Настройки ишимоку – Индикатор Ишимоку как использовать — 100% полный обзор — Ульяновск сегодня

Настройки ишимоку – Индикатор Ишимоку как использовать — 100% полный обзор

Содержание

Индикатор Ишимоку как пользоваться | Блог успешного инвестора

Недавно мой друг-начинающий трейдер, упрекнул меня, что я при встрече много разглагольствую о различных стратегиях и индикаторах, используемых в торговле, но не пишу о них на сайте. Я проверил и это оказалось действительно так. Непорядок. Поэтому с сегодняшнего дня начинаю серию статей о стратегиях, которые я тестирую для торговли с моими комментариями и умозаключениями. Сегодня решил рассказать про индикатор Ишимоку как пользоваться, правильно настроить, определить точки входа и выхода. Также поделюсь личным опытом применения стратегии Ишимоку при торговле на валютных парах.

Содержание:

Стратегия Ишимоку
Линии и облако Ишимоку
Настройки Ишимоку для h2
Индикатор Ишимоку как пользоваться
Торговля по Ишимоку
Ichimoku (Ишимоку) отзывы

Индикатор Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку относится к трендовым индикаторам, показывающим направление тренда, который встроен в торговой платформе Метатрейдер 4 и 5.

Данный индикатор как и одноименная стратегия Ichimoku Kinko Hyo были созданы японским журналистом Гоичи Хосода, который подписывал свои статьи под псевдонимом Ichimoku Sanjin. Автор стремился разработать систему, главная идея которой заключалась в способности быстро понять настроение рынка, динамику и силу, основываясь на цикличном поведении участников рынка. Хосода разработал основы стратегии еще до Второй мировой войны и работал над улучшением системы более тридцати лет. Однако только в 1969 году он опубликовал книгу, в которой детально описал ее принципы.

Индикатор Ichimoku позволяет с высокой вероятностью определить:

находится ли цена сейчас в тренде, а не в коррекции,
точную точку входа в рынок,
применить различные методы для выхода из прибыльных и убыточных позиций.

Как видно на графике, индикатор Ишимоку не улавливает максимумы и минимумы на ценовом графике – взамен он позволяет вам получать стабильную прибыль, давая вам время использовать здравый смысл в управлении капиталом и избегая чрезмерного стресса, так часто встречающегося на рынке форекс.

Традиционно, наиболее эффективным индикатор Ишимоку с использованием исходных настроек является при проведении технического анализа валютных пар с участием японской йены, таких как GBP/JPY, EUR/JPY и USD/JPY.

Стратегия Ишимоку

Стратегия Ишимоку – это инвестиционная стратегия следования за трендом, которая позволяет быстро определить, находимся ли мы в тренде (а не в коррекции), определяет точную точку открытия позиций и предлагает способы выхода из прибыльных или убыточных позиций.

В этой стратегии нет такого понятия, как «я думаю надо сделать так» или «интуиция подсказывает мне». Это довольно точная система, в которой нет места субъективности и предположениям. Если свеча закрывается в определенном месте, это четкий сигнал для нас, чтобы открыть или закрыть позицию.

Конечно, данная торговая система не является стратегией для захвата ценовых пиков. Но дает вам возможность получать стабильную прибыль за счет использования здравого смысла и жесткой системы, которая позволяет избежать чрезмерного стресса, который вездесущ на финансовых рынках. Все, что вам нужно сделать, это научить глаз видеть на графике все, что необходимо для правильного считывания ситуации на графике, т.е, в каком направлении мы находимся и как ситуация может продолжаться. Здесь ничего не происходит случайно. Эта стратегия имеет свою логику, и если мы ее уважаем, она может дать нам удивительные результаты.

Основа Ишимоку

Диаграмма Ишимоку состоит из пяти основных линий.

В отличие от стандартных скользящих средних, основанных на ценах закрытия, эти линии учитывают исторические максимумы и минимумы. В результате они определенно более гибки и быстрее реагируют на изменения рынка. Это можно наблюдать, сравнивая на графике зеленую линию, а затем скользящую среднюю (MA), рассчитанную для того же периода.

Основа торговли по стратегии заключается в анализе на графике 5 линий:

Тенкан Сен (обратная) – красная линия,
Киджун сен (стандартная) – синяя линия,
Chikou Span (задержанная) – зеленая линия,
Senkou Span A (первая ведущая) – верхний предел восходящего облака (синий), нижний падающий облако (зеленый),
Senkou Span B (вторая ведущая) – нижний предел восходящего облака (синий), верхний предел падающего облака (зеленый).

Линии Ишимоку

Tenkan Sen – среднее значение, которое получается путем сложения наивысшего максимума и минимального минимума, достигнутого ценой за данный период, и деления на два. В стандартных настройках Tenkan Sen рассчитывается за последние 9 периодов. Tenkan обычно ближе всего к цене, поэтому это первый и значительный уровень поддержки /сопротивления.
Киджун сен – среднее значение, которое мы получаем по формуле, когда самый высокий максимум и самый низкий минимум цен за последние 26 периодов делим 2. Киджун – линия, на которой часто заканчиваются сильные исправления, сильнее, чем Тенкан Сен.
Chikou Span – линейный ценовой график, опирающийся на 26 периодов и используемый для подтверждения направления тренда. Когда Chikou Span находится выше цены, тогда тренд направлен вверх, если ниже – тогда тренд направлен вниз (его единственная роль – помочь определить тренд).
Сенкоу Спан А – среднее значение, которое получается путем добавления Тенкан Сен к Киджун Сен и деления на 2, после чего результат перемещается на 26 периодов вперед (Тенкан Сен + Киджун Сен) /2. Еще одна специфика Ишимоку – усреднение размещенных на графике 26 свечей вперед и наблюдение за поведением цены по отношению к этому среднему в будущем.
Senkou Span B – линия получается путем сложения максимального и минимального значений за последние 52 периода (свечи), деления результата на два и перемещения на 26 периодов (свечи) вперед.

Звучит сложно и пугающе, но через короткое время вы обнаружите, насколько интуитивно понятна эта стратегия.

Кумо – когда цена в облаке, рынок движется в консолидации. Это означает, что среди инвесторов нерешительность. Решения принимаются только тогда, когда цена движется ниже или выше кумо или когда она выходит из облака. Кумо также является дополнительным подтверждением тренда. Остановимся на нем подробнее.

Облако Ишимоку (Ichimoku cloud)

Облако, упомянутое выше (от японского кумо), является областью, образованной между линиями Senkou Span A и Senkou Span B. В зависимости от того, какое находится сверху, а какое снизу, облако приобретает другой оттенок.

На графике представлен внешний вид стандартного индикатора Ichimoku, доступного в терминале MetaTrade.

Настройки Ишимоку для h2

Для установки индикатора в терминале Metatrader заходим в раздел вставка – индикаторы – трендовые – Ichimoku Kinko Hyo.

Для торговли на японской иене лучше оставить базовые настройки на 9, 26 и 52 периоды. Нажимаем ОК и индикатор накладывается на график.

После этого можно выбирать любой таймфрейм для анализа в панели инструментов. Так выглядит график настройки Ишимоку для h2 по валютной паре USD/JPY.

Индикатор Ишимоку как пользоваться

Индикатор Ишимоку может генерировать два типа сигналов – состоящие из пересечения линий Киджун-сен и Тенкан-сен и нижнего или верхнего прорыва из облака. Сигналы, которые можно получить с помощью индикатора, следующие:

Тенкан сен (красная линия) пересекает снизу Киджун сен (синия линия) ниже облака – слабый сигнал на покупку,
Tenkan Sen (красный) пересекает нижнюю часть Kijun Sen в облаке – нейтральный указатель на покупку,
Срезание Тенкан сен синей Киджун сеном снизу над облаком – сильный сигнал на покупку,

Tenakn sen пересекает сверху синюю линию над облаком – слабый знак продаж,
Красная Tenkan Sen пересекает Kijun Sen в облаке сверху – нейтральный сигнал продаж,
Тенкан сен пересекается с горы Киджун сеном под облаком – сильный сигнал продаж.

Стратегия выхода цены из облака предполагает, однако, два основных варианта:

Закрытие свечи выше облака – указывает на покупку (чем динамичнее выход, тем сильнее)
Свеча закрылась под облаком – сигнал продажи (чем динамичнее выход, тем сильнее).

Торговля по Ишимоку

Для начала нужно понимать, когда мы НЕ торгуем.

Как правило, трейдеры с опытом избегают торговли, когда на графике мало или нет импульсов. В это время цена не имеет очевидного направления. Если вы откроете транзакцию при таких условиях, то она, скорее всего, будет в опасности, а тейк профит – вне досягаемости рынка. Таким образом:

когда Chikou Span (зеленая линия) находится выше или пересекает цену при наличии сигнала на продажу,
в момент, когда Chikou Span ниже или пересекает цену, когда у вас есть сигнал на продажу,
когда цена в облаке – между Сенкоу Спан А и В.

Если что-либо из перечисленного происходит на рынке, то лучше воздержаться от открытия позиций.

Кроме того:

мы открываем только длинные позиции, когда облако растет,
мы открываем короткие позиции только когда облако опускается.

От себя могу порекомендовать проверенных брокеров для тестирования стратегии:

Amarkets — предлагает самые выгодные условия для трейдеров.

Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
Акция: +100% к стартовому депозиту,
+25% за перенос сделок от другого брокера,
Пополнение счета без комиссии,
Вывод средств за 2-3 мин.,
98% положительных отзывов клиентов.

Робофорекс — лучший для новичков и скальперов

Более 10-лет работы на рынке форекс,
Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
Минимальный депозит 10$,
Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
Моментальный автоматический вывод средств,
Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.

Forex4you — лидер по прибыли путем копирования сделок и торговле CFD-контрактами.

Успешно работает с 2007 года,
Около 1 800 000 активных открытых счетов,
+150% годовых на копировании сделок,
Бесплатные обучающие вебинары по торговле и аналитике,
100% бонус за пополнение,
24/7 — круглосуточная техподдержка клиентов,
6 способов пополнить и вывести деньги,
10$ — стартовая сумма для копирования сделок.

Ишимоку сигналы:

Основной сигнал используется как для открытия, так и для закрытия позиций, он происходит, когда линия Киджун пересекает линию Тенкан.

Свеча пробивает или тестирует линию Киджун (синяя) и закрывается ниже – сигнал к продаже.
Японская свеча пробивает или тестирует линию Киджун и закрывается выше – сигнал на покупку.
Свеча вырывается из облака или проверяет его и закрывается снаружи.

Проверив, что условия, упомянутые в выше, не противоречат нашему сигналу, мы можем открыть транзакцию.

Определяем момент входа в рынок.

Есть несколько мнений относительно того, когда открывать позицию. При 1-ом подходе вход должен состояться, как только сигнальная свеча (та, которая говорит нам, что мы можем открыть транзакцию) закроется, а следующая откроется. Часть трейдеров, более рискованная, открывает сделку раньше, но размещает стоп-ордер чуть выше или ниже сигнальной свечи. Другой способ – открыть лимитный ордер в середине сигнальной свечи (поднятие на 50%).

Некоторые трейдеры для проверки закрытия свечи используют меньшие интервалы времени и/или локальные уровни поддержки и сопротивления, чтобы сделать вход более точным. Я протестировал оба метода и остановился на 2-ом.

Определение цели и уровня потерь.

Для определения уровня stop loss ведущие трейдеры рекомендуют использовать сигнальную свечу – установите стоп-лосс чуть выше или ниже сигнальной свечи. Также можно ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления. Все зависит от вашего временного горизонта и максимально допустимого уровня риска, на который вы можете себе позволить пойти.

Помните главные правила трейдера и всегда используйте ордера Stop Loss при торговле не только по данной стратегии, но и любой другой! Всегда.

Установить цель транзакции можно одним из двух способов. Самый консервативный метод – дождаться сигнала выхода или противоположного входного сигнала – например, линия Киджун, пересекающая Тенкан, или цена, пробивающая Киджун Сен и закрывающаяся позади него. Также, когда цена входит в облако и закрывает свечу на своей территории, это означает, что вам следует закрыть сделку. С другой стороны, вы можете предпочесть размещать ордера Take Profit заранее при открытии транзакции на основе сильных уровней поддержки и сопротивления.

Таймфреймы Ишимоку

Индикатор изначально был создан и проверен на ежедневных графиках. Правильные настройки для линий, составляющих Ишимоку: 9, 26, 52 и 6-дневная рабочая неделя из Японии. Tenkan Sen с периодом 9 соответствует 1,5 рабочим неделям. Kijun Sen с периодом 26 представляет торговый месяц, а период 52 в Senkou Span B составляет 2 месяца торговли. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать для трейдинга интервалы менее 4 часов. Некоторые специалисты используют измененные параметры, адаптированные к современным 5-дневным торговым неделям или более низким (4-часовым) интервалам.

Секреты Ишимоку

Секреты индикатора Ишимоку заключаются в соблюдении при торговле простых, но важных, правил:

Без изменений лучшие результаты по данной стратегии достигаются при торговле валютными парами с японской иеной на интервалах от h5, D1 и W1,
Желание играть с меньшими интервалами требует подтверждения тренда с более высоким интервалом, как минимум четыре раза (транзакции с графика M15 подтверждаются на графике h2).
Установка Take Profit осуществляется на уровне важной поддержки/сопротивления от месячного или недельного графика. При этом на таймфрейме D1 открытая сделка находится между этими уровнями. В случае обратного сигнала ранее открытая позиция также закрывается.
Если вы управляете убыточной позицией, рекомендуется закрыть ее еще до достижения Stop Loss.
Рекомендуемое оправданное соотношение доходности к риску для открытия позиции должно составлять 3:1. Т.е. количество пунктов до уровня тейк профит в 3 раза больше уровня стоп лосс.

Для достижения наилучших результатов стратегия Ишимоку анализируется в совокупности с уровнями поддержки и сопротивления. Это даст меньше сигналов, но они окажутся более точными и позволят совершать прибыльные сделки с ограниченным риском.

Ichimoku (Ишимоку) отзывы

Изначально, при быстром просмотре, стратегия Ишимоку может показаться священным Граалем торговли – к сожалению, это не так. Как и в любой стратегии, есть ложные сигналы, цена может внезапно повернуть назад и двигаться в противоположном направлении, поэтому инвестор должен овладеть техникой преждевременного ухода из позиции, чтобы отрезать ненужные потери.

В целом, отзывы трейдеров об индикаторе Ишимоку в 2/3 случаев положительные, т.е. заработавших в 3 раза больше, чем проигравших. Особая заслуга в прибыльности сделок, при сохранении исходных настроек, принадлежит правильно подобранным валютным парам с участие японской йены (GBP/JPY, EUR/JPY и USD/JPY) и таймфреймам (не меньше h5).

Для успешной работы по другим валютным парам требуется изменение настроек и тестирование таймфреймов.

Мое мнение, что индикатор хотя и выглядит на первый взгляд сложным, на деле оказывается простым и чрезвычайно интуитивно понятным инструментом, позволяющим быстро оценить ситуацию на фондовом рынке.

Стратегия создана для реальной торговли и учитывает все рыночные возможности, позволяя хорошо зарабатывать. Автор не оставляет места для сомнений или противоречий по поводу настроек индикатора, поскольку дает очень четкие указания для открытия и закрытия позиций.

Однако главное при использовании Ichimoku Kinko Hyo для торговли – дожидаться завершения сигнала (не входить в рынок раньше времени), не бояться и вовремя закрыть убыточные позиции.

Рекомендую присмотреться к стратегии как начинающим трейдерам, которые хотят сразу же изучить более сложные темы, так и опытным, которые ищут комплексные и проверенные рыночные решения.

Делитесь своим опытом торговли по стратегии в комментариях.

livetouring.org

полный обзор и торговая стратегия

Индикатор Ишимоку или Ichimoku Kinko Hyo – это многофункциональный индикатор, который измеряет импульс движения цены, показывает области поддержки и сопротивления и направление тренда. Он является мощным инструментом торговли и анализа рынка, но многие трейдеры чувствуют себя подавленными, глядя на все линии и информацию, которую предоставляет данный индикатор, и часто неверно интерпретируют сигналы Ишимоку.

В этой статье я детально рассмотрю данный инструмент и покажу шаг за шагом, как правильно его использовать для принятия торговых решений.

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосадой до Второй мировой войны. Позже он опубликовал свою технику торговли в 1969 году.

Ichimoku Kinko Hyo – это японский термин, который переводится с английского следующим образом:

Ichimoku – «взгляд».
Kinko – «равновесие».
Hyo – «график».

То есть равновесие взгляда на график.

Давайте посмотрим, как выглядит данный индикатор и что он делает.

Линии индикатора Ишимоку:

Синяя линия (Kijun Sen) или базовая линия. Рассчитывается путем взятия среднего значения из самых высоких максимумов и самых низких минимумов за последние 26 периодов.
Красная линия (Tenkan Sen) или поворотная линия. Рассчитывается из усреднения самого высокого максимума и минимума за последние 9 периодов.
Зеленая линия (Chikou Span), которая является запаздывающей линией. Это сегодняшняя цена закрытия, размещенная на 26 периодов позади.
Оранжевые и фиолетовые линии (Senkou Span). Линия Senkou А определяется путем усреднения линий Tenkan и Kijun и наносится на 26 периодов вперед. Линия Senkou B рассчитывается путем усреднения самого высокого максимума и минимума за последние пятьдесят два периода и наносится на 26 периодов вперед.
Облако находится в области, образованной линиями Senkou А и В.

Линии Tenkan Sen и Kijun Sen выглядят как скользящие средние, однако они показывают среднее значение 9 и 26 периодам максимумов и минимумов. То есть они берут самые высокие и самый низкие ценовые уровни в течение данных периодов, а затем строят линию в середине диапазона.

На приведенном ниже графике для сравнения я также нанес на график скользящую среднюю за 9 периодов белым цветом.

Несмотря на то, что индикатор Ишимоку включает в себя пять разных линий, читать с помощью него график цены довольно просто. Вам нужно определить, где в данный момент находится цена относительно линий Senkou А или Senkou B.

Как только линии Senkou А или Senkou B будут определены, «облачный» компонент индикатора будет затемнен. Когда Senkou B находится выше Senkou А, это указывает трейдерам, что ценовой импульс в настоящее время восходящий. В этом случае график будет закрашен зеленым цветом.

С другой стороны, когда Senkou А находится ниже Senkou B, цена, вероятно, движется в нисходящем направлении. Когда это произойдет, облако будет закрешно красным. Несмотря на сложности графика, простой взгляд на цвета облака может помочь вам определить направление рынка.

Сигнальные линии индикатора Ишимоку

Когда Tenkan пересекает Kijun снизу, это бычий сигнал.
Когда Tenkan пересекает Kijun сверху, это медвежий сигнал.
Когда Chikou Span пересекает текущую цену, это сигнал в направлении пересечения.

Линии Tenkan и Kijun имеют две цели. Во-первых, они действуют как области поддержки и сопротивления во время трендов, подобно скользящим средним. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе движения цены. Когда цена торгуется выше двух линий и когда линия Tenkan выше Kijun линии, это сигнализирует о бычьем импульсе.

Пересечение двух линий подтверждает импульс движения цены. Когда более короткая линия Tenkan пересекается более долгосрочной линией Kijun, это означает возникновение бычьего импульса (и наоборот).

Облако Ишимоку

Облако является основным компонентом индикатора Ишимоку:

Когда цена выше облака, это бычий сигнал.
Когда цена ниже облака, это медвежий сигнал.
Когда цена находится в облаке, рынок находится в состоянии неопределенности.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границ, а пространство между двумя линиями часто закрашивается зеленым или красным.

Верхняя граница облака или линия Senkou А – это среднее значение между линиями Tenkan и Kijun. Нижняя, более медленная граница или Senkou B – это среднее значение между максимумом за 52 периода. Важной характеристикой облака является то, что оно спроецировано на 26 периодов в будущем.

Поскольку многие линии на графике облака Ишимоку создаются с использованием средних значений, его показания часто сравнивают с простым показаниями скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку является более динамичным, чем простые скользящие средние.

На графике ниже я нанес две скользящие средние рядом и сместил их на 26 периодов. Вы можете видеть, что скользящие средние почти идентичны облаку Ишимоку.

Общая идея облака очень похожа на линии Tenkan и Kijun, так как его границы основаны на том же самом принципе. Во-первых, облако выступает в роли поддержки и сопротивления, а также предоставляет информацию о направлении тренда и импульсе движения цены. Но поскольку облако использует 52 периода (в отличие от 9 и 26), оно движется медленнее, чем линии Tenkan и Kijun.

В основном облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, и нисходящий тренд, когда цена находится ниже облака. Пространство внутри облака является зоной, в которой следует избегать торговли. Восходящий тренд усиливается, когда облако становится зеленым, а нисходящий тренд подтверждается красным облаком. Облако, таким образом, является способом торговли по более долгосрочныму тренду.

Способы торговли по индикатору

С помощью облака Ишимоку трейдеры могут легко выбирать между долгосрочным восходящим или нисходящим трендом. Когда цена находится ниже границ облака, это усиливает нисходящий тренд и наоборот. Во время сильных трендов облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления.

Таким образом, облако идеально подходит для фильтрации сигналов между фазами бычьего и медвежьего рынка. Однако, как и большинство трендовых индикаторов, облако Ишимоку теряет свою актуальность во время консолидаций.

Линии Tenkan и Kijun являются наиболее быстро движущимся компонентамт индикатора Ишимоку, и обеспечивают более ранние сигналы. На графике ниже я пометил номера от 1 до 4, по которым мы пройдемся.

Линия Tenkan пересекает Kijun, что является бычьим сигналом. В то время цена также торговалась выше обеих линий, подтверждая бычье настроение на рынке. Цена на мгновение вернулась в облако, но нашла поддержку. Здесь можно искать точку входа.
Цена начала пересекать линию Kijun, что является предупреждающим сигналом о смене тренда. Линии Tenkan и Kijun также пересеклись в медвежий импульс, еще раз подтверждая смещение тренда. Наконец, цена вошла в облако, окончательно подтверждая изменение движения цены на рынке.
Цена пересекла линии Tenkan и Kijun, а линия Tenkan также пересекла линию Kijun. Все это медвежьи сигналы. В то же время цена торговалась ниже облака. Все эти сигналы подтверждают сильный нисходящий тренд и могут быть использованы в качестве точек входа на продажу.
Цена начала пересекать более медленную линию Kijun, что является предупреждающим сигналом. Затем линии Tenkan и Kijun продолжали пересекаться, что еще раз подтвердило, что ценовой импульс меняет свое направление.

Сила сигналов Ишимоку оценивается на основании трех факторов:

Как далеко находится цена относительно облака?
Как далеко находится Chikou Span относительно облака?
Как далеко находится пересечение линий относительно облака?

Рассмотрим комбинацию индикатора RSI с Ишимоку, которые отлично работают вместе.

При использовании индикатора Ишимоку для отслеживания трендов важно понимать, когда текущий тренд закончился и стоит выйти из сделки. На приведенном ниже графике показано, что путем добавления RSI и поиска дивергенций с RSI можно идентифицировать развороты с высокой вероятностью. Если после дивергенции RSI цена пересекает линии Tenkan и Kijun, очень вероятен разворот тренда в противоположном направлении.

Как можно размещать стоп-лосс и выходить из сделок по индикатору Ишимоку?

Так же, как и скользящие средние, индикатор Ишимоку можно использовать для размещения стоп-лоссов и выхода из сделок. При этом важно учитывать несколько вещей:

Когда во время нисходящего тренда цена пересекает линии Tenkan и Kijun, это может сигнализировать о временном изменении импульса, но пока облако удерживает цену, тренд не может считаться сломленным.
Когда цена пробивается выше облака, нисходящий тренд, наконец, заканчивается.
Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных выходов из позиций.

Консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только линии Tenkan и Kijun пересекутся в противоположном направлении к продолжающемуся тренду. Агрессивный трейдер выйдет из своей сделки только после того, как цена пробьет облако в противоположном направлении.

Подведем итоги

В целом, индикатор Ишимоку – это очень надежный индикатор «все в одном», который предоставляет множество информации. Однако лучше всего объединить его с другими инструментами, такими как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен, а также с показаниями других индикаторов.

Подводя итог, вот самые важные вещи, которые вы должны знать:

Используйте облако, чтобы определить направление долгосрочного тренда. Торгуйте только в направлении облака.
Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время трендов. Но когда цена входит в облако, она сигнализирует об изменении импульса.
Когда линия Tenkan пересекает Kijun, это может сигнализировать о смещении цены в сторону бычьего тренда.
Во время тренда Tenkan и Kijun действуют как поддержка и сопротивление.
Торгуйте только в направлении линий Tenkan и Kijun.
Трейдер может либо использовать линии Tenkan и Kijun для стоп-лоссов, либо выходить, когда цена пробивает облако.
Во время консолидаций индикатор Ишимоку становится бесполезным.

Облако Ишимоку и скользящие средние

Дававайте сравним индикатор Ишимоку со скользящими средними и попробуем разобраться в их преимуществах и недостатках.

Посмотрим на график ниже, на котором построены три экспоненциальные скользящие средние (EMA): 10-дневная EMA (представляющая краткосрочный тренд), 50-дневная EMA (представляющая среднесрочный тренд) и 200-дневная EMA (представляющая долгосрочный тренд).

Теперь давайте посмотрим на тот же график, но на этот раз мы построим облако Ишимоку, состоящее из пяти различных линий (линия Tenkan, линия Kijun, линия Chikou Span, линии Senkou А и Senkou B).

Прежде чем мы углубимся в анализ, давайте сравним функциональность обоих индикаторов:

Функциональность	Скользящие средние	Облако Ишимоку
Определяет направление тренда	+	+
Определяет силу тренда	+	+
Определяет направление тренда	+	+
Определяет динамические уровни поддержки и сопротивления	+	+
Предоставляет точку входа в рынок	+	+
Показывает разницу в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных трендах	+	–
Предсказывает будущие потенциальные области динамической поддержки и сопротивления	–	+

Несмотря на то, что оба индикатора довольно похожи, между ними существует определенная разница. Лучший способ сравнить два индикатора и понять разницу между их функционированием – это применить их к одному и тому же набору торговых инструментов.

Проанализируем фьючерс на золото с тремя экспоненциальными скользящими средними (EMA).

Теперь давайте попробуем наложить индикатор Ишимоку.

Различия между показателями выявляют несоответствие между Ишимоку и показателями EMA. Здесь важно не то, что они не соответствуют друг другу, а то, как они различаются в отношении интерпретации прошлых и прогнозируемых движений цены.

Проведем анализ ценовых событий, отфильтрованных облаком Ишимоку.

Попробуем наложить анализ индикатора Ишимоку поверх оригинального графика EMA.

Вы можете увидеть, как краткосрочная EMA иногда пересекает среднесрочную EMA, часто давая нам ложный сигнал. Для облака Ишимоку показания не такие подробные, как в комбинациях скользящих средних.

Два традиционных трендовых сигнала, характерных для этой комбинации скользящих средних – это медвежий «Крест смерти» (где 50 EMA пересекает сверху вниз 200 EMA) и бычий «Золотой крест» (где 50 EMA пересекает снизу вверх выше 200), что мы можем ясно увидеть на графике. Ишимоку гораздо раньше указывал на изменение тренда, таким образом предоставляя некоторое преимущество. Подобно EMA, поддержка облака совпала с 50 и 200 EMA.

Сила тренда может быть оценена с помощью только одного индикатора. Если скользящая средняя движется вверх крутым образом, то мы можем предположить, что тренд относительно сильный. Плоская скользящая средняя может указывать на нерешительность тренда. Скользящее средняя, направленная вниз, указывает на выраженный нисходящий тренд. Что может быть полезно при использовании трех скользящих средних, так это то, что вы можете видеть силу краткосрочного и долгосрочного направления тренда, и насколько один может быть сильнее другого.

Есть много больше различий, которые можно найти между обоими показателями. Один инструмент не может предоставить исчерпывающую выборку для сравнения. Теперь, когда вы узнали о различиях в некоторых деталях, я рекомендую вам продолжить изучение различий между ними.

Индикатор Ишимоку: торговая стратегия

Дожидаемся момента, когда цена будет находиться выше облака. Это бычий сигнал и, возможно, начало нового восходящего тренда.

Дожидаемся, пока линия Tenkan-Sen пересечет и закроется выше линии Kijun-Sen.

Входим в лонг после пересечения линий на открытии следующей свечи.

Размещаем стоп-лосс ниже свечи пробоя.

Прибыль будем фиксировать, когда линия Tenkan-Sen пересечет линию Kijun-Sen.

Рассмотрим также пример на продажу.

traderblog.net

Торговый индикатор Ишимоку — настройки, как использовать в трейдинге? |

Рабочие инструменты технического анализа достаточно многочисленны и разнообразны. Но ни один из них нельзя назвать полностью готовой к работе торговой системой, разве что роботов, но это уже отдельная категория. В случаях же с индикаторами получается так, что они по большей части входят в состав алгоритма, то есть выполняют определённую функцию. Торговый индикатор Ишимоку можно назвать исключением, причём он настолько хорошо показывает себя в работе, что его и дополнить практически нечем.

Из данной статьи Вы узнаете:

Индикатор Ишимоку — описание
Параметры индикатора Ишимоку
Сигналы индикатора Ишимоку
Заключение

Индикатор Ишимоку — описание

Индикатор Ишимоку (разгов. облако Ишимоку) – это комплексный индикатор, который построен на скользящих средних разных видов. Он даёт сигналы как разворотного характера, так и в трендовом движении.

Уникальность заключается в том, что линии строятся по-разному, при этом ещё и отличаются периодами. Такой метод позволяет оценивать рынок в разных масштабах с отображением всего сразу. В некоторой степени поначалу это может запутать трейдера, но достаточно один раз разобраться в том, что означает каждая линия, как всё быстро сложится в одну целую картину. Но, при первом знакомстве, действительно можно подумать, что это какая-то мешанина линий и ничего тут не понять.

Более 80 лет назад японский трейдер Гоичи Хосода разработал первоначальную версию этого торгового индикатора. Какой она была, сейчас сказать сложно, так как после этого он ещё в течение трёх десятилетий его дорабатывал. Нужно отметить, что доработал так, что вот уже более 50 лет все продолжают использовать его в том же виде. Более того, сделанный для анализа движения котировок ценных бумаг и индексов, этот индикатор очень быстро перешёл и на другие секторы рынка. Примерно в то же время начал появляться форекс в современном его понимании, то есть свободное образование обменного курса, и индикатор облака Ишимоку занял своё место среди методов анализа валютных пар. Сейчас этот индикатор есть практически в каждом торговом терминале.

Индикатор Ишимоку — как пользоваться?

Итак, чтобы начать использовать индикатор Ишимоку, следует разобрать основные моменты, положения, на которых основана торговля.

Всего можно выделить 3 основных пункта:

Как и практически все средства технического анализа прошлого века, индикатор Ишимоку предполагается применять на крупных периодах, то есть это подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли. Минимальным тайм фреймом, на котором есть статистическое подтверждение эффективности методики – четырёхчасовой. Ещё лучше, если это будет дневной, в этом случае индикатор становится по-настоящему прибыльным. Переход на меньшие тайм фреймы потребует тщательного изучения графика работы облака Ишимоку на истории, то есть придётся долго копаться и просматривать сигналы в прошлом.
Индикатор Ишимоку работает одинаково эффективно на любых инструментах. Это могут быть основные валютные пары, кроссы, металлы, фондовый рынок, товарный. Убрать следует лишь те, которые склонны к очень длительному пребыванию в рамках узкого диапазона на дневном тайм фрейме.
Готовой торговой системой индикатор Ишмоку можно назвать только в том случае, когда трейдер действует по известным торговым сигналам. Всё остальное – уже элементы своей личной торговой системы. А значит, как и в случае с малыми периодами графика, придётся тестировать эти сигналы. Тут ещё нужно понимать, что попытки изобрести что-то своё имеют совсем небольшой шанс на успех, так как индикатор существует очень давно и тысячи трейдеров пытались найти что-то новое. Поэтому, вместо того, чтобы тратить на это время, лучше будет как следует разобраться в обычных сигналах.

Для того, чтобы добавить индикатор облако Ишимоку на график, нужно открыть список индикаторов и далее перейти в раздел “Трендовые”. В нём Выбираем Ichimoku Kinko Hyo. Появится окошко с параметрами. Сразу оговоримся, что для удобной работы со стандартной цветовой схемой, нужно поменять цвет одной из линий, а именно Chikou Span. Просто она может сливаться с графиком, что затрудняет восприятие. Цвет можно выбрать, например, жёлтый.

Теперь перейдём к рассмотрению основных настроек облака Ишимоку, а также разберёмся как работает каждая из линий. Этому следует уделить внимание, так как понимание работы каждого элемента безусловно положительно скажется на применении индикатора, необходимо понимать логику всех построений, тем более, что это не простая комбинация из мувингов, как может показаться поначалу.

В целом, торговая стратегия Ишимоку обычно сводится к двум основным направлениям:

Пересечение скользящих средних индикатора. Это стандартный метод, который в основном и используется в усреднённых значениях. В методике торговли по индикатору Ишимоку данный тип сигналов занимает своё место, но в то же время является лишь частью этого средства анализа рынка.
Второй вариант использования – взаимодействие графика с облаком, то есть областью, образованной двумя линиями и отображающейся на графике в виде заштрихованного пространства. Здесь уже прослеживается методология, схожая с Price Action, то есть поддержки и сопротивления. Совокупность обоих вариантов даёт полноценный анализ графика как в тренде, так и во флэте, но об этом поговорим в описании сигналов.

Параметры индикатора Ишимоку

В настройках индикатора Ишимоку есть всего 3 линии, но сам он состоит из 5. Рассмотрим значение и метод расчёта каждой из них:

Тенкан. Первая в списке настроек. Эта линия напоминает классическую скользящую среднюю, но рассчитывается немного по-другому. За указанный по умолчанию период в 9 баров индикатор ищет самое маленькое значение цены, а также самое большое. Далее эти два значения складываются и делятся пополам, то есть берётся простое усреднение минимума и максимума. Это удобно тем, что цена очень часто ходит именно в соответствии с диапазонами (можно вспомнить уровни фибоначчи). Поэтому, если обновления экстремумов не происходит, то линия будет развиваться горизонтально какое-то время, затем начнёт двигаться, если значения минимума или максимума изменятся. Но короткий период сказывается, так что обычно линия в движении и редко стоит на месте.
Киджун. Вторая в списке настроек и имеет значение 26 по умолчанию. Алгоритм построения точно такой же, как и в случае с Тенкан. То есть берётся минимум цены за 26 баров, складывается с максимумом за эти же 26 баров и данная сумма делится на два. В совокупности эти две линии могут давать сигналы, примерно так же, как это происходит в простейших торговых методиках, основанных на взаимном расположении и пересечении обычных скользящих средних. Но для того, чтобы линии пересеклись, требуется больше времени в силу специфики расчёта, это лишний подтверждает, что не стоит спешить при торговле по индикатору Ишимоку, он рассчитан на качественные и отфильтрованные торговые сигналы.
Сенкоу Спан B. Это третья линия, которая рассчитывается также через минимум и максимум. От предыдущих она отличается только периодом, который в стандартном исполнении составляет 52. Также вторым отличием является то, что на графике она имеет сдвиг по горизонтали – она опережает график на величину периода линии Киджун, то есть на 26 баров, если использовать все значения без изменений. Данная линия образует одну из границ облака Ишимоку, той самой закрашенной площади.
Вторая линия, образующая облако – Сенкоу Спан А. Она рассчитывается как простое усреднение самых первых двух линий – Тенкан и Киджун. При этом, чтобы соответствовать Сенкоу Спан В, она также смещена вперёд на период Киджуна, то есть на 26 баров. В общем, смещение облака полностью зависит от периода Киджуна, поэтому именно этот параметр менять следует только после хорошей проверки и тестирования параметров индикатора на истории, так как и сама линия, и облако являются ключевыми моментами в торговле по индикатору Ишимоку. Вообще, значение 52 взято из количества недель в торговом году, то есть это период, рассчитанный для недельного графика, но также хорошо работающий на дневном и даже четырёхчасовом.
Чинкоу. Последняя линия индикатора, которая не имеет настроек, кроме внешнего вида (рекомендовалось изменить цвет). Она отображает значение цены прямо сейчас, то есть меняется вместе с движением графика, постоянно оставаясь со значением, равным котировке в данный момент. При этом она смещена по горизонтали, но уже не вперёд, а назад. Величина этого периода, как и в случае с облаком, также равна периоду линии Киджун – 26.

Вот так выглядит список всех линий и методы их построения.

Из всего выше сказанного следует простой вывод – период в 26 баров крайне важен, его можно назвать оптимальным соотношением точности и качества сигналов, при этом запаздывание получается в рамках разумного. Перейдём к самому индикатору Ишимоку как пользоваться и торговать по нему.

Сигналы индикатора Ишимоку

1. Пересечение простых линий Тенкан и Киджун. Это примерно так же, как и пересечение мувингов с разными периодами. Если короткая, то есть Тенка, пересекает медленную, то есть Киджун, в каком-либо направлении, то весьма вероятно продолжение движения цены в этом направлении. Есть даже отдельный названия для таких событий:

“золотой крест”. В этом случае Тенкан пересекает Киджун снизу вверх, то есть сигнал на разворот вверх и развитие бычьего тренда.
“мёртвый крест”. То же самое, только наоборот – линия Тенкан пересекает Киджун сверху вниз, что служит сигналом к снижению.

Поскольку всё равно мало кто будет применять индикатор Ишимоку на дневном периоде, можно посоветовать следующее: сигналы могут образовываться и посреди сильного тренда в коррекционных фазах, поэтому оптимально дождаться какого-либо дополнительного сигнала, например, разворотной модели. В такой ситуации у нас будет сразу и паттерн и его подтверждение на индикаторе.

2. Торговля по тренду с применением облака и линий Тенкан и Киджун. Здесь у нас получается похожее на поддержку и сопротивление использование подвижных линий. Принцип простой – на тренде коррекция, по все видимости, завершится в области указанных линий. Какой конкретно сказать сложно, так как глубина отката может быть разной и зависит от множества факторов. Важно то, что любая из этих трёх линий может воздействовать на цену и развернуть её. Такой метод нередко применяют в трендовых пирамидах, то есть не сразу входят в рынок большим объёмом, когда ещё не всё понятно с разворотом, а постепенно набирают его. То есть после каждого отката и отбоя от одной из линий открывается новый ордер по тренду.

Есть один момент, которым может отпугнуть такая торговая стратегия Ишимоку – работать по такому принципу лучше всего на дневном графике. А это предполагает взятие движений размером в сотни пунктов и продолжительностью в несколько недель, а то и месяцев. Есть также вариант и с четырёхчасовым графиком, но это будет не совсем то, хотя, на основных парах такая методика вполне успешно применяется. Также нередко первой точкой входа является как раз золотой или мёртвый крест. Это свидетельствует о том, что индикатор очень удобен и самодостаточен, он даёт не только разворотный сигнал, но и помогает работать в уже сформировавшемся тренде. Ну и, конечно, такие откаты и отбои дают возможность зайти в рынок тем, кто по какой-либо причине пропустил сам разворот.

3. Торговля в облаке. Достаточно эффективный метод, который предлагает индикатор Ichimoku Kinko Hyo. Суть его заключается в том, что войдя в облако, цена будет находиться в диапазоне, образованным этим облаком и другими сопротивлениями/поддержками, то есть у нас будут границы флэта. Соответственно, добавив сюда известные способы торговли в боковике, получаем универсальный вариант, в котором эти границы подвижны и меняются в зависимости от того, как ведёт себя цена. При подходе к верхней границы можно продавать, при подходе в нижней – покупать, при этом стоп определяется исходя из манименеджмента. Лучше не жадничать и входить меньшим объёмом, но при этом сохранять размер стопа от 50 пунктов и более. Бывают проколы облака, в этом случае обычно за его пределами остаётся лишь тень свечи.

Ещё одним преимуществом именно такой торговли можно назвать тот факт, что для неё подходит даже часовой график. Это единственный вариант, при котором можно перейти на небольшой период, при этом эффективность не пострадает и даже не придётся менять значения параметров индикатора.

Заключение

Индикатор облако Ишимоку — это очень сложный на первый взгляд и непонятный индикатор, который достаточно быстро становится одним из главных инструментов анализа рынка, стоит лишь разобраться в непривычных названиях и принципе формирования всех элементов.

Торговая стратегия Ишимоку достаточно проста и в некоторой степени может напоминать компиляцию из других методик, но нужно понимать, что сама методология построения немного отличается, и всё, что было придумано Хосодой, является в полной мере работоспособным именно в контексте этого индикатора. В то же время привнести в него что-то новое вряд ли получится, поэтому лучше работать так, как предполагается по классическим сигналам, для успешного среднесрочного трейдинга этого более, чем достаточно, что подтверждается множеством трейдеров.

Торгуйте только у надежных форекс брокеров

internetboss.ru

Индикатор Ишимоку — что это и как пользоваться

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор Ишимоку. На первый взгляд, он покажется довольно сложным и загадочным. Но на самом деле все довольно понятно. Прочтите статью до конца и Вы сможете с легкостью освоить торговлю в основе с Ишимоку.

1. Общие сведения об Ишимоку

Облако Ишимоку относится к группе трендовых индикаторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Имя «Ишимоку» является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Широкой публике впервые он был представлен в 1968 году. Свою популярность он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском фондовом индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых финансовых инструментах:

Слово «Ишимоку» (Ichimoku) на японском означает «мгновенное представление» или «один взгляд». Полное название индикатора «Ишимоку Кинко Хайо» (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как «один взгляд на облако графика».

В основе индикатора 5 линий. Рассмотрим каждую линию в отдельности.

Пример Ишимоку на графике:

2. Линии Ишимоку — описание и формулы

2.1. Линия Тенкан-Сен

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. «Tenkan-sen») — быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

Формула Тенкан-сен

TS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

Max(P) — максимум за период P;
Min(P) — минимум за период P;

Как показывает опыт и практика, кривая Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

2.2. Линия Киджун-Сен

Киджун-Сен (основная линия, с япон. «Kijun-sen») — долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синем цветом, по умолчанию период равен 26.

Формула Киджун-Сен

KS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

Max(P) — максимум за период P;
Min(P) — минимум за период P;

Примечание

Эти две линии напоминают индикатор скользящих средних. Фактически они дают одинаковые сигналы.

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Сенкоу-Спен «А» (опережающая линия А, с япон. «Senkou Span A») — середина Тенкан-Сен и Киджун-Сен (первые две линии) сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

Формула Сенкоу-Спен «А»

SSA = [ (TS + KS) / 2]

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Сенкоу-Спен «Б» (опережающая линия Б, с япон. «Senkou Span B») — середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

Max(P) — максимум за период P;
Min(P) — минимум за период P;

2.5. Линия Чикоу-Спен

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. «Chinkou Span») — цены закрытия сдвинутые на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

3. Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD. Естественно «зеленый» означает рост, красный «падение».

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

4. Рекомендуемы значения параметров Ишимоку

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

9, 26, 52.
Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на h2.
8, 24, 48.
Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
15, 60, 120
24, 72, 120
12, 24, 120.
Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
120, 240, 480.
Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше абсолютное значение параметров, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h5) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h2). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

6. Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание

Индикатор Ichimoku гораздо лучше работает со свечными паттернами. Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.