказать с помощью полос Боллинджера.Все вышеперечисленное может использоваться трейдерами для определения оптимальных точек входа.

Как настроить?

Настроить полосы Боллинджера на платформе IQ Option очень просто .

Нажмите кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана и выберите «Полосы Боллинджера» из списка доступных индикаторов.

Настройка индикатора: шаг первый

2. Затем нажмите «Применить», если вы предпочитаете работать с рекомендованными настройками. В противном случае перейдите на вкладку «Настроить и применить» и получите возможность настроить период и стандартное отклонение.

Настройка индикатора: шаг второй

3. Индикатор готов к работе!

Как использовать в трейдинге?

Для того, чтобы мог эффективно использовать ленты Боллинджера в дневной торговле , важно понимать основные характеристики волатильности цен и ее применения в торговле.

Как правило, периоды низкой волатильности чередуются с периодами высокой волатильности. При нисходящем тренде цена обычно колеблется между нижней полосой и средней линией.В восходящем тренде, наоборот, цена находится в коридоре между верхней полосой и средней линией.

Периоды низкой и высокой волатильности, определяемые индикатором полос Боллинджера.

Чем дольше рынок остается, тем выше шансы на предстоящий рост волатильности. Полосы Боллинджера хорошо распознают эти моменты. Используя этот индикатор, трейдер может прогнозировать будущие колебания волатильности и определять позиции перекупленности / перепроданности, открывая сделки в наиболее подходящий момент.Однако также важно помнить, что ни один индикатор не является точным на 100%. Все индикаторы способны давать ложные сигналы.

Когда актив покидает «нормальный» ценовой диапазон, большинство не склонных к риску трейдеров перестают открывать новые сделки и ждут, пока рынок снова стабилизируется.

Особенности

Сжатие

Ситуация, когда ценовые полосы сближаются, называется сжатием. Подобные периоды указывают на низкую текущую волатильность и возможность высокой волатильности в ближайшем будущем.Однако индикатор не предоставляет трейдеру информацию о конкретном моменте времени, когда предполагается рост волатильности. Во время сжатия трейдеры остаются в основном неактивными.

Прорывы

Примерно 90% ценового действия происходит между ценовыми полосами. События, которые происходят в оставшиеся 10% времени, называются прорывами. Прорыв — это событие, во время которого цена покидает «нормальный» ценовой диапазон. Их не следует использовать в качестве торговых сигналов, поскольку они не предоставляют никакой информации о силе и направлении будущего тренда.

Объединяйте и побеждайте

Полосы Боллинджера хорошо показывают текущую волатильность и иногда предсказывают предстоящие колебания рынка, но не являются универсальным торговым инструментом. По словам самого г-на Боллинджера, этот индикатор следует комбинировать с другими индикаторами для максимального прогнозного потенциала и эффективности.

Заключение

Полосы Боллинджера — это индикатор, который стоит изучить и использовать в реальной торговле. Это не только полезно, но также может подавать своевременные сигналы на покупку или продажу, в то время как большинство участников рынка все еще не знают о направлении будущего тренда.

Попробовать

Как использовать полосы Боллинджера

Поздравляю с поступлением в 5 класс!

Каждый раз, когда вы переходите на следующий уровень, вы продолжаете добавлять все больше и больше инструментов в набор инструментов вашего трейдера для технического анализа (TA).

«Что такое набор инструментов трейдера?» ты спрашиваешь.

Просто!

Давайте сравним торговлю со строительством дома.

Вы бы не стали использовать молоток для винта, верно? Вы также не стали бы использовать циркулярную пилу, чтобы забивать гвозди.

Для каждой ситуации есть подходящий инструмент.

Как и в торговле, определенные технические индикаторы лучше всего использовать для конкретных сред или ситуаций .

Таким образом, чем больше у вас будет инструментов, тем лучше вы сможете адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной среде.

Или, если вы хотите сосредоточиться на нескольких конкретных торговых средах или инструментах, это тоже круто.

Хорошо иметь специалиста по установке электричества или водопровода в доме, точно так же, как круто быть специалистом по полосам Боллинджера или скользящей средней.

Есть миллион разных способов заработать пипсы!

В этом уроке, когда вы узнаете об этих индикаторах, думайте о каждом как о новом инструменте, который вы можете добавить в свой набор инструментов.

Возможно, вам не обязательно использовать все эти инструменты, но всегда приятно иметь множество вариантов, верно?

Вы можете даже найти тот, который вам понятен и достаточно удобен, чтобы освоить его самостоятельно. А теперь хватит об инструментах!

Приступим!

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, технический индикатор, разработанный Джоном Боллинджером, используется для измерения волатильности рынка и определения условий «перекупленности» или «перепроданности».

John Bollinger

По сути, этот небольшой инструмент сообщает нам, спокойный ли рынок или ГРОМКИЙ!

Когда рынок спокоен, полосы сужаются, а когда рынок ГРОМКО, полосы расширяются.

Посмотрите на таблицу ниже. Полосы Боллинджера (BB) — это индикатор , наложенный на график. означает, что он отображается поверх цены.

Обратите внимание, как при спокойной цене полосы расположены близко друг к другу. Когда цена движется вверх, полосы расходятся.

Верхняя и нижняя полосы измеряют волатильность или степень вариации цен во времени.

Поскольку полосы Боллинджера измеряют волатильность, полосы автоматически подстраиваются под меняющиеся рыночные условия.

Вот и все. Да, мы могли бы продолжить и утомить вас, изучая историю полос Боллинджера, то, как они рассчитываются, математические формулы, лежащие в основе этого, и так далее и тому подобное, но нам действительно не хотелось все это печатать.

Ладно ладно, дадим краткое описание …

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера обычно изображаются в виде трех линий:

Тесьма верхняя
Средняя линия
Тесьма нижняя

Средняя линия индикатора — это простая скользящая средняя (SMA).

Большинство программ построения графиков по умолчанию используют 20-периодный период, который подходит для большинства трейдеров, но вы можете поэкспериментировать с различными длинами скользящих средних после того, как получите небольшой опыт применения полос Боллинджера.

Верхняя и нижняя полосы по умолчанию представляют два стандартных отклонения выше и ниже средней линии (скользящее среднее).

Если вы волнуетесь, потому что не знаете стандартных отклонений.

Не бойся.

Концепция стандартного отклонения (SD) — это всего лишь мера того, насколько разбросаны числа.

Если верхняя и нижняя полосы составляют 1 стандартное отклонение, это означает, что около 68% ценовых движений, произошедших за последнее время, СОДЕРЖАТСЯ в этих полосах.

Если верхняя и нижняя полосы составляют 2 стандартных отклонения, это означает, что около 95% ценовых движений, произошедших в последнее время, СОДЕРЖАТСЯ в этих полосах.

Вы, наверное, засыпаете, давайте поразим вас изображением.

Как вы можете видеть, чем выше значение SD, которое вы используете для полос, тем более высокие цены «захватываются» полосами.

Вы можете опробовать различные стандартные отклонения для полос, как только познакомитесь с их работой.

Честно говоря, для начала вам не обязательно знать большую часть этого материала.Мы считаем более важным показать вам несколько способов применения полос Боллинджера в вашей торговле.

Примечание. Если вы действительно хотите узнать о расчетах полос Боллинджера, почитайте книгу Джона «Боллинджера о полосах Боллинджера» или посетите нашу прекрасную страницу Forexpedia о полосах Боллинджера.

Отскок Боллинджера

Одна вещь, которую вы должны знать о полосах Боллинджера, заключается в том, что цена имеет тенденцию возвращаться к середине полосы .

В этом вся идея « Bollinger Bounce .”

Посмотрев на график ниже, можете ли вы сказать нам, куда цена может пойти дальше?

Если вы сказали, что вы правы! Как видите, цена вернулась к средней области полос .

То, что вы только что видели, было классическим отскоком Боллинджера. Причина этих отскоков заключается в том, что полосы Боллинджера действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления .

Чем дольше вы находитесь, тем сильнее эти полосы.

Многие трейдеры разработали системы, которые процветают на этих отскоках, и эту стратегию лучше всего использовать, когда рынок находится в диапазоне в диапазоне и нет четкого тренда.

Вы можете торговать таким подходом только тогда, когда цены не имеют тренда. Так что помните о ШИРИНЕ диапазонов .

Избегайте торговли отскоком Боллинджера, когда полосы расширяются, , потому что это обычно означает, что цена движется не в пределах диапазона, а в ТРЕНДЕ!

Вместо этого ищите эти условия, когда полосы стабильны или даже сокращаются.

Теперь давайте посмотрим, как использовать полосы Боллинджера, когда рынок ТРЕНДУЕТСЯ…

Сжатие Боллинджера

«Сжатие Боллинджера» говорит само за себя. Когда полосы сжимаются, это обычно означает, что прорыв готовится произойти.

Если свечи начинают пробивать верхнюю полосу, то движение обычно продолжается вверх.

Если свечи начинают пробиваться ниже НИЖНЕЙ полосы, то цена обычно продолжает идти ВНИЗ.

Глядя на график выше, вы можете увидеть, как полосы сжимаются вместе. Цена только что начала вырываться из верхней полосы. На основании этой информации, как вы думаете, куда пойдет цена?

Если вы сказали, вы снова правы!

Вот как работает типичное сжатие Боллинджера.

Эта стратегия разработана для того, чтобы вы как можно раньше поймали ход.

Подобные настройки не происходят каждый день, но вы, вероятно, заметите их несколько раз в неделю, если посмотрите на 15-минутный график.

Есть много других вещей, которые вы можете делать с полосами Боллинджера, но это две наиболее распространенные стратегии, связанные с ними.

Добавьте индикатор на свои графики и посмотрите, как цены движутся относительно трех полос. Как только вы освоитесь, попробуйте изменить некоторые параметры индикатора.

Пора добавить это в набор инструментов вашего трейдера, прежде чем мы перейдем к следующему индикатору.

стратегий «Полосы Боллинджера» | Руководство по торговле опционами

Теория полос Боллинджера предназначена для описания волатильности акции.Это довольно просто, состоящее из простой скользящей средней и ее верхней и нижней «полос», которые находятся на расстоянии 2 стандартных отклонений. Стандартные отклонения — это статистический инструмент, используемый для определения большинства движений или «отклонений» от среднего значения. Помните, что когда вы используете теорию полос Боллинджера, она работает только как индикатор или ориентир и должна использоваться с другими индикаторами.

Обычно мы используем 20-дневную простую скользящую среднюю и ее стандартные отклонения для создания полос Боллинджера.Стратегии, которые используют некоторые инвесторы, включают более краткосрочные или долгосрочные полосы Боллинджера в зависимости от их потребностей. Стратегии с краткосрочными полосами Боллинджера (менее 20 дней) более чувствительны к колебаниям цен, в то время как стратегии с более долгосрочными полосами Боллинджера (более 20 дней) более консервативны.

Так как же нам использовать теорию полос Боллинджера?

Теория полос Боллинджера не указывает точно, в какую точку покупать или продавать опцион или акцию. Он предназначен для использования в качестве ориентира (или полосы) для измерения волатильности акций.

Когда цена акции очень волатильна, полосы Боллинджера будут далеко друг от друга. На графике ниже эти периоды можно увидеть в начале марта, середине апреля и середине мая. С другой стороны, когда колебания цен незначительны, а значит, и низкая волатильность, полосы Боллинджера будут находиться в узком диапазоне. Это можно увидеть в обведенных кружками разделах в феврале, конце марта и конце июня.

Теория полосы Боллинджера предоставляет индикаторы для измерения волатильности цены акции.Он выводится из простой скользящей средней и ее стандартных отклонений. Широкие полосы указывают на изменчивые состояния , а узкие полосы указывают на стабильные состояния .

Что касается того, как мы используем теорию полос Боллинджера, вот несколько рекомендаций:

История показывает, что акция обычно не остается надолго в узком торговом диапазоне, что можно оценить с помощью полос Боллинджера. Стратегии включают соотнесение ширины с длиной лент.Чем уже полосы, тем короче срок службы. Поэтому, когда акция начинает торговаться в узких полосах Боллинджера, например, в областях, выделенных кружком на графике, мы знаем, что в ближайшем будущем произойдет существенное колебание цен. Однако мы не знаем, в каком направлении будет двигаться акция, поэтому необходимо использовать стратегии полос Боллинджера вместе с другими техническими индикаторами.

Когда акция начинает становиться очень волатильной, это показано на графике выше как фактическая цена акции, «обнимающая» либо верхнюю, либо нижнюю полосы Боллинджера, при этом полосы существенно расширяются.Чем шире полосы, тем более волатильна цена и тем выше вероятность того, что цена вернется к скользящей средней.

Когда реальная цена акций уходит от полос назад к скользящей средней, это может быть воспринято как сигнал о том, что ценовой тренд замедлился и вернется к скользящей средней. Тем не менее, цена обычно отскакивает от полос во второй раз перед подтвержденным движением к скользящей средней.

Чем дольше полоса Боллинджера остается узкой , тем более вероятно, что произойдет резкое движение цены .Чем шире полоса Боллинджера, становится , тем более вероятно, что цена вернется к скользящей средней .

Как обычно, и для теории полос Боллинджера в частности, следует отметить, что отдельные индикаторы не должны использоваться сами по себе, а должны использоваться с одним или двумя дополнительными индикаторами разных типов, чтобы подтвердить любые сигналы и предотвратить ложные срабатывания.