Стохастика: что это такое (настройки)

Stochastic – это детище известного финансиста Джорджа Лейна. Индикатор появился на свет в середине прошлого века. Что такое Стохастик спросите вы?

Классический стохастический осциллятор, сегодня широко применяющийся для бинарных опционов. Он помогает спрогнозировать зарождение нового тренда или поймать момент ухода на новый виток развития старой тенденции. Давайте в деталях рассмотрим возможности инструмента и стратегии его применения.

Содержание:

• 1 «Внутренний мир» Стохастика
• 2 Stochastic oscillator и его стратегии
  • 2.1 Манипуляции с зонами «перепроданности» и «перекупленности»
  • 2.2 Стохастик и дивергенция
• 3 Популярная стратегия Два Стохастика
• 4 Тандем Стохастик и MACD
  • 4.1 Нюансы стратегии Стохастик + «мак-ди»

«Внутренний мир» Стохастика

Сегодня игроками бинарных опционов используется множество инструментов данной линейки. Опытные разработчики создали приличный перечень модификаций полезных виртуальных приспособлений.

Однако основа классического индикатора Stochastic осталась неизменной. В нее заложены расчеты, проводимые на сравнении соотношения цен закрытия и открытия определенного отрезка времени.

Природа этого инструмента – математическая составляющая. Стандартно она используется на ценовых графиках. Что показывает Стохастик на графике? Осциллятор чертит две скользящие линии разного цвета:

• синюю %K;
• красную %D.

Первая работает быстро. Вторая медленно. Красная линия отвечает за преломления импульсной составляющей внутри какого-то большого тренда. Синяя – за рост тенденции. На гистограмме инструмента можно увидеть два уровня. Это зоны «перепроданности» и «перекупленности». В классическом исполнении индикатора, первая работает на отметках 80-100. Вторая – 0-20.

Непосредственно индикатор Stochastic представляет собой усредненное значение.

Этот торговый сигнал рекомендует выбирать направление передвижения основываясь на показателях кривых.

Синяя линия, стремящаяся ввысь указывает на восходящую тенденцию. Печально шествующая вниз – на умирающий тренд. Линия %D, пересекающая %К в любом направлении, предупреждает игрока о переломе тенденции импульса. Имейте в виду, это тоже хороший сигнал.

Stochastic oscillator и его стратегии

Индикатор Стохастик стандартно оперирует тремя типами сигналов. Ему известны такие показатели, как перекрещивание линий, попадание в зоны перепроданности или перекупленности, дивергенция (разветвление значений).

Классическая стратегия Стохастик предполагает приобретение торговых позиций при пересечении %K и %D. Особенно, если синяя линия проходит сквозь красную снизу. В таком случае немного задумайтесь, воспользуйтесь дополнительными техническими приспособлениями. Подтвердите информацию. Тогда лишь покупайте.

В случаях, когда пересечение полос состоялось сверху вниз, рекомендовано думать о продажах позиций. Помним, что стремительно падающая синяя линия – это нисходящий тренд.

Его продажа может в данный момент принести значительную прибыль трейдеру. Даже небольшая отсрочка сделки легко станет поводом для банкротства. Поэтому после подтверждения информации сопутствующими устройствами необходимо продавать.

Пересекающиеся линии Стохастика – самый востребованный сигнал виртуального прибора. Однако супернадежным он не является. Очень большой процент ложных сообщений. Поэтому перекрещивания такого плана опытные трейдеры используют лишь в качестве дополнения к информации, полученной другими способами.

Манипуляции с зонами «перепроданности» и «перекупленности»

Индикатор Stochastic стабильно путешествует по зонам «перепроданности» и «перекупленности». Когда он опускается ниже отметки 20 и возвращается назад, сформировывается сигнал покупки.

Пересечение зоны «перекупленности» оформляется таким же способом. Лишь с тем отличием, что образуется сигнал о продаже позиции. Реагировать на полученную информацию нужно лишь после сверки данных, предоставленных кривыми.

Неспешное перемещение %D снизу + падение ниже отметки 20 усиливает сигнал на приобретение. %K пробивает красного коллегу сверху + пересечена зона 80 – это благоприятное время для продажи. Этим временем часто пользуются опытные трейдеры для совершения крупных сделок.

Стохастик и дивергенция

Все осцилляторы, и данный индикатор не исключение, сигнализируют о дивергенции или расхождениях. Такие сигналы явно видны, когда по восходящей тенденции ценовой график обновляет максимум. Индикатор же в это время демонстрирует снижение. Подобное расхождение говорит о скорой коррекции. Тонко намекает, что следует подумать о реализации позиций.

Если информация не подтверждается минимумом по нисходящему тренду, следует подыскивать момент для продажи. Дивергенции индикатора не используются в качестве самодостаточных опций. Они также являются полезным дополнением к другим инструментам.

Популярная стратегия Два Стохастика

Любимая стратегия многих бинарных опционов — Два Стохастика. Использовать ее на практики относительно несложно. Обязательно нужно иметь в наличии пару стохастических индикаторов.

Приборы должны быть настроены на разное время. Помним, что короткие отрезки грешат ложными вызовами. Длинные же наоборот, доносят сигналы со значительной задержкой. Благодаря разнице в настройках пользователи сокращают упомянутые недостатки.

Для применения востребованной тактики следует каждый стохастический осциллятор настроить определенным образом:

• Значения 21, 9 и 9 для базового медленного инструмента.
• Значения 9, 3 и 3 для быстрого прибора, выполняющего вспомогательные функции.

После настройки каждого осциллятора Stochastic на нужную волну можно преступить к работе с инструментами. Стратегия применения данных приспособлений довольно проста. Отслеживаем сигналы в те моменты, когда на рынках образуется устойчивая тенденция.

Трейдер держит руку на пульсе событий. В момент, когда быстродействующий индикатор стремительно пересекает одну из рабочих зон, нужно быть готовым открывать позицию. При этом помним, %K пронзает %D сверху или снизу на отметке 80 или 20.

Пересечение первого индикатора состоялось. Однако это не повод приступить к открытию торгов. Необходимо дождаться идентичных действий от второго Стохастика. Текущая свеча закрылась.

Сигнал же на вход остался актуальным. Вот теперь можно заняться открытием сделки. Stop Loss с take profit при применении данной тактики выставляются по классическим канонам торгов. При появлении значимых сообщений об изменениях в текущей тенденции позиция быстро прикрывается.

Осциллятор Stochastic можно применять, как самостоятельного аналитика. Однако его рекомендуется использовать в комплекте с другими средствами технического анализа.

Тандем Стохастик и MACD

Индикатор Стохастик отлично работает в тандеме с MACD. Второй также является осциллятором. Его трейдеры очень активно используют при проведении валютных операций.

Он также востребован на фондовых рынках. Биржевые игроки ласково называют инструмент «мак-ди». Отцом его является трейдер – легенда Джеральд Аппель. В терминалах MetaTrader данный осциллятор установлен по умолчанию.

Алгоритм работы MACD универсален. Инструмент имеет в своем арсенале гистограмму. Она представляет собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними. Линия сигнала определяется средним показателем гистограммы посредствам простой скользящей средней.

MACD подает различные сигналы. Приоритетность продаж демонстрируют пересекания гистограммы нулевого уровня сверху вниз. В обратном направлении возрастает востребованность покупок.

Уменьшение показателей на растущий рынок – возможный разворот. Сигнальные линии в этом инструменте не используются. Индикатор грешит запозданиями в сигналах. Часто на момент получения такой информации все интересное уже позади. В этом плане MACD позади даже медленного Stochastic.

Нюансы стратегии Стохастик + «мак-ди»

Этот тандем отлично справляется с работой тренда со старшего таймфрейма. Рассмотрим тактики совместной деятельности на примере покупок:

• Анализируется 4-часовой график. На него накладывается MACD со стандартными настройками. Приобретения совершаются лишь тогда, когда показатели гистограммы выше нулевого уровня.
• Stop Loss или биржевая заявка при работе тандема устанавливается непосредственно за сигнальной свечой. Можно, в принципе ее разместить и за локальным экстремумом. Тейк-Профит в таком случае не используется. Игрок ориентируется на уровни поддержки или сопротивления.
• Применение Н1 требует от тандема вход в рынок по сигналам Стохастика. В данном случае применяются показатели 13, 5, 3. Пересечение линий в зоне перепроданности на длинных позициях, активирует покупку позиций.

Торговая стратегия Стохастик + «мак-ди» хорошо справляется с повышением приемов КПД и получением реальной выгоды. Однако пользоваться ею довольно сложно неопытным трейдерам. Ведь тактика предусматривает постоянное внимание за положением гистограмм и линий, правильный анализ и своевременную ставку на лот.

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

Стратегия Stochastic. Основные правила торговли по Стохастику

В торговом терминале существует множество классических индикаторов. Многие инвесторы, не добившись ощутимых результатов в трейдинге, сделали ошибочный вывод о невозможности заработка с использованием этих инструментов. Однако детальное изучение классических индикаторов помогает трейдеру неплохо зарабатывать на финансовых рынках.

Одним из наиболее распространенных представителей стандартного набора в МТ4 является стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Популярность этого инструмента не вызывает никаких сомнений, однако многие начинающие трейдеры пользуются им неправильно.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор — индикатор с большим стажем использования на практике. Разработан он еще в конце 1950-х годов известным успешным трейдером Д. Лэйном.

Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом. Инструмент помогает трейдеру определить изменение направления движения ценового тренда.

При правильном использовании стохастика инвестор заранее может увидеть момент выхода из торгов, сохранив заработанную прибыль. Аналогичным образом заранее можно увидеть и благоприятный момент для входа в рынок при зарождении нового тренда. Stochastic Oscillator без проблем используется в торговле на любых таймфреймах.

Стохастический осциллятор на графике представлен двумя линиями:

• Быстрая сплошная %К. Она называется основной.
• Медленная пунктирная %D. Является средней скользящей %К.

В настройках осциллятора на рисунке эти линии присутствуют с настройками 14 и 3 соответственно. Их дополнительное сглаживание отражено параметром «Замедление». Помимо этого, в настройках присутствует выбор цен для расчета индикатора и метод расчета скользящей средней.

Настройки стохастика следует производить экспериментальным путем, поскольку они индивидуальны для различных валютных пар и для различных таймфреймов (до М30, Н1, Н4 и выше).

Уровни перекупленности и перепроданности

Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Отличие состоит в дополнительной пунктирной линии. Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) и перепроданности (ниже уровня 20). Это является основным сигналом осциллятора. Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад. Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем.

Когда %К заходит в эти уровни, возможен разворот тренда или его коррекция. Классическим моментом для открытия ордера на покупку/продажу считается выход этой линии из вышеуказанных зон. Иными словами, продавать следует, как только %К пересек уровень 80 сверху вниз, а покупать — сразу после пересечения быстрой сплошной уровня 20 снизу вверх.

Однако здесь есть и свои недостатки:

• Сигнал поступает с запаздыванием.
• Как ни странно, но возможность изменять ширину зон перекупленности и перепроданности считается недостатком. Уменьшение зон не только фильтрует ложные сигналы, но и блокирует благоприятные моменты для заключения сделок. При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок.

По поводу первого недостатка можно добавить, что, хотя сигналы и приходят с некоторым запозданием, они все же поступают быстрее, чем сигналы от трендовых индикаторов, например, MACD.

Уровень 50 трейдеры могут использовать в качестве буферной зоны. Когда линии индикатора пересекают его, то предполагается, что они доберутся до уровня 20 или 80 (в зависимости от того, в каком направлении произошло пересечение).

Дивергенция

По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию. Это расхождение в поведении индикатора и цены. Дивергенция может быть бычьей или медвежьей.

На рисунке приведен пример медвежьей дивергенции — ситуация, когда на восходящем тренде графика цены можно выделить последовательно повышающиеся максимумы, а на графике индикатора наблюдаются снижающиеся пики.

В данном случае инвесторы наблюдают сигнал о возможности открытия короткой позиции.

Пересечение линий %К и %D

Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции.

При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива. При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже.

Использование стохастика с другими индикаторами

Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Для этого стохастик берется со стандартными настройками (5,3,3). В RSI рекомендуется выставить период, равный 7. Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции.

На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.

Следует отметить, что сторонники агрессивной торговли не дожидаются пересечения осцилляторами вышеуказанных уровней, а открывают ордера при смене направления сигнальных линий обоих инструментов. В этом случае есть возможность заработать гораздо больше прибыли.

В качестве трендового индикатора можно применять полосы Боллинджера. Когда стохастик и RSI находятся в зоне перекупленности, а тренд в верхней части Боллинджера — это благоприятный момент для продаж. Если же оба осциллятора находятся в зоне перепроданности, а цена откатывается от середины Боллинджера — момент для открытия длинных позиций.

Что это такое, как это работает, как рассчитать

Что такое стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно уменьшить, скорректировав этот период времени или взяв скользящее среднее результата. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений от 0 до 100.

Ключевые выводы

• Стохастический осциллятор — популярный технический индикатор для генерации сигналов перекупленности и перепроданности.
• Это популярный индикатор импульса, впервые разработанный в 1950-х годах.
• Стохастические осцилляторы, как правило, колеблются вокруг некоторого уровня средней цены, поскольку они основаны на истории цен актива.
• Стохастические осцилляторы измеряют импульс цены актива, чтобы определять тренды и предсказывать развороты.
• Стохастические осцилляторы измеряют недавние цены по шкале от 0 до 100, при этом значения выше 80 указывают на перекупленность актива, а значения ниже 20 указывают на перепроданность.

Стохастический осциллятор

Понимание стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор ограничен диапазоном, то есть он всегда находится между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором условий перекупленности и перепроданности.

Традиционно значения выше 80 считаются диапазоном перекупленности, а значения ниже 20 – перепроданностью. Однако они не всегда указывают на надвигающийся разворот; очень сильные тренды могут поддерживать состояние перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Вместо этого трейдерам следует обращать внимание на изменения стохастического осциллятора, чтобы получить подсказки о будущих изменениях тренда.

График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая отражает его трехдневную простую скользящую среднюю. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом того, что может произойти разворот, поскольку это указывает на большое изменение импульса изо дня в день.

Расхождение между стохастическим осциллятором и трендовым ценовым действием также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового более низкого минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может быть признаком того, что медведи истощают свой импульс и назревает бычий разворот.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

Формула стохастического осциллятора

%К знак равно ( С − L14 h24 − L14 ) × 100 куда: C = самая последняя цена закрытия L14 = самая низкая цена, торгуемая из 14 предыдущих торговые сессии h24 = самая высокая цена, торгуемая в течение одного и того же 14-дневный период %K = Текущее значение стохастического индикатора \begin{align} &\text{\%K}=\left(\frac{\text{C} — \text{L14}}{\text{h24} — \text{L14}}\right)\times100 \\ &\textbf{где:}\\ &\text{C = самая последняя цена закрытия}\\ &\text{L14 = самая низкая цена за 14 предыдущих}\\ &\text{торговых сессий}\ \ &\text{h24 = Самая высокая цена, торгуемая за тот же период}\\ &\text{14-дневный период}\\ &\text{\%K = Текущее значение стохастического индикатора}\\ \end{выровнено } ​%K=(h24-L14C-L14​)×100, где:C = самая последняя цена закрытияL14 = самая низкая цена, торгуемая из 14 предыдущих торговых сессийsh24 = самая высокая цена, торгуемая в течение того же 14-дневного периода%K = текущее значение стохастический индикатор​

Примечательно, что %K иногда называют быстрым стохастическим индикатором. «Медленный» стохастический индикатор принимается как %D = 3-периодная скользящая средняя %K.

Общая теория, лежащая в основе этого индикатора, заключается в том, что на восходящем рынке цены закрываются вблизи максимума, а на нисходящем рынке цены закрываются вблизи минимума. Сигналы к сделке создаются, когда %K пересекает трехпериодную скользящую среднюю, которая называется %D.

Разница между медленным и быстрым стохастическим осциллятором заключается в том, что медленный %K включает в себя период замедления %K, равный 3, который управляет внутренним сглаживанием %K. Установка периода сглаживания равным 1 эквивалентна построению графика быстрого стохастического осциллятора.

История стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном. По задумке Лейна, стохастический осциллятор представляет положение цены закрытия акции по отношению к максимальной и минимальной цене акции за период времени, обычно 14-дневный.

Лейн в ходе многочисленных интервью говорил, что стохастический осциллятор не следует за ценой, объемом или чем-то подобным. Он указывает, что осциллятор следует за скоростью или импульсом цены.

Лейн также показывает, что, как правило, моментум или скорость движения цены акции изменяются до того, как цена меняет направление. Таким образом, стохастический осциллятор может предвещать развороты, когда индикатор показывает бычье или медвежье расхождение. Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным торговым сигналом, который определил Лейн.

Пример стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор включен в большинство графических инструментов и может быть легко использован на практике. Используемый стандартный период времени составляет 14 дней, хотя его можно скорректировать в соответствии с конкретными аналитическими потребностями. Стохастический осциллятор рассчитывается путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деления на общий диапазон за период и умножения на 100.

В качестве гипотетического примера, если 14-дневный максимум составляет 150 долларов, минимум — 125 долларов, а текущее закрытие — 145 долларов, то значение текущей сессии будет следующим: (145–125) / (150–125) * 100, или 80.

Сравнивая текущую цену с диапазоном во времени, стохастический осциллятор отражает последовательность, с которой цена закрывается вблизи своего недавнего максимума или минимума. Значение 80 указывает на то, что актив находится на грани перекупленности.

Индекс относительной силы (RSI) против стохастического осциллятора

Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор – это осцилляторы импульса цены, которые широко используются в техническом анализе. Хотя они часто используются в тандеме, каждый из них имеет разные основные теории и методы. Стохастический осциллятор основан на предположении, что цены закрытия должны двигаться в том же направлении, что и текущий тренд.

Между тем, RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены. Другими словами, RSI был разработан для измерения скорости ценовых движений, в то время как формула стохастического осциллятора лучше всего работает в стабильных торговых диапазонах.

В целом, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастик – на боковых или диапазонных рынках.

Ограничения стохастического осциллятора

Основным ограничением стохастического осциллятора является то, что он, как известно, выдает ложные сигналы. Это когда торговый сигнал генерируется индикатором, но цена на самом деле не выполняется, что может закончиться убыточной сделкой. Во время волатильных рыночных условий это может происходить довольно регулярно. Один из способов помочь в этом — использовать ценовой тренд в качестве фильтра, когда сигналы принимаются только в том случае, если они идут в том же направлении, что и тренд.

Как читать стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор представляет недавние цены по шкале от 0 до 100, где 0 соответствует нижнему пределу текущего периода времени, а 100 — верхнему пределу. Значение стохастического индикатора выше 80 указывает на то, что актив торгуется вблизи верхней части своего диапазона, а значение ниже 20 указывает на то, что он находится вблизи нижней части своего диапазона.

Что представляет %K на стохастическом осцилляторе?

На графике стохастического осциллятора %K представляет текущую цену ценной бумаги, выраженную в процентах от разницы между ее максимальным и минимальным значениями за определенный период времени. Другими словами, K представляет текущую цену по отношению к недавнему ценовому диапазону актива.

Что представляет %D на стохастическом осцилляторе?

На графике стохастического осциллятора %D представляет среднее значение %K за 3 периода. Эта линия используется для отображения долгосрочного тренда текущих цен и показывает, что текущая ценовая тенденция продолжается в течение длительного периода времени.

Точный индикатор покупки и продажи

В конце 1950-х годов Джордж Лейн разработал стохастик, индикатор, который измеряет взаимосвязь между ценой закрытия выпуска и ее ценовым диапазоном в течение заранее определенного периода времени. По сей день стохастик является предпочтительным техническим индикатором, потому что он довольно прост для понимания и имеет хороший послужной список с точки зрения точности определения того, пора ли покупать или продавать ценную бумагу.

Ключевые выводы

• Стохастик является предпочтительным техническим индикатором, потому что он прост для понимания и имеет относительно высокую степень точности.
• Он относится к классу технических индикаторов, известных как осцилляторы.
• Индикатор подает трейдерам сигналы на покупку и продажу для входа или выхода из позиций в зависимости от импульса.
• Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности.
• полезно использовать стохастик в сочетании с другими инструментами, такими как индекс относительной силы (RSI), для подтверждения сигнала.

Стохастик: точный индикатор покупки и продажи

Price Action

Предпосылка стохастика заключается в том, что, когда акция движется вверх, ее цена закрытия имеет тенденцию торговаться на верхней границе дневного диапазона. Например, если акция открылась на уровне 10 долларов, торговалась от 9,75 до 10,75 доллара, а затем закрылась по 10,50 доллара в течение дня, ценовое действие или диапазон будет между 9,75 доллара (минимум дня) и 10,75 доллара (максимум). дня). И наоборот, если цена имеет нисходящее движение, цена закрытия имеет тенденцию торговаться на уровне минимума дневной торговой сессии или около него.

Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности. Четырнадцать — математическое число, наиболее часто используемое в режиме времени. В зависимости от цели технического специалиста он может представлять собой дни, недели или месяцы. Чартист может захотеть изучить весь сектор. Для долгосрочного обзора сектора диаграммист должен начать с просмотра 14-месячного торгового диапазона всей отрасли.

Стохастический индикатор классифицируется как осциллятор, термин, используемый в техническом анализе для описания инструмента, который создает полосы вокруг некоторого среднего уровня. Идея состоит в том, что ценовое действие будет иметь тенденцию ограничиваться полосами и со временем возвращаться к среднему значению.

Индекс относительной силы (RSI)

Примером такого осциллятора является индекс относительной силы (RSI) — популярный индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который имеет диапазон от 0 до 100. Обычно он устанавливается либо в диапазоне от 20 до 80, либо в диапазоне от 30 до 70. . Независимо от того, смотрите ли вы на сектор или на отдельную проблему, может быть очень полезно использовать стохастик и RSI в сочетании друг с другом.

Формула

Стохастик измеряется линиями K и линиями D. Но мы внимательно следим за линией D, поскольку она будет указывать на любые основные сигналы на графике. Математически линия К выглядит так:

​% K =100× CP − L 14/ H 14− L 14

где:

CP = Самая последняя цена закрытия

L 14 = Самая низкая цена из 14 предыдущих торговых сессий

H 14 = Самая высокая цена за те же 14 предыдущих торговых сессий

Формула для более важной линии D выглядит так:

Д знак равно 100 ( ЧАС 3 л 3 ) куда: ЧАС 3 знак равно Самая высокая из трех предыдущих торговых сессий л 3 знак равно Самая низкая цена, торгуемая в течение одного и того же трехдневного периода период \begin{aligned}&\text{D} = 100\bigg(\frac{h4}{L3}\bigg) \\&\textbf{где:} \\&h4 = \text{Максимальная из трех предыдущих торговых сессий }\\&L3 = \text{Самая низкая цена за те же три дня}\\&\qquad\text{ \, период}\end{выровнено} ​D=100(L3h4​), где:h4=самая высокая из трех предыдущих торговых сессийL3=самая низкая цена, торгуемая в течение того же трехдневного периода​

Мы показываем вам эти формулы только ради интереса. Современное программное обеспечение для построения графиков выполняет все расчеты, делая весь процесс технического анализа намного проще и, следовательно, более увлекательным для среднего инвестора.

%K иногда называют быстрым стохастическим индикатором. «Медленный» стохастик, или %D, рассчитывается как 3-периодное скользящее среднее %K.

Чтение диаграммы

Линия K быстрее, чем линия D; линия D медленнее из двух. Инвестор должен наблюдать, как линия D и цена выпуска начинают изменяться и перемещаться либо в позиции перекупленности (выше 80-й линии), либо в области перепроданности (ниже 20-й линии). Инвестор должен рассмотреть возможность продажи акций, когда индикатор поднимается выше уровня 80. И наоборот, инвестору необходимо подумать о покупке выпуска, который находится ниже 20-й линии и начинает двигаться вверх с увеличением объема.

На протяжении многих лет во многих статьях исследовалась «настройка» этого индикатора. Но новые инвесторы должны сосредоточиться на основах стохастика.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

На приведенном выше графике eBay за весенние и летние месяцы 2001 г. появилось несколько явных возможностей для покупки. Есть также ряд индикаторов продаж, которые привлекли бы внимание краткосрочных трейдеров. Сильный сигнал на покупку в начале апреля дал бы как инвесторам, так и трейдерам отличный 12-дневный пробег, в диапазоне от середины 30 долларов до середины 50 долларов.

Что такое стохастик?

В техническом анализе стохастики относятся к группе индикаторов-осцилляторов, которые указывают на возможности покупки или продажи на основе импульса. В статистике слово стохастический относится к чему-то, что подвержено распределению вероятностей, например к случайной величине. В трейдинге использование этого термина означает, что текущая цена ценной бумаги может быть связана с диапазоном возможных результатов или относительно ее ценового диапазона за некоторый период времени.

Как использовать стохастик в торговле?

Стохастический индикатор устанавливает диапазон значений от 0 до 100. Значение 80+ указывает на перекупленность ценной бумаги и является сигналом к ​​продаже. Показания 20 и ниже считаются перепроданными и указывают на покупку.

Что такое стохастический биржевой график?

Технические трейдеры могут добавить стохастический осциллятор поверх ценового графика ценной бумаги, который часто появляется в отдельном окне под ценой. Обычно горизонтальная линия проводится на уровнях индекса 80 и 20, а также на среднем уровне (50). Когда стохастическая линия падает ниже 20 или поднимается выше 80, это подает торговый сигнал.

Как построить стохастический график в Excel?

Если у вас есть данные о ценах закрытия ценных бумаг, вы можете импортировать их в Excel, чтобы вычислить %K. В частности, вы должны вычесть самый высокий максимум, наблюдаемый в ретроспективном периоде, из последней цены закрытия и подставить полученное значение в числитель дроби. В знаменателе вы возьмете разницу между самой высокой и самой низкой ценой за тот же период.