Что такое CCI и как с ним заработать?

Индекс Commodity Channel (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале Commodities в начале 80-х годов прошлого столетия, является универсальным индикатором, который может использоваться для определения моментов отскока или отката, а также разворота тренда.

Ламберт первоначально разработал CCI для определения циклов в сырьевых товарах, но индикатор может быть также успешно применен к акциям и другим ценным бумагам.

CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены за определенный период времени. Высокие значения индикатора говорят о том, что цены высоки по сравнению со средней, а низкие — что цены занижены. То есть CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Расчет индикатора

Как мы уже отметили, в основу CCI легла идея о наличии циклов, то есть определенных промежутков времени, через которые локальные экстремумы сменяют друг друга. В связи с этим в настройках индикатора Ламберт рекомендовал использовать одну треть от полного цикла 60 дней, то есть 20 дней. Соответственно, согласно его рекомендациям, следует использовать дневной график.

Тем не менее, по своему усмотрению и согласно стратегии параметр можно настраивать. Можно также использовать треть от цикла, в соответствии с рекомендацией Ламберта. Однако стоит помнить, что более длинный период может давать более точные сигналы, но более редкие, в связи с чем можно пропустить подходящие точки входа, что снизит потенциальную прибыль. Более короткий период может давать большее количество ложных сигналов. Но когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.

Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её SMA (простого скользящего среднего) к среднему абсолютному отклонению этой величины. Расчет производится в несколько этапов.

Находим типичную цену: TP = (High + Low + Close) / 3

Вычисляем n-периодную SMA типичных цен, то есть сумму типичных цен за период n, деленную на n. SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

Считаем абсолютное отклонение типичных цен от SMA каждого из предшествующих n периодов: D = TP-SMA

Вычисляем n-периодную SMA значений D: SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

Умножаем полученное SMA (D, n) на 0,015: M = SMA (D, n) * 0,015

Делим M на D: CCI = M / D

Сигналы индикатора

Перекупленность/перепроданность

В терминале CCI, как и все осцилляторы, находится в отдельном окне, курсируя вокруг нулевого уровня. У него есть зона перекупленности, расположенная выше 100, и зона перепроданности, которая находится под отметкой -100.

Чем дальше от этих критических значений находится кривая индикатора и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

Поэтому, как только индикатор, падая, пересекает линию +100 сверху вниз, приходит сигнал на открытие шорта. Если же индикатор CCI, вырастая, пересекает линию -100 снизу вверх, необходимо открывать лонг. Некоторые трейдеры для открытия позиции используют пересечение индикатора с нулевой линией. То есть открытие короткой позиции происходит при пересечении нулевой линии сверху вниз, а длинной — при пересечении снизу вверх.

Впрочем, критические значения CCI не ограничены строгими рамками. Поэтому определять уровни перепроданности и перекупленности необходимо исходя из специфики инструмента, в частности волатильности. Таким образом, можно установить значения +-200 и даже выше.

Дивергенция

Как и многие осцилляторы, CCI может свидетельствовать о возможности разворота при наличии дивергенции. Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум (минимум), а осциллятор CCI, который следует за ним, не отображает более высокого максимума (низкого минимума), а вместо этого вырисовывает более низкий максимум (высокий минимум), говоря о том, что тренд ослабел, а инструмент движется вверх (вниз) по инерции. Этот сигнал будет свидетельствовать о скорой смене тенденции.

 

Также по осциллятору можно чертить графические фигуры, линии сопротивления и поддержки, а также каналы и трендовые линии, при пробое которых открывать позиции.

Таким образом, осциллятор CCI является удобным индикатором для определения моментов разворота тенденции, и в соответствии с этим, циклических точек покупки или продажи. Согласно рекомендациям Ламберта, можно точно вычислить временной интервал. Также для проверки сигналов осциллятора полезно использовать трендовые индикаторы, например, экспоненциальную скользящую среднюю.

Важные моменты при работе с осцилляторами

Открыть счет

БКС Экспресс

что это и как торговать с Commodity Channel Index?

Используете ли вы индикатор CCI для определения, перепродан ли инвестиционный инструмент? В этой статье мы объясним, как работает индикатор CCI (индекс товарного канала) и как вы можете использовать CCI в своей торговой стратегии. Мы подробно разберем применение индикатора CCI в торговле на рынке Форекс. Отметим, что эти же принципы применимы в целом и на других финансовых рынках, включая CFD на акции, торговлю CFD на товары и т. д. 

Содержание

• Что такое CCI индикатор? 
• Индикатор CCI: как пользоваться Commodity Channel Index? 
• Как правильно настроить индикатор CCI 
• Индикатор CCI: стратегия торговли c индексом товарного канала 
• Заключение

Хотя Форекс и акции являются сейчас, наверное, самыми популярными финансовыми инструментами, возможно, вас удивит тот факт, что фьючерсные рынки начинались с сырьевых товаров. Изначально фьючерсы создавались для сельскохозяйственных производителей как способ хеджировать (страховать) стоимость своих будущих урожаев. 

Учитывая долгую историю товарно-сырьевых рынков, неудивительно, что на основе анализа этой части финансового рынка были созданы важные технические индикаторы. Одним из них является индикатор CCI или Индекс товарного канала. Не позволяйте названию обмануть вас – хотя изначально индикатор разрабатывался для работы на сырьевом рынке, вы можете применить его в торговле инструментами Форекс, акциями и другими финансовыми инструментам. 

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Что такое CCI индикатор? 

Индикатор CCI – это осциллятор, который измеряет силу, стоящую за тем или иным движением цены.

Простыми словами, он помогает определить, кто находятся у руля: быки или медведи. Таким образом, он имеет некоторое сходство с индикатором Моментум, к тому же значения обоих индикаторов колеблются некотором диапазоне стороны, а центральной точкой является 0. Индикатор Momentum, например, ограничен диапазоном в 100 пунктов (от 100 до -100). 

Максимальное и минимальное значения индекса CCI гораздо больше, хотя 100 и -100 являются ключевыми. Как и многие осцилляторы импульса, CCI работает, сравнивая текущую цену с предыдущими показателями, и на основе этого сравнения он решает, насколько, условно говоря, рынок сильный или слабый. CCI использует скользящую среднюю для сравнения и измерения текущей цены.  

Как рассчитать CCI? 

Метод расчета индикатора представляет собой оригинальную торговую систему CCI, подробно описанную ее создателем Дональдом Р. Ламбертом в 1980 году:  

1. Первый шаг – определить типичную цену. Это достигается путем вычисления среднего арифметического цен максимума, минимума и закрытия.  
2. Второй шаг – рассчитать простую скользящую среднюю типичной цены. В оригинальном методе скользящая средняя рассчитывалась с использованием периода в 20 дней, но в настоящее время по умолчанию чаще используется значение 14. 
3. Третий шаг – рассчитать среднее отклонение от скользящей средней. Используя эти значения, мы можем вычислить CCI по следующей формуле:  

• • CCI = (типичная цена — скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение) 

Дональд Ламберт использовал константу 0,015, чтобы от 70% до 80% значений CCI находились между +100 и -100. Поэтому значения выше 100 или ниже -100 являются нетипичными отклонениями от среднего значения. 

Если вам пока немного сложно разобраться, как пользоваться индикатором CCI – не волнуйтесь! MetaTrader 5 сделает всю тяжелую работу за вас. Вам нужно только выбрать количество периодов индикатора CCI, а MT5 выполнит все расчеты за вас в одно мгновение. 

Admirals предлагает возможность торговать на платформе MetaTrader 5: получите доступ к рыночным данным в режиме реального времени, техническому анализу, информации от профессиональных экспертов по трейдингу и тысячам торговых инструментов для торговли и инвестирования. Начните свое торговое путешествие правильно, нажмите на баннер ниже, чтобы начать! ▼▼▼ 

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Индикатор CCI: как пользоваться Commodity Channel Index? 

Вы можете применить индикатор Commodity Channel Index к графику, проделав следующие шаги в MetaTrader 4/5:  

• В главном меню вверху экрана выберите “Вставка”  
• Найдите “Индикаторы” и наведите туда курсор мыши  
• В выпадающем меню найдите “Осцилляторы” и наведите на него курсор  
• В появившемся списке найдите Commodity Channel Index и нажмите на него
• Откроется меню индикатора, в котором вы можете ввести необходимые настройки (подробнее о настройках ниже), после чего нажмите ОК

Источник: MetaTrader 5, EURUSD, h2 с индикатором CCI по состоянию на 23 марта 2022 г. Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

На изображении выше мы применили к часовому графику EURUSD индикатор CCI со значениями по умолчанию. Когда вы запускаете индикатор, по умолчанию количество периодов равно 14, а для расчета по умолчанию используется типичная цена (HLC/3). 

Как правильно настроить индикатор CCI 

Итак, как работать с CCI? Вы можете изменять стандартные настройки индикатора. Один из вариантов – изменить число периодов, которое является важнейшим фактором при использовании индикатора. Как мы упомянули ранее, по умолчанию для периодов используется значение 14. 

Изначально Дональд Ламберт использовал число 20 в качестве стандартного значения, хотя и допускал то, что любое значение от 5 до 25 может применяться при использовании индикатора CCI.  

Если вы установите слишком маленькое значение, есть вероятность, что это вызовет эффект ценового шума, то есть цена будет заходить за области +100 и -100 гораздо чаще, что может привести к большему числу ложных сигналов. На рисунке ниже показан график, на котором в качестве значения периода выбрано число «5»: 

Источник: MetaTrader 5, EURUSD, h2 с индикатором CCI по состоянию на 23 марта 2022 г.  

Посмотрите, насколько зазубренным стал график, а экстремумы пробиваются выше ключевых уровней +100 и -100. Если же вы выберете слишком большое значение периода, в результате вы не сможете получать сигналы индикатора своевременно, так как скорость реагирования индикатора существенно снизится. 

Вы также можете использовать разные значения типичной цены. На изображении ниже вы видите различные варианты настройки параметров типичной цены CCI: 

Источник: MetaTrader 5, настройка параметров индикатора Commodity Channel Index. 

Если вы поэкспериментируете с различными вариантами настроек, вы заметите, что их влияние на кривую индикатора не так существенно. Но какие настройки CCI считаются лучшими? На самом деле, начинать лучше всего со стандартных настроек, выставляемых по умолчанию, чтобы понять подходят ли они вам. Позже, вы можете менять значение периодов и разбираться, стал ли индикатор работать лучше или хуже.

Таким же образом вы можете экспериментировать и с формулой расчета. Только экспериментируя и перебирая различные варианты, вы сможете получить идеально подходящие вам настройки. 

Конечно, эксперименты с реальными деньгами могут быть довольно рискованным занятием, поэтому тренироваться лучше на демо-счете. С демо-счетом вы сможете подбирать настройки CCI столько, сколько захотите, без риска для ваших средств. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼ 

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Индикатор CCI: стратегия торговли c индексом товарного канала

Основная функция индикатора CCI состоит в том, чтобы информировать нас о том, как изменение цены инструмента в какой-либо момент времени соотносится со средней ценой. Когда находится CCI высоко, это значит, что цены выше средней. Следовательно, рост CCI до таких уровней свидетельствует об увеличении силы рынка.

И наоборот, когда CCI очень низкий, это указывает на то, что цена значительно ниже средней. Падение до такого уровня – признак слабости рынка.

Правила торговли, предложенные Миллером для своего индикатора, просты. Если линия CCI поднимается выше +100, это сигнал для открытия позиции на покупку. Когда линия вновь опускается ниже +100, вы закрываете позицию. И наоборот: если линия CCI опускается ниже -100, это медвежий сигнал, и вам следует открывать позицию на продажу. Когда линия CCI снова поднимется выше отметки -100, вы закрываете позицию.

На протяжении многих лет профессиональные трейдеры предлагали различные вариации этих правил, например, рассматривали +200 и -200 в качестве признаков экстремальной перекупленности и перепроданности рынка. Но, если индикатор достигает этих уровней, существует высокая вероятность отката к среднему значению.

Как и при использовании других торговых индикаторов, точность работы CCI можно улучшить, добавив дополнительные инструменты. Хотя в MT5 есть большой набор индикаторов, вы можете существенно расширить количество доступных вам инструментов, скачав плагин MetaTrader Supreme Edition. С помощью MTSE вы не только получите доступ к большему количеству индикаторов, но и сможете пользоваться различными полезными функциями, такими как настраиваемые графики и инструменты для улучшенного управления ордерами.

Индикатор CCI — Заключение

Индикатор Commodity Channel Index является современным изобретением, а его показатели могут быть рассчитаны только с помощью компьютерных технологий. 

Как мы узнали, Commodity Channel Index индикатор предлагает простой и четкий способ определения подходящих моментов для покупки или продажи. Вы можете использовать его практически на любом рынке. Существует даже такая версия индикатора CCI с звуковым сигналом – для еще более удобного применения. Почему бы не попробовать торговать с CCI сегодня и проверить, подходит ли он для вашего стиля торговли? 

Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать MetaTrader Supreme Edition! 

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

Продолжайте свое обучение

• Обзор лучших индикаторов MT4
• RSI индикатор: как работать с индексом относительной силы? [Руководство 2022]
• DeMarker индикатор и определение разворота тренда

Ссылки

• Investopedia
• Wall Street Journal
• Wikipedia
• Financial Conduct Authority
• Forbes

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

Что такое индекс товарного канала (CCI)? Как рассчитать

Что такое индекс товарного канала (CCI)?

Индекс товарного канала​ (CCI) – это осциллятор, основанный на моментуме, который помогает определить, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности.

Этот технический индикатор, разработанный Дональдом Ламбертом, оценивает направление и силу ценового тренда, позволяя трейдерам определить, хотят ли они войти или выйти из сделки, воздержаться от открытия сделки или увеличить существующую позицию. Таким образом, индикатор можно использовать для предоставления торговых сигналов, когда он действует определенным образом.

Ключевые выводы

• Индекс товарного канала (CCI) — это технический индикатор, измеряющий разницу между текущей ценой и средней ценой в прошлом.
• Когда CCI выше нуля, это указывает на то, что цена выше исторического среднего значения. И наоборот, когда CCI ниже нуля, цена ниже исторического среднего значения.
• CCI является неограниченным осциллятором, то есть он может бесконечно повышаться или понижаться. По этой причине уровни перекупленности и перепроданности обычно определяются для каждого отдельного актива путем просмотра исторических экстремальных уровней CCI, от которых цена развернулась.

Формула для индекса товарного канала (CCI):

 ТПП знак равно Типичная цена − Массачусетс . 0 1 5 × Среднее отклонение куда: Типичная цена знак равно ∑ я знак равно 1 п ( ( Высокая + Низкий + Закрывать ) ÷ 3 ) п знак равно Количество периодов Массачусетс знак равно Скользящее среднее Скользящее среднее знак равно ( ∑ я знак равно 1 п Типичная цена ) ÷ п Среднее отклонение знак равно ( ∑ я знак равно 1 п ∣ Типичная цена − Массачусетс ∣ ) ÷ п \begin{align} &\text{CCI} = \frac{ \text{Типичная цена} — \text{MA} }{ .

{P} \mid \text{Типичная цена} — \text{MA} \ середина } ) \div P \\ \end{выровнено} ​CCI=0,015×Среднее отклонение. Цена)÷PСреднее отклонение=(∑i=1P​∣Типичная цена–MA∣)÷P​

Как рассчитать индекс товарного канала

1. Определите, сколько периодов будет анализировать ваш CCI. Обычно используется двадцать. Меньшее количество периодов приводит к более волатильному индикатору, а большее количество периодов делает его более плавным. Для этого расчета мы примем 20 периодов. Скорректируйте расчет, если используется другое число.
2. В электронной таблице отследите максимум, минимум и закрытие за 20 периодов и вычислите типичную цену.
3. После 20 периодов вычислите скользящее среднее (MA) типичной цены, просуммировав последние 20 типичных цен и разделив их на 20.
4. Рассчитайте среднее отклонение, вычитая MA из типичной цены за последние 20 периодов. Суммируйте абсолютные значения (игнорируя знаки минус) этих цифр, а затем разделите на 20.
5. Вставьте самую последнюю типичную цену, MA и среднее отклонение в формулу, чтобы вычислить текущее значение CCI.
6. Повторяйте процесс по окончании каждого нового периода.

О чем говорит индекс товарного канала?

CCI в основном используется для выявления новых трендов, отслеживания уровней перекупленности и перепроданности, а также выявления слабости трендов, когда индикатор расходится с ценой.

Когда CCI перемещается от отрицательной или близкой к нулю территории до уровня выше 100, это может указывать на то, что цена начинает новый восходящий тренд. Как только это происходит, трейдеры могут наблюдать за откатом цены, за которым следует ралли как цены, так и CCI, чтобы сигнализировать о возможности покупки.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

Та же концепция применима к зарождающемуся нисходящему тренду. Когда индикатор переходит от положительных или почти нулевых показаний к значениям ниже -100, возможно, начинается нисходящий тренд. Это сигнал к выходу из длинных позиций или к поиску возможностей для коротких продаж.

Несмотря на свое название, CCI можно использовать на любом рынке, а не только для товаров.

Уровни перекупленности или перепроданности не фиксируются, так как индикатор не привязан. Поэтому трейдеры смотрят на прошлые показания индикатора, чтобы понять, где цена развернулась. Для одной акции он может иметь тенденцию к развороту около +200 и -150. Тем временем другой товар может иметь тенденцию к развороту около +325 и -350. Уменьшите масштаб графика, чтобы увидеть множество точек разворота цены и показания CCI в это время.

Бывают и дивергенции — когда цена движется в направлении, противоположном направлению индикатора. Если цена растет, а CCI падает, это может указывать на слабость тренда. Хотя дивергенция является плохим торговым сигналом, поскольку она может длиться долгое время и не всегда приводит к развороту цены, она может быть полезной, по крайней мере, для предупреждения трейдера о возможности разворота. Таким образом, они могут ужесточить уровни стоп-лосса или воздержаться от открытия новых сделок в направлении ценового тренда.

Индекс товарного канала против стохастического осциллятора

Оба этих технических индикатора являются осцилляторами, но рассчитываются они совершенно по-разному. Одно из основных отличий заключается в том, что стохастический осциллятор ограничен значениями от нуля до 100, а CCI неограничен.

Из-за различий в расчетах они будут давать разные сигналы в разное время, например показания перекупленности и перепроданности.

Ограничения использования товарного индекса канала

Хотя CCI часто используется для определения условий перекупленности и перепроданности, в этом отношении он очень субъективен. Индикатор является несвязанным, поэтому предыдущие уровни перекупленности и перепроданности могут иметь незначительное влияние в будущем.

Индикатор также отстает, что означает, что иногда он будет давать плохие сигналы. Подъем до 100 или -100, сигнализирующий о новом тренде, может произойти слишком поздно, так как цена прошла свой путь и уже начинает корректироваться.

Такие инциденты называются разворотами; сигнал подается индикатором, но цена не следует за этим сигналом, и деньги в сделке теряются. Если не быть осторожным, могут часто возникать развороты. Поэтому индикатор лучше всего использовать в сочетании с анализом цен и другими формами технического анализа или индикаторами, чтобы помочь подтвердить или отклонить сигналы CCI.

Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли по трендам акций

Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли по трендам акций?

CCI, или Commodity Channel Index, был разработан Дональдом Ламбертом, техническим аналитиком, который впервые опубликовал индикатор в журнале

Commodities (теперь Futures ) в 1980 году. Несмотря на свое название, CCI может использоваться на любом рынке и не только для товаров.

Первоначально CCI был разработан для определения долгосрочных изменений тренда, но трейдеры адаптировали его для использования на всех рынках и таймфреймах. Торговля на нескольких таймфреймах дает активным трейдерам больше сигналов на покупку или продажу. Трейдеры часто используют CCI на долгосрочном графике, чтобы установить доминирующий тренд, и на краткосрочном графике, чтобы изолировать откаты и генерировать торговые сигналы.

Стратегии и индикаторы не лишены подводных камней, и корректировка критериев стратегии и периода индикатора может обеспечить лучшую производительность. Хотя все системы подвержены убыточным сделкам, реализация стратегии стоп-лосс может помочь ограничить риск, а тестирование стратегии CCI на прибыльность на вашем рынке и временном интервале является достойным первым шагом перед открытием сделок.

Ключевые выводы

• CCI — это рыночный индикатор, используемый для отслеживания рыночных движений, которые могут указывать на покупку или продажу.
• CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за определенный период времени.
• Различные стратегии могут использовать CCI по-разному, в том числе использовать его на нескольких таймфреймах для определения доминирующих трендов, откатов или точек входа в этот тренд.
• Некоторые торговые стратегии, основанные на CCI, могут давать множественные ложные сигналы или проигрышные сделки, когда условия становятся изменчивыми. 

Расчет CCI

CCI рассчитывается по следующей формуле:

(Типичная цена — простая скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)

Понимание индекса товарных каналов

CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за определенный период времени. Индикатор колеблется выше или ниже нуля, переходя на положительную или отрицательную территорию. В то время как большинство значений, примерно 75%, попадают в диапазон от -100 до +100, около 25% значений выходят за пределы этого диапазона, что указывает на большую слабость или силу движения цены.

Биржевой график с индикатором CCI. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На приведенном выше графике для расчета CCI используется 30 периодов; поскольку диаграмма представляет собой месячную диаграмму, каждый новый расчет основан на самых последних 30 месяцах. Также распространены CCI 20 и 40 периодов.

Период относится к количеству ценовых баров, которые индикатор будет включать в свои расчеты.

Ценовые бары могут быть минутными, пятиминутными, дневными, недельными, месячными или любыми временными рамками, доступными на ваших графиках.

Чем длиннее выбранный период (чем больше баров в расчете), тем реже индикатор будет выходить за пределы -100 или +100. Краткосрочные трейдеры предпочитают более короткий период (меньше ценовых баров в расчете), поскольку он дает больше сигналов, в то время как долгосрочные трейдеры и инвесторы предпочитают более длительный период, например, 30 или 40. Для долгосрочных сделок рекомендуется использовать дневной или недельный график. срочные трейдеры, в то время как краткосрочные трейдеры могут применять индикатор к часовому графику или даже к минутному графику.

Особые соображения

Расчеты индикаторов выполняются автоматически программным обеспечением для построения графиков или торговой платформой; вам нужно только ввести количество периодов, которые вы хотите использовать, и выбрать временной интервал для вашего графика (например, 4-часовой, дневной, недельный).

Stockcharts.com, Freestockcharts.com и торговые платформы, такие как Thinkorswim и MetaTrader , предоставляют индикатор CCI.

Когда CCI выше +100, это означает, что цена значительно выше средней цены, измеренной индикатором. Когда индикатор ниже -100, цена значительно ниже средней цены.

Основы торговой стратегии CCI

Базовая стратегия CCI используется для отслеживания движения CCI выше +100, что генерирует сигналы на покупку, и движений ниже -100, что генерирует сигналы на продажу или короткие сделки. появляются сигналы на продажу, а затем повторно инвестируют, когда снова появляется сигнал на покупку.

Диаграмма ETF с основными торговыми сигналами CCI. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Недельный график выше сгенерировал сигнал к продаже в 2011 году, когда CCI опустился ниже -100. Это могло бы сказать долгосрочным трейдерам, что начался потенциальный нисходящий тренд. Более активные трейдеры также могли бы использовать это как сигнал для коротких продаж. На этом графике показано, как в начале 2012 года сработал сигнал на покупку, и длинная позиция остается открытой до тех пор, пока CCI не опустится ниже -100.

Стратегия CCI для нескольких таймфреймов

CCI также можно использовать на нескольких таймфреймах. Долгосрочный график используется для определения доминирующего тренда, в то время как краткосрочный график устанавливает откаты и точки входа в этот тренд. Более активные трейдеры обычно используют стратегию с несколькими таймфреймами, и одну из них можно использовать даже для дневной торговли, поскольку «долгосрочные» и «краткосрочные» зависят от того, как долго трейдер хочет, чтобы их позиции длились.

Когда CCI поднимается выше +100 на долгосрочном графике, это указывает на восходящий тренд, и вы следите только за сигналами покупки на краткосрочном графике. Тренд рассматривается до тех пор, пока долгосрочный CCI не опустится ниже -100.

На приведенном выше рисунке показан недельный восходящий тренд с начала 2012 года. Если это ваш долгосрочный график, вы будете получать сигналы на покупку только на краткосрочном графике.

При использовании дневного графика в качестве более короткого таймфрейма трейдеры часто покупают, когда CCI падает ниже -100, а затем снова поднимается выше -100. Тогда было бы разумно выйти из сделки, как только CCI поднимется выше +100, а затем снова упадет ниже +100. В качестве альтернативы, если тренд на долгосрочном CCI разворачивается вниз, это указывает на сигнал к продаже для закрытия всех длинных позиций.

Сигналы на покупку и выходы в долгосрочном восходящем тренде. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На рисунке выше показаны три сигнала на покупку на дневном графике и два сигнала на продажу. Короткие сделки не открываются, так как CCI на долгосрочном графике показывает восходящий тренд.

Когда CCI ниже -100 на долгосрочном графике, принимайте короткие продажи только на краткосрочном графике. Нисходящий тренд действует до тех пор, пока долгосрочный CCI не поднимется выше +100. На графике показано, что вам следует открывать короткую сделку, когда CCI поднимается выше +100, а затем снова падает ниже +100 на краткосрочном графике. Затем трейдеры выйдут из короткой сделки, как только CCI опустится ниже -100, а затем снова поднимется выше -100. В качестве альтернативы, если тренд на долгосрочном CCI разворачивается вверх, закройте все короткие позиции.

Изменения и недостатки стратегий CCI

Вы можете использовать CCI для настройки правил стратегии, чтобы сделать стратегию более строгой или мягкой. Например, при использовании нескольких таймфреймов сделайте стратегию более строгой, открывая длинные позиции только на более коротком таймфрейме, когда долгосрочный CCI выше +100. Это уменьшает количество сигналов, но обеспечивает сильную общую тенденцию.

Правила входа и выхода на более коротком таймфрейме также можно настроить. Например, если долгосрочный тренд восходящий, вы можете позволить CCI на краткосрочном графике упасть ниже -100, а затем подняться выше нуля (вместо -100) 9. 0074   перед покупкой. Это, вероятно, приведет к более высокой цене, но дает больше уверенности в том, что краткосрочный откат закончился и возобновится долгосрочный тренд.

При выходе вы можете позволить цене подняться выше +100, а затем опуститься ниже нуля (вместо +100) перед закрытием длинной позиции. Хотя это может означать удержание при небольших откатах, это может увеличить прибыль во время очень сильного тренда.

На приведенных выше рисунках используются недельный долгосрочный и дневной краткосрочный графики. Другие комбинации могут использоваться в соответствии с вашими потребностями, например дневной и часовой график или 15-минутный и одноминутный график. Если вы получаете слишком много или слишком мало торговых сигналов, отрегулируйте период CCI, чтобы увидеть, исправит ли это проблему.

К сожалению, эта стратегия может давать несколько ложных сигналов или убыточных сделок, когда условия становятся изменчивыми. Вполне возможно, что CCI может колебаться на сигнальном уровне, что приводит к убыткам или неясному краткосрочному направлению.