Параметры стохастика: Stochastic RSI — гибридный индикатор стохастик и РСИ

Содержание

Stochastic RSI - гибридный индикатор стохастик и РСИ

Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.

Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.

Немного теории — математическое выражение функции

В техническом анализе используется большое количество инструментов, которые помогают трейдерам составить полную картину ситуации на бирже или рынке Forex. При этом каждый из индикаторов решает только 1 задачу. В поиске улучшенного решения, адаптированного под биржу, был открыт Стохастик RSI. Авторами данного осциллятора являются Тушар Чанд и Стэнли Кролл.

Инструменты для создания гибрида были отобраны не случайно. Индикатор РСИ широко используется при построении стратегий, т. к. является индексом относительной силы тренда. При этом он чаще всего имеет значение в диапазоне от 30 до 70, а торгующий не получает сигналов о том, когда лучше всего открывать сделку.

Стохастик отличается принципами расчетов и построения, поэтому часто попадает в зону перекупленности и перепроданности.

С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.

Существует формула, которая позволяет определить значение данного индикатора.

Stoch RSI=(данные РСИ за текущий день — минимальный показатель РСИ за период %К)/(показатель максимума RSI за период %К — минимум RSI за период %К)*100.

Область применения

В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.

  1. Сигнализирует о достижении максимума и минимума цены.
  2. Указывает направление ценового показателя и самого индикатора.
  3. С его помощью можно отследить рост или падение стоимости актива.

Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.

Практическое использование

Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).

Если график пробивает нижний порог, это означает перепроданность актива. В случае пробития верхней границы речь идет о перекупленности. Момент пересечения линий часто считают оптимальным временем для входа на рынок.

StochRSI редко используют как самостоятельный инструмент. Чаще всего он становится базой для разработки стратегии.

Особенности сильного тренда

Когда на бирже действует сильный тренд, Stochastic часто пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора. Так, при росте цены актива индикатор будет сигнализировать о перекупленности, однако тренд все еще может сохраняться. То же возникает и при длительном нисходящем тренде. В это время осциллятор часто настаивает на перепроданности, несмотря на продолжение тренда.

Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.

Сигналы входа

В качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.

При этом крайне важно учитывать направление движения:

  1. Если линии пересекаются при движении вверх, то покупают опцион Call (для опционов).
  2. Когда пересечение возникает при движении вниз, открывают опцион Put.

Разворот

В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.

Пиковые значения цены

В период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.

Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.

Технические параметры

В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.

Для MetaTrader 4 скачать гибридный индикатор можно по ЭТОЙ ссылке — Stochastic-RSI (в архиве)

Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.

Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.

Стандартные настройки

В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:

  1. RSI Period. Этот показатель определяет период осциллятора.
  2. Percent K. Это показатель %К.
  3. Percent D. Указатель %D данного инструмента.
  4. Num Of Bars. Числовой показатель баров в истории. Это количество будет использовано при расчетах.

В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.

При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.

Основные правила применения на практике

Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.

Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:

  1. Несколько графиков индикатора с разными таймфреймами. Опытные трейдеры часто используют анализ 3 периодов: Н1, М30 и М5.
  2. Лучше всего иметь в распоряжении еще один индикатор, который будет подтверждать сигналы Стохастика с RSI.
  3. Если на бирже наблюдается сильный тренд, лучше отложить торговлю, которая базируется на данном инструменте. С максимальной точностью точки входа можно определить в момент флета или при умеренной коррекции.

Стратегии

Отдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.

Возможные стратегии:

  1. Зона перекупленности и перепроданности. Возможными сигналами становятся те моменты, когда линия осциллятора пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора (30-70 или 20-80). При этом необходимо использовать дополнительные инструменты для отсева ложных сигналов.
  2. Средний уровень 50. Анализ базируется на положении основной линии индикатора по отношению к среднему уровню 50. Пересечение этой отметки часто дает стабильные сигналы для входа. Кроме того, показатель является фильтром. Если осциллятор находится выше этого уровня, то следует только покупать, если ниже — то только продавать.
  3. Использование 2 осцилляторов Стохастик. Один из них должен быть «быстрым» (оптимальные настройки 9:3:3), а другой «медленным» (для него устанавливают показатели 21:9:9). Сигналом для входа может послужить одновременное пересечение линий на 2 графиках в зоне перепроданности или перекупленности.
  4. Дивергенция. Начинающие трейдеры часто используют дивергенцию для поиска точек входа, однако такая стратегия дает много ложных сигналов, поэтому есть риск сделать неверную ставку.
  5. Трендовые линии и геометрические фигуры. Рассматриваемый осциллятор был создан на базе индикатора RSI, поэтому некоторые трейдеры по аналогии начинают искать на графике геометрические фигуры, в числе которых «Голова и плечи». Однако стохастический РСИ слабо работает в этом направлении, поэтому добиться хороших результатов таким способом крайне сложно.
И вот еще несколько стратегий с сайта.

На индикаторе Стохастик:

1) Fibo + Стохастик ⇒

2) Parabolic SAR + Stochastic ⇒

На индикаторе RSI:

1) RSI + Трендовая линия ⇒

2) На RSI и расширениях Фибоначчи ⇒

И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!

Использование обычного Стохастика с другими индикаторами

Такой осциллятор хорошо совместим со многими другими инструментами технического анализа, в т.ч. с теми, что позволяют определить господствующий тренд.

Если трейдер придерживается стратегии перекупленности и перепроданности, то дополнить картину поможет любой трендовый алгоритм, например, каналы, скользящие средние, в частности индикатор EMA, Хейкен Аши или OBV.

Когда в работе используется стратегия среднего уровня 50, дополнительно можно использовать тот же гибрид РСИ и Stochastic, но с другими настройками.

Индикатор Стохастик - определение разворотов на рынке. Описание, настройка |

 

Обычно в стандартный набор торгового терминала попадают только те индикаторы, которые действительно помогают эффективно прогнозировать движения цены. Всё самое интересное в плане алгоритмов уже давно придумано, поэтому большая часть из представленных технических средств анализа относится к прошлому веку. Одним из таких старожилов анализа наряду с MACD является индикатор стохастик. Это очень простой в освоении индикатор, который обладает рядом преимуществ по сравнению с остальной классикой анализа.

Из данной статьи Вы узнаете:
  1. Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?
  2. Сигнальные зоны стохастика
  3. Использование стохастика в торговле
  4. Stochastic и MACD
  5. Заключение

 

Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?

Стохастик (стохастический осциллятор) – индикатор, который основан на скользящих средних и обладает функцией относительной оценки, то есть в нём присутствует сглаживающая составляющая. Предназначен стохастик для определения разворотов, отлично применяется в боковике и на тренде, то есть его можно назвать универсальным инструментом технического анализа.

Для большей информативности стахастик сочетают с другими индикаторами, например, с МАКД или с Боллинджером, а также с графическим и свечным анализом. Также нередко можно увидеть окошко стохастика на графиках с волновыми разметками, так как сигнал дивергенции и конвергенции вполне актуален не только для обычного поиска разворота, но и для определения некоторых фаз волновых конструкций.

Создатель индикатора, Джордж Лэйн, уделял внимание тому, как происходит закрытие текущего бара по отношению к предыдущим. Как известно, к моменту окончания периода свечи возможны резкие колебания. То есть в процессе формирования она может принимать практически любую форму, но в самом конце буквально за несколько минут полностью её изменить. То есть, была, например, уверенная свеча падения, с небольшими тенями и большим телом, которая быстро превращается в разворотную фигуру Молот. Именно поэтому, кстати, и рекомендуется открывать сделки только на открытии нового бара рабочего периода. Такой метод работы позволяет работать с актуальными данными, отсекая возможность неудачного входа из-за поспешности.

 

Итак, индикатор стохастик работает по простому принципу: проводится численная оценка уровня цены, на котором закрывается текущий бар в сравнении с тем, какие уровни были у прошлых баров. То есть по факту просто смотрим, происходит последовательное закрытие всё ниже и ниже, то есть развивается медвежий тренд или же последовательно выше и выше, то есть бычий тренд. Такой подход позволяет оценивать реальную ситуацию, ведь у свечей могут быть длинные тени, но при этом трендового закрытия не происходит. Это обычно признаки флэта или разворота.

Для лучшего понимания алгоритма нужно посмотреть на значение каждой из линий, которые мы будем разбирать в разделе настроек стохастика. Есть множество модернизированных версий индикатора, однако они далеко не всегда привносят что-то полезное, поэтому лучше пользоваться простым вариантом.

 

 

Настройка стохастика

В перечне индикаторов выбираем раздел Осцилляторы и в нём нажимаем на Stochastic Oscillator. Индикатор отображается в отдельной области под графиком и представляется пространством с размеченными по шкале горизонтальными уровнями 20 и 80, сама же область ограничена 0 и 100. Стохастик состоит из двух линий, которые периодически пересекаются. Они двигаются между обозначенным крайними уровнями, если цена движется вниз, то и стохастик также пойдёт вниз (обе линии), если цена идёт вверх, то линии пойдут в том же направлении. Окно настроек предлагает несколько настраиваемых значений, разберём каждое из них:

 

1. Период основной линии, обозначаемой %К. Это по сути сам стохастический осциллятор, то есть его основная линия. Высчитывается она как результат деления разницы между ценой текущего периода и минимального значения цены за указанный промежуток времени и разницы между максимальной и минимальной ценами за тот же указанный период. Вся эта дробь умножается на 100 и получается итоговое значение. Логично, что при динамичном росте и закрытии на максимуме индикатор стохастик будет находиться около значения 100, а при таком же падении и закрытии на минимуме он будет около 0.

Здесь, кстати, проявляется некоторый недостаток, который придётся компенсировать впоследствии ожиданием подтверждения – линии индикатора могут очень долго пребывать около границ области.

Изначально используется значение 5 – оно удобно и хорошо работает, делая осциллятор стохастик очень чувствительным к колебаниям цены. Если его увеличить, то он станет больше похож на диаграммные осцилляторы, которые двигаются не так динамично, так как в них предусмотрена оценка большего периода графика. В общем, для большинства форекс стратегий вполне подойдут и стандартные значения, которые, кстати, лучше менять все вместе, так как значительные изменения одного параметра приведут к не совсем понятному отображению и искажению сигналов.

 

2. Период второй линии, обозначаемой как %D. В окошке она отображается красной пунктирной линией, следующей за основной с некоторым опозданием. Причина этого опоздания заключается в том, что %D является усреднением основной %K. То есть устанавливаемое значение параметра будет показывать, сколько значений главной линии будет использоваться для вычисления среднего. По умолчанию это также 5, что можно назвать оптимальным. В итоге получается, что текущее значение %D – это среднее %K за 5 баров. Пересечение этих двух линий даст определённый сигнал, о котором будет сказано далее, то есть линия достаточно важная.

 

3. Замедление. Параметр, который при изменении будет либо увеличивать частоту появления сигналов с заходом линий в области между 20 и 0 и между 80 и 100, либо понижать. Изначально установленное значение 3 достаточно хорошо сглаживает индикатор, поэтому особого смысла его менять в отрыве от остальных параметров нет.

 

4. Цены. Здесь предлагается список вариантов значений, которые индикатор Stochastic будет брать как значения для вычислений. Также как и с замедлением, менять ничего не надо, заданное по умолчанию значение используется практически во всех торговых методиках. В крайнем случае можно поменять, если так предусмотрено какой-либо стратегией, но обычно все придерживаются стандартного значения.

 

5. Тип мувинга. Всё стандартно – на выбор у нас есть весь перечень типов скользящей средней – от простой до сглаженной. Как правило, работают с обычной, то есть простой скользящей средней.

 

 

Сигнальные зоны индикатора стохастик

Тот факт, что индикатор стохастик имеет ограниченную шкалу значений, даёт возможность оценивать движение исходя из самого значения. Для удобства трейдера в индикаторе есть возможность настроить отображение горизонтальных уровней, которые изначально обозначаются на отметках 20 и 80. Эти линии образуют промежутки значений которые принято делить на следующие:

  1. Зона перекупленности. Она расположена выше значений стохастика 80 и упирается в верхнюю границу значений. Таким образом, когда цена растёт, стохастик поднимается и зачастую оказывается в этой области. Это принято трактовать как возможный разворот вниз, но сам факт того, что линии зашли в область ещё не даёт повода входить в рынок.
  2. Зона перепроданности. Это область других крайних значений, которые иногда показывает осциллятор стохастик. Расположена она ниже значений 20 и также упирается в границу, только теперь нижнюю. Линии индикатора заходят в неё при падении цены, но так же, как и в предыдущем случае, это ещё не сигнал к покупке. Как действовать в таких ситуациях рассмотрим далее.

 

Вообще, значения 20 и 80 хорошо подходят для стандартных параметров, но нередко можно увидеть 25 и 75, а также 30 и 70. Обычно так делают, когда меняют параметры индикатора, но мы будем рассматривать обычный метод торговли. Итак, когда цена зашла в зону перекупленности, порядок действий такой:

  1. Дожидаемся, пока основная линия пересечёт пунктирную сверху вниз. Это может случиться на самой границе, и в тогда сигнал будет не очень качественным. Лучше, когда это происходит в самой области, то есть разворот должен быть выше уровня 80 и при этом хорошо видимым.
  2. Следующее важное условие для заключения сделки – выход этих линий индикатора за пределы зоны перекупленности. То есть нужно дождаться не только момента, когда они покинут область, но и закрепятся ниже отметки 80. Для этого ждём закрытия текущего бара. Пока он формируется, ни в чём ещё нельзя быть уверенным, так как важен именно уровень закрытия. Уже на открытии следующего, если линии остались ниже отметки 80, можно открывать продажу.

 

Точно такая же схема действий и с зоной перепроданности, только в этом случае уже рассматриваются значения индикатора от 0 до 20 и разворот линий вверх с закреплением выше 20.

 

 

Использование стохастика в торговле

Теперь перейдём непосредственно к рыночным ситуациям, в которых можно действовать по показателям индикатора. Основная область применения – поиск и подтверждение смены тенденции на рынке, в связи с чем можно выделить два основных шаблона действий в зависимости от того, что происходит с ценой:

 

1. На рынке происходит консолидация. Понять это можно после того, как цена некоторое время совершает колебательные движения в рамках горизонтального канала. Отсутствие тренда даёт возможность торговать в обе стороны, но по мере продолжения консолидации следует отдавать предпочтение всё же главному направлению. Итак, здесь у нас будут использоваться разворотные зоны, которые описывались ранее. При этом важно выделить границы нашей консолидации, чтобы иметь ориентир и уже возле них ждать сигнал с индикатора. Дело в том, что индикатор стохастик в большей степени подходит для ожидания подтверждения, если мы используем стандартные параметры, поэтому сигнал отрабатываем тогда, когда цена подходить к границе и начинает разворачиваться.

 

Основная роль стохастика в такой торговле – дать сигнал в независимости от того, дошла цена до нашего уровня или нет. Также нельзя исключать и такой вариант, что границы перерисовываются, то есть происходят ложные пробои и затем цена разворачивается. В этом случае вторым фактором и будет выступать стохастический осциллятор. То есть первое условие – нахождение возле границы, второе – сигнал стохастика.

 

2. На рынке есть тренд. Оптимальный вариант заключается в том, чтобы на старших периодах увидеть разворот и отрыть сделку. Здесь нужно отметить, что использование на тайм фреймах Н4 или D1 значительно повышает эффективность индикатора, что, впрочем, неудивительно, так как практически все старые алгоритмы анализа предназначены для среднесрочной торговли.

Итак, например, нашли разворот на Н4. После этого входим в сделку и ждём развития тренда. Понятное дело, что по мере движения будут возникать и обратные сигналы, но их нужно либо игнорировать, либо в такие моменты закрывать часть или всю сделку. Так получается из-за достаточно короткого периода, хотя встречаются ситуации, когда стохастик практически весь тренд пребывает в сигнальной зоне.

 

Также среди прочего предлагается использовать стохастик для наращивания совокупной позиции. В этом случае мы используем коррекции, которые практически всегда неизбежно возникают на трендовом движении. То есть по стохастику открывается позиция в главном направлении. Например, если у нас бычий тренд и мы заходили в покупку на развороте, то следует ждать такого же сигнала – индикатор Stochastic уходит в зону перепроданности и там разворачивается.

 

3. Дивергенция и конвергенция. Это разворотный сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Заключается он в том, что возникает расхождение максимум и минимумом графика и индикатора. То есть получается так:

  • дивергенция образуется, если цена сделала последовательно два максимума с откатом между ними, а на стохастике второй максимум отсутствует, то есть показывает меньшее значение, чем первый;
  • конвергенция образуется ровно по той же схеме, но речь идёт о медвежьем рынке и развороте наверх. Здесь также будет два минимума цены, но на стохастике второй будет выше первого.

 

 

 

Stochastic и MACD

Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.

 

 

Заключение

Из всего выше сказанного следует простой вывод – пользоваться индикатором стохастик совсем не сложно, он подходит практически к любому типу торговли, как краткосрочной, так и долгосрочной с удержанием позиций по тренду длительный промежуток времени. Для новичков он часто становится одним из главных инструментов анализа, так как все сигналы интуитивно понятны, главное, не забывать правила входа в рынок. Для торговли даже не обязательно вникать в принцип вычислений, всё отображается наглядно.

Stochastic Oscillator (индикатор Стохастик) параметры, особенности и преимущества

Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?

Оглавление:

  1. Пересечение линий
  2. Выход из зон перекупленности/перепроданности
  3. Дивергенция
  • Стратегия с дополнительным фильтрующим инструментом
  • Продвинутая стратегия с АО
  • Обзор индикатора Stochastic Oscillator

    Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.

    Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.

    Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.

    Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.

    Установка и настройка Стохастического индикатора

    Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
    Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

    Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».

    После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».

    Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.

    Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.

    Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».

    Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).

    Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
    сигналы, в зависимости от требований торговой системы.

    Торговля по Stochastic Oscillator

    Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.

    Пересечение линий

    Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.

    Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
    Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.

    Выход из зоны перекупленности/перепроданности

    Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.

    Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.

    Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.

    Дивергенция

    Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.

    Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

    Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.

    Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

    Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands

    Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.

    Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.

    • Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
    • Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.

    Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.

    Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.

    Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА

    В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:

    1. Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
    2. Простая скользящая средняя с периодом 50.
    3. Осциллятор АС со стандартными настройками.

    Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.

    Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:

    1. График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
    2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
    3. АС рисует второй красный столбик подряд.

    Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.

    Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

    Заключение

    Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.

    Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

    Индикатор Stochastic (Стохастик): описание и как пользоваться?

    Егор Беляев 04.06.2020 71

    В набор стандартных индикаторов, которые по умолчанию установлены в большинство торговых терминалов, входят те их представители, которые успели себя хорошо зарекомендовать.

    Эти индикаторы используют большинство трейдеров, торгующих только с помощью индикаторов, и даже те трейдеры, кто лишь периодически обращается к техническим помощникам, а так предпочитает торговать по чистому графику, например, с помощью price action.

    Индикатор стохастик относится как раз к таким базовым индикаторам. Многие, кто начинает изучать технический анализ, сталкиваются с этим индикатором одним из первых. Заслуга этого не только в том, что stochastic oscillator довольно старый и был изобретён во времена расцвета технического анализа, но и  в том, что он действительно обладает рядом полезных свойств, которые могут улучшить эффективность торговли, если индикатор стохастик использовать правильным образом.

    В этой статье как раз и разберём, чем уникален stochastic oscillator, какую информацию он даёт, и как её использовать в торговле, а также скажем о плюсах и минусах торговли при помощи этого индикатора.

    Индикатор stochastic и его принцип работы

    Индикатор стохастик придумал финансист Джордж Лэйн.

    С помощью своего индикатора он решил оценивать силу развивающейся тенденции. Для этого Лэйн стал сравнивать последнюю цену закрытия периода с его минимальным и максимальным значениями.

    По классической логике тенденцию можно считать сильной, если цена закрытия близка к максимальным значениям периода, если речь идёт о восходящем движении. Или если цена тяготеет к минимальным значениям в случае нисходящего движения.

    Если же цена закрытия находится где-то между максимумами и минимумами, то, значит, у текущего движения нет какой-то ярко выраженной силы и чёткой и резкой направленности.

    Stochastic oscillator строится под графиком цены в так называемом «подвале».

    Состоит индикатор стохастик из двух линий:

    Зелёным цветом показана линия %K, которая, по сути, является скользящей средней от цены за выбранный период. А линия %D, нарисованная красным пунктиром, представляет собой скользящую, рассчитанную на основе %K.

    Кому интересно, вот формула расчёта индикатора и его линий:

    %Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100,

    %D = SMA(%K), где

    • n — период по умолчанию равный 14;
    • Close —последняя цена закрытия периода;
    • MINn — минимум за период n;
    • MAXn — максимум за период n;
    • SMA(%K) — простая скользящая средняя за период n от значения %D.

    Индикатор стохастик — это прежде всего осциллятор, то есть он показывает перекупленность и перепроданность рынка, и у него на графике есть соответствующие зоны.

    Перекупленность — это состояние рынка, когда цена завышена по отношению к своему среднему значению или другому эталонному показателю.

    Перепроданность — это состояние, когда цена занижена по отношению к среднему значению.

    Автор рекомендует в качестве границ таких зон на графике индикатора брать уровни 80 и 20.

    Если линии индикатора стали выше уровня 80, значит, рынок перекуплен. Если линии ушли под уровень 20, то рынок перепродан.

    Но такие показания ещё не значат, что надо сразу продавать или покупать. Например, если на рынке сильный восходящий тренд, то линии стохастика могут долго болтаться в районе области перекупленности, пересекая уровень 80 то вниз, то вверх.

    То есть просто нахождение линий в этих экстремальных областях сигналом для входа в сделки не считается.

    О сигналах поговорим дальше.

    Торговые сигналы

    Пересечение линий стохастика

    Быстрая линия индикатора периодически пересекает более медленную. Но нас не будут интересовать все пересечения подряд, а только те, которые происходят в зонах перекупленности и перепроданности.

    Сигналом на продажу можно считать, когда линии пересеклись выше уровня 80 и пошли вниз, пересекая сверху вниз этот уровень. То есть только, когда линии выходят из зоны вниз, мы считаем, что есть признаки возможного движения вниз и на графике цены.

    А для продаж нам  нужно, чтобы линии пересеклись ниже уровня 20, а потом пересекли этот уровень снизу вверх.

    И то это не значит, что нужно сразу по рынку продавать или покупать. Это лишь признаки возможных движений. Желательно, чтобы в этот момент на графике у нас были подходящие точки входа, например, на уровнях поддержки и сопротивления. Ведь сигналы индикатора надо фильтровать. Иначе можно нарваться на немалое количество отрицательных сделок.

    Дивергенция и конвергенция

    По линиям стохастика можно следить за конвергенциями и дивергенциями.

    Дивергенция — это расхождение максимумов на цене и на индикаторе. Это признак слабости покупателей. Можно сказать, сигнал на продажу.

    Видим, что на графике цены появился новый максимум выше предыдущего. А стохастик показывает, что такого же уровня перекупленности достичь не удается. Покупатели уже не так сильны.

    Иногда либо на графике цены, либо на графике индикатора максимумы могут быть на одном уровне. Но на втором графике всё равно будет наклон. И обе линии всё равно будут в перспективе расходиться. Это тоже хороший сигнал.

    Конвергенция — это схождение минимумов на графике цены и на графике индикатора. Признак слабости продавцов и возможного роста цены.

    Тут всё по аналогии, только уже обращаем внимание на минимумы.

    Если на цене новый ниже предыдущего, а на индикаторе выше, и уже нет той перепроданности, что раньше, то можно предполагать, что продавцы уже ослабли, и стоит искать точку входа на покупку.

    Как отмечал автор, признаком качественного сигнала дивергенции и конвергенции является положение хотя бы одного максимума или минимума у линий индикатора в области перекупленности или перепроданности, соответственно.

    Параметры стохастика

    Настройка стохастика упирается в установку значений периодов линий %K и %D и параметра замедления для %K.

    По умолчанию в терминале MetaTrader стоят значения 5, 3, 3 как на скриншоте ниже.

    Другие значения, которые часто используют трейдеры:

    Какие лучше использовать, зависит от вашей торговой стратегии, торгового инструмента и временного интервала, на котором вы торгуете. Определить, какие будут лучше для вас, можно только опытным путём.

    Примеры использования

    Здесь всё по классике.

    Можно использовать стохастик в связке с инструментами графического анализа. По ним находить на графике точки входа и выхода, а с помощью стохастика фильтровать эти точки: покупать при перепроданности, продавать при перекупленности.

    Вот как в этом примере.

    Цена пришла к уровню поддержки, прижалась к нему, но ниже цену не пустили, и она пошла вверх растущими бычьими свечами. При этом линии стохастика пересеклись под уровнем 20, а затем пересекли его снизу вверх. Одно дополняет другое, показывая нам, что данный момент является отличной возможностью, чтобы купить.

    Ещё можно стохастик использовать в связке с другими индикаторами.

    Посмотрим пример, где стохастик используется с другим стохастиком.

    Один берётся с параметрами 21, 9, 9, а второй с параметрами 9, 3, 3.

    Мы ничего не делаем, пока линии медленного стохастика не окажутся в зоне перекупленности или перепроданности. Как только это произошло, мы начинаем следить за быстрым стохастиком, линии которого должны быть в аналогичной зоне.

    Когда линии быстрого стохастика выходят из зоны, мы смотрим на медленный стохастик, линии которого теперь должны пересечься между собой и наклониться в ту же сторону выхода из зоны.

    Если это произошло, то входим в сделку. Если нет, то ничего не делаем.

    Как видите, при таком подходе, медленный стохастический осциллятор позволяет фильтровать сигналы более быстрого, отсеивая те, что бы не принесли прибыли.

    Заключение

    Осциллятор стохастик — классический осциллятор, показывающий области перекупленности и перепроданности рынка и сигналы дивергенции.

    Нельзя сказать, что он чем-то лучше или хуже других индикаторов. Просто у него есть свои особенности, которые нужно увидеть и решить, как его можно использовать в собственной торговой стратегии.

    А так это прекрасный инструмент, который может взять на себя важную роль в рамках торговой системы.

    Индикатор стохастик (Stochastic) индикатор. Стохастический осцилятор стратегии

    Стохастик (Stochastic) – или по-другому стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Это технический индикатор. Он измеряет темпы изменения цены. Если вы визуализируете движение ракеты. Которое поднимается в воздух. Вы заметите, что замедляться она начинает гораздо раньше падения. Моментум всегда изменяется раньше самой цены. Таким образом, с помощью стохастика, мы можем определить вероятные точки разворота.

    Стохастик был разработан профессиональным трейдером и преподавателем теханализа Джорджем Лейном. В конце 1950-х годов, Лейну пришла в голову гениальная идея. Что если мы будем изменять цену текущего закрытия. К цене диапазона за N периодов? Разумеется, будучи преподавателем технического анализа, он это сделал. Легенда гласит, что Лейнов заработал этим миллионы долларов, хотя фактов мы не знаем. Однако, в воздухе до сих пор попахивает откровенным балабольством.

    Джордж Лейн якобы успешный трейдер. Стейта, как обычно – никто не видел. Улыбка на лице как бы намекает “Я облапошил вас всех, идиоты”.

    Из чего состоит стохастик?

    Стохастик – это осциллятор, который состоит из двух линий:

    %K (или главная линия) = это основная линия, отображается как сплошная.

    %D (или сигнальная линия) = это просто скользящая средняя %K. Иногда она называется сигнальной линией и отображается в виде пунктирной линии.

    Когда стохастические линии находятся выше 80, рынок считается перекупленным, а когда ниже 20, перепроданным.

    Перекупленность и перепроданность.

    Для чего используют стохастик?

    Трейдеры используют стохастик для измерения направления, силы и перелома тренда.

    Сигналы стохастика.

    Мы будем говорить о двух методах:

        Метод №1: Пересечение сигнальной линии

        Метод №2: Перечение зоны перекупленности / перепроданности

    Видео по теме идикатора стохастик

    Пересечение сигнальной линии стохастик.

    В основном, это пересечение более быстрой движущейся основной линии (%K), над или под более медленной движущейся сигнальной линией (%D).

    Сигнал на покупку и продажу по стохастику

    Правила выхода

    Сигнал на выход из позицийПример торговли по стохастическому осцилятору

    С февраля по май 2011 года EURUSD находился в сильном бычьем тренде. Если бы кто-то использовал стратегию пересечения, было бы разумно торговать только в сторону тренда. Разумеется следовало входить в момент пересечения и выходить в обозначенном прямоугольнике.

    На примере было бы 5-6 фантастических сигналов на покупку. При понимании направления общего тренда, вы можете торговать по тренду используя пересечение линий стохастика. Вы будете получать достаточно качественные входы в рынок. Следует отметить, что на тренде заработает даже макака.

    Макака обыграла аналитиков. Классика жанра.

    Совет! Прочитайте статью о правильном определении тренда. Тогда вы станете это макакой. Так же будете безошибочно определять тренд.

    Пример торговли индикатором стохастик на валютной паре.

    Еще один пример на графике USD/CHF:

    Индикатор стохастик примеры сделок

    На графике виден сильный медвежий тренд, разумно торговать в его направлении, в шорт. При использовании этой стратегии, мы бы входили при пересечении и выходили в выделенных областях.  

    Добавление фильтров к стратегии выше так же повышает точность:

    1. Фильтр перекупленности/перепроданности: использование стратегии пересечения только в зонах  перекупленности/перепроданности.
    2. Фильтр тренда: В бычьем тренде нужно искать условия перепроданности, для входа в лонг, в медвежьем наоборот. Во время флэта можно использовать зоны перекупленности/перепроданности и торговать от них.

    Трейдерский опыт админа: Стохастик не может являться основой для системы. Конечно, в статье мы передаём методы торговли по нему. Однако читатель должен чётко понимать, что стохастик требует дополнения для фильтрации сделок. Более того. Трейдер должен хорошо определять фазы рынка.

    Параметры стохастика и таймфрейм.

    Есть несколько значений периода индикатора и таймфрейма, которые будут работать с каждой парой. Некоторые предпочитают крупные периоды  (21,9,9). В то время, как другие,  наоборот используют стандартные для MT4 (5,3,3). Некоторые предпочитают торговать на дневном графике, а другие-на графике Н1.

    Выбор предполагает баланс между чувствительностью и надежностью сигналов. Как правило, чем меньше стохастические параметры или временные рамки, тем быстрее они будут реагировать на изменения рынка, и тем больше будет сигналов. Недостатком является то, что эти сигналы могут быть менее надежными. Напротив, чем больше стохастические параметры или больше временной интервал, тем меньше будет сигналов. Однако, их надёжность – возрастает. Каждому следует протестировать разные значения, для понимания,  что вам подходит больше.

    Совет! Запомните. У любых индикаторов есть правило. Чем больше таймфрейм использования и чем больше период индикатора – тем лучше сигналы. Это применимо к любым индикатором. В особенности, к осциляторным, типа стохастик или RSI.

    Стохастик и зоны перекупленности / перепроданности/

     Уровень индикатора в  80% считается перекупленностью. Уровень в 20% – перепроданностью.

    Хотя заманчиво просто покупать в зонах перепроданности и продавать в зонах перекупленности. Не стоит забывать, что рынок может уйти в тренд, где вы будете терпеть убытки. Данная стратегия отлично работает во флэте, но она убыточна в тренде. Помните, что когда вы торгуете с помощью стохастика во флете. В это же время крупняк собирает позицию. Угадайте, кого он прокатает по стопам?

    Условия входа:

    • Сигнал на покупку. Стохастик пересекает уровень перепроданности (20) снизу.
    • Сигнал на продажу. Стохастик пересекает уровень перекупленности (80) сверху

    Условия выхода:

    Можно использовать фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, вычисленный при тестировании. Или просто выход через противоположный сигнал:

    • Выход из лонга. Стохастик пересекает уровень перекупленности (80) сверху.
    • Выход из шорта. Стохастик пересекает уровень перепроданности (20) снизу.
    Перекупленность и перепроданность рынка

    Фильтрация сигналов стохастика.

    Минусом такого подхода является то, что после сигнала на выход рынок может продолжить трендовое движение. Поэтому можно использовать ещё пару фильтров :

    • Фильтр тренда: не совершать сделок в зонах выше 80 и ниже 20, только при выходе из зон. В тренде рынок может долгое время находится в зонах перекупленности/перепроданности. Совершать сделки в пределах зон достаточно рискованно, оптимальнее входить после выхода из зоны.
    • Тренд/ флэт: если рынок находится в тренде, рекомендуется торговать только в направлении тренда. Если рынок во флэте можно торговать в обе стороны и наиболее предпочтительна работа от зон.

    Трейдерский опыт админа: Коллеги. Помните, если вы начинающий – вам нужно сконцентрироваться не на стохастике. Он приведёт вас к сливу. Сконцетрируйте своё внимание на изменении фаз рынка. Если вы научитесь определять изменение флета на тренд – вам и стохастики всякие не понадобятся.

    Пример  перекупленности / перепроданности.

    На дневном графике EURCHF:

    Поскольку EUR/CHF, как правило торгуется во флэте, то это неплохой пример для работы от зон. торговли .

    Торговля от перекупленности и перепроданности рынка с помощью стохастика

    Ещё один пример на дневном графике GBP / USD:

    Торговля от перекупленности и перепроданности рынка с помощью стохастика

    С февраля по май 2011 года пара GBP / USD застряла в диапазоне 400 между 1.6000 и 1.6400. Торговля от этого диапазона, с использованием зон перепроданности и  перекупленности, привела бы к хорошей прибыли. Обратите внимание, что в конце апреля произошел пробой диапазона, когда цена направилась вверх к  1.6700.

    После шортового сигнала (четвертый красный квадрат на графике) цена прошла около 250 пунктов и затем ушла на пробой коридора. В этой сделке можно было бы заработать или как минимум выйти в безубыток. Если бы стратегия имела тейк-профит в в 200-250 пипсов.

    При правильном тестировании можно определить наилучшие уровни тейк-профита для валютной пары. Зарабатывать/ выходить в безубыток даже если рынок действительно пробивает диапазон, который вы собираетесь использовать.

    Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

    Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

    Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

    Все секреты индикатора Stochastic Oscillator

    Доброго всем времени суток, друзья!
    Сегодня темой нашего обсуждения станет индикатор Stochastic – один из самых популярных индикаторов технического анализа. Но, как и все другие индикаторы, Stochastic требует понимания со стороны трейдера. К сожалению дела обстоят совершенно иначе – многие (особенно начинающие) трейдеры не знают как правильно понимать сигналы этого индикатора, и вместо хорошего инструмента технического анализа, они получают бесполезную вещь, несущую только убытки. Именно поэтому эта статья будет весьма актуальна. Кроме основных понятий я постараюсь рассказать вам о всех особенностях и секретах индикатора Stochastic, чтобы даже опытные трейдеры смогли узнать для себя что-то новое.

    Загрузка...

    Описание индикатора Stochastic

    Индикатор Stochastic представлен в виде двух кривых линий, размещенных на шкале в отдельном окне.

    Внешне он очень похож на индикатор RSI. Это особенно заметно, если нанести оба индикатора на график:

    Но, разумеется, индикаторы имеют совсем разные формулы расчета, но вот сигналы у них весьма похожи.

    Stochastic – это осциллятор (опережающий индикатор). Это индикатор темпов измерений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимум за определенное число свечей. Проще говоря, стохастик способен определять точки разворота и продолжения тренда.

    Настройки индикатора Stochastic

    Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Кроме того, в стохастике используется замедление, для удаления рыночного шума.

    Стандартные настройки индикатора выглядят следующим образом:

    • Период %К: 14
    • Период %D: 3
    • Замедление: 3
    • Цены: Low/High
    • Метод МА: Exponential

    Кроме того, индикатор Stochastic использует стандартные уровни «80» и «20».

    Формулы расчета индикатора Stochastic

    Stochastic рассчитывается по относительно простым формулам:

    Т.е. Скользящая средняя (Moving Average) с периодом М от %К

    Зоны перепроданности и перекупленности индикатора Stochastic

    Индикатор стохастик чаще всего применяется для определения точек входа в рынок. Так же, как и индикатор RSI, Stochastic имеет зону перекупленности (зона, выше уровня «80»), и зону перепроданности (зона, ниже уровня «20»).

    Но в отличии от RSI, зоны индикатора Stochastic – это не призыв к открытию сделки, а лишь повод обратить внимание на движение цены.

    Применение индикатора Stochastic в трендовом движении

    Индикатор Stochastic лучше всего применять в трендовом движении. Причем, в таком случае, зоны перекупленности или перепроданности будут показывать крайние точки коррекции цены.

    Если смотреть на представленный выше график, то можно заметить восходящий тренд. В такой ситуации, нас будут интересовать только точки с максимальной вероятностью продолжения тренда – точки окончания коррекции. И стохастик без проблем указывает на эти точки. Можно заметить, что после того, как линии индикатора достигли зоны перепроданнрости, коррекция цены завершилась. Подтверждением окончания коррекции является пересечение линий индикатора и измененение их направления на восходящее (линии индикатора Stochastic стали направлены вверх). Именно такие точки являются окончанием коррекции, и, в дальнейшем, продолжением тренда.

    При нисходящем тренде нас будет интересовать только моменты, когда линии индикатора Stochastic достигают зоны перепроданности.

    В моменты, когда присутствует достаточно сильный тренд, можно использовать сигналы от уровня «50», который является своеобразным уровнем поддержки и сопротивления на шкале индикатора.

    Как можно заметить, цена очень часто разворачивается и продолжает свое движение после того, как линии индикатора достигнут уровня «50». Подтверждением продолжения тренда является пересечение линий индикатора и изменение направления в сторону тренда.

    Применение индикатора Stochastic в боковом движении (флете)

    Индикатор Stochastic прекрасно показывает себя во время флета. Он превосходно показывает моменты разворота и, соответственно, точки входа в рынок в боковом движении.

    В данном случае можно заметить, что стохастик способен показать все основные развороты цены во время флета.

    Стоит обратить внимание на те случаи, когда линии индикатора побывали в зоне перекупленности или зоне перепроданности. В таких ситуациях подтверждением для входа будет являться выход линий из этих зон!

    Пока линии индикатора находятся в зоне перекупленности или перепроданности, есть вероятность, что первоначальное движение, загнавшее линии в эти зоны, будет продолжаться, а значит входить в рынок слишком рано.

    Дивергенция (расхождение)

    С помощью индикатора Stochastic можно определять дивергенцию цены – расхождение.

    На графике это выглядит следующим образом:

    Как правило, дивергенция – это признак ослабевания и дальнейшего окончания тренда. Как видно на графике, после возникновения дивергенции, тренд изменил свое направление на противоположный.

    Конвергенция (схождение)

    Так же с помощью индикатора Stochastic можно определить и конвергенцию – схождение. Конвергенция так же является признаком разворота тренда, но уже нисходящего на восходящий. На графике конвергенция выглядит следующим образом:

    Использование индикатора Stochastic вместе с другими индикаторами

    Индикатор Stochastic очень хорошо сочетается с другими индикаторами. Например в связке с индикатором RSI он способен выдавать весьма неплохие сигналы для входа в рынок:

    Весьма неплохие сигналы можно получить, если использовать индикатор Stochastic вместе с индикатором Bollinger Bands:

    В данном случае индикаторы только дополняют друг друга: Полосы боллинджера показывают канал движения цены, а стохастик помогает фильтровать сигналы для входа в рынок.

    Достоинства и недостатки индикатора Stochastic

    Индикатор Stochastic весьма интересный индикатор. Его достоинства – это неплохая точность определения коррекций в трендовом движении и определение точек разворота в боковом движении. Кроме того, это классический индикатор, а значит что он имеется на торговых платформах у следующих брокеров:  Binomo, ExpertOption.

    К минусам индикатора можно отнести его запаздывание. Но так как индикатор основан на скользящей средней, то и винить его за это особо нельзя.

    Заключение

    Индикатор Stochastic является хоть и не самым точным индикатором, но при правильном подходе он способен достаточно точно передать трейдеру ситуацию, происходящую на рынке. Сам индикатор достаточно популярен и используется во многих стратегиях и торговых системах, а значит он действительно заслуживает своего внимания.

    С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

    Загрузка...

    Руководство по торговой стратегии стохастического осциллятора

    Stochastic Oscillator - это индикатор импульса, который предназначен для того, чтобы дать вам объективную оценку импульса вашего торгового инструмента.

    Он колеблется между 0 и 100, что делает его полезным для рынков в торговом диапазоне. Он покажет вам отношение цены закрытия к диапазону максимума и минимума за N периодов времени. По умолчанию ретроспективный анализ составляет 14 периодов.

    Линии% K и% D на индикаторе Stochastic (триггерная и сигнальная линия) движутся вверх и вниз, он не всегда отслеживает движение цены.Как и любой торговый индикатор технического анализа, быстрый или медленный стохастический осциллятор является всего лишь инструментом и должен использоваться только как часть общей торговой стратегии.

    Настройки и расчет стохастического осциллятора

    Вы можете найти разные вычисления в зависимости от используемого вами графического пакета, однако это правильная формула для быстрого стохастика.

    % K = (C-L) / (H-L) × 100

    C = Close - текущая цена закрытия L = Самый низкий минимум за X периодов.H = Самый высокий максимум за X периодов

    Что такое K и D в стохастике?

    • % K - это 3-периодная скользящая средняя быстрой% K.
    • % D - это скользящее среднее с периодом x для быстрого% K.
    FULL VS FAST VS SLOW STOCHASTIC

    Нет реальной разницы при использовании одинаковых настроек для полного и медленного стохастического осциллятора. Быстрый стохастик гораздо более реактивен и может заставить трейдера быть слишком активным в своей торговле.

    Лучшие настройки для стохастического осциллятора

    Многие торговые индикаторы дадут вам возможность настроить многие из входных данных, которые будут использоваться в расчетах.Это может быть полезно при попытке оптимизации для текущих рыночных условий, но это может вызвать больше головной боли, чем результаты торговли.

    • Если 14, 3, 3 - отличная настройка, почему не 13?
    • А что насчет 5, 3, 3?
    • Как насчет любой комбинации, которую вы можете придумать?

    Имейте в виду, что чем короче период ретроспективного анализа, тем больше будет движения индикатора. Значение 14 будет медленнее, чем значение 5.

    Одна из причин, по которой я предпочитаю медленный стохастик, заключается в том, что я считаю его более плавным на ценовых графиках.Быстрый стохастик имеет неровный вид, что связано с тем, что он более чувствителен, чем медленная версия индикатора.

    Не существует лучшего параметра Stochastic Oscillator , который принесет больше выигрышей, чем потерь.

    В большинстве случаев лучшая настройка стохастика фактически является настройкой по умолчанию. Время, которое вы тратите на оптимизацию настроек, лучше потратить на то, чтобы посмотреть, как индикатор реагирует на движения цены.

    Слишком много трейдеров думают, что им понадобится одна настройка для дневной торговли, одна настройка стохастика для свинг-трейдинга, для скальпинга, для разных таймфреймов.Не попадись в кроличью нору.

    Какая оптимальная настройка стохастика для дневной торговли?

    Если вы настроились на смену осциллятора для дневной торговли, это может иметь вескую причину - дневная торговля ограничена сессией. Это означает, что вам может потребоваться немного более быстрый торговый сигнал, и я бы предложил смотреть только на период ретроспективного анализа.

    На этом графике я использовал настройку медленного стохастика 14,3 и 5,3.

    Лучшая настройка стохастика для дневной торговли - вы решаете

    . Вы можете увидеть 5.Параметр стохастика на этом одноминутном графике сырой нефти быстрее реагирует на цену и в некоторых случаях переходит в нисходящую сторону. Если это ваш триггер входа / выхода, вы выходите из сделки до того, как она достигнет максимума.

    Каждый трейдер должен решить, стоит ли компромисс между более быстрыми сигналами и большим количеством ударов по более медленным сигналам и более плавным движением цены.

    Нет лучшей настройки, как нет лучшего технического индикатора.

    Как использовать стохастический осциллятор для свинг-торговли или дневной торговли

    Теперь, когда мы знаем, что стохастик - это импульсный осциллятор, который измеряет импульс последних X периодов (оглянувшись назад), давайте посмотрим на некоторые применения этого индикатора.

    Есть опасность, торгуя часто рекламируемыми методами без более критического взгляда на то, что не только говорит вам индикатор, но и то, что говорит вам ценовое действие и структура.

    Убедитесь, что вы используете любой торговый индикатор в контексте общего торгового плана. Ценовое действие часто бывает односторонним, трейдеры используют торговый индикатор при торговле.

    Вот несколько торговых стратегий стохастического осциллятора, которые вы можете рассмотреть для торговли на Форекс, фьючерсах, акциях или на любом интересующем рынке.

    Торговая стратегия по перекупленности и перепроданности

    «Stoch» часто используется для определения уровней перекупленности и перепроданности . , однако имейте в виду, что это не было первоначальным использованием индикатора

    .

    Стохастический осциллятор - это индикатор, ограниченный диапазоном, что означает, что он может колебаться между двумя крайними уровнями, 0 и 100.

    Для индикатора перепроданности или перекупленности обычно принимаются уровни:

    • Ниже 20 считается перепроданностью
    • Выше 80 считается перекупленной

    Многие трейдеры используют эти уровни перепроданности и перекупленности, чтобы рассчитать время сделки в направлении, противоположном этим показателям, однако часто рынок может оставаться в этом состоянии, в то время как стохастик остается в зонах перепроданности / перекупленности.

    • Перепроданность ниже 20, и, используя 14-периодный стохастический взгляд назад, цена торгуется на нижней границе последнего 14-дневного диапазона.
    • Перекупленность выше 80, и, используя 14-периодный взгляд назад, цена торгуется на верхнем конце последнего 14-дневного диапазона.

    Это не означает, что рынок собирается развернуться. Это может указывать на крайнюю слабость или силу. Любая интерпретация выполняется трейдером, но помните, что это индикатор импульса. Самая безопасная сделка будет идти в направлении тренда - например, открывать длинную позицию, если ценовое действие показывает разворот из состояния перепроданности.

    Но это также не означает, что переезд продолжится. Бывают моменты, когда разворот будет коррелировать с показаниями стохастика перепроданности или перекупленности.

    Примеры перекупленности и перекупленности стохастиков

    Мы смотрим на импульс, и когда импульс достаточно высок, чтобы заставить линии стохастика перейти на любой из этих уровней, это указывает на силу / слабость, и если вы торговали достаточно долго, это может указывать на то, что рынок готов разворот.

    На этом графике показан рынок в обоих условиях, и вы можете видеть, что:

    • Перекупленность - Рынок меняет направление, и последний «разворот» привел бы к закрытию любых коротких позиций.
    • Перепроданность - Рынок разворачивается, но если вы заметили первый разворот вверх, нам не нужно было условие перепроданности, чтобы начать движение.

    Является ли заключение сделки просто из-за торгового сигнала стохастика хорошей идеей? В этом случае были некоторые торговые возможности, но это должно привести вас к поиску того, где это не удается.

    При тестировании на истории чего-либо в торговле убедитесь, что вы видите полную картину, а не только то, что вы хотите видеть.

    Когда вы видите это условие, представьте, что оно говорит вам о том, что в данный момент рынок, вероятно, находится в сильном направленном тренде и, если не считать сильных уровней поддержки или сопротивления, он, вероятно, продолжит движение в этом направлении.

    «Движущийся объект остается в движении с той же скоростью и в том же направлении, если на него не действует неуравновешенная сила» - Ньютон

    Вы получите встречные движения (неуравновешенная сила), которые могут замедлить импульс рынка, но чтобы повернуть его вспять, эта сила должна быть сильной. Эту силу часто можно найти в точках исторической структуры.

    Использование условий перепроданности и перекупленности индикатора стохастика может иметь лучшее преимущество при торговле в направлении общей тенденции.Вы можете использовать эти показания для целей торговли / управления рисками, таких как масштабирование или отслеживание стоп-лосса.

    Ищите слияние на своих графиках

    Вы можете найти возможности, когда стечение технических факторов выровняется, когда рынок перепродан или перекуплен. Это может быть возможностью вывести с рынка некоторую прибыль, но вы хотите посмотреть, как цена реагирует на эти области. Он должен показать некоторые признаки слабости, чтобы вы могли оказаться в сделке с более высокой вероятностью.

    В этом примере есть много возможностей для сделок, пока рынок в обоих штатах. Я могу видеть тесты на провал диапазона, прорывы диапазона и даже паттерны поглощающих свечей, пробитые силой, и это только на этом временном интервале.

    Ключ состоит в том, чтобы использовать ваш торговый план, чтобы диктовать ваши торговые установки, находить их в благоприятных условиях и выполнять их.

    Торговля с бычьей и медвежьей дивергенцией

    Джордж Лейн, разработчик индикатора еще в конце 1950-х годов, фактически использовал его для стохастической дивергенции - бычьей дивергенции или медвежьей дивергенции стохастика по сравнению с ценой.

    Цена идет в одну сторону, а стохастик - в другую, трейдеры обычно ищут дивергенцию. Это был оригинальный ход, на который Лейн смотрел при разработке стохастика, но, как я постоянно говорю, сигнал индикатора сам по себе не всегда является наилучшей возможностью.

    Пример бычьей дивергенции
    1. Если цена находится в нисходящем тренде, сравните минимумы цены и стохастика
    2. Если цена находится в восходящем тренде, сравните максимумы цены и стохастика
    3. Если цена достигает более низкого минимума, а Stochastic достигает более высокого минимума, рассмотрите длинные позиции, поскольку это может быть бычьим расхождением и ищите бычий разворот.
    4. Если цена повышается, но Stochastic достигает более низкого максимума, рассмотрите возможность продажи, так как это может быть медвежьим расхождением.

    Это цена с нисходящим трендом, и вы можете видеть, что цена достигает минимума ниже предыдущего минимума.Стохастик устанавливает более высокий минимум, который указывает на потенциал для роста цены - бычье расхождение

    Восходящий тренд будет противоположным. Цена сделает более высокий максимум, но стохастический осциллятор покажет более низкий максимум.

    Помните, что стохастик измеряет импульс, и даже если цена движется вниз, расчет импульса указывает на рост. Это не означает, что у нас вот-вот появится сильный восходящий тренд.

    Стохастический осциллятор

    и ценовой тренд

    Одним из компонентов торговой стратегии стохастического осциллятора, которую вы, возможно, захотите использовать, является объективная мера качества ценового тренда и самого направления тренда.

    Если цена имеет тенденцию к снижению, ваш торговый план может предусматривать продолжение коротких позиций вместо сделок против тренда. Не все тренды создаются одинаково, и стохастик поможет вам определить качество импульса тренда.

    Первая зеленая область показывает Стохастик, направленный вниз. Вы будете искать сигнал продажи только тогда, когда это состояние рынка.

    Что еще более важно, посмотрите на разделение медленной и быстрой линии индикатора.Это указывает на то, что в игре присутствует хороший плавный тренд. Медленный стохастический тренд - это импульсный тренд, и для этого вы можете рассмотреть возможность использования подходов MTF (нескольких временных рамок) в своем торговом плане.

    По сути, мы ищем направление импульса на старшем таймфрейме и ищем сделки на младших таймфреймах в том же направлении.

    При использовании подходов к торговле с несколькими таймфреймами ищите разницу в 3-5 раз. Например, вы можете использовать 60-минутный тренд для сделок на 15-минутном таймфрейме.Для простоты трейдеры могут смотреть на дневной график в поисках импульсного тренда, в то время как на Форексе некоторые трейдеры используют комбинацию день-4 часа и комбинацию 4 часа-1 час.

    Как только быстрая линия пересекает медленную линию вверх и проходит через стохастическое пересечение, мы можем объективно констатировать, что находимся в восходящем тренде. Посмотрите еще раз на хорошее разделение между медленной и быстрой линиями. Это делает для практически идеальные торговые условия для .

    Ищите разделение между линиями, а также стремительные движения стохастика вверх или вниз, чтобы указать качество тренда, которое, по вашему мнению, способствует лучшим торговым возможностям.

    Торговля в условиях нестабильного рынка

    В красной области показаны медленная и быстрая линии стохастика, плотно соединенные вместе с множеством пересечений каждой линии. Посмотрите на движение цены в это время, и это показывает рынок, на котором быки и медведи ведут почти равную борьбу.

    Вы также можете использовать индикатор изменчивого рынка, такой как сжатие, если вам нужны консолидированные рынки.

    Способствует ли это состояние безболезненной торговле? Это может быть время, когда вы сидите сложа руки или, в зависимости от вашего торгового плана, смотрите на другую комбинацию временных рамок для торговли.

    Сигнал пересечения стохастического осциллятора с техническим анализом и ценой

    Мы можем взять кое-что из того, что мы рассмотрели, и добавить к этому несколько слоев слияния, которые могут повысить вероятность некоторого движения цены в нашу пользу. Для этого мы собираемся добавить некоторую структуру цен, чтобы помочь нам принять торговое решение.

    Поскольку мы можем использовать пересечение стохастика в качестве сигнала изменения тренда, мы также можем использовать пересечение в качестве сигнала входа в сделку на покупку и продажу.

    На этом графике есть несколько примеров использования горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Мы также видим в действии линии тренда и свечи разворота. Убедитесь, что вы смотрите на пересечение стохастиков, чтобы увидеть сигналы на покупку и продажу, которые были даны, когда у нас также было техническое слияние.

    Стохастический кроссовер с техническим анализом и ценой

    Это был аргумент в пользу торговли, а не просто запуск сделки, потому что торговый индикатор давал типичный (и учебный) сигнал.

    Когда вы добавляете несколько факторов, включая структуру цен, вы увеличиваете свои шансы на какое-то движение в вашу пользу. Нет ничего идеального, поэтому чрезвычайно важно иметь торговый план, включающий терпимость к риску и управление торговлей.

    Вы также можете добавить стохастическую дивергенцию, которая была покрыта ранее как часть слияния, которое вам нужно увидеть перед тем, как открывать сделку.

    Индикаторы - часть торговой головоломки

    До сих пор многие люди считают, что можно просто применить индикатор к торговому графику и принимать сигналы, когда они представлены.

    Как уже указывалось, это не означает положительный результат торговли. Тебе нужно больше.

    Простое применение таких основ, как линии поддержки и сопротивления или линии тренда, по крайней мере, даст вам возможность торговать против. Они также могут удерживать вас от совершения сделок непосредственно в точках графика, которые могут предложить некоторые противостоящие силы, которые будут бросать вызов вашим сделкам.

    Вы хотите убедиться, что любая используемая вами торговая система, имеющая торговые индикаторы, также тщательно протестирована и, если она основана на нескольких индикаторах, дополняет друг друга.Например, наличие двух индикаторов импульса не требуется и просто добавляет уровень сложности к любой торговой стратегии.

    Помните, что одним из ключевых элементов торгового плана является то, как вы управляете своими сделками и какие риски вы принимаете. Это не менее важно, если не больше, чем то, какие сетапы вы используете для своих сделок.

    Независимо от того, используете ли вы медленный стохастик как часть своего торгового плана или какой-либо другой индикатор, убедитесь, что вы критически проанализировали информацию, которую он представляет, чтобы вы могли видеть как плюсы, так и минусы каждого из них.Тестирование торговой системы и каждой переменной - тяжелая и утомительная работа.

    Стохастический осциллятор

    - индикатор для отслеживания ценового импульса

    7 мин чтения

    Стохастический осциллятор - это индикатор импульсного типа, который определяет позиции перекупленности и перепроданности. Другими словами, он может предоставить трейдеру информацию о том, когда он может войти или покинуть рынок. Индикатор также используется для прогнозирования будущей доходности базового актива. Он был создан и представлен Джорджем К.Переулок в 1950-е гг.

    Стохастический осциллятор на торговой платформе IQ Option

    Как это работает?

    По словам самого Лейна:

    Индикатор не отслеживает цену, не отслеживает объем или что-то в этом роде. Он следует за скоростью или импульсом цены. Как правило, импульс меняет направление раньше цены.

    Таким образом, этот индикатор может помочь трейдерам предсказать точки разворота тренда, что всегда имеет большое значение в торговле.

    Стохастический осциллятор возвращает соотношение между последней ценой закрытия и диапазоном максимума-минимума в течение заданного периода времени.Он основан на предположении, что во время восходящего тренда цены будут выше цены закрытия предыдущего периода . В качестве альтернативы во время нисходящего тренда цены, вероятно, будут ниже предыдущей цены закрытия.

    Во время восходящего тренда SO, скорее всего, останется выше зеленой линии.

    Осциллятор состоит из двух горизонтальных и двух линий скользящих средних (быстрой и медленной). Линия быстрой скользящей средней по умолчанию имеет период 3, а медленная MA имеет период 13. Осциллятор находится в диапазоне от 0 до 100.Оба уровня, по умолчанию установленные на 20% и 80% соответственно, совпадают с двумя горизонтальными линиями.

    Когда быстрая и медленная скользящие средние остаются выше уровня 80%, актив находится в зоне перекупленности. Когда обе линии остаются ниже уровня 20%, актив находится в зоне перепроданности. Однако следует отметить, что снижение цен не обязательно является сигналом к ​​покупке, поскольку ценные бумаги могут оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени, не выходя из нее. Точно так же рост цены вверх не всегда указывает на желание открыть позицию «Купить».Ценные бумаги могут оставаться перекупленными в течение относительно длительных периодов времени во время сильного восходящего тренда.

    Как настроить?

    Настроить индикатор Stochastic Oscillator на платформе IQ Option очень просто.

    • Нажмите кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу торговой комнаты. Перейдите на вкладку «Популярные» и выберите Stochastic Oscillator из списка доступных опций.
    • Перейдите на вкладку «Установить и применить» и, если вы хотите использовать индикатор со стандартными параметрами, просто нажмите кнопку «Применить».

    Или вы можете настроить индикатор по своему вкусу, изменив периоды и уровни% K и% D для большей точности (альтернативно, больше сигнала

    Learning Center

    Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречило бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канаде. , Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

    Волатильность рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

    Эффективность ценной бумаги или стратегии в прошлом не является гарантией будущих результатов или успеха инвестирования.

    Торговля акциями, опционами, фьючерсами и валютой предполагает спекуляцию, и риск потери может быть значительным. Перед торговлей клиенты должны учитывать все соответствующие факторы риска, включая собственное финансовое положение. Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска, а также со своими уникальными факторами риска.

    Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным убыткам. Перед тем, как торговать опционами, вам следует внимательно ознакомиться с характеристиками и рисками стандартизированных опционов.

    Ордера на спреды, страддлы и другие многоплановые опционные заказы, размещенные в Интернете, будут нести комиссию в размере 0,65 доллара США за контракт по каждой части. Заказы, размещенные другими способами, будут иметь дополнительные транзакционные издержки.

    Торговля фьючерсами и фьючерсными опционами носит спекулятивный характер и подходит не всем инвесторам.Пожалуйста, прочтите Уведомление о рисках для фьючерсов и опционов, прежде чем торговать фьючерсными продуктами.

    Торговля на Форекс предполагает использование кредитного плеча, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, прочтите «Раскрытие информации о валютных рисках», прежде чем торговать валютными продуктами.

    Счета фьючерсов и форекс не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

    Услуги по торговле фьючерсами, фьючерсными опционами и валютой, предоставляемые TD Ameritrade Futures & Forex LLC.Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты подойдут. Счета Forex недоступны для жителей Огайо или Аризоны.

    Доступ к рыночной информации в режиме реального времени возможен при принятии соглашений об обмене. Профессиональный доступ отличается, и может взиматься плата за подписку. Подробнее см. Наши профессиональные тарифы и сборы.

    Подтверждающая документация для любых заявлений, сравнений, статистических или других технических данных будет предоставлена ​​по запросу.TD Ameritrade не дает рекомендаций и не определяет пригодность какой-либо безопасности, стратегии или курса действий для вас посредством использования вами наших торговых инструментов. Вы несете исключительную ответственность за любое инвестиционное решение, которое вы принимаете в своей самостоятельной учетной записи.

    TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC.

    TD Ameritrade Inc., член FINRA / SIPC. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank © 2021 TD Ameritrade IP Company, Inc.Все права защищены. Используется с разрешения.

    Frontiers | Методы полустохастического градиентного спуска

    1. Введение

    Многие проблемы в науке о данных (например, машинное обучение, оптимизация и статистика) могут быть представлены как задачи минимизации потерь формы

    minx∈ℝdf (x), (1)

    где

    f (x) = def1n∑i = 1nfi (x). (2)

    Здесь d обычно обозначает количество объектов / координат, n количество примеров, а f i ( x ) - это убытки, понесенные в примере i .То есть мы стремимся найти предсказатель x ∈ ℝ d , минимизирующий средние потери f ( x ). В приложениях с большими данными n обычно очень большие; в частности, n d .

    Обратите внимание, что эта формулировка включает более типичную формулировку 2-регуляризованных объективов L - f (x) = 1n∑i = 1nf ~ i (x) + λ2║x║2. Мы прячем регуляризатор в функцию f i ( x ) для простоты анализа результатов.

    1.1. Мотивация

    Давайте теперь кратко рассмотрим два основных подхода к решению задачи (1).

    1. Градиентный спуск . Для данного xk∈ℝd метод градиентного спуска (GD) устанавливает

    , где h - параметр размера шага, а f '(xk) - градиент f при x k . Мы будем называть f ′ ( x ) именем full gradient . Чтобы вычислить f ′ (xk), нам нужно вычислить градиенты n функций.Поскольку n большой, это запрещено делать на каждой итерации.

    2. Стохастический градиентный спуск (SGD) . В отличие от градиентного спуска, стохастический градиентный спуск [1, 2] вместо этого выбирает случайные i (равномерно) и обновляет

    Обратите внимание, что эта стратегия резко сокращает объем работы, которую необходимо выполнить на каждой итерации (в n раз). С

    у нас есть объективная оценка полного градиента. Следовательно, градиенты компонентных функций f 1 ,…, f n будут называться стохастическими градиентами .Практическая проблема с SGD заключается в том, что последовательные стохастические градиенты могут сильно различаться или даже указывать в противоположных направлениях. Это замедляет работу SGD. Однако в целом SGD предпочтительнее GD в приложениях, где достаточно решений с низкой точностью. В таких случаях обычно требуется лишь небольшое количество проходов по данным (т. Е. Работа, эквивалентная небольшому количеству оценок полного градиента), чтобы найти приемлемое значение x . По этой причине SGD чрезвычайно популярен в таких областях, как машинное обучение.

    Чтобы улучшить GD, необходимо снизить стоимость вычисления градиента. Чтобы улучшить SGD, нужно уменьшить дисперсию стохастических градиентов. В этой статье мы предлагаем и анализируем метод полустохастического градиентного спуска (S2GD). Наш метод объединяет шаги GD и SGD и извлекает выгоду из обоих алгоритмов: он наследует стабильность и скорость GD и в то же время сохраняет эффективность работы SGD.

    1,2. Краткий обзор литературы

    Несколько недавних статей, e.g., Richtárik and Takáč [3], Roux et al. [4], Schmidt et al. [5], Шалев-Шварц и Чжан [6], Джонсон и Чжан [7] предложили методы, которые прямо или косвенно достигают аналогичного эффекта уменьшения дисперсии. Эти методы обладают линейной скоростью сходимости при применении для минимизации гладких сильно выпуклых функций потерь.

    Метод в Richtárik и Takáč [3] известен как метод случайного координатного спуска для составных функций (RCDC), и его можно применять либо непосредственно к уравнению (1), либо к двойной версии уравнения (1).Если не выполняются конкретные условия на структуру задачи, прямое приложение к первому не так эффективно с вычислительной точки зрения, как его двойная версия. Применение метода координатного спуска к двойной формулировке уравнения (1) обычно называется стохастическим двухкоординатным восхождением (SDCA) [9]. Алгоритм Шалева-Шварца [6] демонстрирует эту двойственность, а метод Такач и др. [10] расширяет первично-двойную структуру до настройки параллельной / мини-пакетной обработки. Параллельные и распределенные методы стохастического координатного спуска изучались Рихтариком и Такачем [11], Феркоком и Рихтариком [12], а также Рихтариком и Такачем [13].

    Стохастический средний градиент (SAG) по Roux et al. [4], является одним из первых методов SGD-типа, отличных от методов координатного спуска, которые продемонстрировали линейную сходимость. Метод Джонсона и Чжана [7], названный Stochastic Variance Reduced Gradient (SVRG), возникает как частный случай в наших настройках для неоптимального выбора одного параметра нашего метода. Метод смешанного градиентного спуска эпохи (EMGD), Zhang et al. [14], по духу аналогичен SVRG, но достигает квадратичной зависимости от числа обусловленности вместо линейной зависимости, как в случае с SDCA, SAG, SVRG и нашим методом.

    Более ранние работы Фридлендера и Шмидта [15], Дэна и Ферриса [16] и Бастина и др. [17] пытаются интерполировать между GD и SGD и уменьшить дисперсию, варьируя размер выборки. Однако в этих методах не реализованы такие улучшения, как в последних описанных выше методах. Для частично связанных классических работ по полустохастическим методам аппроксимации мы отсылаем читателя к статьям Марти и Фукса [18, 19], в которых основное внимание уделяется общей стохастической оптимизации.

    1,3. Наброски

    В разделе 2 мы начнем с описания двух алгоритмов: S2GD, который мы анализируем, и S2GD +, который мы не анализируем, но который демонстрирует превосходную производительность на практике.Затем мы переходим к суммированию некоторых из основных вкладов этой статьи в разделе 3. Раздел 4 посвящен установлению результатов математического ожидания и высокой вероятности сложности для S2GD в случае сильно выпуклой потери. Результаты являются общими, поскольку параметры метода задаются произвольно. Следовательно, в разделе 5 мы изучаем проблему оптимального выбора параметров с целью минимизировать общую рабочую нагрузку (количество обработанных примеров), достаточную для получения результата заданной точности.В разделе 6 мы устанавливаем границы высокой вероятности сложности для S2GD применительно к не сильно выпуклой функции потерь. Обсуждение эффективной реализации для разреженных данных находится в Разделе 7. Наконец, в Разделе 8 мы проводим очень обнадеживающие численные эксперименты на реальных и искусственных примерах задач. Краткий вывод можно найти в разделе 9.

    2. Полустохастический градиентный спуск

    В этом разделе мы описываем два новых алгоритма: S2GD и S2GD +. Мы анализируем только первое.Последний, однако, в наших экспериментах имеет лучшие свойства сходимости.

    Следующие два допущения рассматриваются как базовые настройки для гладкой выпуклой оптимизации, при которой анализ методов обычно проводится в первую очередь. На протяжении всей статьи мы предполагаем, что функции f i являются выпуклыми, а L - гладкими.

    Предположение 1. Функции f 1 ,…, f n имеют непрерывные градиенты Липшица с постоянным L > 0 (другими словами, они L-гладкие).То есть для всех x, z ∈ ℝ d и всех i = 1, 2,…, n ,

    fi (z) ≤fi (x) + 〈fi ′ (x), z-x〉 + L2║z-x║2.

    (Это означает, что градиент f липшицев с константой L, и, следовательно, f удовлетворяет тому же неравенству.)

    В одной части статьи (Раздел 4) мы также делаем следующее дополнительное предположение:

    Предположение 2. Средняя потеря f является μ-сильно выпуклой, μ> 0. То есть для всех x, z ∈ ℝ d ,

    f (z) ≥f (x) + 〈f ′ (x), z-x〉 + μ2║z-x║2.(3)

    (Обратите внимание, что обязательно μ ≤ L .)

    2.1. S2GD

    Алгоритм 1 (S2GD) зависит от трех параметров: шага h , константы m , ограничивающей количество стохастических градиентов, вычисляемых за одну эпоху, и ν ∈ [0, μ], где μ - константа сильной выпуклости ф . На практике ν будет известной нижней границей μ. Отметим, что алгоритм работает также без какого-либо знания параметра сильной выпуклости - случай ν = 0.

    Алгоритм 1. Полустохастический градиентный спуск (S2GD)

    Метод имеет внешний цикл, индексированный счетчиком эпох j , и внутренний цикл, индексированный t . В каждую эпоху j метод сначала вычисляет g j - полный градиент f при x j . Впоследствии метод выдает случайное число шагов t j ∈ [1, m ] шагов, следуя геометрическому закону, где

    β = def∑t = 1m (1-νh) m - t, (4)

    только с двумя стохастическими градиентами , вычисленными на каждом шаге.Для каждых t = 0,…, t j - 1 стохастический градиент fi ′ (xj) вычитается из g j и fi ′ (yj, t-1 ) добавляется к г j , что обеспечивает

    E (gj + fi ′ (yj, t) -fi ′ (xj)) = f ′ (yj, t),

    , где математическое ожидание относится к случайной величине i .

    Следовательно, алгоритм представляет собой стохастический градиентный спуск, хотя и выполняется нестандартным способом (по сравнению с традиционной реализацией, описанной во введении).

    Обратите внимание, что для всех j ожидаемое количество итераций внутреннего цикла E ( t j ) равно

    ξ = ξ (m, h) = def∑t = 1mt (1-νh) m - tβ. (5)

    Также отметим, что ξ∈ [m + 12, m), причем нижняя граница достигается при ν = 0, а верхняя граница достигается при ν h → 1.

    2.2. S2GD +

    Мы также реализуем алгоритм 2, который мы называем S2GD +. В наших экспериментах производительность этого метода превосходит все протестированные нами методы, включая S2GD.Однако мы не анализируем сложность этого метода и оставляем это открытой проблемой.

    Алгоритм 2. S2GD +

    Вкратце, S2GD + запускает SGD в течение 1 эпохи (1 проход по данным), а затем переключается на вариант S2GD, в котором количество внутренних итераций, t j , не является случайным, а фиксировано равным n или малым кратным n .

    Мотивация использования этого метода следующая.Общеизвестно, что SGD может продвинуться намного больше за один проход по данным, чем GD (где это соответствует одному шагу градиента). Однако самым первым шагом S2GD является вычисление полного градиента f . Следовательно, начав с однократного прохода данных с использованием SGD и , а затем переключившись на S2GD, мы получаем превосходный метод на практике.

    3. Сводка результатов

    В этом разделе мы суммируем некоторые из основных результатов и вкладов этой работы.

    1. Сложность для сильно выпуклых f . Если f сильно выпуклый, S2GD нужно

    W = O ((n + κ) log (1 / ε)) (6)

    работы (измеряется как общее количество оценок стохастического градиента, учитывая также полные оценки градиента) для вывода ε-приближенного решения (в ожидании или с высокой вероятностью), где κ = L / μ - это номер условия. Это достигается запуском S2GD с шагом h = O (1/ L ), j = O (log (1 / ε)) эпох (это также равно количеству полного градиента оценок) и м = O (κ) (это также примерно равно количеству оценок стохастического градиента за одну эпоху).Результаты о сложности подробно изложены в разделах 4 и 5 (см. Теоремы 4, 5 и 6; см. Также уравнения 26 и 27).

    2. Сравнение с существующими результатами . Этот результат сложности (уравнение 6) соответствует наиболее известным результатам, полученным для сильно выпуклых потерь в недавних работах, таких как Roux et al. [4], Джонсон и Чжан [7], и Чжан и Махдави [14]. Наше лечение наиболее близко связано с Джонсоном и Чжаном [7] и содержит их метод (SVRG) как частный случай. В таблице 1 мы суммируем наши результаты для сильно выпуклого случая с другими существующими результатами для различных алгоритмов.

    Отметим, что скорость сходимости алгоритма Нестерова [21] является детерминированным результатом. Результаты EMGD и S2GD верны с большой вероятностью (точную формулировку см. В теореме 5). Результаты по сложности для методов стохастического координатного спуска также обычно анализируются в режиме высокой вероятности [3]. Остальные результаты ожидаемо. Для SDCA понятие κ немного отличается, что требует явного знания параметра сильной выпуклости μ для запуска алгоритма.Напротив, другие методы алгоритмически не зависят от этого, и, таким образом, их скорость сходимости может адаптироваться к любой дополнительной сильной выпуклости локально.

    3. Сложность для выпуклой ф . Если f является , а не сильно выпуклым, то мы предлагаем применить S2GD к возмущенной версии задачи с константой сильной выпуклости μ = O ( L / ε). Решение исходной задачи с ε-точностью восстанавливается со сколь угодно высокой вероятностью (см. Теорему 8 в разделе 6).Общая работа в данном случае

    , то есть Õ (1 / ϵ), что лучше, чем стандартный курс SGD.

    4. Оптимальные параметры . Мы выводим формулы для оптимальных параметров метода, которые (приблизительно) минимизируют общую рабочую нагрузку, измеряемую количеством вычисленных стохастических градиентов (считая одну оценку полного градиента как n оценок стохастического градиента). В частности, мы показываем, что метод должен быть запущен для эпох O (log (1 / ε)) с шагом h = O (1/ L ) и м = O ( κ).Никаких таких результатов для SVRG у Джонсона и Чжана не было получено [7].

    5. Одна эпоха . Рассмотрим случай, когда S2GD запускается только для 1 эпохи, эффективно ограничивая количество полных оценок градиента до 1, при выборе целевой точности ϵ. Покажем, что для S2GD с ν = μ требуется

    работает только (см. Таблицу 2). Это выгодно отличается от оптимальной сложности в случае ν = 0 (который сводится к SVRG), где требуется работа

    Для двух эпох можно было бы просто сказать, что нам нужно уменьшать ε в каждую эпоху, таким образом имея сложность O (n + (κ / ε) log (1 / ε)).Это уже лучше, чем общая скорость SGD ( O (1 / ε)).

    6. Особые случаи . GD и SVRG возникают как частные случаи S2GD, для м = 1 и ν = 0 соответственно.

    7. Низкие требования к памяти . Обратите внимание, что SDCA и SAG, в отличие от SVRG и S2GD, должны хранить все градиенты fi '(или двойные переменные) на протяжении итеративного процесса. Хотя это может не быть проблемой для задачи оптимизации небольшого размера, это требование делает такие методы менее подходящими для задач с очень большими n .

    8. С2ГД + . Мы предлагаем «усиленную» версию S2GD, называемую S2GD +, которую мы не анализируем. Однако в наших экспериментах он значительно превосходит все другие протестированные нами методы, включая GD, SGD, SAG и S2GD. Сам по себе S2GD лучше, чем GD и SGD, если требуется высокоточное решение. Производительность S2GD и SAG примерно сопоставима, хотя в наших экспериментах S2GD оказался преимуществом.

    Таблица 1. Сравнение производительности выбранных методов, подходящих для решения уравнения (1) .

    Таблица 2. Резюме результатов сложности и частных случаев .

    4. Анализ сложности: сильно выпуклая потеря

    Пусть для анализа

    Fj, t = defσ (x1, x2,…, xj; yj, 1, yj, 2,…, yj, t) (7)

    - σ-алгебра, порожденная соответствующей историей S2GD. Выделим сначала вспомогательный результат.

    Лемма 3 . Рассмотрим алгоритм S2GD. Для любого фиксированного номера эпохи j выполняется следующее тождество:

    E (f (xj + 1)) = 1β∑t = 1m (1-νh) m-tE (f (yj, t-1)).(8)

    Доказательство . По закону башни условных ожиданий и определению в алгоритме x j +1 , получаем

    E (f (xj + 1)) = E (E (f (xj + 1) | Fj, m)) = E (∑t = 1m (1 − νh) m − tβf (yj, t - 1)) = 1β∑t = 1m (1 − νh) m − tE (f (yj, t - 1)).

    Сформулируем и докажем основной результат этого раздела.

    Теорема 4 . Пусть выполнены предположения 1 и 2. Рассмотрим алгоритм S2GD, примененный для решения задачи (1).Выберите 0 ≤ ν ≤ μ, 0 и пусть m будет достаточно большим, чтобы

    c = def (1-νh) mβμh (1-2Lh) +2 (L-μ) h2-2Lh <1. (9)

    Тогда мы имеем следующую сходимость в ожидании:

    E (f (xj) -f (x *)) ≤cj (f (x0) -f (x *)). (10)

    Прежде чем перейти к доказательству теоремы, заметим, что в частном случае с ν = 0 мы восстанавливаем результат Джонсона и Чжана [7] (с небольшим улучшением второго члена c , где L заменяется по L - μ), а именно

    c = 1 мкч (1-2Lh) м + 2 (L-μ) h2-2Lh.(11)

    Если мы положим ν = μ, то c можно записать в виде (см. Уравнение 4)

    c = (1-μh) m (1- (1-μh) m) (1-2Lh) +2 (L-μ) h2-2Lh. (12)

    Очевидно, что последний c является значительным улучшением первого. Мы подробнее остановимся на этом позже.

    Доказательство . Хорошо известно [21, теорема 2.1.5], что поскольку функции f i являются L -гладкими, они обязательно удовлетворяют следующему неравенству:

    ║fi ′ (x) -fi ′ (x *) ║2≤2L [fi (x) -fi (x *) - 〈fi ′ (x *), x-x *〉].

    Суммируя эти неравенства для i = 1,…, n и используя f ′ (x *) = 0, получаем

    1n∑i = 1n‖fi ′ (x) −fi ′ (x *) ‖2≤2L [f (x) −f (x *) - 〈f ′ (x *), x − x *〉] = 2L (f (x) −f (x *)). (13)

    Пусть Gj, t = defgj + fi ′ (yj, t-1) -fi ′ (xj) будет направлением обновления на j th итерация во внешнем цикле и t th итерация во внутреннем цикле. Принимая математическое ожидание относительно i , обусловленное σ-алгеброй Fj, t-1 Уравнение (7), получаем

    E (║Gj, t║2) = E (║fi ′ (yj, t - 1) −fi ′ (x *) - fi ′ (xj)

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *