Фьючерс si: Фьючерс на доллар/рубль — цена, график и описание

Содержание

Фьючерс на доллар/рубль (SI) | OptionsWorld

Фьючерс на доллар/рубль крайне популярен у участников и является одним из самых ликвидных инструментов на срочном рынке РФ. При этом он является расчетным (т.е. поставки в момент исполнения не происходит), а также обладает целым рядом особенностей, которые мы сейчас и рассмотрим!

Пожалуй, начнем с того, что базовым активом данного инструмента является валютная пара USD/RUB. Динамику, которой фьючерсный контракт на доллар/рубль во многом повторяет.

И если брать спекуляции, то здесь фьючерс явно выигрывает у валютной секции. Из ключевых преимуществ можно выделить:

– несколько более низкие комиссии на срочном рынке по сравнению с валютной секцией.

– возможность несколько большего плеча (т. е. работы не на свои деньги) и при этом отсутствие платы за это плечо

Впрочем, есть и некоторые минусы фьючерса на доллар/рубль. В частности если вы пытаетесь работать от покупки, то 1 фьючерсный контракт будет, как правило, дороже контракта по USDRUB TOM. Связано это преимущественно с разницей процентных ставок (США и России), а также с ожиданиями будущей цены. При этом к моменту исполнения фьючерс на доллар/рубль (SI) и USDRUB TOM сходятся.

Например, usdrubtom стоит 65,25, а фьючерс – 65698. Для того, чтобы понять какое контанго/бэквардация будет между USDRUBTOM и фьючерсом на доллар/рубль необходимо сравнить ставки на государственные облигации США и России. Допустим, сейчас по краткосрочным российским ОФЗ доходность примерно 6,5%, а по американским чуть менее 2%, соответственно разница в процентных ставках будет около 4,5%. Т.к. это число получается в годовых, то далее необходимо этот процент привести в соответствие тому количеству дней, которое осталось до исполнения фьючерса. Например, если осталось 90 дней, то необходимо полученную ставку (4,5%) умножить на количество дней до исполнения (90) и поделить на 365 = 1,1%.

При стоит учитывать, что небольшие отклонения здесь также могут формировать и в зависимости от ожиданий по динамике пары

Использовать данный момент с положительной точки зрения также можно если у вас есть доллары или если вы планируете играть в шорт.

Безусловно, всем трейдерам, работающим с фьючерсом на доллар/рубль стоит знать такие параметры как шаг цены, лот, дата исполнения (как правило, совпадает с исполнением RI) и как происходит само исполнение.

Шаг цены = 1 , лот = 1000. Дату исполнения всегда можно посмотреть на сайте бирже. Но независимо от числа это будет март, июнь, сентябрь и декабрь. При этом в качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день экспирации контракта, как некое среднее цен сделок и заявок за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно.

Спецификация на примере SIH8:

Что касается фундаментальной составляющей, которая влияет на динамику инструмента. То здесь рекомендую ознакомиться со статьей: Как сделать прогноз по курсу рубля и основные факторы влияния

фьючерс Si, фьючерс Ri, как увидеть тренд, фьючерс на доллар рубль, заседание ФРС в октябре

Итак, фьючерс Si — мой новый инструмент. Как я уже писала, работающему трейдеру, если он не совсем новичок на рынке, стоит выбрать для себя, прежде всего, по каким сигналам он собирается торговать — техническим или фундаментальным. Объясню, почему это важно. Когда я торговала фьючерс Ri, который прекрасно реагирует на фундаментальные факторы, но слабо — на технические, я часто ошибалась во внутридневном направлении. Зато я отлично знала, когда стоит входить и выходить: мои точки входа и выхода отличались от мнения рынка ненамного. Единственное, в чем я до сих пор не разобралась: как увидеть тренд.

Тренд на валютном рынке существует?

Да, разумеется, здесь даже сомнений нет. Единственное отличие, скажем, от индекса РТС или S&P 500 в том, что ход валютной пары — это гигантский боковик. Меня всегда пугали ситуации, когда нужно было решиться на то, чтобы оставить позицию. Даже когда я отлично понимала, что все готово к тому, чтобы вырасти или упасть не на сто-двести пунктов (меряю ходом индекса РТС), оставить позицию было страшнее, чем ее закрыть. В конце-концов, полученная прибыль на счете привлекательнее, чем вариационная маржа. И все же разница между ходом индекса РТС и валютной пары доллар рубль, несомненно, есть. Индекс РТС, следуя за новостью, напоминает собой лавину, которая сметает все на своем пути. Здесь очень много спекулянтов, а как следствие — высокая волатильность. Фьючерс Si (

фьючерс на доллар рубль) ведет себя гораздо спокойнее, однако периодические всплески активности доказывают, что с этим фьючерсом нужно быть осторожным. Так, в понедельник 26 октября, продолжился слабый восходящий тренд от 32000, теперь круглая отметка служит цене поддержкой. Почему я говорю — слабый, потому что пара не очень-то предсказуема в связи с периодическими интервенциями ЦБ РФ. И все же понять, что зайти в лонг можно, не так трудно: устойчивые выбросы в сторону покупки даже на вечерней сессии, что, кстати, для Ri было возможно только в исключительных случаях. Например, если на вечер запланировано заседание ФРС. Впрочем, совсем скоро оно нас ожидает, поэтому, вероятно, фьючерс Si ходит по тем же законам, что и любые другие «долларовые» инструменты.

Заседание ФРС в октябре: надежды на КуЕ

Заседание ФРС в октябре (29-30 октября) пройдет в среду вечером по московскому времени, в Америке это будет утро. В преддверии него рост немного подсократился, но участники не очень-то спешат занимать новые позиции, будь то лонг или шорт. Уже понятно, что ничего нового нам не скажут, но все равно — на рынке работает правило «покупай на слухах, продавай на новостях». На мой взгляд, фиксация прибыли если и будет, то очень незначительная: прыгнем сразу в новогоднее ралли.

Порядок исполнения фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи в декабре 2020 года - 15.12.2020

Уважаемый клиент!

Напоминаем вам, что с 16 по 18 декабря 2020 года будет осуществляться исполнение срочных контрактов.

 

График исполнения контрактов будет следующим: 

16 декабря

Последний день заключения и автоматическое исполнение «квартальных» опционов на фьючерсы на акции российских эмитентов. Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19:05 МСК. 

17 декабря 

Последний день торгов фьючерсов на акции. 

Последний день торгов и исполнение в вечернем клиринге фьючерсов и опционов: 

«квартальные» опционы на фьючерсы на индексы, валютные пары и металлы 

«квартальные» фьючерсы на волатильность российского рынка 

«квартальные» фьючерсы на индексы (кроме индексов БРИКС), валютные пары, драгоценные и недрагоценные металлы 

Последний день заключения и автоматическое исполнение «квартальных» опционов на фьючерсы на индексы, валютные пары и металлы.


В дневном клиринге автоматически исполняются фьючерсы на курсы валюты (Si, Eu, CY) и опционы на фьючерсы на курсы валют (Si, Eu). Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19:05 МСК.

18 декабря

Исполнение фьючерсов на акции путем заключения сделок Т+2 на фондовом рынке Московской биржи. Сделки будут заключаться автоматически (без подачи поручений). Последний день торгов и исполнение в вечернем клиринге фьючерсов на акции иностранных эмитентов. 

22 декабря

Осуществляется поставка по сделкам в режиме «Т+2» на фондовом рынке Московской биржи, заключённым 18 декабря при исполнении фьючерсов на акции. 


Дополнительная информация: 

Порядок действий «Открытие Брокер» по поставке фьючерсов на акции в секторе «Основной рынок» (режим «Т+2): 

1. В день исполнения фьючерсов на акции Брокер автоматически осуществляет поставку ценных бумаг в ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи») или «ЕБС» («Единый брокерский счет»), открытый на том же инвестиционном счёте, что и портфель «СР FORTS», путём заключения сделки купли/продажи на рынке «Т+2».

В брокерском отчёте такая сделка будет отмечена комментарием «Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно вашему тарифному плану на фондовом рынке Московской биржи. Независимо от наличия субсчетов, поставка будет осуществляться всегда на основной счёт портфеля «ФР МБ» или «ЕБС». Поставка акций на субсчета невозможна. 

2. В случае если поставка акций в портфель «ФР МБ» или «ЕБС» приведёт к тому, что показатель «Стоимость портфеля» станет ниже «Начальной маржи», брокер по возможности осуществит перевод свободных денежных средств из ваших портфелей «СР FORTS» в ваш портфель «ФР МБ» или «ЕБС» в количестве, достаточном для того, чтобы «Стоимость портфеля» повысилась до уровня не ниже «Начальной маржи». 

3. Обратите внимание – исполнение на рынке «Т+2» будет осуществлено только при выполнении следующих условий: 

У вас на том же инвестиционном счёте, что и портфель «СР FORTS», имеется портфель «ФР МБ» или у вас имеется портфель «ЕБС», открытый не позже, чем за 2 рабочих дня до даты исполнения фьючерсов на акции.

 

Для портфеля «ФР МБ» вы выбрали группу риска, отличную от «100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)». 

В случае, если не выполнено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, в последний день заключения фьючерсов на акции после 14:00 (мск) Брокер установит запрет на открытие новых позиций, снимет все активные заявки в этих инструментах, а затем закроет позицию принудительно по текущим рыночным ценам. Тарифицироваться сделки принудительного закрытия будут согласно вашему тарифному плану на срочном рынке Московской биржи.

4. Если Вы не планируете выходить на поставку на рынок «Т+2», закройте самостоятельно позиции не позднее 18:45 (мск) последнего дня обращения фьючерсов на акции. Если ваш счёт без права на поставку, и вы не хотите, чтобы имеющиеся позиции на СР FORTS были принудительно закрыты брокером, закройте их самостоятельно не позднее 14:00 (мск) последнего дня обращения фьючерсов на акции. Просим вас учитывать данную информацию при планировании ваших торговых операций и стратегий.

 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Управление клиентского обслуживания. Будем рады ответить на все ваши вопросы!

 

Фьючерсы и опционы — СберБанк

Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г.

Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке.

Несмотря на получение информации, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций. Банк не гарантирует доходов от указанных в данном разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности,  доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на данном интернет-сайте и в размещенных на нем сведениях, подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля посетителей сайта. Таким образом, такая информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Данная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного посетителя сайта, не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему. Банк сохраняет за собой право предоставлять посетителям сайта индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним. С условиями использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг можно ознакомиться по ссылке.

Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале,  являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее – участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов,  можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка:(http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk)

Спецификации фьючерсных контрактов на серебро (SI)

Контрактная группа 5000 тройских унций
Котировка цен долларов США и центов за тройскую унцию
Часы торговли Воскресенье - пятница 18:00 - 5:00 вечера. (17:00 - 16:00 CT) с 60-минутным перерывом каждый день, начиная с 17:00.м. (16:00 CT)

TAS: воскресенье - пятница 18:00 - 13:25 (17:00 - 12:25 CT)

TAM: воскресенье - пятница 18:00 ET - 12:02 вечера Лондонское время

Колебание минимальной цены Outrights: 0,005 за тройскую унцию = 25,00 $

Спреды: 0,001 за тройскую унцию = 5,00 $

TAS / TAM: ноль или +/- 10 тиков с шагом 0,001

Код продукта CME Globex: SICME ClearPort: SIClearing: SITAS: SIT
Перечисленные контракты Месячные контракты, перечисленные на 3 месяца подряд и любые январь, март, май и сентябрь в ближайшие 23 месяца и любые июль и декабрь в ближайшие 60 месяцев.
Метод расчета Результат поставки
Прекращение торговли Завершение торгов в 12:25 р. м. CT в последний третий рабочий день контрактного месяца.
Торговля по маркеру или торговля по правилам расчетов Торговля при расчетах (TAS) регулируется требованиями Правила 524.A. TAS торгует «Базовой ценой», равной нулю (равной дневной расчетной цене), чтобы создать разницу с дневной расчетной ценой в месяце базового фьючерсного контракта. Клиринговая цена TAS равна дневной расчетной цене месяца базового фьючерсного контракта плюс или минус цена сделки TAS.

Торговля по маркеру (TAM) аналогична Торговле при расчетах (TAS), в которой сторонам разрешается торговать по разнице с еще неизвестной ценой. TAM использует маркерную цену, тогда как TAS использует ежедневную расчетную цену, определяемую Биржей, для месяца базового фьючерсного контракта.

Порядок расчетов Порядок расчетов по серебру
Пределы позиции Пределы позиций COMEX
Свод правил обмена COMEX 112
Минимум блока Минимальные пороги блоков
Предел цены или схема Пределы цен
Коды поставщиков Цитировать Листинг символов поставщика
Период доставки Поставка может происходить в любой рабочий день, начинающийся в первый рабочий день месяца доставки или любой последующий рабочий день месяца доставки, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца доставки.
Оценка и качество Серебро, поставляемое по данному контракту, должно иметь пробу не менее 999 пробы.

Silver Jul '21 Futures Contract Specifications

марта , Июль, сентябрь, декабрь (H, K, N, U, Z)
Barchart Symbol SI
Exchange Symbol SI
Contract Silver 5,000-oz
Размер клеща $ 0.005 за тройскую унцию (25,00 долларов за контракт) (Расчетный доллар 0,001)
Дневной лимит На 10% выше или ниже предыдущего расчета
Размер контракта 5000 тройских унций
Торговые месяцы
Часы торговли 17:00. - 4:00 дня. (Вс-Пт) (7:25 RTH - 12:25) (Расчет 12:25) CST
Стоимость одной фьючерсной единицы $ 5,000
Стоимость одной Опционы Единица $ 5,000
Последний торговый день Третий последний рабочий день перед наступающим месяцем поставки
Описание

Серебро - это белый блестящий металлический элемент, который проводит тепло и электричество лучше, чем любой другой металл. В древности у поверхности земли находилось множество месторождений серебра. До 2500 г. до н.э. в Малой Азии работали серебряные рудники. Около 700 г. до н.э. древние греки чеканили черепаху на своих первых серебряных монетах. Серебро заняло ключевую роль в денежной системе США в 1792 году, когда Конгресс основал валюту на серебряном долларе. Однако США прекратили использование серебра в чеканке монет в 1965 году. Сегодня Мексика - единственная страна, которая использует серебро в своих обращающихся монетах.

Серебро - самый ковкий и пластичный из всех металлов, кроме золота.Серебро плавится при температуре около 962 градусов по Цельсию и кипит при температуре около 2212 градусов по Цельсию. Серебро не очень химически активно, хотя потускнение происходит, когда сера и сульфиды атакуют серебро, образуя сульфид серебра на поверхности металла. Поскольку серебро в чистом виде слишком мягкое, в него примешивается отвердитель, обычно медь. Медь обычно используется в качестве отвердителя, потому что она не обесцвечивает серебро. Термин «стерлинговое серебро» относится к серебру, которое содержит не менее 925 частей серебра на тысячу (92.5%) до 75 частей меди (7,5%).

Серебро обычно встречается в сочетании с другими элементами в минералах и рудах. В США серебро добывают вместе со свинцом, медью и цинком. В США ведущими производителями серебра являются Невада, Айдахо, Аляска и Аризона. В промышленных целях серебро используется в фотографии, производстве электроприборов, стекла, а также в качестве антибактериального агента в индустрии здравоохранения.

Фьючерсы и опционы на серебро торгуются на CME Group и Лондонской бирже металлов (LME).Фьючерсы на серебро торгуются на Токийской товарной бирже (TOCOM). Фьючерсный контракт на серебро CME предусматривает поставку 5 000 тройских унций серебра (0,999 пробы) и оценивается в долларах и центах за тройскую унцию. Цены

- Цены на фьючерсы на серебро CME (символ SI на сайте Barchart.com) во втором квартале 2019 года снизились и достигли минимума за 2019 год в мае на уровне 14,245 доллара за тройскую унцию. Усиление торговой напряженности между США и Китаем снизило ожидания экономического роста и оказало давление на серебро из-за ослабления спроса на промышленные металлы.Затем в сентябре 2019 года цены на серебро росли, когда они достигли максимума за 3-1 / 2 года в размере 19,540 долларов за тройскую унцию. Рост геополитической напряженности привел к увеличению спроса на драгоценные металлы в качестве убежища. Цены на серебро повысились из-за торговой напряженности между США и Китаем, растущей политической неопределенности в Великобритании по поводу Брексита и ожесточенной конфронтации в Гонконге. Длинные позиции по серебру в торгуемых на бирже продуктах выросли до исторического максимума в сентябре 2019 года в 638,841 млн унций. Цены на серебро немного снизились в четвертом квартале 2019 года, поскольку индекс доллара поднялся до максимума 2-3 / 4 года, а спрос на серебро упал вслед за США.Рынки акций Южной Кореи взлетели до новых рекордных высот, когда США и Китай приблизились к заключению первого этапа торгового соглашения в декабре 2019 года. Цены на серебро по итогам 2019 года выросли на 15,3% г / г и составили 17,92 доллара за тройскую унцию.

Предложение - Мировое производство серебра на рудниках в 2019 году выросло на 0,4% до 27 000 метрических тонн, что соответствует рекордному уровню 2015 года. Крупнейшими производителями рудников в мире в 2019 году были Мексика с 23,3% мировой добычи, Перу с 14,1%, Китай с 13,3%, Польша с 6,3% и Чили с 4,8%. Производство аффинированного серебра в США в 2019 году (в годовом выражении по сентябрь) выросло на +1.9% г / г до 4 773 метрических тонн, что намного ниже рекордного уровня 2011 года в 6375 метрических тонн.

Торговля - Импорт серебра в слитках в США в 2019 году (по сентябрь в годовом исчислении) вырос на 1,2% г / г до 3796 метрических тонн. Основная часть импорта серебра в США поступает из Мексики и Канады.

Информация о товарах любезно предоставлена ​​CRB Yearbook, единственным наиболее полным источником информации о товарных и фьючерсных рынках. Его источники - отчеты правительств, частных предприятий, торговых и промышленных ассоциаций - являются авторитетными, а его исторический объем информации о сырьевых товарах не имеет себе равных. Ежегодник CRB является частью продуктовой линейки cmdty. Посетите cmdty, чтобы получить все необходимые данные о товарах.

SI.1 | Серебро (NYM $ / унция) Месячные фьючерсные цены и новости

Акции: Котировки акций США в реальном времени отражают сделки, зарегистрированные только через Nasdaq; подробные котировки и объем отражают торговлю на всех рынках и задерживаются не менее чем на 15 минут. Котировки международных акций задерживаются в соответствии с требованиями биржи. Основные данные компании и оценки аналитиков предоставлены FactSet.Авторские права © FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Источник: FactSet

Индексы: Котировки индексов могут быть в режиме реального времени или с задержкой в ​​соответствии с требованиями биржи; обратитесь к отметкам времени для информации о любых задержках. Источник: FactSet

Дневник рынков: Данные на странице обзора США представляют торговлю на всех рынках США и обновляются до 20:00. См. Таблицу «Дневники закрытия» на 16:00. закрытие данных. Источники: FactSet, Dow Jones

Динамика цен на акции: Таблицы роста, снижения и большинства активных игроков представляют собой комбинацию списков NYSE, Nasdaq, NYSE American и NYSE Arca.Источники: FactSet, Dow Jones

Двигатели ETF: Включает ETF и ETN с объемом не менее 50 000. Источники: FactSet, Dow Jones

Облигаций: Котировки облигаций обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon

Валюты: Котировки валют обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon

Товары и фьючерсы: Цены на фьючерсы задерживаются не менее чем на 10 минут в соответствии с требованиями обмена.Значение изменения в течение периода между расчетом открытого протеста и началом торговли на следующий день рассчитывается как разница между последней сделкой и расчетом предыдущего дня. Стоимость изменения в другие периоды рассчитывается как разница между последней сделкой и самым последним расчетом. Источник: FactSet

Данные предоставляются «как есть» только в информационных целях и не предназначены для торговых целей. FactSet (a) не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий любого рода в отношении данных, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели или использования; и (b) не несет ответственности за любые ошибки, неполноту, прерывание или задержку, действия, предпринятые на основе любых данных, или за любой ущерб, возникший в результате этого.Данные могут быть намеренно задержаны в соответствии с требованиями поставщика.

Паевые инвестиционные фонды и ETF: Вся информация о взаимных фондах и ETF, содержащаяся на этом экране, за исключением текущей цены и истории цен, была предоставлена ​​Lipper, A Refinitiv Company, при соблюдении следующих условий: Авторские права © Refinitiv. Все права защищены. Любое копирование, переиздание или распространение контента Lipper, в том числе путем кэширования, фреймирования или аналогичных средств, категорически запрещено без предварительного письменного согласия Lipper. Lipper не несет ответственности за какие-либо ошибки или задержки в содержании, а также за любые действия, предпринятые в связи с этим.

Криптовалюты: Котировки криптовалют обновляются в режиме реального времени. Источники: CoinDesk (Биткойн), Kraken (все другие криптовалюты)

Календари и экономика: «Фактические» числа добавляются в таблицу после публикации экономических отчетов. Источник: Kantar Media

Торговля фьючерсными контрактами на золото и серебро

Фьючерсные контракты на золото и серебро могут предлагать хеджирование от инфляции, спекулятивную игру, альтернативный инвестиционный класс или коммерческое хеджирование для инвесторов, ищущих возможности помимо традиционных ценных бумаг с акциями и фиксированным доходом.

В этой статье мы рассмотрим основы фьючерсных контрактов на золото и серебро и то, как они торгуются, но имейте в виду: торговля на этом рынке сопряжена со значительным риском, который может быть большим фактором, чем их профили доходности.

Ключевые выводы

  • Инвесторы, желающие добавить золото и серебро в свой портфель, могут рассмотреть фьючерсные контракты.
  • С фьючерсами вам не нужно фактически держать физический металл, и вы можете использовать свою покупательную способность.
  • Holding Futures не имеет комиссий за управление, которые могут быть связаны с ETF или паевыми фондами, а налоги делятся между краткосрочным и долгосрочным приростом капитала.
  • Однако вам необходимо будет откатить ваши фьючерсные позиции по мере их истечения, в противном случае вы можете ожидать поставки физического золота.

Что такое фьючерсные контракты на драгоценные металлы?

Фьючерсный контракт на драгоценные металлы - это юридически обязывающее соглашение на поставку золота или серебра по согласованной цене в будущем.Фьючерсная биржа стандартизирует контракты по количеству, качеству, времени и месту доставки. Только цена изменчива.

Хеджеры используют эти контракты как способ управления ценовым риском ожидаемой покупки или продажи физического металла. Фьючерсы также предоставляют спекулянтам возможность участвовать в рынках без какой-либо физической поддержки.

Могут быть открыты две разные позиции: длинная позиция (покупка) - это обязательство принять поставку физического металла, а короткая (продажа) - это обязательство осуществить поставку.Подавляющее большинство фьючерсных контрактов подлежат взаимозачету до даты поставки. Например, это происходит, когда инвестор с длинной позицией открывает короткую позицию по тому же контракту, эффективно удаляя исходную длинную позицию.

Преимущества фьючерсных контрактов

Торговля фьючерсными контрактами предлагает больше финансовых рычагов, гибкости и финансовой целостности, чем торговля самими товарами, потому что они торгуются на централизованных биржах.

Финансовый рычаг - это возможность торговать и управлять продуктом с высокой рыночной стоимостью, составляющим долю от общей стоимости.Торговля фьючерсными контрактами осуществляется с маржой исполнения, что требует значительно меньше капитала, чем на физическом рынке. Кредитное плечо обеспечивает спекулянтам более высокий риск / более высокий инвестиционный профиль.

Например, один фьючерсный контракт на золото контролирует 100 тройских унций или один кирпич золота.Долларовая стоимость этого контракта в 100 раз превышает рыночную цену за одну унцию золота. Если рынок торгуется по 600 долларов за унцию, стоимость контракта составляет 60 000 долларов (600 долларов х 100 унций).Согласно правилам биржевой маржи, маржа, необходимая для контроля одного контракта, составляет всего 4050 долларов. Таким образом, за 4050 долларов можно контролировать золото на сумму 60 000 долларов. Как инвестор, это дает вам возможность использовать 1 доллар для контроля примерно 15 долларов.

На фьючерсных рынках открыть короткую позицию так же легко, как и длинную, что дает участникам большую гибкость. Такая гибкость дает хеджерам возможность защищать свои физические позиции, а спекулянтам - открывать позиции на основе ожиданий рынка.

Биржи фьючерсов на золото и серебро не несут для участников контрагентских рисков; это обеспечивается клиринговыми услугами бирж. Биржа выступает в качестве покупателя для каждого продавца и наоборот, снижая риск в случае невыполнения одной из сторон своих обязательств.

Спецификации фьючерсных контрактов

Одно золотое будущее, доступное в США, - это COMEX. Контракт на 100 тройских унций NYSE Liffe предлагает мини-контракт (33,2 тройских унций).

Серебро также имеет контракты, торгующиеся на COMEX и NYSE Liffe.Контракты заключены на 5 000 унций и торгуются на обеих биржах. COMEX также имеет фьючерсный контракт на серебро e-mini на 2 500 унций.

Фьючерс на золото

Золото торгуется в долларах и центах за унцию. Например, когда золото продается по цене 600 долларов за унцию, контракт имеет стоимость 60 000 долларов (600 долларов на 100 унций). Трейдер, имеющий длинную позицию по 600 долларов и продающий по 610 долларов, получит 1000 долларов (610 - 600 долларов = 10 долларов прибыли; 10 долларов х 100 унций = 1000 долларов). И наоборот, трейдер, имеющий длинную позицию по 600 долларов и продающий по 590 долларов, потеряет 1000 долларов.

Минимальное движение цены или размер тика составляет 10 центов. Рынок может иметь широкий диапазон, но он должен двигаться с шагом не менее 10 центов.

Доставка COMEX осуществляется в хранилища Нью-Йорка. Эти хранилища могут быть изменены биржей. Наиболее активными месяцами для торговли (в зависимости от объема и открытого интереса) являются февраль, апрель, июнь, август, октябрь и декабрь.

Чтобы поддерживать нормальный рынок, биржи устанавливают лимиты позиций. Предел позиции - это максимальное количество контрактов, которые может держать один участник.Существуют разные лимиты позиций для хеджеров и спекулянтов.

Фьючерс на серебро

Серебро торгуется в долларах и центах за унцию, как золото. Например, если серебро торгуется по 10 долларов за унцию, «большой» контракт имеет стоимость 50 000 долларов (5 000 унций x 10 долларов за унцию), а мини-контракт будет составлять 10 000 долларов (1000 унций x 10 долларов за унцию).

Размер тика составляет 0,001 доллара за унцию, что соответствует 5 долларам за большой контракт и 1 доллару за мини-контракт. Рынок может не торговать с меньшими приращениями, но он может торговать с более крупными мультипликаторами, такими как пенни.

Как и в случае с золотом, в требованиях к доставке указаны хранилища в районе Нью-Йорка. Наиболее активными месяцами для доставки (по объему и открытым интересам) являются март, май, июль, сентябрь и декабрь. У серебра тоже есть лимиты позиции, установленные биржами.

Хеджеры и спекулянты на фьючерсном рынке

Основная функция любого фьючерсного рынка - предоставить централизованный рынок для тех, кто заинтересован в покупке или продаже физических товаров в какой-то момент в будущем.Рынок фьючерсов на металлы помогает хеджерам снизить риск, связанный с неблагоприятными изменениями цен на наличном рынке. Примеры хеджеров включают банковские хранилища, шахты, производителей и ювелиров.

Хеджеры занимают позицию на рынке, противоположную их физическому положению. Из-за корреляции цен между фьючерсами и спотовым рынком прибыль на одном рынке может компенсировать убытки на другом. Например, ювелир, опасающийся, что они будут платить более высокую цену за золото или серебро, затем купит контракт, чтобы зафиксировать гарантированную цену.Если рыночная цена на золото или серебро вырастет, им придется платить более высокие цены за золото / серебро.

Однако, поскольку ювелир занимал длинную позицию на фьючерсных рынках, они могли заработать на фьючерсном контракте, что компенсировало бы увеличение стоимости покупки золота / серебра. Если цена на золото или серебро и цена на фьючерсы упадут, хеджер потеряет свои фьючерсные позиции, но будет платить меньше при покупке золота или серебра на наличном рынке.

В отличие от хеджеров, спекулянты не заинтересованы в доставке, а вместо этого пытаются получить прибыль, принимая на себя рыночный риск. К спекулянтам относятся индивидуальные инвесторы, хедж-фонды или советники по торговле товарами (CTA).

Спекулянты бывают всех форм и размеров и могут находиться на рынке в течение разных периодов времени. Тех, кто часто входит в рынок и выходит из него в течение сессии, называют скальперами. Дневной трейдер держит позицию дольше, чем скальпер, но обычно не в одночасье.Позиционный трейдер удерживает несколько сессий. Все спекулянты должны знать, что если рынок движется в противоположном направлении, позиция может привести к убыткам.

Итог

Независимо от того, являетесь ли вы хеджером или спекулянтом, важно помнить, что торговля сопряжена со значительным риском и подходит не всем. Хотя те, кто участвует в торговле фьючерсами на золото и серебро, могут принести значительную прибыль, имейте в виду, что торговлю фьючерсами лучше всего оставить трейдерам, обладающим опытом, необходимым для успеха на этих рынках.

Фьючерс на серебро

| Daniels Trading

На протяжении тысячелетий наши предки признавали красоту и универсальность серебра и использовали их преимущества. Бесчисленные цивилизации, от древней Греции до Соединенных Штатов, полагались на серебряные слитки для стабилизации своих валют. Серебро, занимающее второе место по популярности на фьючерсных рынках после золота, считается хорошей инвестицией из-за его универсальности и широкого использования в промышленности. Фьючерсы на серебро можно использовать в качестве инструмента хеджирования как для производителей, так и для потребителей серебра.Фьючерсы на серебро также предлагают такие преимущества, как централизованный клиринг, ликвидный рынок и прозрачность цен для трейдеров.

Silver Contract Specifications
Символ продукта SI
Заведение CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (Нью-Йорк)
Часы торговли CME Globex : вс – пт 17: 00–16: 15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начало в 16:15
CME ClearPort : вс – пт 17: 00–16: 15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начиная с 16:15
Open Outcry : пн – пт 7:25–12: 25 CT
Размер контракта 5000 тройских унций
Ценовое предложение U. S. центов за тройскую унцию
Обратите внимание: цены указаны в долларах США и центах
Минимальное колебание Прямые операции, включая EFP: 0,005 доллара за тройскую унцию.
Транзакции со спредом или спредом и расчетные цены: 0,001 доллара США за тройскую унцию.
Прекращение торгов Торговля прекращается на третий последний рабочий день месяца поставки.
Листинговые контракты Торговля ведется на поставку в текущем календарном месяце; следующие два календарных месяца; любой январь, март, май и сентябрь, приходящиеся на 23-месячный период; и любые июль и декабрь, приходящиеся на 60-месячный период, начинающийся с текущего месяца.
Вид расчетов Физический
Порядок расчетов Ежедневная процедура расчета по серебру
Процедура окончательного расчета по серебру (PDF)
Срок поставки Поставка может происходить в любой рабочий день, начинающийся в первый рабочий день месяца поставки или любой последующий рабочий день месяца поставки, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца поставки.
Расчетные операции (ТАС) Торговля при расчетах разрешена в активный контрактный месяц.Активными месяцами контракта будут март, май, июль, сентябрь и декабрь. В любую дату транзакции TAS будут разрешены только в течение одного контрактного месяца. Транзакции TAS могут быть выполнены по расчетной цене текущего дня или с любым допустимым шагом цены на десять тиков выше или ниже расчетной цены.
Спецификации качества и качества Серебро, поставляемое по данному контракту, должно иметь пробу не менее 999 пробы.
Правила обмена Эти контракты перечислены в соответствии с правилами и положениями COMEX и подчиняются им.
Источник: CME

Silver Facts

Серебро добывается тысячи лет из Малой Азии. Серебро сыграло важную роль в истории мировой валюты. Древние греки первыми использовали серебряные монеты. В 1792 году Соединенные Штаты решили основать свою денежную систему на серебряном долларе. Использование серебра в валюте в США было прекращено в 1965 году, и Мексика - единственная страна, которая использует серебро в своих монетах.

Серебро

используется для изготовления различных изделий, включая ювелирные изделия, стекло и бытовую технику. Он также используется для электроприборов. Благодаря своему блестящему металлическому элементу серебро также может проводить тепло и электричество намного лучше, чем другие драгоценные металлы. К мировым лидерам в производстве серебра относятся Мексика, Перу и Китай. В США серебро производится в таких штатах, как Невада, Аляска, Аризона и Айдахо.

Источник: Barchart

Последнее обновление: май 2013 г.

Дополнительная информация

Последние сообщения о Silver

  • Beyond the Spotlight: 23 ноября 2020 г. (Aussie, Wheat, Meal, Sugar) (23.11.2020) - Beyond the Spotlight - еженедельное видео, выпускаемое по понедельникам, в котором освещаются два или три рынка, которые могут стать торговыми возможностями для неделя впереди. Это позволяет вам, как подписчику консультативной службы Trade Spotlight, смотреть вперед вместе с нами, потенциально создавая для себя дополнительные торговые возможности. Видео недели, ссылка на которое находится ниже… Подробнее.
  • Beyond the Spotlight: 16 ноября 2020 г. (облигации, серебро, фасоль) (16.11.2020) - Beyond the Spotlight - это еженедельное видео, выпускаемое по понедельникам, в котором освещаются два или три рынка, которые могут стать торговыми возможностями на неделю предстоящий. Это позволяет вам, как подписчику консультативной службы Trade Spotlight, смотреть вперед вместе с нами, потенциально создавая для себя дополнительные торговые возможности.Видео недели, ссылка на которое находится ниже… Подробнее.
  • Самый большой выброс за весь год (07.08.2020) - Серебро выросло на 20% за последнюю неделю - подвиг, которого он достиг дважды за последние три недели и только вдвое больше за последние три десятилетия. Этот драгоценный металл часто играет в сознании людей второстепенную роль после золота, но он показал действительно захватывающую динамику цен по сравнению с большинством других рынков в… Читать дальше.

Доступные продукты

Торговля фьючерсами и фьючерсными опционами является спекулятивной и подходит не всем инвесторам.Пожалуйста, прочтите «Раскрытие рисков для фьючерсов и опционов », прежде чем торговать фьючерсными продуктами.

Услуги по торговле фьючерсами, фьючерсами и форекс, предоставляемые TD Ameritrade Futures & Forex LLC. Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты подойдут. Счета Forex недоступны для жителей Огайо или Аризоны.

Счета фьючерсов и форекс не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

Диверсификация не устраняет риск потери инвестиций.

Опционы на фьючерсы подходят не всем клиентам, и риск убытков при торговле фьючерсами и опционами на фьючерсы может быть значительным. Кроме того, некоторые опционы истекают до окончательного расчета или истечения срока действия базового фьючерсного контракта.

* Чтобы поговорить с действующим представителем, войдите в thinkorswim и нажмите «Поддержка / чат», затем «Поддержка в реальном времени», а затем «Создать запрос на поддержку». Мы доступны с 7:00 до 19:00. ET.

** Независимые третьи стороны отделены от TD Ameritrade и не связаны с ним, которая не несет ответственности за их контент, услуги или политику.

Программное обеспечение paperMoney® предназначено только для образовательных целей. Успешная виртуальная торговля в течение одного периода времени не гарантирует успешного инвестирования реальных средств в более поздний период времени - рыночные условия постоянно меняются.

Сторонние исследования и инструменты получены от компаний, не связанных с TD Ameritrade, и предназначены только для информационных целей. Хотя информация считается надежной, TD Ameritrade не гарантирует ее точность, полноту или пригодность для каких-либо целей, а также не дает никаких гарантий в отношении результатов, которые будут получены от ее использования.Пожалуйста, ознакомьтесь с другими источниками информации и рассмотрите свое индивидуальное финансовое положение и цели, прежде чем принимать независимое инвестиционное решение.

Сеть

TD Ameritrade предоставляется вам компанией TD Ameritrade Media Productions. TD Ameritrade Media Productions Company и TD Ameritrade, Inc. являются отдельными, но аффилированными дочерними компаниями TD Ameritrade Holding Corporation. TD Ameritrade Holding Corporation является 100% дочерней компанией Charles Schwab Corporation. Компания TD Ameritrade Media Productions не является финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или брокером-дилером.

TD Ameritrade не предоставляет налоговых консультаций. Мы предлагаем вам проконсультироваться со специалистом по налоговому планированию для полной оценки ваших личных обстоятельств и потребностей.

Неустойчивость рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Доступ к рыночным данным в режиме реального времени возможен при принятии соглашений об обмене. Профессиональный доступ отличается, и может взиматься плата за подписку.

TD Ameritrade и третьи стороны, указанные выше, являются отдельными неаффилированными лицами и не несут ответственности за продукты и услуги друг друга.

App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Android является товарным знаком Google LLC.

Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канада, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

Брокерские услуги, предоставляемые TD Ameritrade, Inc., участником FINRA / SIPC . TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2020 TD Ameritrade.

Как торговать фьючерсами на серебро, колл, пут, опционами

Торговая единица
Фьючерсы: 5 000 тройских унций. (Фьючерс на 1000 унций доступен на NYSE Liffe в США)
Опционы: Один фьючерсный контракт на серебро.

Часы торговли
Фьючерсы и опционы: открытая торговля проводится с 8:25 до 13:25 по восточному времени

Электронная торговля проводится с 18:00 воскресенья до 17:15 пятницы По восточному времени с 45-минутным перерывом каждый день с 17:15 до 18:00.

Торговые месяцы
Фьючерсы: Торговля осуществляется для поставки в течение текущего календарного месяца; следующие два календарных месяца; любой январь, март, май и сентябрь, приходящиеся на 23-месячный период; и любые июль и декабрь, приходящиеся на 60-месячный период, начинающийся с текущего месяца.
Опционы: Торговля проводится в ближайшие пять из следующих контрактных месяцев: март, май, июль, сентябрь и декабрь. Дополнительные контрактные месяцы январь, февраль, апрель, июнь, август, октябрь и ноябрь будут выставлены на торги в течение двух месяцев. 60-месячный опционный контракт добавляется из текущего календарного месяца в цикл июль / декабрь.

Колебание минимальной цены
Сделки по сделкам, включая EFP: 0,005 доллара за тройскую унцию. Транзакции со спредом или спредом и расчетные цены: 0,001 доллара за тройскую унцию. Колебание в один цент (1 цент или 0,01 доллара США) эквивалентно 50 долларам США за контракт.

Последний торговый день
Фьючерсы: Торговля прекращается в третий последний рабочий день месяца поставки.
Опционы: истечение срока происходит на четвертый рабочий день до месяца поставки базового фьючерса. Если день истечения срока приходится на пятницу или непосредственно перед выходным на бирже, срок истечения наступает в предыдущий рабочий день.

Цены исполнения опциона
Торговля проводится в ближайшие пять из следующих контрактных месяцев: март, май, июль, сентябрь и декабрь. Дополнительные контрактные месяцы январь, февраль, апрель, июнь, август, октябрь и ноябрь будут выставлены на торги в течение двух месяцев.60-месячный опционный контракт добавляется из текущего календарного месяца в цикл июль / декабрь.

Обмен фьючерсов на физические товары или в связи с ними (EFP)
Покупатель или продавец могут обменять фьючерсную позицию на физическую позицию равного количества, отправив уведомление на Биржу. EFP могут использоваться для открытия или закрытия фьючерсной позиции.

Торговый символ
SI

Щелкните здесь, чтобы просмотреть металлы для активного индивидуального трейдера (pdf). Или щелкните здесь, чтобы увидеть версию на китайском языке (3 МБ pdf).

Щелкните здесь, чтобы просмотреть изделия из металла (pdf). Или щелкните здесь, чтобы просмотреть стратегии опционов на металлы (pdf).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *