Дополнительные уровни фибоначчи: ФОРЕКС: «Дополнительные уровни Фибоначчи».

Содержание

ФОРЕКС: «Дополнительные уровни Фибоначчи».

16.02.2012 admin

ФОРЕКС: «Дополнительные уровни Фибоначчи»
Уровни Фибоначчи – это инструмент с помощью которого мы можем отследить как окончание волны, так и начало. Данный инструмент содержит горизонтальные линии которые являются потенциальными уровнями поддержки и сопротивления. По умолчанию в данном инструменте содержится мало уровней, однако эти уровни наиболее сильные и чаще всего отрабатывают на рынке именно они. Существуют дополнительные уровни, с помощью которых инструмент уровни Фибоначчи становится еще сильнее. Стоит сказать что дополнительные уровни тоже очень часто работают и цена как будто видит эти уровни старясь им подыграть. Итак у нас существуют следующие коррекционные уровни: 23,6% — 38,2% — 50,0% — 61,8%. Уровень 0% не относится ни к коррекционным уровням, ни к импульсным его можно считать как начало движения. К коррекционным уровням можно добавить уровни 11,8% — 76,4% — 88,2%. Эти три дополнительных коррекционных уровня также неплохо работают. К импульсным уровням у нас относятся уровни: 161,8% — 261,8% — 423,6%. К этим трем уровням можно добавить следующие: 123,6% — 138,2% — 200,0% — 238,2% — 300,0% — 338,2% — 400,0%. Уровень 100,0% можно отнести как к коррекционному уровня, так и к импульсному, то есть он общий в зависимости от того какая открыта сделка. Как мы видим что помимо стандартных уровней существует еще много дополнительных, которые выполняют такие же свойства, строятся согласно закону Фибоначчи. Задавать уровни необходимо следующим образом. Выделяем уровни Фибоначчи двойным кликом мыши, нажимаем правую кнопку и переходим в свойства. Далее выбираем вкладку Уровни Фибоначчи, и нажимаем кнопку. Добавить. Далее уровень указываем 2, а описание 200.0. Таким образом у нас появится уровень 200,0%. Тоже самое проделываем со всеми остальными уровнями.

Если ты все таки решил заработать на рынке форекс, то зайди на сайт sunforex.net и узнай побольше информации по этой теме.

Твитнуть
вы можете оставить комментарий ниже

Линии и Расширения в торговле на Форекс – Портал форекс трейдера

 Здравствуйте, дорогие читатели блога! Когда я только начинал учиться торговать на форекс, уровни Фибоначчи ассоциировались у меня с чем-то сложным и непонятным, что “умные дядьки” используют в торговле, но мне уж точно не понять 🙂 . Причем наибольшую сложность у меня вызывал именно процесс построения Фибо сетки на графике, – почему-то нигде толковых инструкций я в то время не нашел. В нижеследующем видео я попытался сделать именно такое руководство по использованию уровней Фибоначчи, какое пригодилось бы мне самому на начальных этапах.


Из этого видео вы узнаете о том, что такое уровни коррекции (восстановления) и расширения Фибоначчи, как их использовать в торговле на Форекс, определять цели и точки входа в рынок и, конечно же, как их строить непосредственно на графике. Об истории золотого сечения, изобретении Леонардо Фибоначчи своей знаменитой последовательности и ее отражении в окружающем нас мире написано много книг, есть масса материалов в сети Интернет. Поэтому я не стал заострять внимание на этом аспекте.

Что же такое уровни Фибоначчи?

В 13 веке Леонардо Фибоначчи представил миру последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. При этом отношение какого-либо числа последовательности к предыдущему приблизительно равно 1,618. Эта последовательность основана на Золотом сечении, которое представлено в природе. К примеру тело человека во многом представляет из себя образец Золотого сечения. Раковина улитки, растения и даже недосягаемые галактики, которые видны из космоса.

Мы сейчас не будем заострять внимание на Золотом сечении и последовательности Фибоначчи в природе и вокруг нас. Вы об этом можете прочитать в различных книгах или интернете, если вам это интересно. Мы же выясним, как эти числа могут помочь в торговле на форекс. В первую очередь поговорим о внутренних уровнях коррекции Фибоначчи.

Как нанести уровни Фибо на график

Для чего они нужны на форекс? Представим, что у нас есть какой-то тренд.

Нам нужно определить, когда же лучше всего войти в этот тренд. Уровни коррекции Фибо дают нам возможность определить потенциальные уровни, где коррекция нашего восходящего тренда будет сменяться на тренд вверх. Тогда мы сможем закупиться и получить прибыль.

Допустим, что у нас началось движение вверх:

Мы решили, что сейчас начнётся бычий тренд и теперь нужно решить, где входить в рынок.

Нужно заранее определить, где закончится коррекция.

Для этого воспользуемся инструментом, который в Metatrader 4 называется линии Фибоначчи.

Расположен он по умолчанию на панели инструментов:

Так же его можно найти в меню «Вставка – Фибоначчи – Линии»:

Для тренда восходящего нам необходимо отметить низшую точку, где тренд начался:

И не отпуская кнопку мыши, провести сетку до того момента, где, по нашему мнению, началась коррекция:

Мы получаем уровни 38. 2, 50, 61.80 и 78.6. Значения – это процентное выражение. Если взять весь отрезок, который мы использовали для построения сетки, то это будет 100%. Проще говоря, уровень 38.2 – это 38.2% от всей длины отрезка.

По умолчанию, уровни коррекции Фибоначчи будут выглядеть вот так:

У нас добавляется уровень 23.6, который я считаю крайне незначительным и не советую использовать его в торговле вообще. Также отсутствует уровень 78.6, потому что он не является частью последовательности Фибоначчи, но это квадратный корень из 0.618, который тесно связан с этой последовательностью. Очень часто на этом уровне происходят развороты, отскоки и поэтому его нужно принимать во внимание.

Как настроить сетку уровней Фибоначчи?

Для этого пунктирную красную линию, которая обозначает отрезок, нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши. Тогда на пунктирной линии появятся точки:

Теперь его можно перетянуть, если в первый раз вы неправильно его построили:

Кроме этого, мы можем войти в меню настроек, кликнув по точке правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства Fibo…»:

Появляется табличка с настройками:

Здесь есть возможность поменять цвет отображения уровней, удалить один из уровней или добавить его.

Находим ненужный нам уровень 23.6 и удаляем его. Теперь этого уровня не будет, и он не будет нам мешать.

Теперь добавим уровень 78.6%. Для этого нажимаем на кнопку добавить:

 В поле Уровень пишем 0.786, а в Описание 78.6:

Нажимаем OK и можем наблюдать, что исчез уровень 23.6 и появился уровень 78.6:

Вы можете добавлять свои уровни, которые считаете нужными. Это позволит настроить сетку полностью под себя.

Практика применения Фибо

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве “пружины”:

Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38. 2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Минимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38. 2%:

А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

В первый раз цена отбилась от уровня 38. 2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

Змеевидная последовательность Фибоначчи - обзор нового инструмента – Портал форекс трейдера

Во многих классических учебниках по трейдингу часто упоминается постулат о неизменности рыночных колебаний, что позволяет нам и сегодня применять стратегии прошлого века. Подобное утверждение справедливо для долгосрочной и среднесрочной торговли. На уровне дейтрейдинга тренды с откатами все чаще заменяются стремительными импульсами.

Жизнь не стоит на месте: меняются люди, меняются технологии, меняются рынки. Трейдеры, пожалуй, больше представителей других профессий чувствуют и замечают эти изменения, причем одними из первых. И для прибыльной торговли на финансовых рынках должны всегда быть во всеоружии. Сегодня в нашем материале разберем вариацию на известный инструмент Фибоначчи в новых реалиях рынка, посмотрим, что это может дать нам, валютным спекулянтам.

Трансформация классических движений внутри дня происходит с первого дня развития электронной торговли. Каждое новое десятилетие XXI века приносит существенный прирост в скорости передачи данных и производительности процессоров.

На рынке форекс становится все больше скальперов, роботов, VPS-серверов; ордера выводятся и отменяются за миллисекунды. Миллиарды долларов ликвидности перемещаются между счетами участников рынка за считанные секунды. 

Импульсные взлеты котировок валютных пар внутри дня – результат подобных быстрых перетоков ликвидности и робототорговли. Чтобы подстроиться под новую парадигму интрадея, приходится перестраивать инструменты теханализа, используя неоклассический подход.

Уровни Фибоначчи – наша первая попытка адаптации канонических теорий, обоснованная математически по тем же принципам, что и поиск первых линий коррекции.

Классическая теория Фибоначчи на рынке Форекс

На первой стадии обучения трейдингу при построении линий сопротивления и поддержки почти каждый из нас познакомился с уровнями Фибоначчи. Это одна из самых популярных тем на Форекс: только на нашем сайте можно найти более пяти статей и множество упоминаний, достаточно набрать в поисковике соответствующий тег.

Уровни Фибоначчи были обнаружены создателем волновой теории, финансистом Ральфом Нельсоном Эллиоттом, и использованы как константы коррекции тренда для обнаружения дна или вершины волн. Найденные коэффициенты оказались универсальны для определения продолжения тренда, каналов, кругов, кластеров и даже временных зон.

Эффективность уровней Фибоначчи доказана временем, они доступны в стандартном пакете любой торговой платформы. Аналитики используют этот ряд стандартных процентных значений для построения уровней поддержки и сопротивления, теоретики и практики трейдинга основывают на них стратегии и торговые системы.

Несмотря на множество вариантов применения (инверсии, зеркальные проекции и т. д.), десятки лет используется один и тот же ряд стандартных значений:

  • 23,6 (этого уровня не было в классической теории Эллиотта)
  • 38,2
  • 50,0 (уровень придуман Эллиоттом)
  • 61,8  
  • 76,4 (уровня не было в классической теории Эллиотта).

Вышеперечисленные уровни, кроме 50%, являются результатом математических вычислений, полученных путем деления чисел последовательности, найденной Фибоначчи в книгах математиков древней Индии еще в средние века. Обнаруженные коэффициенты – это константы пропорций многих геометрических и природных тел окружающего нас мира.

Этот факт объяснил использование основателем волновой теории результатов деления чисел в виде относительных процентных соотношений для определения дна или вершин волн. Уровни Фибоначчи можно считать следствием теории волнового движения, доказанной самой природой и математикой. Вершины и впадины волн делают эти уровни сопротивлениями и поддержками в трендовых движениях.

Как открыть новый уровень Фибоначчи?

Уникальное свойство чисел Фибоначчи состоит в том, что при делении друг на друга они дают постоянный одинаковый результат, поэтому найти новые уровни невозможно без математических преобразований.

В поиске новых значений обратимся к ряду Фарея, который открыл последовательность положительных несократимых дробей, где знаменатель всегда будет равен числу, на единицу большему, чем номер последовательности:

При последовательности n=8 знаменатель дроби никогда не будет превышать цифру 8, и т. д. Теорема и последовательность Фарея дает много интересных математических свойств, в частности, одним из них является наличие в ней чисел Фибоначчи.

Если в представленных рядах на картинке выше провести математическую операцию сложения, то можно свести их к следующему виду:

В результате получается ряд дробей бесконечной длины, где четко прослеживаются числа Фибоначчи:

В математике он получил название последовательности Фибоначчи – Фарея. Ее числа можно записать в другом виде:

Математик Александр Вейц преобразовал этот ряд дробей в змеевидную форму последовательности Фибоначчи:

Перекрестное деление числителя предыдущей дроби на знаменатель последующей, исключая первый член, дает уровень 0,145. Во второй части убывающей змеевидной последовательности делением знаменателя предыдущей дроби на числитель следующей за ней дроби получаем уровень 68.

Уровни змеевидной последовательности Фибоначчи на рынке Форекс

Змеевидная последовательность Фибоначчи имеет всего два уровня, расположенных близко к минимумам/максимумам – 14,5% и более дальний 68%. С точки зрения технического анализа они наполнены почти тем же смыслом, что и пять стандартных линий:

  • 14,5% – линия разворота или подтверждения продолжения тренда;
  •  68% – линия завершения тренда.

Близкое расположение первой линии к экстремумам оправдано стремительным развитием валютных трендов, которые не успевают откатиться к старым уровням 23.6%, 38.2% и ниже. В большинстве случаев касание этих линий происходит при развороте или во флэте, заставляя трейдера пропускать большую часть направленного движения.

Кстати, самого близкого уровня 23,6% не существует в классической теории Эллиотта, он был добавлен позже по тем же соображениям, которые заставили нас искать неоклассическое толкование последовательности Фибоначчи.

Проблема отдаленности от максимума начинает проявляться негативным образом при продолжительном тренде. На рисунке ниже рассмотрен пример трехдневного роста котировок EURUSD. На часовом графике видно, что старая теория не дает войти трейдеру уже на третьем обновлении максимума, и он пропускает импульс на третий день.

Один из подтверждающих сигналов продолжения тренда – это его переход из интрадея в среднесрочный вид, но именно в этот момент уровни перестают работать. Учитывая факт использования уровней 61,8 и 68 для размещения стоп-лосса, можно отметить, что дополнительные несколько процентов в этом случае спасают трейдера от лишних стопов благодаря использованию стратегии торговли по змеевидной последовательности Фибоначчи на Форекс, но только внутри дня.

Стратегия торговли по уровням змеевидной последовательности Фибоначчи на рынке Форекс

Уровни Фибоначчи обладают уникальным свойством подстраиваться под волатильность рынка, расширяясь или отдаляясь от текущей цены с увеличением диапазона колебаний. Внутридневная стратегия по неоклассическим линиям змеевидной последовательности берет за точку отсчета тренда начало дня, пропуская три первые свечи.

В это время открываются основные азиатские рынки, но волатильность на многих парах остается низкой, что позволяет совершить вход при минимальных затратах (стопах).

В 70% случаев азиатская сессия или следующий за ней европейский отрезок определяют общий тренд, самая высокая волатильность торгов приходится на конец дня. Это означает, что сигналы смены тренда – выбивание стопов на уровне 68% – будут выпадать на первую половину дня при минимальном расширении уровней, а значит, и убытка.

Характеристики стратегии

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: любые, не содержащие AUD, NZD, JPY
Таймфрейм: h2
Время торговли: 3-00 – 21-00 МСК
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets

Установка индикатора и настройка уровней змеевидной последовательности Фибоначчи

В торговой платформе Metatrader инструментам Фибоначчи отведен целый раздел, который открывается так: подменю «Вставка», опция «Линии».

Чтобы изменить стандартные значения на пользовательские 14,5 и 68, надо растянуть уровни в любой точке графика, кликнув затем по ним правой клавишей мыши. Трейдеру откроется дополнительное меню, где через пункт «Свойства Fibo» можно вызвать окно настроек индикатора.

За отображение уровней отвечает вкладка с соответствующим названием, кликнув два раза в ячейках с цифрами, меняем их значения на 14,5 и 68, лишние убираем функцией «Удалить» (числа 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4).

Если все правильно установлено, на графике конечный вид Фибо-линий изменится, как показано на рисунке ниже:

Торговые правила стратегии

  • Отсчитываем три часовые свечи от начала открытия сессии;
  • Устанавливаем линии Фибо от цены открытия дня до максимума третьей свечи при растущей дневной свече или до минимума при падении курса ниже вчерашнего закрытия.

После закрытия третьей свечи на уровень 14,5 устанавливаем отложенный ордер вида:

  • На растущем тренде – Buy Stop, если уровень оказался выше цены закрытия третьей свечи; Buy Limit, если уровень Фибо ниже цены закрытия третьей свечи;
  • На падающем тренде – Sell Stop, если уровень 14,5 ниже цены закрытия третьей свечи; а когда он выше цены закрытия, то устанавливается Sell limit.

Стоп-лосс добавляется только после совершения сделки, по значению уровня 68. Смена направления тренда происходит, как только свеча касается этой линии хвостом или телом.

  • Трейдер растягивает Фибо-уровни в обратном направлении, выставляя отложенные ордера (Stop или Limit) сразу после закрытия свечи пробоя. Такая скорость обусловлена высокой вероятностью входа уже на следующей свече по причине близости уровня 14,5 к текущим ценам.

С каждой новой свечой в направлении тренда уровни переставляются, предыдущий стоп отменяется и переносится вслед за изменением линии 68%. Сделки не переносятся через ночь, закрываясь в 21-00 при отсутствии в экономическом календаре запланированных на этот час новостей.

Заключение

Развитие финансовых технологий и интернета ускоряет процесс совершения сделок на рынке Форекс, что меняет характер трендов, формируя большое количество импульсных безоткатных движений внутри дня. Представленные в статье уровни позволяют подстроиться под новую парадигму внутридневной торговли, учитывая волатильность и особенности трех торговых сессий: азиатской, европейской и американской.

Большое математическое вступление связано с необходимостью обосновать авторскую находку значений уровней на основе змеевидной последовательности Фибоначчи. Наш сайт – первый, опубликовавший материал по этой теме в сети Интернет. 

Индикаторы Фибо уровней на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com

Уровни Фибоначчи в Бинарных Опционах

Здравствуйте, друзья!

Золотое сечение — это естественная пропорция, находящая свое отражение во всем окружающем нас мире. Соотношение чисел в последовательности Фибоначчи также приближается к золотой пропорции, что позволяет использовать линии Фибоначчи в торговле бинарными опционами в качестве относительных уровней поддержки и сопротивления, а также для определения правильных пропорций графических фигур и моментов завершения коррекционных движений.

Сегодня мы узнаем, что такое уровни Фибоначчи, и как с их помощью разработать собственную стратегию для заработка на рынке Бинарных Опционов.

Последовательность Фибоначчи

Каждое следующее число в последовательности Фибоначчи является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… При этом, если разделить любое число последовательности на идущее перед ним, то их соотношение будет приближаться к золотому числу 1.618 (числу золотой пропорции).

На финансовых рынках последовательность чаще всего применяется в виде линий Фибоначчи (или сетки). По-умолчанию, сетка Фибоначчи состоит из множества уровней, но для вас важны лишь два основных.

Для начала попробуйте представить золотую пропорцию в виде отрезка, разделенного на две части, где первая часть равняется 62% от общей длины, а вторая — оставшимся 38%. Соотношение длин двух частей соответствует значению золотой пропорции. Дальше мы выясним, как использовать это отношение в торговле.

Торговая стратегия

Торговлю будем вести только по тренду. Уровни Фибоначчи нам будут помогать в определении завершения коррекций. Торговать будем на минутном ТФ. Минутки хороши как для тренировки, так и для постоянной торговли. Тем же, кто не успевает за рынком, лучше перейти на M5 — суть стратегии от этого не поменяется, а качество сигналов даже станет лучше.

Итак, для начала нужно определить общее направление тренда. В данном случае, направление восходящее. Далее, визуально определяем предыдущее волновое движение.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи и проводим от минимума до максимума движения. Если бы движение было нисходящим, размечать сетку нужно начиная от максимума к минимуму. Уровень 61.8% должен находится немногим ниже середины предыдущей волны — именно этот уровень мы будем торговать, так как вероятность отбоя цены от этого уровня самая высокая.

Суть торговли проста — при касании уровня отката в 61.8% открываем опцион в направлении движения текущего тренда. Время экспирации — 10 минут. Для периодов выше M1 время экспирации должно равняться 5 свечам.

Суммируя сказанное, механизм торговли таков:

  • Определяем направление общего тренда;
  • Размечаем сетку Фибоначчи относительно предыдущей волны;
  • При касании ценой уровня 61.8% входим по направлению тренда.

Примеры сделок

EURUSD, минутный таймфрейм. Несмотря на достаточно мелкий период, даже здесь уровни Фибоначчи отрабатывают достаточно хорошо. В данном случае — цена отскочила точно от уровня 61.8%.

Тем не менее, стоит быть аккуратным и не торговать на мелких периодах в период слабой активности рынка. Когда движение вялое, а цена постоянно стремится уйти в канал, очень сложно спрогнозировать подходящее время экспирации. Если вы все же решили торговать на спокойном рынке, обычное время экспирации можно, не сомневаясь, увеличивать в 2-3 раза. То есть если обычное время экспирации у нас 10 минут, то на спокойном рынке цене нужно оставить около получаса времени на отбой от уровня.

Не забывайте, если в случае с нисходящим трендом сетку нужно растягивать от верха к низу, то на восходящем тренде наоборот — от нижней точки к верхней. Далее, все точно так же, при касании ценой уровня 61.8% открываем опцион Call с экспирацией в 10 минут.

Заключение

Если у вас еще нет опыта применения уровней Фибоначчи в трейдинге, сперва потренируйтесь разметке на историческом графике. Поняв основной принцип, дальше нужно набить навык разметки на “живом” графике. Это очень важный этап, предшествующий переходу на реальный счет. Дело в том, что Бинарные Опционы — очень простой инструмент, а отсутствие сложностей расслабляет и трейдер зачастую теряет бдительность. Я же советую вам сначала хорошо освоить инструмент, который впоследствии превратит вложенные усилия в доход.

С уважением, Алексей Вергунов
Options.Tlap.com

Также читайте

Уровни Фибоначчи в трейдинге и стратегии торговли на их основе

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Что такое уровни Фибоначчи

Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:

  • Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
  • Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:

  1. К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
  2. Второстепенные23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.

к содержанию ↑

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Выгодная торговля в AMarkets

к содержанию ↑

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.

к содержанию ↑

Работа с живым графиком

В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.

На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100%на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.

На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).

Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:

  • Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
  • Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
  • Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.

При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.

к содержанию ↑

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.

Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:

  • Общие – выбирается тип линий, их цвет.
  • Уровни Фибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
  • Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
  • Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.

Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.

Начните торговать с AMarkets

к содержанию ↑

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:

  1. С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
  2. Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
  3. По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.

Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.

Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.

В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.

Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.

к содержанию ↑

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.

к содержанию ↑

Определение окончания коррекционного движения

Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.

Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.

Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.

Открыть форекс счет в AMarkets

к содержанию ↑

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:

  1. По стандартным Fibo levels.
  2. С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:

  • Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
  • Втораятрендовый максимум.
  • Третьяследующий коррекционный минимум.

На графике автоматически строится 3 линии61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.

В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.

к содержанию ↑

Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи

Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:

  1. Определить состояние рынка. Могут использоваться индикаторы (ATR, Moving Average , Bollinger Bands и другие инструменты), графический анализ.
  2. Определить диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откат, и возобновится трендовое движение. Для этого используем Fibo levels.
  3. Подобрать фильтры, подтверждающие окончание отката. В роли таких фильтров могут выступать свечные паттерны, а также индикаторы. На коррекционных движениях снижается волатильность, неплохо работают осцилляторы, можно использовать Стохастик или RSI. Их выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает сигнал от уровней Фибоначчи. Новичкам рекомендую прочесть пост “японские свечи для начинающих”, из него вы подробнее узнаете логику паттернов и их применение в торговле.
  4. Разработать методику определения целевых уровней. Здесь размещаются тейк-профиты или прибыль фиксируется вручную.

Разберем одну из возможных сделок:

  • На рассматриваемом участке рынка график держится над SMA 120, наблюдается последовательное повышение High и Low. Это соответствует бычьему тренду, работа ограничивается сделками на покупку.
  • После очередной трендовой волны начинается откат, и формируется локальный максимум. Растягиваем на это движение Фибо линии и получаем зону, в которой наиболее вероятен разворот графика и возобновление бычьего тренда.
  • После первого тестирования этой зоны получаем сигнал на покупку, но он не подтверждается осциллятором. Позже график корректируется глубже, формирует разворотный паттерн в выделенной зоне, после этого линия Стохастика выходит из зоны перепроданности. Эта точка входа берется в работу, а стоп выносится под уровень коррекции 61,8%.
  • Целевые зоны определяются с помощью расширений Фибо. Так как получаем несколько вариантов для take profit, можно использовать частичную фиксацию профита с одновременным тралом позиции.

Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.

к содержанию ↑

Как повысить эффективность работы

Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:

  1. Не использовать их в отрыве от других аналитических инструментов. Помните: сам факт касания ценой Фибо линии не означает ничего, нужно подтверждение разворота и окончания коррекции.
  2. Не использовать их на малых таймфреймах. С понижением временного интервала снижается точность прогнозирования. На М1-М5 ценность Fibo levels ниже, чем на Н4-D1.
  3. Применять этот инструмент только на явно выраженных движениях.
  4. Дополнять работу с Фибо другими методиками. Например, инструменты с высокой прямой/обратной корреляцией можно анализировать одновременно. Иногда на одном инструменте движение начинается раньше, чем на другом. Подробнее об этом явлении рассказывает статья про корреляцию валютных пар.
  5. Комбинировать уровни Фибоначчи с разных таймфреймов. Если несколько линий находится на небольшом расстоянии друг от друга, их можно объединить в зону, обладающую повышенной значимостью.
  6. Растягивать Фибо уровни на несколько движений, например, на весь тренд и на последнюю волну. Совпадение нескольких линий повышает ценность этой зоны.

Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.

к содержанию ↑

Где открывать счет для торговли на Форекс

Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.

Критерий

AMarkets

Регулирование

The Financial Comission

Минимальный капитал

От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов

Количество активов

100+

Рекомендуемый капитал

$1000

Валюта счета

USD, EUR, RUB

Максимальное плечо

1 к 1000, на ECN – 1 к 200

Спред в пунктах

Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3

Комиссия

$2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN

Скорость исполнения, мс

53,3 – 70,0

Stop Out

20-40%

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

+

Количество позиций

Без ограничений

Отложенные ордера внутри спреда

+

Реквоты

-

Ограничение числа сделок

Отсутствует

Лимитные ордера внутри спреда

+

Наличие requote

-

Собственные индикаторы

Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission)

Особенности

Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров

Основные условия работы в этой компании приведу в табличной форме.

Минимальный депозит

100$/ 100€
или 5000₽

200$/ 200€
или 14 000₽

Рекомендуемый капитал

Кредитное плечо

Плавающий, от 1,3

Фиксированный,
от 3

Плавающий, от 0

2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону

Минимальная маржа

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда

Гарантировано их отсутствие

к содержанию ↑

Резюме

Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика. Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается.

Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем. Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете.

Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям.

Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку на телеграм-канал. С ней вы гарантированно не пропустите выход новых материалов. Я же на этом прощаюсь с вами. Успехов в покорении финансовых рынков, и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 2,084 

Как торговать по уровням Фибоначчи: 5 Непревзойденных стратегий

Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом  на валютном рынке ФОРЕКС. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд эксперементов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода.

Рейтинг БРОКЕРОВ здесь >> (более 1 000 отзывов реальных клиентов)

Пять основных способов торговли на уровням Фибоначчи

Прежде всего предлагаю просмотреть видео по установке Фибо в МТ4:

Более подробно по ссылке ⇒

Соотношения Фибоначчи способны описать взаимосвязь между трендовыми движениями и против трендовыми — восстановления в 38.2%, 50% и 61.8% формируют первичные уровни коррекционного движения. Применяйте эти соотношения после тренда в любом направлении, чтобы вы смогли спрогнозировать степень колебания против тренда. Нанеся сетку уровней Фибоначчи на самые выраженные волны вверх либо вниз, вы сможете увидеть, как процентные уровни Фибоначчи пересекаются с ключевыми ценовыми торговыми уровнями.

Совпадение на графике графических моделей и уровней восстановления Фибоначчи может указать Вам на отличные торговые сигналы. Всегда следует анализировать максимумы, минимумы а так же скользящие средние для окончательного подтверждения важности определенного уровня Фибоначчи.

Разногласия между торговыми уровнями восстановления Фибоначчи и основной графической моделью форекс приводит к рыночному шуму (коррекции) вместо получения прибыли. Не следует торговать по данному графику, если при его анализе возникают противоречия. Эти разногласия при анализе в итоге приводят к большому количеству разворотов на ценовых графиках. И наоборот, сильная корреляция между торговыми уровнями Фибоначчи и графическими моделями форекс обеспечивает вам весьма прогнозируемые развороты на достаточно узких ценовых уровнях.

Предлагаю рассмотреть 5 способов, позволяющих помочь Вам при работе с торговыми уровнями Фибоначчи. Добавьте эти 5 способов в ваш технический инструментальный арсенал и постарайтесь их применять всегда в своей последующем анализе при торговле на рынке форекс (CFD, Futures). Я уверен, что они смогут хорошо послужить вам на протяжении долгих лет, и заработать или съэкономить не одну тысячу доллоров.

Первое повышение / Первая неудача

Первое повышение / Первая неудача — это первое 100%-ое восстановление после предыдущего тренда в границах вашего временного интервала. Это предупреждает о развороте после нового максимума либо минимума. 100%-ое восстановление по Фибоначчи нарушает основное направление движения цены и заканчивает текущий тренд, в котором происходила консолидация. От этого уровня Фибоначчи, предыдущий тренд может восстановиться, если он при этом прорывается сквозь старый 38%-ый уровень Фибоначчи. Давольно часто, трейдеры форекс будут использовать этот уровень, чтобы открыть торговую позицию с маленьким допустимым риском против прошлого тренда.

Охота за параболой

Параболическое движение на рынке форекс может происходить между 0% — 38,2% и 61,8 % — 100 % торговыми уровнями Фибоначчи во всех трендах на рынке. Эта закономерность предоставляет отличную возможность для нахождения больших трендов при поиске торговых сделок. Всегда следите за скоплениями на графике цен, которые формируются на уровнях восстановления Фибоначчи в 38,2% либо 61,8%. После этого используйте простую систему торговли на прорывах, как только цена выходит из данной области скопления. Следующий всплеск может быть весьма драматическим, как только цена начинает двигаться подобно магниту назад к прошлому максимуму либо минимуму. Конечно, данная стратегия форекс работает лишь в том случае, если вдруг вы можете определить эти уровни заранее.

Продолжение ГЭПа

Вы достаточно часто можете найти точную цену, на которой закончится ралли либо падение, используя при этом продолжения ГЭПа как инструмента расширения уровней Фибоначчи. Определяйте ГЭП методом его размещения в мертвой точке вертикальной волны для цены. После этого начните рисование сетки Фибоначчи в начале текущего тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП был под 50%-ым уровнем восстановления Фибоначчи. Продолжение сетки Фибоначчи будет показывать нам на конечную цену для ралли либо падения.

«Ночная сетка»

Выберите достаточно активный рыночный инструмент, и начните рисовать сетку Фибоначчи с максимума (либо минимума) отмеченного в последний торговый час сессии. Затем постройте сетку Фибоначчи в противоположную сторону до минимума (либо максимума) первого торгового часа следующего утра. Это задает ценовые волны, которые трейдер рынка форекс имеет тенденцию использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и внутри-дневных прорывов. «Ночная сетка» также предлагает стратегию торговли на утреннем ГЭПе (при разрыве сессий). ГЭП будет часто проходить сквозь ключевой уровень восстановления Фибоначчи и предоставлять собой возможность входа в торговую позицию на рынке с малым риском на откате.

Второй максимум / минимум

Многие трейдеры форекс не могут определиться, где рисовать сетку Фибоначчи. Здесь я предлагаю вам следующий прием, который позволит вам помочь нарисовать ее в более подходящем месте. Абсолютный максимум (максимальное значение цены) либо минимум в ценовой волне на графике не всегда является лучшей точкой для рисования сетки Фибоначчи в большинстве временных интервалов. Вместо этого, советую вам найти небольшое «двойное дно» либо «двойную вершину» в пределах скопления, где начался текущий тренд. Разместите один конец сетки Фибоначчи на этот 2-й максимум (либо 2-й минимум), вместо 1-го. Это позволит вам выбрать определенную волну Эллиотта, соответствующую данному тренду, на котором вы пытаетесь торговать.

Индикаторы уровней Фибоначчи

- Как установить и использовать

Торговые стратегии Фибоначчи

Уровни Фибоначчи основаны на математической теории, разработанной итальянским ученым Леонардо Фибоначчи в 12 веке. Эта теория широко используется вне финансового анализа, более того, последовательность Фибоначчи часто встречается во многих естественных элементах.

Уровни Фибоначчи: разные типы и способы их использования

Технический анализ включает не менее 6 индикаторов, которые нанесены на график в соответствии с формулой числа Фибоначчи.В этой статье мы рассмотрим все 6 индикаторов Фибоначчи, доступных на торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Мы также обсудим технические торговые стратегии, которые больше всего подходят для индикаторов Фибоначчи.

Присоединяйтесь к AvaTrade сегодня и начните торговать как профессионал или практикуйте свои торговые навыки на нашем бесплатном демо-счете!

Содержание

  1. Что такое линии Фибоначчи?
  2. Что такое часовые пояса Фибоначчи?
  3. Что такое канал Фибоначчи?
  4. Что такое дуги Фибоначчи?
  5. Что такое веер Фибоначчи?
  6. Что такое расширения Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи и их типы

В основе каждого индикатора Фибоначчи лежит следующая последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Каждое число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Разделив любое число последовательности на предыдущее, вы получите примерно 1,61. Это значение используется в качестве основного коэффициента для всех индикаторов Фибоначчи.

Уровни

Фибоначчи используются для прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Как правило, такие индикаторы привязываются к существующему тренду, чтобы предсказать его продолжение или коррекцию.

Индикаторы

Фибоначчи служат ориентирами для движения цены: какого уровня цена может достичь, где развернется и т. Д.На основании этих ценовых целей трейдеры размещают отложенные ордера, стоп-лоссы и тейк-профиты.

В целом уровни Фибоначчи выполняют одну и ту же функцию, но они различаются как по внешнему виду, так и по принципам функционирования.

Уровни Фибоначчи (линии)

Это самый простой и популярный инструмент Фибоначчи. На графике это выглядит как сетка из нескольких линий. Расстояние между ними рассчитывается с помощью коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями ценовой динамики.

Цена стремится к линиям и часто разворачивается при приближении к такому уровню. Напротив, если цена пробивает этот уровень, это служит сигналом сильного тренда.

линий Фибоначчи привязаны к последнему явному тренду. Сетка растягивается от начала тренда (уровень 0) до его конца (уровень 100). Таким образом, уровни, лежащие в этом диапазоне (61,8, 38,3 и т. Д.), Становятся ориентирами для возможных разворотов, а уровни, которые наступают после 100 (161,8, 261,8 и т. Д.), Становятся целями для продолжения тренда.

При отслеживании тренда и открытии ордера вы можете установить стоп-лосс на внутренних уровнях и фиксацию прибыли на внешних уровнях. При торговле на ретрейсментах необходимо устанавливать ценовые цели на внутренних уровнях. Также вы можете открывать позиции при пробое уровня, выставляя отложенные ордера.

Часовые пояса Фибоначчи

Часовые пояса Фибоначчи выделяются среди других инструментов Фибоначчи. Этот индикатор позволяет прогнозировать время формирования следующей волны (коррекции или тренда) на основе продолжительности предыдущего импульса. В отличие от линий, часовые пояса растянуты от экстремума начала тренда до точки разворота.

Часовые пояса используются довольно редко, потому что длина волны разная для каждой валютной пары на каждом таймфрейме. Более того, этот инструмент не дает конкретных сигналов для входа в рынок по определенной цене, и поэтому установка отложенных ордеров не является вариантом с этим инструментом.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи - это улучшенная версия линий. В отличие от линий, которые всегда горизонтальны, канал может быть наклонным.Эта функция позволяет строить сетку линий тренда и определять целевые значения цены с учетом угла тренда.

Канал Фибоначчи построен по двум экстремумам (от первого до второго в направлении тренда): если есть восходящий тренд, то индикатор привязан к минимальным уровням, а если есть нисходящий тренд, индикатор привязан к максимальным уровням.

Первая линия тренда, которая становится либо основным уровнем сопротивления, либо уровнем поддержки, основана на этих точках. Вы можете отрегулировать положение всей сетки, перемещая вторую линию.

Для определения откатов нужно начать растягивать канал против направления тренда, от второго до первого экстремума.

Дуги Фибоначчи

Arcs - это инструмент, который наиболее эффективен при постоянном движении цены. Он используется для отслеживания отката тренда. Как и другие индикаторы Фибоначчи, дуги протягиваются между границами тренда или волны. При этом дуги можно строить от начала до конца тренда и наоборот.

В классической версии всего три дуги, расположенные в диапазоне начального тренда. Однако, когда цена удаляется от ключевых точек, линии расходятся и в некоторой степени расширяют диапазон ценовых целей.

Вентилятор Фибоначчи

Веер - еще один динамический инструмент Фибоначчи. Это можно сравнить с несколькими лучами, которые движутся из одной точки в разных направлениях. Веер растягивается по двум трендам или точкам волн, начиная с первого (точка начала лучей).

Если есть восходящий тренд, веер будет располагаться под графиком цены.Он будет располагаться над графиком цены при наличии нисходящего тренда, указывая на уровень разворота тренда. Более того, вентилятор Фибоначчи можно использовать с динамическим стоп-лоссом. Защитный ордер следует перемещать по одной из веерных линий вслед за движением цены.

Расширения Фибоначчи

Расширения часто используются как вспомогательный инструмент в волновом анализе. Этот индикатор построен на основе трех точек, которые образуют две волны: волны тренда и волны восстановления. Расширения указывают на следующие ориентиры в направлении тренда.Наиболее эффективно этот инструмент можно использовать при установке тейк-профита.

Часовые пояса, вееры и дуги довольно специфичны и редко используются трейдерами (кроме торговых систем, специально разработанных для этих индикаторов). Уровни (линии) Фибоначчи - довольно популярный инструмент, который считается базовым и часто используется вместе с другими стратегиями (например, при поиске дополнительных сигналов или подтверждении существующих).

Присоединяйтесь к AvaTrade сегодня и начните торговать как профессионал или практикуйте свои торговые навыки на нашем бесплатном демо-счете!

Настройка и добавление уровней Фибоначчи на график

Есть два способа добавить уровни Фибоначчи на график торговой платформы Meta Trader 4:

Выберите вкладку «Вставка» в главном меню платформы, а затем выберите «Фибоначчи».В этой категории будет 5 из 6 инструментов Фибоначчи; канал Фибоначчи находится в категории «Каналы».

Вы также можете выбрать необходимый инструмент на Панели быстрого доступа на верхней панели платформы. По умолчанию на этой панели доступны только линии Фибоначчи. Вы можете добавить другие инструменты, щелкнув правой кнопкой мыши на панели и выбрав «Настроить». Откроется окно, в котором вы сможете выбрать все инструменты, которые хотите добавить на панель быстрого доступа.

Каждый индикатор можно настроить после того, как он был добавлен на график. Вы можете изменить его цвет, настроить параметры опорных точек и добавить дополнительные уровни.

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни (линии) Фибоначчи

используются как самостоятельный индикатор, так и в составе стратегий, основанных на других индикаторах. Один из самых простых способов открыть ордер с уровнями Фибоначчи - это установить отложенный ордер на пробитие уровня 100 после отката.

Для этого необходимо растянуть сетку Фибоначчи после формирования волны тренда от экстремума конечной точки до экстремума начальной точки тренда.

После этого выставляется стоп-приказ ниже / выше уровня 100. Тейк-профит можно заранее выставить чуть ближе к уровню 161.8. Стоплосс может быть установлен либо на том же расстоянии от уровня 100, что и отложенный ордер (осторожная тактика), либо ближе к уровню 61,8 (агрессивная тактика).

Когда стоп-лосс установлен на уровне 61,8, соотношение риск / прибыль составляет примерно 1: 1,5, при более осторожном сценарии соотношение составляет примерно 1: 5.

Присоединяйтесь к AvaTrade сегодня и начните торговать как профессионал или практикуйте свои торговые навыки на нашем бесплатном демо-счете!

Торговая стратегия по уровням Фибоначчи

Уровни Фибоначчи часто используются для подтверждения точек входа или установки стоп-лоссов и фиксации прибыли.Торговая стратегия с уровнями Фибоначчи, скользящей средней и MACD может быть хорошим примером.

Во-первых, вам нужно добавить на график индикатор тренда и осциллятор. Период скользящей средней равен 10, а MACD установлен по умолчанию.

Используется следующий торговый алгоритм (в данном примере для ордера на продажу):

  1. Цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию в том же направлении.
  3. Сетка Фибоначчи растянута вдоль последней очевидной волны тренда.Если цена пересекает скользящую среднюю одновременно с отскоком или пробитием уровня в желаемом направлении, открывается ордер на продажу.
  4. Тейк-профит можно установить на одном из следующих уровней Фибоначчи. Стоплосс можно установить на предыдущем уровне.

Эта стратегия подходит для торговли всеми основными торговыми парами Форекс. Лучшие таймфреймы - h2-D1.

Уровни Фибоначчи за и против

Главное преимущество уровней Фибоначчи - их универсальность.Эти инструменты основаны на более чем столетней теории, которая десятилетиями активно использовалась на фондовом рынке и при анализе рынка Форекс. Недавно он стал применяться и в торговле криптовалютой. Универсальность инструмента позволяет ему быть актуальным независимо от рыночных изменений, будь то более волатильный или спокойный.

Еще одним преимуществом этого прибора является широкий спектр применения. Уровни Фибоначчи можно использовать как для открытия новых ордеров, так и для поиска точек выхода из рынка.

Главный недостаток индикаторов Фибоначчи - необходимость предварительного анализа. С другими индикаторами достаточно добавить их на торговый график. Они автоматически устанавливаются и начинают генерировать торговые сигналы. Однако уровни следует устанавливать вручную, и трейдеры должны сами определять ориентиры.

Уровни

Фибоначчи станут отличным инструментом для опытных трейдеров и помогут им получить прибыль на финансовых рынках. Однако новичкам будет полезно сначала изучить основы волновой теории.Им также следует освоить основные методы торговли по уровням, прежде чем начинать использовать различные инструменты Фибоначчи.

Торговля на финансовых рынках связана с высокими инвестиционными рисками. Чтобы снизить эти риски, необходимо четко соблюдать правила управления капиталом и всегда устанавливать стоп-лосс. Эта статья не является советом по инвестированию / трейдингу.

Часто задаваемые вопросы об основных торговых стратегиях Фибоначчи

  • Что такое торговля Фибоначчи?

    Торговля по Фибоначчи основана на ключевой серии чисел, открытой в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Ряд чисел создается путем добавления каждого из следующих двух чисел в ряду, чтобы получить следующее число. Таким образом, серия уходит в бесконечность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д. В техническом анализе финансовых рынков сами числа не так важны, как соотношения между числами. Трейдеры используют эти коэффициенты - 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100% - для определения областей поддержки и сопротивления для рынков.

  • Каковы стратегии торговли на коррекциях Фибоначчи?

    Уровни коррекции Фибоначчи создаются путем взятия точек максимума и минимума на графике и горизонтальной маркировки ключевых соотношений Фибоначчи на графике, тем самым создавая области поддержки и сопротивления, в которых цены могут развернуться.Часто эти уровни используются как часть стратегии торговли по тренду, когда трейдеры ищут цены для восстановления при достижении ключевых соотношений Фибоначчи, а затем входят в направлении первоначального тренда. Трейдеры часто добавляют в свою торговую стратегию другие индикаторы, чтобы подтвердить сигналы, подаваемые откатами Фибоначчи.

  • Как расширения Фибоначчи используются в торговле?

    Расширения Фибоначчи - это уровни, которые выходят за пределы 100%, и эти уровни часто используются трейдерами для определения потенциально хороших областей для выхода из сделки и фиксации прибыли.Они также могут быть хорошими областями для обнаружения разворотов или откатов. Основные уровни расширения Фибоначчи - 161,8%, 261,8% и 423,6%. Важно отметить, что расширения Фибоначчи - это просто возможные области интереса. Например, цена может переместиться чуть выше уровня 161,8% перед разворотом, или она может остановиться, едва не достигнув этого уровня, и развернуться.

Присоединяйтесь к AvaTrade сегодня и начните торговать как профессионал или практикуйте свои торговые навыки на нашем бесплатном демо-счете!

Число Фибоначчи - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Спираль Фибоначчи, созданная путем проведения линии через квадраты в мозаике Фибоначчи; здесь используются квадраты размером 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и 34; увидеть золотую спираль

Число Фибоначчи - это последовательность чисел в математике, названная в честь Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи. В 1202 году Фибоначчи написал книгу под названием Liber Abaci («Книга расчетов»), которая ввела числовой шаблон в западноевропейскую математику, хотя математики в Индии уже знали об этом. [1] [2]

Первое число в шаблоне - 0, второе число - 1, и каждое число после него равно сложению двух чисел прямо перед ним вместе. Например, 0 + 1 = 1 и 3 + 5 = 8. Эта последовательность продолжается вечно.

Ф. 0 Факс 1 Факс 2 Факс 3 Факс 4 Факс 5 Факс 6 Факс 7 Факс 8 Факс 9 Факс 10 Факс 11 Факс 12 Факс 13 Факс 14 Факс 15 Факс 16 Факс 17 Факс 18 Факс 19 Факс 20
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765

Это можно записать как рекуррентное отношение,

Fn = Fn − 1 + Fn − 2 {\ displaystyle F_ {n} = F_ {n-1} + F_ {n-2}}

Для того, чтобы это имело смысл, по крайней мере две начальные точки должны быть дано. Здесь F0 = 0 {\ displaystyle F_ {0} = 0} и F1 = 1 {\ displaystyle F_ {1} = 1}.

Кочан подсолнечника с цветочками в 34 и 55 по спирали снаружи

Числа Фибоначчи связаны с золотым сечением , которое проявляется во многих местах в зданиях и на природе. [3] Некоторые примеры: узор из листьев на стебле, части ананаса, [4] цветение артишока, распускание папоротника и расположение сосновой шишки. [5] Числа Фибоначчи также встречаются в генеалогическом древе пчел.{n}} {\ sqrt {5}}}}

Где φ = 1 + 52 {\ displaystyle \ varphi = {\ frac {1 + {\ sqrt {5}}} {2}}}, золотой соотношение.

  1. ↑ Пармананд Сингх. «Ачарья Хемачандра и (так называемые) числа Фибоначчи». Математика. Эд. Siwan, 20 (1): 28-30, 1986. ISSN 0047-6269
  2. ↑ Пармананд Сингх, «Так называемые числа Фибоначчи в древней и средневековой Индии». Historia Mathematica 12 (3), 229–44, 1985.
  3. С. Дуади и Ю. Кудер (1996). «Филлотаксис как динамический самоорганизующийся процесс» (PDF). Журнал теоретической биологии . 178 (178): 255–274. DOI: 10.1006 / jtbi.1996.0026. Архивировано из оригинального (PDF) 26 мая 2006 года. Проверено 1 августа 2008.
  4. Джонс, Джуди; Уильям Уилсон (2006). "Наука". Незаконченное образование . Баллантайн Книги. п. 544. ISBN 978-0-7394-7582-9 .
  5. А. Бруссо (1969). «Статистика Фибоначчи в хвойных деревьях». Ежеквартальный отчет Фибоначчи (7): 525–532.
  6. «Компьютерные науки для развлечения - cs4fn: Знаки кода да Винчи: B-». www.cs4fn.org .
  7. Scott, T.C .; Marketos, P. (март 2014 г.), О происхождении последовательности Фибоначчи (PDF), Архив истории математики MacTutor, Университет Сент-Эндрюс,

Учебный центр

Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и правилам этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канаде. , Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

Волатильность рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

Эффективность ценной бумаги или стратегии в прошлом не является гарантией будущих результатов или успеха инвестирования.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами и валютой предполагает спекуляцию, и риск потери может быть значительным. Перед торговлей клиенты должны учитывать все соответствующие факторы риска, включая собственное финансовое положение. Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска, а также со своими уникальными факторами риска.

Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным убыткам. Перед тем, как торговать опционами, вам следует внимательно ознакомиться с характеристиками и рисками стандартизированных опционов.

Ордера на спреды, страддлы и другие многоплановые опционы, размещенные онлайн, потребуют комиссионных в размере 0,65 доллара США за контракт по каждой части. Заказы, размещенные другими способами, будут иметь дополнительные транзакционные издержки.

Торговля фьючерсами и фьючерсными опционами носит спекулятивный характер и подходит не всем инвесторам.Пожалуйста, прочтите Уведомление о рисках для фьючерсов и опционов, прежде чем торговать фьючерсными продуктами.

Торговля на Форекс предполагает использование кредитного плеча, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, прочтите «Раскрытие информации о валютных рисках», прежде чем торговать валютными продуктами.

Счета фьючерсов и форекс не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

Услуги по торговле фьючерсами, фьючерсными опционами и валютой, предоставляемые TD Ameritrade Futures & Forex LLC.Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты подойдут. Счета Forex недоступны для жителей Огайо или Аризоны.

Доступ к рыночным данным в режиме реального времени возможен при принятии соглашений об обмене. Профессиональный доступ отличается, и может взиматься плата за подписку. Подробнее см. Наши профессиональные тарифы и сборы.

Подтверждающая документация для любых заявлений, сравнений, статистики или других технических данных будет предоставлена ​​по запросу.TD Ameritrade не дает рекомендаций и не определяет пригодность какой-либо безопасности, стратегии или курса действий для вас посредством использования вами наших торговых инструментов. Вы несете исключительную ответственность за любое инвестиционное решение, которое вы принимаете в своей самостоятельной учетной записи.

TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC.

TD Ameritrade Inc., член FINRA / SIPC. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank © 2021 TD Ameritrade IP Company, Inc. Все права защищены. Используется с разрешения.

Правила, руководящие принципы и базовые структуры

1) Волновая теория Эллиотта: современная теория для рынка 21 века

1.1 Что такое волновая теория Эллиотта?

Волновая теория Эллиотта названа в честь Ральфа Нельсона Эллиотта (28 июля 1871 - 15 января 1948). Он был американским бухгалтером и писателем. Вдохновленный теорией Доу и наблюдениями, встречающимися в природе, Эллиотт пришел к выводу, что движение фондового рынка можно предсказать, наблюдая и идентифицируя повторяющуюся структуру волн.

Эллиотт смог проанализировать рынки более глубоко, определив конкретные характеристики волновых паттернов и сделав подробные рыночные прогнозы на основе этих паттернов. Часть своей работы Эллиотт основывал на теории Доу, которая также определяет движение цены с точки зрения волн, но Эллиотт обнаружил фрактальную природу рыночных действий. Эллиотт впервые опубликовал свою теорию рыночных моделей в книге под названием The Wave Principle в 1938 году.

1.2 Основной принцип теории волн Эллиотта 1930-х годов

Проще говоря, движение в направлении тренда разворачивается в 5 волн ( называется движущей волной), тогда как любая коррекция против тренда состоит из трех волн (называемых корректирующей волной).Движение в направлении тренда обозначено как 1, 2, 3, 4 и 5. Трехволновая коррекция обозначена как a, b и c. Эти модели можно увидеть как на долгосрочных, так и на краткосрочных графиках.

В идеале, более мелкие узоры можно идентифицировать в более крупных. В этом смысле волны Эллиотта похожи на кусок брокколи, где меньший кусок, если он отломится от большего, на самом деле выглядит как большой. Эта информация (о более мелких паттернах, вписывающихся в более крупные паттерны) в сочетании с соотношениями Фибоначчи между волнами предлагает трейдеру уровень ожидания и / или предсказания при поиске и выявлении торговых возможностей с твердым соотношением вознаграждения / риска.

1.3 Модель пяти волн (движущая и корректирующая)

В модели Эллиотта рыночные цены чередуются между импульсивной, или движущей фазой, и фазой коррекции на всех временных масштабах тренда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *