Графики онлайн курсы валют биржевые индексы: Графики онлайн:| Курсы валют Forex | Фондовые индексы | Фьючерсы | Товарные рынки
Онлайн графики Форекс, в реальном времени. Практический трейдинг с использованием индикаторов
Онлайн графики рынка Форекс в реальном времени, являются уникальнейшим аналитическим инструментом трейдера. Используя онлайн графики, у Вас появляется замечательная возможность следить за рыночной тенденцией, движением валют, а также проводить разного рода аналитические исследования без необходимости установки какого-либо дополнительного программного обеспечения на свой компьютер.
Онлайн графики Форекс, транслируемые в реальном времени – наиболее используемые их виды
Среди массы всевозможных инструментов торговли, именно онлайн графики рынка Форекс в реальном времени, для удобства представлены ниже на русском языке, упрощают обработку информации и восприятие всего происходящего на бирже валют. Ясное понимание того, что показывают онлайн графики, а также быстрое реагирование на поступающую визуальную информацию, являются важными составляющими успешного трейдинга.
На сегодняшний день, онлайн графики рынка Forex, отображаются 4-мя наиболее распространенными видами:
Свечные графики – почему они предпочтительнее в трейдинге?
Свечные онлайн графики, еще известные как «Японские свечи», считаются наиболее удобными среди существующих популярных финансовых инструментов. Здесь вся полезная информация по рынку Форекс в реальном времени, ранжируется по покупателям и продавцам (быки и медведи), что дает возможность оценивать лояльность либо напротив агрессивность рынка в определенные временные периоды.
В целом, свечные онлайн графики, являются отличным инструментом, позволяющим понять, какая категория рыночных участников наиболее активна в текущий момент времени.
Барные онлайн графики. Что они показывают трейдеру в торговле на Форекс?
Барные онлайн графики валют, на русском языке очень схожи со свечными, но для визуального восприятия не так удобны (хотя это мнение субъективное).
Линейные графики и выдаваемая ими информация в реальном времени
Линейные графики, показывают трейдерам точки закрытия по любому временному интервалу (минуты, часы, дни), что дает возможность достаточно быстро анализировать общую рыночную тенденцию, а также получать необходимые данные по сбору детальной аналитики.
Что показывают тиковые графики для трейдера в реальном времени?
Тиковые онлайн графики, многими трейдерами во время рыночного анализа практически не задействуются, но тем, кто ими пользуется они дают возможность локально определить на максимумах и минимумах точки поддержки и сопротивления, а это в свою очередь значительно повышает уровень качества совершаемых сделок.
Онлайн графики Форекс – их преимущества в реальном времени, а также возможности анализа паттернов по индикаторам
Популярность, которую заслужили онлайн графики Форекс, обуславливается возможностью работать намного комфортнее, чем при использовании подобного рода алгоритмы, требующего установки на компьютер.
Итак, онлайн графики, это современные рыночные инструменты, без использования которых сегодня трудно представить эффективную торговлю валютами. Рассмотрим основные возможности их использования.
Ни для кого не секрет, что большинство современных стратегий торговли валютами, предполагают работу с индикаторами.
Можно сказать, что наличие таких алгоритмов (больше сотни с самыми разнообразными принципами работы), это одно из основных преимуществ использования онлайн графиков рынка Форекс в реальном времени, так как именно при помощи них и производится основной рыночный анализ.
Онлайн графики упрощают рыночное восприятие, ведь Форекс, это графические модели, фигуры, линии и так далее, с которыми необходимо работать. Использование онлайн графиков Форекс, дает возможность использования всего арсенала инструментов тех.
анализа на любом таймфрейме по любой паре валют.
Здесь Вы можете наносить на графики всевозможные фигуры:
Наличие разнообразных типов графиков, о которых мы говорили выше, позволяет трейдерам выбрать именно тот вид отображения данных, с которым им наиболее комфортно работать. Также, онлайн графики позволяют самостоятельно регулировать периоды построения отображаемых интерпретаций данных – от минуты до года, что соответственно, расширяет аналитические возможности. При этом, если переходить с одного периода на иной, то все данные настроек будут сохраняться.
Помимо всего прочего, онлайн графики биржи Форекс в реальном времени дают уникальную возможность работать с нестандартными временными интервалами (М2, Н8 и любыми другими), чего нельзя сделать в стандартных МТ4 и МТ5. Примечательно и то, что у Вас имеется возможность загружать свои шаблоны, настраивая онлайн графики под собственные нужды, добавлять текстовые метки, вырисовывать линии и многое другое, ведь от того, насколько удобно настроен график трейдера зависит и результат его торговли.
Онлайн графики Форекс, с встроенными индикаторами – основные и дополнительные настройки
Что касается настроек, то графики валют биржевых котировок в реальном времени, в этом плане достаточно просты и интуитивно понятны.
К основным настройкам можно отнести:
выбор торгового инструмента. Здесь все просто – выбираете нужный вам торговый актив, к примеру, пару валют;
выбор временного периода. Здесь необходимо задать временной промежуток (таймфрейм), которому на графике будет соответствовать 1 бар или свеча.
Чем меньше будет выбранный временной период, тем детальнее будет отображено поведение валют. Если будете приобретать актив в конце часа, то лучше использовать минутный таймфрейм. Если покупка актива осуществляется в конце дня, то для таких операций рекомендовано использовать таймфреймы от М5 до М15. Ну, а часовой график будет полезен при покупке активов в конце недели;
выбор индикаторов. Как говорилось выше, онлайн графики для торговли на Форекс в реальном времени имеют в своем арсенале огромное количество алгоритмов, позволяющих использовать торговые системы с индикаторами.
Выбор таких индикаторов (волны Эллиота, полосы Боллинджера, скользящие средние и так далее) полностью зависит от выбранной трейдером тактики;
выбор типа графика. Здесь все предельно понятно, тем более о типах графического отображения мы уже говорили выше
О добавлении объектов на графики и дополнительных настройках расскажем немного подробнее. Онлайн графики, по умолчанию отображаются в виде японских свечей. Но при необходимости трейдер может выбрать иной графический тип (Каги, Ренко, Heiken Ashi, крестики-нолики и многие другие). Для этого в верхней панели меню инструментов необходимо нажать на стрелку.
В онлайн графиках рынка Форекс на русском языке, реализована специальная функция, дающая возможность сравнивать графики разных типов. Так «Compare» дает возможность осуществлять оценку динамики в процентном выражении основного инструмента и добавленного.
Такую возможность, как правило, используют для коррелирующих инструментов. Добавить полноценный дополнительный график можно при помощи «Add Symbol». Настраивается дополнительный сравнительный график, при помощи специального меню, размещенного на графике возле названия инструмента.
Как уже говорилось ранее, анализировать рынок Форекс в реальном времени допустимо и с индикаторами. В верхней панели меню можно выбрать необходимый алгоритм, добавить его на график и осуществить все необходимые настройки.
Чтобы более комфортно проводить рыночный анализ, на онлайн графики можно добавлять разного рода графические элементы, выбор которых осуществляется из панели инструментов, расположенной слева от Вашего графика.
Дополнительные настройки нанесенных на график элементов становятся доступны после нажатия на них курсором мышки. Если Вы желаете сохранить изображение настроенного Вами графика, то следует воспользоваться значком фотоаппарата в правом углу нашего графика.
После его активации Вы увидите ссылку на Вашу картинку.
| GTL | GTLC | 0.0825 | 0.0849 | 0.0809 | -1.31 % | +1.6 % | +19.91 % | 1895624 |
| Yandex | YNDX | 5036.8 | 5098.8 | 5010 | -0.6 % | -0.93 % | +79. 89 % | 2147483647 |
| Абрау-Дюрсо | ABRD | 198.5 | 199.5 | 197.5 | -0.8 % | -1.98 % | +43.84 % | 1028795 |
| Акрон | AKRN | 5984 | 6020 | 5948 | 0 % | +80.79 % | +80.79 % | 13122240 |
| АЛОР БАНК | ALBK | 58 | 59 | 57 | +1.8 % | +0.87 % | -4.92 % | 457040 |
| АЛРОСА | ALRS | 103.17 | 105.45 | 102.45 | -2.62 % | +6.37 % | +13.39 % | 2147483647 |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK |  474 | 13.59 | 13.422 | -0.07 % | +26.16 % | +26.16 % | 5790396 |
| Арсагера | ARSA | 3.83 | 3.87 | 3.78 | -1.54 % | +13.31 % | +13.31 % | 155980 |
| АФК Система | AFKS | 31.516 | 31.85 | 30.626 | -0.57 % | +178.9 % | +178.9 % | 2147483647 |
| Ашинский метзавод | AMEZ | 7.18 | 7.435 | 6.9 | +0.28 % | +73.43 % | +89.95 % | 9541895 |
| Аэрофлот | AFLT | 71.82 | 72. 74 | 71.12 | -0.86 % | -13.47 % | -39.84 % | 1222186140 |
| Банк ВТБ | VTBR | 0.0374 | 0.0377 | 0.0371 | -1.28 % | +3.89 % | -41.01 % | 1206708554 |
| Банк Санкт-Петербург | BSPB | 56.11 | 56.99 | 55.8 | -0.88 % | +4.49 % | +4.49 % | 24146208 |
| Башнефть | BANE | 1693.5 | 1694 | 1667 | +0.1 % | +5.12 % | -19.16 % | 13906155 |
| Башнефть пр. | BANEP | 1195.5 | 1196 | 1181. 5 | 0 % | +2.35 % | -35.79 % | 77177214 |
| Белон | BLNG | 5.4 | 5.444 | 5.238 | +0.93 % | +20.21 % | +93.55 % | 405353 |
| Бурятзолото | BRZL | 1058 | 1169 | 1035 | -7 % | +6.01 % | +33.42 % | 8676901 |
| Варьеганнефтегаз | VJGZ | 2850 | 2850 | 2850 | +10 % | +280.51 % | +288.81 % | 3117900 |
| Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 1290 | 1290 | 1260 | +10 % | +247.71 % | +229.92 % | 19570180 |
| ВладимирХимЗавод | VLHZ | 76.9 | 78.75 | 75.35 | +1.45 % | +41.75 % | -25.34 % | 3996526 |
| Возрождение Банк пр. | VZRZP | 275 | 277 | 273 | 0 % | +68.2 % | +68.2 % | 424630 |
| ВолгоградЭнергоСбыт | VGSB | 3.86 | 4.04 | 3.75 | +2.12 % | +13.03 % | +165.29 % | 938105 |
| ВоронежЭнергоСбыт | VRSB | 69.4 | 71.2 | 69.4 | -1.7 % | +4.2 % | +31.94 % | 315560 |
| ВоронежЭнергоСбыт пр. | VRSBP | 43.5 | 44 | 43 | -1.1 % | -6.45 % | +74 % | 186500 |
| ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 21180 | 21980 | 20880 | 0 % | +17.8 % | +64.57 % | 109565540 |
| Газпром | GAZP | 215.39 | 216.5 | 210.5 | -0.89 % | +55.06 % | +55.06 % | 2147483647 |
| Газпром нефть | SIBN | 323.5 | 332.25 | 321.85 | -2.65 % | +82.51 % | +82.51 % | 699439575 |
| Галс-Девелопмент | HALS | 1112 | 1131 | 1109 | -0 % | -17.63 % | -17.63 % | 195629 |
| Группа Компаний ПИК | PIKK | 648.8 | 658 | 640.7 | +0.4 % | +126.38 % | +126.38 % | 218348063 |
| Группа ЛСР | LSRG | 930.6 | 934.8 | 914 | +1.3 % | +20.42 % | +19.31 % | 116553564 |
| ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1057 | 0.1063 | 0.1044 | -0.47 % | -92.96 % | -92.96 % | 1066286 |
| ДВМП | FESH | 11.49 | 11.6 | 11.06 | -0.17 % | +50.99 % | +96.08 % | 18149709 |
| ДИОД | DIOD | 7.17 | 7.38 | 7 | -1.1 % | +44.56 % | +44.56 % | 971038 |
| Донской ЗРД пр. | DZRDP | 1580 | 1780 | 1550 | +1 % | +1.28 % | -12.22 % | 8102430 |
| ДЭК | DVEC | 0.849 | 0.859 | 0.849 | -0.82 % | +76.14 % | +76.14 % | 285705 |
| ЗИЛ | ZILL | 3060 | 3120 | 2900 | -1 % | +21.67 % | +49.71 % | 335665 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 5.3425 | 5.39 | 5.2765 | +0.28 % | +0.81 % | +28.67 % | 1306314855 |
| ИРКУТ | IRKT | 25.44 | 25.76 | 25.2 | -1.01 % | +177.43 % | +177.43 % | 3515362 |
| ИркутскЭн | IRGZ | 11.8 | 11.84 | 11.5 | -1.01 % | -28.48 % | -28.48 % | 1274352 |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 86.5 | 88.2 | 85.2 | -0.8 % | +6.4 % | -26.69 % | 4030785 |
| Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 19.6 | 20.5 | 17.11 | +7.46 % | +77.22 % | +17.86 % | 59288698 |
| КалугаСбытКомпания | KLSB | 11.51 | 11.66 | 11.19 | +0.7 % | -28.95 % | -28.95 % | 8436409 |
| КАМАЗ | KMAZ | 63.2 | 64.1 | 62.3 | -1.4 % | +37.54 % | +37.54 % | 4567124 |
| КамчатскЭн | KCHE | 0.2015 | 0.2035 | 0.201 | -1.23 % | -7.99 % | +55.6 % | 95350 |
| Квадра | TGKD | 0.0038 | 0.0039 | 0.0037 | -2.6 % | +31.03 % | +31.03 % | 1534110 |
| Квадра пр. | TGKDP | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | -0.54 % | +35.29 % | +35.29 % | 215243 |
| Компания М.видео | MVID | 719.1 | 725 | 702.2 | +0.6 % | +84.38 % | +84.38 % | 104114008 |
| Костромская СК пр. | KTSBP | 0.2785 | 0.2895 | 0.275 | -2.45 % | -1.59 % | -20.66 % | 149400 |
| КрасноярскЭС пр. | KRSBP | 8.02 | 8.18 | 7.98 | -0.74 % | +83.52 % | +83.52 % | 64716 |
| Красный Октябрь | KROT | 382.5 | 391 | 366 | -3.2 % | -0.65 % | +33.74 % | 2441555 |
| Красный Октябрь пр. | KROTP | 270.5 | 274 | 265.5 | -3 % | +118.15 % | +118.15 % | 290465 |
| КубаньЭн | KUBE | 72.3 | 77 | 71.2 | +0.8 % | -5.74 % | -5.74 % | 1521969 |
| КубаньЭнергоСбыт | KBSB | 131.5 | 132 | 130.5 | 0 % | -10.54 % | -6.07 % | 66955 |
| Кузбасская ТК | KBTK | 167.6 | 172.2 | 161.6 | +1.6 % | -13.43 % | -13.43 % | 2422180 |
| Кузнецкий Банк | KUZB | 0.0152 | 0.0153 | 0.0144 | +4.18 % | +15.15 % | -25.85 % | 2035959 |
| Левенгук | LVHK | 8.65 | 10.86 | 8.18 | +6.34 % | +4.34 % | +33.28 % | 13463772 |
| Лензолото | LNZL | 18540 | 18950 | 18530 | -0 % | +117.1 % | +232.26 % | 2195690 |
| Лензолото пр. | LNZLP | 4040 | 4185 | 3975 | -2 % | +61.6 % | +61.6 % | 4087805 |
| ЛенЭн | LSNG | 6.21 | 6.39 | 6.12 | -1.9 % | +20.47 % | +20.47 % | 4212252 |
| ЛенЭн пр. | LSNGP | 154.2 | 156.6 | 153.05 | -1.66 % | +2.46 % | +254.48 % | 25724026 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 5743 | 5787 | 5626 | -0.5 % | +12.94 % | +85.02 % | 2147483647 |
| Магнит | MGNT | 4985.5 | 5054 | 4918 | -1.4 % | -51.62 % | -51.62 % | 2147483647 |
| МегионНГ | MFGS | 341.5 | 350 | 335 | +0.9 % | -39.02 % | -39.02 % | 692490 |
| МегионНГ пр. | MFGSP | 300 | 300 | 291.5 | +1 % | -38.65 % | -38.65 % | 216160 |
| Медиахолдинг | ODVA | 0.159 | 0.1598 | 0.1578 | -0.13 % | -2.45 % | -2.45 % | 133801 |
| МЕЧЕЛ | MTLR | 72.5 | 76.2 | 71.12 | -4.66 % | +10.65 % | -23 % | 920051651 |
| МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 74.5 | 75 | 73 | -0.73 % | +5.45 % | -34.33 % | 63622213 |
| ММК | MAGN | 55.14 | 56 | 53.825 | -1.24 % | +89.75 % | +89.75 % | 2147483647 |
| МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.379 | 0.385 | 0.375 | +1.6 % | +7.37 % | -12.67 % | 477640 |
| Московская Биржа | MOEX | 158.47 | 158.9 | 156.22 | -0.7 % | -1.85 % | +36.67 % | 1360536623 |
| МОСТОТРЕСТ | MSTT | 109.2 | 111.9 | 108.85 | -1.31 % | -33.15 % | -9.38 % | 2393332 |
| Мосэнерго | MSNG | 2.129 | 2.17 | 2.114 | -2.3 % | +26.05 % | +26.05 % | 34176044 |
| МОЭСК | MSRS | 1.4005 | 1.46 | 1.398 | -3.28 % | +47.42 % | +47.42 % | 13435800 |
| МРСК Волги | MRKV | 0.0687 | 0.0689 | 0.0675 | -0.65 % | -36.39 % | -36.39 % | 8464371 |
| МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0595 | 0.0607 | 0.0592 | -1.41 % | +19 % | +40.66 % | 3777511 |
| МРСК Сибири | MRKS | 0.392 | 0.395 | 0.3885 | +0.64 % | +225.31 % | +225.31 % | 1193815 |
| МРСК СК | MRKK | 28.1 | 28.48 | 28.02 | -0.35 % | +70.3 % | +70.3 % | 847868 |
| МРСК Центра | MRKC | 0.3692 | 0.3772 | 0.3662 | -1.6 % | -1.55 % | -1.55 % | 11233580 |
| МРСК ЦП | MRKP | 0.2409 | 0.246 | 0.2401 | -1.27 % | -29.89 % | -29.89 % | 22681910 |
| МРСК Юга | MRKY | 0.0478 | 0.0486 | 0.0476 | -1.34 % | -4.21 % | -18.15 % | 887040 |
| МТС | MTSS | 330.55 | 330.85 | 325 | +0.47 % | +42.33 % | +42.33 % | 1235591364 |
| Мультисистема | MSST | 1.485 | 1.528 | 1.48 | -1.06 % | -2.94 % | -11.02 % | 2161356 |
| Наука-Связь | NSVZ | 206 | 210 | 200 | +2.7 % | +3 % | -19.06 % | 2157565 |
| Нижегородская СК | NNSB | 2430 | 2505 | 2395 | -1 % | -1.22 % | -1.22 % | 267270 |
| Нижегородская СК пр. | NNSBP | 679 | 684 | 673 | 0 % | -11.82 % | -11.82 % | 10845 |
| НижнекамскНХ | NKNC | 90.3 | 90.95 | 89.75 | -0.61 % | +85.42 % | +85.42 % | 5086160 |
| НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 78.68 | 78.74 | 78 | -0.3 % | -1.6 % | +178.02 % | 13415023 |
| НЛМК | NLMK | 219.94 | 222.18 | 216.42 | -1.35 % | +157.84 % | +157.84 % | 1911459730 |
| НОВАТЭК | NVTK | 1359.2 | 1367 | 1323.6 | +0.6 % | +99.5 % | +99.5 % | 1959710661 |
| Новороссийский МТП | NMTP | 8.35 | 8.5 | 8.19 | 0 % | +21.99 % | +21.99 % | 135218648 |
| НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
| Норильский никель | GMKN | 26180 | 26378 | 25670 | -1 % | +31.89 % | +178.42 % | 2147483647 |
| ОАК | UNAC | 0.422 | 0.432 | 0.416 | -2.09 % | +5.11 % | -36.83 % | 3223492 |
| ОГК-2 | OGKB | 0.7609 | 0.7686 | 0.7522 | -1.08 % | +41.62 % | +41.62 % | 114412396 |
| ОПИН | OPIN | 707 | 725 | 680 | +2 % | -20.11 % | -20.11 % | 467399 |
| ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 146 | 147 | 143.8 | -0.7 % | +150 % | +150 % | 852618 |
| Полюс Золото | PLZL | 14824.5 | 15060 | 14660 | -1.5 % | +234.87 % | +234.87 % | 2147483647 |
| Распадская | RASP | 156 | 157.84 | 154.6 | -1.09 % | +169.99 % | +169.99 % | 88980611 |
| РБК | RBCM | 3.498 | 3.51 | 3.454 | -1.02 % | +2.52 % | -9.38 % | 611131 |
| Роллман | RLMN | 13 | 13.2 | 12.9 | +0.39 % | +0.78 % | -35.32 % | 312703 |
| РОСБАНК АКБ | ROSB | 77.8 | 78 | 77.2 | +0.8 % | +57.17 % | +57.17 % | 143422 |
| Росинтер | ROST | 66.8 | 67 | 63 | -0.3 % | +5.53 % | +5.53 % | 558644 |
| Роснефть | ROSN | 493.45 | 495 | 485 | -0.84 % | +34.71 % | +34.71 % | 2147483647 |
| Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
| Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
| Ростелеком | RTKM | 101.99 | 102.51 | 100.28 | +0.81 % | +26.27 % | +26.27 % | 271340426 |
| Ростелеком пр. | RTKMP | 89.5 | 90.2 | 88.45 | +0.06 % | +42.29 % | +42.29 % | 22170812 |
| РусГидро | HYDR | 0.7879 | 0.7909 | 0.7792 | -0.71 % | -3.1 % | -3.1 % | 532021570 |
| Русгрэйн Холдинг | RUGR | 8.766 | 8.82 | 8.612 | +0.39 % | +22.67 % | +49.85 % | 1657917 |
| РУСС-ИНВЕСТ ИК | RUSI | 39.5 | 40.6 | 38.7 | +4.4 % | +2.86 % | +21.17 % | 119390 |
| Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
| РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 10.38 | 10.78 | 10 | -3.17 % | +17.95 % | +351.3 % | 1252940 |
| СамараЭн | SAGO | 0.586 | 0.586 | 0.576 | +0.69 % | +90.26 % | +90.26 % | 122380 |
| СамараЭн пр. | SAGOP | 0.445 | 0.447 | 0.444 | -1.77 % | +43.55 % | +43.55 % | 26740 |
| СаратовЭн пр. | SAREP | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | +0.38 % | -10.1 % | +28.37 % | 52332 |
| Сбербанк России | SBER | 268.54 | 273.3 | 266.78 | -2.15 % | +66.82 % | +66.82 % | 2147483647 |
| Сбербанк России | SBERP | 244.59 | 248 | 241.9 | -1.66 % | +13.53 % | +105.09 % | 2111262499 |
| Северсталь | CHMF | 1318.6 | 1341.8 | 1304 | -1.9 % | +61.4 % | +61.4 % | 1976037534 |
| Селигдар | SELG | 44.96 | 46 | 44.95 | -0.11 % | -4.36 % | +244.52 % | 7976199 |
| Селигдар пр. | SELGP | 40.95 | 41.35 | 40.65 | 0 % | -1.44 % | +49.18 % | 4017755 |
| Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
| Славнефть-ЯНОС пр. | JNOSP | 16.28 | 17.5 | 15.38 | +1.37 % | +14.81 % | +22.04 % | 5309968 |
| Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 22.6 | 26.5 | 21.2 | +0.89 % | +31.78 % | +31.78 % | 20919835 |
| Соликамск Магний | MGNZ | 9510 | 11080 | 9160 | -14 % | +98.13 % | +95.28 % | 23706160 |
| СОЛЛЕРС | SVAV | 261.5 | 263.5 | 260.5 | +0.2 % | -55.83 % | -55.83 % | 1360400 |
| СтавропольЭС | STSB | 0.5235 | 0.529 | 0.5175 | 0 % | +113.67 % | +113.67 % | 120193 |
| СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.348 | 0.3485 | 0.34 | +0.58 % | +42.04 % | +42.04 % | 287340 |
| СургутНГ | SNGS | 35.025 | 35.425 | 34.55 | +0.42 % | +19.44 % | +19.44 % | 1543018569 |
| СургутНГ пр. | SNGSP | 41.6 | 41.72 | 40.965 | +0.8 % | +20.37 % | +38.48 % | 1118412802 |
| Татнефть | TATN | 506.4 | 515 | 501 | -2 % | +54.82 % | +54.82 % | 2147483647 |
| Татнефть пр. | TATNP | 471.5 | 480.1 | 467.5 | -2.1 % | -15.77 % | +149.08 % | 671339429 |
| Таттелеком | TTLK | 0.484 | 0.4875 | 0.46 | +0.21 % | +70.72 % | +228.14 % | 7415325 |
| ТГК-1 | TGKA | 0.0113 | 0.0115 | 0.0111 | -1.57 % | +50.67 % | +50.67 % | 48719554 |
| ТГК-14 | TGKN | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | -2.56 % | -6.25 % | +15.38 % | 1534480 |
| ТГК-2 | TGKB | 0.0039 | 0.0041 | 0.0038 | -4.04 % | +129.41 % | +129.41 % | 20862715 |
| ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0069 | 0.007 | 0.0069 | -1.01 % | +165.38 % | +165.38 % | 139676 |
| ТМК | TRMK | 59.9 | 60.58 | 59.62 | -1.06 % | +2.89 % | -18.28 % | 17994375 |
| ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
| ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
| Томская РК | TORS | 0.37 | 0.378 | 0.36 | -1.33 % | -0.54 % | -0.54 % | 347880 |
| Транснефть пр. | TRNFP | 144300 | 145100 | 140850 | -1 % | +8.05 % | -17.92 % | 505195000 |
| Тучковский КСМ | TUCH | 4.98 | 5.01 | 4.51 | -0.76 % | -1.78 % | +0.93 % | 122918 |
| УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0686 | 0.0696 | 0.068 | -1.72 % | +0.15 % | -28.91 % | 400961 |
| Фармсинтез | LIFE | 6.895 | 6.965 | 6.845 | -0.65 % | -5.35 % | +42.75 % | 9333576 |
| ФосАгро | PHOR | 3475 | 3493 | 3432 | +1 % | +6.53 % | +39.56 % | 439980067 |
| ФСК ЕЭС | FEES | 0.2174 | 0.218 | 0.2142 | +0.1 % | +22.55 % | +22.55 % | 231016479 |
| ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 15.2 | 15.94 | 14.92 | -3.55 % | +16.92 % | -5.82 % | 9076016 |
| ЦМТ | WTCM | 9.6 | 9.6 | 9.32 | +0.63 % | +5.49 % | +28 % | 363768 |
| ЦМТ пр. | WTCMP | 8.54 | 8.54 | 8.4 | +0.23 % | +30.58 % | +30.58 % | 94486 |
| Челябинский МК | CHMK | 3080 | 3170 | 2950 | -3 % | +14.5 % | +18.46 % | 6293990 |
| Черногорнефть | CHGZ | 53 | 53 | 52 | -1.5 % | +0.76 % | +41.71 % | 172440 |
| ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.624 | 1.645 | 1.619 | +0.87 % | +2.92 % | -16.44 % | 304893 |
| Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
| Электроцинк | ELTZ | 183 | 186.5 | 179.5 | 0 % | +13.66 % | +37.59 % | 439862 |
| Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
| Южный Кузбасс | UKUZ | 572 | 592 | 562 | +1 % | +9.58 % | +4.95 % | 145396 |
| Южуралникель | UNKL | 10700 | 10700 | 10260 | -0 % | +65.38 % | +247.4 % | 4040290 |
| ЮТэйр | UTAR | 6.91 | 7.04 | 6.84 | -0.58 % | -3.63 % | -25.54 % | 912602 |
| ЯкутскЭн | YKEN | 0.375 | 0.3775 | 0.37 | -0.13 % | +9.33 % | +9.33 % | 138040 |
| ЯрославльЭнергоСбыт | YRSB | 220 | 236 | 218 | -2 % | +34.15 % | +32.53 % | 815960 |
Индексы валют для Форекс — Стратегии, индикаторы, роботы, сигналы, аналитика и прогнозы для начинающих
Индекс – это показатель, который отражает настроение рынка в определенный момент времени. Когда ожидания инвесторов положительны, они приобретают акции и доллар падает, в случае негативных ожиданий инвесторы направляют свои капиталы в правительственные облигации и укрепляют доллар.
Индексы являются сводными показателями, отражающими динамику изменений цен отдельных ценных бумаг. Благодаря им становится возможным прогнозирование будущей стоимости тех или иных инструментов.
Все инвесторы стремятся получить максимум дохода при наименьшем риске. Для этого они используют различные сценарии поведения при благоприятных и неблагоприятных условиях, о чем уже было отмечено выше.
Интерес к государственным ценным бумагам резко возрастает уже при первых признаках экономического спада, потому что этот инструмент обладает уникальной возможностью вмещать большие объемы средств без существенного риска их обесценивания. Как только намечается тенденция к росту, капитал снова перетекает в акции, обладающие более высокой доходностью и повышенными рисками.
Все эти манипуляции влияют как на фондовые индексы, так и на валютный рынок. При этом возможно расхождение: тенденции фондового рынка могут перемениться на 2-3 дня раньше или позже, чем настроения на рынке валюты. Этот временной разрыв позволяет заранее спрогнозировать будущее поведение одних инструментов на основании поведения других.
Тот или иной тренд индексы характеризуют не столько абсолютной величиной, сколько динамикой: ростом, падением, нахождением на постоянном уровне, резким колебанием, волнами и т.п.
Как рассчитываются индексы?
Делать выводы на основании динамики индексов станет проще, если понять основные правила их расчета. Они могут различаться для различных индексов:
Знать подробные формулы расчетов не обязательно, чтобы понимать основную суть: индекс – это усредненное значение некоторого набора акций, которое является индикатором соответствующего рыночного сегмента (например, крупнейших компаний или промышленности). При этом в выборку попадают лишь самые показательные компании, благодаря чему и сами индексы являются предельно наглядными.
Обратите внимание! Расчетами индексов занимаются биржи, рейтинговые и информационные агентства, поэтому трейдеру не нужно выполнять их самостоятельно.
Одним из главных правил управления рисками является создание портфеля из разных бумаг.
FinMax (Форекс)
Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!
- ☆☆☆☆☆
★★★★★
BINARIUM
Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.
У трейдеров, торгующих индексами, наблюдается боле высокий уровень стабильности и пониженный риск благодаря распределению инвестиций на различные активы при помощи одного инструмента. Торговля индексами позволяет использовать кредитный рычаг в размере до 1:50, что дает возможность сделать эти операции максимально выгодными и при этом обеспечить относительную устойчивость.
На какие индексы нужно обратить внимание?
Наиболее важными индексами на Форексе являются Dow Jones, S&P 500 и DXY. Применяя их в качестве инструментов анализа наряду с прочими, можно получить наиболее объективное представление о том, что происходит на рынке.
Существует 7 наиболее распространенных индексов:
- NSQ/USD – индекс фондового рынка NASDAQ, существующего уже более сорока лет. На этом рынке всегда торговались высокотехнологичные компании, такие как Intel, Apple, Microsoft, GE, Cisco. Благодаря этому индекс биржи наиболее объективно отражает состояние инновационной и технологической отрасли.
- DOW/USD – индекс биржи Dow Jones, на которой представлены преимущественно компании «старых» отраслей. Этот индекс называется «промышленным» и включает в себя акции тридцати наиболее влиятельных американских организаций: AT&T, GE, Pfizer, Disney и т.д.
- S&P 500, или SP5/USD – индекс, который рассчитывается компанией Standard & Poor. Он отражает тенденции простых акций крупнейших корпораций мира: Bank of America, GE, Ford и т.д. Все фирмы в списке являются публичными компаниями (российский аналог – ОАО), представлены на главных американских биржах. Как правило, они зарегистрированы в США.
- DAX 30, или DAX/EUR – важнейший из европейских индексов, включает в себя 30 самых больших немецких компаний, представленных на бирже Франкфурта: Deutsche Bank, Mercedes, BMW, Adidas и т.д. Многие из этих фирм торгуются и в США. Франкфуртская биржа отражает состояние рынков мира в то время, когда американские биржи закрываются на ночь.
- CAC 40, или CAC/EUR – индекс, рассчитываемый биржей Euronext Paris. В него входит 40 французских компаний, чьи акции торгуются активнее всего: L’Oreal, Michelin, Renault, France Telecom и т.д.
- FTSE 100, или FTS/GBP – индекс, который рассчитывается на бирже Лондона с 1984 г. В нем представлены 100 компаний, капитал которых образует около 81% общего капитала фирм, торгуемых на этой бирже: HSBC, Aviva, BP, Vodafone и т.д.
- DXY, или USDX – индекс, который рассчитывается на Форексе в терминалах MT4/MT5. Он отражает положение доллара относительно корзины из 6 влиятельных мировых валют: евро, йены, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны.
Что такое ПАММ индексы?
ПАММ индексы – это относительно новый инструмент торговли, впервые запущенный в мае 2012 года и пока не имеющий аналогов. Индекс показывает усредненный процент доходности набора ПАММ счетов, из которых он формируется.
Когда трейдер осуществляет сделки с этим индексом, средства распределяются между ПАММ счетами, включенными в базу его расчета. Таким образом формируется полноценный портфель из инструментов, являющихся наиболее стабильными и перспективными.
Инструмент является достаточно простым и удобным. Он позволяет инвестору управлять своими средствами более оперативно. Риски неудачных вложений существенно понижаются благодаря тому, что происходит сбалансирование портфеля путем включения в него различных ПАММ счетов в определенном соотношении. Счета подбираются исходя из опыта инвестора, размера его капитала и т.д. В описании индекса прописаны условия, при соответствии которым счет может попасть в базу индекса.
Обратите внимание! Индекс ПАММ обновляется после закрытия любой сделки по счету, включенному в базу. Благодаря этому он является в высшей степени наглядным, а возможность ценовых манипуляций исключается.
Насколько целесообразна торговля индексами?
Трейдер, практикующий торговлю индексами, всегда имеет преимущество на рынке. Однако не следует полностью полагаться на индексы акций. Их использование всегда было оправданным для получения общего представления о ситуации на рынке, однако детализированные прогнозы требуют изучения иных показателей. Графики динамики индексов зачастую коррелируют с другими графиками, а поэтому инвестор может с таким же успехом использовать дивергенцию и другие сигналы.
Тем не менее, индексы часто применяются как частными инвесторами, так и фондами для осуществления вложений: при фиксировании роста или падения, капитал, соответственно, направляется в более доходные либо более надежные инструменты. Это говорит о том, что индексы все же играют важную роль в качестве индикаторов.
Заключение
Индексы на Форексе позволяют не только отслеживать динамику рынка, но и осуществлять выгодные торговые операции. Наиболее важными являются индексы крупнейших мировых бирж и рейтинговых агентств. Не следует всецело полагаться на торговлю индексами, однако с ее помощью можно значительно повысить качество портфеля.
Индексы валют — онлайн график
«Валютные индексы» измеряет изменение стоимости валюты, отслеживая обменные курсы пяти наиболее ликвидных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF). Значение индекса составлено по методу равноценной корзины, который выделяет валюту по отношению к ее основным аналогам за выбранный период времени.
1,0,1,0,0
Такая методология оптимальна для понимания силы или слабости глобальных валют Форекс. Поскольку многие мировые валюты используются как резервная или безопасная валюта, инструмент индекса позволяет оценить общую эффективность ваших сбережений. Конечная стоимость индекса отражает средний доход, который получен или потерян, если ваш валютный портфель состоит из одной единой валюты. Используя инструмент валютного индекса, вы можете легко анализировать и оценивать ежегодные, квартальные, ежемесячные, недельные тренды на валютном рынке.
Индекс валюты включает следующие входные параметры:
3,1,0,0,0
• Дата начала представляет собой начальную дату, с которой должны начинаться вычисления.
• Базовая дата представляет собой базовую дату, которая используется как эквивалент для сравнения. Значение индекса на базовой дате всегда равно 100%.
• Количество дней — это количество дней, которые показаны на графике с даты начала.
Как использовать: выберите дату начала, базовую дату и количество дней, чтобы перейти к вычислениям.
5,0,0,1,0
Внимание! Хоть я и работаю с Швейцарским Dukascopy, но рекомендую всем Швейцарский swissquote, он на много лучше, перейдите по ссылке и откройте демо счет, протестируйте
7,0,0,0,1
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?
Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.
Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.
Что такое индекс доллара
Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.
Как рассчитывается индекс доллара
Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.
Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс — не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.
Недостатки индекса доллара
Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.
Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.
История индекса доллара
Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.
Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.
С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.
Вот как выглядит его график:
Торгово-взвешенный индекс доллара
Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.
Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.
Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2020 года вот так:
Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США
Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.
Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:
Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры — есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.
Теория долларовой улыбки
Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.
Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.
Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.
И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.
Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться — инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий — новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.
Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.
Исторические данные и прогнозы
С начала 2020 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.
Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2020 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:
Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.
Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.
Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:
- Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
- Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.
Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.
Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:
В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.
Применение в торговле
Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.
График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.
Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.
Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.
Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.
Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.
Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.
Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.
Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.
Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:
Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.
USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:
Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:
А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:
По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:
По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:
И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:
Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:
В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.
Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:
Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.
Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.
Заключение
Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.
Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.
Валютные индексы: раскрываем карты центробанков
Центробанки развитых стран тщательно защищают от внимания общественности свои краткосрочные планы. Тем не менее, их действия могут и должны учитываться инвесторами, организациями и трейдерами валютного рынка и именно поэтому представляют интерес. В данной статье показано, как создавать фундаментальные валютные индексы на основе модели Синтетического инструмента по методу PQM. Изучение взаимосвязи между фундаментальными индексами позволяет с наименьшим риском открывать долгосрочные позиции по наиболее ликвидным валютным парам. Настоящая статья подтверждает гипотезу, что переход от сотрудничества к конфронтации между центробанками может быть неизбежен в определенных фазах глобального кризиса.
Валютный индекс как инструмент анализа
Кроме оценки фундаментальных факторов, влияющих на денежную политику (безработица, инфляция и др.), существуют исключительно количественные методы анализа, которые нельзя оставлять без внимания. В дальнейшем мы предполагаем, что устойчивый тренд, который сохраняется месяцы или годы, обеспечивается политикой регуляторов: даже если к денежной интервенции или к вербальной интервенции центральные банки прибегают нечасто, они всё равно используют эти инструменты для стабилизации валюты.
Для того чтобы определить ценность валюты относительно глобального рынка Forex, рекомендуется использовать валютные индексы. У этого подхода есть очевидное преимущество: он наглядно показывает тенденции внутри определенной экономической зоны, например, зоны евро. Влияние на него экономических факторов других регионов — минимально. Согласно данным Банка Международных Расчетов (BIS) за 2013 г., при проведении межбанковских транзакций наиболее популярными являются 7 валют: USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, и CAD. Для создания индикатора евро EURi мы используем эталонный портфель, структура которого незначительно меняется с выходом экономических показателей в Евросоюзе. При этом эталонный портфель BEUR имеет следующий состав: BEUR=[USD+JPY+GBP+AUD+CHF+CAD]. Таким образом, индикатор стоимости евро к портфелю, EUR/BEUR основывается на сумме кросс-курсов. Для того чтобы снизить чувствительность эталонного портфеля к экономическим новостям еврозоны, оптимизируем долю валют в эталонном портфеле. Для этого можно использовать соответствующие данные банка BIS по обороту валют между центробанками (см. список ниже). Доли рассматриваемого индекса определяются на основе остаточного оборота. Этот показатель представляет собой разницу между совокупным оборотом евро по всем парам и оборотом отдельной пары. Вес валюты в эталоне может быть выбран пропорционально остаточной доле.
Описанная схема была использована для создания индексов EUR и USD на основе соответствующих портфелей:
Для построения графика была использована торговая платформа NetTradeX, которая позволяет создать собственный синтетический инструмент (PCI) на основе стандартных активов при помощи специального интерфейса (рисунок внизу). Эталонный портфель формируется путем добавления валют в котировочную часть. Капитал распределяется посредством указания процентных долей. Обозначим символами EURi and vsUSDi индекс евро и обратный индекс доллара соответственно. С онлайн котировками и составом валютных индексов вы можете ознакомиться в соответствующих разделах EURi и vsUSDi на нашем сайте.На рисунке ниже представлен процесс создания индикатора EURi в платформе NetTradeX.
На рисунке вверху евро входит в состав базовой части инструмента (верхняя таблица), а эталонный портфель — в состав котируемой части (нижняя таблица). После создания индекс может быть добавлен в библиотеку торговой платформы. Цены открытия и закрытия индекса рассчитываются автоматически на основе соотношения курсов базовой и котируемой частей (рисунок ниже).
Посткризис и валютная война
Экспортируем графики в Excel и приведем их к единому масштабу. Это позволит сравнить индексы EURi и vsUSDi на недельном таймфрейме за период с января по март 2005. За начальное значение принят уровень 100%. Валютные индексы движутся в коридоре 80-110%: колебания составляют +/-20%, т.е. на 70% ниже амплитуды начальной величины. Статистически это означает, что ЕЦБ и ФРС не проводят независимую денежную политику на всем горизонте анализа. Положительный коэффициент корреляции 50% внутри выбранного исторического периода обращает внимание на то, что регуляторы скорее находились в конфронтации (красный прямоугольник), чем сотрудничали (зеленый прямоугольник). Последний красный прямоугольник показывает, что на конечном отрезке графика (2012-2013) обе валюты укреплялись одновременно. На графике представлены индекс евро (черная линия) и индекс доллара (синяя линия), недельный таймфрейм.
Нормализованные данные за 2005-2013. Источник: IFC Markets,платформа NetTradeX:
На этой стадии торговый баланс в Евросоюзе увеличился с 112.3 до 51.8 млрд. евро, а в США с 460.742 до 400.253 млрд. долларов. Заметное укрепление валют относится к периоду посткризисной стимуляции экспорта, тогда индексы упали до уровня 80%. Количественное смягчение — популярная стратегия, цель которой — направить потоки капитала в промышленность и сферу услуг и привлечь потенциальных покупателей гособлигаций. Появление «длинных» денег, вызванное запуском программы смягчения, указывает на твердую веру в восстановление экономик стран со стороны долгосрочных инвесторов. В то время как рынок начал постепенно поглощать облигации, государственный долг начал рост.
Рисунок внизу показывает график дохода на душу населения, ВВП и государственного долга стран еврозоны. В 2009 национальный долг (пунктирная линия) начинает расти значительно быстрее, чем ВВП (красная линия) и чем доход (черная линия). Как только была запущена программа QE, начался рост торгового баланса. Стремление было понятным: поднять доходы населения. Тем не менее, разрыв между ростом ВВП и доходами постепенно увеличивался. Как и дистанция между ВВП и национальным долгом, о чем свидетельствуют расходящиеся линии регрессии. Долг увеличивался быстрее ВВП на 1.64%, в то время, как рост доходов населения обгонял рост ВВП на 3.4%. Можно сделать вывод, что денежная интервенция в еврозоне позволила привлечь капитал, который скорее способствовал увеличению доходов, нежели росту ВВП.
Основные экономические показатели в еврозоне. Доход на душу населения (зеленый), ВВП (желтый) и госдолг (белый):
Если структура еврозоны останется неизменной и не будет найдено дополнительных способов стимуляции роста, то подобная экономическая модель станет вырождаться в финансовую пирамиду. В конечном счете, потребуется рефинансировать долг. Возможная причина медленного восстановления экономики — нежелание придерживаться политики экономии и низкая эффективность налогообложения. Любопытно отметить, что период нелинейного роста долга сопровождается ослаблением валюты, начавшимся в 2008 году (рисунок внизу). Изначально этот механизм позволял привлечь долгосрочный капитал и стимулировать экспорт, как мы описывали выше.
Проанализируем действия Федеральной Резервной Системы в заданный период валютного противостояния (красный прямоугольник). Схема имеет те же количественные характеристики: с 2009 падающий индекс доллара сопровождался ростом экспорта. В итоге увеличивающийся поток инвестиций вывел ВВП из красной зоны (-2% в 2008) в зеленую зону (+5% в 2013 году). Признаки финансовой пирамиды здесь даже более заметны: национальный долг растет быстрее валового продукта в 5.44 раза. Н
Валютный индекс и его использование на Форекс
olegas3 года ago / 71 Views
Валютный индекс представляет собой величину показывающую отношение стоимости валюты (для которой считается индекс), к корзине, состоящей из нескольких основных мировых валют. В расчётах, как правило, используется пять или шесть основных валют, среди которых могут быть:
- Доллар США
- Евро
- Британский фунт
- Японская йена
- Канадский доллар
- Швейцарский франк
- Шведская крона
При расчёте каждая из валют учитывается с коэффициентом, показывающим её вес в корзине. Этот вес, в свою очередь, зависит от той доли, которую занимает каждая страна, представляющая ту или иную валюту во внешнеторговом обороте страны, для валюты которой рассчитывается индекс.
Индекс доллара
Давайте, для примера, рассмотрим расчёт индекса доллара. Он рассчитывается как отношение американского доллара к корзине, состоящей из следующих валют:
В вышеприведённом списке, рядом с каждой из валют участвующих в расчёте указан её вес в процентах.
Расчёт индекса доллара проводится по следующей формуле:
Как видите, индекс представляет собой не что иное, как среднее геометрическое взвешенное от всех валют входящих в корзину.
График индекса доллара
Коэффициент 50,14348112 стоящий в начале вышеприведённой формулы был установлен в марте 1973 года (именно с этого момента основные валюты свободно котируются друг относительно друга). С помощью этого коэффициента значение индекса, на тот самый момент отсчёта, приводилось к 100.
Индекс евро
В качестве ещё одного примера давайте рассмотрим расчёт индекса единой европейской валюты – евро. Данный индекс рассчитывается уже на основе пяти основных валют:
Формула для расчёта индекса евро имеет следующий вид:
Данный индекс был впервые введён в январе 2006 года на Нью-Йоркской бирже NYBOT. В настоящее время и индекс доллара, и индекс евро торгуются на биржевых площадках ICE (Intercontinental Exchange).
График индекса евро
Использование валютных индексов в качестве индикаторов для торговли на рынке Форекс
Многие профессиональные трейдеры используют графики валютных индексов как индикаторы для торговли соответствующими валютными парами. Например, индекс евро можно использовать в торговле парой EURUSD и других пар, в которых евро является базовой валютой**. А индекс доллара – с парой USDCHF (или другими парами с долларом в качестве базовой валюты**).
Иногда встречаются рекомендации использовать в качестве сигналов для входа в позицию пересечение графика индекса с его скользящей средней (МА). Покупать соответствующую валютную пару, когда цена пересекает МА снизу вверх, и продавать, когда цена пересекает МА сверху вниз. Однако такой метод даёт огромное множество ложных сигналов, и я бы не рекомендовал его к использованию.
Другое дело использовать дивергенции (расхождения) графика индекса с графиком соответствующей валютной пары. Когда наблюдается такого рода расхождение, то велика вероятность того, что цена валютной пары изменит направление своего движения. Давайте в качестве примера рассмотрим график USDCHF с индикатором, в качестве которого выступает индекс доллара:
- В случае если цена пары USDCHF идёт вверх, а индекс доллара, наоборот, направлен вниз (наблюдается дивергенция), велика вероятность разворота USDCHF вниз;
- Если цена USDCHF идёт вниз, а индекс доллара направлен вверх, то велика вероятность разворота пары USDCHF вверх.
** В принципе, условие того чтобы в первом случае евро, а во втором случае доллар были базовыми валютами, должно соблюдаться только для применения изложенных правил использования индикатора. Если доллар или евро будут присутствовать в торгуемой паре в качестве котируемой валюты, то все приведённые правила следует рассматривать в зеркальном отражении.
График текущих индексов
— Investing.com
AU© 2007-2021 Fusion Media Limited. Все права защищены
Раскрытие рисков: Торговля финансовыми инструментами и / или криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы ваших инвестиций, и может не подходить для всех инвесторов. Цены на криптовалюты чрезвычайно изменчивы и могут зависеть от внешних факторов, таких как финансовые, нормативные или политические события.Маржинальная торговля увеличивает финансовые риски.
Прежде чем принять решение о торговле финансовыми инструментами или криптовалютами, вы должны быть полностью проинформированы о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску, а также при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media хотел бы напомнить вам, что данные, содержащиеся на этом веб-сайте, не обязательно являются точными или актуальными в реальном времени. Данные и цены на веб-сайте не обязательно предоставляются каким-либо рынком или биржей, но могут предоставляться маркет-мейкерами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактических цен на любом данном рынке, то есть цены являются ориентировочными, а не подходит для торговых целей. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, не несут ответственности за любые убытки или ущерб в результате вашей торговли или вашего доверия к информации, содержащейся на этом веб-сайте.
Запрещается использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте, без явного предварительного письменного разрешения Fusion Media и / или поставщика данных. Все права на интеллектуальную собственность принадлежат поставщикам и / или бирже, предоставляющей данные, содержащиеся на этом веб-сайте.
Fusion Media может получать компенсацию от рекламодателей, которые появляются на веб-сайте, в зависимости от вашего взаимодействия с рекламой или рекламодателями.
— Investing.com
© 2007-2021 Fusion Media Limited. Все права защищены
Раскрытие рисков: Торговля финансовыми инструментами и / или криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы ваших инвестиций, и может не подходить для всех инвесторов.Цены на криптовалюты чрезвычайно изменчивы и могут зависеть от внешних факторов, таких как финансовые, нормативные или политические события. Маржинальная торговля увеличивает финансовые риски.
Прежде чем принять решение о торговле финансовыми инструментами или криптовалютами, вы должны быть полностью проинформированы о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску, а также при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media хотел бы напомнить вам, что данные, содержащиеся на этом веб-сайте, не обязательно являются точными или актуальными в реальном времени.Данные и цены на веб-сайте не обязательно предоставляются каким-либо рынком или биржей, но могут предоставляться маркет-мейкерами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактических цен на любом данном рынке, то есть цены являются ориентировочными, а не подходит для торговых целей. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, не несут ответственности за любые убытки или ущерб в результате вашей торговли или вашего доверия к информации, содержащейся на этом веб-сайте.
Запрещается использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте, без явного предварительного письменного разрешения Fusion Media и / или поставщика данных. Все права на интеллектуальную собственность принадлежат поставщикам и / или бирже, предоставляющей данные, содержащиеся на этом веб-сайте.
Fusion Media может получать компенсацию от рекламодателей, которые появляются на веб-сайте, в зависимости от вашего взаимодействия с рекламой или рекламодателями.
| |||||