Parabolic sar как пользоваться – Как пользоваться индикатором Parabolic SAR? Описание работы Параболик САР

Содержание

Индикатор Parabolic SAR | Как пользоваться, настроить и торговать

Привет! Меня зовут Александр Норкин, я трейдерю на рынке Форекс и бирже CME, а заодно являюсь автором сайта Tevola.ru, на котором пишу все что может быть связано с трейдингом.

Сегодняшнюю статью решил посвятить трендовому индикатору Parabolic SAR, который активно внедряется во многие торговые системы, различных трейдеров.

Описание индикатора Parabolic SAR

Параболический индикатор Parabolic SAR относится к трендовым индикаторам. В торговых системах он чаще всего используется:

  • для подтверждения тренда,
  • для нахождения точек завершения тренда
  • и редко для входа в сделку.

Получается, рассматриваемый индикатор, лучше всего использовать, как вспомогательный.

Индикатор Parabolic SAR был представлен Уэллсом Уайлдеров (известным также по созданию RSI, ADM и др.) в одной из своих книг «Новые концепции в технических торговых системах». SAR расшифровывается, как «Stop and Reverse», что в переводе обозначает «Стоп и разворот».

Название говорит само за себя. Индикатор помогает найти разворотные точки и начало нового тренда. Но повторюсь, параболик, индикатор вспомогательный. Торговать опираясь только на его сигналы, не стоит.

Установка индикатора Parabolic SAR

Параболик находится в стандартном наборе многих торговых терминалов. Я торгую на MT4, поэтому, чтобы добавить индикатор на график, в верхнем меню выбрать: Список индикаторов -> Трендовые -> Parabolic SAR.

Как и при активации любого другого индикатора, появляется окно настроек.

Parabolic не самый простой индикатор и возможно по этой причине, разработчик решил не слишком сильно баловать полями для настройки. Среди основных параметров есть только:

  • Шаг;
  • Максимум;
  • Стиль.

Настройка индикатора Parabolic SAR

Прежде чем разбираться с параметрами, предлагаю поверхностно разобраться в формуле индикатора. Формула довольно таки сложна. Для восходящего и нисходящего тренда, предусмотрены две разные формулы.

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций:

SARn = (Highn-1 - SARn-1) * AF + SARn-1

Формула расчета parabolic sar для коротких позиций: 

SARn = (Lown-1 - SARn-1) * AF - SARn-1

  • SARn – значение параболика n-ого периода;
  • Highn-1 – максимальный показатель цены за последние n периодов;
  • Lown-1 – минимальный показатель цены за последние n периодов;
  • SARn-1 – показывает значение параболика предыдущей свечи;
  • АF – фактор ускорения или уровень чувствительности, показывающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции.

С шагом цены разобрались, а что это за «Максимум» в параметрах параболика?

Дело в том, что значение AF принимается равным указанному шагу только в начале, а после к нему прибавляется по одному шагу (0,02) каждый раз и максимальное его значение указывается в параметре «Максимум». 

AF = m + n*0.02, где 

  • m – максимум цены; 
  • n – число периодов  от начала расчета; 
  • 0,02 – шаг указанный в параметрах индикатора. 

При увеличении значение максимума, параболик становится менее чувствительным и тем позже дает сигналы на разворот; чем меньше значение максимума, тем он чувствительнее.  Рекомендуемое значение максимума – 0,2.

Со стилями думаю все ясно.

После всех настроек, можем нажимать Ок и посмотреть как индикатор выглядит на графике цены.

Параболик на графике изображается в виде точек под или над ценой. Если точки параболика изображаются над графиком, то тренд нисходящий, если под, то восходящий.

Сигналы от Parabolic SAR

Как мы знаем, параболик определяет разворотные точки и начало новых трендов. Рассмотрим ситуацию, когда параболик дает сигнал на то, что данный тренд заканчивается и наступает новый. 

Допустим на рынке восходящий тренд, значит точки параболика находятся под ценой. Первый сигнал на то, что тренд заканчивается, появляется тогда, когда расстояния между точками индикатора увеличиваются (в начале тренда точки располагаются на близком расстоянии).

Когда свеча практически в плотную подходит к линии параболика, то точки индикатора переходят из положения под графиком в положение над графиком и это сигнал на то, что возможен нисходящий тренд.

Зеркальная ситуация свидетельствует о возможном начале нисходящего тренда:

Подобные сигналы может использоваться, как сигнал на выход из позиции.

Плюсы и минусы Parabolic SAR

К плюсам Parabolic SAR можно отнести:

  • Помимо направления тренда, он также учитывает время нахождения цены в тренде;
  • Быстрое нахождение нового тренда;
  • Быстрое нахождение точек выхода из сделки, которая позволяет сохранить большую прибыль;
  • Parabolic SAR - хороший фильтр для принятия решений о входе в сделку;
  • Отлично работает на трендовом рынке.

К недостатками отнесу: 

  • Parabolic SAR дает много неверных сигналов и не может применяться отдельно, без других инструментов или индикаторов;
  • Дает много неверных сигналов при нахождении рынка во флете.

Подытожу о Параболике

Мое личное мнение, что параболик очень не плохой индикатор. Его как и скользащие средние использовать можно, но не для открытия сделок, а для понимания текущей рыночной ситуации, причем увеличение таймфрейма (имеется ввиду D1, W1) не принесут ощутимого перевеса. Ложных сигналов будет масса.

Здесь все просто: если Parabolic рисует точки снизу свечек, значит имеем восходящий тренд, если выше свечек, значит нисходящий. В зависимости от направления тренда, мы должны применять соответствующие стратегии, которые не должны противоречить индикатору.

Индикатор Parabolic SAR логично использовать в связке с другими индикаторами и, при получении четкого, однонаправленного сигнала, входить в сделку.

Отдельное использование параболика, возможно исключительно для закрытия сделок. Ведь что получается, если при восходящем тренде цена достигает нижней точки параболика, мы имеем основания предполагать, что up тренд заканчивается и неплохо было бы выйти и сделки. Зеркально для нисходящего тренда.

Надеюсь вы получили ответ как пользоваться индикатором Parabolic SAR, а раз так, то статью на этом буду заканчивать. Остались вопрос? Пишите в комментах, будем разбираться. А если вы уверенный пользователь данным индикатором, не поленитесь, напишите свое мнение, стоит ли им пользоваться или нет.

До новых статей.

www.tevola.ru

Индикатор Parabolic SAR | Азбука трейдера

Большинство технических индикаторов применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.

Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.

Parabolic SAR – трендовый индикатор, показывающий трейдеру какой тренд в данный момент превалирует на рынке. Однако не это есть его основная функция. Тем более что его показания теряют всякий смысл во время движения цены в боковом коридоре, при флэте. Основную силу этот индикатор приобретает при наличии тренда и сила эта состоит не столько в идентификации тренда как такового, сколько в раннем определении точек смены тренда (читай точек выхода из позиций).

При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает коррекция, индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.

Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки трейлинг-стопа.

Рекомендации по использованию индикатора

Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора который в свою очередь движется вслед за ценой.

Также Велес Вайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора (без подтверждения его сигналов другими индикаторами).

Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).

Подтверждение индикатора большим таймреймом является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.

Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX

Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами отражающими силу тренда, например с ADX.

Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:

  • Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде).
  • Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.

Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.

На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.

Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.

Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней

Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со скользящей средней (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.

Обратите внимание на рисунок выше. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.

Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4

Торговый терминал MetaTrader4 располагающий широким арсеналом всевозможных предустановленных в него индикаторов, конечно же, не обделил своим вниманием и Parabolic SAR. Для того чтобы установить этот индикатор, требуется кликнуть на пункт меню «Вставка» и перейти по вкладкам: Индикаторы -> Трендовые -> Parabolic SAR.

Настройка индикатора включает в себя всего два параметра. Первый параметр «Шаг» регулирует чувствительность индикатора, чем он меньше, тем более сглаженным рисуется индикатор и наоборот, чем больше шаг, тем более чутко индикатор реагирует на каждое ценовое движение. Рекомендованное разработчиком значение шага равно 0,02 (оно и стоит в настройках индикатора по умолчанию).

Второй параметр «Максимальный шаг» оказывает влияние на расстояние между ценой и значением индикатора. Чем он больше, тем больше и это расстояние. Вполне резонно устанавливать значение максимального шага в зависимости от текущей волатильности цены на рынке (чтобы исключить ложные показания индикатора, даваемые под влиянием случайных ценовых движений).

www.azbukatreydera.ru

Parabolic SAR - индикатор и стратегия торговли на Форекс

Трейдеры, как правило, могут достаточно неплохо находить логические уровни входа в рынок. Возможно, это потому, что они серьезно концентрируются именно на этом аспекте торговли. Однако, когда и где выходить из позиции, часто для многих является более трудным вопросом.

Многие хотят дать своей позиции немного пространства для работы в начале потенциального тренда, но, когда трендовое движение, кажется, останавливается или начинает выдыхаться, хорошо было бы получить эффективный сигнал для быстрого выхода, чтобы сохранить максимальную часть прибыли. Использование пересечений скользящих средних или анализа трендовых линий может заставить вас выйти слишком рано, когда движение совершает быстрые развороты, или же слишком поздно, в конце нового движения.

Неплохим вариантом может быть параболическая система цены и времени, которая получила свое название по форме модели, напоминающей параболу или французскую кривую, как описал ее Уэллес Уайлдер в своей книге «Новые концепции в технических системах торговли». В этой книге, опубликованной в 1978 году, он представил параболическую систему и несколько других методов, которые сейчас являются оплотом технического анализа. Именно об индикаторе Parabolic SAR (PSAR) мы с вами сегодня и будем говорить: разберем его алгоритм и стратегии торговли.

Характеристика индикатора

Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: любое
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Amarkets

Что такое Parabolic SAR?

Разработанный Уэллесом Уайлдером, создателем RSI и DMI, параболик устанавливает перемещающиеся ценовые остановки для длинных или коротких позиций. Также называемый, как индикатор остановок и разворотов (полное название «Parabolic SAR» – параболические стопы и развороты), параболик лучше всего подходит для размещения стоп-ордеров, нежели для установления направления движения или тренда.

Этот индикатор относят к трендовым индикаторам. Он представляет собой линию, очень похожую на параболу (откуда, собственно, и само название индикатора), которая накладывается на график цены и по их (параболику и графику курса) взаимному расположению делаются соответствующие выводы о состоянии рынка и перспективах его развития.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо о завершении (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Уайлдер рекомендовал сначала определить тренд, а затем торговать с параболиком в направлении этого тренда. Если тренд направлен вверх, то покупать следует, когда индикатор перемещается ниже цены. Если тренд направлен вниз, то следует продавать, когда индикатор перемещается выше цены.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения.  Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

История индикатора

Индикатор был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уайлдером. Изна­чально название данного индикатора было SAR, как комбинация заглавных букв «stop and revers» — «остановка и разворот». Из-за сложности расчета индикатор нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерной техники. В русской транскрипции данный индикатор иногда также называют как «Система Параболик». Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изме­нения цен, как вы уже наверняка поняли, вычерчивают подобие параболы.

Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удержания прибылей. Параболические вычисления дают в результате серии трейлинг стопов, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Стопы пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, показания индикатора сменят позицию на противоположную и начнется новый временной период.

Параметры индикатора

Параболик работает лучше всего во время сильных трендовых периодов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно 30% времени. Поэтому трейдер должен сначала определить, присутствует ли на рынке какой-либо тренд, используя другие индикаторы, например, линию ADX Уайлдера, а затем торговать с использованием параболика в направлении тренда.

Для настройки индикатора задаются всего две переменные: шаг и максимальный шаг. Чем выше установлен шаг, тем более чувствительным будет индикатор к изменениям цены. Если шаг установлен слишком высоким, то индикатор будет колебаться выше и ниже цены слишком часто, делая его интерпретацию достаточно трудной. Максимальный шаг контролирует регулирование параболика в то время, как цена движется. Чем ниже установлено значение максимального шага, тем дальше будет перемещаемая остановка от цены.
Уайлдер рекомендовал установку значения шага в 0.02, а установку значения максимального шага на уровне 0.20.

В своей книге Уайлдер сделал следующее важное наблюдение:

«Я пробовал множество различных факторов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0.02 работает лучше всего, однако, если вы желаете придать системе индивидуальный характер для изменения точек остановок, возможно используемых остальными трейдерами, используйте диапазон пошагового увеличения между 0.018 и 0.021. Любое пошаговое увеличение в этом диапазоне будет работать хорошо».

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее она растет или падает.

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

Где:
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION (далее AF) — фактор ускорения;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что выход сдвигается на 2 процента от расстояния между исходным уровнем и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае цена двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

Многие меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.

Применение в торговле для определения тренда

Индикатор Parabolic SAR очень просто применять для определения краткосрочного тренда. Если график цены располагается выше кривой индикатора, это говорит о восходящем тренде. Если цена находится под кривой индикатора, это нисходящий тренд. Если график цены сильно отклонился от линии индикатора, то, скорее всего, скоро произойдет их сближение, и тренд сменится на противоположный, или же рынок войдет в стадию флета.

Удобней всего определять тренд на более высоких периодах. Скажем, если вы торгуете внутри дня, смотреть на параболик стоит на дневках.

Генерация сигналов на вход в позицию

Первоначально параболик был чистой системой разворотов. Когда трейдер работал на повышение и активировался ордер на выход из рынка, ему предлагалось продать удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на понижение. Когда трейдер работал на понижение и происходила остановка, ему предлагалось подать заказ на покупку удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на повышение.

Вообще же сигналом для совершения сделки является пересечение графика цены и Parabolic SAR, что свидетельствует о полном либо временном окончании или развороте тренда. При «перевороте» индикатора следующие его значения располагаются по другую сторону от цены, а новой точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.

Очень удобно в этом индикаторе то, что его легко использовать. Изначально, если точки находятся ниже свечей, то это сигнал покупки, а когда точки над свечами, это сигнал продажи. Наверное, это самый простой в использовании индикатора, так как он предполагает движение цены либо вверх, либо вниз. И все же этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, которым присущи долгие ралли и такие же откаты, и ни в коем случае не стоит им пользоваться во время боковых движений.

Если вы налетели на ложный сигнал два раза подряд, то это признак неподвижного рынка. Перестаньте использовать параболик, но продолжайте следить за ним и подождите, пока он на бумаге не даст вам два хороших сигнала.

Установка стопов и трейлинг

Самое широко распространенное использование данного индикатора — в качестве скользящего стопа (trailing stop), при этом текущее значение SAR является стопом только для текущего бара (для следующего бара будет уже новый уровень).

Неудачники разоряются за счет того, что держат проигрывающие позиции в надежде на разворот рынка. Параболик защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. Он устанавливает ордер на выход одновременно с открытием позиции и сдвигает стоп в направлении тренда.

Если вы работаете на повышение или понижение, а цены остаются постоянными, параболик дает вам сигнал о том, что момент для входа выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз практически сразу после сделки. Параболик не дает вам следовать за трендом, который никуда не ведет. Он просто подаст сигнал на разворот или же прижмет ваш стоп настолько близко к рынку, что произойдет выход.

Зато во время монотонного тренда параболик исключительно полезен. Если цены растут или падают без откатов, правильно установить стопы по обычным графикам и индикаторам очень трудно. В этих условиях параболик является лучшим инструментом для выбора уровня установки стопа.

Если вы начинаете использовать параболик на данном рынке, отступите назад на несколько недель и подстройте его параметры. Подтягивайте стопы вслед за индикатором ежедневно, но с одним исключением: если он говорит вам, что уровень стопа должен быть внутри интервала цен предыдущего дня, не делайте этого. Стопы должны всегда быть вне диапазона цен предыдущего дня.

Закрытие позиций по параболику

Одна из точек зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка, откат или же переход во флет.

В этом случае график Parabolic SAR рассматривается, как оптимальный уровень для выхода из позиции. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов, экономических данных и так далее.

Работа совместно с другими индикаторами

Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уайлдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).

Если вкратце, то линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения — например, 25. Также ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.

На рисунке выше пример сделок по GBPUSD, дневной таймфрейм. В период с апреля 2018 года по текущий момент было совершено 7 сделок. Из шести закрытых три принесли неплохую прибыль, две закрылись в маленьком убытке и одна в маленькой прибыли (по сути — закрытие произошло в пределах нулевой доходности). В общей сложности было заработано 1039 пунктов. При торговле лотом 0.1 это примерно 1000 долларов прибыли — вполне достойно для работы на одной только валютной паре.

Заключение

Разработанный Уэлесом Уайлдером индикатор Parabolic SAR является ценным инструментом в торговле на сегодняшних рынках. Эта система сложна в вычислении, но вполне доступна для использования среднестатистическим трейдером. В отличие от большинства методов анализа, будь то технических или фундаментальных, параболик всегда однозначен — нейтрального неопределенного положения у него просто нет. После того, как был совершен вход в позицию, параболик ясно определяет, где расположена точка разворота и возможный выход из нее.

Тема на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

tlap.com

binarn.ru.Индикатор Parabolic SAR для бинарных опционов

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Parabolic SAR и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Читайте Стратегия Parabolic SAR + MACD для бинарных опционов

Содержание статьи

Что такое "Parabolic SAR"

Среди иных торговых инструментов, индикатор Параболик существенно выделяется. Его в 1978 г изобрел Уэллс Вайлдер – известный специалист в торговле. Индикатор используется не только для определения названия котировочного движения, но и для отслеживания заранее того момента, когда на рынке сменится тренд. Само название говорит про основное назначение этого индикатора (stop and reverse).

Совместно с иными показателями его применение предполагают многие системы, которые появились после его изобретения. Даже в самых современных автоматизированных системах, с помощью которых ведется торговый процесс, используют это вспомогательное средство. Инструмент замечательно подходит для работы на разных площадках: бинарные опционы, форекс, фондовая биржа. Индикатор незаменим для тех инвесторов, которые предпочитают скальпинг и хотят получать наилучшие показатели от своего торгового процесса.

Что собой представляет индикатор Parabolic SAR?

Основой алгоритма Параболика стал анализ уровня чувствительности САР и точек экстремумов в динамике. Он отражен в формуле, которая будет интересна тем, кто реально разбирается в высшей математике.

Увеличить

Что касается непосредственного использования, то Параболик быстро и легко можно найти среди иных инструментов, при помощи которых ведется трейдинг. Данный раздел располагается в параметрах любой брокерской платформы.

Индикатор сам по себе предоставляет последовательность точек, образующих форму параболы и располагающиеся или под котировочным графиком, или над ним. Если восходящий тренд, то расположены точки снизу, а при понижении значения отметки располагаются выше свечей.

Увеличить

Инструмент значительно отличается от иных средних скользящих: он применяет разные уровни чувствительности, что проявляется в виде удаления или приближения точек от графика. Момент перекрещивания Параболика с котировочными уровнями говорит о высокой вероятности изменения направления движения котировок.

Использование этого инструмента не будет гарантией постоянной прибыли, в ином случае была бы парадоксальная ситуаций, в которой все трейдеры одновременно зарабатывали. Данное средство отлично подойдет для работы с размашистыми движениями графика: чем мощней тренды, тем большая точность будет у показаний Параболика. Когда рынок в «боковике», значения индикатора демонстрируют много ошибочных сигналов.

Аналитический инструмент пользуется большой популярностью на тех брокерских площадках, где активно применяется скальпинг. Причина этого – возможность быстрого реагирования и приобретения контрактов с максимальной выгодой. Он обеспечивает реализацию на практике главного правила, с которого начинается торговый процесс: сократить убытки и дать возможность прибыли течь. Получается существенно уменьшить влияние фактора эмоций в принятии решений про выход или вход на позиции.

Преимущества индикатора Parabolic SAR

Основное преимущества Параболика для бинарных опционов в том, что данный инструмент теханализа обеспечивает генерацию однозначных и точных сигналов, практически отсутствует перерисовка. Многие алгоритмы этим не могут похвастаться.

Еще одной существенно сильной стороной стал факт, что индикатор осуществляет взаимодействие с текущей тенденцией на рынке и со временем. Это значительно увеличивает точность. Еще Параболик может определять точки, где тенденция на рынке ослабевает, соответственно, если брокерская платформа поддерживает функцию досрочного закрытия опциона, то можно уменьшить убытки.

Недостатки Parabolic SAR

Выделим самые существенные минусы индикатора:

  • Очень много ложных сигналов при боковом движении. Данные изъяны можно легко компенсировать при помощи применения дополнительных индикаторов: Стохастик, MACD.
  • Еще один недостаток выплывает из первого. Параболик нечасто применяется в одиночку, так как подобный подход характеризуется не очень высокими показателями результативности.

В принципе, схема торговли на основе данного инструмента теханализа дает неплохие результаты, если инвестор грамотно распоряжается своим депозитом.

Установка и настройка индикатора

Parabolic SAR относится к стандартным индикаторам, входит в состав Метатрейдер 4. Поэтому желание некоторых инвесторов скачать инструмент в интернете выглядит странным. Чтобы использовать рассматриваемый инструмент, необходимо открыть МТ4, перейти в раздел пользовательских индикаторов и запустить Параболик.

Увеличить

Параболик САР – это контртрендовый инструмент, который позволяет выявлять точки разворотов тренда на рынке. Ему не удается полностью исключить ложные сигналы, но их можно отфильтровать.

Использовать Parabolic SAR можно на любом рынке. Нацеленный на бинарные опционы инвестор может с помощью него определять направления для открытия торговой позиции.

Зачастую в терминале Метатрейдер уже правильно выставлены настройки Parabolic. Но никогда не лишним будет их лишний раз перепроверить.

Алгоритм инструмента позволяет спекулянту регулировать два показателя:

  • Step или шаг.
  • Maximum или максимум.

В виде шага необходимо задать показатель 0.02. Это говорит, что в случае тренда в момент появления экстремума или точки ускорения, предыдущий показатель коэффициента ускорение будет увеличен на 2%.

Максимум означает величину, при достижении которой престанет расти коэффициент ускорения. Показатель должен быть равен 0.2.

Увеличить

Настройки инструмента помогают поменять еще некоторые аспекты. К ним относится расцветка и размер точек, таймфрейм, на котором должен дорисовываться индикатор.

При подстройке Параболика САР нужно помнить, что при уменьшении шага, инвестор в значительной степени потеряет в его чувствительности к котировочному движению. Увеличение будет способствовать противоположному эффекту.

На практике набор стандартных точек Parabolic SAR обеспечивает получение хорошего результата на бинарных опционах. Уменьшение шага оправданно только при торговле, где низковолатильный инструмент выполняет роль базового актива. Но и в данной ситуации следует действовать крайне осторожно.

В виде оптимального экспирационного срока для торговли по Параболик индикатору подойдет показатель временного периода на 2 уровня выше, чем текущий. В виде исходных значений берется стандартная прогрессия таймфреймов в Метатрейдер 4: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1 и т.д. К примеру, ведя торговлю на временном интервале М15, срок экспирации должен быть 1 ч.

Другой вариант расчета экспирации связан со средней продолжительностью тренда. Каждая последовательность Параболических точек считается отдельным трендом, у которого индивидуальная продолжительность для каждой валютной пары и таймфрейма. Зная среднюю трендовую продолжительность, можно приблизительно предположить, когда она закончится.

Рассчитать среднюю длину тренда можно путем сложения последовательности нескольких движений в истории на предыдущем интервале. Идеально, чтобы на участке время торговой сессии соответствовало основному рабочему времени трейдера.

В нашем примере средняя трендовая продолжительность равна 13 свечам (12+17+18+5+13)/5=13). Экспирационный срок опциона должен быть приблизительно половину от среднего, что составит 6 свечей.

Увеличить

Сигналы Parabolic SAR

Основным сигналом Параболика являются изменения расположения точек в отношении графика стоимости. Именно на данный фактор инвестору нужно обращать довольно пристальное внимание.

Когда точки индикатора уходят на графике под свечи, необходимо ожидать разворота или замедления нисходящего тренда. Противоположной ситуацией, когда над свечками занимают положения точки, соответствует обратная трактовка. Спекулянту нужно ожидать разворота или замедления восходящего тренда.

Увеличить

Еще требуется учитывать расстояние, разделяющее соседние точки. Во время усиливающегося тренда у данного расстояния появляется тенденция к увеличению. В этом случае от графика стоимости точки располагаются дальше.

При анализе истории торговой сессии может появиться впечатление, что Parabolic SAR почти не ошибается. На практике это не так оптимистично. Параболик САР постоянно генерирует некоторое число ложных сигналов торговли. Получается, что применять рассматриваемый инструмент будет лучше вместе с иными индикаторами.

Для Параболика самой проблемной позицией стал флет. Индикатор начинает сбоить в ситуациях, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Увеличить

Колебание котировок актива может осуществляться в узком диапазоне от 15 до 25 пунктов, а точки индикатора во время этого неоднократно изменяют занимаемую позицию. В данной ситуации крайне рискованно заключать бинарные контракты.

Правила использования индикатора

Хотя Параболик САР и представляет собой трендовый индикатор, интересен он тем, что может использоваться почти на любом этапе рынка. Данное преимущество существенное, поэтому инструмент может использоваться почти для любой стратегии.

Пересечение стоимости и смена направления

Данный базовый параметр индикатора довольно часто описывается в литературе про технический анализ. Суть метода в том, что трейдер ожидает изменение Параболиком своего положения и пересечения стоимости. Когда это осуществилось, инвестор приобретает по индикатору опцион:

  • САР выше стоимости – контракт на понижение.
  • САР ниже стоимости – контракт на повышение.

Увеличить

Даже при беглом ознакомлении с данным торговым подходом понимаем, что может образоваться много ложных сигналов. К примеру, левый первый сигнал на повышение, стоимость после которого все время падала. На помощь здесь приходит тренд. Спекулянт имеет дело с нисходящим трендом, поэтому нужно заключать сделки в соответствии с трендом – на понижение.

Увеличить

Результаты стали существенно лучше, три из 4 сделок завершились успешно. Стоит обратить внимание, что данный алгоритм лучше всего использовать на среднесрочной и краткосрочной торговле.

Система использования со Стохастиком

Читайте Стратегия торговли Стохастик

На график устанавливаем стандартный Стохастик с его стандартными параметрами. Он будет применяться в виде дополнительного индикатора, который фильтрует Параболик. При самостоятельном применении САР дает ложные точки входа и слишком большие погрешности. В этом случае трейдер ведет торговлю по следующему алгоритму:

  • Ожидаем, когда ниже 20 опустится Стохастик и синий мувинг пересечет красный снизу-вверх.
  • Ожидаем, пока САР опуститься ниже текущей стоимости.
  • Приобретаем опцион на повышение.

Для торгового процесса на понижение обратные правила.

Увеличить

Этот метод и тактика торговли по Параболик интересны тем, что подобный подход обеспечивает возможность для образования нужного движения и позволяет избавить нас от большого числа ложных входов. Их могут генерировать два индикатора при самостоятельном использовании.

Совмещение с MACD

Берется стандартный индикатор, который имеет базовые настройки и применяем пересечение кривых линий. Основываясь на данном пересечении опровергаем или подтверждаем торговые возможности и рекомендации, генерируемые индикатором Параболик САР. Пример на скриншоте ниже.

Увеличить

Индикатор Parabolic SAR — описание и настройка

5 (100%) 3 голос

binarn.ru

особенности индикатора и эффективные приемы торговли


Parabolic SAR – возможно, не самый популярный индикатор, однако он входит в стандартный набор инструментов Meta Trader 4 и ряда других торговых платформ. Кроме того, существует немало торговых стратегий, в которых Параболик используется как в качестве основного, так и в качестве вспомогательного инструмента. Рассмотрим это инструмент подробнее, чтобы разобраться, в чем его преимущества и недостатки, и какая торговая система будет наиболее эффективна.

Оглавление:

Суть и особенности индикатора Parabolic SAR

Параболик был изобретен еще в 70-х годах знаменитым трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером, автором RSI, ATR и DMI. Уайлдер подробно описал особенности всех четырех своих творений в книге «Новые концепции в технических торговых системах», вышедшей в 1978 году.

Parabolic SAR условно относится к трендовым индикаторам. На графике он выглядит как ряд точек, размещенных либо под, либо над ценой. Если точки Параболика расположены под ценой, это свидетельствует о восходящем тренде, если PSAR находится над графиком – движение нисходящее. Иногда линию, образованную маркерами Параболика рассматривают как динамический уровень поддержки или сопротивления.

Однако Параболик – не просто трендследящий индикатор. Он также предназначен для определения точек разворота тренда (SAR расшифровывается как «Stop and Reverse» – «остановка и разворот»). Свеча, на которой маркер Параболика перемещается сверху вниз или наоборот, считается разворотной, и благодаря этому сигналу трейдер может «поймать» тренд в самом его начале.

Установка и настройка индикатора

Установить Parabolic SAR на график так же просто, как и любой другой аналитический инструмент в МТ4. Для этого необходимо нажать на кнопку «Список индикаторов» на верхней панели инструментов, а затем выбрать категорию «Трендовые» и собственно «Parabolic SAR». Можно также выбрать Параболик аналогичным образом через вкладку «Вставка»-«Индикаторы».

Изменить параметры инструмента можно как при установке, в всплывшем окне, так и после, кликнув на индикаторе правой клавишей мыши. Однако параметров у Параболика немного: шаг и максимум. Чем меньше эти значения, тем дальше от графика цены будут располагать маркеры индикатора. Рекомендуется изменять значения пропорционально, сохраняя соотношение 1:10

После того, как индикатор установлен и настроен, можно приступать к торговле.

Торговля с Параболиком

Одна из главных особенностей торговли с Параболиком заключается в том, что он очень редко используется соло. Чаще всего PSAR торгуется в составе торговых систем, где используются другие индикаторы или методы технического анализа.

Если задаться целью открывать сделки, используя только лишь Параболик, то наилучшим моментом будет вход в рынок в тот момент, когда маркер меняет свое положение относительно графика:

  1. Если точка Параболика переместилась из-под графика в положение над ним – нужно открывать позиции на продажу.
  2. При перемещение маркера под график цены имеет смысл входить в сделку на покупку.

Проблема в том, что Параболик очень часто дает ложные сигналы, либо просто запаздывает, перемещаясь в направлении нового тренда не в самом его начале, а тогда, когда большая часть движения уже пройдена. В результате трейдер открывает множество убыточных сделок, которые не всегда компенсируются прибылью от ордеров, открытых своевременно и в нужном направлении.

Именно поэтому для эффективной торговли на Форекс по Параболику необходимо комбинировать его с другими индикаторами.

Торговая стратегия Parabolic SAR + ADX

Индикаторы ADX и Parabolic SAR были созданы одним и тем же человеком, и отлично действуют в паре. Параболик выступает основным инструментом, ADX фильтрует и подтверждает его сигналы. Сделки открываются в том случае, если оба индикатора дают сигнал в одном направлении.

Из трех линий ADX в этой системе стоит обращать внимание только на две: +DI (зеленую) и –DI (красную). Вход в рынок осуществляется по следующему алгоритму:

  • Если маркер Параболика перемещается сверху вниз, а зеленая линия ADX находится выше красной – открывается сделка на покупку.
  • Если маркер PSAR поднимается над график цены, а красная линия ADX находится выше зеленой – открывается сделка на продажу.

Кроме того, Параболик можно использовать не только для поиска точек входа в рынок, но и для выхода из сделки. Один из самых популярных вариантов: установка стоп лосса на уровень маркера Параболика и ручное передвижение его до тех пор, пока сделка не будет закрыта.

Данная стратегия подходит не только для торговли валютными парами Forex, но и для сделок с CFD и криптовалютой.

Стратегия Parabolic SAR + Stochastic Oscillator + EMA

В завершение рассмотрим профессиональную торговую стратегию с тремя индикаторами. Перед началом торговли необходимо нанести на график следующие инструменты:

  1. Параболик с шагом 0,01 и максимальным значением 0,2.
  2. Стохастический осциллятор с параметрами 7, 10, 4 и уровнями 37 и 63.
  3. Экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 100.

Сделки на покупку открываются при следующих условиях:

  1. Маркер Параболика переходит из-под графика цены вверх и размещается над ним.
  2. Цена опускается ниже линии ЕМА.
  3. Быстрая линия Стохастика пересекает уровень 63 сверху вниз.

Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

Торговлю рекомендуется вести на таймфреймах от Н1 и старше. В качестве торговых активов отлично подойдут EURUSD и другие ликвидные валютные пары.

Преимущества и недостатки индикатора

Parabolic SAR – не самый простой инструмент в плане расчетов его построения, однако плюсы и минусы этого индикатора становятся очевидны после небольшого тестирования в составе нескольких ТС.
Главный недостаток Параболика – он практически бесполезен, и даже убыточен, если использовать его в одиночку. Большое количество ложных сигналов, а также периодическое запаздывание сведут на нет прибыль, полученную от верных сделок. Parabolic SAR нуждается в дополнительных инструментах – в связке с ними он становится по-настоящему эффективным.

Из достоинств можно отметить универсальность PSAR. Параболик может выступать как в роли основного, так и в роли дополнительного инструмента. Кроме того, индикатор можно использовать как для поиска точек входа в рынок, так и для определения момента выхода из сделки.

Учитывая эти особенности Parabolic SAR, оптимальным вариантом для трейдера будет поиск эффективной системы, построенной на комплексном анализе. Однако даже самая, на первый взгляд, эффективная система нуждается в предварительном тестировании на демо-счете.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

www.avatrade.ru

Parabolic SAR: торговля, применение, модификации

Parabolic SAR: торговля, применение, модификации

Разработал индикатор parabolic sar, так называемый Параболик Уэллес Уилдер еще в 1976 году. Кроме того, он стал создателем таких индикаторов, как RSI и DMI. Название parabolic sar буквально означало «остановка и разворот» и его уникальное предназначение состоит в том, что он способен точно прогнозировать время закрытия позиции, в момент пересечения с графиком цены.

Содержание статьи

RoboForex - работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия

№ IFSC/60/271/IS/16

Методика расчета Parabolic SAR

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций выглядит так [1]:

На коротких позициях:

где

  • SARi – показатель индикатора parabolic sar для периода i;
  • HIGHi-1 – наивысший показатель цены прошедшего периода;
  • LOWi-1 – наименьший показатель цены прошедшего периода;
  • SARi-1 – показатель Parabolic SAR прошедшего периода;
  • AF – показатель ускорения, шаг изменения цены при закрытии позиции, рекомендуется значение 0,02.

Детально рассмотрев обе формулы, можно сказать, что для расчета используется только один внешний фактор, а именно, фактор ускорения AF, а точнее, эмпирический коэффициент.

Но, находясь в клиентском терминале MetaTrader, при выборе индикатора Parabolic SAR, система запросит еще один параметр (рисунок 1). Нам понадобиться, так называемый, параметр «максимум». Давайте выясним, что представляет собой данный параметр, и в чем его предназначение.

Рис. 1

Дело в том, что фактор ускорения AF на практике высчитывается несколько иначе. Фактор ускорения принимается как 0.02 на начальном периоде, в дальнейшем его нужно высчитывать по формуле:

AF = 0.2 + i x 0.02, (3)

где

  • i - количество периодов, принятое после начала расчета,
  • 0.02 – шаг изменения цены,
  • 0.2 – максимум.

Параметризация Parabolic SAR

Изложенная выше параметризация parabolic sar считается очень важной. Например, индикатор RSI не так сильно изменяет свой график в зависимости от входного параметра, в то время как Параболик очень зависим от него.

На рисунке 2 изображено три индикатора Параболика, для которых шаг изменения цены принят за  0.02, в то время как величина максимума меняется. У синего Параболика она равна 0.2, у красного Параболика – 0.1, а у зеленого – 0.05. Значение данного параметра напрямую влияет на наклон огибающей линии parabolic sar, которая меняясь, изменяя и момент закрытия позиции (помечена красными крестиками).

Рис. 2

В данном случае видно, что зеленый Параболик со значением максимума 0.05 наименее удачен. Синий и красный параболики приводят к примерно одинаковым результатам. При этом параболик со значением максимума 0.2 обеспечивает более быстрый выход, а со значением 0.1 – склонен не реагировать на кратковременные откаты при общей тенденции роста или снижения. Тем не менее, зеленый индикатор может быть полезен с точки зрения определения тренда.

Рисунок 3 также содержит три Параболика. В данном случае максимумы у них равны и соответствуют значению 0.2. Однако у них различные показатели шага: у зеленого индикатора он соответствует 0.04, у синего – 0.02, а у красного шаг – 0.01.

Рис. 3

Мы можем видеть, как уменьшение шага отодвигает parabolic sar от ценового графика, и влечет за собой запаздывание сигналов выхода. При увеличении шага Параболик, наоборот, приблизится к нему и появится вероятность большого количества ложных сигналов.

Таким образом, стандартные величины 0.2 для максимума и 0.02 для шага изменения цены, подходят в достаточной степени для большинства ситуаций на рынке и могут считаться золотой серединой для консервативных и агрессивных методов торговли. При тактике торговли на «близких стопах» следует немного увеличить оба или одно значение:  максимума и величины шага. В случае направленности на большие и сильные движения, эти параметры, наоборот, нужно несколько уменьшить, чтобы сигнал на выход был получен не слишком рано.

Parabolic SAR: применение в торговле

Мы уже ознакомились с основным понятием и назначением индикатора и в нижеизложенном тексте продолжим рассматривать parabolic sar описание: в частности, его применение в торговле.

Рarabolic sar для закрытия позиций

Первая трактовка применения индикатора объясняет его основное предназначение поиском оптимальных периодов закрытия позиции. Эта версия является наиболее широко распространенной. При пересечении индикатором parabolic sar ценового графика, мы рассматриваем это, как сигнал к закрытию позиции, обусловленный началом разворота рынка.

При этом Параболик расценивается в качестве оптимального уровня для расположения защитных стопов. Их затем можно подкорректировать в зависимости от положения цены. Данный подход предполагает находить момент входа в рынок, основываясь на других методах: технических индикаторах, ценовых паттернах и др.

Приведенный пример изображен на рисунке 4. На нем можно видеть красную стрелку, означающую открытие позиции. Она происходит в момент отскока от EMA(50), являющейся линией сопротивления, по направлению к основному тренду. Закрытие позиции происходит на основании классического сигнала parabolic sar, а именно, при пересечении его ценовой свечой.

Рис. 4

Разворотная торговля с индикатором parabolic sar

Вторая трактовка обозначает индикатор parabolic sar для осуществления разворотной торговли, то есть производится закрытие открытой позиции и далее открытие новой в противоположном направлении при пересечении Параболиком ценового графика. Это наглядно изображено на рисунке 5.

Рис. 5

Однако данный метод подвергается многочисленной критике, так как совершенно справедливо замечено, что такой подход приводит к получению ложных сигналов и, как следствие, к получению убытков. Более всего это отмечается при консолидации рынка и его движении в маленьком диапазоне.

Рисунок 6 представляет такой участок рынка, где parabolic sar подает намного больше ложных сигналов. На нем не отмечены места входа и выхода из сделки, поскольку их можно с легкостью определить, ориентируясь на смену положения индикатора относительно линии графика ценовой пары. Из предложенного рисунка видно, что большинство сделок в центральной флетовой части графика, открытые по сигналам Параболика, заведомо убыточны.

Рис. 6

Рarabolic sar - показатель входа в рынок

Третий подход при детальном рассмотрении - один из наиболее профессиональных, при котором индикатор parabolic sar, используется не только для определения периода выхода из рынка, но и подходит для определения периода входа в него. Однако в этом случае требуется подтверждение других индикаторов. Создатель Параболика Уэллес Уилдер в таком качестве рекомендует использовать индикаторADX.

Рисунок 7 отображает такой пример, где индикатор ADX фильтрует точки входа. Не заостряя внимание на этом индикатора, только скажем, что зеленая линия  +DI должна находиться выше красной –DI, чтобы получить бычий тренд. И, наоборот, чтобы получить медвежий тренд. Показателем силы тренда является черная полоса ADX. Сильным тренд можно считать, когда значение индикатора превышает определенное пороговое значение, на данном рисунке оно равно 25. Также нужно учитывать, что индикатор в период открытия сделки не должен падать.

Итак, становится понятно, что сделки, которые могли быть открыты, согласно сигналов на участках 1,2 и 3 оказываются отсеянными. Зона 1 отфильтрована по продаже, так как +DI выше -DI.  В зоне 2 невозможна покупка, так как индикатор ниже порогового значения. В зоне 3 продажа невозможна так как индикатора ниже порогового значения.

Рис. 7

Однако, говоря об индикаторе ADX, стоит вспомнить, что у него также имеются определенные недостатки. Наиболее весомый – это запаздывание. Таким образом, выстраивая свою торговую стратегию на основании Parabolic SAR, не стоит опираться только на один фильтр – индикатор ADX, в частности в классической версии.

Parabolic SAR: применение модификаций

Мы уже рассмотрели индикатор parabolic sar описание тактики для торговли на рынке. Кроме применения других фильтрующий индикаторов, Параболик также можно модифицировать для повышения его результативности.

Итак, основными изложенными выше методами использования parabolic sar, являются методы применения вместе с ним в качестве дополнительных фильтров других индикаторов, чтобы снизить существенный недостаток Параболика, который заключается во множественных ложных сигналах на участках рынка с низкими трендами.

Однако наряду с этим, осуществляются попытки модифицировать работу самого Параболика, чтобы максимально повысить его торговую результативность. Ниже приведено parabolic sar описание для одного из модифицированных его вариантов.

Модифицированный parabolic sar (первый вариант)

Такой тип «Адаптивного Параболика» разработан одним из участников форума по разработке механических торговых систем – Svinozavr (ник). Его работу автор характеризует так: чувствительность Параболика напрямую зависит от волантильности – при более спокойном рынке и чувствительность индикатора меньше. Как следствие, ложных сигналов поступает гораздо меньше.

Стандартный parabolic sar включает в себя два параметра: Step – это шаг фактора ускорения (AF), он же и начальное значение индикатора; Maximum – это максимальное значение AF.

В адаптированном варианте Параболика (скачать можно по ссылке в конце статьи) показатель Step уже зависит от волантильности рынка и не считается постоянной величиной. Волантильность можно измерять такими индикаторами, как StDev, ATR и др. Автор в данном случае принимает показателем волантильности индикатор MasterSlave, приспособленный к данной цели адаптации относительно других индикаторов к данному рынку.

Рис. 8

На рисунке выше показано, что адаптивный Параболик, обозначенный красной линией, показывает значительно меньше ложных сигналов, чем Параболик в стандартном применении, обозначенный синим цветом.

Модифицированный parabolic sar (второй вариант)

Еще один вариант модифицированного parabolic sar был предложен участником форума по разработке механических систем торговли Лукашук В.Г. – ник lukas1. Название Параболик получил Ma_Parabolic_st2. Его главным отличием от стандартного варианта является то, что он показывает разворот рынка в момент пересечения индикатора со скользящей средней, а не с графиком цены.

Данный индикатор parabolic sar гораздо меньше подвержен колебаниям от случайных ценовых выбросов, особенно когда он сочетается с такими консервативными настройками, как параметр Maximum < 0.2. Тем не менее, он будет запаздывать с сигналами вследствие своей инерционности. Это будет напрямую зависеть от периода применяемой скользящей средней, чем он больше – тем меньше параметры Параболика. На рисунке 9 можно наблюдать поведение модифицированного индикатора (красная линия) и классического Параболика (синяя линия). Здесь значение Maximum принято равным 0,02.

Рис. 9

Его использование в качестве уровня стопов не применимо. Мы расцениваем его основное предназначение, как индикация действующего тренда. Поэтому будет целесообразнее всего применять индикатор Ma_Parabolic_st2 в качестве показателя тренда и фильтра, обеспечивающего отсеивание противотрендовых рынков.

Скачать модифицированный
Parabolic SAR

vpluse.net

Parabolic SAR: торговля, применение, модификации

Разработал индикатор parabolic sar, так называемый Параболик Уэллес Уилдер еще в 1976 году. Кроме того, он стал создателем таких индикаторов, как RSI и DMI. Название parabolic sar буквально означало «остановка и разворот» и его уникальное предназначение состоит в том, что он способен точно прогнозировать время закрытия позиции, в момент пересечения с графиком цены.

Содержание статьи

RoboForex - работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия

№ IFSC/60/271/IS/16

Методика расчета Parabolic SAR

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций выглядит так [1]:

На коротких позициях:

где

  • SARi – показатель индикатора parabolic sar для периода i;
  • HIGHi-1 – наивысший показатель цены прошедшего периода;
  • LOWi-1 – наименьший показатель цены прошедшего периода;
  • SARi-1 – показатель Parabolic SAR прошедшего периода;
  • AF – показатель ускорения, шаг изменения цены при закрытии позиции, рекомендуется значение 0,02.

Детально рассмотрев обе формулы, можно сказать, что для расчета используется только один внешний фактор, а именно, фактор ускорения AF, а точнее, эмпирический коэффициент.

Но, находясь в клиентском терминале MetaTrader, при выборе индикатора Parabolic SAR, система запросит еще один параметр (рисунок 1). Нам понадобиться, так называемый, параметр «максимум». Давайте выясним, что представляет собой данный параметр, и в чем его предназначение.

Рис. 1

Дело в том, что фактор ускорения AF на практике высчитывается несколько иначе. Фактор ускорения принимается как 0.02 на начальном периоде, в дальнейшем его нужно высчитывать по формуле:

AF = 0.2 + i x 0.02, (3)

где

  • i - количество периодов, принятое после начала расчета,
  • 0.02 – шаг изменения цены,
  • 0.2 – максимум.

Параметризация Parabolic SAR

Изложенная выше параметризация parabolic sar считается очень важной. Например, индикатор RSI не так сильно изменяет свой график в зависимости от входного параметра, в то время как Параболик очень зависим от него.

На рисунке 2 изображено три индикатора Параболика, для которых шаг изменения цены принят за  0.02, в то время как величина максимума меняется. У синего Параболика она равна 0.2, у красного Параболика – 0.1, а у зеленого – 0.05. Значение данного параметра напрямую влияет на наклон огибающей линии parabolic sar, которая меняясь, изменяя и момент закрытия позиции (помечена красными крестиками).

Рис. 2

В данном случае видно, что зеленый Параболик со значением максимума 0.05 наименее удачен. Синий и красный параболики приводят к примерно одинаковым результатам. При этом параболик со значением максимума 0.2 обеспечивает более быстрый выход, а со значением 0.1 – склонен не реагировать на кратковременные откаты при общей тенденции роста или снижения. Тем не менее, зеленый индикатор может быть полезен с точки зрения определения тренда.

Рисунок 3 также содержит три Параболика. В данном случае максимумы у них равны и соответствуют значению 0.2. Однако у них различные показатели шага: у зеленого индикатора он соответствует 0.04, у синего – 0.02, а у красного шаг – 0.01.

Рис. 3

Мы можем видеть, как уменьшение шага отодвигает parabolic sar от ценового графика, и влечет за собой запаздывание сигналов выхода. При увеличении шага Параболик, наоборот, приблизится к нему и появится вероятность большого количества ложных сигналов.

Таким образом, стандартные величины 0.2 для максимума и 0.02 для шага изменения цены, подходят в достаточной степени для большинства ситуаций на рынке и могут считаться золотой серединой для консервативных и агрессивных методов торговли. При тактике торговли на «близких стопах» следует немного увеличить оба или одно значение:  максимума и величины шага. В случае направленности на большие и сильные движения, эти параметры, наоборот, нужно несколько уменьшить, чтобы сигнал на выход был получен не слишком рано.

Parabolic SAR: применение в торговле

Мы уже ознакомились с основным понятием и назначением индикатора и в нижеизложенном тексте продолжим рассматривать parabolic sar описание: в частности, его применение в торговле.

Рarabolic sar для закрытия позиций

Первая трактовка применения индикатора объясняет его основное предназначение поиском оптимальных периодов закрытия позиции. Эта версия является наиболее широко распространенной. При пересечении индикатором parabolic sar ценового графика, мы рассматриваем это, как сигнал к закрытию позиции, обусловленный началом разворота рынка.

При этом Параболик расценивается в качестве оптимального уровня для расположения защитных стопов. Их затем можно подкорректировать в зависимости от положения цены. Данный подход предполагает находить момент входа в рынок, основываясь на других методах: технических индикаторах, ценовых паттернах и др.

Приведенный пример изображен на рисунке 4. На нем можно видеть красную стрелку, означающую открытие позиции. Она происходит в момент отскока от EMA(50), являющейся линией сопротивления, по направлению к основному тренду. Закрытие позиции происходит на основании классического сигнала parabolic sar, а именно, при пересечении его ценовой свечой.

Рис. 4

Разворотная торговля с индикатором parabolic sar

Вторая трактовка обозначает индикатор parabolic sar для осуществления разворотной торговли, то есть производится закрытие открытой позиции и далее открытие новой в противоположном направлении при пересечении Параболиком ценового графика. Это наглядно изображено на рисунке 5.

Рис. 5

Однако данный метод подвергается многочисленной критике, так как совершенно справедливо замечено, что такой подход приводит к получению ложных сигналов и, как следствие, к получению убытков. Более всего это отмечается при консолидации рынка и его движении в маленьком диапазоне.

Рисунок 6 представляет такой участок рынка, где parabolic sar подает намного больше ложных сигналов. На нем не отмечены места входа и выхода из сделки, поскольку их можно с легкостью определить, ориентируясь на смену положения индикатора относительно линии графика ценовой пары. Из предложенного рисунка видно, что большинство сделок в центральной флетовой части графика, открытые по сигналам Параболика, заведомо убыточны.

Рис. 6

Рarabolic sar - показатель входа в рынок

Третий подход при детальном рассмотрении - один из наиболее профессиональных, при котором индикатор parabolic sar, используется не только для определения периода выхода из рынка, но и подходит для определения периода входа в него. Однако в этом случае требуется подтверждение других индикаторов. Создатель Параболика Уэллес Уилдер в таком качестве рекомендует использовать индикаторADX.

Рисунок 7 отображает такой пример, где индикатор ADX фильтрует точки входа. Не заостряя внимание на этом индикатора, только скажем, что зеленая линия  +DI должна находиться выше красной –DI, чтобы получить бычий тренд. И, наоборот, чтобы получить медвежий тренд. Показателем силы тренда является черная полоса ADX. Сильным тренд можно считать, когда значение индикатора превышает определенное пороговое значение, на данном рисунке оно равно 25. Также нужно учитывать, что индикатор в период открытия сделки не должен падать.

Итак, становится понятно, что сделки, которые могли быть открыты, согласно сигналов на участках 1,2 и 3 оказываются отсеянными. Зона 1 отфильтрована по продаже, так как +DI выше -DI.  В зоне 2 невозможна покупка, так как индикатор ниже порогового значения. В зоне 3 продажа невозможна так как индикатора ниже порогового значения.

Рис. 7

Однако, говоря об индикаторе ADX, стоит вспомнить, что у него также имеются определенные недостатки. Наиболее весомый – это запаздывание. Таким образом, выстраивая свою торговую стратегию на основании Parabolic SAR, не стоит опираться только на один фильтр – индикатор ADX, в частности в классической версии.

Parabolic SAR: применение модификаций

Мы уже рассмотрели индикатор parabolic sar описание тактики для торговли на рынке. Кроме применения других фильтрующий индикаторов, Параболик также можно модифицировать для повышения его результативности.

Итак, основными изложенными выше методами использования parabolic sar, являются методы применения вместе с ним в качестве дополнительных фильтров других индикаторов, чтобы снизить существенный недостаток Параболика, который заключается во множественных ложных сигналах на участках рынка с низкими трендами.

Однако наряду с этим, осуществляются попытки модифицировать работу самого Параболика, чтобы максимально повысить его торговую результативность. Ниже приведено parabolic sar описание для одного из модифицированных его вариантов.

Модифицированный parabolic sar (первый вариант)

Такой тип «Адаптивного Параболика» разработан одним из участников форума по разработке механических торговых систем – Svinozavr (ник). Его работу автор характеризует так: чувствительность Параболика напрямую зависит от волантильности – при более спокойном рынке и чувствительность индикатора меньше. Как следствие, ложных сигналов поступает гораздо меньше.

Стандартный parabolic sar включает в себя два параметра: Step – это шаг фактора ускорения (AF), он же и начальное значение индикатора; Maximum – это максимальное значение AF.

В адаптированном варианте Параболика (скачать можно по ссылке в конце статьи) показатель Step уже зависит от волантильности рынка и не считается постоянной величиной. Волантильность можно измерять такими индикаторами, как StDev, ATR и др. Автор в данном случае принимает показателем волантильности индикатор MasterSlave, приспособленный к данной цели адаптации относительно других индикаторов к данному рынку.

Рис. 8

На рисунке выше показано, что адаптивный Параболик, обозначенный красной линией, показывает значительно меньше ложных сигналов, чем Параболик в стандартном применении, обозначенный синим цветом.

Модифицированный parabolic sar (второй вариант)

Еще один вариант модифицированного parabolic sar был предложен участником форума по разработке механических систем торговли Лукашук В.Г. – ник lukas1. Название Параболик получил Ma_Parabolic_st2. Его главным отличием от стандартного варианта является то, что он показывает разворот рынка в момент пересечения индикатора со скользящей средней, а не с графиком цены.

Данный индикатор parabolic sar гораздо меньше подвержен колебаниям от случайных ценовых выбросов, особенно когда он сочетается с такими консервативными настройками, как параметр Maximum < 0.2. Тем не менее, он будет запаздывать с сигналами вследствие своей инерционности. Это будет напрямую зависеть от периода применяемой скользящей средней, чем он больше – тем меньше параметры Параболика. На рисунке 9 можно наблюдать поведение модифицированного индикатора (красная линия) и классического Параболика (синяя линия). Здесь значение Maximum принято равным 0,02.

Рис. 9

Его использование в качестве уровня стопов не применимо. Мы расцениваем его основное предназначение, как индикация действующего тренда. Поэтому будет целесообразнее всего применять индикатор Ma_Parabolic_st2 в качестве показателя тренда и фильтра, обеспечивающего отсеивание противотрендовых рынков.

Скачать модифицированный
Parabolic SAR

vpluse.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *