Индикатор MACD — стратегии торговли о которых не говорят – Портал форекс трейдера

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза – многие из нас ищут “тот самый грааль“. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: “а вдруг ?”. Если вспомнить “Алхимика” Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае – прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три

Как торговать с индикатором MACD? Научитесь настройке и использованию индикатора

0 min read 

Как вы, наверное, знаете, не существует «самого» лучшего индикатора технического анализа. Каждому — свое место и свое время. Но если спросить, какой инструмент — любимый, многие трейдеры скажут, что это MACD. Moving Average Convergence Divergence (схождение/расхождение скользящих средних) — трендовый индикатор, который нужен для нахождения возникающего восходящего или нисходящего тренда. Индикатор по праву считается одним из самых эффективных и часто используемых инструментов технического анализа. В сегодняшней статье мы подробнее рассмотрим действие индикатора и научимся использовать его в торговле.

Что такое MACD?

MACD помогает определить возникающие тренды, что является одним из главных факторов в любом торговом предприятии. Но, как и любой другой индикатор, MACD нужно использовать правильно, что достичь ощутимых результатов. И вам нужно понимать, с чем именно вы работаете.

Говоря простыми словами, MACD – комбинация двух линий: медленной скользящей средней (оранжевая) и быстрой скользящей средней (синяя). Разница между ними отображается красным и зеленым барами — отсюда и упоминание схождения и расхождения в названии индикатора. По умолчанию более быстрая скользящая средняя рассчитывается на основе 12 периодов, а медленная скользящая средняя рассчитывается по 26.

Как торговать с этим индикатором?

MACD — это сложный инструмент, который можно использовать несколькими способами:

Во-первых, обращайте внимание на две скользящие средние, пересекающиеся друг с другом. Когда быстрая скользящая средняя поднимается выше медленной, стоит ожидать восходящего тренда. И наоборот, когда быстрая скользящая средняя падает ниже медленной, ожидается нисходящий тренд. Это самый распространенный способ использовать MACD в торговле.

 

Во-вторых, следите за так называемым пересечением центральной линии. Когда быстрая скользящая средняя движется выше центральной линии (белая), ожидается, что тренд пойдет вверх. И наоборот, когда быстрая скользящая средняя движется ниже базовой линии, можно ожидать снижения цены. Вероятно, это не самый распространенный способ использования MACD, но он может оказаться эффективным.

Наконец, следите за тем, что называется расхождением или дивергенцией. Когда цена и график MACD движутся в разные стороны, тренд может в скором времени развернуться. Бычья дивергенция образуется, когда ценная бумага достигает более низкого минимума, а MACD формирует более высокий минимум. Медвежья дивергенция образуется, когда ценная бумага достигает более высокого максимума, а линия MACD формирует более низкий максимум. Это продвинутый метод, и чтобы им овладеть, потребуется некоторое время. Тем не менее, он определенно заслуживает внимания.

Обратите внимание, что все индикаторы, какими бы хорошими они ни были, могут и будут время от времени подавать ложные сигналы. Поэтому рекомендуется дважды проверять сигналы, которые вы получаете, на других индикаторах или разных таймфреймах (желательно делать и то, и другое).

Как настроить индикатор?

Настраивается MACD легко. Просто сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана.

2. Перейдите на вкладку «Популярные»,

3. Выберите MACD из списка доступных индикаторов,

4. Не меняя настройки, нажмите кнопку «Применить».

После этого все готово. Теперь, когда вы знаете, как настроить и торговать с помощью этого индикатора, попробуйте MACD в действии и подумайте о том, чтобы добавить его в вашу торговую систему.

Торговать с MACD

Скальпинг стратегия MACD + Stochastic + MA – Fox-trader. ru

Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию скальпинг стратегию, в основе которой лежат три индикатора MACD, Stochastic и Moving Average. Стратегия применяется на временном таймфрейме M5, M15, M30 любой валютной пары.

Перехожу сразу к сути стратегии, но сначала устанавливаем все три индикатора на график со следующими настройками:

Индикатор MACD – 12, 26, 1:

Индикатор Stochastic – настройки по умолчанию 5, 3, 3, только добавьте дополнительные уровни 40 и 60:

Индикатор Moving Average – добавляем на график две экспоненциальные скользящие средние с периодом 4 и 8.

Для 4 (EMA) установить значение применить к «Close»:

Для 8 (EMA) применить к «Weighted Close (HLCC/4)»:

Я рассмотрю данную стратегию на паре EURUSD, таймфрейм M15.

Основным сигналом для входа в рынок будет являться пересечение скользящей средней 4 EMA (красный цвет) скользящую 8 EMA (синий цвет).

Открытие позиции на покупку

4 (EMA) пересекает снизу вверх 8 (EMA), вход осуществляется после закрытия свечи на которой произошло пересечение, при этом должны выполнятся следующие условия:

– индикатор Стохастик должен быть выше уровня 40;

– гистограмма MACD выше нулевой отметки.

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший минимум.

Открытие позиции на продажу

4 (EMA) пересекает сверху вниз 8 (EMA), вход выполняется после закрытия свечи, при этом:

– индикатор Стохастик должен быть ниже уровня 60;

– гистограмма MACD ниже нулевой отметки.

Стоп-лосс на ближайший максимум.

Устанавливаем значения тейк-профита как для покупок, так и для продаж 10-15 пунктов.

Ребята, не пытайтесь поймать сильное движение, ваши максимальные цели это 10-15 пунктов. Не забывайте это скальпинг и тем более торговля по данной стратегии применяется на минутных таймфреймах.

На мой взгляд стратегия очень даже результативная, только мой вам совет, поэкспериментируйте с разными настройками индикатора Стохастик, я иногда использую его значения 14, 3, 3, конечно, всё зависит от выбранной валютной пары. Бывает, также иногда сдвигаю 4 EMA в прошлое (-1), в некоторых случаях сигнал на вход получаю раньше.

Рекомендую брокера для воплощения данной стратегии – Альпари, Forex4you

Скачать шаблон стратегии – MACD + Stochastic + MA

Вот, собственно и всё. Не забывайте оставлять своё мнение о стратегии в комментариях. Удачного применения! Пока.

С уважением, Евгений Бохач

 

Статьи на похожую тему:

Скальпинг стратегия ADX + Stochastic + MA

Скальпинг стратегия «Внутри RVI» – party 2

Скальпинг стратегия «EMA канал»

Скальпинг стратегия «Нептун»

Стратегия STC + MA + MACD

Обзор индикаторов дивергенции без запаздывания и перерисовки 2019

Существует множество индикаторов и осцилляторов, и на первый взгляд каждый из них кажется лучшим решением для достижения желаемой прибыли. Вместе с опытным трейдером разбираемся, каким индикаторам можно верить.

Индикаторы без перерисовки – что это за зверь

Индикаторы, которые не меняют свои значения в прошлом после изменения ситуации в настоящем, называются индикаторы без перерисовки.

К ним относятся Alligator, MACD, Bollinger bands, CCI, осцилляторы Awersome Oscillator Divergence, Stochastic Oscillator и некоторые другие. Нас для анализа будут интересовать только индикаторы, при помощи которых можно отследить дивергенцию.

Ищем запаздывание сигнала и дивергенцию в MACD

Индикатор MACD – это индикатор схождения и расхождения средних. Его запаздывание минимально, особенно, когда речь идет о гистограмме MACD. Вот несколько правил работы с этим индикатором:

• Использовать лучше на таймфреймах час и выше, на более мелких временных промежутках возрастает число ложных сигналов.
• Перед применением MACD для своей стратегии торговли стоит настроить индикатор под свои задачи. Он неплохо показывает сигналы и со стандартными настройками, но нет предела совершенству.
• MACD больше всего дает правильных сигналов, если оценивать не только саму гистограмму, но и ее движение относительно цены.

Рассмотрим дивергенцию индикатора MACD с графиком цены подробнее.

Рис. 1 Дивергенция MACD

На рисунке 1 представлен 4-часовой график акций. Обратите внимание, что сигнал пересечения (отмечен зелеными вертикальными линиями) значительно запаздывает по сравнению с дивергенцией цены.

ССI – индикатор без перерисовки для дневных графиков

Индикатор CCI не так распространен, как MACD, но его отлично можно применить для торговли по дневным графикам. Изначально индикатор разрабатывался для определения циклов на сырьевых рынках, но и для торговли акциями он хорошо подходит. Лучше всего его применять именно в качестве индикатора, указывающего на дивергенцию.

Обратимся к примерам на графике. В обоих случаях на графике CCI наблюдалась дивергенция с ценой при формировании новых минимумов. После этого цена разворачивалась.

Рис. 2 Дивергенция RSI

Обратите внимание, что открытие позиции по ССI происходит не при пересечении нулевой линии индикатора, а 100 или – 100. Если график пересекает сотую линию сверху вниз, то это сигнал на шорт. Если снизу вверх 100-ю линию в отрицательной плоскости – то лонг.

Stochastic Oscillator чаще выручает, чем запаздывает

Stochastic Oscillator – это осциллятор, которым активно пользуются все трейдеры. Он информативен как на маленьких таймфреймах, так и на больших. Практикующие трейдеры отмечают, что Stochastic Oscillator дает много ложных сигналов только на промежутке от 15-минуток до часа.

Какие сигналы Stochastic стоит учитывать:

• Если линия К поднимается выше линии D, то это сигнал на покупку. Если К уходит под линию D, то это сигнал к продаже.
• Если график индикатора ушел ниже линии 20%, то стоит задуматься о покупке. Если же график ушел выше 80%, то нужно искать точку выхода из позиции.

Как и все подобные индикаторы, Stochastic может долго пребывать в зоне перекупленности и перепроданности. Тут на помощь и приходит дивергенция с графиком цены.

Рис. 3 Дивергенция Stochastic

Обратимся к примеру. На рисунке представлен фрагмент 4-часового графика. Образовавшаяся дивергенция стала мощным сигналом к покупке.

Индикатор с настраиваемой перерисовкой RSI

RSI или индикатор силы рынка – это индикатор, степень перерисовки которого можно регулировать. Хороший дополнительный инструмент, чтобы отследить точку разворота рынка. Есть три основных сигнала, которые подает RSI:

1. Перекупленность или перепроданность – значение индикатора приближается к 100% или 0%. Нельзя покупать, когда рынок в зоне перекупленности. Нет смысла продавать, если рынок и так перепродан.
2. Расхождение – на графике индикатора образуется новая вершина, а на графике цены – нет. Либо обратная ситуация.
3. На графике индикатора RSI можно рисовать графические модели, как и на обычных графиках. К примеру, «голову и плечи», «двойную вершину» и т. д.

Отдельное внимание трейдеры уделяют именно дивергенции RSI и графика цены

. Особого внимания заслуживает затухание движения на RSI, когда цена еще не меняла направление. Это свидетельство затухания тренда. Подобная ситуация приведена на рисунке ниже.

Сигнальные индикаторы для фондового рынка

Умы современный начинающих и не очень инвесторов часто занимает рынок Форекс. Для него пишется множество индикаторов, совершенствуются уже всем известные. Большой популярностью пользуются индикаторы, подающие сигналы. По своей сути, это обычные индикаторы дивергенции или расхождения, на которых система за вас отмечает точки возможного входа или выхода из позиции.

Что касается фондового рынка, то среди «индикаторов со стрелочками» хотелось бы отметить Fractals. На его основе есть несколько стратегий, но в данном случае он интересен уровнями, которые отмечает. По ним легко можно выстраивать трендовые линии, что может пригодиться новичкам для определения поддержки и сопротивления.

Вывод или какой индикатор лучше выбрать

Не существует идеальной торговой системы, которая бы давала прибыль в 100% случаев. Полагаясь на индикаторы, не стоит об этом забывать. Но какой же индикатор лучше других и как не опаздывать за рынком?

Прежде чем принять решение на основе индикатора, дождитесь закрытия последнего бара. Только так отрисовка будет наиболее точной.

• Чем старше таймфрейм, тем более верные сигналы дает индикатор.
• Среди прочих сигналов дивергенция с ценой – самый сильный.
• Чтобы повысить профит, используйте несколько индикаторов и анализируйте совокупность сигналов.

Индикаторы фондового рынка: одни из лучших

Индикаторы фондового рынка

Добрый день посетители блога investr-pro.ru, сегодня поговорим о такой теме как — индикаторы фондового рынка. Подобных индикаторов очень и очень много, но сегодня разберём самые используемые и известных из них.

К аналитическим методам технического анализа относят методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию временных рядов. В техническом анализе в качестве базового временного ряда используются ряды значений цены финансового инструмента за некоторый промежуток времени, объема торговли и числа открытых позиций.

Основными инструментами аналитических методов являются индикаторы, которые, в свою очередь, представляют собой набор функций от одного или нескольких базисных временных рядов с определенным временным «окном».

Основная трудность в работе с индикаторами состоит в том, что их показания зачастую противоречат друг другу, и игроку бывает сложно определить, на какие из них следует ориентироваться в данной ситуации. Секрет успешной игры в состоит в объединении нескольких индикаторов таким образом, чтобы их отрицательные качества взаимно компенсировались.

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные индикаторы:

Индикаторы фондового рынка

• Moving Average (Скользящее среднее)

Moving Average (Скользящее среднее) является наиболее часто используемым индикатором в техническом анализе. Скользящее среднее представляет собой метод сглаживания ценовых показателей, накопленных за некоторый период.

Простое скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен финансового инструмента за определенное число единичных периодов с последующим делением суммы на число периодов. В результате получается средняя стоимость ценной бумаги за рассматриваемый временной интервал. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Простое скользящее среднее присваивает равный вес ценам каждого из дней.

Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

При работе со скользящим средним нужно учитывать такую особенность: чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность.

Существует несколько распространенных вариантов скользящих средних, которые различаются весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным:

1. простое (Simple moving average) В случае простого, или арифметического, скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес;
2. экспоненциальное (Exponential moving average) Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее рассчитывается путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли последней цены. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены;
3. взвешенное (Weighted moving average) Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент;
4. треугольное (Triangular moving average) В треугольных скользящих средних основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние.
5. переменное (Variable moving average) Переменное скользящее среднее — это экспоненциальное скользящеe среднее, в котором параметр сглаживания, рассчитываемый в процентах, регулируется автоматически в зависимости от волатильности данных о ценах. Чувствительность скользящего среднего повышается за счет присваивания большего веса текущим данным.

• MACD (Схождение/расхождение скользящих средних)

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence-Divergence) — следующий за тенденцией динамический индикатор. MACD основан на трех экспоненциальных скользящих средних, которые графически представлены как две линии, пересечение которых сигнализирует о необходимости покупки/продажи.

Графически индикатор MACD отображается двумя линиями: сплошной, называемой линией MACD (MACD Line), и пунктирной, называемой сигнальной (Signal Line). Линия MACD образуется двумя экспоненциальными скользящими средними — она реагирует на изменение цен относительно быстро. Значение линии МАСD обычно рассчитывается как разность между 12- и 26-дневным скользящими средними цены финансового инструмента. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним экспоненциальным скользящим средним — она реагирует на изменения цен более медленно. Сигнальная линия обычно находится как разность между значением линии МАСD и 9-дневной скользящей средней.

Сигнал о покупке или продаже подается тогда, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию.

Пересечения линии МАСD с сигнальной линией указывают на сдвиг в балансе сил между «быками» и «медведями». Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать.

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, то это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. «Бычье» расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается превысить предыдущие максимумы. «Медвежье» расхождение образуется, если MACD достигает новых минимумов, а цена не показывает новые минимумы. Оба вида расхождений считаются более значимыми, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

• RSI (Индекс относительной силы)

RSI измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опережающий или синхронный индикатор — он никогда не запаздывает.

Значение индикатора рассчитывается по формуле:

где CU — среднее за Х дней значение цен закрытия, которые были выше предыдущих;
CD — среднее за Х дней значение цен закрытия, которые были ниже предыдущих.

• Stochastic (Стохастический осциллятор)

Stochastic оценивает положение цены закрытия финансового инструмента по отношению к диапазону между максимальной и минимальной ценами за определенное число дней.

Stochastic представлен двумя линиями. Главная линия (быстрая) называется %К. Вторая линия (медленная) — %D — это скользящее среднее линии %К. %K обычно изображается сплошной линией, а %D — пунктирной. Значения Stochastic выражаются в виде процентной величины и располагаются в диапазоне от 0 до 100.

Как правило, этот индикатор показан в виде двух линий. Самой популярной формулой для вычисления Stochastic Oscillator является:

где max(Hn) – максимальная цена за N периодов, min(Ln) – минимальная цена за N периодов, С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K.

Первоисточник

• Momentum (Осциллятор момента)

Momentum — осциллятор, который показывает величину изменения цены за некоторый период времени, измеряя динамику оптимизма и пессимизма игроков.

Значение осциллятора рассчитывается по следующей формуле:

Где C- цена закрытия текущего периода.
Где С-n — цена закрытия N периодов назад.

Примечание: в разных источниках приведены разные формулы индикатора Momentum. Данную формулу взяли из Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков».
Согласно книге Акелис «Технический анализ от А до Я» индикатор момента рассчитывается по формуле:

Где С — цена закрытия текущего периода
Где С-n — цена закрытия N периодов назад.

Кроме этого, можно назвать еще одну формулу индикатора, которая носит название Chande Momentum Oscillator (CMO):

Где С — цена закрытия текущего периода
Где С-1 — цена закрытия предыдущего периода.

Если MomentumSimple >0, то

Если MomentumSimple <0, то

Где i — периоды расчета.

Источник

Это были одни из самых известных индикаторов фондового рынка. Подобные фондовые индикаторы помогают грамотно анализировать рынок, чтобы в дальнейшем успешно совершать торговые операции на финансовых рынках.

Если ты проявишь должное усердие, ты сможешь достичь почти всего, чего захочешь, Но ты должен планировать свои действия.

© Александр Дэвидсон

Как использовать индикатор MACD

Что такое MACD ?

MACD — это аббревиатура от M oving A verage C onvergence D ivergence.

Этот технический индикатор — инструмент, который используется для определения скользящих средних, указывающих на новый тренд, будь то бычий или медвежий.

В конце концов, главный приоритет в торговле — это возможность найти тренд , потому что именно там делается больше всего денег.

На графике MACD вы обычно видите три числа, которые используются для его настроек.

• Первый — это количество периодов, которые используются для вычисления более быстро скользящего среднего .
• Второй — это количество периодов, которые используются в более медленной скользящей средней .
• И третий — это количество баров, которые используются для вычисления скользящего среднего значения разницы между более быстрым и медленным скользящим средним .

Например, если бы вы увидели « 12, 26, 9 » в качестве параметров MACD (что обычно является настройкой по умолчанию для большинства графических программ), вы бы это интерпретировали следующим образом:

• 12 представляет предыдущие 12 столбцов более быстрой скользящей средней .
• 26 представляет предыдущие 26 столбцов более медленной скользящей средней .
• 9 представляет предыдущие 9 баров разницы между двумя скользящими средними.
• Эта разница изображена вертикальными линиями, называемыми гистограммой (зеленые линии на диаграмме выше).

Существует распространенное заблуждение, когда дело доходит до линий MACD.

Две нарисованные линии НЕ являются скользящими средними цены. Вместо этого они представляют собой скользящие средние РАЗНИЦА между двумя скользящими средними.

В нашем примере выше более быстрая скользящая средняя — это скользящая средняя разницы между 12-периодными и 26-периодными скользящими средними.

Более медленная скользящая средняя отображает среднее значение предыдущей линии MACD. Еще раз, из нашего примера выше, это будет 9-периодная скользящая средняя.

Это означает, что мы берем среднее значение за последние 9 периодов более быстрой линии MACD и строим его как нашу более медленную скользящую среднюю.

Это еще больше сглаживает исходную линию, что дает нам более точную линию.

Гистограмма просто отображает разницу между быстрой и медленной скользящей средней.

Иногда это может быть ранним признаком того, что скоро произойдет кроссовер.

Если вы посмотрите на наш исходный график, то увидите, что по мере разделения двух скользящих средних гистограмма становится больше.

Это называется дивергенцией MACD , потому что более быстрое скользящее среднее «расходится» или удаляется от более медленного скользящего среднего.

По мере приближения скользящих средних гистограмма становится меньше. Это называется c onvergence , потому что более быстрая скользящая средняя «сходится» или приближается к более медленной скользящей средней.

И это, друг мой, так вы и получили название, M oving A verage C onvergence D ivergence! Уф, после этого нам нужно сломать костяшки пальцев!

Хорошо, теперь вы знаете, что делает MACD. Теперь мы покажем вам, что MACD может сделать для ВАС.

Как торговать с использованием MACD

Поскольку есть две скользящие средние с разными «скоростями», более быстрая, очевидно, будет быстрее реагировать на движение цены, чем более медленная.

Когда возникает новый тренд, быстрая линия реагирует первой и в конечном итоге пересекает более медленную линию.

Когда происходит это «пересечение», и быстрая линия начинает «расходиться» или удаляться от более медленной линии, это часто указывает на формирование нового тренда.

На графике выше вы можете видеть, что быстрая линия пересеклась под медленной линией и правильно определила новый нисходящий тренд.

Обратите внимание, что при пересечении линий гистограмма временно исчезает.

Это потому, что разница между линиями во время пересечения равна 0.

Когда начинается нисходящий тренд и быстрая линия отклоняется от медленной, гистограмма становится больше, что является хорошим показателем сильного тренда.

Давайте посмотрим на пример.

На 1-часовом графике EUR / USD выше быстрая линия пересекла медленную, а гистограмма исчезла. Это предполагало, что кратковременный нисходящий тренд потенциально может развернуться.

С этого момента пара EUR / USD начала стремительно расти, начав новый восходящий тренд. Представьте себе, если бы вы долго шли после кроссовера, вы бы получили почти 200 пипсов!

У MACD есть один недостаток.

Естественно, скользящие средние имеют тенденцию отставать от цены .

В конце концов, это просто среднее значение исторических цен.

Поскольку MACD представляет скользящих средних от других скользящих средних и сглаживается другой скользящей средней, вы можете представить себе, что существует довольно небольшое отставание.

Тем не менее, MACD по-прежнему остается одним из самых популярных инструментов для многих трейдеров.

Индикатор

MACD | Что сейчас говорят о запасах

Основные выводы

• MACD — технический индикатор, который может генерировать сигналы покупки и продажи.
• Это особенно полезно на трендовых рынках.
• В настоящее время MACD предполагает, что акции США могут быть относительно дорогими в краткосрочной перспективе.

18 августа индекс S&P 500 превзошел рекордный максимум, установленный до COVID-19 19 февраля 2020 года. Хотя многие глобальные экономические данные остаются тревожными, включая исторически высокий уровень безработицы и низкие потребительские расходы, рост наблюдался неуклонно. обратно для акций США после мартовского минимума, вызванного коронавирусом. Восстановление рекордных максимумов заставляет многих задуматься, останутся ли акции в восходящем тренде или COVID-19 может остановить рост рынка.

Активные инвесторы с краткосрочными временными рамками могут захотеть рассмотреть возможность использования MACD в дополнение к другим фундаментальным и техническим методам для оценки рынка.В настоящее время MACD применительно к S&P 500 регистрирует сигнал перекупленности, предполагая, что акции могут быть относительно дорогими в краткосрочной перспективе.

Как работает MACD

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних, широко известный как MACD, представляет собой технический индикатор, состоящий из двух линий — линии MACD и сигнальной линии, а также гистограммы.Он используется для генерации сигналов покупки и продажи и для определения того, может ли инвестиция или индекс быть перекупленными (т.е. потенциально дорогими) или перепроданными (т.е. потенциально дешевыми).

MACD можно аппроксимировать путем вычитания значения более длинной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из более короткой. Более короткая EMA постоянно приближается к более длинной EMA или отклоняется от нее. Это заставляет MACD колебаться около нулевого уровня. * Сигнальная линия создается с EMA линии MACD.См. Диаграмму ниже, чтобы понять, как выглядит MACD.

Индикатор MACD применяется к S&P 500

Источник: Active Trader Pro, по состоянию на 18 августа 2020 г.

Использование MACD

MACD — это импульсный осциллятор, который обычно лучше всего использовать на трендовых рынках, когда цены движутся в определенном направлении.Рынок имеет тенденцию к повышению в течение нескольких месяцев после мартовского минимума. Если вы рассматриваете MACD, вам следует определить рыночный тренд.

Краткосрочные сигналы покупки и продажи генерируются линией MACD и сигнальной линией. Эти 2 линии колеблются вокруг нулевой линии, которая находится на правой оси Y нижней панели диаграммы выше. Нулевая линия также важна, потому что она может выступать в роли поддержки и сопротивления.

Осцилляторы, такие как MACD, обычно наиболее ценны, когда их значение достигает крайних пределов.Однако MACD теоретически может расти или падать бесконечно. Если бы вы применили относительные экстремумы к индикатору MACD (то есть, MACD и сигнальные линии находятся относительно далеко от нулевой линии), сигналы были бы следующими: Когда линия MACD относительно хорошо на ниже , нулевая линия в крайне отрицательная территория, это может указывать на то, что инвестиция может быть перепродана (т.е. сигнал на покупку). В качестве альтернативы, когда MACD относительно хорошо на выше нулевой линии на чрезвычайно положительной территории, это может указывать на перекупленность инвестиции (т.е.е., сигнал на продажу). В настоящее время линия MACD и сигнальная линия находятся выше нулевой линии, предполагая, что акции дороги. Однако они не находятся в состоянии чрезмерной перекупленности. Для сравнения, MACD достиг экстремального значения перепроданности (т.е. ниже отрицательных 200) во время рыночной распродажи в марте.

Что касается нулевой линии, сигнал на продажу подается, когда сигнальная линия или линия MACD пересекает нижнюю границу нулевой линии, а сигнал на покупку подается, когда любая из них пересекает нулевую линию.Линия MACD и сигнальная линия пересеклись выше нулевой линии (сигнал на покупку) в середине апреля, и после этого сигнала акции выросли.

Линия разницы , представленная на приведенной выше диаграмме синими столбиками, обычно представлена ​​в виде столбчатой ​​диаграммы вокруг нулевой линии. Эта гистограмма представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией и предназначена для помощи в отображении того, когда может произойти пересечение. Напомним, что кроссовер генерирует сигналы на покупку и продажу. Сужение линии разницы (т.е., когда столбцы уменьшаются) иллюстрирует возможность пересечения. Учитывая, что между линией MACD и сигнальной линией нет большой разницы, линия разницы не предполагает скорого пересечения.

Эти пересечения сигнальной линии, в отличие от пересечений нулевой линии, обычно являются наиболее частым действием, на которое многие трейдеры ищут при использовании MACD. Сигнал на покупку, генерируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, а сигнал на продажу генерируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.Как показано на приведенной выше диаграмме, MACD и сигнальная линия должны будут в некоторой степени разделиться, чтобы появился значимый сигнал пересечения.

Подтверждение тенденции

Время решает все

Выбор временного интервала очень важен, поскольку он может повлиять на внешний вид графика MACD и, возможно, на интерпретацию и синхронизацию сигналов.Опыт использования MACD может помочь вам определить подходящее окно, и может потребоваться использовать несколько таймфреймов для подтверждения вашего анализа.

Одним из методов, который технические аналитики могут использовать для подтверждения направления тренда, является определение того, делает ли индикатор MACD более высокие максимумы или более низкие минимумы в сочетании с ценой.Многие трейдеры ждут «триггера» или какого-то подтверждения дивергенции. И S&P 500, и линии MACD с начала июля показывали более высокие максимумы и более высокие минимумы, предполагая, что восходящий тренд может продолжиться (вопреки другим свидетельствам, предоставленным MACD).

Конечно, этот противоречивый сигнал — еще одна причина, по которой вам никогда не следует использовать технический индикатор изолированно. Вместо этого это может быть один из многих инструментов, которые вы используете для оценки рынка или инвестиционной возможности.

Следующие шаги для рассмотрения

Найти акции

Сопоставьте идеи с потенциальными инвестициями с помощью нашего скринера акций.

5-шаговое руководство по торговле

Узнайте, что вам нужно знать, прежде чем торговать на рынке.

Руководство по техническим индикаторам

Узнайте больше о технических индикаторах и о том, как они могут помочь вам в торговле.

Индикатор

MACD | Технический анализ

Получите ЛУЧШИЕ графики для индикатора MACD

Технический анализ, исследования, индикаторы:

MACD

---

Индикатор MACD — это индикатор импульса, следующий за трендом, основанный на разнице между быстрой MA (представляет краткосрочный тренд) и медленной MA (представляет долгосрочный тренд).

Описание

В техническом анализе MACD (схождение / расхождение скользящих средних) — это индикатор, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними. Впервые он был реализован Джеральдом Аппелем в 1970-х годах, а позже, в 1986 году, гистограмма MACD была добавлена ​​к MACD Томасом Аспреем.

MACD прост и надежен. Он рассчитывается как разница между быстрым и медленным скользящими средними. Исторически популярной является разница между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) ценной бумаги.Однако настройка MACD может сильно отличаться от акции к акции и от таймфрейма к таймфрейму. Также можно использовать различные скользящие средние (простые, экспоненциальные, взвешенные и т. Д.).

MACD — это осциллятор, который отображается в виде линии, которая движется выше и ниже нулевой линии (центральной линии). На графиках индексов и акций MACD состоит из трех линий — собственно MACD, экспоненциальной скользящей средней, применяемой к MACD и используемой в качестве сигнальной линии, и гистограммы MACD. Гистограмма MACD представляет собой разницу между MACD и его сигнальной линией (EMA).Если значение MACD больше, чем значение его сигнала EMA, то значение на гистограмме MACD будет положительным. И наоборот, если значение MACD меньше, чем его сигнал EMA, то значение на гистограмме MACD будет отрицательным. Гистограмма MACD упрощает определение пересечений и расхождений центральной линии. На графике Nasdaq 100 ниже вы можете увидеть пример MACD.

График 1: MACD (схождение / расхождение скользящих средних)

Вы должны понимать, что MACD является запаздывающим индикатором, и запаздывание зависит от настройки периода бара.Задержку можно уменьшить, выбрав меньшую настройку периода бара MACD, но линия MACD станет более неустойчивой. Как ни странно, установка периода бара MACD может быть увеличена, чтобы сделать линию MACD более гладкой, что увеличит задержку. Искусство технического анализа — найти настройку, которая удовлетворит ваши потребности.

Технический анализ, сигналы, торговые системы

При измерении разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) MACD может быть положительным или отрицательным. Положительный MACD указывает на то, что быстрая EMA имеет тенденцию выше медленной EMA, указывая на бычий период.Отрицательный MACD указывает на то, что быстрая EMA находится ниже медленной EMA, что указывает на медвежий период. Когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю — MACD пересекает среднюю линию.

Основная механика MACD — это сравнение двух скользящих средних. Быстрая МА (МА с меньшим периодом бара) быстрее реагирует на изменения цены, отражая более мелкие краткосрочные тренды, в то время как медленная МА (МА с большими настройками периода бара) имеет большее отставание и выявляет более долгосрочный тренд.Так как быстрая MA реагирует на движение цены быстрее, во время восходящего тренда она растет быстрее, чем медленная MA, а во время нисходящего тренда скользит вниз быстрее, чем медленная MA. По сути, MACD сравнивает краткосрочный тренд с долгосрочным. Краткосрочный тренд (быстрая скользящая средняя) может двигаться вверх и вниз, но, пока он колеблется выше медленной скользящей средней (MACD> 0), это признак долгосрочного бычьего тренда (тренд определяется медленной скользящей средней). С уважением, пока Быстрая МА колеблется ниже Медленной МА (MACD <0), тренд, определяемый Медленной МА, считается медвежьим.

В момент, когда быстрая скользящая средняя опускается ниже медленной скользящей средней (MACD пересекает нулевую линию после того, как оказался выше нее), технический аналитик скажет, что краткосрочный тренд, определяемый быстрой скользящей средней, сдвинулся вниз сильно и достаточно глубоко, чтобы учесть изменения в тренде. определяется медленной скользящей средней. Здесь, основываясь на исторических наблюдениях, технический анализ предполагает, что вероятность дальнейшего сползания выше. Спорно, когда MACD становится положительным после того, как отрицательный (Fast MA возвышается над Slow MA) технический анализ предполагает, что шансы высоки недавний вверх шаг может быть началом восходящей тенденции.

Простая торговая система, основанная на MACD, сообщит:

• Продавать, когда MACD опускается ниже 0 (нуля) — становится отрицательным после положительного значения,
• Покупать, когда MACD поднимается выше 0 (нуля) — становится положительным после отрицательного.

На приведенном ниже графике S&P 500 (график № 2) вы можете увидеть пример этой простой торговой системы.

График № 2: Индекс S&P 500 и сигналы, основанные на пересечении MACD и нулевой линии

Аналогично описанному выше способу сигнальная линия MACD (EMA, примененная к MACD) реагирует на изменения с большей задержкой, чем MACD в тренде.Таким же образом можно использовать пересечение MACD и его сигнальной линии для генерации сигналов. Поскольку гистограмма MACD представляет собой разницу между MACD и его сигнальной линией, пересечение MACD и его сигнальной линии эквивалентно пересечению гистограммы MACD и нулевой (нулевой) линии. В этом случае технический анализ сообщит

• Sell, когда гистограмма MACD станет отрицательной — опускается ниже нулевой линии,
• Buy, когда гистограмма MACD становится положительной — поднимается выше нулевой линии.

На графике индекса DJI (Dow Jones Industrials) ниже (график №3) вы можете увидеть пример генерации торговых сигналов на пересечении гистограммы MACD и нулевой центральной линии.

График № 3: Индекс DJI и сигналы, основанные на пересечении гистограммы MACD и нулевой линии

Важно: MACD основан на скользящих средних и является запаздывающим индикатором. Он следует за тенденцией, а не прогнозирует ее. Это по-прежнему хороший индикатор, но если он не реагирует на разворот ценового тренда, как вы ожидали, вы можете подумать об изменении настройки периода бара этого индикатора. В периоды высокой волатильности цена ускоряет и усиливает смену тренда.В периоды низкой волатильности цена имеет тенденцию медленнее менять свой тренд. С уважением, логично использовать разные настройки MACD для разных периодов волатильности. Вот почему настоятельно рекомендуется отслеживать волатильность, когда MACD используется для генерации торговых сигналов. ATR (Average True Rage) — один из наиболее часто используемых технических индикаторов для отслеживания уровня волатильности.

Есть два способа настроить MACD на волатильность. Как правило, во время долгосрочных нисходящих трендов (на более высоких таймфреймах), когда анализируемая акция (индекс или ETF) становится очень волатильной, трейдер может предпочесть увеличить период бара MACD, чтобы избежать сильных колебаний и неустойчивой торговли.С другой стороны, во время тех же самых долгосрочных нисходящих трендов, когда волатильность высока, на меньших внутридневных таймфреймах другой трейдер может пожелать кэшировать эти небольшие колебания, чтобы извлечь выгоду из сильных колебаний. В этом случае этот трейдер может рассмотреть возможность уменьшения периода бара MACD.

Как уже упоминалось выше, MACD — это запаздывающий индикатор, однако есть способ использовать его в качестве опережающего индикатора для прогнозирования будущих разворотов тренда. Во многих случаях технический анализ ищет расхождения между движением цены индикатора и акций (индекса, ETF).Этот метод анализа стал довольно популярным, и мои трейдеры и аналитики используют для этого MACD. Технический анализ сказал бы:

• Ожидайте разворота тренда вниз в ближайшем будущем, когда будет замечена отрицательная дивергенция — цена достигает новых максимумов, но MACD не может достичь нового максимума,
• Ожидайте разворота тренда вверх в ближайшем будущем когда отмечается положительная дивергенция — цена падает до нового минимума, но MACD не может сделать новый минимум.

На графике DJI ниже (график №4) вы можете увидеть иллюстрацию отрицательной дивергенции с дальнейшим разворотом тренда вниз, а на другом графике DJI (график №5) вы можете увидеть пример положительной дивергенции с последующим разворотом тренда. вверх.

График № 4: Индекс DJI и отрицательная дивергенция цены и гистограмма MACD

График № 5: Индекс DJI и положительное расхождение цены и гистограммы MACD

В техническом анализе также ищутся расхождения между MACD и другими техническими индикаторами. Становится все более популярным сравнивать тенденции MACD и стохастика, сравнивать тенденции MACD и RSI (индекс относительной силы) и т. Д.

Формула и расчеты MACD

MACD состоит из трех компонентов: линия MACD, сигнал MACD Линия и гистограмма MACD:

MACD = быстрое скользящее среднее — медленное скользящее среднее

Сигнал MACD = EMA (MACD)

Гистограмма MACD = MACD — сигнал MACD

---

По В.K. для MarketVolume.com

Авторские права 2004-2021 гг. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять.

Наши страницы постоянно сканируются. Если мы увидим, что какой-либо наш контент опубликован на другом веб-сайте, нашим первым действием будет сообщение об этом сайте в Google и Yahoo как о спам-веб-сайтах.

Как использовать индикатор MACD для торговли акциями и бинарными опционами

MACD (обычно произносится как Mac-Dee) означает расхождение конвергенции скользящих средних.

MACD — это разница между значением 12-периодной EMA (экспоненциальной скользящей средней) и 26-периодной EMA цены актива.

Короче говоря, индикатор MACD показывает краткосрочный и среднесрочный тренд ценового действия. Положительное значение MACD указывает на восходящий ценовой тренд, а отрицательное значение MACD указывает на нисходящий ценовой тренд.

9-периодная EMA MACD накладывается сверху как сигнальная линия. Другими словами, сигнальная линия — это просто сглаженная, менее изменчивая версия линии MACD.

Также есть гистограмма, которая измеряет разницу между линией MACD и сигнальной линией. Гистограмма может помочь оценить скорость движения вверх или вниз.

Сигналы покупки и продажи

Сигналы кроссовера

Сигнал на покупку формируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.

И наоборот, сигнал на продажу генерируется, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.

Стратегия расхождения MACD

Другой стратегией, которую часто используют трейдеры, использующие MACD для поиска торговых возможностей, является стратегия расхождения MACD.

Когда MACD расходится с ценовым действием, это может сигнализировать об окончании тренда.

Медвежья дивергенция

Когда цена находится в восходящем тренде, но MACD в нисходящем, это сигнализирует о медвежьем расхождении, указывая на то, что рынок вскоре может стать медвежьим.

Бычья дивергенция

Когда цена находится в нисходящем тренде, а MACD — в восходящем, это сигнализирует о бычьей дивергенции, указывая на то, что рынок вскоре может стать бычьим.

Продолжить чтение …

Пояснения к индикатору RSI (индекс относительной силы)

Индикатор RSI или Индекс относительной силы — это технический индикатор, основанный на ограниченном импульсе, который пытается предсказать изменение импульса. …[Читать дальше…]

Пояснения к индикатору MACD

MACD (обычно произносится как Mac-Dee) означает расхождение конвергенции скользящих средних. Индикатор MACD показывает краткосрочный и среднесрочный тренд ценового действия…[Читать дальше…]

Пояснения к полосам Боллинджера

Полосы Боллинджера — это адаптивные торговые полосы, которые отражают изменения волатильности и обеспечивают лучшее представление об истинном масштабе ценового действия …. [Читать дальше …]

Объяснение Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (или PSAR) предназначен для расчета момента времени, когда возникает вероятность того, что направление смены тренда выше среднего…. [Читать дальше…]

Объяснение индикатора ADX

ADX, или средний индекс направленности, измеряет силу тренда и может быть полезен для определения того, находится ли актив в настоящее время на трендовом или ранжируемом рынке … [Читать дальше …]

.