Индикатор Скользящее среднее

При усреднении ценовых показателей (по определенной формуле, о которой поговорим позднее) наблюдать тренд намного проще. Усредняя цены, мы рисуем на графике кривую, но плавную линию. Скользящая средняя всегда следует с определенным запаздыванием за главной тенденцией рынка, фильтруя незначительные колебания.

SMA21 на ценовом графике

• Чаще всего усредняются цены закрытия, так как они представляют собой наиболее важный показатель, характеризующий итоговую динамику рабочего дня.

Точность отображения тенденции зависит от параметра усреднения. Краткосрочное скользящее среднее, например, 7-дневное более подробно описывает движение цен, чем более длинное, 21-дневное. Короткая МА быстрее определяет новое направление тренда, но и одновременно делает больше ложных колебаний. Длинная МА намного спокойнее и плавнее, но может сильно отставать от графика цены. Поэтому трейдеры часто используют в работе сразу

Использование скользящих средних для определения тренда

Если цена (свечи) находится над скользящей средней, значит, тенденция восходящая и трейдеры работают от покупки. Покупать бумагу следует тогда, когда цена спустится к МА или немного ниже, а стоп-лосс ставится под последний локальный минимум цены.

Если  цена (свечи) находится под скользящей средней — тенденция нисходящая и трейдеры работают от продажи. Продавать (шортить) бумагу следует тогда, когда цена поднимется к МА или немного выше, а стоп-лосс ставится над последним локальным максимумом цены.

Несколько правил для работы со скользящими средними:

• При выборе периода средней важно реализовать простое правило: при восходящей тенденции МА должна быть сильной линией поддержки, а при нисходящей — линией сопротивления.
• Чем дальше цена отрывается от МА, тем сильнее тренд.
• Важно! Когда рынок нейтрален, находится в боковике (во флэте) применение любой скользящей средней в качестве уровня поддержки или сопротивления будет приводить к убыткам — МА пригодны исключительно для торговли по трендам.

Торговля по скользящим средним

Одним из наиболее сильных бычьих сигналов является пробой МА ценой вверх. Когда цена начинает расти после продолжительного падения, то она вынуждена пересечь свою скользящую среднюю, и это нам говорит о том, что в последнее время цена стала расти значительно быстрее, чем раньше, предвещая восходящий тренд. Сигнал — покупать.

• Инвесторам
  : Осторожный инвестор, обнаружив на графике цены акции пробой МА, обещающий восходящий тренд, покупает такую бумагу на пробое, используя только часть денег, предназначенных для этой сделки (например, 1\2), чтобы докупить акции на полную позицию после того, как цена продвинулась в нужном направлении. Паи ПИФов тоже лучше покупать не в день пробоя, а после того, как цена закрепилась над средней и новый тренд уже стал набирать силу. Растущие в цене бумаги инвесторы удерживают до тех пор, пока не появятся сигналы к развороту восходящей тенденции и можно будет продавать акции с прибылью.
• Спекулянтам: Спекулянты открывают длинную позицию сразу после пробоя (но для уверенности лучше дождаться закрытия свечи). Разумеется, трейдер должен управлять риском с помощью ордера стоп-лосс, который ставится под последний локальный минимум.

Пробой МА ценой вниз. Когда цена начинает падать после продолжительного роста, то она вынуждена пересечь свою скользящую среднюю, и это нам говорит о том, что в последнее время цена стала снижаться значительно быстрее, чем раньше, предвещая нисходящий тренд.

• Инвесторам: Мудрый инвестор, которому довелось своевременно купить растущие в цене акции, обнаружив во время анализа графика пробой скользящей средней, которая служила поддержкой, продает эти бумаги, фиксируя прибыль. Если пробой на графике Индекса ММВБ, то те, кто инвестируют в фонды акций или индексные фонды, могут обменять свои паи на фонд облигаций или фонд денежного рынка (при обмене не удерживается налог), чтобы переждать последующее падение цены с минимальным убытком.
• Спекулянтам: Продаем бумагу в шорт со стопом над последним локальным максимумом.

Виды скользящего среднего

Различают четыре основных видов скользящего среднего:

• Простое cкользящее cреднее — simple moving average, SMA
• Экспоненциально-сглаженное скользящее среднее — exponentially smoothed moving average, EMA
• Линейно взвешенное cкользящее cреднее
• Адаптивное cкользящее cреднее

Черепахи никогда не пытаются предсказать движение рынка. Вместо этого они изучают индикаторы, свидетельствующие о состоянии рынка. Это крайне важная концепция. Куртис Фейс, Путь Черепах.

Далее мы разберем на конкретных примерах принципы использования различных скользящих средних, МА с разными периодами и торговые сигналы, которые они подают желающим заработать на фондовом рынке, а также о том, как построить скользящие средние в своем торговом терминале. И начнем с простого cкользящего cреднего — simple moving average, SMA.

Скользящие средние. Индикаторы технического анализа

Скользящие средние. Индикаторы технического анализа

Человеку, только осваивающему финансовые рынки и торговлю на Forex, сложно разобраться с принципами работы всех технических индикаторов, которые предлагает для анализа торговая платформа. Большая ошибка начинающих спекулянтов заключается в том, что они пытаются одновременно использовать все индикаторы, которые им известны, заполняя линиями и диаграммами график настолько, что сложно обнаружить сам уровень цены.

В то же время эксперты трейдинга рекомендуют придерживаться в вопросе применения технических индикаторов рынка аскетизма. Многие известные инвесторы стали богатыми и обеспеченными людьми, торгуя на Форекс с помощью простой комбинации – скользящей средней и одного из осцилляторов (например, RSI). Нагромождение индикаторов, наоборот, играет с трейдером (особенно малоопытным) злую шутку – стараясь вобрать и свести воедино всю информацию, он в итоге так и не приходит к единой точке зрения.

Решение использовать скользящую среднюю как базовый индикатор для анализа рынка оправдано тем, что более сложные инструменты построены как раз на этом индикаторе. Поэтому изучение принципа действия скользящей средней – первооснова для трейдера.

Как работает скользящая средняя и какой может быть ?

Индикатор обобщает информацию о том, как двигалась цена в определенное число предыдущих периодов и выводит среднее значение на данный период, которое отражается на графике в виде точки. Линии, соединяющие эти точки, и образуются собой скользящую среднюю. Такая простая методика позволяет судить о присутствующей на рынке тенденции к повышению или понижению цены.
Важно подойти ответственно к выбору количества периодов для расчета: если их будет мало, анализ окажется поверхностным, если много – то захватит устаревшие данные, которые повлияют на итоговый результат. Чем больше периодов берется, тем более ровной будет линия скользящей средней на графике. Эксперты трейдинга (например, Раджи Хорнер) рекомендуют использовать 34 периода при расчете скользящей средней.

Скользящая средняя классифицируется в зависимости от метода расчета. Выделяются:

• Простая скользящая средняя (SMA – simple moving average). Представляет собой простое среднее арифметическое значение и, например, для 20 периодов считается по формуле:

SMA = (P(1) + P(2) +…+ P(20)) / 20

Расчеты столь же просты, сколь и неэффективны. Эксперты финансовых рынков рекомендуют избегать пользоваться простой средней по причине необъективности: формула просто не делает различий по важности между первым и последним периодом, хотя очевидно, что более актуальные данные гораздо важнее.

• Взвешенная скользящая средняя (WMA – weighted moving average). Эта средняя позволяет решить проблему необъективности, о которой говорилось применительно к простой средней, но делает это несколько «топорно». Каждое из значений, взятых для расчета, умножается на убывающий коэффициент. Для первого слагаемого (наиболее актуального значения) коэффициент равен числу периодов. Для каждого последующего убывает на 1.19))

Экспоненциальная средняя, согласно мнению большинства экспертов, наиболее достоверно отражает текущее настроение рынка.

Настройки скользящей средней

Рассмотрим настройки индикатора в платформе Meta Trader 4. Разобраться просто. Поле «Период» предлагает выбрать число последних периодов, которые будут учитываться при анализе. Поле «Метод MA» позволяет определить вид средней (простая, экспоненциальная). Поле «Применить к» очень важно: здесь можно настроить среднюю так, чтобы она выводила результат по ценам закрытия периодов (Close), по высшим значениям цены в периоде (High) и низшим (Low). Поле «Сдвиг» дает возможность подвинуть скользящую среднюю на определенное число периодов вперед на тот случай, например, если она совпадет с линией цены.

Какие индикаторы строятся на скользящих средних ?

На скользящих средних построено большое количество самых известных индикаторов технического анализа. В их число входят:

• Полосы Боллинджера. Самый известный индикатор Форекс состоит из трех скользящих средних: одной центральной и двух с отклонениями в +20 и -20. Полосы Боллинджера образуют коридор, внутри которого и движется цена.

• Аллигатор Билла Вильямса. Также состоит из трех средних, которые являют собой:

— Челюсти (период 13 со сдвигом 8).
— Зубы (период 8 со сдвигом 5).
— Губы (период 5 со сдвигом 3).

«Аллигатор» служит для обнаружения тренда «в зачатке», однако, по мнению экспертов, не всегда готов дать достоверный результат, так как учитывает слишком малое количество периодов.

• Волна. Этот индикатор описан в книге Раджи Хорнер «Forex на 5 часов в неделю» и представляет собой три скользящие средние с периодом 34, построенные по ценам закрытия, максимума и минимума. В стандартном наборе Meta Trader такого индикатора нет, но построить его самостоятельно не составляет труда.

Единого способа интерпретировать данные скользящей средней нет – каждый трейдер понимает ее по-своему. Некоторые трейдеры, например, предпочитают считать среднюю динамическим уровнем поддержки или сопротивления, а традиционные спекулянты определяют по ней наличие тренда.

Так ли просты скользящие средние? Часть 2

Так ли просты скользящие средние? Первая часть.

Взвешенные скользящие средние

Чтобы избавить скользящие средние от противоречий относительно поведения цены, используют, так называемое, взвешивание – возможность придавать удалённым и текущим котировкам разные веса в порядке актуальной значимости.

Кривая, обладающая такими качествами, носит название взвешенная скользящая средняя (weighted moving average или WMA).

Расчёт взвешенной линии сводится к формуле: WMA(i) = Sum(w(i) x P(i))/Sum(w(i)),

где w(i) = 1/(i + 1) – весовой коэффициент.

Таким образом, weighted moving average – это не что иное, как дробь, в числителе которой находится сумма произведений котировок (P(i)) и соответствующих весов (w(i)), а в знаменателе размещается сумма всех весов текущих и уходящих цен за весь период.

Рисунок 2 иллюстрирует WMA дневного ценового графика валютной пары EUR/USD с периодом равным 50.

На иллюстрации заметно, как weighted moving average реагирует на тренд и флэтовые участки, а так же на обозначение пиков и впадин в периоды перелома тенденции. Легко проследить, что WMA не так зависима от более поздних данных, чем SMA.

Взвешенная скользящая средняя линия стабильна на малых и средних периодах. Но с увеличением таймфрейма пропорционально возрастают и расчёты. Вместе с тем, на долговременных трендах при сохранении схемы взвешивания становится не ясным, каким данным придавать больший вес: текущим выбросам или прошлым значимым ценовым уровням.

Экспоненциальные скользящие средние

Чтобы ослабить заявленный прецедент, была разработана экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average, EMA):

EMA(t) = EMA(t – 1) + s x (P(t) – EMA(t – 1)),

где EMA(t – 1) – предшествующее значение экспоненты;
P(t) – текущая цена,
s = 2/(n + 1) – сглаживающий множитель.

Причём n выбирается по принципу эквивалентности на предустановленном временном поле простого скользящего среднего экспоненциальному, помноженному на коэффициент s. Обычно таймфрейм n для EMA берут более восьми единиц с целью отсеять случайные рыночные шумы.

На рисунке 3 для дневного тренда валютной пары USD/CHF задействована exponential moving average с параметром усреднения n = 10.

На изображении видно: когда EMA растёт, лучше работать на повышение, при снижении – прибыльными окажутся короткие позиции.

Не секрет, что объём торговли (volume) играет важную роль в динамике рыночных цен. Uptrend развивается при большой активности трейдеров во время импульсов, а вот в периоды коррекции объёмы падают. Downtrend обладает такими же критериями.

Объёмно-зависимые скользящие средние

Эмпирические выкладки позволили создать ещё один тип moving average – объёмно-зависимый (volume adjusted MA или VMA):

VMA(i) = Sum(P(i) x V(i))/Sum(V(i)),

где P(i) – значение котировки в i-ом периоде;
V(i) – усреднённый объём торговли.
Можно сказать, VMA – это результат деления суммы произведения ценового потока и соответствующего объёма на сумму всех предшествующих объёмов торговли, включая последний.

Об еще одном полезном индикаторе, учитывающем цену и объемы, можно узнать в статье «Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend».

Рисунок 4 даёт представление о VMA на примере дневного чарта индекса Доу Джонса.

В нижней области размещён индикатор Volume. Уместно отметить, как и когда объёмно-зависимая скользящая средняя (n = 10) обозначает коридор во время аккумулирования средств участников торговли перед началом долговременного хода вверх.

Для того чтобы полнее оценить работу всех рассмотренных скользящих средних, обратимся к рисунку 5.

На иллюстрации собраны скользящие средние (moving average) с общим интервалом усреднения n = 50 (для наглядности). В качестве расчётного чарта выбран дневной Dow Jones Industrial Average. Индекс DJIA наиболее полно подходит требованиям построения (наличие сопутствующих объёмов).

Легко обнаружить, как неординарно ведут себя все построенные линии индикаторов скользящих в одинаковых условиях и аналогичных входных параметрах. Конечно, выбор самого прибыльного индикатора Форекс целиком остаётся за пользователем, необходимо лишь учитывать доходность системы.

Много полезного могут скользящие средние (moving average):
определить присутствие тренда, напомнить про образование канала, указать на важные промежуточные уровни, выделить место входа и выхода из рынка, отсекать незначительные выбросы… Вот только принятие решений по получению прибыли и обрезанию убытков всегда остаётся за аналитиком.

О других интересных особенностях индикатора скользящие средние читайте в статье «Технические индикаторы на базе скользящих средних линий»

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Стратегия «Скользящие средние». Пример заработка на реальном счете

Стратегия «Скользящие средние» используется в торговле на биржах уже на протяжении двух веков. Началом ее разработок послужил далекий 1901 год, когда математики выявляли некоторые закономерности и новые алгоритмы. Тогда же и появилось название основным показателям алгоритма как скользящие.

С годами и приходом технологий в технический анализ был разработан специальный индикатор, на основе которого строится стратегия» Скользящие средние». А сам индикатор называется «Скользящие средние» — Moving Average.

Суть стратегии состоит в совмещении 2-х скользящих средних для определения точных сигналов.

На примере брокера FiNMAX я покажу, как работает стратегия «Скользящие средние».

Для начала я открываю график цен с 30 минутным таймфреймом. Это значит, что каждая свеча на графике длится 30 минут. Эту стратегию можно использовать на разных временных отрезках, но чем он дольше, тем надежнее. Я рекомендую не использовать ее на графиках короче 30 минутного таймфрейма:

Теперь необходимо открыть 2 индикатора Moving Average («Скользящие средние»), поэтому 2 раза кликаем на него:

Следующим шагом надо настроить индикаторы. Нажмите на шестерёнку рядом с каждым индикатором и сделайте такие настройки:

• У первой скользящей — Length 5
• У второй скользящей — Length 20

Сейчас на графике наши линии неразличимы, так как они одного цвета. Чтобы мы могли ориентироваться, где какая линия, нужно еще раз зайти в настройки и задать линиям разные цвета во вкладке Style:

Первой скользящей я задал зеленый цвет, а нижней – красный. Так же как видно на скрине, я увеличил толщину линии. Теперь наши индикаторы полностью настроены, осталось ждать момента, когда 2 линии пересекутся:

Если линия MA 5 (зеленого цвета) пересекает красную MA 20 снизу-вверх, то инвестируем в опцион с прогнозом роста.

Если красная линия MA 20 пересекает снизу MA 5 (зеленую линию), то инвестируем в опцион с прогнозом снижения.

Стратегия «Скользящие средние» в действии

Только что на валютной паре GBP/CHF произошло пересечение красной линии MA 20 снизу-вверх линии MA 5 – это явный сигнал к покупке опциона с прогнозом падения цены.

Я тут же открываю страницу брокера FiNMAX и открываю сделку на два часа:

Прошло два часа, и посмотрите на график в момент закрытия опциона:

Стратегия отлично себя отработала, а я заработал 71% прибыли:

Стратегия «Скользящие средние» работает

По своему опыту я вывел несколько вещей, которые лучше знать.

• Инвестируйте только в тот момент, когда линии только что пересеклись. В этот момент сигнал является наиболее сильным. Ведь каждая свеча имеет 30 минут, а на часовом графике будет уже час. Поэтому если вы инвестируете через час после сигнала, на рынке уже могут произойти какие-то изменения.
• Пересечения бывают всего несколько раз в день или реже. Поэтому я советую не останавливаться на одном активе, а открыть сразу несколько вкладок с графиком, настроить их и выжидать сигналы среди множества активов. Так вы увеличите количество сделок или сократите время ожидания для них.
• Инвестировать лучше на сроки от получаса. Индикаторы отражают общий тренд, но не забывайте о колебаниях. Поэтому, инвестируя на короткие сроки, вы повышаете свои риски.

По этой стратегии предпочитаю инвестировать у брокера FiNMAX, в силу гибких сроков бинарных опционов. Можете заглянуть на эту страницу и посмотреть все сами.

Разъяснение Средней Скользящей | Binance Academy

Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель это внести ясность торговых графиков. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко дешифруемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, и индикаторы считаются отстающими или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают большой способностью преодолевать помехи и помогать определять движение рынка.

Различные типы скользящих средних

Простая скользящая средняя

SMA берет данные за определенный период времени и показывает среднюю цену этого актива для набора данных. Разница между SMA и базовой средней в прошлых ценах заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.

Важно отметить, что все входные данные в SMA оцениваются одинаково, независимо от того, когда они были внесены. Трейдеры, которые считают, что есть более актуальные доступные данные, часто заявляют, что равный вес SMA наносит ущерб техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.

Экспоненциальная скользящая средняя

EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ на основе прошлых ценовых колебаний. Тем не менее, формула немного сложнее, потому что EMA присваивает больший вес и значение последних ценовых входов. Хотя оба средних значения имеют ценность и широко используются, EMA более четко реагирует на внезапные колебания цен и развороты.

Поскольку EMA с большей вероятностью и быстрее будет прогнозировать разворот цены, чем SMA, соответственно его выбирают трейдеры для краткосрочной торговли. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответственно скорректировав настройки.

Как использовать скользящие средние

Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период задержки. Чем больше объем данных, тем больше будет задержка. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом объеме данных будет иметь меньшее влияние на общее число.

Обе могут быть выгодными в зависимости от торговых установок. Большие объемы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший объем данных, который учитывает более реакционную торговлю.

Кроссовер сигналы

Другие факторы, которые стоит учитывать

Индикатор 2 скользящие средние как настроить. Индикатор Скользящие средние (Moving Average). Метод скользящей средней в мировой практике

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов , которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

1. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
2. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
3. Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
4. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс .

Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической . Продемонстрируем на примере.

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления , как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными .

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими .

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Описание:

1. Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
2. Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
3. Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
4. Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
5. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
6. Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки , а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки .

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

1. Ждать пересечение скользящих средних.
2. Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
3. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя как на примере. Пробуйте, экспериментируйте!

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии:)

Удачной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX —

5 (100%) 2 votes

Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.

Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.

Смысл стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA — экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200

Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.

Вот как это выглядит на графике

Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h5, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.

В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).

Пересечение трех скользящих

Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.

7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.

Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.

Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

Отметим основные плюсы и минусы стратегии.

• Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
• Рабочая и проверенная стратегия

• Малоэффективна в периоды флэта
• Сигналы приходят с временной задержкой

Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:

Похожие записи:

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке , в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1 . Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:

Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2 . Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.

К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3 . Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса . Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.

Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя ), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя ).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.

Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1 . Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.

3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей .

Посмотрите на рисунки ниже:

На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:

Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних .Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Приветствую, вас читатели блога о трейдинге.(moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.

– это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.

На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.

Три вида скользящей средней:

1. Простая (SMA) – рассчитывается так, как показано в примере выше. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
2. Экспоненциальная (EMA) – более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.
3. Взвешенная (WMA) – также как и EMA придает больший вес текущим ценам, но рассчитывается немножко по-другому. Я на практике не наблюдал трейдеров, которые бы ее использовали.

Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.

Как используется скользящая средняя

Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.

Одна линия

Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.

Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.

Две (или больше) линии

На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.

Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.

Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.

Конверты скользящих средних

На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.

Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.

Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.

• Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше.
• Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние.
• Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность.
• Всегда наносите на график 200-периодную SMA. Среди активных трейдеров давно бытовало мнение, что ниже ее рынком управляют медведи, а выше – быки.

Заключение

– это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.

Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.

Основные постулаты

1. основная задача мувингов при анализе рынка — это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции

2. мувинги не являются завершенной торговой системой , в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)

3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит» . До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно

4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:

Конкретный актив

Конкретный таймфрейм

5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены , а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться

6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)

Настройка

sEMA

sEMA (short Exponential Moving Average) — короткий/трендовый

Период 4 – 7

Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением — в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.

В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.

Сигналы, генерирууемые sEMA

Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.

LEMA

LEMA (long Exponential Moving Average) — длинный мувинг основной тенденции

Период 45 – 70

Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.

При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».

Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.

Сигналы, генерирууемые LEMA

Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.

sWMA

sWMA (signal Weighted Moving Average) — cигнальный мувинг мелкой коррекции

Период 17 –25

Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.

Пересечение signal WMA&short EMA — формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.

cWMA

cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) — коррекционный мувинг основной коррекции

Период 25 –35

Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.

Пересечение signal WMA&correction WMA — формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.

Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).

Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.

Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

Проведем эксперимент?

Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).

Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?

Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.

Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.

Согласитесь, яснее все стало:)

Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?

Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой — он администрируется старшим ТФ.

Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.

Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены — экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!

Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент — вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).

Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.

Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.

Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») — это уже другая история… продолжение следует.

Ну вот и все, дамы и господа.

Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.

Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА — Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером — Tisha ТМ.

Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .

Как использовать скользящую среднюю для покупки акций

Скользящая средняя (MA) — это простой инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену. Среднее значение берется за определенный период времени, например 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой период времени, выбранный трейдером. Есть преимущества использования скользящей средней в вашей торговле, а также варианты того, какой тип скользящей средней использовать. Стратегии скользящего среднего также популярны и могут быть адаптированы к любому временному интервалу, что подходит как долгосрочным инвесторам, так и краткосрочным трейдерам.

Ключевые выводы

• Скользящая средняя (MA) — это широко используемый технический индикатор, который сглаживает ценовые тенденции, отфильтровывая «шум» от случайных краткосрочных колебаний цен.
• Скользящие средние могут быть построены несколькими разными способами, и для интервала усреднения используется разное количество дней.
• Наиболее распространенные применения скользящих средних — это определение направления тренда и определение уровней поддержки и сопротивления.
• Когда цены на активы пересекают свои скользящие средние, это может генерировать торговый сигнал для технических трейдеров.
• Хотя скользящие средние достаточно полезны сами по себе, они также формируют основу для других технических индикаторов, таких как дивергенция схождения скользящих средних (MACD).

Зачем нужна скользящая средняя

Скользящая средняя помогает уменьшить количество «шума» на ценовом графике. Посмотрите на направление скользящей средней, чтобы получить общее представление о том, в какую сторону движется цена. Если он наклонен вверх, цена в целом движется вверх (или была в последнее время); наклонен вниз, и цена в целом движется вниз; движется вбок, и цена, скорее всего, находится в диапазоне.

Скользящая средняя также может выступать в роли поддержки или сопротивления. При восходящем тренде 50-дневная, 100-дневная или 200-дневная скользящая средняя может выступать в качестве уровня поддержки, как показано на рисунке ниже. Это потому, что средняя действует как пол (поддержка), поэтому цена отскакивает от нее. При нисходящем тренде скользящая средняя может действовать как сопротивление; как потолок, цена достигает уровня, а затем снова начинает падать.

Цена не всегда будет «уважать» скользящую среднюю таким образом.Цена может немного пробежать через него или остановиться и развернуться до его достижения.

Как правило, если цена выше скользящей средней, тренд восходящий. Если цена ниже скользящей средней, тренд нисходящий. Однако скользящие средние могут иметь разную длину (обсуждается вкратце), поэтому одна MA может указывать на восходящий тренд, а другая MA указывает на нисходящий тренд.

Типы скользящих средних

Скользящее среднее можно рассчитать по-разному. Пятидневная простая скользящая средняя (SMA) складывает пять последних дневных цен закрытия и делит их на пять для создания нового среднего значения каждый день.Каждое среднее значение соединяется со следующим, образуя единую плавную линию.

Другой популярный тип скользящей средней — экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Расчет более сложен, поскольку он применяет больший вес к самым последним ценам. Если вы построите 50-дневную SMA и 50-дневную EMA на одном и том же графике, вы заметите, что EMA быстрее реагирует на изменения цены, чем SMA, из-за дополнительного взвешивания последних ценовых данных.

Программное обеспечение для построения графиков и торговые платформы выполняют вычисления, поэтому для использования скользящей средней не требуется никаких математических вычислений.

Один тип MA ничем не лучше другого. EMA может работать лучше на фондовом или финансовом рынке какое-то время, а в других случаях SMA может работать лучше. Временные рамки, выбранные для скользящей средней, также будут играть важную роль в ее эффективности (независимо от типа).

Длина скользящей средней

Обычные длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 и 200. Эти длины могут применяться к любому временному интервалу графика (одна минута, дневной, недельный и т. Д.).), в зависимости от временного горизонта трейдера.

Временные рамки или продолжительность, которые вы выбираете для скользящей средней, также называемые «периодом ретроспективного анализа», могут сыграть большую роль в ее эффективности.

МА с короткими временными рамками будет гораздо быстрее реагировать на изменения цены, чем МА с длинным периодом ретроспективного анализа. На рисунке ниже 20-дневная скользящая средняя более точно отслеживает фактическую цену, чем 100-дневная скользящая средняя.

20-дневный график может быть аналитическим преимуществом для краткосрочного трейдера, поскольку он более внимательно следует за ценой и, следовательно, производит меньшее «запаздывание», чем долгосрочная скользящая средняя.100-дневная скользящая средняя может быть более выгодной для долгосрочного трейдера.

Запаздывание — это время, которое требуется скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном развороте. Напомним, что, как правило, когда цена выше скользящей средней, считается, что тренд восходящий. Поэтому, когда цена опускается ниже этой скользящей средней, это сигнализирует о потенциальном развороте на основе этой скользящей средней. 20-дневная скользящая средняя подаст гораздо больше сигналов «разворота», чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящая средняя может быть любой длины: 15, 28, 89 и т. Д.Корректировка скользящей средней таким образом, чтобы она обеспечивала более точные сигналы на исторических данных , может, , помочь создать лучшие будущие сигналы.

Торговые стратегии — кроссоверы

Кроссоверы — одна из основных стратегий скользящих средних. Первый тип — это пересечение цены, когда цена пересекает выше или ниже скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном изменении тренда.

Другая стратегия заключается в применении к графику двух скользящих средних: более длинного и более короткого.Когда более краткосрочная скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю, это сигнал к покупке, поскольку он указывает на смещение тренда вверх. Это известно как «золотой крест».

Между тем, когда краткосрочная скользящая средняя проходит ниже долгосрочной скользящей средней, это сигнал на продажу, так как он указывает на смещение тренда вниз. Это известно как «крест мертвого / смерти».

MA Недостатки

Скользящие средние рассчитываются на основе исторических данных, и ничего в расчетах не носит прогнозного характера.Следовательно, результаты с использованием скользящих средних могут быть случайными. Иногда кажется, что рынок уважает поддержку / сопротивление скользящей средней и торговые сигналы, а в других случаях он не проявляет уважения к этим индикаторам.

Одна из основных проблем заключается в том, что, если ценовое действие становится неустойчивым, цена может колебаться взад и вперед, генерируя множественные развороты тренда или торговые сигналы. Когда это происходит, лучше отойти в сторону или использовать другой индикатор, чтобы прояснить тренд. То же самое может произойти с пересечениями скользящих средних, когда скользящие скользящие «запутываются» на какое-то время, вызывая множественные убыточные сделки.

Скользящие средние достаточно хорошо работают в условиях сильного тренда, но плохо работают в условиях изменчивости или колебания. Регулировка временных рамок может временно решить эту проблему, хотя в какой-то момент эти проблемы могут возникнуть независимо от временных рамок, выбранных для скользящей средней (-ых).

Итог

Скользящее среднее упрощает данные о ценах, сглаживая их и создавая одну плавную линию. Это позволяет легче увидеть тенденцию. Экспоненциальные скользящие средние быстрее реагируют на изменение цен, чем простые скользящие средние.В некоторых случаях это может быть хорошо, а в других может вызывать ложные сигналы. Скользящие средние с более коротким периодом ретроспективного анализа (например, 20 дней) также будут быстрее реагировать на изменения цен, чем среднее значение с более длительным периодом ретроспективного анализа (200 дней).

Пересечение скользящих средних — популярная стратегия как для входа, так и для выхода. МА также могут выделять области потенциальной поддержки или сопротивления. Хотя это может показаться прогнозным, скользящие средние всегда основаны на исторических данных и просто показывают среднюю цену за определенный период времени.

Для инвестирования с использованием скользящей средней или любой другой техники требуется инвестиционный счет у биржевого маклера. Список лучших онлайн-брокеров от Investopedia — отличное место, чтобы начать поиск брокера, который больше всего соответствует вашим потребностям.

Объяснение двойных экспоненциальных скользящих средних

В течение многих лет трейдеры полагались на скользящие средние для определения точек входа и выхода из торговли с высокой вероятностью. Однако хорошо известной проблемой скользящих средних является серьезное отставание, которое присутствует в большинстве типов скользящих средних.Двойная экспоненциальная скользящая средняя, ​​или DEMA, предоставляет решение путем расчета более быстрой методологии усреднения.

История двойной экспоненциальной скользящей средней

В техническом анализе термин «скользящая средняя» относится к средней цене определенного торгового инструмента за определенный период времени. Например, 10-дневное скользящее среднее вычисляет среднюю цену определенного инструмента за последние 10 дней, 200-дневное скользящее среднее вычисляет среднюю цену за последние 200 дней и так далее.Каждый день период ретроспективного анализа продвигается, чтобы основывать вычисления на последних X днях. Скользящее среднее представляет собой плавную изогнутую линию, которая обеспечивает визуальное представление долгосрочного тренда инструмента. Более быстрые скользящие средние с более короткими периодами ретроспективного анализа более изменчивы; более медленные скользящие средние с более длительными периодами ретроспективного анализа являются более плавными. Поскольку скользящая средняя является индикатором прошлого, ее называют запаздывающим.

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), показанная на рисунке 1, была разработана Патриком Маллоем в попытке сократить время запаздывания, характерное для традиционных скользящих средних.Впервые он был представлен в февральском выпуске журнала «Технический анализ акций и сырьевых товаров» за 1994 год в статье Маллоя «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних».

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Расчет DEMA

Как объясняет Маллой в своей оригинальной статье, «DEMA — это не просто двойная EMA с вдвое большим временем запаздывания, чем у одиночной EMA, но представляет собой составную реализацию одинарной и двойной EMA, дающую еще одну EMA с меньшим запаздыванием, чем любая из двух исходных.«Другими словами, DEMA — это не просто две объединенные EMA или скользящее среднее скользящего среднего, но это расчет как одиночных, так и двойных EMA.

Почти все платформы торгового анализа имеют DEMA в качестве индикатора, который можно добавлять на графики. Следовательно, трейдеры могут использовать DEMA, не зная математики, лежащей в основе расчетов, и без необходимости писать или вводить какой-либо код.

Сравнение DEMA с традиционными скользящими средними

Скользящие средние — один из самых популярных методов технического анализа.Многие трейдеры используют их для обнаружения разворотов тренда, особенно при пересечении скользящих средних, когда на график помещаются две скользящие средние разной длины. Точки пересечения скользящих средних могут указывать на возможности покупки или продажи.

DEMA может помочь трейдерам быстрее определять развороты, потому что он быстрее реагирует на изменения в рыночной активности. На рисунке 2 показан пример фьючерсного контракта e-mini Russell 2000. На этом одноминутном графике применены четыре скользящих средних:

• 21-периодный DEMA (розовый)
• 55-периодный DEMA (темно-синий)
• 21-периодная МА (голубая)
• 55-периодная МА (светло-зеленая)

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Первое пересечение DEMA появляется в 12:29, а следующий бар открывается по цене $ 663,20. С другой стороны, пересечение скользящей средней формируется в 12:34, а цена открытия следующего бара находится на уровне 660,50 долларов. В следующем наборе пересечений пересечение DEMA появляется на 1:33, а следующий бар открывается на уровне 658 долларов. МА, напротив, формируется на 1:43, а следующий бар открывается на отметке 662 доллара.90. В каждом случае пересечение DEMA дает преимущество входа в тренд раньше, чем пересечение MA.

Торговля с DEMA

Приведенные выше примеры пересечения скользящих средних иллюстрируют эффективность использования более быстрой DEMA. В дополнение к использованию DEMA в качестве автономного индикатора или в настройке кроссовера, DEMA может использоваться во множестве индикаторов, логика которых основана на скользящей средней. Инструменты технического анализа, такие как дивергенция схождения скользящих средних (MACD) и тройная экспоненциальная скользящая средняя (TRIX), основаны на типах скользящих средних и могут быть модифицированы для включения DEMA вместо других более традиционных типов скользящих средних.

Замена DEMA может помочь трейдерам определить различные возможности покупки и продажи, которые опережают возможности, предоставляемые MA или EMA, традиционно используемыми в этих индикаторах. Конечно, вход в тренд раньше, чем позже, обычно приводит к более высокой прибыли. Рисунок 2 иллюстрирует этот принцип — если бы мы использовали пересечения в качестве сигналов покупки и продажи, мы бы входили в сделки значительно раньше при использовании пересечения DEMA, а не пересечения скользящей средней.

Итог

Трейдеры и инвесторы давно используют скользящие средние в своем анализе рынка.Скользящие средние — это широко используемый инструмент технического анализа, который предоставляет средства быстрого просмотра и интерпретации долгосрочного тренда данного торгового инструмента. Поскольку скользящие средние по своей природе являются запаздывающими индикаторами, полезно настроить скользящее среднее, чтобы вычислить более быстрый и более отзывчивый индикатор. DEMA дает трейдерам и инвесторам представление о долгосрочной тенденции с дополнительным преимуществом в виде более быстрой скользящей средней с меньшим временем запаздывания.

Определение горизонта инвестиционного времени

Что такое временной горизонт инвестиций?

Временной горизонт инвестирования или просто временной горизонт — это период времени, в течение которого человек ожидает удерживать вложение до тех пор, пока ему не потребуются деньги обратно.Временные горизонты во многом определяются инвестиционными целями и стратегиями. Например, сбережения на первоначальный взнос за дом, возможно, на два года, будут считаться краткосрочным временным горизонтом, в то время как сбережения для колледжа — среднесрочным временным горизонтом, а инвестирование на пенсию — долгосрочным периодом. горизонт.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

• Временные горизонты — это периоды, в которые инвестиции удерживаются до тех пор, пока они не потребуются.
• Временные горизонты варьируются в зависимости от инвестиционной цели, краткосрочной или долгосрочной.
• Временные горизонты также меняются в зависимости от времени, когда вы начинаете инвестировать.
• Чем длиннее временной горизонт, тем дольше должна работать сила сложения.
• Вообще говоря, чем длиннее временной горизонт, тем более агрессивным может быть инвестор в своем портфеле, и наоборот.

Понимание риска и временного горизонта

Понимание временных горизонтов инвестиций

Временной горизонт инвестирования — это период времени, в течение которого ожидается удержание инвестиций для определенной цели.Инвестиции обычно делятся на две основные категории: акции (более рискованные) и облигации (менее рискованные). Чем длиннее временной горизонт, тем более агрессивный или рискованный портфель может построить инвестор. Чем короче временной горизонт, тем более консервативным или менее рискованным будет портфель, который инвестор может захотеть принять.

Горизонт краткосрочного инвестирования

Краткосрочный горизонт относится к инвестициям, срок действия которых составляет менее пяти лет. Эти вложения подходят для инвесторов, которые приближаются к пенсии или которым в ближайшем будущем может потребоваться крупная сумма денег.Фонды денежного рынка, сберегательные счета, депозитные сертификаты и краткосрочные облигации являются хорошим выбором для краткосрочных инвестиций, поскольку их легко погасить за наличные.

Горизонт среднесрочного инвестирования

Среднесрочные инвестиции — это те, которые предполагается удерживать в течение трех-десяти лет, например, люди, откладывающие на учебу, свадьбу или первый дом. Среднесрочные инвестиционные стратегии, как правило, балансируют между активами с высоким и низким уровнем риска, поэтому сочетание акций и облигаций будет подходящим способом защитить ваше богатство без потери стоимости из-за инфляции.

Горизонт долгосрочного инвестирования

Долгосрочный инвестиционный горизонт предназначен для инвестиций, которые предполагается удерживать в течение десяти или двадцати лет или даже дольше. Наиболее распространенными долгосрочными инвестициями являются пенсионные накопления. Долгосрочные инвесторы обычно готовы пойти на больший риск в обмен на большее вознаграждение.

Подсказка

Вообще говоря, чем длиннее ваш инвестиционный горизонт, тем более агрессивным вы можете быть при выборе инвестиций.

Пример временного горизонта инвестиций

Допустим, два человека женятся и, живя сейчас в городе, через несколько лет хотели бы переехать в пригород.Но у них нет денег на первоначальный взнос за дом, поэтому им нужно начать копить. Это краткосрочный инвестиционный горизонт, поэтому они, вероятно, захотят использовать что-то относительно консервативное, например фонд денежного рынка, чтобы избежать резких колебаний курса акций.

Между тем, они оба воспользовались сберегательными фондами 401 (k) своих работодателей (пенсионный фонд, спонсируемый работодателем, иногда с согласованием с работодателем). А поскольку они оба молоды, это долгосрочный горизонт.Учитывая продолжительность времени до выхода на пенсию, они могут позволить себе очень агрессивно распределять свои активы, превышая 90% акций, поскольку длительный инвестиционный горизонт должен позволить их портфелю оправиться от любых краткосрочных спадов.

Затем появляется ребенок! Теперь им нужно задуматься о сбережениях на колледж. Это скорее среднесрочная или долгосрочная цель, поэтому они могут быть довольно агрессивными вначале, а затем стать немного более консервативными, когда ребенок закончит среднюю школу.Но есть план государственных сбережений (529), который позволяет вашим взносам расти без уплаты налогов, если они используются на расходы на образование.

Инвестиционные горизонты и риски

Каждый тип инвестиций несет в себе разные формы риска, которые следует учитывать в вашей инвестиционной стратегии. Бизнес может потерпеть неудачу, заемщики могут объявить дефолт, и даже надежные инвестиции могут оказаться уязвимыми в условиях рыночного спада. Ниже мы опишем некоторые формы риска и их влияние на каждый тип инвестиций.

Инфляционный риск

Инфляционный риск означает опасность того, что реальная стоимость инвестиций упадет из-за неожиданного роста потребительских цен. Облигации особенно подвержены инфляции, поскольку купонные ставки обычно фиксированы; неожиданный всплеск инфляции может подорвать любые ожидаемые доходы от инвестиций. Однако можно снизить инфляционный риск по облигациям с помощью казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции.

Риск процентной ставки

Риск процентной ставки — это опасность того, что неожиданный рост процентных ставок может уничтожить часть прибыли от инвестиций.Как и инфляционный риск, это обычно касается ценных бумаг с фиксированным доходом, таких как облигации. Этот риск можно уменьшить, удерживая облигации разной дюрации или инвестируя в производные инструменты процентной ставки.

Бизнес-риск

Бизнес-риск означает опасность того, что компания может обанкротиться или обанкротиться, что приведет к резкому падению стоимости акций или облигаций, выпущенных этой компанией. Хотя ни одна компания не застрахована от бизнес-рисков, вы можете пройти долгий путь к тому, чтобы избежать самых рискованных компаний, внимательно оценив их бизнес-планы.Вы также можете уменьшить свое присутствие в каком-либо одном бизнесе, имея диверсифицированный портфель.

Риск дефолта

Риск невыполнения обязательств — это вероятность того, что заемщик не сможет погасить свои долги. Обычно это относится к эмитентам облигаций, но может также относиться к другим долговым ценным бумагам. Вы можете снизить риск дефолта, инвестируя в облигации с высокими кредитными рейтингами.

Рыночный риск

Рыночный риск или риск волатильности — это вероятность того, что на стоимость инвестиции может негативно повлиять спекулятивное поведение, крах рынка или другие мировые события.Поскольку в долгосрочной перспективе рынки имеют тенденцию к росту, рыночный риск обычно вызывает большую озабоченность в отношении краткосрочных и среднесрочных инвестиционных горизонтов.

Investment Horizon: часто задаваемые вопросы

Что такое инвестиционный горизонт?

Инвестиционный горизонт относится к графику, в течение которого инвестор планирует получить прибыль от своих инвестиций. Это может составлять от нескольких лет до нескольких десятилетий.

Почему важен инвестиционный горизонт?

Продолжительность инвестиционного горизонта определяет, какие типы инвестиционных продуктов наиболее подходят для целей инвестора.Обычно инвесторы ищут стабильные активы для краткосрочного инвестирования. Более рискованные инвестиции более приемлемы в долгосрочной перспективе, поскольку рынки в целом имеют тенденцию к росту.

Что такое среднесрочный инвестиционный горизонт?

Среднесрочный инвестиционный горизонт обычно относится к инвестициям продолжительностью от пяти до десяти лет, например, люди откладывают деньги на образование ребенка в колледже.

Что означает долгосрочный горизонт?

Долгосрочный горизонт относится к инвестициям, у которых есть десятилетие или более для накопления прибыли.Самый распространенный вид долгосрочных вложений — это накопление на пенсию.

Каков идеальный инвестиционный горизонт?

Поскольку процентные ставки увеличиваются экспоненциально, более длительный инвестиционный горизонт может принести гораздо большую прибыль, чем краткосрочные инвестиции. Вот почему так важно откладывать средства на ранний выход на пенсию — небольшие вложения теперь могут принести высокую прибыль, если им есть несколько десятилетий, чтобы вырасти.

Итог

Каждый инвестор должен тщательно оценить свои собственные цели и сроки инвестирования, прежде чем решить, куда вложить свои деньги.Сберегательные счета и компакт-диски могут быть удобным местом для хранения денег в краткосрочной перспективе, но быстро потеряют свою ценность из-за инфляции. И наоборот, агрессивные инвестиции в фондовый рынок принесут высокую ожидаемую доходность в долгосрочной перспективе, но они останутся чувствительными к краткосрочным рыночным колебаниям. Каждый инвестор должен выбрать оптимальный баланс риска и прибыли.

| Daniels Trading

Осциллятор может использоваться для определения расхождений, краткосрочных отклонений от долгосрочного тренда, а также для определения пересечения двух скользящих средних, которое происходит, когда осциллятор пересекает нулевую линию.

Недвижимость

Период 1. Длина первой простой скользящей средней. Если на графике отображаются дневные данные, то период обозначает дни; в недельных графиках период будет составлять недели и так далее. Приложение использует значение по умолчанию 5.

Период 2. Длина второй простой скользящей средней. Если на графике отображаются дневные данные, то период обозначает дни; в недельных графиках период будет составлять недели и так далее.Приложение использует значение по умолчанию 10.

Аспект: Поле символа, на основе которого будет рассчитываться исследование. В поле установлено значение «По умолчанию», что при просмотре графика для конкретного символа совпадает с «Закрыть».

Интерпретация

Чтобы вычислить простой осциллятор, вы сначала вычисляете два простых скользящих средних, а затем вычисляете арифметическую разницу. Если вы используете одинаковую длину (период , период ) для каждой скользящей средней, разница будет равна нулю.Вы должны использовать скользящие средние разной длины, чтобы добиться значительной разницы в двух средних.

Во-вторых, если вы сделаете длину второй скользящей средней меньше длины первой скользящей средней, вы измените торговые сигналы. Длина первой скользящей средней всегда должна быть меньше второй скользящей средней, чтобы соответствовать указанным выше правилам торговли.

Технические аналитики используют множество осцилляторов. Осциллятор — это простая разница между двумя скользящими средними.FutureSource вычисляет и отображает разницу между двумя скользящими средними. Эти значения колеблются около нулевой линии и отображаются в виде гистограммы.

Одно торговое правило аналогично системе пересечения, используемой в скользящих средних. Фактически, осциллятор — это еще один метод использования двух скользящих средних. Продавайте, когда осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз. Покупайте, когда осциллятор пересекает снизу вверх. Некоторые трейдеры покупают впадины и продают пики осциллятора.

Литература

Ахелис, Стивен Б. Технический анализ от А до Я

Колби, Роберт Ф., Майерс, Томас А. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Доу Джонс — Ирвин. Хоумвуд, Иллинойс. 1988.

Мерфи, Джон Дж. Технический анализ фьючерсного рынка.

Источник контента: FutureSource

Посмотреть другие исследования технического анализа

для TradeStation

Трендовый индикатор скользящего среднего разработан как визуально более привлекательная альтернатива отображению скользящего среднего на графике TradeStation.Контролируя, где цена находится относительно используемой скользящей средней, индикатор меняет цвет, чтобы указать, торгуется ли цена выше или ниже скользящей средней.

Индикатор тренда скользящего среднего использует преимущества девяти самых популярных скользящих средних, имеющихся в TradeStation, для создания визуально улучшенного индикатора скользящего среднего для быстрого и легкого определения тенденции рынка.

1. Простая скользящая средняя
2. Экспоненциальная скользящая средняя
3.Треугольное скользящее среднее
4. Взвешенное скользящее среднее
5. Скользящее среднее Халла
6. Двойное экспоненциальное скользящее среднее
7. Тройное экспоненциальное скользящее среднее
8. Четверное экспоненциальное скользящее среднее
9. Средневзвешенное по объему скользящее среднее

Помимо сравнения рыночной цены со скользящей средней, индикатор также может использоваться для сравнения двух скользящих средних друг с другом для определения рыночного тренда.

Этот индикатор TradeStation предлагает трейдерам, использующим скользящие средние как часть своих торговых инструментов, возможность быстро и легко определить преобладающий тренд.

Индикатор также может быть вставлен в экран радара TradeStation для отслеживания тренда скользящего среднего на нескольких рынках. Индикатор может использоваться для сканирования и определения рынков, на которых тренд изменился и скользящая средняя пересеклась, или для определения рынков в долгосрочном бычьем / медвежьем тренде.

100% гарантия возврата денег
Вы ​​можете попробовать эти индикаторы TradeStation в течение 30 дней без риска и оценить их самостоятельно. Если после покупки этих индикаторов вы решите, что они вам не подходят, просто сообщите нам об этом в течение 30 дней, и мы вернем вам деньги.

Скриншоты
На снимке экрана ниже показан индикатор тренда скользящего среднего, примененный к графику. Когда рынок пересекает скользящую среднюю, линия скользящей средней меняет цвет с зеленого на красный, а когда цена снова пересекает скользящую среднюю, линия снова становится зеленой.

На приведенном ниже графике MSFT для определения рыночного тренда используются две скользящие средние. На этот раз линии скользящей средней меняют цвет, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, а не когда сам рынок пересекает скользящую среднюю.

Если вы хотите, индикатор тренда скользящей средней включает возможность изменения цвета ценовых полос вместо линий скользящей средней. Вы даже можете полностью удалить линии скользящего среднего с графика. Изображение ниже взято из того же графика MSFT, что и выше, но с изменением цвета тренда, примененным к ценовым столбцам, и деактивированными линиями скользящего среднего.

Еще один пример использования двух скользящих средних вместе. В этом примере 50-дневная скользящая средняя и 200-дневная скользящая средняя используются для определения тренда S&P 500.

На этом графике применены два индикатора тенденции скользящего среднего, оба из которых сравнивают рынок со скользящим средним, но не зависят друг от друга. В то время как краткосрочный тренд чередуется между бычьим и медвежьим, долгосрочный тренд остается сильным восходящим.

Щелкните, чтобы просмотреть все скриншоты индикатора тренда скользящего среднего.

Дополнительная информация
Индикатор тренда скользящего среднего включает те же настройки, что и обычные индикаторы скользящего среднего TradeStation, поэтому вы можете установить цену и длину скользящих средних, которые вы хотите отслеживать.

При применении к RadarScreen индикатор тренда скользящего среднего предоставляет дополнительную информацию. Индикатор также включает возможность изменения цвета информации, отображаемой в RadarScreen, в зависимости от преобладающего тренда.

• Fast MA — отображает текущее значение быстрой скользящей средней / цены.
• Slow MA — отображает текущее значение медленной скользящей средней / цены.
• % Diff — показывает процентное соотношение между быстрым и медленным скользящими средними.
• Crossed — предупреждает о том, что быстрая скользящая средняя пересекла медленную скользящую среднюю, отображая текстовое сообщение в столбце.
• Xover Bars — отображает количество баров с момента пересечения быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней.

Индикатор тенденции скользящего среднего, применяемый к RadarScreen.

Стандартные характеристики индикатора

• Различные входные данные и настройки, помогающие настроить и оптимизировать каждый индикатор.
• Может применяться в TradeStation с использованием различных инструментов, включая графики, радарные экраны и сканер.
• Возможность использовать звук TradeStation, сообщения и оповещения по электронной почте.
• Включает руководство в формате PDF.

Доставка
Вы ​​должны рассчитывать на получение вашего заказа по электронной почте в течение 1 рабочего дня.

Постоянная поддержка и обновления в течение минимум 12 месяцев
Все наши продукты включают полную поддержку и обновления в течение минимум 1 года, поэтому, если у вас возникнут какие-либо проблемы или вам потребуется дополнительная информация, вы можете связаться с нами для получения помощи.

Если у вас есть вопросы по этому или другому продукту, который мы предлагаем, свяжитесь с нами.

— обзор, типы и примеры, EMA против SMA

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя — это технический индикатор, который рыночные аналитики и инвесторы могут использовать для определения направления тренда. Он суммирует точки данных финансовой безопасности за определенный период времени и делит общую сумму на количество точек данных, чтобы получить среднее значение.Она называется «скользящей» средней, потому что она постоянно пересчитывается на основе последних данных о ценах.

Аналитики используют скользящую среднюю, чтобы исследовать уровни поддержки и сопротивления, оценивая движения цены актива. Скользящая средняя отражает предыдущее ценовое действие / движение ценной бумаги. Затем аналитики или инвесторы используют эту информацию для определения потенциального направления цены актива. Он известен как запаздывающий индикатор Расширенный технический анализ Расширенный технический анализ обычно включает в себя использование нескольких технических индикаторов или довольно сложных (т.е., сложный) индикатор. «Сложный», потому что он отслеживает движение цены базового актива, чтобы подать сигнал или показать направление данного тренда.

• Скользящее среднее — это технический индикатор, который инвесторы и трейдеры используют для определения направления тренда ценных бумаг.
• Рассчитывается путем сложения всех точек данных за определенный период и деления суммы на количество периодов времени.
• Скользящие средние помогают техническим трейдерам генерировать торговые сигналы.

Типы скользящих средних

Ниже приведены две основные формы скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) — это простой технический индикатор, который получается путем суммирования недавних точек данных в заданном наборе и деления суммы на количество периодов времени. Трейдеры Шесть основных навыков опытных трейдеров Трейдером может стать каждый, но для того, чтобы стать одним из опытных трейдеров, требуется больше, чем инвестиционный капитал и костюм-тройка.Имейте в виду: существует множество людей, желающих пополнить ряды опытных трейдеров и принести домой деньги, соответствующие этому титулу. используйте индикатор SMA для генерации сигналов о том, когда входить или выходить из рынка. SMA является ретроспективным, поскольку полагается на прошлые данные о ценах за определенный период. Его можно вычислить для разных типов цен, то есть максимума, минимума, открытия и закрытия.

На финансовых рынках аналитики и инвесторы используют индикатор SMA для определения сигналов покупки и продажи ценных бумаг.SMA помогает определить цены поддержки и сопротивления, чтобы получить сигналы о том, где входить или выходить из сделки.

При генерации SMA трейдеры должны сначала вычислить это среднее, добавив цены за определенный период и разделив полученную сумму на общее количество периодов. Затем информация отображается на графике.

Формула для простой скользящей средней записывается следующим образом:

SMA = (A

Где:

• A — среднее значение за период n
• n — количество периодов

Пример простой скользящей средней

Джон, биржевой трейдер, хочет вычислить простую скользящую среднюю для акций ABC, посмотрев по ценам закрытия акций за последние пять дней.Цены закрытия для акций ABC за последние пять дней следующие: 23 доллара США, 23,40 доллара США, 23,20 доллара США, 24 доллара США и 25,50 доллара США. Затем SMA рассчитывается следующим образом:

SMA = (23 доллара США + 23,40 доллара США + 23,20 доллара США + 24 доллара США + 25,50 доллара США) / 5

SMA = 23,82 доллара США

2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Другой тип Скользящее среднее — это экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая придает больший вес самым последним ценовым точкам, чтобы сделать их более чувствительными к последним точкам данных.Экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к недавним изменениям цен по сравнению с простой скользящей средней, которая применяет одинаковый вес ко всем изменениям цен в заданный период.

При вычислении экспоненциальной скользящей средней используются следующие три шага:

1. Вычислить простую скользящую среднюю за период

EMA должна где-то начинаться, а простая скользящая средняя используется в качестве EMA предыдущего периода.Его можно получить, взяв сумму цен закрытия ценных бумаг за рассматриваемый период и разделив полученную сумму на количество периодов.

2. Рассчитайте множитель для взвешивания экспоненциальной скользящей средней

Формула для вычисления множителя выглядит следующим образом:

Множитель = [2 / (выбранный период времени + 1)]

Например , если рассматриваемый период времени равен 10, множитель будет рассчитан следующим образом:

Множитель = [2 / (10 + 1)] = 0.1818

3. Последний шаг — вычисление текущей экспоненциальной скользящей средней

На последнем шаге вычисляется текущая EMA, беря период от начальной EMA до самого последнего временного периода, используя цену, множитель. , и значение EMA за предыдущий период. Он вычисляется по следующей формуле:

Текущая EMA = [Цена закрытия — EMA (Предыдущий временной период)] x Множитель + EMA (Предыдущий временной период)

Веса, присвоенные последним ценовым данным, выше для более длительного периода. EMA с периодом, чем EMA с более коротким периодом.Множитель 18,18% применяется к недавним ценовым точкам 10-периодной EMA, тогда как множитель 9,52% применяется к недавним ценовым точкам 20-периодной EMA.

Экспоненциальная скользящая средняя и простая скользящая средняя

Основное различие между двумя техническими индикаторами заключается в чувствительности. Что такое анализ чувствительности? Анализ чувствительности — это инструмент, используемый в финансовом моделировании для анализа того, как разные значения для набора независимых переменных влияют на зависимую переменную, которую они определяют при изменении цен.Экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к недавним изменениям цен. Это делает EMA более чувствительным к последним изменениям цен.

Формула для расчета EMA обычно бывает сложной, но большинство графических инструментов позволяют трейдерам легко следовать EMA. Напротив, SMA применяет одинаковые веса ко всем наблюдениям в наборе данных. Его легко вычислить, поскольку он рассчитывается как среднее арифметическое цен за рассматриваемый период времени.

Дополнительные ресурсы

CFI является официальным поставщиком глобальной сертификации коммерческого банковского и кредитного аналитика (CBCA) ™ CBCA®. Аккредитация коммерческого банковского и кредитного аналитика (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы и бухгалтерский учет. , кредитный анализ, анализ денежных потоков, моделирование ковенантов, погашение ссуд и многое другое.программа сертификации, призванная помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Благодаря курсам финансового моделирования, обучению и упражнениям любой человек в мире может стать отличным аналитиком. Чтобы продолжить продвижение по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI:

• Как читать биржевые диаграммы Как читать биржевые диаграммы Если вы собираетесь активно торговать акциями в качестве инвестора на фондовом рынке, вам необходимо знать, как читать акции графики. Даже трейдеры, которые в основном используют фундаментальный анализ для выбора акций для инвестирования, по-прежнему часто используют технический анализ движения цены акций для определения конкретных покупок и продаж, графики акций
• Осциллятор MACD Осциллятор MACD — Технический анализ Осциллятор MACD используется для изучения краткосрочной скользящей средней конвергенция и расхождение.Осциллятор MACD — это обоюдоострый технический индикатор, который предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен.
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing — это инвестиционная стратегия, направленная на приобретение ценных бумаг с восходящей ценовой тенденцией или коротких продаж ценных бумаг, которые
• Технический анализ — Руководство для начинающих Технический анализ — Руководство для начинающих Технический анализ — это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены, чтобы предсказать будущее поведение цены.Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.

Кроссовер скользящей средней | FOREX.com

Скользящие средние — один из наиболее часто используемых технических индикаторов на рынке форекс. Они стали неотъемлемой частью многих торговых стратегий, поскольку просты в использовании и применении. Хотя они существуют уже давно, их способность легко измерять, тестировать и применять делает их идеальной основой для современных торговых стратегий, которые могут включать как технический, так и фундаментальный анализ.

Скользящая средняя (MA) — это индикатор следования за трендом или запаздывания, поскольку он основан на прошлых ценах.

Два основных типа скользящих средних:

• Простые скользящие средние (SMA)
• Экспоненциальные скользящие средние (EMA)

И SMA, и EMA представляют собой средние значения определенного объема данных за заранее определенный период времени. В то время как простые скользящие средние не привязаны к какому-либо конкретному моменту времени, экспоненциальные скользящие средние делают больший упор на более свежие данные.

Давайте углубимся в простые скользящие средние

Определить: Например: 10-дневная SMA рассчитывается путем получения цены закрытия за последние десять дней и деления ее на 10. При нанесении на график SMA отображается как линия, которая приблизительно следует за действием цены — чем короче период времени SMA, тем ближе он будет следовать за ценовым действием.

Использование кроссовера SMA для разработки торговой стратегии

Популярная торговая стратегия включает 4-периодные, 9-периодные и 18-периодные скользящие средние, которые помогают определить, в каком направлении движется рынок.Мы сосредоточимся на SMA, потому что они, как правило, указывают на более четкие сигналы, и мы будем использовать их для определения сигналов входа и выхода, а также уровней поддержки и сопротивления.

Запись

Сигнал на покупку / продажу подается, когда 4-периодная SMA пересекает 9-периодную SMA, И они оба затем пересекают 18-периодную SMA. Как правило, чем резче толчок от всех скользящих средних, тем сильнее сигнал на покупку / продажу, если только он не следует за существенным движением вверх или вниз. Следовательно, если ценовое движение блуждает вбок, а 4-периодные и 8-периодные SMA просто дрейфуют в течение 18-периодных, то сигнал на покупку / продажу слабый, и в этом случае мы следим за ценой, чтобы убедиться, что она остается ниже / выше 18-периодной SMA.Принимая во внимание, что если первые две скользящие средние выстреливают выше / ниже 18-периодной SMA с определенной целью, то сигнал покупки / продажи более сильный (в этом случае подтверждение сильного восходящего / нисходящего тренда может исходить от агрессивного толчка вверх / вниз. из 18-периодной SMA).

Агрессивные трейдеры могут войти в позицию, если они видят сильное пересечение 4-периодной и 9-периодной SMA в ожидании пересечения ими 18-периодной SMA. Мы предлагаем убедиться, что все скользящие средние движутся в направлении прорыва, и внимательно следить за моментумом.Если импульс начинает снижаться рано, это может быть признаком слабого тренда.

Вы должны знать об общей тенденции, используя среднесрочные и долгосрочные таймфреймы. Если рынок имеет тенденцию в любом направлении, вам следует следить за откатами в противоположном направлении.

Иногда ценовое действие может резко восстанавливаться, что приводит к тому, что 4-периодные и 9-периодные SMA быстро пересекают 18-периодные, но поскольку это откат, а не часть общего тренда, ценовое действие может довольно быстро выдыхаться.Тенденция, которая теряет импульс, рано проявится в краткосрочных SMA.

Выход

Здесь стратегия становится более субъективной — оценивайте силу тренда и действуйте соответственно. Вы можете подождать, пока вышеупомянутые скользящие средние пересекутся друг с другом, или вы можете использовать собственное суждение, чтобы определить, когда выходить из позиции. При сильном тренде вы можете выбрать выход из тренда, когда он начнет двигаться в неправильном направлении в течение нескольких периодов времени, поскольку резкие толчки в любом направлении могут быть предметом откатов.

При слабом тренде мы рекомендуем использовать трейлинг-стопы. В любом случае серьезным предупреждающим знаком является то, что 4-периодная и 9-периодная SMA пересекает 18-периодную SMA, особенно если сделка не идет так, как планировалось. Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы избежать возможных дальнейших потерь.

Остановка

В идеале стоп должен быть размещен достаточно далеко, чтобы он не сработал преждевременно, но достаточно близко, чтобы минимизировать потери. Цель остановки — попытаться защитить вас в случае резкого скачка в неправильном направлении.Во многих случаях 4-периодная и 8-периодная SMA будут пересекать 18-периодную SMA до того, как сработает стоп, что должно быть индикатором для сокращения ваших потерь.

Пример покупки: 10-минутный график USDJPY
Обратите внимание, что после пересечения наблюдается сильный толчок вверх в ценовом действии, а затем есть несколько возможностей для выхода из сделки. Также интересно отметить, что когда 4-периодная и 8-периодная SMA пересекаются обратно под 18-периодной SMA, это очень неинтересное пересечение (ценовое действие и SMA очень плоские), поэтому нас это не соблазнит. быть коротким.

Наконечники SMA

1. Более короткие таймфреймы, как правило, более тесно связаны с ценовым действием, чем более длинные те, потому что они больше ориентированы на последние цены
2. Более короткие таймфреймы первыми отреагируют на движение цены
3. Посмотрите на короткие и множественные таймфреймы; например, посмотрите на 10 и 15-минутные графики одновременно.