Ema индикатор: Индикатор EMA — экспоненциальная скользящая средняя — Ульяновск сегодня

Ema индикатор: Индикатор EMA — экспоненциальная скользящая средняя

Содержание

Индикатор EMA — экспоненциальная скользящая средняя

10:35 21.02.2019

9021

Forex

Любая скользящая средняя (Moving Average — МА) сглаживает движения цены и представляет собой трендоследящий индикатор. МА не могут предсказать будущих движений. Они выполняют единственную функцию — показать текущую ситуацию с некоторой задержкой.

Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).

Скользящие средние не могут заглядывать в будущее, поскольку в формулу для их расчета подставляются прошлые цены. Однако, несмотря на такое ограничение, скользящие средние сглаживают цены и отфильтровывают шум. К тому же многие индикаторы берут за основу одну или несколько скользящих средних, например, полосы Боллинджера, MACD.

Типы скользящих средних

Вам уже известна простая МА и как она строится — Simple Moving Average. Однако существует множество других типов скользящих. Простой поиск индикаторов по запросу «moving average» на платформе MTBankFX обнаружит это многообразие.

Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру «moving average».

Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.

Давайте рассмотрим вторую по популярности скользящую — экспоненциальную.

Экспоненциальная МА — построение индикатора

Для построения простой скользящей с периодом 10 — SMA (10) — потребуется взять десять последних цен закрытия, суммировать их и разделить на их количество (10). Из этой формулы следует, что каждая цена закрытия имеет в формуле расчета одинаковый вес.

Чтобы придать больший вес самым свежим ценам закрытия, а старые немного понизить в «ранге», была создана экспоненциальная скользящая средняя. Вес самых свежих цен закрытия будет зависеть от периода скользящей.

Построение индикатора происходит в три этапа:

Получить значение простого скользящего — SMA. Экспоненциальная МА должна откуда-то начинаться, поэтому сперва мы получаем SMA.
Формула: Сумма последних 10-ти цен закрытия, деленная на 10
Вычислить «вес» значений в ЕМА.
Формула: 2 / (Период скользящей + 1) = 2 / (10+1) = 0.1818 = 18.18%
Вычислить саму ЕМА.
Формула: (Цена закрытия — ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера

Проверим, как это работает, на конкретном примере.

Пример вычисления ЕМА

Мы возьмем уже готовый график с нанесенной ЕМА и проверим, верны ли наши вычисления.

Первый шаг с вычислением простой скользящей SMA мы пропустим, т.к. история котировок уходит очень далеко влево.

На втором шаге получим «вес» значений в ЕМА. Поскольку на графике используется 10-периодная ЕМА, то возьмем результат из вычислений выше = 0.1818.

Третий шаг: взять текущую цену закрытия (123.718), вчерашнюю ЕМА (121.763) и подставить в формулу.

Рис. 3. Получить цену закрытия «последнего» бара.

Рис. 4. Получить «вчерашнюю» ЕМА.

Получив необходимые значения, переходим к расчетам:

ЕМАсегодня = (Цена закрытиясегодня — ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера

ЕМАсегодня = (123.718 — 121.763) * 0.1818 + 121.763

ЕМАсегодня = 122.118

Проверим это прямо на графике.

Рис. 5. Искомая ЕМА.

Расчеты оказались верны.

Какой тип скользящей использовать?

Оценив, сколько типов скользящих существует, каждый трейдер может задаться вопросом: «Какую из них выбрать?».

Если задуматься о назначении скользящих (фильтровать цены, убирать шум, показывать тренд) и об их ограничениях (запаздывание), то вывод один: не стоит слишком серьезно и долго заниматься поиском той самой скользящей, ведь в каждой из них запрограммировано некое отставание от текущей ситуации.

В этом можно убедиться, попробовав несколько типов скользящих на одном графике.

Рис. 6. Сравнение простой и экспоненциальной скользящих средних с периодом 10.

Опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться от слишком сложных типов скользящих, поскольку трейдер, принимающий торговое решение, должен понимать, как именно его индикатор получил то или иное значение.

Оцените статью:

EMA / База знаний / Центр поддержки ATAS

База знаний
Окна и модули программы ATAS
Индикаторы
Статьи

Индикатор EMA (Exponential Moving Average) — это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Вид индикатора на графике.

Формула расчета:

EMA = ((CLOSE (i) — (CLOSE (i-1)) * P + EMA[i — 1];

где:

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;

P — период.

Для добавления и настройки данного индикатора необходимо открыть Окно настройки индикаторов.

Approximation Alert/Алерт приближения цены к уровню

Use alerts/Использовать алерты — включить использование алерта.

Repeat alert/Повторять алерт — включить повторное срабатывание алерта.

Approximation Filter/Расстояние до цены для алерта — расстояние в тиках, про котором алерт срабатывает.

Alert File/Звук — выбрать звук алерта.

Text color/Цвет текста.

Background/Фон.

Common/Общее.

Source/Источник — настройка параметров расчета индикатора:

Open
High
Low
Close
Volume

Period/Период — настройка периода расчета индикатора.

Drawing/Отрисовка.

Panel/Панель — выбор расположения индикатора на графике:

New panel/Новая панель.
Chart/График.

EMA

Отображать нулевые значения

Show value/Показывать текущее значение — отображение значения индикатора слева на ценовой шкале.

Scale/Автомасштабирование — если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того чтобы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет — цветовая настройка индикатора.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

Line/Линия
Histogram/Гистограмма
Hash/Подчеркивание
Block/Блоки
Block/Квадрат
Cross/Перекрестие
Square/Square
Dots/Точка
Up arrow/Стрелка вверх
Down arrow/Стрелка вниз
Axis label/Надпись на оси
Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии — настройка вида отображения линии:

Solid/Сплошная
Dash/Тире
Dash — dot/Тире — точка
Dash — dot — dot/Тире — точка — точка

Width/Толщина — настройка толщины линии индикатора.

Эта статья была полезна для 5 людей. Эта статья помогла Вам?

Как рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это технический индикатор, который отслеживает цену инвестиции (например, акции или товара) с течением времени. EMA — это разновидность взвешенной скользящей средней (WMA), которая придает больший вес или важность последним ценовым данным. Как и простая скользящая средняя (SMA), EMA используется для наблюдения за ценовыми трендами во времени, а одновременное наблюдение за несколькими EMA легко сделать с помощью лент скользящих средних.

Расчет SMA и EMA

EMA призвана улучшить идею SMA, придав больший вес самым последним ценовым данным, которые считаются более актуальными, чем более старые данные. Поскольку новые данные имеют больший вес, EMA быстрее реагирует на изменения цены, чем SMA.

Ключевые выводы

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) предназначены для наблюдения за ценовыми трендами в определенные периоды времени, например, за 50 или 200 дней.
По сравнению с простыми скользящими средними, EMA придают большее значение последним (более актуальным) данным.

Расчет EMA включает применение множителя к простой скользящей средней (SMA).
Ленты скользящих средних позволяют трейдерам одновременно видеть несколько EMA.

Формула для расчета EMA заключается в использовании множителя и начале со SMA. Расчет состоит из трех этапов (хотя приложения для построения графиков делают расчеты за вас):

Рассчитать SMA
Рассчитать множитель для взвешивания EMA
Рассчитать текущую EMA

Вычисление SMA такое же, как вычисление среднего или среднего значения. То есть SMA для любого заданного количества периодов времени представляет собой просто сумму цен закрытия за это количество периодов времени, деленную на это же число. Так, например, 10-дневная SMA — это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, деленная на 10.

Математическая формула выглядит так:

СМА знак равно А 1 + А 2 + . . . + А н н куда: А н знак равно Цена актива за период н н знак равно Общее количество периодов \begin{aligned}&\text{SMA} = \frac { A_1 + A_2 + … + A_n }{ n } \\&\textbf{где:} \\&A_n = \text{Цена актива за период } n \\&n = \text{Общее количество периодов} \\\end{выровнено} SMA=nA1+A2+…+An, где: An= цена актива в период nn=количество всего периодов

Формула расчета весового множителя выглядит так:

Взвешенный множитель знак равно 2 ÷ ( выбранный период времени + 1 ) знак равно 2 ÷ ( 10 + 1 ) знак равно 0,1818 знак равно 18.18 % \begin{align} \text{Взвешенный множитель} &= 2 \div (\text{выбранный период времени} + 1) \\ &= 2 \div (10 + 1) \\ &= 0,1818 \\ &= 18,18\ % \\ \end{выровнено} Взвешенный множитель=2÷(выбранный период времени+1)=2÷(10+1)=0,1818=18,18%

В обоих случаях мы предполагаем 10-дневную SMA.

Итак, когда дело доходит до расчета EMA акции:

Е М А знак равно Цена ( т ) × к + Е М А ( у ) × ( 1 − к ) куда: т знак равно Cегодня у знак равно вчерашний день Н знак равно количество дней в EMA к знак равно 2 ÷ ( Н + 1 ) \begin{align} &EMA = \text{Цена}(t) \times k + EMA(y) \times (1-k) \\ &\textbf{где:}\\ &t=\text{сегодня}\\ &y=\text{вчера}\\ &N=\text{количество дней в EMA}\\ &k=2 \div (N + 1)\\ \end{выровнено} EMA=Цена(t)×k+EMA(y)×(1−k), где: t=сегодняy=вчераN=количество дней в EMAk=2÷(N+1)

Вес, придаваемый самой последней цене, больше для EMA с более коротким периодом, чем для EMA с более длительным периодом. Например, множитель 18,18% применяется к самым последним ценовым данным для 10-дневной EMA, как мы делали выше, тогда как для 20-дневной EMA используется только взвешивание множителя 9,52%.

Существуют также небольшие вариации EMA, полученные при использовании цены открытия, максимума, минимума или медианы вместо использования цены закрытия.

Использование EMA: ленты скользящих средних

Трейдеры иногда наблюдают за лентами скользящих средних, которые отображают на ценовом графике большое количество скользящих средних, а не только одну скользящую среднюю. Ленты кажутся сложными из-за огромного количества параллельных линий, но их легко увидеть в графических приложениях, и они предлагают простой способ визуализации динамических отношений между трендами в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Трейдеры и аналитики полагаются на скользящие средние и ленты для определения точек разворота, продолжений и условий перекупленности/перепроданности, определения областей поддержки и сопротивления и измерения силы ценового тренда.

Ленты скользящих средних, определяемые их характерной трехмерной формой, которая, кажется, течет и извивается на ценовом графике, легко интерпретируются. Индикаторы вызывают сигналы покупки и продажи всякий раз, когда все линии скользящих средних сходятся в одной точке. Трейдеры стремятся покупать в тех случаях, когда краткосрочные скользящие средние пересекаются выше долгосрочных скользящих средних снизу вверх, и стараются продавать, когда более короткие скользящие средние пересекаются сверху вниз.

Как создать ленту скользящих средних

Чтобы построить ленту скользящих средних, просто нанесите одновременно на ценовой график большое количество скользящих средних разной продолжительности периода времени. Общие параметры включают восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двухдневной скользящей средней до 200- или 400-дневной скользящей средней.

Для простоты анализа сохраняйте одинаковый тип скользящего среднего на всей ленте — например, используйте только экспоненциальные скользящие средние или простые скользящие средние.

Когда лента загибается — когда все скользящие средние сходятся в одной близкой точке на графике — сила тренда, вероятно, ослабевает и, возможно, указывает на разворот. Обратное верно, если скользящие средние расходятся веерообразно и расходятся друг от друга, предполагая, что цены колеблются, а тренд силен или усиливается.

Нисходящий тренд часто характеризуется пересечением более коротких скользящих средних ниже более длинных скользящих средних. Восходящие тренды, наоборот, показывают, что более короткие скользящие средние пересекаются выше более длинных скользящих средних. В этих обстоятельствах краткосрочные скользящие средние действуют как опережающие индикаторы, которые подтверждаются тем, что долгосрочные средние стремятся к ним.

Практический результат

Предпочтительное количество и тип скользящих средних могут значительно различаться между трейдерами в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса. Но EMA особенно популярны, потому что они придают больший вес недавним ценам и меньше отстают от других средних. Некоторые распространенные примеры ленты скользящего среднего включают восемь отдельных линий EMA, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.

Что такое ЕМА? Как использовать экспоненциальную скользящую среднюю с формулой

Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — это тип скользящего среднего (MA), который придает больший вес и значение самым последним точкам данных. Экспоненциальное скользящее среднее также называют экспоненциально взвешенным скользящим средним. Экспоненциально взвешенная скользящая средняя более существенно реагирует на недавние изменения цен, чем простая скользящая средняя (SMA), которая применяет одинаковый вес ко всем наблюдениям за период.

Ключевые выводы

EMA — это скользящая средняя, которая придает больший вес и значимость самым последним точкам данных.
Как и все скользящие средние, этот технический индикатор используется для подачи сигналов на покупку и продажу на основе пересечений и расхождений с историческим средним значением.
Трейдеры часто используют несколько различных длин EMA, например, 10-дневные, 50-дневные и 200-дневные скользящие средние.

Простой против. Экспоненциальные скользящие средние

Формула экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Е М А Сегодня знак равно ( Ценность Сегодня * ( Сглаживание 1 + Дни ) ) куда: \begin{выровнено} &\begin{выровнено} EMA_{\text{Сегодня}}=&\left(\text{Значение}_{\text{Сегодня}}\ast\left(\frac{\text{Сглаживание} }{1+\text{Дни}}\right)\right)\\ &+EMA_{\text{Вчера}}\ast\left(1-\left(\frac{\text{Сглаживание}}}{1+ \text{Дней}}\right)\right)\end{выровнено}\\ &\textbf{где:}\\ &EMA=\text{Экспоненциальное скользящее среднее} \end{выровнено} EMAToday=(ValueToday∗(1+DaysSmoothing))где:

Хотя существует множество возможных вариантов коэффициента сглаживания, наиболее распространенный вариант:

Сглаживание = 2

Это придает самому последнему наблюдению больший вес. Если коэффициент сглаживания увеличивается, более поздние наблюдения оказывают большее влияние на EMA.

Расчет EMA

Расчет EMA требует на одно наблюдение больше, чем SMA. Предположим, вы хотите использовать 20 дней в качестве количества наблюдений для EMA. Затем вы должны подождать до 20-го дня, чтобы получить SMA. На 21-й день вы можете использовать SMA предыдущего дня в качестве первой EMA для вчерашнего дня.

Расчет SMA прост. Это просто сумма цен закрытия акций за определенный период времени, разделенная на количество наблюдений за этот период. Например, 20-дневная SMA — это просто сумма цен закрытия за последние 20 торговых дней, деленная на 20.

Затем вы должны рассчитать множитель для сглаживания (взвешивания) EMA, который обычно следует формуле: [2 ÷ (количество наблюдений + 1)]. Для 20-дневной скользящей средней множитель будет [2/(20+1)] = 0,09.52.

Наконец, следующая формула используется для расчета текущей EMA:

EMA = цена закрытия x множитель + EMA (предыдущего дня) x (1-множитель)

EMA придает более высокий вес недавним ценам, а SMA присваивает равный вес всем значениям. Вес, придаваемый самой последней цене, больше для EMA с более коротким периодом, чем для EMA с более длительным периодом. Например, к самым последним ценовым данным для 10-периодной EMA применяется множитель 18,18%, а вес составляет всего 9.0,52% для 20-периодной EMA.

Что говорит вам EMA?

12- и 26-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) часто являются наиболее котируемыми и анализируемыми краткосрочными средними. 12- и 26-дневные индикаторы используются для создания таких индикаторов, как схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и процентное ценовое колебание (PPO). Как правило, 50- и 200-дневные EMA используются в качестве индикаторов долгосрочных трендов. Когда цена акции пересекает свою 200-дневную скользящую среднюю, это технический сигнал о том, что произошел разворот.

Трейдеры, использующие технический анализ, находят скользящие средние очень полезными и информативными при правильном применении. Однако они также понимают, что эти сигналы могут создать хаос при неправильном использовании или неправильном толковании. Все скользящие средние, обычно используемые в техническом анализе, являются запаздывающими индикаторами.

Следовательно, выводы, сделанные на основе применения скользящей средней к конкретному рыночному графику, должны подтверждать движение рынка или указывать на его силу. Оптимальное время для входа в рынок часто проходит до того, как скользящая средняя показывает, что тренд изменился.

EMA действительно служит для смягчения негативного воздействия лагов в некоторой степени. Поскольку расчет EMA придает большее значение последним данным, он немного плотнее «обнимает» поведение цены и реагирует быстрее. Это желательно, когда EMA используется для получения сигнала входа в сделку.

Как и все индикаторы скользящих средних, EMA гораздо лучше подходят для трендовых рынков. Когда рынок находится в сильном и устойчивом восходящем тренде, линия индикатора EMA также будет показывать восходящий тренд и наоборот для нисходящего тренда. Бдительный трейдер будет обращать внимание как на направление линии EMA, так и на отношение скорости изменения от одного бара к другому. Например, предположим, что ценовое действие сильного восходящего тренда начинает сглаживаться и разворачиваться. С точки зрения альтернативных издержек, возможно, пришло время переключиться на более оптимистичные инвестиции.

Примеры использования EMA

EMA обычно используются в сочетании с другими индикаторами для подтверждения значительных движений рынка и оценки их достоверности. Для трейдеров, торгующих внутри дня и на быстро меняющихся рынках, EMA больше подходит. Довольно часто трейдеры используют EMA для определения торгового уклона. Если EMA на дневном графике показывает сильный восходящий тренд, стратегия внутридневного трейдера может состоять в том, чтобы торговать только на длинной стороне.

Разница между EMA и SMA

Основное различие между EMA и SMA заключается в чувствительности каждой из них к изменениям данных, используемых при ее расчете.

В частности, EMA придает больший вес недавним ценам, в то время как SMA присваивает равный вес всем значениям. Эти две средние похожи, потому что они интерпретируются одинаково и обе обычно используются техническими трейдерами для сглаживания ценовых колебаний.

Поскольку EMA придают больший вес последним данным, чем более старым данным, они более чувствительны к последним изменениям цен, чем SMA. Это делает результаты EMA более своевременными и объясняет, почему многие трейдеры предпочитают их.

Ограничения EMA

Неясно, следует ли уделять больше внимания самым последним дням периода времени. Многие трейдеры считают, что новые данные лучше отражают текущую тенденцию ценной бумаги. В то же время другие считают, что перевешивание недавних дат создает предвзятость, которая приводит к большему количеству ложных тревог.

Точно так же EMA полностью полагается на исторические данные. Многие экономисты считают, что рынки эффективны, а это означает, что текущие рыночные цены уже отражают всю доступную информацию. Если рынки действительно эффективны, использование исторических данных ничего не должно сказать нам о будущем направлении цен на активы.

Что такое хорошая экспоненциальная скользящая средняя?

Долгосрочные EMA (например, 50- и 200-дневные) чаще используются долгосрочными инвесторами, в то время как краткосрочные инвесторы чаще используют 8- и 20-дневные EMA.

Лучше ли экспоненциальное скользящее среднее, чем простое скользящее среднее?

EMA больше ориентируется на недавние ценовые движения, а это означает, что она быстрее реагирует на изменения цены, чем SMA.

Как читать экспоненциальные скользящие средние?

Инвесторы склонны интерпретировать восходящую EMA как поддержку ценового движения, а падающую EMA как сопротивление. С этой интерпретацией инвесторы стремятся покупать, когда цена приближается к восходящей EMA, и продавать, когда цена приближается к падающей EMA.