Чем особенна формула экспоненциальной скользящей средней

Многие трейдеры задаются вопросом, зачем использовать EMA, когда можно работать с простым скользящим средним, тем более что в таком случае алгоритм прекрасно понятный. Да, в классическом варианте построение линии происходит путем вычисления среднего арифметического, когда индикатор MA берет указанное количество баров в настройке, суммируя их цены, делит на общее количество свечей. Фактически каждая котировка в таком варианте имеет одинаковую важность.

Однако неужели вы думаете что цена 20 баров назад и сейчас в текущий момент времени могут быть одним весом? Понимая это трейдеры придумали, как бороться с этим, внедрив своего рода приоритетность. Чтобы вы понимали, экспоненциальная скользящая средняя формула выглядит немного сложнее, но полное ее объяснение вы можете наблюдать на изображении ниже:

C этой формулы вы можете видеть, как внедренный коэффициент веса изменяется в зависимости от того, насколько близко расположена свеча в расчете к текущей цене. Проще говоря, EMA строится таким образом, что последним ценам присваивается больший приоритет. Как следствие линия становится более гибкой, а сигналы менее запаздывают. В сравнении с обыкновенным MA линия выглядит следующим образом:

В заключение стоит отметить, что экспоненциальные скользящие средние являются отличным решением для построения стратегий торговли внутри дня. Сигналы благодаря особенностям расчета меньше запаздывают, что является главным критерием в торговле с небольшими целями.

Рекомендую к прочтению статьи:

Скользящая средняя » Основы Методы Применение

Технические трейдеры сталкиваются со множеством вариантов, когда дело касается выбора индикатора для помощи в торговле. Так чаще всего валютные трейдеры знакомятся с индикатором скользящая средняя, который помогает определить вид тренда, а также его силу. Данный индикатор способен быстро идентифицировать различные типы ценового поведения на графиках. Использование скользящих средних помогает трейдеру при планировании его торговой стратегии.

Как читать скользящие средние?

Изображение выше представляет график с использование наиболее популярных скользящих средних с периодами 30 (зеленая), 50 (черная), и 200 (красная). Данные технические индикаторы наглядно показывают среднюю цену (или средний обменный курс) валютной пары в течение определенного периода времени. Если рассчитывается скользящая средняя с периодом 200, то необходимо сложить цены закрытия (в данном случае, но могут использоваться цены открытия, максимумы, минимумы и др.) последних 200 свечей на графике и затем разделить эту сумма на 200 – получаем одну точку, с появлением новой свечи, появляется новая точка линии средней скользящей и т.д.

Поскольку скользящие средние представляют собой среднюю цену за выбранный период времени, они обладают способностью отфильтровывать лишние рыночные колебания. Например, на графике EURUSD ниже видно, что цена находится под скользящей средней 200, но после соприкосновения не произошло разворота цен, что указывает на то, что тренд по всей видимости изменился на восходящий, а это сигнал к покупке. То же самое работает и для других периодов индикатора, промежутков времени и валютных пар.

Многие трейдеры применяют в своей практике более одной скользящей средней, как это показано на верхнем графике.

Следует отметить, что скользящие средние – это прежде всего индикаторы тенденций, поэтому в условия бокового движения цены их применение ограничивается. В случае возникновения подобных ситуаций трейдерам лучше обратиться к использованию осцилляторов.

200 дневная скользящая средняя

Один из наиболее популярных индикаторов в мире является 200 дневная простая скользящая средняя.
Этот индикатор можно увидеть на графиках многих инвестиционных банков, хедж-фондов и маркет-мейкеров по целому ряду причин.

Использование индикатора стало настолько распространенным, что его часто рассматривают в фундаментальном анализе.
Например, во время финансового кризиса, валютная пара  EURUSD потеряла более 3500 пунктов (21,58%) за 3 ½ месяца. Далее 14 октября 2008 года было объявлено о запуске программы по спасению проблемных активов (The Troubled Asset Relieve Program), что дало некоторую надежду рынку. И пара EURUSD поднялась почти на 2400 пунктов (19,35%) от своих минимумов до тех пор пока не наткнулась на 200-Д простую скользящую среднюю. Ниже приведен данных график:

Это первый способ использования 200-дневной скользящей средней – в качестве поддержки и / или сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Одним из важных применений скользящих средних является определение уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры по всему миру часто продают, когда цена сопротивляется около 200-дневной скользящей средней и покупают, когда цена поддерживается около 200 дневной скользящей средней.

Трейдеры могут использовать область ниже уровня 200-дневной скользящей средней в качестве расстановки споп-лоссов в случае долгосрочного тренда. В приведенном выше примере, можно заметить, что цена отскочила от 200-дневной скользящей средней.

Стратегии торговли и 200 дневная скользящая средняя

Трейдеры могут интегрировать в свою стратегию данный технический индикатор или устанавливать его в качестве фильтра тенденций.

Например, трейдер в своей торговой стратегии ориентируется на RSI. Можно сделать фильтрацию сделок в согласовании с 200-дневной скользящей средней. Так, если цена выше 200-дневной скользящей, трейдер занимает длинные позиции лишь в том случае, когда RSI ниже 30, а если цена ниже – трейдер занимает короткие позиции при условии того, что RSI выше 70.

Скользящая средняя was last modified: Февраль 23rd, 2016 by Forex Advisor

Скользящие средние (Moving Averages)

Скользящие средние показывают среднее значение за определенный период и являются одним из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Обычно они применяются для расчета среднего значения цены; также используется для расчетов среднего значения объемов и даже значений других технических индикаторов. В данной статье рассмотрим скользящие средние относительно их применения к графику цены (при необходимости данная информация легко адаптируется для применения скользящих средних к любым другим переменным).

Есть несколько видов скользящих средних, основное отличие между ними заключается в изменении приоритета последних цен.

Виды скользящих средних

Наиболее часто в техническом анализе используются следующие скользящие средние:

• простые — Simple Moving Average (SMA)
• экспоненциальные — Exponential Moving Average (EMA)
• взвешенные — Weighted Moving Average (WMA)
• адаптивные — Adaptive Moving Average (AMA)

Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA)

Простые скользящие средние рассчитываются как сумма цен закрытия за выбранное количество периодов деленная на это же количество периодов. Как видно, этот индикатор полностью соответствует своему названию и показывает среднюю цену. Специфика SMA заключается в том, что при ее расчете придается равное значение всем ценам.

Длительный период для расчета индикатора предполагает более сильное сглаживание последних движений. Если Simple Moving Average рассчитываются на основании продолжительного периода (например, 200), они сглаживают краткосрочные колебания, показывая только долгосрочную тенденцию. При использовании коротких периодов индикатор отражает краткосрочную динамику, но не показывает общую тенденцию. Поэтому часто используют несколько скользящих средних с разным периодом на одном графике.

Простые скользящие средние: 200 SMA и 20 SMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average — EMA)

Когда рассчитываются простые скользящие средние, все цены периода имеют равный вес и по мере развития движения наиболее старое значение удаляется из расчета, а новое добавляется. При расчете же экспоненциальной средней к последнему значению индикатора добавляется определенная доля, которая зависит от текущей цены закрытия. Таким образом при расчете Exponential Moving Average последние цены закрытия приобретают больший вес в значении индикатора. По сути более старые значения не удаляются, а просто постепенно теряют свой вес в расчете.

Отличия в расчете приводят к тому, что экспоненциальные скользящие средние, по сравнению с простыми, быстрее реагирует на текущее изменение цены, что снижает запаздывание индикатора. Но с другой стороны, это может повысить количество ложных сигналов.

Экспоненциальные скользящие средние: 200 EMA и 20 EMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average — WMA)

Взвешенные скользящие средние показывают среднее значение цены за выбранный интервал времени, при этом каждый период умножается на весовой коэффициент. В итоге более ранние значения имеют меньший вес (им придается меньшее значение путем умножения на меньший весовой коэффициент), а более новые значения имеют больший вес (умножаются на больший весовой коэффициент), что соответствующим образом влияет на чувствительность индикатора к последним изменениям цены.

Взвешенные скользящие средние: 200 WMA и 20 WMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Адаптивные скользящие средние (Adaptive Moving Average — AMA)

Adaptive Moving Average изменяются в зависимости от движения цены. Методика расчета схоже с той, что применяется для экспоненциальных MA, но при этом используется динамически изменяющаяся сглаживающая константа, которая позволяет учитывать направление цены и волатильность. В итоге индикатор становится более чувствительным во время направленного движения цены и менее чувствительным в периоды отсутствия направленного движения.

Адаптивные скользящие средние: 200 AMA и 20 AMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Применение скользящих средних

Скользящие средние являются трендовым индикатором, то есть наиболее эффективно будет их использовать во время наличия направленных движений на рынке.

Скользящие средние во время тренда на графике фьючерса Евро (6E), M5

Скользящие средние во время флэта на графике фьючерса Евро (6E), M5

В техническом анализе есть ряд популярных периодов для данного индикатора (например, 20, 50, 200). MA с небольшим периодом (например, 20) обычно используются краткосрочными трейдерами. Более продолжительный период для построения индикатора (например, 200) используют преимущественно трейдеры, ориентированные на длительное удержание позиций. Наиболее часто используемыми трейдерами и инвесторами считаются скользящие средние с периодом 200, построенные на дневном графике.

Скользящие средние в качестве фильтра приоритетного направления движения

В данном случае достаточно одной линии. Для расчета обычно используется продолжительный период (50, 200 и выше), так как медленные скользящие средние, за счет сглаживания движений цены, отфильтровывают «шум» (колебания цены во время движения). Интерпретация следующая: если цена находится выше MA, это говорит о восходящей тенденции и приоритет отдается покупкам; если цена находится ниже линии индикатора, это говорит о нисходящей тенденции и в приоритете продажи. Чтобы получить более полную картину можно определять тренд на разных временных интервалах, что позволит получить представление о среднесрочной и долгосрочной тенденции.

200 SMA как фильтр направления движения, график EUR/USD, D1

Динамические уровни поддержки/сопротивления

Скользящие средние также интерпретируются как уровни поддержки на растущем рынке и уровни сопротивления при падении. Более сильные уровни формируются медленными средними. Классическим примером является использование в качестве уровней MA с периодом 200 для акций.

200 SMA как уровни поддержки/сопротивления, график USD/JPY, D1

Пересечение линий с разным периодом

При использовании нескольких скользящих средних на одном графике сигнал на покупку возникает когда более быстрая линия (меньшего периода) пересекает снизу вверх более медленную (долгосрочную). И наоборот, сигнал на продажу возникает когда более быстрая MA пересекает сверху вниз более медленную.

Пересечение 200 SMA (красная) и 50 SMA (синяя), график GBP/USD, h5

Скользящие средние гистограммы объема

При торговле биржевыми инструментами Moving Averages удобно использовать для наглядного определения отклонений в гистограмме объема. При использовании в торговле большого количества инструментов, средняя на гистограмме объема позволяет быстрее определить повышенную активность. Особенно это актуально при отборе акций для предстоящих торгов из большого количества претендентов.

50 скользящая средняя на гистограмме объема, график Bank of America (BAC), D1

Применение скользящих средних не ограничивается изложенными выше способами. Они также используются как составной элемент многих других индикаторов, например, для построения популярного индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence).

К основным недостаткам данного индикатора обычно относят запаздывание в реакции и неэффективность при боковом движении (флэт). Во время флэта Moving Averages могут генерировать много ложных сигналов. Тем не менее, этот индикатор определенно заслуживает внимания. Наиболее часто скользящие средние используются для определения направления тренда и в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Обзоры по другим популярным индикаторам технического анализа Вы можете найти по ссылке http://tradoman.ru/indikatory-tehnicheskogo-analiza/.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader 4.

Скользящая средняя — как правильно работать с индикатором

Об индикаторе Moving Average знают без исключения все трейдеры – это самое популярное техническое средство анализа рынка, которое можно найти практически в любой стратегии торговли. Но как с ним действительно правильно работать, чтобы получать от МА максимальную отдачу?

Содержание страницы

Принцип работы Moving Average

Логика работы Скользящей средней очень простая – она оценивает, насколько стоимость актива отклонилась от среднего значения за указанный ей период. К примеру, если вы установите ей период 30, то она будет сравнивать с текущей стоимостью последние 30 цен на рынке. При этом, чем старше период оценки, тем более точными являются показатели данного индикатора, так как в качестве оценки будет взят больший отрезок истории рынка.

Работая со скользящей средней, трейдер должен выбрать два условия – период МА и ее тип: простая, экспоненциальная, треугольная, взвешенная и прочие типы в зависимости от доступных вариантов на торговом терминале. К слову, чтобы данный индикатор был для вас максимально полезным, мы рекомендуем торговать на платформе, где представлено максимальное количество его типов. В нашей статье для примера мы будем использовать терминал компании PocketOption. Также на эффективность работы МА влияет и выбранный для торговли интервал графика. К примеру, есть таймфреймы, на которых в принципе не целесообразно использовать МА с длинным периодом.

Основные сигналы МА

Фактически, сигналы данного индикатора зависят от того, с каким периодом вы его используете, однако в целом их можно разделить на три типа:

• пересечение ценой мувинга МА – показывает перелом глобального тренда
• расположение мувинга МА относительно цены – показывает текущий восходящий или нисходящий тренд
• пересечение двух мувингов МА между собой – показывает перелом краткосрочной тенденции

То есть, данный индикатор может своим движением сообщать нам сразу несколько важных событий на рынке, поэтому все будет зависеть от того, на каком событии вы хотите заключить сделку. Рассмотрим несколько примеров использования указанных выше сигналов.

Пересечение котировками линии МА

Данный сигнал можно получить, установив индикатору период от 30 до 100 при использовании таймфрейма от 30s до М5. В таком случае данный сигнал позволит вам понять, что тренд изменил направленность построения, и пришло время заключать сделку в направлении нового движения рынка. Вот так вы увидите этот момент – сделку нужно заключать после закрытия свечи, пробившей линию МА с прогнозом направления пробоя:

Расположение Скользящей средней относительно цены

Сигнал такого формата является, как правило, одним из перечня обязательных условий для открытия сделки. Чтобы получить такой сигнал, для МА, в зависимости от таймфрейма, устанавливают период от 100 до 200. Например, по сигналу для заключения сделку ВВЕРХ МА должна быть расположена под ценой при появлении основной комбинации сигналов. Вот так это может выглядеть на графике:

Пересечение двух и более МА между собой

Если вы хотите заключать сделки на переломах краткосрочных тенденций, вам не обойтись без второй немного старшей МА для более точного сигнала. В данном случае используются МА с периодом от 3 до 15. Конечно, можно было бы обойтись и без второй и тем более третьей МА, но так как торговля будет осуществляться на небольших изменениях в движениях цены, в качестве подтверждения нужны и другие скользящие средние. Вот как такой формат будет выглядеть на графике.

Зачем нам другие типы Moving Average

Фактически, существуют две основных разновидности простой арифметической – SMA:

• Exponential – экспоненциальная МА, которая для расчета берет более поздние значения стоимости. Благодаря такой особенности данный тип быстрее реагирует на изменения в движении рынка, то есть является более динамичным. Лучше всего использовать на коротких ТФ.
• Weighted – взвешенная МА также оценивает рынок по более поздним ценам, однако полученные значения умножает на указанный ему период и затем делит полученную сумму всей стоимости на сам период. Лучше использовать на длинных ТФ.

ЕМА и WMA также в свое время стали базой для таких типов, как Hull, 2 и 3-exponential, Time Series, Veriable, WellesWilder, Triangular, Vidya, – данные типы отличаются, в основном, лишь сглаженностью. Каждый из типов имеет свою эффективность в определенной ситуации и комбинации с другим индикатором. В любом случае, данный индикатор, для получения более точных сигналов для торговли, лучше применять в комплексе с осцилляторами, которые бы фильтровали их сигналы.

Выберите надежного брокера

Стратегия Две скользящие средние – как правильно применять

Практически все форекс-трейдеры начинают свой путь по стандартной схеме – видят красивую рекламу, открывают реальный счёт, заключают сделки интуитивно и в итоге всё теряют буквально за несколько дней.

На мой взгляд, гораздо разумнее сначала зарегистрировать «демку» и освоить базовые спекулятивные приёмы, например, стратегию на двух скользящих средних.

Я не просто так сделал акцент на демо-счёт. Дело в том, что две скользящие средние и стратегии, на них основанные, имеют много подводных камней и изначально создавались для работы на фондовом рынке, где часто формируются продолжительные тренды.

На Форекс же преобладают боковики, поэтому эффективность всех таких методик значительно снижается. Тем не менее, новичку нужно знать, как по ним работать, поскольку MA осваиваются очень просто и знакомят с базовыми принципами трейдинга.

Стратегия с двумя экспоненциальными скользящими средними

Стратегия, о которой сегодня пойдёт речь, опирается на две экспоненциальные скользящие средние (EMA(8) и EMA(18)) и предназначена для часового таймфрейма.

Важная деталь – чтобы индикаторы было удобно анализировать, их необходимо рассчитывать не по ценам открытия, а по котировкам закрытия.

Кроме двух скользящих средних в стратегии ещё предусмотрен индикатор ATR, измеряющий среднюю волатильность валютной пары за последние 72 часа. Он нам будет нужен для расчёта тейк-профита.

В общем случае сигнал на покупку поступает в тот момент, когда быстрая «скользяшка» пересекает медленную снизу-вверх, а ордер на продажу открывается на обратном пересечении.

Каждая сделка разбивается на две равные части, по первой из которых задаётся фиксированный тейк-профит, равный 1,5 ATR. Например, если значение индикатора равно 0,0022, тейк получается 33 пункта.

А вторая часть позиции удерживается до тех пор, пока не появится противоположный сигнал. Таким образом, по стандартной стратегии с двумя скользящими средними в рынке всегда остаётся хотя бы один ордер.

Но, как я уже отмечал, на Форекс стандартным сигналам двух MA мешают регулярные флеты, проще говоря, пока сильные тенденции исправно сменяют друг друга, метод приносит высокую прибыль, но как только начинается узкий боковик, на счёте образуется просадка.

Несколько модификаций стратегии с двумя скользящими средними

По этой причине трейдеры всячески пытаются совершенствовать стратегию с двумя скользящими средними. Я приведу лишь несколько модификаций, которые при грамотной оптимизации действительно могут оказаться эффективными.

Вариант №1 – можно увеличить расчётные периоды индикаторов. В этом случае система станет распознавать более надежные продолжительные тренды, но при этом значительно сократится общее количество сигналов.

На дистанции такой подход действительно работает, но нужно смириться с тем, что динамика счёта будет вовсе не прямой линией, а ломаной кривой с достаточно продолжительными периодами стагнации.

На самом деле, это хороший результат, и многие люди готовы торговать на Форекс с такой эффективностью. Однако, когда дело доходит до практики, и счёт попадает в «плановую» просадку, у новичков часто сдают нервы, после чего они нарушают правила и обвиняют «мувинги» во всех грехах.

Вариант №2 – эффективность сделок можно значительно повысить, добавив в шаблон стратегии с двумя скользящими средними дополнительные фильтры. Например, в моём примере это легко сделать, заменив обычные EMA на осциллятор MACD с такими же настройками, у которого проведено несколько сигнальных уровней.

Напомню, MACD в терминале MetaTrader4 показывает расхождение между двумя EMA, поэтому его серая гистограмма дублирует стандартный шаблон из экспоненциальных мувингов, но осциллятор удобен тем, что на нём можно проводить уровни.

В частности, первые два уровня (синие) используются для фильтра ложных сигналов, т.е. сделки заключаются лишь в том случае, если гистограмма после пересечения нулевой отметки закрылась выше/ниже верхней/нижней границы коридора.

Если же в стратегии с двумя скользящими средними пересечение линий состоялось, но расхождение между ними не превысило заданной величины, не исключено, что на рынке начнёт формироваться флет, т.е. сигнал окажется ложным.

Что же касается более высоких/низких уровней (красных), то они соответствуют таким участкам графика, где разница между EMA достигает аномальных величин, поэтому, когда MACD их тестирует, прибыль по всем ордерам разумно закрывать.

Скользящие средние и объем сделок

И последний классический вариант модификации стратегии с двумя мувингами опирается на манипуляции с объёмом сделок. Например, если три сигнала подряд принесли убыток, на четвёртом лот увеличивается на определённую величину и т.п.

Этот подход вряд ли подойдёт начинающим спекулянтам, поскольку он требует неплохих знаний в области теории вероятностей и математической статистики, но с его помощью можно вытянуть в прибыль многие элементарные системы, в т.ч. основанные на EMA.

Подводя итог, хочу ещё раз отметить, что стратегия на двух скользящих средних больше подходит для тренировки, но использовать её на реальном счёте весьма опрометчиво. Я ещё не встречал профессиональных спекулянтов, которые опирались бы исключительно на такие элементарные методы, обычно они применяют дополнительные фильтры.

для торговли

Скользящие средние — наиболее распространенный индикатор в техническом анализе. Сама скользящая средняя также может быть наиболее важным индикатором, поскольку она служит основой для множества других, таких как расхождение сходимости скользящих средних (MACD).

Скользящее среднее работает, сглаживая цену путем усреднения колебаний цены в единую линию, которая спадает и течет вместе с ними.Он основан на прошлых ценах и поэтому является «запаздывающим» индикатором. Он часто используется как часть систем следования за трендом и иногда как линия поддержки / сопротивления сама по себе.

Типы скользящих средних

Простое скользящее среднее

Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — два наиболее распространенных типа индикатора.

SMA — это базовая средняя цена за указанный таймфрейм. Например, если построить 20-периодную SMA на графике, он сложит предыдущие 20 цен закрытия и разделит их на количество периодов (20), чтобы определить, каким должно быть текущее значение SMA.Ряды различных точек соединяются в линию.

Выше показан пример 50-периодной SMA, нанесенной на дневной график S&P 500.

Учитывая, что данный конкретный рынок находится в общем восходящем тренде, скользящая средняя имеет положительный наклон, отражая цену.

Более того, цена будет иметь тенденцию быть выше скользящих средних при восходящем тренде, поскольку различные более низкие цены будут учтены в показаниях с более раннего периода тренда. По тем же причинам при нисходящем тренде скользящая средняя будет иметь отрицательный наклон, а цена будет ниже скользящей средней.

Периоды 50, 100 и 200 являются обычными для измерения долгосрочных тенденций на рынке. Это особенно верно, поскольку это относится к дневному графику, наиболее распространенному временному сжатию. За этими индикаторами внимательно следят участники рынка, и вы часто видите чувствительность к самим уровням. Технические аналитики часто придают большое значение решительному прорыву хорошо отслеживаемой скользящей средней.

Пересечение «быстрой» SMA выше или ниже «медленной SMA» также может обозначать официальное изменение тренда.В контексте скользящих средних с периодом 50-200, период 50 будет считаться быстрым, поскольку он более чувствителен к цене. 200-периодный медленный, поскольку он менее отзывчивый. 100-периодный будет считаться медленным по сравнению с 50-периодным, но быстрым по сравнению с 200-периодным.

Экспоненциальная скользящая средняя

Некоторые трейдеры предпочитают экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). В отличие от SMA, он обладает коэффициентами умножения, которые придают больший вес более свежим точкам данных, чем предыдущим точкам данных.В результате EMA будет быстрее реагировать на ценовое действие. Это может дать трейдеру более ранний сигнал относительно SMA.

Подобно SMA, периоды 50, 100 и 200 на EMA также обычно строятся трейдерами, которые отслеживают движение цены на месяцы или годы.

Что касается краткосрочных скользящих средних, то индикатор MACD популяризировал 12- и 26-дневные EMA.

EMA обычно более распространены среди дневных трейдеров, которые быстро открывают и открывают позиции, поскольку они быстрее меняются с ценой.По той же причине EMA могут быть более распространены на волатильных рынках.

Использование скользящих средних

Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, их не следует неправильно интерпретировать как инструменты, которые могут предсказывать будущие движения цен с любой степенью разрешения.

Например, к тому времени, когда скользящая средняя переходит от наклона в том или ином направлении к сглаживанию, поведение цены обычно уже изменяется из-за запаздывающей природы скользящей средней.

Для тех, кто полагается на стратегии поддержки и сопротивления (или как часть стратегии) ​​для создания точек входа, если вы также ожидаете пересечения скользящих средних, чтобы подтвердить сигнал, вы, вероятно, уже пропустили его.(Если, конечно, он не вернется к уровню, к которому скользящая средняя (я), возможно, снова изменится).

Скользящие средние могут быть полезны для подтверждения направления тренда или визуализации его величины. Но он должен играть вспомогательную роль в общей торговой системе.

Некоторые трейдеры используют их как уровни поддержки и сопротивления. А некоторые комбинируют разные скользящие средние и используют пересечение разных для подтверждения сдвигов тренда и точек входа. Но, как и все индикаторы, должно быть слияние различных инструментов и способов анализа, чтобы повысить вероятность того, что любая сделка удастся успешно.

Скользящие средние наиболее подходят для использования на трендовых рынках. Трейдеры будут обращать внимание как на направление скользящей средней, так и на ее наклон и скорость изменения. Изменения тренда и сдвиги импульса можно легко уловить с помощью скользящих средних, и их часто легче увидеть, чем просто глядя на ценовые свечи.

Часто трейдеры торгуют только в направлении тренда, определяемого скользящей средней или их набором. Например, если все скользящие средние с 50, 100 и 200 периодами выровнены с положительным наклоном, трейдер может смещать все свои позиции в длинную сторону.

Торговые образцы

Как упоминалось в предыдущем разделе, сами по себе скользящие средние лучше не использовать изолированно для генерации торговых сигналов.

Следовательно, система будет полагаться на скользящие средние. Но он также будет применяться в контексте поддержки и сопротивления. Другими словами, мы будем открывать сделки в общем направлении, определяемом нашими скользящими средними, вокруг вероятных точек разворота на рынке.

Уровни поддержки — это области, где цена будет снижаться и потенциально отскакивать для длинных сделок.Точно так же уровни сопротивления — это области, где цена поднимется и потенциально развернется для коротких сделок.

Наши скользящие средние будут применяться с использованием стратегии пересечения. Мы выберем два разных периода — в данном случае 10 и 42 — и будем использовать их пересечение, чтобы интерпретировать как подтверждение изменения тренда.

Почему 10 и 42? Они произвольны и не лучше, чем, например, 7 и 51 или 12 и 37. Но 10 периодов, когда их применяют к дневному графику, можно интерпретировать как охватывающие данные о ценах за последние две недели.(В торговой неделе пять дней.) Сорок два периода соответствуют примерно двум месяцам данных о ценах, так как в месяце примерно 21 торговый день.

Мы также будем использовать простую скользящую среднюю вместо экспоненциальной скользящей средней, хотя это также можно изменить. 10-периодная SMA будет нашей «быстрой» скользящей средней, поскольку она будет более реагировать на цену, чем наша 42-периодная «медленная» SMA. Когда цена находится в восходящем тренде, быстрая SMA будет следовать за ценой быстрее, чем медленная EMA.

Следовательно, когда 10-периодная SMA пересекает 42-периодную SMA, это будет бычьим знаком.Тогда мы будем склонны к длинным сделкам. Когда 10-периодная SMA пересекает 42-периодную SMA, это будет интерпретироваться как медвежий знак. Тогда мы будем больше ориентированы на короткие сделки.

Итак, чтобы перечислить наши правила:

Длинные сделки

1. 10-периодная SMA выше 42-периодной SMA
2. Отскок от недавнего уровня поддержки, определенного с использованием предыдущей истории цен

Короткие сделки

1. 10-периодная SMA ниже 42-периодной SMA
2. Отскок от недавнего уровня сопротивления, определенного с использованием предыдущей истории цен

Торговые выходы

1. Когда скользящие средние пересекаются, чтобы аннулировать тренд, или
2. Прорыв интересующего уровня поддержки или сопротивления

Мы применим эту систему к валютной паре AUD / USD .

Сделка № 1

Пара AUD / USD начинает встречать сопротивление прямо около уровня 0,77. Эта цена неоднократно подвергается ударам и отбрасывается вниз, образуя чистую зону сопротивления.

Следовательно, как только мы увидим прикосновение сопротивления и смену тренда, то есть быстрое движение SMA ниже медленного SMA, мы откроем короткую сделку.

Мы видим это и указываем на точку внизу красной стрелкой. Свеча, на которой подтверждается это изменение, будет той, которая соответствует пересечению.

Сделка закрывается, как только подтверждается окончание тренда, на что указывает белая стрелка. В целом, эта сделка выросла с 0,7550 до 0,7500, что дало прирост примерно на 0,7%.

Сделка № 2

После этого мы видим тот же тип сетапа — отскок от 0,7700 и медвежье пересечение SMA, дающее сигнал для открытия короткой позиции.

Движение вниз оказалось довольно неглубоким, и цена снова поднялась до уровня сопротивления, где образовалось еще одно пересечение.Эта сделка завершилась примерно безубыточно или с очень небольшим убытком.

Сделка № 3

И снова тот же сетап — отскок от 0,7700 и медвежье пересечение SMA.

Здесь мы действительно увидели устойчивое падение цены и смогли зафиксировать прибыль около 1,3%.

Сделка № 4 (?)

Уровень 0,7700 снова удержался, но только временно.

Цена отскочила от 0,7700 до 0,7600, но имела достаточный импульс, чтобы наконец пробить уровень 0,7700 вверх.Наши SMA были полезны в этом контексте, поскольку они показали, что нисходящий тренд не был установлен в соответствии с используемыми периодами. Таким образом, торговля не началась.

При всех этих настройках некоторые могут сказать, что как только вы входите в сделку, вы уже потеряли значительную часть нисходящего движения, ожидая пересечения скользящих средних. Это верно и неизбежно, учитывая запаздывающий характер скользящих средних.

Одним из решений может быть сокращение периодов скользящих средних, чтобы они быстрее реагировали, крепче обнимали цену и оставались ближе к уровню сопротивления.Это повлияет на более раннее определение настроек.

Но это также увеличило бы частоту сигналов, многие из которых были бы ложными или, по крайней мере, менее надежными сигналами. Как и во многих других вещах, при настройке периодов скользящих средних необходимо учитывать компромисс.

Это просто пример одностороннего использования скользящих средних как части торговой системы. Каждому отдельному трейдеру необходимо будет изменить настройки, торговые подходы и тому подобное, чтобы найти свой собственный стиль торговли.

Заключение

Скользящая средняя — чрезвычайно популярный индикатор, используемый в торговле ценными бумагами. Он может функционировать не только как индикатор сам по себе, но и составлять основу нескольких других.

Существует множество типов скользящих средних. Существует простая скользящая средняя (SMA), которая одинаково усредняет все цены. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) взвешивает только самые последние данные.

Скользящие средние лучше всего работают в системах следования за трендом.При правильном использовании они позволяют легко понять направление тренда, его величину и скорость изменения. Однако для тех, кто предпочитает торговать на разворотах цены, использование стратегий пересечения скользящих средних также вполне жизнеспособно.

Скользящие средние, тем не менее, никогда не должны использоваться изолированно для трейдеров, которые торгуют исключительно техническим анализом из-за своего запаздывающего характера, и должны использоваться как часть более широкой системы.

— Викиверситет

В статистике скользящее среднее (скользящее среднее , или скользящее среднее , ) — это расчет для анализа точек данных путем создания серий средних значений различных подмножеств полного набора данных.Его также называют скользящим средним (MM) ^[1] или скользящим средним и представляет собой тип фильтра с конечной импульсной характеристикой. Варианты включают: простые и накопительные или взвешенные формы (описаны ниже).

Две части понятий «скользящая» и «средняя» должны быть определены математически:

• Перемещение как аддитивная операция в векторном пространстве (непрерывное) или аддитивной группе (дискретное). Он включает в себя опорную позицию в перемещающемся пространстве.
• Среднее , создавая среднее для подмножества собранных данных в соответствии с исходным положением в пространстве (обобщенно ожидаемое значение для опорной позиции)

Учитывая ряд чисел и фиксированного размером подмножества, первый элемент Скользящее среднее получается путем взятия среднего начального фиксированного подмножества числового ряда. Затем подмножество модифицируется «смещением вперед»; то есть исключение первого числа ряда и включение следующего значения в подмножестве.

Скользящее среднее обычно используется с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения долгосрочных тенденций или циклов. Порог между краткосрочным и долгосрочным зависит от приложения, и параметры скользящей средней будут установлены соответственно. Например, он часто используется в техническом анализе финансовых данных, таких как цены на акции, доходность или объемы торгов. Он также используется в экономике для изучения валового внутреннего продукта, занятости или других макроэкономических временных рядов.Математически скользящее среднее — это тип свертки, поэтому его можно рассматривать как пример фильтра нижних частот, используемого при обработке сигналов. При использовании с данными, не относящимися к временным рядам, скользящее среднее фильтрует высокочастотные компоненты без какой-либо конкретной связи со временем, хотя обычно подразумевается некоторый вид упорядочения. В упрощенном виде это можно рассматривать как сглаживание данных.

Этот учебный ресурс основан на подходе открытого сообщества, поэтому все программное обеспечение является открытым исходным кодом, а учебные материалы по умолчанию Creative Commons в Викиверситете:

• генерирует случайные данные в качестве примера для исторических данных котировок акций в документе электронной таблицы с помощью Libre Office Calc с помощью функции косинус и / или синус.
• Примените скользящее среднее к файлам примеров Викиверситета для этого учебного ресурса на GitHub ^[2]
• Объясните различия между синей кривой необработанных данных и применением скользящего среднего (красная кривая).
• Добавьте еще одну строку в документ LibreOffice moving_average_task1.ods ^[3] ,
  • , который вычисляет скользящее среднее последних 10 значений.
  • Измените диаграмму так, чтобы отображалась дополнительная скользящая средняя, ​​
  • Сравните скользящее среднее предварительно определенных последних 5 значений со скользящим средним последних 10 значений на диаграмме LibreOffice.
• (CSV2Chart) Загрузите файл LibreOffice Calc moving_average_task1.ods ^[4] и экспортируйте одну таблицу как файл CSV и загрузите файл CSV в приложение CSV2WikiChart и создайте диаграмму с шаблоном: График: Диаграмма.

Дискретное скользящее среднее: применяется к линейным интерполированным случайным данным
Пример результата задачи обучения с 7-дневным скользящим средним назад во времени, созданным с помощью CSV2Chart

• (COVID-19) В Германии процедура отчетности о COVID-19 показывает закономерность: в выходные дни регистрируется меньше случаев COVID-19.Объясните, почему к данным можно применить 7-дневную скользящую среднюю, и опишите, почему 6-дневная или 8-дневная скользящая средняя не подходит. Получите в общих чертах первые рекомендации, как применять скользящую среднюю к конкретным данным.

Загрузите файл Excel для расчета SMA и EMA

Эта страница была основана на следующей странице источника в Википедии:

Как использовать скользящие средние для поиска тренда

Один из удобных способов использования скользящих средних — это помочь вам определить тренд .

Самый простой способ — это всего лишь нанести одну скользящую среднюю на график .

Когда цена имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней, это сигнализирует о том, что цена в целом имеет тенденцию к повышению.

Если цена имеет тенденцию оставаться ниже скользящей средней, это указывает на то, что она находится в понижательном тренде .

Проблема в том, что это слишком упрощенно.

Предположим, что пара USD / JPY находится в нисходящем тренде, но выходят новости, заставляющие ее резко расти.

Вы видите, что цена теперь НАД скользящей средней. Вы думаете про себя:

« Хммм… Похоже, эта пара вот-вот сменит направление. Пора покупать эту присоску! ”

Так и сделайте. Вы покупаете миллиард единиц, потому что уверены, что доллар / йена будет расти.

Баммм! Вас обманывают!

Оказывается, трейдеры просто отреагировали на эту новость, но тренд продолжился, и цена продолжала снижаться!

Что делают некоторые трейдеры, и мы также предлагаем вам сделать это, так это то, что они рисуют на своих графиках пару скользящих средних вместо ОДНОГО .

Это дает им более четкий сигнал о том, идет ли пара вверх или вниз в зависимости от порядка скользящих средних.

Поясним.

При восходящем тренде «более быстрая» скользящая средняя должна быть выше «более медленной» скользящей средней, а при нисходящем — наоборот.

Например, допустим, у нас есть две скользящие средней: 10-периодная и 20-периодная. На вашем графике это будет выглядеть так:

Выше — дневной график USD / JPY .

На протяжении восходящего тренда 10 SMA выше 20 SMA.

Как видите, вы можете использовать скользящие средние, чтобы показать, идет ли пара вверх или вниз.

Объединив это с вашими знаниями о линиях тренда, это может помочь вам решить, открывать длинную или короткую позицию по валютной паре.

Вы также можете попробовать нанести на свой график более двух скользящих средних .

Пока линии находятся в порядке (более высокая скользящая средняя по сравнению с более медленной скользящей средней при восходящем тренде, медленная скользящая средняя по сравнению с более быстрой скользящей средней при нисходящем тренде), вы можете сказать, находится ли пара в восходящем или нисходящем тренде.

и какой из лучших

Период скользящей средней Значение

Длина периода скользящего среднего, или просто период скользящего среднего , означает, сколько баров используется для расчета скользящего среднего. Когда вы выбираете длину периода скользящего среднего, вы решаете, как далеко до истории вы хотите смотреть.

Например, простая скользящая средняя с периодом , равным 10, будет рассчитана путем сложения цен закрытия последних 10 баров и деления суммы на 10.В результате значение скользящей средней представляет собой среднюю цену закрытия из последних 10 баров. Если ваш временной интервал составляет 5 минут, эта скользящая средняя представляет собой среднюю цену за последние 50 минут. Если вы используете дневные графики, он представляет собой среднюю цену закрытия за последние 10 дней (2 недели).

Длина периода — самый важный параметр скользящей средней

Есть три основных параметра, которые вы можете установить с помощью скользящих средних. Помимо длины периода, два других:

• цена, используемая для расчета (т.е.г. близко, или среднее между максимумом и минимумом)
• тип скользящей средней (например, простая или экспоненциальная)

Из этих трех параметров длина периода скользящей средней в большинстве случаев будет наиболее важной. Если вы новичок в использовании скользящих средних, попробуйте нанести на график две простые скользящие средние (не важно, какая это ценная бумага). Установите период одной скользящей средней на 10, а период другой скользящей средней на 200. Разница огромна.

Скользящие средние отстают от цены

Короткопериодная скользящая средняя (e.г. 10) почти все время внимательно отслеживает цену. Напротив, длиннопериодная скользящая средняя (например, 200) часто сильно отклоняется от цены и остается в стороне в течение длительных периодов времени. Вы заметите, что длинная скользящая средняя отстает от цены — она ​​всегда идет в том же направлении, что и цена, но для ее движения требуется немного больше времени. Фактически, все скользящие средние отстают от цены . Чем больше длина периода, тем больше запаздывание.

Лучший период скользящей средней?

Так что лучше использовать короткие скользящие средние, потому что они быстрее? Или есть какие-то преимущества от использования длинных скользящих средних?

Подобно тому, как не существует «правильного» способа делать многие вещи в сфере финансов и торговли, также не существует «правильного» периода скользящей средней .

Преимущества более быстрых скользящих средних

Большинство людей, которым нравится торговать, естественно привлекают инструменты, которые, кажется, работают быстрее и демонстрируют больше действий. Вот почему мы склонны играть с безумно короткими временными рамками для дневной торговли (вы уже пробовали период 10 секунд или 10 тиков на S & P500? Очень интересно, но совершенно бесполезно, по крайней мере, в моем случае). С периодом скользящей средней выбор аналогичен периоду бара.

Особенно, если вы являетесь краткосрочным трейдером , вы, вероятно, чувствуете побуждение, что вы должны реагировать как можно быстрее, чтобы оставаться впереди рынков.Вероятно, вы захотите уловить каждую новую тенденцию в самом ее начале.

Недостатки более быстрых скользящих средних

Проблема с тем, чтобы быть очень быстрым, заключается в том, что вы также часто будете ошибаться. Чем быстрее вы решите ввести в потенциальную сделку , тем меньше времени у вас будет для принятия решения и тем меньше информации вы будете доступны в момент его заключения.

Если тренд окажется хорошим, вы, скорее всего, заработаете на нем больше денег, если войдете в ближайшее время.Но на ценовых движениях, которые сначала выглядят так, как будто должно произойти что-то большое, а через мгновение движение затухает, подождать немного дольше с вашим решением могло бы спасти вас от , открывшего убыточную сделку .

Длинный или короткий период… вот в чем вопрос.

Лучшее, что вы можете сделать, — это заранее решить, хотите ли вы быть быстрым, но часто ошибочным трейдером или тщательным аналитиком, который пропускает какие-то хорошие сделки . Есть компромисс, и нет никакого способа обойти его — вы не можете быть хорошей частью обоих (и если вы попытаетесь быть обоими, вы, скорее всего, окажетесь плохой частью обоих).Один подход по умолчанию не лучше другого.

Хороший способ взглянуть на это: сколько раз в день (месяц, год — в зависимости от вашего временного горизонта) я хочу получить значимую информацию от скользящей средней ? Или, другими словами, как часто я хочу получать торговый сигнал?

Как выбрать лучший период скользящей средней для меня?

В идеальном случае вы исследуете историю своего рынка и узнаете обычный ритм рынка и типичную продолжительность тенденций и движений на рынке.Например, вы торгуете фьючерсами на S & P500 и, изучая прошлое (глядя на графики развития внутридневных цен в прошлые дни), вы делаете вывод, что типичный внутридневной тренд на S & P500 длится около 25 минут. Итак, вы решили, что хотите использовать 25 минут истории для расчета скользящей средней на каждом баре. Просто разделите 25 на длину каждого бара (временные рамки, которые вы отображаете на своем графике), и вы получите количество столбцов, которые вы будете использовать для расчета скользящих средних (период скользящего среднего).Примеры:

• Вы работаете с 5-минутными барами — вы устанавливаете период скользящей средней на 5 барах.
• Вы работаете с 1-минутными барами — вы устанавливаете период скользящей средней на 25 барах.
• Вы работаете с 3-х минутными барами — вы устанавливаете период скользящей средней на 8 баров. Я знаю, что 3 умножить на 8 — это 24, но здесь такая разница не играет никакой роли.

Рынки продолжают меняться

В действительности, и особенно на таком рынке, как S & P500, длина периода идеальной скользящей средней или ритм рынка меняется день ото дня и даже от часа к часу.В идеальном случае вы всегда будете использовать идеальную длину скользящей средней , и вы всегда будете просто ловить каждый тренд и держаться подальше от каждой ловушки, как вам покажет ваша чудо-скользящая средняя . Проблема в том, что вы никогда не знаете заранее, каков ритм рынка . Если бы мы могли видеть будущее, торговать было бы так просто.

Выберите период, и пусть он покажет вам, хорошо ли он

Итак, лучшее, что вы можете сделать, если хотите использовать скользящие средние , — это выбрать период, при котором часто работает , поскольку нет периода, который бы работал всегда .Более того, то, что работает для одного человека, может не работать для другого.

Итак, я предлагаю вам не начинать поиск в Google «наилучшего периода скользящей средней», поскольку это будет пустой тратой времени. Наденьте какой-нибудь длины , используйте его в течение некоторого времени, и вскоре вы сами поймете, является ли этот период слишком медленным, слишком быстрым или подходящим для вас.