Инструкция для торговли опционами с классическим индикатором CCI

Commodity Channel Index или индекс товарного канала — это стандартный осциллятор, который входит в набор индикаторов любой платформы для классического трейдинга. Этот аналитический инструмент был разработан еще в начале 80-х.

В конце 20 века индикатор CCI активно использовался многими трейдерами для работы с фондовыми и товарными активами. Несмотря на то, что с того времени природа ценообразования финансовых инструментов существенно изменилась, применение Commodity Channel Index на практике по-прежнему актуально. Более того, правильное использование этого осциллятора может послужить основой для создания успешной стратегии торговли опционами.

Начинающим и средним трейдерам настоятельно рекомендуется ознакомиться с представленной далее информацией. Использование этих знаний позволит существенно повысить результативность торговли. Итак, Commodity Channel Index: описание и применение.

Аналитические возможности индикатора

Как упоминалось ранее, CCI относится к группе осцилляторов, которые преимущественно используются для выявления зон перекупленности/перепроданности. Алгоритм работы основан на относительно простом математическом принципе. Задачей инструмента является вычисление отклонения цены актива от средних показателей скользящей средней.

Потестировать индикатор на демо счете Pocket Option

В торговых платформах индикатор CCI отображается в виде кривой линии, которая строится в дополнительном окне под ценовым графиком.

В этом окне разработчиком предусмотрены 2 уровня: 100 и -100. Авторы некоторых информационных статей утверждают, что предложенные создателем уровни более не актуальны в силу существенного увеличения торговых объемов на финансовых рынках за последние 30 лет. Отчасти с этим можно согласиться, но только если речь идет о торговле на малых временных интервалах. В этом случае оптимальными уровнями можно считать 300 и -300. При работе с графиками Н4 и более предложенные разработчиком значения по-прежнему актуальны.

Если линия осциллятора пересекает верхний уровень, то это указывает на слишком высокую стоимость актива. Пересечение нижней границы сигнализирует о заниженной цене финансового инструмента, то есть области, которые расположены за пределами уровней 100 и -100 являются зонами перекупленности и перепроданности. Говоря простым языком, пересечение кривой уровней 100 и -100 указывает на существенное отклонение текущей стоимости актива от среднестатистических показателей скользящей средней, что служит поводом для открытия сделки.

Входные параметры

CCI входит в набор стандартных аналитических инструментов. В терминале МТ4 он размещен в разделе пользовательских индикаторов. Разумеется, на профильных сайтах и форумах можно найти современные версии этого осциллятора и скачать их бесплатно. Не берусь судить об их эффективности, поскольку на практике использовал только стандартную версию, возможностей которой вполне достаточно для успешной торговли. Однако в доработанных версиях этот индикатор можно использовать с алертом, то есть при формировании сигнала на открытие сделки трейдер будет получать звуковое оповещение. Также сигнал можно получать на адрес электронной почты, но для этого потребуется выполнить некоторые манипуляции.

При переносе инструмента на ценовой график трейдеру будет предложено внести изменения в настройки.

Внимание! Несмотря на то, что CCI был разработан для торговли товарными активами, сегодня этот осциллятор может применяться для бинарных опционов, причем достаточно эффективно. Настоятельно рекомендуется использовать платформу МТ4 при работе с индикаторами. Практика показывает, что написанные на MQL4 аналитические инструменты наиболее корректны.

Открыть учебный счет у надежного брокера Покет оптион ⇓

Как настроить CCI для успешной торговли? Ранее упоминалось, что за последние 30 лет торговый объем на финансовых рынках существенно вырос. Особенно это касается производных финансовых инструментов (валютные пары и контракты CFD на разницу цен). Это привело к тому, что на графиках с периодами менее Н1 преобладает рыночный шум, который проявляется в виде ложных пробоев уровней и коррекций.

Это существенно препятствует корректной работе аналитических инструментов. Чтобы вести успешную торговлю на периодах М1–М30 потребуется значительный практический опыт и высокочастотные аналитические инструменты, к которым CCI, увы, не относится. Следовательно, для эффективного применения этого осциллятора следует рассматривать периоды от Н1 и более, а еще лучше остановить свой выбор на таймфрейме Н4. В этом случае точность сигналов будет значительно выше.

Для корректной работы на периодах Н4 рекомендуется использовать стандартные входные параметры.

• Уровни: 100 и -100;
• Период: 14;
• Цвет: любой.

В ходе небольшого тестирования этого осциллятора удалось выявить, что лучший финансовый результат CCI показывает при использовании на графиках валютных пар EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. Теоретически, при создании качественной ТС на базе CCI потенциальная доходность может составить 15-20% в месяц. Для более агрессивной торговли можно рассматривать применение осциллятора на графиках с периодами Н1. В этом случае период должен быть не менее 20:

Это существенно снизит число ложных торговых сигналов.

Применение CCI в торговле опционами

Как пользоваться индикатором в торговле бинарными опционами? Принцип применения этого инструмента во многом схож с другими осцилляторами. Сигналом для покупки опциона PUT является пересечение кривой индикатора уровня 100 сверху вниз. Для открытия сделки Call потребуется дождаться пересечения линией CCI уровня -100 снизу вверх, что будет указывать на выход стоимости актива из зоны перепроданности.

Успешная торговля бинарными опционами предполагает высокую точность, поэтому начинающим трейдерам рекомендуется в настройках CCI установить 2 дополнительных уровня: 200 и -200. Период следует оставить стандартный – 14. Открывать сделку в этом случае потребуется при «отскоке» линии осциллятора от упомянутых уровней.

На скриншоте представлен график валютной пары GBP/USD с периодом Н4. Красными кругами отмечены сигналы осциллятора, а небольшие горизонтальные линии указывают на точки закрытия сделок. Как можно заметить, из 6 сделок только 2 оказались убыточными. Это оправдывает применение CCI в торговле опционами, но только при условии использования графиков с периодом Н4. Период экспирации в этом случае будет составлять 20 часов (время формирования пяти ценовых элементов).

Важно! Если планируется работа с индикатором CCI реальными средствами, то рекомендуется внимательней отнестись к выбору брокера. Не каждая компания предлагает трейдерам длительные сроки исполнения контракта. Риск на сделку не должен превышать 10% от депозита. Потенциальная доходность по сигналам CCI в этом случае составит порядка 15-20% в месяц.

Настоятельно рекомендуется подобрать трендовый индикатор к CCI для комплексного применения с целью фильтрации ложных сигналов. Например, с помощью простой скользящей средней с периодом 20 можно было бы исключить убыточные сделки на представленном выше примере, но это не значит, что именно скользящая идеально подойдет для эффективного применения CCI. Не стоит забывать, что алгоритм этого осциллятора основан именно на CCI. Вполне возможно, что неплохих результатов удастся добиться при объединении CCI с индикаторами объемов или с индексом относительной силы RSI.

Заключение

Commodity Channel Index – осциллятор, проверенный временем и многими практикующими трейдерами. Успех в работе с этим инструментом основан на многих факторах, например:

• Опыт;
• Корректность настроек и выбранного таймфрейма;
• Актив, на котором ведется работа;
• Вспомогательные индикаторы.

Осциллятор CCI может стать надежным фундаментом эффективной стратегии. Главное – уделить время его изучению. Начинающим и средним трейдерам рекомендуется самостоятельно протестировать возможности этого инструмента при торговле виртуальными средствами. Важно оценить эффективность CCI при работе с разноплановыми активами, а также в комплексе с другими аналитическими инструментами.

А вы раньше сталкивались с CCI? Каких результатов удалось добиться с помощью этого инструмента? Пишите отзывы в комментариях.

binaryvip.ru

Индикатор CCI – подробное описание, настройка, стратегии торговли

Индикатор CCI – эффективное средство анализа тренда, разработанное в средине восьмидесятых годов минувшего столетия. Разработчиком этого индикатора является Дональд Ламберт — известный биржевой спекулянт и достаточно крупный инвестор. В переводе с английского языка название индикатора звучит как индекс ценового канала («Commodity Channel Index»)

По определению, индикатор CCI указывает диапазон цены, движущейся в определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер имеет возможность определять ценовые границы тренда. Одновременно с этим при умелом пользовании этим индикатором можно выявляться предстоящие развороты цены на графике.

Описание индикатора CCI

Исследуя описание индикатора CCI, можно обратить внимание на формат его сигналов. Многие трейдеры заключают сделки в рамках узкого ценового коридора, а при выходе цены за его пределы открывают позиции в обратном направлении. Разработчик индикатора поставил целью отобразить этот канал и своевременно выявить предстоящие развороты.

Индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены. Он имеет два уровня +100 и -100. Кривая линия, построенная на основе средней скользящей, демонстрирует границы коридора, в котором движется цена, и сама движется от одного уровня к другому. Посередине окна имеется нулевой уровень. Ориентируясь на эти отметки, трейдер без труда может определить устойчивость тренда и его перспективы на ближайший период.

Как установить индикатор CCI?

Данный индикатор уже входит в состав самого популярного торгового терминала MetaTrader4, поэтому для его установки необходимо всего лишь перетащить данный индикатор на график цены из папки осцилляторы.

Настройка индикатора CCI и его параметры

В качестве основного источника сигналов индикатор CCI использует данные средней скользящей с периодом 14, который установлен по умолчанию. При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента.

Горизонтальные уровни индикатора символизируют зоны перекупленности и перепроданности. По этим признакам этот инструмент можно отнести к категории трендовых осцилляторов. Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами.

Средняя линия, обозначающая нулевой уровень, используется для определения силы тренда и распределения зоны комфортности для цены. Остальные настройки индикатора CCI стандартные и сводятся к изменению цвета кривой сигнальной линии и добавлению уровней.

Традиционно настройка индикатора CCI производится в соответствии с концепцией торговой стратегии в индивидуальном порядке, а также с учетом используемых дополнительных аналитических инструментов и их параметров.

Как торговать с использованием индикатора CCI?

Индикатор CCI подает сигналы, отображаемые в отдельном окне. При входе кривой сигнальной линии в зону перекупленности с пересечением уровня +100 следует приготовиться к снижению активности бычьего рынка.

После нескольких попыток протестировать рынок, тренд должен выйти из этой зоны и сигнальная линия также пересечет зону перекупленности сверху вниз. Более точный, подтверждающий намерение продавцов сигнал появляется при пересечении нулевого уровня сверху вниз.

По аналогичной схеме можно искать сигналы на покупку. Только в этом случае сигнальная линия индикатора должна выйти из зоны перепроданности пересекая уровень -100.

Комбинации индикатора CCI с другими индикаторами

Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором  MACD на 4-х часовых графиках. Такой технический анализ совокупности показаний индикаторов будет весьма обоснованным и корректным.

При этом сигналы одного из индикаторов могут свидетельствовать о целесообразности открытия сделки, а по сигналам второго можно осуществлять фиксацию прибыли.

Тем не менее, на рынке часто случаются ситуации, когда оба индикатора подают четкие сигналы на вход в рынок или на закрытие торговой позиции. Такое сочетание более перспективно и дает более четкие основания для совершения торговых операций трейдеру.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018

Alpari	Бонус 120% к депозиту, инвестиции в памм счета и памм портфели, бесплатные торговые сигналы от Autochartist	Сайт брокера
MaxiMarkets	Бесплатные торговые смс смгналы, 100 % страховка депозита, торговля криптовалютами, акция «Демо-Реал»	Сайт брокера
Amarkets	Сервис копирования успешных торговых стратегий, торговля биткоином, готовые портфели для инвестирования	Сайт брокера
RoboForex	Бонус до 115% к депозиту , бесплатный VPN сервер, копирование сделок успешных трейдеров, пополнение и вывод средств без комиссии, инвестиции в криптоиндексы	Сайт брокера

Как только гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, а кривая CCI в это время находится в зоне перекупленности (выше уровня 100), — это самое время открывать позицию на покупку.

Сделку на продажу следует открывать при пересечении индикатора MACD нулевой линии но уже сверху вниз при нахождении индикатора CCI в зоне перепроданности (ниже уровня -100).

Фиксировать прибыль в данной стратегии и в первом и во втором случаях необходимо, как только индикатор CCI пересечет нулевой уровень сверху вниз (при сделках на покупку и снизу вверх (при сделках на продажу).

В торговых стратегиях опытных трейдеров нередко используются и другие индикаторы или осцилляторы. Например, успешно сочетаются сигналы индикатора CCI в сочетании с сигналами индикатора Parabolic SAR. Еще одна удачная комплектация – показания индикатора CCI и моделей свечного анализа.

Кроме того, в структуре торговых стратегий могут использоваться графические инструменты, например, уровни Фибоначчи. Однако наибольшей эффективностью отличается применение CCI с осцилляторами и трендовыми индикаторами, основанными на сигналах средней скользящей.

Стратегии с индикатором CCI

Наряду с применением технических индикаторов и прочих средств технического анализа, стратегии с индикатором CCI могут базироваться и на принципах дивергенции. Расхождение направлений на графике цены и в окне индикатора свидетельствует о предстоящих изменениях на рынке (развороте тренда или глубокой коррекции).

Визуально провести анализ на основе дивергенции не составит труда даже начинающим спекулянтам. Достоинством этой стратегии является ее простота и корректность анализа.

При выявлении дивергенции следует дождаться, когда свеча пробьют трендовую линию на графике цены и закроется на противоположной стороне от этой линии. Как только цена выйдет за уровень трендовой линии, можно открывать сделку. При этом индикатор CCI должен пересечь уровень 0 в окне индикатора.

Одновременно следует ограничить вероятные убытки, установив стоп лосс на уровне ближайшего локального минимума или максимума. Альтернатива постановки стоп лосса – это уровень под или над свечой, пробившей трендовую линию.

Тейк профит можно установить, руководствуясь, например, уровнями Фибоначчи. Также тейк профит можно зафиксировать вручную, как только кривая линия индикатора достигнет уровня зоны перекупленности или перепроданности.

В трейдерской практике существуют и другие эффективные стратегии с участием этого индикатора, но каждый трейдер должен сам определить методы его использование и сочетание с другими средствами технического анализа.

При этом важно осознавать, что индикатор этой категории отображает не само направление цены, а параметры ее устойчивости. Это значит, что не всегда следует открывать сделки в том направлении, в котором двигается кривая линия индикатора.

Еще одно замечание относительно использования этого инструмента в составе торговых стратегий – сигналы CCI не всегда объективны. Поэтому самостоятельное его применение нежелательно.

В помощь данному индикатору так же может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий более наглядно и точно оценить ситуацию на рынке.

Заключение

Подводя итоги обзора индикатора CCI, можно сделать вывод, что он является эффективным средством анализа, но лишь в условиях комплексного применения в структуре стратегии с другими средствами технического анализа. Наиболее эффективно он продуцирует сигналы совместно с осцилляторами и индикаторами тренда. При этом важно грамотно подбирать период анализа в настройках самого индикатора.

Что еще посмотреть ↓

masterdohodov.ru

описание, настройка + 4 стратегии торговли по индикатору |

 

Среди многочисленных индикаторов группы осцилляторов наибольшей популярностью у трейдеров пользуются MACD и Stochastic. Это достаточно старые и уже проверенные временем инструменты анализа. Однако, есть не менее интересные, полезные и удобные в использовании осцилляторы, которые по какой-то причине не так часто можно увидеть на графиках. К таким относится индикатор CCI, не такой старый, но уже с репутацией хорошего средства технического анализа.

Из данной статьи Вы узнаете:

 

Индикатор CCI: описание

Индикатор CCI – осциллятор, применяемый в торговле для определения как классических сигналов осциллятора, так и некоторых особенных, свойственных именно этому индикатору. Почти 40 лет назад появилось первое упоминание с названием “Индекс товарного канала”. Опубликовал его известный аналитик Дональд Ламберт.

Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:

• индикатор CCI можно использовать на нестандартных для осциллятора периодах – часовом и даже получасовом;
• на самой линии в окошке индикатора можно проводить графический анализ, этим CCI похож на RSI;
• вместо привычных зон перепроданности или перекупленности у нас есть сразу несколько уровней, каждый со своим значением;

 

Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.

 

 

Настройка индикатора CCI

Для того, чтобы добавить индикатор CCI на график, открываем список индикаторов и переходим в раздел «Осцилляторы». Здесь уже в списке должен находиться Commodity Channel Index – это и есть CCI. Он отобразится в окошке под графиком, цветовая схема удобна как для черного фона, так и для белого.

Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.

 

Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:

1. Если увеличивать число баров, которые будут анализироваться, то это повысит точность индикатора. То есть улучшается фильтрация, но это актуально только в том случае, когда работаем с крупными периодами, например, четырёхчасовым. Здесь проявляются все черты классических средств технического анализа – колебания на больших тайм фреймах не так велики (имеется в виду волатильность), поэтому все движения выглядят более плавными. Соответственно, если тренд начался, то даже полученное с небольшим опозданием подтверждение всё равно остаётся в рамках нормы и можно спокойно торговать по нему.
   
2. Если же сократить количество баров в анализе, то получим вариант, при котором индикатор cci будет достаточно быстро показывать любые изменения ситуации, но актуально это лишь в том случае, когда цели движения не очень велики. Ситуация может измениться достаточно быстро, поэтому лучше выходить из сделки при первых же признаках смены тренда. Здесь как раз хорошо проявят себя уровни индикатора CCI, так как их достаточно много и все они используются, а при небольшом периоде их можно видеть гораздо чаще.
   

 

Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.

Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:

1. Ищем на графике нужного нам тайм фрейма локальный максимум и локальный минимум. Это не дневные показатели, а такие, чтобы точно прослеживался цикл роста или снижения. Ищем точки начала и окончания такого движения.
2. Смотрим, сколько времени заняло такое движение, то есть сколько свечей нарисовалось за всё время от минимума до максимума (или наоборот). Итоговое число делим на 3. Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода.

 

Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.

 

 

Описание работы индикатора CCI

Работа индикатора строится на изучении изменения цены относительно среднего. То есть текущие показания по сути определяют степень отклонения, примерно также как это происходит и во множестве других индикаторов. Однако, как уже говорилось ранее, CCI не имеет границ, поэтому привычных по стохастику 0 и 100 мы здесь не увидим. Зато есть нулевая отметка, вокруг которой и происходит движение к разным уровням. Для полноценной работы следует добавить значения +200, +300, а также -200 и -300. Изначально их может не быть, добавлять следует в настройках – раздел “уровни”.

 

Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:

1. Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0. То есть это от +100 до -100, основной диапазон для относительно спокойного рынка. Учитывая, что часть торговых суток, которая приходится на Азию, проходит обычно без резких колебаний, получаем вполне чёткую картину. При увеличении периода это станет ещё более наглядным.
2. Следующие две области расположены ещё на 100 дальше. От 100 до 200 и от -100 до -200 соответственно. Индикатор выходит в эти области на достаточно резких колебаниях, которые обычно провоцируют новости или же начало европейской торговой сессии после вялой азиатской. Однако, надолго он там редко задерживается, поэтому общее время пребывания в указанных диапазонах не превышает 28%.
3. И, наконец, экстремальные значения, которые лежат дальше области, ограниченной значением 200 с одной и с другой стороны. Нужен действительно серьёзный повод, чтобы индикатор cci ушёл так далеко. На это остаётся менее 5% времени, поэтому видеть эти значения будем очень редко.

 

 

Торговые стратегии CCI

Всего для индикатора CCI можно выделить 3 ключевых торговых сигнала, которые хорошо работают. Но нужно понимать, что статистика получается хорошей на достаточно продолжительном периоде времени. То есть, например, на 10 входов в рынок 6 сработают в плюс, два закроются в минус и ещё два, допустим, по безубытку.

Поэтому не стоит ждать, что каждый сигнал будет давать прибыль. Здесь множество параметров, в том числе и выбранный тайм фрейм, торговый инструмент, и так далее. Фунтиена – очень волатильная, поэтому на небольшом тайм фрейме будет много ложных сигналов. А какой-нибудь вялый кросс типа австралийского доллара к новозеландскому может давать сигналы крайне редко, оставаясь практически в постоянном флэте. Итак, выделим основные:

 

Стратегия №1. Индикатор cci выходит за границу линии 100, после чего какое-то время находится выше неё в пространстве между 100 и 200. Затем происходит смена направления, и линия CCI устремляется вниз. В тот момент, когда она пересекает линию 100 теперь уже сверху вниз, нужно быть готовым открывать продажу. Но необходимо дождаться закрепления линии под этим значением, так как, до тех пор, пока не закрыт текущий бар, всё легко может измениться и линия снова вернётся в область между 100 и 200.

По точно такому же принципу формируется сигнал на покупку, только теперь это будет уже значение линии -100 и, соответственно, пересечение снизу вверх.

 

Сигнал нельзя отнести к очень точным, тут скорее нужно ориентироваться именно на процент успешных сделок в долгосрочной перспективе. Либо же ориентироваться на движение по тренду, а заходить в сделки только на завершении коррекции и только в главном направлении. Также достаточно хорошо применяется во флэте, особенно в комбинации со свечным и графическим анализом.

 

Вообще, индикатор CCI сочетается практически со всеми видами анализа, его можно даже использовать вместе с другими осцилляторами, как раз из-за того, что у него нет фиксированных границ и линия может выходить достаточно далеко, в то время как стохастик просто “прилипнет” к границе окошка и будет там пребывать долгое время.

 

Стратегия №2. Второй торговый сигнал, который даёт индикатор CCI может напоминать таковой у диаграммных осцилляторов. Речь идёт о нулевой отметке, которую цена пересекает снизу вверх или сверху вниз. Особенно удобно в рамках коррекций и консолидаций.

Нужно дождаться когда цена пересечёт 0 и заходить в рынок только после того, как линия закрепится с другой стороны этой отметки, то есть всё как и в первом сигнале. Часто этот тип используется в том случае, когда индикатор CCI выступает как один из инструментов, по нему можно дожидаться подтверждения. Есть множество стратегий торговли по MACD, где анализ проводится по одним индикаторам, а вот вход в рынок происходит после пересечения нуля. Аналогично и с CCI. Он подтверждает образование локального тренда.

 

Также можно встретить торговые методики, когда рабочий лот разделяется на части. В контексте такого сигнала можно добавить первый сигнал – и вот получается две рыночные ситуации, в каждой из которых можно использовать по половине рабочего лота. Это консервативный вариант торговли, который может сократить общую прибыльность, но при этом он даёт возможность и сократить риски, особенно, если первую позицию впоследствии оставлять в безубытке, который затем перемещается и уже становится таковым для совокупности из двух ордеров.

Самый лучший вариант – применять такое разделение после окончания коррекции на тренде, то есть примерно так, как и в первом пункте. Получается дополнение к сигналу.

 

Стратегия №3. Самый популярный сигнал, который можно увидеть в использовании осцилляторов – это конвергенция и дивергенция. Основный смысл состоит в следующем – движению цены соответствует движение на индикаторе, но в какой-то момент они начинают значительно различаться. Происходит так после того, как интенсивность тренда снижается. Рассмотрим на примере бычьего движения.

После образования очередного максимума, который также отобразится максимумом на индикаторе, начинается снижение, обычная коррекция. После этого цена снова активно растёт и делает новый максимум. Индикатор cci также устремляется вверх, но как раз на нём нового максимума нет. Такая ситуация является хорошим сигналом к смене тренда, то есть к развороту вниз.

 

Стратегия №4. Ещё один интересный вариант работы с индикатором CCI – графический анализ по нему. В этом случае мы рассматриваем линию движения в качестве графика. Это позволяет строить трендовые линии или же искать разные фигуры из графического анализа. Например, нередко можно встретить треугольники (также, как и на RSI) или даже ГИП.

Тот момент, когда индикатор пробивает свою трендовую линию можно считать сигналом ко входу в рынок, но обычно таким образом просто дожидаются подтверждения более раннего входа по какому-либо другому сигналу, хотя, можно рассматривать и как самостоятельный. Но отнести его к надёжным нельзя, так как часто после этого цена делает ещё одно движение, а распознать ложный пробой трудно и нужен опыт.

 

 

Заключение

В общем, можно сказать, что индикатор CCI вполне оправданно пользуется интересом со стороны трейдеров – это простой и удобный в использовании индикатор, который без проблем освоит даже новичок. Множество вариантов торговли,

Торгуйте только у надежных форекс брокеров

internetboss.ru

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)

 

Индикатор CCI: как им пользоваться

Торговые сигналы

Отображение в терминале QUIK

Материалы по теме

 

Индекс товарного канала создан и впервые предложен Дональдом Ламбертом в 1980 году. Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической стоимости. Несмотря на употребление слова «товарный», индикатор в равной степени применим как к товарным фьючерсам, так и к акциям или валюте.

Несмотря на 37-летнюю историю и наличие индикатора во всех биржевых торговых программах, он всё же  уступает по популярности таким индикаторам, как скользящие средние, индекс направленного движения, стохастический осциллятор, индекс относительной силы и т.п. Это объясняется специалистами недостатком литературы по этому индикатору и настойчивостью Ламберта в привязывании CCI к теории циклов.

Неудивительно, что вокруг данного индикатора сложилась крайне противоречивая ситуация, которая выражается в диаметрально противоположных подходах интерпретации его сигналов. С одной стороны, во многих книгах по техническому анализу и торговых платформах индикатор CCI описан как осциллятор, служащий для определения уровня перекупленности и перепроданности. С другой стороны, сам разработчик индикатора создавал его в качествеи следящего за трендом инструмента, который определяет момент возникновения сильного и устойчивого тренда для открытия позиции в направлении существующей тенденции.

Индикатор CCI: как им пользоваться

По идее Д. Ламберта, формула индикатора вычисляет простую скользящую среднюю от средних дневных цен (max+min+close/3), а затем вычисляет среднее отклонение, которое  является суммой разностей между средней ценой каждого периода и простой скользящей средней. Среднее отклонение далее умножается на константу, которую Ламберт определил как 0.015, и делит разность между сегодняшней ценой и простой скользящей средней. Результат представляется как число, которое может быть как положительным, так и отрицательным.

Формула:

CCI = (P — MA(P, N)) / (k • MD)

P — цена выбранного типа

MA(P, N) — скользящая средняя выбранного типа

k — выбранный коэффициент

MD = ∑(|P(i) — m|, N) / N — среднее отклонение

m = ∑(P(i), N) / N

Изменяя количество периодов, используемых для вычисления простой скользящей средней, мы можем делать индикатор либо более чувствительным и быстрым, либо менее чувствительным, сглаживая тем самым рыночную волатильность. По замыслу создателя индикатора, чем больше значение CCI, тем сильнее тренд и, следовательно, торговля должна идти в направления тренда.

Предполагается, что внутри интервала от +100 до -100 попадает большинство случайных значений индекса. Если же значение индекса выходит за границы этого интервала, то это уже считается неслучайным. Следовательно, подобные сильные движения говорят о зарождении устойчивого тренда.

Рис. 1.  Отображение CCI в торговом терминале

Торговые сигналы

Ламберт изначально создал индикатор товарного канала для нахождения начала и конца предполагаемых сезонных циклических ценовых моделей. Он считал, что колебания цены инструмента между линиями +100 и -100 являются случайными и не имеют ценности для торговли. Он предлагал открывать длинные позиции только тогда, когда индикатор  выходит выше уровня +100. Значительное падение ниже линии +100, например, ниже нулевой линии, считается сигналом к выходу из длинной позиции. В свою очередь, правила открытия короткой позиции предлагают открывать шорт, когда индикатор падает ниже уровня -100, а закрывать тогда, когда он поднимается значительно выше -100, пересекая нулевую линию.

Рис. 2.  Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг) по трендследящей стратегии

Несмотря, на то,  что сам разработчик индикатора видел в нём инструмент для выявления сильного тренда, в настоящее время во многих торговых платформах данный индикатор представлен уже осциллятором, служащим для определения уровня перекупленности  или перепроданности. В этой связи интерпретация сигналов на открытие и закрытие позиции определяется совершенно по-другому. В этом случае, когда индикатор оказывается выше уровня +100,  возникает состояние перекупленности рынка, следовательно, увеличивается вероятность разворота вниз. Поэтому, как только индикатор, падая, пересекает линию +100 сверху вниз, приходит сигнал на открытие шорта. Если же индикатор CCI упал ниже линии -100,  то возникает состояние перепроданности. Следовательно, как только индикатор, вырастая, пересекает линию -100 снизу вверх, необходимо закрывать шорт и  открывать лонг.

Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиций (лонг и шорт) по контртрендовой стратегии

К вышеперечисленным видам интерпретации сигналов можно добавить ещё следящий за трендом сигнал на открытие и закрытие позиции при пересечении нулевой линии. В этом случае (при пересечении индикатором нулевой линии снизу вверх) необходимо открывать длинную позицию, а при пересечении нулевой отметки сверху вниз необходимо закрывать лонг и открывать шорт.

Рис. 4. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг) по следящей за трендом стратегии при пересечении нулевой линии

Считается эффективным использование индикатора Commodity Channel Index в роли фильтра для входа. Например, если индикатор находится выше уровня +200, то длинные позиции открывать не рекомендуется, так как в этом случае растущая тенденция теряет силу. И, наоборот, не рекомендуется открывать короткие позиции, если индикатор находится ниже уровня -200, так как падающая тенденция в этом случае значительно теряет силу.

Ко всему прочему, на данном индикаторе применимы приемы работы по дивергенциям, использования элементов графического анализа в виде построения линий поддержки и сопротивления, фигур разворота и продолжения тренда.

Отображение CCI  в терминале QUIK

Для установки индикатора на ценовой график, необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне в списке доступных индикаторов следует выбрать и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 5. Выбор индикатора CCI  из списка окна «Добавление графика»

Рис. 6.  Индикатор CCI в новой области окна графика анализируемого актива

Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор CCI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину линии.

Рис. 7. Изменение параметров цветового отображения индикатора CCI в окне «Редактирование настроек графика»

Для изменения периода  ССI требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 9 свечам.

Рис. 8. Изменение параметров периода ССI

Для установления уровней +100, -100 и 0 следует перейти на вкладку «Уровни» и в поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу – клавишу ОК.

Рис. 9.  Добавление уровней на график индикатора CCI во вкладке «Уровни»

Выводы

На основании существующих рекомендаций по использованию Commodity Channel Index и описаний этого индикатора, он может использоваться либо как следящий за трендом  индикатор, либо как осциллятор. В то же время, следует учитывать, что результаты тестирования индикатора различными специалистами как на западном, так и на российском фондовом рынке, показали, что все способы интерпретации сигналов дают положительный результат, но наиболее высокие показатели были  в том случае, когда CCI использовался в качестве индикатора, а осциллятора.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

 

 

www.opentrainer.ru

Индикатор CCI (Индекс торгового канала) параметры, особенности и преимущества

CCI (Commodity Channel Index, Индекс торгового канала) был разработан в 1980 году Дональдом Ламбертом. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и, как и большинство инструментов данной группы, помогает определить периоды перекупленности или перепроданности рынка. Это линейный осциллятор, внешне напоминающий RSI, однако имеющий свои особенности и преимущества. Что особенного в индикаторе CCI, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Оглавление:

Суть и особенности CCI

Индикатор CCI показывает отклонение текущей цены от скользящей средней. Период скользящей средней задает сам трейдер.
Чем сильнее отклонение цены в краткосрочной перспективе от ее же усредненного значения, тем выше (в случае восходящего тренда) или ниже (при нисходящей тенденции) будет уходить линия осциллятора от нулевой отметки. Большую часть времени линия индикатора колеблется внутри диапазона, образованного уровнями +100 и -100. Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. Это и есть базовый сигнал Commodity Channel Index.

В отличие от RSI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями +100 и -100. Линия Индекса торгового канала может опускаться и до уровня -200, и до уровня -300 – это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен, и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности.

Формула построения индикатора

Индикатор CCI строится по следующей формуле:
CCI = (0,015*Стандартное отклонение) / (Типична цена – SMA)

В данной формуле «Типичная цена» означает среднее арифметическое минимума, максимума и закрытия любой свечи.

SMA – это простая скользящая средняя, которая строится по типичным ценам в пределах заданного периода.
0,015 – константа, определенная опытным путем.

Стандартное отклонение – это простая скользящая средняя, построенная уже не по типичным ценам, а по значению (Типична цена – SMA). То есть, вначале нужно отнять от типичной цены значение простой скользящей средней, а затем еще раз усреднить полученное значение по формуле SMA.

Период для всех скользящих одинаков.

Настройка и установка индикатора CCI

Commodity Channel Index устанавливается по той же схеме, что и другие индикаторы. Существует два пути установки:

1. В главном меню терминала нужно выбрать «Вставка» – «Индикаторы», а затем в категории «Осцилляторы» найти «Commodity Channel Index».
2. На верхней панели инструментов кликнуть на кнопку «Список индикаторов» (с зеленым плюсом). В ней также надо выбрать категорию «Осцилляторы», а затем «Commodity Channel Index».

Второй вариант установки на практике несколько быстрее и удобнее.

После выбора индикатора на графике откроется окно его настроек. Единственный параметр, который можно там изменить – это период, однако он оказывает влияние на все значения из формулы индикатора. Как в прочих осцилляторах, от величины периода зависит резкость индикатора. При малом периоде линия CCI будет быстро перемещаться от уровня к уровню, при большом – двигаться плавно, преимущественно колеблясь в районе нулевой отметки.

Также в окне настроек, во вкладке «Уровни», можно добавить или удалить горизонтальные уровни.

Торговля по Commodity Channel Index

Как и большинство осцилляторов, Индекс торгового канала эффективнее использовать в качестве фильтрующего инструмента. Однако этот индикатор также способен давать полноценные сигналы на вход в рынок.

Перекупленность/перепроданность

Перекупленность и перепроданность – базовые сигналы для многих осцилляторов, актуальные и для CCI. Сделки по этим сигналам открываются следующим образом:

1. Если линия индикатора CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, а затем, развернувшись, проходит его в обратном направлении – открывается позиция на продажу.
2. Если линия осциллятора опускается ниже уровня -100, а затем пересекает его в обратном направлении – появляется сигнал на покупку.

Стоит отметить, что подобные сигналы возникают довольно часто, и многие из них, в итоге, оказываются ложными. Чтобы отфильтровать потенциально убыточные сделки, лучше добавить в систему дополнительный индикатор или, хотя бы, увеличить диапазон нормальных колебаний. Для этого можно переместить уровни перекупленности/перепроданности на +150/-150 или +200/-200.

Дивергенции/конвергенции

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора. Явные дивергенции и конвергенции образуются гораздо реже, чем просто входы в зоны перекупленности и перепроданности, поэтому и как сигнал они надежнее.

Определить конвергенцию и дивергенцию (схождение и расхождение) можно, соединив два или более локальных экстремума на графике и соответствующие им локальные экстремумы индикатора прямыми линиями. Если линия на графике направлена в сторону тренда, а линия на индикаторе уже указывает в противоположном направлении – велика вероятность смены тенденции.

Сделки по схождениям и расхождениям открываются следующим образом:

• Если при восходящем тренде последний локальный максимум оказался выше предыдущего (линия, соединяющая их, направлена вверх), а последний локальный экстремум индикатора ниже предыдущего (линия направлена вниз) – открывается позиция на продажу.
• Если при нисходящем тренде последний минимум ниже предыдущего, а последняя впадина на индикаторе выше предыдущей – открывается сделка на покупку.
  Выходить из сделок можно также по сигналам Commodity Channel Index – при пересечении линией индикатора противоположного уровня. Каждую сделку необходимо защищать стоп лоссом (выставленным на локальном экстремуме или на ключевом уровне).

Краткосрочная стратегия CCI + МА

Для повышения качества сигналов и, соответственно, эффективности торговли, добавим в систему к CCI еще один индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 100.
Стратегию CCI + МА лучше использовать для краткосрочной торговли, открывая сделки при откатах цены от МА. Сама скользящая в данном случае будет выполнять роль линии поддерки/сопротивления.

Оптимальный таймфрейм для торговли – М15, однако допустим также скальпинг на М5.

Сделки открываются по следующим правилам:

1. Если CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается позиция на покупку.
2. Если CCI проходит уровень +100 сверху вниз, и цена в том же направлении пересекает скользящую среднюю – осуществляется вход на продажу.

Выходить из сделки проще всего по фиксированным стоп лоссам и тейк профитам. Главное, выдерживать соотношение в пользу тейка 3:1 (например, намечать прибыль 30 пунктов при допустимых убытках 10 пунктов в одной сделке).

Комплексная стратегия торговли с CCI, MACD и Parabolic SAR

В завершение рассмотрим более сложную стратегию с CCI, которая, тем не менее, подойдет как новичкам, так и профессионалам Forex. Начинающие трейдеры смогут быстро разобраться в стратегии благодаря четким правилам входа-выхода, а опытные торговцы сумеют усовершенствовать систему и добиться от нее еще большей эффективности.

Все индикаторы в системе (CCI, MACD и Parabolic SAR) устанавливаются со стандартными настройками. Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при следующих условиях:

1. Маркер Parabolic SAR меняет положение и размещается над графиком.
2. Гистограмма MACD пересекает линию.
3. CCI выходит из зоны перекупленности и опускается ниже уровня +100.

Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях.

Эта систему дает некоторый простор в выборе вариантов выхода из сделки. Учитывая, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа, у трейдера есть возможность вручную передвигать стоп лосс, устанавливая цену закрытия по маркеру Параболика. Таким образом можно получить прибыль со всего тренда целиком, не ограничивая себя фиксированным тейк профито

www.avatrade.ru

Подробное описание индикатора и методов торговли

Индекс товарного канала — индикатор, используемый в техническом анализе финансовых и валютных рынков. Индикатор CCI является индикатором на основе импульса и относится к группе осцилляторов технических индикаторов.

Изобретенный Дональдом Р. Ламбертом, работа и детали этого индикатора были впервые опубликованы в журнале технического анализа под названием «Товары» в 1979 году. Ламберт не был трейдером, а скорее получил академическую подготовку в этой области. Он получил степень по математике, статистике и бухгалтерскому учету, что помогло ему в разработке индекса товарного канала.

Ламберт разработал индекс товарного канала для определения циклов на товарных рынках. Именно здесь индикатор частично получает название «Товар».

Несмотря на то, что индикатор индекса товарного канала был разработан для анализа товарных рынков, в настоящее время он широко используется во многих активах: От акций и ETF до фьючерсов и спот форекса.

Как основанный на импульсе индикатор, индекс CCI относится к группе осцилляторов. Такие индикаторы обычно перемещаются по фиксированным значениям и могут отображать изменения в объеме или импульсе. Наиболее распространенные значения осциллятора варьируются от 0 до 100, или от -100 до +100.

Такие индикаторы обычно помещаются под основное окно ценового графика. Индикаторы, такие как индекс CCI, используются в торговле на форекс, в основном чтобы определять условия перекупленности и перепроданности на рынке, но также могут применяться и для других целей.

Помимо идентификации перекупленности и перепроданности (OB/OS), вы также можете использовать CCI в торговле на форекс для измерения силы тренда. Также трейдеры форекс используют индикатор cci для предупреждения экстремальных рыночных условий (когда тренды сильны или слабы).

Многие новички на рынке форекс обычно применяют технический индикатор, используя стандартный набор правил. В связи с этим, они применяют правила вслепую, независимо от того, развиваются ли рынки или находятся в фазе стагнации. Неудивительно, что большинство новичков жалуется, что индикаторы, такие как индекс товарного канала не работает должным образом.

Многие не знают, что индикаторы, такие как индекс cci, могут вести себя совершенно по разному в зависимости от рыночных условий. Поэтому, их использование стандартным способом не приводит к оптимальным результатам.

Эта статья поможет убрать любую путаницу, которая может возникнуть при использовании индикатора cci или стратегии на основе cci. Она также поможет вам понять математику, по которой рассчитываются значения индикатора cci.

Вы также узнаете, как правильно читать технические сигналы от форекс индикатора cci. И последнее, но не менее важное: вы будете знать, как применять эти знания и как улучшить свой технический анализ при использовании индикатора индекса товарного канала.

Что такое индикатор CCI?

---

Индикатор CCI или индикатор индекса товарного канала, как мы только что узнали, является осциллятором. Индикатор CCI колеблется между фиксированными уровнями +100 и -100. Другие настройки, которые могут быть использованы — +200 и -200 с периодом взгляда в прошлое — 14..

Когда Фоекс индикатор cci поднимается выше стандарта в +100 или падает ниже -100, это сигнализирует о уровнях перекупленности и перепроданности на рынке.

Ниже показано как выглядит индикатор cci в метатрейдере. Это один из многих стандартных индикаторов, доступных по умолчанию, поэтому вам не нужно загружать какие-либо дополнительные индикаторы.

 

 

Рисунок 1: Индикатор Индекса Товарного Канала

Форекс индикатор cci относится к группе осцилляторов, который измеряет импульс.

Но что такое импульс?

---

В физике, импульс описывается как количество движения в движущемся теле. Импульс измеряется по массе и скорости.

Теперь вы можете спросить, как концепция по физике проникла на валютные рынки?

Когда дело доходит до финансовых рынков, например форекс, импульс имеет несколько иное значение. Однако общая концепция остается прежней.

В финансах импульс описывается как тенденция к безопасной цене, которая повышается, чтобы продолжить рост или падению цены для продолжения падения.

Давайте рассмотрим простую иллюстрацию импульса.

Представьте, что вы едете на мотоцикле. Когда вы увеличиваете акселератор, вы прилагаете некоторые усилия (двигатели начинают набирать больше газа, а поршни приводятся в движение). Через некоторое время ваш мотоцикл начинает ускоряться.

Теперь, даже если вы ослабите обратно акселератор, импульс, который был построен, будет продолжать сохранять движение мотоцикла вперед (даже без каких-либо усилий).

В какой-то момент, когда импульс начинает ослабевать, ваш мотоцикл начинает замедляться. В конце концов ваш мотоцикл остановится.

Индикатор cci просто вычисляет и визуально отображает, как быстро растут или падают цены. Скорость, с которой повышается или падает цена, скажет вам, будет ли цена продолжать двигаться в этом направлении или нет.

Конечно, когда импульс теряется, вы можете ожидать, что цена отступит; Либо сделает коррекцию или полностью изменит тенденцию полностью или даже будет двигаться в боковом диапазоне.

Всё настолько просто.

Понимание настроек индикатора CCI

---

Индикатор CCI имеет три переменные, которые вы можете изменять.

1. Период
2. Тип цены
3. Уровни

Период: Период в настройке индикатора cci используется для установки количества обратных периодов. Стандартная установка cci — 14 периодов. Это значение может быть изменено на основе используемой вами стратегии cci.

Тип цены: Тип цены — это выпадающий список из которого вы можете выбирать. Стандартная настройка — Типичная цена. Типичная цена — это просто среднее значение цены Хай, Лоу и Закрытия (High, low и Close).

Типичная цена = (H + L + C) / 3

Уровни: Последнее, но не менее важное, — это уровни в индикаторе cci. По умолчанию для уровней установлено значение -100 и +100. Разумеется, эти значения могут быть изменены.

На рисунке 2 вы можете увидеть индикатор CCI в торговой платформе Metatrader. Я использую значения по умолчанию, чтобы всё было просто.

У нас есть стандартный форекс индикатор cci с настройками по умолчанию с периодом возврата 14 периодов. Это служит основой для вычисления данных cci за последние 14 периодов. (Если применяется на дневном графике, это будет 14 дней, если оно будет применено на 1-часовом графике, будут высчитываться последние 14 часов).

Типичная цена, которая является средним значением High, Low и Close, используется в соответствии с первоначальным вычислением cci со значениями +100 и -100.

Вы можем заметить, что когда индекс cci поднимается выше +100, он указывает на сильный импульс роста (цена будет продолжать двигаться в одном направлении). Аналогично, когда индикатор cci опускается ниже -100, индикатор указывает на сильный спад и сигнализирует о продолжении снижения цены.

 

 

Рисунок 2: Индикатор CCI в метатрейдере с настройками по умолчанию

Понимание расчета cci

---

В предыдущих главах мы узнали что такое импульс, и как используется индикатор cci, для сигнализирования динамики цены. Теперь пришло время понять расчет cci, чтобы получить полное представление о значениях отображаемых индикатором.

Индикатор cci использует следующее математическое выражение для расчета импульса:

CCI = [(Типичная цена — 20-периодная SMA Типичной Цены) / (0.015 x Среднее отклонение)]

Типичная цена = (Хай + Лоу + Закрытие) / 3

20-периодная простая скользящая средняя (SMA) — простое скользящее среднее значение типичной цены за последние 20 периодов.

0.015 — это константа, которая используется для корректировки или сглаживания значений CCI, чтобы она находилась в пределах -100 и +100.

Среднее отклонение получается путем вычитания 20-периодного значения SMA типичной цены из типичной цены. Затем значения суммируются и делятся на общее количество периодов (которое равняется 20).

Если приведенные выше вычисления выглядят немного сложными, не волнуйтесь. Основной вывод, на который вы должны обратить внимание, заключается в том, что индикатор CCI использует типичную цену и измеряет ее против 20-периодного простого скользящего среднего значения.

Затем результат делится на константу (0,015) так, чтобы CCI находился в пределах +100 и -100 большую часть времени, а среднее отклонение показывает, насколько цена отклонилась от средней цены.

Как правило, когда импульс цены силен, вы можете ожидать отклонения от средней цены. Пока существует импульс, цена будет продолжать двигаться в этом направлении (рост или падение).

Но, когда импульс замедляется (как показано значением CCI выше +100 или ниже -100), вы можете ожидать, что цена вернется к среднему значению. Или же это может быть исправление к новой ценовой тенденции.

Таким образом, расчет CCI измеряет, как быстро повышаются или падают цены, перемещаясь по указанным фиксированным уровням.

Теперь, когда мы понимаем, как работает индикатор cci, следующим шагом будет понимание его использования.

Для чего используется индикатор CCI?

---

В зависимости от того как ведут себя рынки, торговая система CCI может быть построена следующими тремя способами.

Использование CCI в качестве индикатора тренда

---

Индикатор тренда CCI может использоваться для сигнализации силы тренда. Когда тенденция проявляет сильный импульс, существует высокая вероятность того, что цена будет продолжать расти или падать.

Это означает, что вы можете ожидать, что цена продолжит идти в том же направлении. Итак, в следующий раз, когда вы захотите узнать, насколько сильна тенденция, просто посмотрите, что указывает индикатор cci.

Использование CCI в качестве индикатора тренда идеально сочетается с другими индикаторами тренда, такими как скользящие средние. Это может помочь вам найти дно на ралли или вершинах в снижении. Другими словами, используя cci в качестве индикатора тренда, вы можете вводить свои позиции в тренд.

На рисунке 3 это объясняется визуально.

На рисунке показаны экспоненциальные скользящие средние (EMA) 50-го и 20-го периода примененные к ценовому графику. Когда краткосрочная скользящая средняя (20) находится выше долгосрочной скользящей средней (50), это сигнализирует о восходящем тренде.

Теперь, с помощью индикатора CCI, вы можете видеть, что бычий импульс возобновляется каждый раз, когда CCI падает ниже уровня -100.

 

 

Рисунок 3: CCI как индикатор тренда

Когда индикатор CCI начинает расти выше -100, возобновляется бычий тренд, что дает трейдерам хороший уровень для входа в тренд.

Как вы можете использовать индикатор тренда cci? Использование cci в качестве индикатора тренда поможет вам вовремя зайти в тренд. Вместо того, чтобы покупать сверху или продавать снизу, что обычно происходит у большинства трейдеров. Индекс CCI может сигнализировать вам о самом лучшем времени входа в тренд.

Использование CCI для выявления дивергенций (расхождений)

---

Как и большинство других осцилляторов, индикатор CCI также может использоваться для определения дивергенции. В этом контексте вы можете сравнить ценовые максимумы или минимумы с индексом CCI.

Как правило, более низкие минимумы или более высокие максимумы (или более высокие минимумы и более низкие максимумы) должны отражаться в CCI, приводя те же самые значения. Когда происходит дивергенция при сравнении максимумов и минимумов, вы можете ожидать, что расхождение cci приведет к корректировке цены.

Когда происходит расхождение cci, оно обычно совпадает с замедлением импульса. И мы уже знаем, что когда импульс замедляется, цена, скорее всего, остановится или изменит направление.

 

 

Рисунок 4: Индикатор дивергенции CCI

На рисунке 4 вы можете увидеть пример дивергенции CCI в работе. Прежде всего цена показывает более высокий максимум. Это должно означать, что индикатор CCI должен также отображать более высокий максимум. Вместо этого мы получаем более низкий максимум индекса cci, который сигнализирует о регулярной медвежьей дивергенции.

Это сигнализирует о том, что импульс исчезает, и поэтому мы можем ожидать падения цены.

Во втором случае мы видим уже что-то другое.

Здесь цена показывает более высокий минимум, но CCI имеет более низкий минимум. Это опять-таки дивергенция, что само по себе предполагает, что импульс снова начинает расти. Для приведенной выше диаграммы это означает, что валютная пара возобновляет свой бычий тренд.

Как вы можете использовать индикатор дивергенции cci? CCI может сигнализировать о расхождении цены. Когда это происходит, это является предупреждением трейдеру, что цена может подвергнуться коррекции.

В некоторых случаях также может произойти изменение тенденции. Поэтому крайне важно, чтобы трейдеры обращали внимание на дивергенцию CCI.

Более подробно о дивергенции вы можете прочитать на нашем сайте.

Использование CCI для определения уровней перекупленности и перепроданности

---

Когда рынки находятся в диапазоне, CCI может использоваться для сигнализации перекупленности и перепроданности. Это может быть особенно полезно для трейдеров, которые хотят торговать прорывами или торговать в пределах диапазона.

Лучший способ торговать условиями перекупленности и перепроданности с индикатором cci состоит в том, чтобы сначала определить диапазонный это рынок или боковой. Как только вы это сделаете, ищите максимумы и минимумы, которые установлены прайс экшн.

Затем, как только цена достигнет верхнего диапазона, найдите в CCI сигнал об истощении. Это значит, что CCI должен падать после повышения выше +100 уровня. Аналогичным образом, когда цена находится в более низком диапазоне, CCI должен повышаться с -100 после первоначального падения ниже этого уровня.

Также можно торговать прорыв диапазона, когда вы увидите, как цена ломает предыдущий диапазон максимума, и импульс силен. Здесь CCI будет расти выше +100. С другой стороны, когда цена пробивает нижний диапазон, ищите значения индикатора CCI ниже -100.

На рисунке 5 показано, как используется индикатор CCI в боковом движении.

 

 

Рисунок 5: Индикатор CCI в условиях перекупленности и перепроданности

На рисунке 5 мы сначала построили горизонтальный диапазон, который был установлен рынком. Мы видим, что это рынок с ограниченным диапазоном.

CCI может использоваться для определения того, является ли импульс устойчивым для цены либо прорыву из диапазона, или к развороту рядом с одним из двух уровней.

В первом случае цена пытается восстановиться до максимума. Но обратите внимание на падающий импульс, когда индикатор CCI поворачивается ниже +100. Кроме того, мы также замечаем дивергенцию в цене. Объединение этой информации говорит нам о том, что рынок скорее всего будет двигаться ниже.

На рисунке 6 мы видим дальнейшее продолжение ценового действия.

 

 

Рисунок 6: Ценовые прорывы в сторону снижения с CCI ниже-100

Мы видим прорыв нижнего диапазона. В этом случае обратите внимание на то, что индикатор CCI падает ниже -100 и остается там. Это свидетельствует о сильном медвежьем импульсе. В результате цена продолжает снижаться.

Торговая стратегия CCI обычно используется в одном из трех способов, описанных выше. Определив, как движутся рынки, вы можете использовать торговую систему CCI и объективно провести анализ рынков.

Заключение

---

Индикатор CCI является мощным инструментом, который могут использовать трейдеры как часть своего технического подхода.

В то время как индикатор индекса товарного канала может казаться похожим на большинство других осцилляторов, он уникален в связи с тем, что индикатор используется для измерения ценового импульса на основе типичной цены. Типичная цена, которая считает хай, лоу и цену закрытия, является лучшей мерой импульса, чем просто цена закрытия.

Цены закрытия обычно используются другими осцилляторами, такими как индекс относительной силы (RSI), и это — то, что отличает индикатор CCI.

Хорошее понимание того, как использовать торговую стратегию cci, может помочь трейдерам несколькими способами. Во-первых, вам не нужно добавлять избыточное количество индикаторов на график, поскольку мы изучили, как выполняется расчет cci.

Тем не менее, важно отметить, что торговая стратегия является лишь только частью успеха в торговле на форекс. Торговая система cci не исключение. Важно также учитывать и другие факторы, включая тщательное внимание к управлению рисками и анализ основных принципов, которые управляют ценой.

info-fx.ru

описание, как пользоваться, примеры 2019

Для многих трейдеров важно использование дополнительных технических инструментов для анализа ценовых графиков. Большими помощниками трейдеров Форекс и бинарных опционов являются индикаторы. Существует большое число индикаторов, которые разделяют на следующие группы:

• Индикаторы, показывающие силу и направление тренда.
• Индикаторы объемов.
• статистические индикаторы.

Трендовые индикаторы основаны на вычислении значения изменения текущей цены по сравнению с изменением за предыдущий период. Стоит отметить, что индикаторы не должны являться основной составляющей торговой стратегии и решения нужно принимать исходя из анализа графика и собственного опыта, а индикаторы должны лишь помогать подтверждать ваше мнение относительно сигнала. Большинство индикаторов помогают определять тенденции на рынке. Популярным трендовым индикатором является CCI.

Описание индикатора CCI

CCI (на английском commodity channel index) – индекс товарного знака. Данный индикатор основан на вычислении того, как изменяется цена в текущий момент по сравнению со средним значением за определенный промежуток времени. Позволяет анализировать также среднестатистическое значение цены.

Трейдеры применяют данный индикатор для любых финансовых рынков, будь то валютные, фьючерсы или акции. Индикатор разработал Дональд Ламберт и первые раз опубликовал материал о CCI в 1980 году.

Стратегии, включающие данный инструмент, основаны на гипотезе, что если цена отклоняется от своего среднего значения на величину, большую, чем величины отклонения за этот период, то на рынке наблюдается переломное состояние тренда.

Как строится?

Дональд Ламберт впервые ввел описание типичной цены, которая вычисляется следующим образом:

Типичная цена = (high + low + close)/3,

Где high – ценовой максимум за выбранный период (свечу), low – минимальное значение, close – значение цены при закрытии свечи.

Индикатор вычисляется следующим образом:

CCI = (1/0,015)*(Типичная цена – Простое скользящее среднее)/Среднее абсолютное отклонение

По данному определению, индикатор показывает ценовой канал, в котором двигается цена, а граница канала указывают на возможную границу, у которой тренд остановится и развернется. Индикатор, имеющий каналы перекупленности и перепроданности относится к трендовым осцилляторам. Пример графика и индикатора приведен на рисунке.

Индикатор CCI

При исследовании описания индикатора было выявлено, что часто при выходе индикатора за определенный ценовой канал (-100 – снизу, 100 – сверху) цена готовится к последующему развороту и трейдер ожидает оптимальную точку. В середине индикатор имеет нулевой уровень, ориентируясь на который можно определять перспективы текущего тренда. Также индикатор имеет крайние уровни: -200 и +200, которые показывают крайнюю перекупленность или перепроданность рынка.

Как настроить индикатор CCI?

Основной источник сигналов, как описано выше – скользящая средняя со стандартным периодом в 14 последних свечей. Часто трейдеры используют значение этого параметра равное 20, однако это зависит от типа торговли и длине сделок. Чем больше данный параметр, тем сигналы точнее, но появляются они реже. Поэтому стоит настраивать его исходя из предпочтений в торговле и из того, какие дополнительные инструменты используются в торговле.

Как использовать индикатор?

Основной задачей является определение моментов выхода линии индикатора в зону перекупленности и перепроданности. Например, при выходе за уровень +100 рынок несколько раз может колебаться в этой зоне, тестировать рынок (например, тестировать сильный уровень). Хорошим сигналом на то, что тренд прерван, будет пересечение линии +100 сверху вниз.

О серьезных намерениях продавцов толкать рынок вниз является приближение рабочей линии индикатора к уровню 0 и дальнейшее движение вниз.

Аналогичным сигналом к смене нисходящей тенденции будет выход за уровень -100, а затем пересечение рабочей линией индикатора уровня -100 снизу вверх.

Но использовать один лишь индикатор CCI – подвергать себя риску. Необходимо комбинировать его со вторым индикатором и графическим анализов рынка: определением уровней поддержки и сопротивления.

Комбинация CCI с другими техническими инструментами

Комбинация CCI и Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Используя комбинацию этих двух индикаторов на графике со свечами в 4 часа (h5) можно добиться неплохих торговых результатов. Осциллятор CCI дает сигнал к открытию сделки, а индикатор MACD (схождение и расхождение скользящих средних) дает сигнал к закрытию сделки и фиксации прибыли.

Но также на рынке большинство ситуаций показывают, что оба индикатора дают сигналы на вход в рынок и эти сигналы более эффективные и точные.

По MACD лучше выставить гистограмму. Сигнал на покупку:

• Пересечение гистограммой MACD нулевого уровня снизу вверх.
• Линия CCI находится выше уровня +100.

Сигнал на покупку от MACD и CCI

Сигнал на продажу:

• Пересечение гистограммой MACD нулевого уровня сверху вниз.
• Линия CCI находится ниже уровня -100.

Сигнал на продажу от MACD и CCI

Фиксировать прибыль при данных сигналах необходимо тогда, когда линия CCI пересечет нулевой уровень (при покупке – сверху вниз, при продаже наоборот).

Еще одним торговым методом является сочетание MACD, уровней и CCI (свечи по 4 часа). В данном случае показывает момент на выход из сделки и фиксации прибыли. Это контр трендовая стратегия.

Сигналы на продажу:

• Линия CCI пересекает +100 сверху и входит в зону между -100 и 100.
• Цена отскочила от уровня сопротивления.
• Пересечение MACD нулевого уровня снизу означает о прекращении нисходящего движения – фиксируем прибыль.

Сигналы на покупку:

• Линия CCI пересекает -100 снизу и входит в зону между -100 и 100.
• Цена отскочила от уровня поддержки.
• Пересечение MACD нулевого уровня сверху означает о прекращении восходящего движения – фиксируем прибыль.

Комбинация уровней, CCI и MACD

CCI прекрасно сочетается и с такими индикаторами, как Parabolic или Ленты Боллинджера. Прекрасным инструментом является сочетание CCI и свечных формаций и графических фигур:

• Треугольник – фигура продолжения тенденции.
• Голова и плечи – разворотная фигура.

Стратегии на CCI: дивергенция

Дивергенция – это явление, при котором направление движение графика и рабочей линии индикатора расходятся. Данное расхождение сообщает трейдеру, что скоро на рынке произойдет коренное изменение тренда.

Дивергенция на CCI

Достоинством этой стратегии является простота использования и логичность анализа. Для того, чтобы заключить сделку, стоит дождаться пробоя свечой трендовой линии и закрытия её за пределами этой линии – это сильный сигнал для смены тренда. При этом, рабочая линия CCI должна пересечь нулевой уровень.

Стоит задуматься и об убытках, установив стоп лосс в районе ближайшего локального минимума или максимума. Take profit можно установить, воспользовавшись например, уровнями Фибоначчи.

Заключение

В трейдерской практике существуют и другие стратегии, основанные на индикаторе CCI. Стоит отметить, что показания индикатора не отображают самого движения цены, а отображают устойчивость текущего направления. Т.е. не всегда стоит открывать сделки в направлении движения рабочей линии индикатора.

Выводы:

• Сигналы трендового осциллятора хорошие, но самостоятельно применять их не следует, стоит комбинировать с другими инструментами, например уровнями поддержки и сопротивления.
• Наиболее эффективные сигналы – сигналы по дивергенции и с комбинации с другими осцилляторами, например MACD.
• Важно правильно настроить индикатор в зависимости от принципов торговой системы.

dividendoff.net