Трендовые индикаторы, представленные в терминале Метатрейдер, достаточно разнообразны. Не смотря на то, что принцип у всех примерно одинаковый – оценка изменения цены относительно других баров, иногда можно увидеть существенные отличия в том, как происходит построение и какие сигналы подаются. Индикатор Parabolic SAR относится к трендовым, и в полной мере оправдывает все ожидания, именно поэтому его можно встретить в самых различных модификациях. Однако, они все требует тестов, а мы же рассмотрим классический вариант, представленный в терминале.

Индикатор Parabolic SAR — описание

Параболик САР – трендовый индикатор, который основан на одном простом предположении – для развития тренда необходимо постоянное движение с небольшим допуском, то есть цена должна меняться, иначе тренд перестаёт оставаться таковым и меняется на противоположный.

То есть в первых своих публикациях в конце 70-х годов его автор Уэллс Уйалдер предлагал использовать индикатор parabolic SAR, и торговать по нему, оставаясь постоянно в позиции. Если индикатор показывает движение вверх, значит открывается покупка, если вниз – то продажа. Однако, такой метод не очень эффективен, так как, если бы рынок состоял из одних лишь трендовых движений, то не нужен был бы никакой индикатор, достаточно было бы только посмотреть и оценить куда происходит закрытие свечей.

В связи с этим впоследствии индикатор parabolic SAR стали применять осторожно и выработалась система сигналов, о которых мы расскажем далее.

Сам индикатор параболик САР на графике выглядит как постоянная последовательность специальных точек, которые соответствуют барам текущего тайм фрейма и могут располагаться следующим образом:

1. Точки под графиком говорят о том, что в данный момент рынок находится в восходящем движении, то есть это бычий тренд.
2. Точки над графиком свидетельствуют о понижательном движении и рынок в этот момент в медвежьем тренде.

Подобная бинарность, понятное дело, не очень помогает в сложных коррекционных фазах, да и простом флэте. Но в то же время Parabolic SAR хорошо реагирует на спокойно развивающиеся тренды, а также на ускорения. При долгосрочной торговле можно по этому индикатору определять разные волны коррекции, после которых снова начинается движение в нужном направлении. Теперь перейдём к основным параметрам, которых индикатор Parabolic SAR имеет всего два.

Настройка Parabolic SAR

Добавляем индикатор параболик сар на график и видим следующее окошко с параметрами:

1. Первое значение называется “Шаг”. В индикаторе оно нужно для того, чтобы оценивать интенсивность движения. Например, если на рынке развивается тренд, то очень часто он бывает не равномерным, а ускоряющимся. То есть всё начинается с небольшого бара, после которого появляется чуть побольше, следом за ним ещё больше и в итоге это всё выливается в один или несколько свечей, которые по диапазону в разы превышают предыдущие. Форма такого графика имеет общие черты с обычной квадратичной функцией – параболой.

И то же самое присутствует в названии индикатора. Это отображается и в его работе – расположение точек неравномерно, расстояние между ними становится больше. Именно за это и отвечает параметр шага.

То есть при движении цены в тренде и обновлении максимума или минимума предполагается, что тренд в силе. В этом случае к изменению расстояния между точками прибавляется ещё указанный размер шага, который в стандартном исполнении составляет 0,02. Если свечи последовательно обновляют экстремум, то точки начнут двигаться с ускорением.

Кстати, и сам механизм автор назвал фактором ускорения. Если получается так, что движение теряет интенсивность, то он остаётся неизменным, шаг не прибавляется. Нужно понимать, что фактор ускорения – это абсолютная величина, она одинаково работает как в снижении, так и в росте, то есть отвечает лишь за то, как будут располагаться точки относительно друг друга. Рекомендуется оставлять стандартное значение.

2. Второе значение в настройках называется “Максимум”. По сути это просто второй компонент фактора ускорения, который определяет наибольшее значение, которого можно достигнуть. Поскольку снизу мы ограничены показателем 0,02 кторое не становится меньше, при движении по тренду и каждом новом обновлении экстремума к этой величине будет прибавляться показатель шага до тех пор, пока не будет достигнуто указанное в максимуме значение.

То есть при неизменных значениях достаточно всего 9 таких ситуаций. Когда это происходит, точки потеряют свою параболическую форму построения начнут двигаться линейно. Но сразу можно отметить, что, например, на часовом графике такое происходит крайне редко, так что менять параметр опять же нет никакой необходимости.

Parabolic SAR: стратегия и применение в торговле

Для этого индикатора нет какой-то конкретной схемы торговли, в которой были бы прописаны правила входа и выхода. Вернее, они есть, но практически все являются авторскими и в этой ситуации самое лучшее решение – торговать по своей системе, а Параболик Сар использовать как обычный инструмент анализа, опираясь на шаблоны его применения, которые выглядят следующим образом:

1. Торговля во флэте. Сразу возникает вопрос – а как это возможно, если индикатор относится к трендовым. На самом деле всё довольно просто. Параболик сможет показать нам коррекцию, и если она принимает горизонтальный вид, то мы можем обозначить её границы.

Теперь делаем очень простой шаг – меняем тайм фрейм на более мелкий. И у нас тут же появится трендовое направление каждого движения по отдельности. Учитывая тот факт, что в боковиках тренды обычно развиваются быстро, индикатор Parabolic SAR придётся очень кстати.

Сигналом в такой ситуации будет появление точек индикатора с противоположной стороны от графика в тот момент, когда цена находится у одной из границ нашей консолидации.

Развороты в консолидационных движениях обычно развиваются достаточно быстро, без длительного ожидания и постепенного набора хода, поэтому в тот момент, когда параболик сар даст сигнал, это будет уже достаточно надёжный тренд. Хотя, о надёжности на М5 или М15 говорить не очень актуально.

В общем, стоп обычно выносится за границу консолидации – тут ничего нового, всё так же, как и в других стратегиях с использованием индикаторов. Сигналом к выходу из сделки можно считать смену положения точек параболика, поэтому держать от одной границы до другой может и не получиться, либо в этом случае нужно фиксировать часть ордера или же выставлять безубыток. Частичная фиксация очень удобна и позволяет всегда оставаться в прибыли если цена хотя бы начала движение в нужном направлении.

2. Трендовая торговля. Теперь рассмотрим как применять индикатор Parabolic SAR по прямому назначению, то есть на рабочем тайм фрейме. Для этого нужно дождаться момента, когда точки сменят своё положение, то есть произойдёт разворот тренда. Это может быть как обычный разворот, так и в рамках более крупного движения.

После того, как появится три точки с одной стороны, можно входить в рынок на следующем баре. Данный показатель получен путём тестирования на исторических данных и показал самые лучшие результаты. С одной стороны, три бара не позволят очень сильно опоздать и запрыгивать в уже начавшееся движение, с другой – этого количества вполне достаточно для того, чтобы быть уверенным в том, что новый тренд действительно имеет потенциал развиться.

3. Применение параболик сар для работы по тренду и коррекциям. В принципе, это примерно то же самое, что и описанное в предыдущем пункте, но только теперь сюда добавляется открытие встречных сделок на коррекциях.

Основная идея заключается в том, чтобы не выходить из сделки, а попросту локировать её. В этом случае трейдерам проще психологически удерживать открытую позицию, так как она по сути не изменяется. Так пережидается коррекция, после которой следует возобновление трендового движения. Чтобы открывать лок, необходимо дождаться появления сигнала о смене тренда, то есть точки появляются с другой стороны графика. После того, как их станет две подряд. В этом и заключается отличие от входа по тренду, где мы ждали 3 точки.

Но здесь у нас коррекция, масштаб которой значительно меньше трендового движения, поэтому хватит и двух. Позицию следует удерживать до появления обратного сигнала. А вот в случае с этим сигналом снова ждём 3 точки. Такой подход к торговле позволит получать прибыль не только с самого трендового импульса, но и с коррекционной фазы, что будет неплохой прибавкой к основному профиту.

Также можно совмещать этот метод с так называемой трендовой пирамидой – открытии нового ордера каждый раз, когда заканчивается коррекция. То есть получается набор позиции, при этом не пропускается и откат, с которого также будет прибыль. В сделке по направлению коррекции стоп следует ставить за точку, где произошёл разворот главного тренда, добавив небольшое расстояние к нему в 3-5 пунктов.

4. Комбинирование с другими индикаторами. Как всегда, комбинация из двух правильно подобранных индикаторов может дать гораздо более точный вход, да и общую статистику, чем каждый из них по отдельности. Так и в случае с параболик сар. Часто его применяют в паре с осцилляторами, самыми подходящими можно назвать классические MACD и Stochastic Oscillator. Они помогают правильно ловить развороты, служат подтверждением полученного сигнала, а иногда могут предотвратить убыточный вход.

Прекрасным сочетанием можно назвать индикатор Parabolic SAR и индикатор силы тренда ADX. Один показывает тренд, другой – его силу. Как только интенсивность движения падает – ADX сразу просигнализирует снижением значения, и произойдёт это ещё до того, как точки параболика сменят свою сторону. В сочетании с сигналами самого ADX получается достаточно удобно и просто выявлять коррекции и боковики – сила тренда невысокая, а параболик постоянно меняет положение.

Заключение

Ознакомившись с индикатором Parabolic SAR, можно сделать вывод, что он не совсем похож на все остальные индикаторы. Самое главное его достоинство заключается в том, что нет двоякости в трактовании сигналов – точки располагаются либо выше графика, либо ниже, и каждое из этих положений относится к одному из типов тренда. Это, безусловно, не всегда верное определение, но в сочетании с другими методами анализа, которые позволят идентифицировать боковое движение рынка, работа по индикатору Parabolic SAR становится очень простой и понятной. Некоторые даже работают по одному только параболику, ведя анализ сразу на нескольких тайм фреймах и получая общую картину рынка, либо используя его как основной и фильтруя сигналы на каком-нибудь осцилляторе.

Parabolic SAR: руководство по использованию индикатора

Parabolic SAR – это индикатор следования за трендом, который был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые представлен в его книге 1978 года под названием «Новые концепции в технических торговых системах». SAR означает stop and reverse – остановка и разворот.

Parabolic SAR помогает трейдерам определить окончание текущего тренда. Он использует точки, которые появляются выше или ниже свечей. Если точка находится над свечой, это сигнал на продажу или нисходящий тренд. Если точка находится ниже свечи, это сигналом на покупку или восходящий тренд. Когда происходит изменение расположения точек, это указывает на возможный разворот цены и смену тренда.

Некоторые трейдеры могут подумать, почему бы просто не торговать по точкам? Технически вы можете торговать так, однако это очень рискованный способ. Поэтому вам понадобятся также другие инструменты для проверки потенциальной тенденции.

В то время как некоторые трейдеры будут использовать индикатор как сигнал для входа и выхода, Parabolic SAR также может помочь вам с выходом из сделки. Если вы ищете быстрый визуальный подход к управлению стоп-лоссом, этот индикатор является отличной отправной точкой.

Parabolic SAR всегда движется ниже или выше цены в тренде, поэтому его удобно использовать для трейлинг стопа.

Формула Parabolic SAR

SAR используется для отслеживания изменения движения цены и смены тренда во времени и использует следующую формулу:

SARn+1= SARn + α (EP – SARn), где

• SARn – текущий период.
• SARn+1 – значение SAR следующего периода.
• EP представляет самую высокую цену в восходящем тренде и самую низкую в нисходящем тренде.
• Наиболее важной переменной в формуле Parabolic SAR является α, которое представляет собой коэффициент ускорения.

Настройкой по умолчанию является значение α 0,02. Когда цена достигает нового максимума или минимума, коэффициент ускорения увеличивается на 0,02. Это объясняет причину, по которой разрывы между показаниями индикатора и ценой увеличиваются во время сильных трендов.

Близость движения индикатора к цене определяет, насколько чувствительно Parabolic SAR реагирует на ее изменение. С большей чувствительностью, индикатор быстрее меняет свое направление. Здесь все зависит от целей трейдера. Если трейдер предпочитает быстро открывать и закрывать свои позиции, следует использовать высокую чувствительность. Трейдер, который хочет оставаться в рынке как можно больше времени, может выбрать более низкую чувствительность.

В большинстве торговых платформ чувствительность называется «шагом».

Давайте сравним, как чувствительность влияет на сигналы индикатора. Слева я установил значение по умолчанию 0,2, а справа 0,4. Сразу видно, что индикатор справа показывает больше сигналов. Показания индикатора слева выглядят более плавными. Когда цена стремительно падает, SAR с низкой чувствительностью все еще сигнализирует о длинной позиции, в то время как высокая чувствительность индикатора дает сигнал об изменении направления тренда.

Низкая чувствительность лучше всего подходит для долговременных трендов, но когда направление тренда резко меняется, низкая чувствительность может привести к потере части прибыли.

Особенности индикатора Parabolic SAR

Parabolic SAR плохо себя показывает на сильно волатильных рынках. На приведенном ниже графике показано, что SAR менял свое направление несколько раз. Индикатор показал 2 убытка, 1 прибыльную сделку хорошего размера и 2 прибыльных сделки.

На следующем графике из 6 сигналов Parabolic SAR 5 закончились убытком и только один показал прибыль.

Однако это не означает, что SAR является плохим индикатором или что сигналы его имеют недостатки. Просто необходимо знать, как правильно использовать этот индикатор и когда лучше будет оставаться вне рынка. Ничто в техническом анализе не будет работать 100% времени, и трейдер обязан понимать, когда его торговая система работает, а когда нет.

Как можно улучшить работу индикатора Parabolic SAR?

Никакие индикаторы, торговые инструменты, паттерны или модели не должны использоваться сами по себе. Всегда желательно использовать дополнительные инструменты для фильтрации и улучшения качества сигналов. Давайте рассмотрим, как можно улучшить качество сигнала индикатора Parabolic SAR.

ADX + скользящая средняя

Популярная комбинация – скользящая средняя вместе с индикатором ADX.

Слабым местом Parabolic SAR являются консолидации, поэтому мы можем улучшить торговые сигналы SAR с помощью комбинации индикаторов скользящей средней и ADX.

Вот два фильтра, которые мы будем использовать:

1. С помощью ADX определяем наличие на рынке тренда. Если ADX выше 15, значит рынок трендовый. Если ADX находится 15, на рынке консолидация. Таким образом, мы будем искать торговые возможности только тогда, когда ADX выше 15, чтобы избежать торговли в диапазоне, которые так опасны для Parabolic SAR.
2. Когда цена находится выше скользящей средней, мы ищем только сделки на покупку. SAR можно использовать для трейлинг стопа.

Стохастик

Нашей целью является фильтрация периодов консолидации. Таким образом, мы выбираем медленную настройку индикатора стохастик (26,3,3). Стохастик сигнализирует о сильном тренде, когда его значения поднимаются выше 80 или ниже 20.

На графике ниже вы можете увидеть, как стохастик сигнализирует о трендах. Во-первых, стохастик подтверждает длительный нисходящий тренд, когда он падает ниже 20 и остается там в течение длительного периода. После этого стохастик выходит из уровня 80 три раза. SAR позволил бы нам получить прибыль с данных трендовых движений.

Две скользящие средние

Мы будем использовать две скользящие средние с периодом 20 и периодом 40.

Индикатор Parabolic SAR должен поменять свое расположение. Сначала точки были ниже цены, но затем появилась первая точка выше цены.

Должно произойти пересечение скользящих средних. Скользящая средняя за 20 периодов должна пересечь и опустится ниже скользящей средней за 40 периодов. Это указывает нам на потенциальный разворот тренда.

SAR должна находиться выше цены, где происходит пересечение скользящих средних. Один из этих элементов может произойти раньше другого. Точка разворота может появиться до пересечения линий МА. Или скользящие средние могут пересечься перед свечой разворота. Пока присутствуют оба элемента, критерии входа соблюдены.

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп-лосс размещаем в 30-50 пунктах от точки входа. Также мы можем использовать уровни поддержки и сопротивление для постановки стоп-лосса и тейк-профита. Критерии для фиксации прибыли – очередное пересечение линий 20 и 40 MA.

Разберем пример для длинной позиции.

Индикатор Parabolic SAR | Азбука трейдера

3 года ago / 49 Views

Большинство технических индикаторов применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.

Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.

Parabolic SAR – трендовый индикатор, показывающий трейдеру какой тренд в данный момент превалирует на рынке. Однако не это есть его основная функция. Тем более что его показания теряют всякий смысл во время движения цены в боковом коридоре, при флэте. Основную силу этот индикатор приобретает при наличии тренда и сила эта состоит не столько в идентификации тренда как такового, сколько в раннем определении точек смены тренда (читай точек выхода из позиций).

При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает коррекция, индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.

Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки трейлинг-стопа.

Рекомендации по использованию индикатора

Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора который в свою очередь движется вслед за ценой.

Также Велес Вайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора (без подтверждения его сигналов другими индикаторами).

Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).

Подтверждение индикатора большим таймреймом является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.

Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX

Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами отражающими силу тренда, например с ADX.

Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:

• Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде).
• Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.

Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.

На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.

Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.

Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней

Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со скользящей средней (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.

Обратите внимание на рисунок выше. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.

Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4

Торговый терминал MetaTrader4 располагающий широким арсеналом всевозможных предустановленных в него индикаторов, конечно же, не обделил своим вниманием и Parabolic SAR. Для того чтобы установить этот индикатор, требуется кликнуть на пункт меню «Вставка» и перейти по вкладкам: Индикаторы -> Трендовые -> Parabolic SAR.

Настройка индикатора включает в себя всего два параметра. Первый параметр «Шаг» регулирует чувствительность индикатора, чем он меньше, тем более сглаженным рисуется индикатор и наоборот, чем больше шаг, тем более чутко индикатор реагирует на каждое ценовое движение. Рекомендованное разработчиком значение шага равно 0,02 (оно и стоит в настройках индикатора по умолчанию).

Второй параметр «Максимальный шаг» оказывает влияние на расстояние между ценой и значением индикатора. Чем он больше, тем больше и это расстояние. Вполне резонно устанавливать значение максимального шага в зависимости от текущей волатильности цены на рынке (чтобы исключить ложные показания индикатора, даваемые под влиянием случайных ценовых движений).

как использовать индикатор в дневной торговле

0 min read 

Parabolic SAR — индикатор технического анализа, разработанный Уэллсом Дж. Уайлдером. Впервые он была описан в книге Уайлдера 1978 года «Новые концепции технических торговых систем». SAR означает stop and reverse, и отслеживает движение цены во времени. Индикатор располагается ниже цены, когда цены растут, и выше уровня цены, когда цены падают. Сам автор назвал этот индикатор «параболической системой времени/цены».

Индикатор был разработан с целью оповещения трейдера о возможных изменениях тренда. Являясь уникальным индикатором с большим практическим потенциалом, Parabolic SAR тем не менее должен использоваться в сочетании с другими индикаторами, если пользователю необходима максимальная точность.

Как работает Parabolic SAR?

Принцип работы индикатора прост. Когда цена пересекает одну из точек Parabolic SAR, ожидается, что индикатор развернется и появится на противоположной стороне линии цены. Такое поведение может быть сигналом предстоящего разворота тренда или, по меньшей мере, его замедления.

На рисунке выше видно, что когда Parabolic SAR достигает цены, тренд меняет свое направление. Это рисковый индикатор риска может использоваться для определения оптимальных точек входа/выхода, прогнозирования направления тренда и будущего поведения цены.

Настройки для дневной торговли

Для использования индикатора технического анализа Parabolic SAR выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана.

2. Перейдите на вкладку «Популярные»,

3. Выберите Parabolic SAR из списка возможных индикаторов.

4. Нажмите кнопку «Применить», если планируете использовать индикатор со стандартными настройками.

5. Или перейдите на вкладку «Настроить и применить» и настройте индикатор по своему вкусу.

Трейдеры могут настроить два технических параметра (acceleration и acceleration max) на вкладке «Настроить и применить». Чем больше выставленный параметр, тем более чувствителен индикатор, при этом его точность будет меньше.

Противоположный эффект может быть достигнут за счет снижения значений acceleration и acceleration max: индикатор станет менее чувствительным, но также уменьшится и количество ложных сигналов. Нахождение правильного баланса между точностью и чувствительностью является первоочередной задачей для трейдеров, которым необходим Parabolic SAR в дневной торговле.

Как использовать Parabolic SAR

По словам самого Уэллса Дж. Уайлдера, индикатор следует использовать только во время сильных трендов, которые обычно занимают 30% о от общего времени. Использование Parabolic SAR на коротких временных интервалах и при боковом рынке не рекомендуется, так как индикатор теряет свой прогностический потенциал и начинает передавать ложные сигналы.

Профессиональные трейдеры часто комбинируют Parabolic SAR с другими индикаторами. Одна из возможных комбинаций — Parabolic SAR и Простая скользящая средняя (SMA) — практическое применение такой комбинации описано ниже. Рекомендуется перепроверять сигналы Parabolic SAR с помощью других индикаторов.

Parabolic SAR + SMA

Опытные трейдеры часто пользуются комбинацией этих двух индикаторов. Parabolic SAR (acceleration = 0.04, acceleration max = 0.4) и SMA (период = 55) используются вместе для взаимного подтверждения сигналов. При одновременном использовании обоих индикаторов трейдеры ожидают появления следующих сигналов:

Упреждение бычьего тренда

Когда цена находится ниже SMA, а Parabolic SAR демонстрирует восходящее движение, ожидается, что тренд станет бычьим.

Упреждение медвежьего тренда

Когда цена находится выше SMA, а Parabolic SAR демонстрирует нисходящее движение, можно ожидать, что тренд станет медвежьим.

Стоит отметить, что ни один индикатор не может гарантировать точные сигналы в 100% случаев . Время от времени все индикаторы будут подавать ложные сигналы, и Parabolic SAR не является исключением. Ваша работа как трейдера — отфильтровывать истинные сигналы от ложных.

Как использовать индикатор Parabolic SAR для торговли по тренду

Наиболее сильные движения на финансовых рынках происходят при построении тренда. Не всегда можно предугадать, как долго будет длиться тренд, поэтому часто так случается, что прибыль достается только самым опытным трейдерам.

Именно поэтому способность правильно анализировать состояние тренда является чрезвычайно полезной, и именно для этого создано так много различных инструментов, которые помогают трейдерам всех уровней проводить качественный анализ состояния тренда. В этой статье мы рассмотрим один из основных индикаторов этой области, а именно индикатор Parabolic SAR.

Parabolic SAR стратегия

Прежде всего, что означает Parabolic SAR? В чем заключается стратегия на основе индикатора Parabolic SAR ? Parabolic SAR это Stop and Reversal, остановка и разворот. Индикатор стремится распознать подходящие моменты, когда следует закрывать текущую позицию и открывать противоположную.

По своей сути индикатор аналогичен скользящим средним с той разницей, что он движется с разным ускорением. Индикатор разработан с целью использования в качестве торговой системы для явно выраженных трендовых рынков.

Параболическая система создана Дж. Уэллсом Уайлдером, сырьевым трейдером и чрезвычайно влиятельным техническим аналитиком, в середине 70-ых годов прошлого века.

В его книге « Новые концепции в технических торговых системах» освещаются некоторые основы современных технических методов, в том числе «Средний истинный диапазон», «Индекс относительной силы», а также то, что он назвал параболической системой времени/цены.

Этот последний пункт и является индикатором, на котором мы сфокусируем наше внимание, индикатором Parabolic SAR.

Как мы знаем, индикатор на графике цены строит кривую, которая описывает потенциальные уровни стопа и разворота. Форма этого паттерна напомнила Уайлдеру знакомую параболическую кривую, найденную в классической геометрии и механике — отсюда и название индикатора.

Общий принцип работы этого индикатора состоит в следующем: до тех пор, пока рынок идет вверх, следовать тренду с открытой короткой позицией, и только перемещать уровень Stop Loss, а когда направление развернется, занять длинную позицию, снова ожидать и перемещать стоп.

Очень удобно использовать индикатор Параболик САР в качестве скользящего стопа (Trailing Stop). Parabolic четко следует рыночному движению, но в то же время, когда цены заходят в зоны коррекции, не быстро к ним приближается, а снижает темп ускорения. Эта характерная особенность часто дает нам возможность остаться в тренде как можно дольше.

В следующем разделе мы изучим, как рассчитываются показатели индикатора. Это поможет нам понять, как он работает, что означают различные параметры и как можно менять Параболик САР настройки .

К счастью, хотя это и полезно знать, но вовсе не необходимо. Это все потому, что MetaTrader 4 позаботится обо всех ваших расчетах. Если вы просто хотите узнать, как пользоваться индикатором, перейдите к следующему разделу. В противном случае читайте дальше.

Parabolic SAR расчет и Parabolic SAR формула

Как рассчитывается Parabolic SAR ? Как мы уже говорили выше, индикатор выставляет уровни стопа и разворота на графике. Они рассчитываются по формуле Parabolic SAR, которая выглядит следующим образом:

SARNEW = SARCURRENT + AF x (EPCURRENT — SARCURRENT)

Где составляющими являются:

AF = коэффициент ускорения — изменяющееся значение, которое увеличивается с шагом, установленным для каждого периода, когда для сделки достигается новый максимум для длинных позиций или новый минимум для коротких позиций).

Уайлдер предложил 0,02 в качестве начального значения AF, которое затем будет увеличиваться на 0,02 с каждым шагом, пока не достигнет максимального значения 0,20.

EP = крайняя точка, максимальное или минимальное значение цены, наблюдаемое в течение текущего тренда (максимум для восходящего тренда, минимум для нисходящего тренда).

Кривая индикатора предназначена для того, чтобы служить ориентиром направления тренда. Уайлдер утверждал, что у тренда будет высокая вероятность остаться в пределах кривой на графике. Из этого следует, что если цена вместо этого пробьёт кривую, тренд, возможно, выдохся.

Именно в такие моменты вам следует остановиться и изменить свою тактику.

Вот и все, что связано с описанием индикатора Параболик SAR . Теперь перейдем к практическому использованию индикатора в MetaTrader 4.

Индикатор Parabolic SAR Описание — Как работает Parabolic SAR в MetaTrader 4

MetaTrader 4 поставляется с 30 основными техническими индикаторами. К счастью для нас, советник Параболик САР входит в их число — это означает, что вы получите доступ к индикатору, просто установив MetaTrader 4. Другими словами, вам не нужно загружать индикатор Parabolic SAR отдельно.

Вы можете найти Parabolic SAR в папке Trend MetaTrader 4 в списке индикаторов. Двойной щелчок по индикатору запускает диалоговое окно, как показано на рисунке ниже:

Parabolic SAR настройка — Индикатор Parabolic SAR Параметры

На самом деле есть только два ключевых параметра настройки, как вы можете видеть на рисунке выше. Они называются Шаг и Максимум в MetaTrader 4. Шаг — это величина коэффициента ускорения.

Значение по умолчанию установлено на 0,02. Коэффициент ускорения начинается со значения 0,02, а затем увеличивается на такое же число с каждым новым максимумом (или минимумом для коротких позиций) до максимального значения, которое в МТ4 по умолчанию составляет 0,2, как показано на рисунке выше.

Итак, какие же параметры настройки индикатора Parabolic SAR можно считать лучшими?

Ответ зависит только от вашего стиля торговли. Сроки, на которых вы торгуете, а также цели и задачи вашей конкретной торговой стратегии — эти параметры будут иметь значение.

Вы сможете подобрать идеально подходящие именно вам значения для настройки параметров опытным путем, хотя значения по умолчанию, безусловно, являются разумным решением для начала использования индикатора Parabolic SAR.

В целом, чем меньше коэффициент ускорения, тем сильнее он удален от значения цены. И наоборот, чем выше коэффициент ускорения, тем ближе он к цене. Следовательно, чем выше коэффициент ускорения, тем выше вероятность разворота.

Важно не допускать слишком высоких значений AF, иначе разворотов будет много и вы не сможете правильно управлять трендом.

Вообще, число разворотов напрямую связано с целями вашей торговли. Например, настройка индикатора Parabolic SAR для скальпинга вероятно потребует больше разворотов, чем долгосрочное отслеживание тренда — таким образом, скальперу больше подойдет более высокий AF.

Уайлдер обнаружил, что для него лучше всего подходит значение 0,02, но при этом выяснил, что все значение в диапазоне от 0,018 до 0,021 будут работать эффективно. Он порекомендовал не выставлять максимальное значение выше 0,22. Однако, лучший способ установить собственные идеальные настройки — это метод проб и ошибок.

На самом деле тестирование различных значений, которые дают лучшие результаты в тандеме с вашей собственной стратегией, придаст вам уверенности в своих методах. Однако, делать это нужно только убедившись, что нет риска для ваших средств, поэтому необходимо иметь доступ к демо-счету .

Как торговать, используя Parabolic SAR индикатор

Мы добавили Parabolic SAR на график Forex EUR/USD в MetaTrader 4, результат показан на рисунке ниже:

Зеленые точки отмечают, где вы должны разместить свой уровень стопа. Обратите внимание на то, как стоп отслеживает движение рынка — стоп только перемещается ближе к рынку и никогда не движется дальше.

По мере продолжения тренда увеличивающийся коэффициент ускорения означает, что стоп приближается к цене. Если рынок не продолжает двигаться в благоприятном направлении, индикатор говорит вам остановиться и развернуться.

Это действительно довольно просто, и из этого следует, что правила Уайлдера для торговли с индикатором SAR не особенно сложны.

Вот основные принципы стратегии Уайлдера по параболическому SAR:

1. Точки SAR ниже текущей рыночной цены указывают на восходящий тренд;
2. Точки SAR выше рыночной цены указывают на нисходящий тренд;
3. Открывайте позицию, когда цена пробивает SAR — покупайте, если цена пересекается над SAR, и продавайте, если цена пересекается ниже SAR;
4. Вы останавливаетесь и делаете разворот своей позиции, когда цена снова пересекает SAR.

Вы можете улучшить свою стратегию работы с индикатором Parabolic SAR, используя другие индикаторы в качестве вспомогательных инструментов при принятии решений.

Например, полезно использовать другой индикатор тренда, такой как ADX, чтобы определить, что вы находитесь на трендовом рынке, а не на рынке с ограниченным диапазоном. Важно отметить, что Parabolic SAR не предназначен для работы на таких рынках.

Знание общего направления долгосрочного тренда также может быть полезно для размещения вашей начальной сделки — вам может быть выгодно размещать начальную сделку только в направлении общего тренда, как это определено другим индикатором тренда.

Если продвинуться дальше в этом направлении, то альтернативный метод торговли заключается в том, чтобы совершать сделки только в направлении общего тренда, закрывая их, когда цена пересекает SAR, а не разворачивается.

При выборе дополнительного индикатора, который будет использоваться для поддержки Параболик САР стратегии вы можете воспользоваться не только стандартным списком индикатором МТ4.

MetaTrader 4 Supreme Edition — это плагин для MT4, который позволяет существенно расширить спектр инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Он даже поставляется с мощным симулятором торговли, который позволяет легко тестировать свои стратегии и объективно оценивать их эффективность.

Нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ обновление плагина MetaTrader 4 Supreme Edition!

Parabolic SAR Торговая система — Заключение

Дж. Уэллс Уайлдер сказал, что Parabolic SAR «выжимает больше прибыли из промежуточного движения (которое длится две или три недели), чем любой метод, который я знаю». Прошли десятилетия, но индикатор по-прежнему широко используется, что говорит о его эффективности.

Кроме того, индикатор может быть адаптирован к более крупным таймфреймам, чем сказано в приведенной выше цитате. Нет никаких оснований полагать, что вы не можете применить стратегию остановки и разворота к более узким временным рамкам, таким как тиковые графики, а также к гораздо более широким, таким как дневные или недельные графики.

Общий принцип остается неизменным для всех, при условии, что вы торгуете на действительно трендовом рынке.

Мы искренне надеемся, что индикатор Parabolic SAR окажется для вас действительно полезным инструментом торговли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Как использовать индикатор в внутридневной торговле

Прочитано 6 минут

Parabolic SAR — это индикатор технического анализа, разработанный Уэллсом Дж. Уайлдером. Впервые он был описан в книге Уайлдера 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». SAR означает «стоп и разворот» , он отслеживает ценовое действие с течением времени. Индикатор расположен ниже цены, когда цены растут, и выше цены, когда цены падают. Сам автор назвал этот индикатор «Параболическая система времени / цены.”

Индикатор был разработан с целью уведомления трейдера о возможных изменениях тренда. Будучи уникальным индикатором с высоким практическим потенциалом, Parabolic SAR, тем не менее, должен быть в сочетании с другими индикаторами для максимальной точности.

Как работает Parabolic SAR?

Идея индикатора довольно проста. Когда цена пересечет одну из точек Parabolic SAR, ожидается, что индикатор развернется вокруг и появится на противоположной стороне ценовой линии.Такое поведение может быть сигналом о грядущей смене тренда или, по крайней мере, замедлении тренда.

Parabolic SAR может предсказывать развороты тренда, как показано в ситуациях 1, 2 и 3

. На рисунке выше видно, что когда Parabolic SAR касается цены, тренд меняет свое направление. Этот индикатор следования риску может использоваться для оценки оптимальных точек входа / выхода, прогнозирования направления тренда и прогнозирования будущего поведения ценового действия.

Настройки для внутридневной торговли

Чтобы использовать индикатор технического анализа Parabolic SAR, выполните следующие действия:

1.Нажмите кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана,

2. Перейдите на вкладку «Популярные»,

3. Выберите Parabolic SAR из списка возможных индикаторов,

4. Нажмите «Применить», если хотите использовать индикатор со стандартными параметрами.

5. Или перейдите на вкладку «Настройка и применение» и настройте индикатор по своему вкусу.

Трейдеры могут настроить два технических параметра на вкладке «Настройка и применение»: ускорение и ускорение макс.Увеличивая цифры, вы можете сделать индикатор более чувствительным, в то же время жертвуя его точностью.

Обратный эффект может быть достигнут путем понижения значений ускорения и максимума ускорения: индикатор станет менее чувствительным, но также будет давать меньше ложных сигналов. Поиск правильного баланса между точностью и чувствительностью является основной задачей для трейдеров, заинтересованных в использовании Parabolic SAR для внутридневной торговли.

Регулировка макс. Параметров ускорения и ускорения

Как использовать Parabolic SAR

Согласно Welles J.Сам Уайлдер, индикатор следует использовать только во время сильных трендов , которые обычно не превышают 30% времени. Использование Parabolic SAR на коротких временных интервалах и во время бокового движения не рекомендуется, так как индикатор теряет свой прогностический потенциал и может возвращать ложные сигналы.

Индикатор теряет свою предсказательную силу в периоды низкой волатильности.

Профессиональные трейдеры часто сочетают использование Parabolic SAR с другими индикаторами. Одна из возможных комбинаций — Parabolic SAR и Simple Moving Average — и ее практическое применение описаны ниже.Рекомендуется перепроверить сигналы Parabolic SAR с помощью других индикаторов .

Parabolic SAR + SMA

Комбинация этих двух инструментов технического анализа популярна среди опытных трейдеров. Параболический SAR (ускорение = 0,04, ускорение макс = 0,4) и SMA (период = 55) используются вместе для подтверждения сигналов друг друга. При одновременном использовании обоих индикаторов трейдеры ожидают появления следующих сигналов:

Предвидя бычий тренд

Когда цена ниже SMA, а Parabolic SAR демонстрирует восходящее движение, тренд может стать бычьим.

Прогнозирование медвежьего тренда

Прогнозирование трендов с помощью Parabolic SAR и SMA

Когда цена выше SMA, а Parabolic SAR демонстрирует нисходящее движение, тренд может стать медвежьим.

Стоит отметить, что ни один индикатор не может гарантировать точные сигналы 100% времени. Время от времени все индикаторы будут выдавать ложные сигналы, и Parabolic SAR не является исключением. Как трейдер, вы обязаны отличать истинные сигналы от ложных.

Торгуйте сейчас.

Как использовать Parabolic SAR на Forex

До сих пор мы рассматривали показатели, которые в основном направлены на то, чтобы поймать начало новых тенденций.

Хотя важно уметь определять новые тренды, не менее важно уметь определять, где заканчивается тренд .

В конце концов, что хорошего в своевременном входе без своевременного выхода?

Одним из индикаторов, который может помочь нам определить, где тренд может закончиться, является Parabolic SAR ( S top A и R eversal).

Parabolic SAR размещает точки или точки на графике, который указывает на потенциальные развороты движения цены.

На изображении выше вы можете видеть, что точки смещаются от нахождения ниже свечей во время восходящего тренда до над свечами, когда тренд переходит в нисходящий тренд.

Как торговать, используя Parabolic SAR

Отличительной особенностью Parabolic SAR является то, что он действительно прост в использовании. Мы имеем в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО простой.

Обычно, когда точки находятся ниже свечей, это сигнал ПОКУПАТЬ .

Когда точки находятся над свечами, это сигнал SELL .

Простой?

Да, мы так и думали.

Вероятно, это самый простой индикатор для интерпретации, поскольку он предполагает, что цена либо идет вверх, либо падает. С учетом сказанного, этот инструмент лучше всего использовать на рынках, которые находятся в тренде, и которые имеют длинные подъемы и спады.

Вы НЕ хотите использовать этот инструмент на неустойчивом рынке, где движение цены происходит в боковом направлении.

Как использовать Parabolic SAR для выхода из сделок

Вы также можете использовать Parabolic SAR, чтобы определить, следует ли вам закрыть сделку или нет.

Проверьте, как Parabolic SAR работал в качестве сигнала выхода на дневном графике EUR / USD ниже.

Когда в конце апреля курс евро / доллар начал снижаться, казалось, что он будет просто падать, как скала.

Трейдер, который смог шортить эту пару, вероятно, задавался вопросом, насколько низко она продолжит идти.

В начале июня внизу цены сформировались три точки, что говорит о том, что спад деловой активности закончился и что пора выходить из этих шортов.

Если вы упрямо решили придерживаться этой сделки, думая, что EUR / USD возобновит свое падение, вы, вероятно, стерли бы все эти выигрыши, так как пара в конечном итоге поднялась обратно около 1.3500.

,

Индикатор Parabolic SAR анализирует тренды и показывает уровни разворота

Некоторые из самых мощных движений на финансовых рынках происходят при построении тренда. Как только тренд закрепляется, он часто может превзойти общие ожидания относительно того, как долго он будет сохраняться, оставляя максимум прибыли только самым опытным трейдерам.

Способность правильно анализировать трендовые состояния рынка, следовательно, является чрезвычайно полезной способностью, и именно поэтому существует так много различных инструментов, которые пытаются выполнить эту работу.В этой статье мы рассмотрим один из основных индикаторов в этой области, а именно индикатор Parabolic SAR.

Объяснение индикатора параболического SAR MT4

Прежде всего, что означает параболический SAR? Проще говоря, это означает «параболическая остановка и реверс». Видите ли, индикатор не просто определяет тенденции; он также говорит вам, когда закрывать сделку и менять направление. Звучит довольно полезно, не так ли? Индикатор является одним из методов торговли, разработанных Дж.Уэллс Уайлдер, торговец сырьевыми товарами и чрезвычайно влиятельный технический аналитик.

В его книге «Новые концепции в технических торговых системах» были представлены некоторые краеугольные камни современных технических методов, включая Средний Истинный Диапазон, Индекс относительной силы, а также то, что он назвал «параболической системой времени / цены». Этот последний пункт, конечно, является индикатором, на котором мы фокусируемся, индикатором Parabolic SAR.

Индикатор строит кривую фигуру на ценовом графике, которая описывает потенциальные уровни стопа и реверса.Форма этого паттерна напомнила Уайлдеру знакомую параболическую кривую, обнаруженную в классической геометрии и механике — отсюда и название индикатора. В следующем разделе мы рассмотрим, как мы рассчитываем индикатор.

Изучение расчетов за индикатором поможет вам понять, как он работает, что означают различные параметры и как изменить его использование. Помните, что хотя это полезно знать, это не является строго необходимым. Это потому, что MetaTrader 4 позаботится обо всех ваших расчетах.

Расчет параболического SAR

Как мы уже говорили выше, индикатор строит стоп-и обратные уровни на графике. Они рассчитываются по формуле Parabolic SAR, которая выглядит следующим образом:

• SARNEW = SARCURRENT + AF x (EPCURRENT — SARCURRENT)

Где термины формулы определены следующим образом:

• AF = коэффициент ускорения — изменение значение, которое увеличивается в заданных приращениях для каждого периода, когда для сделки достигается новый максимум (для длинных позиций или новый минимум для шортов).Уайлдер предложил значение 0,02 для начального значения AF, которое затем будет увеличиваться с шагом 0,02, пока не достигнет максимального значения 0,20.
• EP = крайняя точка, самая высокая или самая низкая цена, наблюдаемая в течение текущего тренда (самая высокая для восходящего тренда, самая низкая для нисходящего тренда).

Кривая индикатора предназначена для того, чтобы служить ориентиром на пути трендового рынка. Уайлдер утверждал, что у трендового рынка будет высокая вероятность остаться в пределах ограничений кривой на графике.Отсюда следует, что если цена не сможет этого сделать и вместо этого пробьёт кривую, тренд, возможно, выдохся. Именно в такие моменты времени вы должны остановиться и изменить свою позицию.

Использование индикатора Parabolic SAR в MetaTrader 4

MetaTrader 4 поставляется с 30 основными техническими индикаторами. К счастью для наших целей, Parabolic SAR является одним из таких индикаторов — это означает, что у вас будет доступ к индикатору, как только вы установите MetaTrader 4.Другими словами, нам не нужно загружать отдельный индикатор Parabolic SAR.

Вы можете найти Parabolic SAR в подпапке «Trend» в MetaTrader 4 в списке индикаторов в «Навигаторе» платформы. Двойной щелчок по индикатору запускает диалоговое окно, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 — индикатор Parabolic SAR — настройка параметров

Настройки индикатора Parabolic SAR

На самом деле их всего два Основные настройки, как вы можете видеть из параметров, показанных на рисунке выше.Они перечислены как «Шаг» и «Максимум» в MetaTrader 4. Шаг — это размер коэффициента ускорения. По умолчанию установлено значение 0,02. Коэффициент ускорения начинается с этого значения, а затем увеличивается на размер шага с каждым новым максимумом (или минимумом для коротких позиций) до значения, определенного максимальным параметром. Максимальное значение по умолчанию в MT4 составляет 0,20, как показано выше.

Каковы лучшие настройки индикатора Parabolic SAR?

В конечном счете, это немного похоже на вопрос, как долго это кусок веревки.То есть ответ будет зависеть от вашего собственного стиля торговли. Сроки, на которых вы торгуете, а также цели и задачи вашей конкретной торговой стратегии, будут иметь значение. Вы сможете узнать, какие значения параметров лучше всего подходят для вас, экспериментируя, хотя значения по умолчанию, безусловно, являются разумным местом для начала.

Вообще говоря, чем меньше коэффициент ускорения, тем менее близко он будет следовать за ценой. И наоборот, чем выше коэффициент ускорения, тем ближе он будет двигаться к цене.Следовательно, изменение вероятнее, чем выше коэффициент ускорения. Важно не иметь слишком высокий AF, иначе вы будете слишком часто переворачиваться, и впоследствии не сможете правильно следовать каждому тренду.

Конечно, хотите ли вы более высокую или более низкую чувствительность к цене и, следовательно, большее или меньшее количество разворотов, связано с вашими торговыми целями. Например, лучшие настройки Parabolic SAR для скальпинга, вероятно, потребуют большего количества разворотов, чем долгосрочный стиль следования за трендом — таким образом, скальпер может найти более высокий AF более подходящим.

Уайлдер обнаружил, что значение по умолчанию 0,020 работает лучше всего для него, но заявил, что все в диапазоне от 0,018 до 0,021 будет работать хорошо. Он порекомендовал не устанавливать максимальное значение, как что-либо выше, чем 0,22 — тем не менее, лучший способ для вас установить собственные идеальные настройки — это методом проб и ошибок.

На самом деле тестирование различных значений и проверка самих себя, которые дают наилучшие результаты в сочетании с вашей собственной стратегией, придадут вам больше уверенности в ваших методах. Для этого вам нужно иметь возможность попробовать, не рискуя деньгами, поэтому так полезно иметь доступ к демо-счету.

Как торговать с использованием индикатора Parabolic SAR

В следующем примере мы добавили Parabolic SAR к графику Forex для валютной пары EUR / USD в MetaTrader 4, и результат показан на рисунке ниже:

Изображен: MetaTrader 4 — индикатор Parabolic SAR — часовая диаграмма EUR / USD — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой рекомендации по торговле или просьбу купить или продать любой предоставленный финансовый инструмент Адмирал Маркетс (CFDs, ETFs, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Зеленые точки отмечают, где вы должны установить уровень стопа. Обратите внимание, как стоп всегда отслеживает движение рынка — стоп только приближается к рынку и никогда не удаляется дальше. По мере продолжения тренда увеличивающийся коэффициент ускорения означает, что стоп приближается к цене.

Если рынок не продолжает благоприятно двигаться, индикатор говорит вам остановиться и развернуться.Это действительно довольно просто, и из этого следует, что правила Уайлдера для торговли SAR не особенно сложны. Ниже приведены рекомендации для стратегии Уайлдера по параболическому SAR:

• Точки SAR ниже текущей рыночной цены указывают на восходящий тренд;
• Точки SAR выше рыночной цены указывают на нисходящий тренд;
• Входите в позицию, когда цена пересекает SAR — покупайте, если цена пересекает SAR, и продавайте, если цена пересекает SAR;
• Вы останавливаетесь и полностью изменяете свою позицию, когда цена снова пересекает SAR.

Вы можете стремиться улучшить свою стратегию индикаторов Parabolic SAR, используя другие индикаторы в качестве вспомогательного инструмента при принятии решений. Например, может быть полезно использовать другой индикатор тренда, такой как ADX, чтобы определить, что вы находитесь на трендовом рынке, в отличие от бокового движущегося рынка с ограниченным диапазоном. Важно отметить, что Parabolic SAR не предназначен для работы на боковом рынке.

Знание общего направления долгосрочного тренда также может быть полезно для размещения вашей начальной сделки — вам может быть полезно размещать открывающую сделку только в направлении общего тренда, как это определено другим индикатором тренда.Если продвинуться дальше в этом направлении, альтернативный метод торговли заключается в том, чтобы совершать сделки только в направлении общего тренда, закрывая их, когда цена пересекает SAR, а не разворачиваясь.

При выборе дополнительного индикатора, который будет использоваться для поддержки вашей стратегии Parabolic SAR, может оказаться полезным выбрать более широкий выбор, нежели стандартный список индикаторов MetaTrader 4. MetaTrader Supreme Edition — это плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который позволяет существенно расширить спектр инструментов, имеющихся в вашем распоряжении.Он даже поставляется с мощным «Торговым симулятором», который позволяет вам легко протестировать свои стратегии и объективно оценить их эффективность.

Торговая система Parabolic SAR: Заключение

Дж. Уэллс Уайлдер заявил, что Parabolic SAR «извлекает больше прибыли из промежуточного движения (которое длится две или три недели), чем любой другой метод, который я знаю». Прошли десятилетия, но инструмент по-прежнему широко используется, что свидетельствует о его эффективности. Кроме того, индикатор может быть адаптирован к более широкому сечению временных рамок, чем предложенная выше цитата.

Нет оснований думать, что вы не можете применить стратегию остановки и разворота к более коротким временным периодам, таким как тиковые графики, а также к гораздо более длинным, таким как дневные или недельные графики. Общий принцип остается неизменным для всех, при условии, что вы торгуете на действительно трендовом рынке.

Нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ обновление плагина MetaTrader 4 Supreme Edition!

Об Admiral Markets
Admiral Markets — это многократно награжденный брокер Forex и CFD с глобальным регулированием, предлагающий торговлю более чем 8 000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

,

Parabolic SAR — Введение

Вибху Сингх

На рынке важно определить тренд, но не менее важно определить, когда тренд заканчивается. Выйти из сделки сложнее, чем войти в нее. В этом блоге мы поговорим об одном таком техническом индикаторе, индикаторе Parabolic SAR, который помогает определить, когда заканчивается тренд.

Parabolic SAR или Parabolic stop and reverse были разработаны Дж. Уэллсом Уайлдером. Parabolic SAR используется трейдерами для прогнозирования направления актива, а также для определения точек входа и выхода.В этой статье мы пройдем следующие пункты:

Parabolic SAR отображается в виде серии точек, расположенных над или под ценовой отметкой, как вы можете видеть на графике.

Точки выше уровня цен рассматриваются как нисходящий тренд. И наоборот, точки ниже уровня цен рассматриваются как восходящий тренд. Изменение в направлении точек указывает на потенциальное изменение в направлении цены. Например, вы можете наблюдать в начале, что точки ниже уровня цен.Когда он поднимается выше цены, это может сигнализировать о дальнейшем снижении цены. Тенденция сильная, когда есть большой разрыв между ценой и точками, как вы можете наблюдать в конце графика. На боковом рынке существует частое взаимодействие между ценой и точками.

Расчет параболического SAR

Индикатор Parabolic SAR (PSAR) использует:

1. Экстремальная самая высокая и самая низкая цена в текущем тренде
2. Коэффициент ускорения: Коэффициент ускорения определяет чувствительность Parabolic SAR.

Настройка по умолчанию

AF начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка устанавливает новый максимум / минимум. AF может достигать максимума 0,2 независимо от того, как долго продолжается тренд.

Увеличение значений шага и максимального шага увеличивает чувствительность индикатора, но снижает его точность. Понижение значений шага и максимального шага уменьшает чувствительность индикатора, но повышает его точность. Нам нужно найти баланс между этими двумя значениями, чтобы генерировать качественные сигналы.В нашей стратегии мы будем использовать значения (0.02,0.2)

Расчет восходящего параболического SAR

Текущий SAR = Предыдущий SAR + Предыдущий AF (Предыдущий EP — Предыдущий SAR)

Где,
Предыдущий SAR = Значение SAR за предыдущий период
EP = Самый высокий максимум текущего восходящего тренда
AF = Коэффициент ускорения

Расчет падения Parabolic SAR

Текущий SAR = Предыдущий SAR — Предыдущий AF (Предыдущий SAR — Предыдущий EP)

где,
предыдущий SAR = значение SAR за предыдущий период
EP = самый низкий минимум текущего нисходящего тренда
AF = коэффициент ускорения

В нашей стратегии мы будем использовать библиотеку TA-Lib (библиотека Python для технических индикаторов) для расчета Параболические значения SAR напрямую.

Как торговать с Parabolic SAR

Трендовый рынок

Parabolic SAR лучше всего использовать, когда рынок находится в тренде; это когда рынок имеет длинные ралли в любом направлении и имеет небольшие корректировки. Желательно не торговать с Parabolic SAR на боковом рынке.

старших таймфреймов

Если таймфрейм мал, Parabolic SAR будет генерировать слишком много сигналов, и он может предлагать противоречивые сигналы. На старших таймфреймах сделка будет двигаться медленно, и это позволит избежать ложных сигналов, поскольку большая часть рыночного шума устранена.

Лучше использовать в качестве индикатора выхода

Parabolic SAR используется в основном в качестве индикатора выхода. Закрывайте позицию на покупку, когда цена движется ниже Parabolic SAR, и закрывайте позицию на продажу, когда цена движется выше Parabolic SAR. Он также обеспечивает уровень стоп-лосса, который приближается к рыночной цене независимо от направления рынка.

Объединить Parabolic SAR с другими показателями

Parabolic SAR является запаздывающим индикатором, поскольку он следует за ценой, и с помощью других индикаторов мы сможем генерировать качественные сигналы.Это может сочетаться со многими показателями. Тем не менее, важно отметить, что роль Parabolic SAR состоит в том, чтобы определить направление тренда и изменить направление тренда. Комбинирование Parabolic SAR с другим индикатором следования за трендом не так полезно, так как он предоставит два сигнала подтверждения тренда. В стратегии мы используем индикатор Ишимоку с Parabolic SAR. Чтобы узнать больше об облаке Ишимоку, вы можете обратиться по этой ссылке. Parabolic SAR может использоваться для определения оптимальных точек входа и выхода, а облако Ишимоку обеспечивает потенциальные текущие и будущие точки поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия с Parabolic SAR в Python

Теперь, когда у вас есть понимание параболического SAR. Давайте реализуем торговую стратегию в Python.

Импорт данных

Импорт данных Amazon (AMZN) с 01 января 2014 года по 01 октября 2019 года. Данные импортированы из Yahoo финансов.

В [2]:

 # Импорт панд
импорт панд в виде pd
# Импорт yfinance
импортировать yfinance как yf
# Импорт данных из финансов Yahoo
data = yf.download (тикеры = 'AMZN', начало = '2014-01-01', конец = '2019-10-01')
# Сбросить значения NaN
данные = данные.dropna ()
data.head ()
 

 [********************* 100% ***********************] 1 из 1 скачал
 

Out [2]:

Дата	Открыть	Высокий	Низкий	Закрыть	Adj Закрыть	Том
2013-12-31	394,58	398,83	393.80	398,79	398,79	1996500
2014-01-02	398.80	399,36	394,02	397,97	397,97	2137800
2014-01-03	398,29	402,71	396,22	396,44	396,44	2210200
2014-01-06	395,85	397,00	388,42	393,63	393,63	3170600
2014-01-07	395.04	398,47	394,29	398,03	398,03	1916000

В [4]: ​​

 # Импорт матплотлиб
импортировать matplotlib.pyplot как plt
plt.style.use ( 'быстрый')
# График цены закрытия
data.Close.plot (figsize = (10,5))
plt.grid ()
plt.show ()
 

параболический SAR

Использование функции SAR из библиотеки Ta-Lib для вычисления параболики. Входными параметрами являются высокая цена, низкая цена, коэффициент ускорения (AF) и максимальный шаг.

Как уже обсуждалось, коэффициент ускорения увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка устанавливает новый максимум / минимум, и может достигать максимума 0,2, независимо от того, как долго продолжается восходящий / нисходящий тренд.

В [5]:

 # импорт талиб
импортный талиб
# Рассчитать параболический сар
data ['SAR'] = talib.SAR (data.High, data.Low, ускорение = 0,02, максимум = 0,2)
 

В [6]:

 # Участок Parabolic SAR с закрытой ценой
данные [['Close', 'SAR']] [: 500] .plot (figsize = (10,5))
PLT.Сетка ()
plt.show ()
 

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, также известное как Ишимоку Кино Хео, состоит из пяти участков и облака.

Параметры Ichimoku Cloud по умолчанию: 9, 26, 52, 26.

1. Tenkan-sen (Конверсионная линия): (9-периодный максимум + 9-периодический минимум) / 2
2. Киджун-сен (Базовая линия): (максимум 26 периодов + минимум 26 периодов) / 2
3. Сенкоу Спан А (Ведущий пролет А): (Тенкан-сен + Киджун-сен) / 2
4. Сенкоу Спан Б (Ведущий пролет Б): (52-периодный максимум + 52-периодный минимум) / 2
5. Chikou Span (Lagging Span): закрытие заговора 26 дней в прошлом

В [7]:

 # Рассчитать Тенкан-сен
high_9 = данные.High.rolling (9) .max ()
low_9 = data.Low.rolling (9) .min ()
данные ['tenkan_sen_line'] = (high_9 + low_9) / 2
# Рассчитать Киджун-сен
high_26 = data.High.rolling (26) .max ()
low_26 = data.Low.rolling (26) .min ()
данные ['kijun_sen_line'] = (high_26 + low_26) / 2
# Рассчитать Сенкоу Спан А
data ['senkou_spna_A'] = ((data.tenkan_sen_line + data.kijun_sen_line) / 2) .shift (26)
# Рассчитать Сенкоу Спан Б
high_52 = data.High.rolling (52) .max ()
low_52 = data.High.rolling (52) .min ()
данные ['senkou_spna_B'] = ((high_52 + low_52) / 2).Сдвиг (26)
# Рассчитать Chikou Span B
data ['chikou_span'] = data.Close.shift (-26)
 

Out [8]:

Дата	Открыть	Высокий	Низкий	Закрыть	Adj Закрыть	Том	SAR	tenkan_sen_line	kijun_sen_line	senkou_spna_A	senkou_spna_B	чику_спан
2013-12-31	394.58	398,83	393.80	398,79	398,79	1996500	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	361,08
2014-01-02	398.80	399,36	394,02	397,97	397,97	2137800	393,8000	NaN	NaN	NaN	NaN	360.87
2014-01-03	398,29	402,71	396,22	396,44	396,44	2210200	393,9112	NaN	NaN	NaN	NaN	361,79
2014-01-06	395,85	397,00	388,42	393,63	393,63	3170600	402,7100	NaN	NaN	NaN	NaN	349.25
2014-01-07	395,04	398,47	394,29	398,03	398,03	1916000	402,7100	NaN	NaN	NaN	NaN	357,20

Участок Кому Облако

Облако Komu — это пространство между Senkou Span A и Senkou Span B. Границы облака обеспечивают потенциальные текущие и будущие точки поддержки и сопротивления.Мы строим облако кому с ценой закрытия и параболическим SAR. Мы изображаем облако светло-зеленым цветом, когда расстояние Сенко А больше, чем расстояние Сенко Б. Мы наносим облако светлого коралла, когда расстояние Сенко Б превышает расстояние Сенко А.

В [9]:

 # Цена закрытия участка и параболический SAR
komu_cloud = data [['Close', 'SAR']] [: 500] .plot (figsize = (12, 7))
# Участок Кому облачный
komu_cloud.fill_between (data.index [: 500], data.senkou_spna_A [: 500], data.senkou_spna_B [: 500],
 где = data.senkou_spna_A [: 500]> = данные.senkou_spna_B [: 500], color = 'lightgreen')
komu_cloud.fill_between (data.index [: 500], data.senkou_spna_A [: 500], data.senkou_spna_B [: 500],
 где = data.senkou_spna_A [: 500] 
 
 Купить Сигнал 
 Мы открываем позицию на покупку, когда цена находится выше облака Кому, а параболический SAR ниже цены.
 В [10]:
 данных ['сигнал'] = 0
data.loc [(данные.Закрыть> data.senkou_spna_A) & (data.Close>
 data.senkou_spna_B) & (data.Close> data.SAR), 'signal'] = 1
 
 Продать сигнал 
 Мы продаем, когда цена находится ниже облака Кому, а параболический SAR выше цены.
 В [11]:
 data.loc [(data.Close 
 В [12]:
 данных ['сигнал'].value_counts ()
 
 Out [12]:
 0 1037
 1 270
-1 140
Имя: сигнал, тип: int64 
 Рассчитать возвраты стратегии 
 Рассчитываем дневную доходность. Затем мы рассчитываем доходность стратегии, умножая дневную доходность на сигнал предыдущего дня. Далее мы рассчитываем совокупный продукт доходности стратегии.
 В [13]:
 # Рассчитать дневной доход
daily_returns = data.Close.pct_change ()
# Рассчитать доходность стратегии
Strategy_returns = daily_returns * data ['signal'].Сдвиг (1)
 
 В [14]:
 # Рассчитать совокупную доходность
(Strategy_returns + 1) .cumprod (). Участок (figsize = (10,5))
# График возврата стратегии
plt.xlabel ( 'Date')
plt.ylabel («Возвращение стратегии (%)»)
plt.grid ()
plt.show ()
 
 Краткое изложение торговой стратегии 
 Это простая стратегия, основанная на параболическом SAR и облаке Ишимоку. Тем не менее, он приносит хорошую прибыль более 5 лет. Но есть вещи, о которых вам нужно позаботиться во время тестирования на истории, такие как стоп-лосс, проскальзывание.Теперь ваша очередь настроить код и сделать его ближе к реальной среде.
 Плюсы и минусы Parabolic SAR 
 Преимущество Parabolic SAR заключается в том, что он работает лучше всего, когда на рынке наблюдается сильная тенденция. Кроме того, по сравнению с другими индикаторами тренда, он обеспечивает лучшие сигналы выхода. Основным недостатком является то, что когда нет тренда или рынок нестабилен, пунктирные линии Parabolic SAR постоянно поворачиваются выше или ниже цены. В основном это приводит к ложным сигналам.
 Заключение 
 Таким образом, мы увидели, как рассчитать Parabolic SAR, а также его применение в торговле. Мы также поняли преимущества и недостатки индикатора Parabolic SAR
 Дайте нам знать, если вам понравилась статья и любые другие отзывы в комментариях ниже.
 Вы можете узнать больше о технических индикаторах и построить свои собственные торговые стратегии, записавшись на курс Quantitative Trading Strategies and Models.
 Если вы хотите изучить различные аспекты алгоритмической торговли, ознакомьтесь с нашей исполнительной программой по алгоритмической торговле (EPAT®).Курс охватывает учебные модули, такие как статистика и эконометрика, финансовые вычисления и технологии, а также алгоритмическая и количественная торговля. EPAT® разработан для того, чтобы вооружить вас необходимыми навыками для успешного трейдера. Зарегистрируйтесь сейчас!
  Отказ от ответственности: Все данные и информация, представленные в этой статье, предназначены только для информационных целей. QuantInsti® не делает никаких заявлений относительно точности, полноты, актуальности, пригодности или достоверности любой информации в этой статье и не несет ответственности за какие-либо ошибки, упущения или задержки в этой информации, а также за любые потери, травмы или ущерб, возникшие в результате ее использования. показать или использовать.Вся информация предоставляется как есть. 
  Файл в загрузке:  Parabolic SAR Python Code
 Войдите, чтобы скачать.