Что такое скальпинг в трейдинге – Скальпинг: самое полное руководство

Содержание

Что такое скальпинг. Краткосрочный трейдинг

Все мы на каком-то этапе своего становления как трейдера предстаем перед выбором торговой системы. Очень многие из вас задавали себе вопрос: «Что такое скальпинг?»

К этому стилю торговли многие относятся с некоторой степенью предвзятости. Он окружен множеством мифов. Трейдера-скальпера многие из вас представляют как трясущегося у компьютера парня с взъерошенными волосами и нервным тиком. Постараюсь вас в этом разубедить. В этой статье я расскажу:

1. Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг) 
2. Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга
3. Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки
4. Плюсы и минусы скальпинга
5. Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли
6. Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

 

«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок.»

Джордж Сорос

Хотя Джордж Сорос является гениальным трейдером в области долгосрочных инвестиций, эта цитата хорошо отражает суть торговли, о которой я хочу рассказать.

Этот стиль подразумевает отслеживание ситуации здесь и сейчас – без попытки угадать, что произойдет через длительное время.

Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг)

Многим известно о существовании стиля торговли, связанного с быстрым открытием и закрытием сделок – это скальпинг (краткосрочный трейдинг), означающий получение прибыли на небольших изменениях цены.

Считается, что трейдеры, выбравшие данный стиль торговли, совершают сотни и тысячи коротких операций в день. В некоторой степени это утверждение верно, но также и миф.

Торговлю на финансовых рынках сложно поставить в какие-то рамки и организованно классифицировать, разделив на подвиды. Но скальпинг выступает подвидом внутридневной торговли. Сейчас я расскажу о своем понимании скальпинга.

В отличие от пипсовки (сотни сделок длительностью в пару секунд и целями в несколько тиков или пунктов) скальпингом чаще всего называют стиль торговли с очень точными входами.

Такое название он получил, потому что трейдеры снимают «скальп» с рынка, срезают верхнюю часть. Скальпинг является таким же способом заработка, как и остальные. Их единственное отличие – скорость и хирургическая точность.

Создать личный кабинет

Стратегии скальпинга могут быть адаптированы под любого трейдера с учетом его потребностей. Можно изменять частоту сделок, урезать их число, тем самым повышая качество трейдов, и т.д. Этот стиль подразумеваетбольшие размеры позиции из-за вложения риска в очень короткий стоп.

Многие скальперы-профессионалы достигают крайне высокого соотношения «риск-прибыль» за счет минимизации убытков и ясного понимания целей. При очень маленькой величине стоп-лосса можно увеличить соотношение «риск-прибыль» в разы.

Например, при стопе в 3 пункта (с учетом комиссии) 9 пунктов прибыли – это пропорция 1 к 3. А что, если вы сможете забирать 20 пунктов или более? Несомненно, прибыль будет расти быстрее, чем у тех, кто аналогичный процент риска вложил в больший размер стоп-приказа.

Тот, кто поставил стоп-лосс 150 пунктов в четырехзнаке, могут ждать соотношение «риск-прибыль» 1 к 3 целый месяци больше. За счет частоты операций с потенциально большим соотношением относительно риска есть возможность быстрее, чем остальные трейдеры, наращивать капитал.

Рассмотрим пример сделки трейдера, который знает, что такое скальпинг, и использует свою стратегию эффективно. Я уже отмечала, что скальпер, может принять решение работать с небольшим количеством краткосрочных трейдов в день и максимизировать прибыль путем ведения позиции после достижения нужного соотношения «риск-прибыль».

Именно такой пример скальперской сделки мы сейчас и рассмотрим. Стратегия выбрана на основе зон накопления и RSI:

Трейдеры, владеющие скальпингом в совершенстве, могут ежедневно проводить как большое количество сделок, так и всего 2-3 отличных и четких трейда в день (неделю и месяц!) с повышенной лотностью, что позволяет получать крупную прибыль.

Некоторые скальпируют только в определенной фазе или состоянии рынка, и этого достаточно, чтобы потом отдыхать в течение нескольких месяцев!

Что касается психологии, то нужны высокая степень концентрации, холодный ум, маневренность, быстрота мышления и принятия решений. Скальперы отлично ловят смену трендов. Они знают рынок по молекулам, смотрят на него через микроскоп, им досконально известны его механизмы.

Для успеха в скальпинге требуется большой опыт (конечно, все начинают с нуля, но необходимо приготовиться к нелегкому пути) и организованное управление капиталом.

Трейдер-скальпер обладает быстрой реакцией. Он моментально анализирует рынок и принимает решение, строго выполняет правила стратегии.

Новички же думают — они знают, что такое скальпинг, и что это просто. На самом деле — это достаточно сложный вид трейдинга. Но он стоит того, чтобы им овладеть, т.к. может быть очень прибыльным.

Скальпинг можно назвать основой основ, потому что никто не изучает рынок так скрупулезно, как его приверженцы.

Возможно, вы сейчас подумаете, что этот сложный путь не для вас? А что, если после такого тщательного изучения рыночной инфраструктуры вы сможете овладеть любым стилем торговлив будущем? Что, если высокая частота выполнения операций даст бесценный опыт гораздо быстрее, чем в других случаях?

Конечно, есть и подводные камни, которые на начальном этапе трейдерской «карьеры» могут сыграть с вами злую шутку. К сожалению, в скальпинг часто приходят люди, жаждущие быстро заработать первый миллион без особых затрат и усилий – это и убивает их депозит. И не думайте, что это не случится и с вами при таком подходе.

«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается.
Биржа – игра на деньги.»

Адам Смит

Если вы обладаете подходящими психологическими качествами, готовы много трудиться, чтобы добиться результата, и краткосрочный трейдинг является для вас комфортным стилем – то все может получиться.

Очень важным моментом является управление капиталом. Из-за высокой частоты проведения операций неопытные трейдеры забывают о комиссиях, внимательном подсчете лотности и лимитах на убытки в сутки. Чтобы оградить себя от самостоятельного контроля рисков можно подключить «Риск-менеджмент».

Те, кто используют скальперские стратегии, часто страдают тильтом, т.е. эмоциональной переторговкой. Это негативно сказывается на дневном заработке и депозите в целом.

При правильном управлении капиталом все становится проще: специальные системы риск-менеджмента будут блокировать вас при нарушении рисков, что предотвратит потери. Но при постоянном повторении ошибок это не спасет.

«Рискуйте не больше, чем вы можете потерять,
но рискуйте достаточно, чтобы заработать.»

Эд Сэйкота

Некоторые трейдеры боятся снижать таймфрейм и верят в миф о том, что минутные графики живут своей жизнью. Но при закрытии на графике обозначения временного периода структура цены будет совершенно одинаковая.

Вы не сможете сказать, какой именно временной период отображен. Подумайте: «Когда крупный игрок покупает или продает, то учитывает ли он время?» Нет. Он просто покупает или продает, когда требуется.

Временной фактор имеет значение, когда идет речь о крупном объеме, и рынок в конкретный момент не может предложить то количество, которое хочет приобрести игрок (игроки).

Если видите направление набора позиции, то не имеет значения, на каком таймфрейме действовать. Главное понимать структуру цены и видеть, когда текущая инициатива совпадет с интересами крупного игрока.

Рассмотрим на примере. Вот дневной график инструмента с техническими паттернами:

А вот минутный (но я спрячу тайминг, чтобы вы увидели или не увидели разницу):

На мой взгляд, разница лишь в том, что на минутном таймфрейме можно поставить стоп в 3-5 пунктов, а на дневном, согласно правилу торговли этих паттернов – больше 100.

Хотелось бы отметить, что скальперы чаще всего торгуют в направлении основной тенденции, так входы становятся гораздо сильнее. НО ключ в том, что графики везде одинаковые и рыночная «структура» тоже.

 

Рынок – это матрешка. Каждый таймфрейм содержит в себе несколько других, поэтому стоит относиться к рабочему таймфрейму проще. На локальном таймфрейме отображаются все «баталии» участников, которые уже в конце дня образуют дневную свечу определенного вида.

К чему я клоню? Любая торговая стратегия, при уменьшении временного периода ее использования, может стать скальперской или краткосрочной.

Зарегистрируйся и получи торговую систему по уровням бесплатно

Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга

Скальпинг практикуют трейдеры на всех финансовых рынках, т.к. графики на них одинаковые (за исключением небольших нюансов).

Краткосрочный трейдинг популярен и часто используется при сделках с американскими акциями и на других рынках, для которых характерна сессионность (работа в определенное время суток).

Почему требуется учитывать сессионность:

1. есть опасность попасть в ценовые разрывы, происходящие в межсессионный период;
2. за перенос позиций через ночь взимается солидная плата.

Самым важным замечанием является то, что данный стиль подразумевает сделки на высоколиквидный рынках, к которым относится и Форекс!

 

В отличие от ранее упомянутых рынков, на Форекс 90 % времени наблюдается очень высокая ликвидность.

Это означает возможность продать инструмент в необходимом объеме, немедленно и по желаемой стоимости без значительного ее смещения, т.е. близко к текущей рыночной цене.

Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки

Трейдер, практикующий скальпинг, входит в рынок достаточно крупной позицией.

Для этого ему нужно:

1.

быстро открыть сделку;
2. без препятствий выйти из нее.

Для этого необходимо большое количество объема в рынке на момент торговли, большой спрос и достаточное предложение.

Рынок акций, а точнее, какие-то определенные инструменты на нем, бывают неликвидны в целом или в конкретный момент, из-за чего происходят проскальзывания. Маркет-ордер захватывает все доступные заявки в диапазоне цен, чтобы полностью исполнить ордер игрока.

Пример:

Нужно купить 1000 лотов инструмента рыночным ордером (купить немедленно). Но это не значит, что вам захотят их продать. Особенно это касается акций.

Есть 3 продавца, и каждый предлагает какой-то объем инструмента по определенной цене: например, 300 по 1 доллару, 300 по 2 доллара и 400 по 3 доллара (это лимитные заявки).

Когда вы отдаете приказ брокеру «купить по рынку», то начинается сведение ордера с лимитами продавцов. И цену на графике (ну и вас, естественно) протянет до 3 долларов.

Вот почему важно выбрать правильные инструменты. Форекс отличается высокой ликвидностью, и чаще всего вы сможете купить и продать столько, сколько необходимо и избежать проскальзываний.

От чего зависит выбор рынка:

Выбор зависит от часового пояса, в котором вы живете (чтобы торговля была комфортной и проходила в удобное время), от вашего капитала и потребностей в инструментарии.

Американский рынок:

  • Довольно дорогой и поэтому многим недоступный. Там достаточно крупные комиссии за открытие сделок и плата за терминалы и сервисы.
  • На американском рынке низкие плечи. Это плюс для сохранения капитала, но МИНУС для покупательской способности.
  • Если вы крутой скальпер, с очень высокой вероятностью уверены в исходе трейдов, прекрасно понимаете риски и умеете «управлять» плечами, но у вас недостаточная сумма капитала, то американский рынок, скорее всего, вам не подойдет.
  • Огромный выбор инструментов «на любой вкус и цвет».
  • Широкий набор индикаторов (ленты, стаканы, объемы и т.п.).

Российский рынок:

  • Имеет низкий порог для входа.
  • Существует достаточное число инструментов для анализа ( индикаторы, объемы, стакан, лента).
  • Не самый большой выбор инструментов.
  • Есть тонкости торговли на нем, работает некруглосуточно.
  • Не все инструменты ликвидны.

 

Рынок Форекс:

  • Круглосуточный, подходит всем по временному периоду торговли.
  • Есть достаточное количество инструментов, в т.ч. числе сырье, металлы и CFD.
  • Низкий порог входа, доступный даже новичку.
  • Важно: у большинства брокеров есть возможность варьировать объем позиции и быть гибким, т.е. налицо дробная лотность.
  • Имеются довольно высокие кредитные плечи.

Открой реальный счет и скальпируй на лучших условиях

Плюсы и минусы скальпинга

Рассмотрим плюсы скальпинга:

  • Возможность быстро зарабатывать деньги за счет минимизации издержек.
  • Мелкие импульсные движения происходят гораздо чаще, чем крупные (на больших таймфреймах), что позволяет скальперам чаще получать подходящие ситуации для сделок.
  • Разнообразие скальперских стратегий.
  • Можно зарабатывать больше при скромном капитале.
  • Наименее «творческий стиль», требующий механического выполнения алгоритма.
  • Получение колоссального опыта.

Скальпинг подойдет вам, если:

  • Не умеете удерживать сделки долго.
  • Вам психологически проще быстро зайти и выйти из рынка, получив результат.
  • Можете быть гибким и мобильным, быстро принимать решения и менять их в зависимости от ситуации.
  • Умеете читать дискреционный поток данных (чтение ленты принтов).
  • Предпочитаете входить в рынок большим объемом, имея средний капитал, и зарабатывать быстро.
  • Вы эмоционально устойчивы, сфокусированы.

А теперь минусы:

  • Достаточно высокий риск в одной краткосрочной позиции, но это зависит от вашего метода управления капиталом.
  • Краткосрочный трейдинг занимает довольно много времени, т.к. подразумевает слежение за минимальными изменениями ситуации. Но вы можете установить для себя определенный режим, и проблема уйдет.
  • Некоторые брокеры вводят ограничения на постановки коротких стопов и время удержания позиции, назначают крупные комиссии. Этих сложностей можно избежать при правильном выборе площадки для торговли.
  • Эмоциональные сложности.

Скальпинг не подойдет вам, если:

  • Нет времени следить за постоянно меняющейся ситуацией.
  • Вы азартны.
  • Не умеете концентрироваться, нервничаете.
  • Боитесь входить в рынок с короткими стопами.
  • Не используете риск-менеджмент, т.е. не контролируете издержки.
  • Считаете, что постановка стопов автоматически означает, что вы отдаете деньги рынку.

В таком случае вы расстанетесь с депозитом раз и навсегда, и произойдет это очень быстро, поэтому необходимо выбрать другой стиль торговли.

«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»

Линда Рашке

Рассмотрим инструменты (индикаторы) для скальпинга, которые используются на разных рынках и в различных интерпретациях.

Они могут выступать в роли самостоятельных инструментов или быть составным элементом стратегии, но не являются панацеей. Это всего лишь помощь в интерпретации данных.

На любом рынке у вас должен быть торговый план. Но для каждой площадки характерны свои тонкости и разные наборы инструментов, поэтому и планы будут отличаться.

На рынке фьючерсов и акций есть такие инструменты для анализа:

Стакан (LEVELII) – «список» лимитных заявок игроков на покупку и продажу. Если выставляете лимитный ордер, то он попадает в стакан, и его видят остальные игроки.

Стакан может не отображать скрытые ордера, но онидоступны крупным игрокам, и это необходимо учитывать. Также в стакане происходит много манипуляций.

К ним относятся доливка или снятие ликвидности, что, к слову, является одной из фишек скальперов, т.к. некоторые биржи доплачивают за добавление ликвидности в стакан.

Аналогично происходит выставление «ложной ликвидности», чтобы заманить в рынок побольше мелких рыбок. Затем осуществляется ее снятие вместе со стопами вошедших игроков.

Трейдеры, скальпирующие по стакану, в основном отталкиваются от больших лимитных заявок, рассчитывая, что цена отобьется от них, или, наоборот, произойдет пробой.

Они видят:

1. где достаточно ликвидности и большие размеры заявок, стоящие внимания;
2. на каком уровне стакана проще получить позицию требующегося размера быстро и без проскальзываний;
3. наличие скрытых заявок с помощью интерпретации данных с ленты и заявок в стакане;
4. дисбаланс сил лимитных игроков в моменте;
5. также в стакане присутствует очередность исполнения заявок.

P.S. Чаще всего цена идет в сторону с наибольшей ликвидностью.

Лента принтов (Time&Sales) и ее вариации – инструмент для анализа, отображающий проходящие в текущий момент ордера, информацию об их величине и направлении сделки. Безусловно, хороший инструмент. Может использоваться вместе со стаканом или отдельно.

Если покупаете или продаете по рынку (маркет-ордер), то игрокам доступны данные о размере вашей сделки, времени ее осуществления и направлении (покупка или продажа).

Ключевой момент: сделки видят все, поэтому часто путем манипуляций в ленте и стакане доверчивых игроков втягивают в рынок, чтобы забрать у них деньги.

Чтение ленты дает поток дискреционных данных, по которым можно определить, что происходит здесь и сейчас:

1.  Трейдеры видят текущую инициативу и намерения игроков.
2. Обращают внимание на повторяющиеся принты (сделки) по тем или иным ценам (удержание), на их последовательность.
3. Принимают решение о входе в сделки от удержания цены или при пробое ранее удерживаемой цены.
4. Многие скальперы обращают внимание на скорость потока ордеров, проходящих по ленте принтов.
5. Есть возможность выявлять скрытые заявки (айсберги).

Реальные рыночные объемы, проходящие в каждом баре – вертикальные объемы. Их примеры:

• с количеством инициативных покупок, продаж, разницей инициативы и общим количеством объема:

• общее количество объема, проторгованного в каждом баре:

Информация о проходящих объемах по цене – горизонтальные объемы. К ним относятся:

• профили объема:

• кластеры – отображают всплески объемов в каждом баре, хорошо визуализируют место их расположения:

• футпринт и его вариации – отображает количество прошедших контрактов (лотность) по стоимости в баре:

Наличие данных о проходящих в инструменте объемах является важным фактором. Количество объема дает понимание рыночных настроений и обеспечивает огромное преимущество, т.к. вы знаете, кто сейчас торгует, по каким ценам, и какой примерно объем позиции у тех или иных участников. На Форекс есть возможность получать информацию по объемам с биржи СМЕ.

Существуют индикаторы, отображающие реальные рыночные данные (по вертикальным и горизонтальным объемам).

В нашей компании реализован такой индикатор в динамическом варианте, позволяющий анализировать уровень поддержки и сопротивления. Он показывает накопление объема на ценовых уровнях, что отлично помогает скальпировать от сильных точек.

Например, если посмотрите на накопление объема на часовых графиках, то увидите такую картину:

Это облегчит нахождение сильных локальных экстремумов, от которых можно совершать операции на минутном таймфрейме или любом другом, выбранном вами. Переходите на мелкий тайм и находите точки входа.

Для примера взят примитивный алгоритм. Цена под уровнем – RSI выходит из перекупленности. Цена над уровнем – индикатор выходит из перепроданности. Стал за экстремум. Тейк 1 к 4.

Вот такие незамысловатые входы от сильных точек. Конечно, стоп в 3 пункта для некоторых скальперов великоват. Часть трейдеров ставят его в несколько тиков. Но тут все зависит от стратегии.

В скальпинге их огромное множество. Преобладающая часть их принципов ничем не отличается от торговли на более высоких таймфреймах. Скальперскую операцию можно с легкостью превратить в позиционную и среднесрочную.

При скальпинге могут быть использованы:

 

1. Технические паттерны (треугольники, флаги), т.е. то же самое, что используют в иных стилях и на других таймах.
2. Технические индикаторы, основанные на математических формулах. Часто торгуют в направлении основного показателя индикатора на старшем таймфрейме, т.е. по принципу двух-трех окон.
3. Индикаторы на основе данных по объемам (профили, футпринт, кластеры и т.п.), дискреционные данные с ленты и стакана.
4. Торговля на разбор крупных игроков (уровни стакана).
5. Торговля от скрытых ордеров.
6. Технические уровни (отбои и пробои).
7. Арбитражные сделки.
8. Торговля инструментов сильнее или слабее рынка, корреляции или раскорреляции с ведущими индексами или любым другим ведущим инструментом.

Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли

У многих, кто выбрал скальпинг, возникает вопрос: «В какое время суток и на каких инструментах стоит торговать?»

У любого трейдера всегда есть выбор: торговать один инструмент, который он знает досконально, или использовать много инструментов, но с исполнением алгоритма торговли, где написаны ваши жесткие правила входа.

Если вы новичок, то легче будет оставить 1-2 инструмента для наблюдения. Поверьте, даже один инструмент (например, нефть – лучший вариант для скальпинга, на мой взгляд) может дать достаточное количество попыток, чтобы войти в рынок и заработать.

Время торговли:

  • Зависит от необходимой вам ликвидности на рынке.
  • Должно учитывать удобный для вас режим торгов.
  • При выборе берите в расчет то, как ваш инструмент ведет себя на протяжении торговой сессии.

Независимо от выбранного вами рынка имеются некоторые нюансы,касающиеся времени. На американском рынке есть временной период, перерыв на ланч, когда ликвидности мало. После него она восстанавливается.

Вечером идет фиксация позиций внутридневными трейдерами, что также может создавать ликвидность.
Некоторые трейдеры убеждены, что лучше торговать на азиатской сессии, когда рынок наиболее спокоен.

Им так комфортно, это одно из правил их системы. Кто-то любит проводить сделки ночью, а на азиатской сессии наиболее активны кросс-курсы японской йены. Если хотите входить с маленькими стопами и ловить сильные импульсы, то японская йена – это ваша пара для торговли на японской сессии.

Но с точки зрения ликвидности ночь не самый лучший вариант для совершения сделок. На японской сессии — небольшой объем торгов, могут расширяться спреды, поэтому краткосрочный трейдинг невыгоден.

Вы можете просмотреть характер пар на лондонской или американской сессии, когда в рынке проходят внушительные объемы, и выбрать подходящий инструмент, который прекрасно вписывается в вашу стратегию.

Если вы решили, что достаточно забрать несколько пунктов, окупив таким образом комиссию и спред, которые также нужно вкладывать в риски, то выберите спокойный инструмент, дающий возможность это сделать.

Для скальпинга нужен техничный и четкий инструмент. Он должен быть ровным, ликвидным (с визуально плотным графиком), не выбрасывать «шпильки», «хвосты». На Форекс с этим проще. Попробуем выбрать инструмент.

Посмотрим минутные графики пар:

На графике отображен момент с азиатской сессии, но это не столь важно. Видите маленькие бары с хвостиками? Они, скорее всего, будут мешать торговать прибыльно и снимать короткие стопы, но это терпимо, если дело касается рынка Форекс.

Здесь можно обойтись без комментариев. Торговать такое нельзя из соображений здравого смысла. Опять же, сбор стопов. Нет ясных удержаний.

На этой картинке мы видим график совершенно неликвидного в моменте инструмента, который может не дать войти или выйти по нужной цене. Торговать строго запрещено.

А вот пример того, что можно и нужно торговать, – плотные бары. Минимум хвостов. Есть возможность постановки четкого стопа и достижения нужного соотношения«риск-прибыль», ясные удержания локальных уровней.

 

Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

Если вы решили использовать эту стратегию, то необходимо найти правильного и честного брокера. Конечно, лучше, если брокерская компания создана профессиональными трейдерами, которые не понаслышке знают о торговле и создают комфортные условия для всех клиентов, использующих совершенно разные стили. Особенно это касается краткосрочных стратегий.

Однажды, я торговала у одного из брокеров и зашел разговор о качестве его услуг. Моим оппонентом являлся среднесрочный трейдер, ставивший стоп в 150 пунктов по четырехзнаку.

«Отвратительное исполнение ордеров, – сказала я, – постоянные проскальзывания и гепы, шпильки и расширение спредов просто до невозможности! Сложно работать!»

«Все прекрасно, – ответил он, – я ставлю стоп в 150 пунктов, и ничего не страшно, потому что 20 пунктов туда-сюда роли не сыграют».

Поэтому уделяйте внимание подобным вещам. Мы обсудим только технические вопросы, т.е. комфортные условия для торговли.

Хороший брокер для скальпинга обеспечит вам:

1. Отсутствие ограничения на время удержания позиции.
2. Низкие спреды или комиссии.
3. Хороших поставщиков ликвидности, тогда не будет проскальзываний, ценовых разрывов внутри торгового дня без веских причин.
4. Отсутствие реквотов, четкое исполнение ваших торговых приказов.
5. Нужные вам инструменты.
6. Отсутствие ограничения на величину стопов.
7. Систему риск-менеджмента. Ее наличие говорит о том, что брокер не сторонник того, что вы сольете депозит по глупости, и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентом.
8. Широкий набор индикаторов и т.п.

Поясню по поводу ограничения на постановку стопа. У многих брокеров на популярном инструменте для скальпинга, нефти, есть минимальный стоп, который нужно поставить без учета спреда,– 10 пунктов.

Для скальпирующих торговых систем такой стоп недопустим. Поэтому, крайне важно выбрать хорошего брокера с отсутствием такого ограничения, и запрета краткосрочных стилей торговли в целом.

Итак, вы поняли что такое скальпинг? Это высокоприбыльный, но часто и высокорискованный вид заработка, но он может стать ключом к пониманию рыночных механизмов и путем к финансовой свободе. Самое важное для скальпинга то, что цена должна меняться, чем чаще, тем лучше.

Как и любая работа, он требует высокой самоотдачи, непрерывного самосовершенствования и работы над собой. Но выбор стратегии остается за вами, т.к. она должна быть комфортной для вас.

В заключение хотелось бы сказать: относитесь к обучению с большой ответственностью, а к торговле – как к работе. И тогда, возможно, именно вы добьетесь успеха на поприще финансовых рынков.

«Если человек не любит свою работу, а работает только ради денег,
то он вряд ли сможет много заработать.»

Чарльз Шваб

Дополнительно о скальпинге вы можете узнать из вебинара Дмитрия Сукиасова

portal.gerchikco.com

Как торговать скальпингом на бирже

 

Как проходит торговля по скальпингу

Виды импульсов открытия

Как торговать скальпингом после обеда

Материалы по теме

 

Каждый трейдер когда-либо задумывался над темой скальпинга, так как этот метод торговли не только наиболее прибылен, но и позволяет более наглядно контролировать риски. Это объясняется тем, что скальпер не переносит свои позиции «через ночь», входит только в понятные ему движения и зарабатывает как на росте актива, так и на снижении его стоимости. Но многие начинающие скальперы, пытаясь осуществить скальперские сделки, воплощают лишь «рандом трейдинг». Иными словами, начинают совершать хаотичные сделки, не понимая, зачем их заключали.

Далеко не каждый знает, как торговать скальпингом на бирже, а главное, как делать это правильно. В данной статье мы расскажем, в чем же заключается торговля по скальпингу и какие особенности есть у этого метода.

Как проходит торговля по скальпингу: начало работы

Подготовка к торгам — первый этап, без которого невозможно обойтись. Рабочий день скальпера начинается в 8 часов утра у монитора. Потому что открытие торгов — один из наиболее волатильных периодов, позволяющих заработать, и к нему нужно быть готовым.

Итак, что нужно сделать во время подготовки к торгам:

1. Прочитать новости, опубликованные за ночь. Вполне возможно, что в мире случилось что-то важное. Это занимает приблизительно 30 минут.

2. Посмотреть, как торговались США и Азия, что может наложить свой отпечаток на российские активы. Это займет еще около 10 минут с учетом перечерчивания трендов на e-mini S&P.

3. Посмотреть календарь статистики, который должен быть выписан на всю рабочую неделю заранее. Нужно остановиться на некоторых моментах:

    a) в какой день выйдет основная статистика, потому что возможен старт основного тренда;

    b) в какие дни выходит средняя статистика, потому что она провоцирует трейдеров совершать сделки и помогает профессионалам набирать нужный объем позиций;

    c) когда данные достигают минимума, потому что объемы этих дней обычно минимальны, что притупляет бдительность трейдеров.

    Методика работы в каждый из этих «типов дней» тоже отличается. Просматривая календарь, нужно понять ожидания рынка по статистике (положительные, негативные, нейтральные) и выписать время выхода основных данных дня, которые могут принести всплеск объема. Это займет еще 10 минут.

4. Просмотреть распределение открытого интереса (ОИ) по юридическим и физическим лицам по лонгам/шортам за предыдущий день по состоянию на 19:00 на сайте Московской биржи. Нужно просмотреть ОИ по фьючерсу на индекс РТС (торгуемый актив), по опционам колл и пут на данный фьючерс, на фьючерсы нефти Brent, на доллар США и евро, на акции «Газпрома» и «Сбербанка». Эта информация поможет лучше понять действия профессиональных участников и даст понимание того, что они делают: сокращают, набирают или удерживают свои позиции. Это займет еще 10 минут с учетом анализа.

5. Перечертить тренды на фьючерсах на индекс РТС, нефть, доллар США, а также на акциях «Газпрома» и «Сбербанка». Также желательно сделать это на индексах DAX и S&P, выделяя основные уровни, пробитие которых сможет запустить основной тренд. Еще 30 минут.

6. В последние полчаса перед торгами — за утренним кофе подумать над возможными вариантами развития рыночных движений и над вашими действиями в них. Причем важно рассматривать как вариант роста, так и падения, а также нейтрального открытия, чтобы у вас был вариант действий на различные направления рыночной динамики.

Начало торгов. Этап, на котором торговля по скальпингу может принести достаточно быструю прибыль, так как актив может «двигаться» на 1000 пп. за 10 минут, а порой и быстрее, что нечасто можно увидеть, например, в обеденные часы. Целесообразно в первый час торгов совершить около трех сделок, но жестко контролируя риски, так как искомые 1000 пп. актив может пройти и в противоположном направлении. Рынок до полудня во многом является производным вчерашнего дня, поэтому так важно подготовиться к торгам заранее. Для исключения хаотичных сделок трейды и планируемые транзакции следует записывать на бумаге с указанием их результата. Это позволяет систематизировать торги и совершать запланированные сделки, а не случайные, поддавшись интуиции.

Рис. 1. Сравнение утреннего и обеденного периодов торговли по скальпингу

 

Этапы начала торгов. Начало торгов можно разделить на ряд этапов: импульс открытия и борьба за ключевой уровень. Часто рынок открывается импульсным рывком, но этот рывок следует пропустить из-за высокой вероятности проскальзывания цены. Следует наблюдать характер этого импульса. То, какими объемами он образован (по ленте) и в какую цену упирается (или пробивает) — всё это будет определять последующее совершение трейдов.

Виды импульсов открытия

Можно выделить такие импульсы:

  • Мгновенное пробитие ключевого уровня, к которому нужно присоединяться на откатах.
  • Подрезку стопов — легкий откат в зону, противоположную направлению движения предыдущего дня с последующим быстрым возвратом к точке открытия и продолжением движения в сторону предыдущего дня. Присоединяться к тренду предыдущего дня нужно после восстановления цены в зону открытия.
  • Раздергивание — подрезка стопов в двух направлениях — возможна после затяжного боковика, если и быки, и медведи успели набрать большое количество позиций. Присоединяться рекомендуется после пробития границ раздергивания.
  • Отсутствие импульса. Характеризуется отсутствием ценового скачка открытия и крупных лотов в ленте. Присоединяться не к чему, следует ждать прихода крупных участников.

Рис. 2. Пробитие ключевого уровня предыдущего дня

 

Рис. 3. Подрезка стопов на открытии торгов

 

Рис. 4. Раздергивание на открытии торгов

 

Рис. 5. Отсутствие импульса на открытии торгов

Появление импульсов и их развитие обычно происходит в течение первого часа торгов.

Взятие/невзятие ключевого уровня. После импульса открытия рынок обычно идет на штурм ближайшего экстремума текущего тренда: либо high, либо low, в зависимости от характера открытия торгов и самого доминирующего тренда. Если осуществляется пробитие ключевого уровня, то следует присоединяться к его ретестам с противоположной стороны. Если уровень не поддается пробитию с первого раза, то нужно наблюдать за развитием событий. Если штурм не происходит со второго и третьего захода, то следует присоединяться к защищающейся группе в связи со слабостью атакующей стороны, так как обычно после такого «неудавшегося штурма» следует контратака.

Рис. 6. Успешный штурм уровня и зона присоединения на ретесте

Рис. 7. Неудавшийся штурм с последующей контратакой

Взятие/невзятие ключевого уровня с последующим трендом или контратакой длятся обычно ориентировочно до часа дня и упираются в биржевой обед, так как скальпер — живой человек, требующий перерыва. Для уменьшения возможных рисков любая внутридневная позиция перед обедом закрывается.

Как торговать скальпингом после обеда?

Послеобеденное планирование. После возвращения скальпера на рабочее место (14:00 — 14:30) необходимо проанализировать то, что происходило утром, и какие коррективы эти движения внесли в уже сложившиеся тренды. Это объясняется тем, что новый день, являвшийся следствием предыдущего, уже начал писать собственную историю. Нужно внести коррективы в тренды торгуемого (фьючерс RTS) и коррелирующих активов (Si, Brent, «Газпром», «Сбербанк»). Просмотреть вышедшие в обед новости и подумать, какие еще варианты движений могут разворачиваться в торгуемом активе.

Данное планирование займет еще 30-40 минут. Ориентировочно — до 15:00.

Послеобеденное распределение позиций. Данный этап является самым опасным для торговли скальпингом, так как характеризуется обычно затяжным боковиком с диапазоном 500-1000 пп. и множеством разнонаправленных проколов. Этот этап возникает потому, что после взятия ключевого уровня, часто сопровождаемого всплеском объемов, рынку нужно «перевести дух» и перераспределить позиции, так как слишком многие трейдеры вошли в позиции по тренду. Также рынку для дальнейшего движения нужно получить энергию стопов, служащую топливом любого импульса, и «засадить трейдеров» в неверные позиции. В случае невзятия уровня и последующей контратаки рынку также нужно ребалансироваться, причем в этом случае характер боковика может быть более агрессивным.

Рис. 8. Обеденное затишье

На данном этапе следует проявлять минимум активности и наблюдать за характером действий участников торгов, стараясь определить, кто становится сильнее, а кто, напротив, выбивается из сил. Этап длится до выхода значимой статистики, которая приносит в рынок повышение объема торгов. Период выхода статистики. Выход статистики может послужить драйвером старта волатильности, позволяющей заниматься торговлей скальпингом после периода послеобеденного перераспределения. Понять, имел ли выход статистики значение для рынка, можно по объемам, которые входили в рынок при публикации статистических данных. Причем не стоит стараться первым совершать сделки в статистику. Нужно немного подождать и дать возможность желающим войти, так как рынок, скорее всего, будет «вытряхивать пассажиров». Именно по характеру этого вытряхивания скальпер определяет момент и направление сделки. Если рынок начинает пробивать в обратную сторону точку выхода статистики, то целесообразно работать в данную сторону. Если же рынок после стряхивания (до 70% отката от импульса) вернулся к точке завершения импульса, то целесообразно работать в сторону импульса при его дальнейшем развитии.

Рис. 9. Работа против объемов, зашедших на статистике при пробитии свечи публикации данных

 

Рис. 10. Диапазон входа после «стряхивания пассажиров» при публикации статистики

Этот этап может длиться до завершения основной сессии срочного рынка. Нужно занять место в тренде после очистки статистического импульса от лишних пассажиров, так как дальнейший импульс обычно бывает более чистым с минимальным количеством откатов.

Вывод. Торговля по скальпингу продолжает приносить повышенный доход трейдерам, которые готовы развиваться и эволюционировать вслед за рынком. А сам скальпинг стал более интеллектуальным и опирается на большее количество факторов. Но торговать скальпингом от этого становится интереснее! Создать торговый счет и начать свой скальперский путь поможет «Открытие Брокер». Регистрируйтесь на портале, чтобы начать обучение скальпингу прямо сейчас.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Эволюция скальпинга»

Видеокурс для тех, кто не знаком с базой: «Основы технического анализа»

23.11.2016

www.opentrainer.ru

Что такое скальпинг в трейдинге? Примеры, стратегии, видео.

Когда я знакомился с трейдингом, то и дело, что слышал о невероятных 1000 % за несколько месяцев на каком-нибудь турнире. Во время интервью победители всегда говорили про использование скальпинга. На тот момент я не знал досконально, что это такое и приходилось собирать информацию «по крупицам». Теперь подобные примеры встречаются реже, но интерес к явлению не пропал. Ниже я подробно расскажу о скальперских стратегиях и нюансах, которыми в некоторых случаях пользуюсь до сих пор.

Что такое скальпинг в трейдинге?

Для начала краткий курс теории.

Скальпинг — это вид трейдинга, подразумевающий совершение огромного числа сделок за короткий промежуток времени. Как правило, срок удержания позиции длится от нескольких секунд до 5-20 минут.

Среди новичков принято считать, что в скальпинговых стратегиях используются какие-то мистические знания. В действительности торговать можно как угодно, лишь бы ваши сделки держались по несколько секунд. Применяется тот же самый инструментарий технического анализа: треугольник, флаг, «голова и плечи», скользящая средняя и т.д.

Как правило, дополнительно такие трейдеры используют стакан, ленту ордеров, чтобы чувствовать динамику рынка и видеть крупных игроков. Новичку особенно полезно несколько месяцев ежедневно понаблюдать за ними, чтобы понять поведение толпы и общие принципы движения активов.

Красным выделены стакан (слева) и лента в платформе Aurora от United Traders.

Можно ли скальпировать без стакана и ленты? Мое мнение — еще как. Тем не менее, в обоих случаях для успеха необходимо иметь опыт, а в первой ситуации его должно быть гораздо больше.

С другой стороны, есть авторитетные трейдеры, утверждающие, что торговать в плюс без ленты вообще невозможно. Например, об этом говорит соучредитель компании SMB Capital Майк Беллафиоре в своей книге «Один хороший трейд». Многие с таким утверждением бы поспорили и вполне доказательно, представив стейтмент.

Нагляднее с анализом ленты ордеров по акциям Time Warner (TWX) вы можете ознакомиться в видеоролике ниже.

Дополнительно скальперы (особенно часто на российском рынке) могут применять различные приводы для терминала. Например, QScalp.

Как видите, в нем сразу компилируется профиль рынка и множество данных с тикового графика и стакана. Лично я с помощью него не торговал, поэтому ничего об его эффективности сказать не могу. Мне хватает того, что есть в терминале.

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

Данный стиль торговли применяется не везде. В этом плане стоит понимать следующие нюансы:

    • на рынке должны по максимуму отсутствовать спреды (что это?) и проскальзывания;
    • требуется минимальная комиссия со сделок;
    • в торговле используются волатильные инструменты;
    • лучше всего скальпировать получается на росте объемов;
    • желателен доступ к стакану и ленте ордеров.

В итоге, рынок Forex практически сразу отпадает. Ни один брокер не предоставляет нормальных условий для скальпинга в прямом его понимании. Конечно, вы можете открыть ECN-Pro счет, где будет плавающий спред от 0 пунктов. Тем не менее, обычно он существенно вырастает на фоне повышенной волатильности, да и комиссия немаленькая, что не позволяет адекватно практиковать стратегии на минутном таймфрейме.

Если вы все-таки решитесь скальпировать на Форексе, то без ECN-Pro даже не пытайтесь. Чтобы убедиться в тщетности этой затеи, достаточно открыть на стандартном счете сделку, ориентируясь на минутный график. Это позволит увидеть, что из-за спреда ордер сформировался совсем по другой цене (не выгодной). По EURUSD вы в лучшем случае сможете брать по 10-20 тиков на М1, чему обычно и равен спред, т.е. брокер сразу забирает всю потенциальную прибыль.

Чтобы увидеть это наглядно, достаточно в свойствах графика MetaTrader 4 включить красную линию Ask.

Если я захочу войти в покупку по NZDJPY, то сделка откроется на красной линии, и я сразу буду в убытке.

Лучше всего скальпинг работает на фондовых рынках, на них есть стакан, лента, никаких существенных спредов или проскальзываний. Трейдеры из России и СНГ чаще всего торгуют на таких биржах, как:

    • MOEX — Московская биржа;
    • NYSE — Нью-Йоркская;
    • FORTS — Срочный рынок и отдельная секция MOEX;
    • CME — Чикагская товарная биржа.

Работать можно и на других рынках, принцип везде один. Главное — найти подходящие условия по спредам и комиссиям.

Плюсы и минусы скальпинга

Преимущества краткосрочной торговли очевидны:

    • высокая прибыль;
    • меньший риск;
    • большое число сделок, как следствие, быстрый рост опыта у новичка.

Минусы:

    • нужно проводить много времени за компьютером, отслеживая график;
    • сильная нагрузка на нервную систему;
    • комиссии будут «съедать» огромную долю прибыли.

Новичку очень полезно поскальпировать. Я в первое время только этим и пытался заниматься, хоть и себе в убыток. Со временем перешел на более крупные таймфреймы, что на Forex просто необходимо. У меня также есть немалый опыт скальпинга на фондовых рынках США и России, но там уже все отличия сводятся лишь к чтению ленты и стакана ордеров.

Моя скальпинговая стратегия

Как я уже упомянул ранее, в скальпинге используются стандартные идеи из технического анализа. В связи с этим настоятельно рекомендую ознакомиться с одной из моих предыдущих статей по фигурам, а также о трендовых линиях.

Любая стратегия торговли основывается на определенных моделях для входа в сделку. Я предпочитаю входить в позицию с отката в направлении тренда независимо от временного интервала. Поскольку мне больше нравится работать на более крупных таймфреймах, то я покажу наглядные примеры своих свежих сделок на М5. По своей сути это очень близко к скальпингу.

Торговля золотом май-июнь 2019. В открытой сделке мне видится, что будет разворот, поскольку рост уже слишком сильно затянулся и есть небольшая слабость покупателей.

Теперь на том же участке графика я покажу, как примерно проводился анализ, хоть и существенную часть решений я принимаю интуитивно. Единственное, что не подлежит обсуждению в моей стратегии — это риск-менеджмент, его я соблюдаю всегда.

Как видите, я ориентируюсь на некие опорные точки (экстремумы, выделенные красными и черными метками), а также направление тренда. Если вижу, что есть выгодный вход в сделку с коротким стопом за очередной минимум или максимум, то пользуюсь этим. Конечно, многое зависит от того, как хорошо вы определите наличие движения и будете чувствовать актив. Просто так искать откаты и входить в сделку не нужно, это приведет к убыткам. Всегда важен контекст на рынке, его понимание приходит только с опытом.

Основные правила:

    • соотношение стоп-тейк профит — от 1 к 2 и лучше;
    • ориентировочное количество прибыльных сделок — 40-50%;
    • оптимальный риск — 1-2% на позицию;
    • таймфрейм — любой.

Стратегии известных российских скальперов

Среди успешных скальперов (из тех, что публично известны) распространенно несколько различных торговых систем. Попробуем их проанализировать.

Пример №1. Антон Клевцов из United Traders

Лучше всего его навыки показаны в ролике с массой быстрых сделок, записанных на видео и ускоренных для удобства просмотра.

Здесь вы увидите и стакан, и ленту. Очень удачный пример настоящего скальпинга.

В многих своих статьях и видео Антон признается, что предпочитает торговать треугольники. Он использует и другие формации, часто в первый час на открытии американского рынка. Возможно, что сегодня его стратегия уже изменилась, ведь трейдинг развивается и не стоит на месте.

Кроме того, Антон Клевцов является преподавателем курсов по скальпингу на NYSE в United Traders. Удовольствие не из дешевых, но если вы хотите быстро обучиться настоящим скальперским стратегиям, то однозначно стоит попробовать.

Пример №2. Лукьянов Александр

Не во всем согласен с данным преподавателем, но много рационального есть в его видео. Торгует в основном ложные пробои уровней.

Как видите, Александр использует привод QScalp, что позволяет наглядно ознакомиться с его применением на практике.

В целом мне нравится его подход, но по факту ложные пробои — это не панацея, поскольку бывают и тренды. Нужно уметь адаптироваться под разные ситуации, а не только ждать пока будут выбивать стопы в консолидации. Хотя рынок довольно часто предоставляет на рассмотрение именно коридоры. По неизвестным и сомнительным статистическим данным — 70% всего времени. На мой взгляд все зависит от конкретной ситуации и актива.

Скальпинг — это стиль торговли, подразумевающий открытие большого числа сделок с коротким временем удержания (от нескольких секунд). Как правило, в нем применяются классические паттерны из технического анализа. При этом профессиональные скальперы обычно всегда пользуются стаканом и лентой ордеров для понимания настроения на покупателей и продавцов. Кроме того, на российском рынке они могут использовать специальные приводы для терминала, например, QScalp.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

like-to-trade.ru

Скальпирование. Шесть торговых стратегий для скальпинга

Иногда процесс торговли на валютном рынке Форекс сравнивают с борьбой. Отчасти это отразилось на устойчивом применении терминов «медвежья» или «бычья» свеча/тренд. В них заложено соответственно падение (затоптали медведи) или рост (подбросили рогами) цены на выбранный инструмент. Сущность терминов ярко проявляется при скальпинге, в моменты быстрого, на первый взгляд, хаотичного движения на краткосрочных периодах.

Что такое Scalping на Форекс

Скальпирование относится к торговым системам, требующим постоянного нахождения за компьютером. В идеале трейдер должен наблюдать за терминалом всю американскую сессию и часть европейской (зависит от выбранной валютной пары, например, EURUSD). Если же речь идет об инструментах с японской иеной и австралийским долларом, наиболее важны будут сессии в США и Азии.

Типовые признаки скальпинга:

  • Использование таймфреймов М1-М30. Более высокий период востребован лишь для контроля тренда.
  • Работа предпочтительно с рыночными ордерами. При использовании отложенных ордеров требуется внимательность. При развитии ситуации в другом направлении необходимо их закрытие, чтобы кратковременные импульсы не «захватили» сделку.
  • Короткие Stop Loss и Take Profit.

Из-за небольших прибылей по числу пунктов применяется еще один термин — пипсовка. В нем заключается и ключевой смысл системы, и основной ее риск. Стремление трейдера на минимальном движении цены получить максимальную прибыль часто приводит к весьма серьезному завышению риска на одну открытую сделку.

Управление рисками при скальпинге

Разработка торговой системы с применением скальпинга начинается с выбора брокера. Он должен разрешать краткосрочные сделки, желательно работу автоматических советников. Многие трейдеры лучше относятся к 5-значным счетам, где динамика колебаний цены на временных промежутках М5-М15 действительно выше, чем на 4-значных.

Менее рискованной пипсовка становится при соблюдении правил:

  • Не торговать в период публикации важных новостей. Они помечаются в календаре словом «High».
  • Избегать американской сессии, как наиболее непредсказуемого периода на рынке.
  • Всегда придерживаться текущего тренда. Есть варианты торговли на откатах, но она требует солидного опыта, применения индикаторов.

Трейдеру важно научиться держать себя в руках и не допускать излишнего увеличения рабочего лота. Скальпер зарабатывает на количестве сделок. С одной стороны, это весьма утомительно, с другой — профит фиксируется в течение пары минут с момента открытия ордера и в любой момент можно прекратить торговлю, чтобы заняться другими делами.

Стратегия 1: Встряска в 10 часов

Несмотря на внешнюю простоту скальпинга существует целый перечень торговых систем. Правила технического анализа позволяют выделить массу моментов, когда есть тенденции на продолжение или разворот тренда, причем с многократными откатами. Один из таких вариантов заложен в ТС «Встряска в 10 часов».

Правила стратегии заключаются в следующем:

  • В 10 утра по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота тренда.
  • Ситуацию определяют после закрытия первого 15-минутного бара.
  • Если текущая цена находится в секторе внутридневного максимума, надо открыть ордер Sell (продажа, короткая сделка).
  • Если она держится на уровне внутридневного минимума — пора входить в рынок с покупкой (Buy, длинная позиция).

Открывают ордер через 1 тик после закрытия первого 15-минутного бара. Если ситуация неопределенная, после 10:30 сделки не открываются. Система предполагает один вход на каждый день. Профит фиксируется по желанию трейдера, а стоп рекомендуется ставить на уровне, максимально приближенном к точке открытия (насколько позволяет брокер).

Стратегия 2: Встряска в 15 часов

В 15 часов по Нью-Йорку появляется еще один шанс хорошо заработать. В этот момент на американском рынке облигаций прекращается торговля, а это означает прекращение всех давящих на цену факторов. Последнее способно привести к откату цен.

Торговая система построена на таких принципах:

  • Если в последние 30 минут до закрытия цена двигалась вниз, открывают ордер на покупку Buy. Иногда применяют стоп-ордера, открываемые практически в момент отбоя 15-часового времени.
  • Если с 14:30 до 15:00 наблюдался рост цены, входят в рынок с продажами (ставят ордер Stop Loss).
  • Если до 15:30 был флэт, и ни один отложенный ордер не сработал, все убираются до следующего раза.

Stop Loss рекомендуется ставить как можно ближе к точке открытия, а Take Profit — по желанию трейдера. Повторно по этой системе входить в рынок нельзя.

Стратегия 3: Пробой 15-минутного диапазона открытия

Следующая торговая стратегия позволяет торговать практически круглые сутки. Меняя рабочий инструмент согласно смене торговых сессий, легко быть онлайн в удобное для трейдера время. Система предполагает закрытие сделок в пределах одной минуты, поэтому торговать можно буквально в любую свободную минуту (перерыв на обед и т. д.).

Принцип получения прибыли таков:

  • Трейдер ожидает завершения бара на 15-минутном таймфрейме.
  • Выставляются отложенные ордера на 20 пунктов выше максимума (Stop Buy) или ниже минимума Stop Sell (для 5-значных ордеров, на 4-значных это 2 пункта).

Выход из рынка осуществляют на уровне от 10 пунктов (1 пункта), по желанию трейдера профит может быть увеличен, но тогда возрастут риски убытков. Приказ Stop Loss ставят как можно ближе к цене открытия. Обычно брокеры допускают расстояние, равное спреду на определенной валютной паре, поэтому торговая стратегия лучше подходит к счетам с его фиксированным значением.

Стратегия 4: Собиратель центов

Есть еще один похожий вариант — торговать на таймфрейме М5. Базируется стратегия на свечной модели «Проглатывание». Суть заключается в полном перекрытии новой свечой тела предыдущей (хвосты не учитываются независимо от их размера) с дополнительными условиями.

Правила торговли заключаются в соблюдении следующих моментов:

  • Ордера открываются в течение первого и последнего часа торговой сессии, когда рынок относительно спокойный.
  • Покупка (ордер Buy) совершается, если тело бычьей свечи закроется выше ранее закрытой медвежьей свечи.
  • Продажа (ордер Sell) проводится, если тело медвежьей свечи ниже предыдущей бычьей свечи.

Закрывают ордер в профит при достижении 10 пунктов и выше (для 5-значных счетов) и 1 пункта (для 4-значных). Приказ Stop Loss рекомендуется устанавливать максимально близко к точке открытия. Если после открытия ордера цена более 30 секунд находится на одном уровне, сделку стоит закрыть принудительно.

Стратегия 5: ANTI

Таймфрейм М5 популярен среди скальперов благодаря высокой динамике изменения цен на валютную пару. Заработать на нем можно даже в период затяжного флэта. Стратегия, разработанная Линдой Рашке, под названием «ANTI», использует среднюю скользящую с периодом 10 и стохастик с периодом 7.

Торговые правила выглядят следующим образом:

  • Покупка (ордер Buy) совершается, если стохастик пересекает скользящую среднюю снизу-вверх на момент закрытия очередной 5-минутной свечи.
  • Ордер Sell (сделка на продажу) открывается при зеркальных событиях (стохастик пересекает скользящую среднюю сверху-вниз).

Прибыль фиксируется от 20 пунктов на 5-значных счетах или от 2 пунктов на 4-значных. Закрытие с убытком — по приказу Stop Loss на уровне, выбранном трейдером или после 3-минутного ожидания (если цена остается прежней).

Стратегия 6: Скальпирование со стандартным отклонением

Торговля на откатах (коррекции) проводится почти по тем же правилам, что и по тренду. На график набрасывается скользящая средняя с периодом 15 (для таймфрейма М15), и при появлении сигнала открываются сделки. Еще понадобятся верхняя и нижняя границы диапазона с одним стандартным отклонением.

Открывают сделки по следующему принципу:

  • При восходящем тренде, если открывается бычья свеча от нижней границы, при условии, что она наклонена вверх, открывают ордер Buy.
  • Если наблюдается нисходящий тренд, продают (ордер Sell), когда от верхнего края открывается медвежья свеча.

Входят в рынок по завершении формирования контрольной свечи. Именно она и является проявлением коррекции, позволяющей использовать торговую систему. Закрытие сделки рекомендуется на уровне 20-30 пунктов (2-3 пункта для 4-значных счетов). Фиксировать убытки стоит на уровне тех же 20-30 пунктов или в случае неопределенности (цена никак не меняется в течение минуты).

alpari.com

Лучшая скальпинг стратегия для торговли на Форекс

В чем главная прелесть скальпинга? В динамике. Большинство трейдеров привлекает яркая, интересная торговля и быстрая прибыль.  Если Вы в их числе, то скальпинг – Ваш метод торговли. Скальпинг – это торговля внутри дня. Сделки, как правило, открываются на короткий промежуток времени, так как цель скальпинга – это не ловля больших движений, а поиск коротких сделок, на которых можно быстро заработать. Однако самая большая проблема – в том, чтобы уметь грамотно скальпировать, правильно сопровождать сделки и вовремя из них выходить. Если Вы хотите этому научиться всего за несколько шагов и мастерски скальпировать, это простое руководство – для Вас!

Чтобы овладеть скальпингом всего за несколько простых шагов и зарабатывать на Форекс за считанные секунды, жмите кнопку "изучить"!

Быстрая прибыль всегда будет желанной мечтой трейдера, особенно это касается новичков с небольшими депозитами. Ждать завершения сделки несколько часов или дней, открываться небольшими лотами и увеличивать депозит небольшими порциями психологически тяжело. Возникает навязчивая идея поставить максимальное кредитное плечо, перейти на младшие таймфреймы и начать использовать методики скальпинга.

Далее мы рассмотрим подробнее психологические особенности и требования, к трейдерам которые собираются быстро торговать, а пока дадим определение, какие торговые стратегии будем считать краткосрочными. Характерным признаком будет длительность открытой позиции или средняя величина прибыли.

Для скальпинга характерны малое время сделки (не дольше 3-5 минут) и небольшая прибыль, максимум в 5-10 пунктов. Принудительное закрытие после истечения заданного времени область автоматического трейдинга, а фиксация прибыли может происходить и вручную. Отдельно стоит остановиться на таймфрейме – он может быть не только минутным, хорошие результаты получены и на М5-М15.

Высокочастотная стратегия или HFT (High Frequency Trading, высокочастотный HFT-трейдинг) не имеет ничего общего с данной статьей. HFT открывает сделки длительностью в миллисекунды, и нужно, чтобы торговая площадка была подключена непосредственно к серверам биржи, что недоступно рядовому трейдеру. Добросовестные авторы и продавцы продуктов для Форекс не обманывают клиентов, указывая в описании или рекламе несуществующий «HFT».

Плотность сигналов скальпинга и HFT.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Торговле скальпингом" и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »


Характеристики таймфреймов

По умолчанию подразумевается, что краткосрочные стратегии используют минутный диапазон M1, но это далеко не догма. Можно получить хорошие и достаточно быстрые результаты и на более длительных промежутках. Выше мы говорили о времени открытой позиции и давайте дадим ему следующее определение: для скальпинга сделка должна длиться не более 4-5 ценовых баров (японских свечей) рабочего таймфрейма. Теперь рассмотрим их более подробно:

  • M1 (минута). Самый младший и «шумный» с ордерами 2-3 минуты и прибылью до 5-7 пунктов. Несмотря на то, что на истории стратегия показывает линию тренда и графические паттерны Price Action, темп реальной торговли не дает возможности адекватного технического анализа. Таймфрейм является вотчиной автоматических советников и стрелочных индикаторов.
  • М5 (пять минут). Здесь «шума» значительно меньше, чем на минутнике, но ложных сигналов еще много. Подходит для новостной стратегии и подтверждения точки входа следующего таймфрейма.
  • М15 (15 минут). Можно начинать использовать технический анализ. При переходе с М5 может наблюдаться снижение доходности, чего с точки зрения теории быть не должно ведь, чем выше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов. В данном случае стратегия не виновата, все дело в психологии трейдинга о которой будет сказано отдельно.

Таймфреймы для краткосрочной торговли.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Торговле скальпингом" и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »


Индикаторы скальпинга

Технический анализ работает с прошлыми ценовыми данными, а значит, все его торговые инструменты будут обладать пусть и минимальным, но запаздыванием по отношению к текущему рынку. Всегда помните об этом, начиная торговать на минутном таймфрейме!

Цель настроек максимально убрать отставание и отфильтровать рыночный «шум» в итоговой стратегии. Точный подбор параметров под конкретный торговый актив и превращает обычный индикатор, такой как скользящие средние, в «скальпинговый».

Примеры индикаторов краткосрочных сделок.

Наличие в стратегии индикатора Моментум и индикатора тикового объема почти не влияет на точность сигнала. В обоих случаях слишком малый диапазон прошлых периодов и торговая система не может строить на них какие-либо прогнозы. А вот скользящие средние, ценовые каналы, такие как Envelopes, и осцилляторы при правильной настройке показывают стабильно хорошие результаты.

Учитывая сказанное, тщательно тестируйте нестандартные индикаторы скальпинга. Убедитесь, что перед вами действительно авторский продукт, а не «стрелочник» с Moving Average и индикатором RSI с настройками по умолчанию.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Торговле скальпингом" и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »


Краткосрочные стратегии

Принципы построения не меняются: нельзя принимать решение по сделке,  основываясь только на одном индикаторе. Инструменты должны быть из разных групп для перекрестного подтверждения сигнала. Можно торговать классические варианты: «скользящие средние + осциллятор», «отбой от границ Bollinger Band с закрытием около средней линии» и другие.

Такие стратегии хорошо поддаются автоматизации и дают надежные точки входа. С точки зрения методики тоже ничего не меняется. Также актуальны:

Стратегия на стандартных индикаторах.

Подчеркнем еще раз, что для скальпинга самым важным являются правильно подобранные параметры стандартных индикаторов и их комбинаций. Плюс строгое следование правилам мани менеджмента.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Торговле скальпингом" и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »


Автоматические советники

Запаздывание технических индикаторов и невозможность качественного технического анализа на M1 и М5 приводит к закономерному выводу, что торговая сессия советника может быть прибыльно только при наличии функции компенсации убытков изменением объема следующей сделки и установки отложенных ордеров на вероятные уровни отскока/пробоя цены. Данные алгоритмы хорошо известны трейдерам – это Мартингейл и сетка ордеров.

Алгоритмы роботов-скальперов.

Классическая стратегия Мартингейла с удвоением следующей сделки ведет только к быстрым убыткам, но имеются более «мягкие» варианты, когда используется более сложная стратегия предусматривающая меньшее увеличение позиций. Подобный подход только отодвигает момент неизбежной потери депозита, но при желании рискнуть сделайте два обязательных действия:

  • Откройте отдельный счет (лучше центовый) на котором будете торговать суммой, которую не жалко потерять. Таким образом, вы избежите полного разорения. Стратегия просто перестанет работать при достижении Margin Call.
  • После достижения уровня безубыточности (прибыль превысила депозит) постоянно выводите прибыль.

Что касается сеток ордеров для скальпинга, то они имеют смысл только на M15, где ценовые импульсы и тренды уже достаточны для захвата нескольких отложенных ордеров.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Торговле скальпингом" и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »


Психологические установки

Стратегия требует постоянного внимания и быстрой реакции. Успех в данном виде торговли полностью зависит от настроя и психотипа трейдера. Торговая сессия не может быть успешной, если для вас трудно поддерживать режим максимальной концентрации.

Новички часто выбирают быстрые стратегии, чтобы компенсировать отсутствие опыта чувством постоянной занятости. Десятки сделок до седьмого пота или изматывающие переживания о работе советника в глазах окружения выглядят более привлекательно, чем внешне бездельничающий средне- и долгосрочный трейдер.

Как мы писали выше, при переходе c М1-М5 на М15 стратегия может стать убыточной. Это часто встречающийся психологический «блок» связанный с увеличением срока сделки. Да, они по-прежнему длятся 3-5 свечей, но теперь это почти час и для «матерых» скальперов ожидание становится невыносимым. Сделки досрочно закрываются, начинается торговая отработка несуществующих точек входа для поддержания высокого темпа торговли. Естественно результат ухудшается.

Если вы не можете управлять своей импульсивностью, или от природы не склонны к быстрым решениям с высоким риском выберите более спокойные стратегии Форекс. Так вы сохраните нервы и депозит.

Практические рекомендации по торговле

Прежде чем начнете открывать сделки по торговой системе, убедитесь, что брокер не против скальпинга. Для этого:

  • Обратитесь в службу поддержки. Текущие условия могли измениться в худшую сторону, с того момента когда вы открывали счет.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Торговле скальпингом" и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »


  • Только фиксированный спред. Пусть он будет на пару пунктов выше, чем плавающий, но это дает гарантию, что стратегия не перестанет приносить прибыль, когда он резко расширится. Например, во время выхода важной новости.
  • Постоянно следите за уровнем проскальзывания (реквота), для этого разработаны специальные индикаторы. Если будут резкие и постоянные изменения, стратегия и автоматический советник требуют перенастройки.
  • Следует понимать, что кратковременные сделки не выходят на межбанк и проводятся исключительно внутри брокера. Поэтому NDD (No Dealing Desk) счета не подходят для скальпинга, так как они изначально не имеют фиксированного спреда и реквотов.
  • Так как все происходит внутри брокера, то и тестировать нужно на его исторических котировках. Лучше если они будут тиковыми, так вы повысите качество тестирования выше стандартных 90%.
  • Минутные сделки не отменяют тщательного анализа текущей ситуации. Часто за «деревьями» скальпинга трейдер перестает видеть «лес» рынка, который может в любой момент привести к неприятностям. Фундаментальные события могут за пару минут забрать то, что торговая система нарабатывала днями или наоборот можно пропустить рост средней волатильности, когда можно увеличить Take Profit и забрать больше прибыли.

Подводя итог можно сказать, что теория опять оказалась далека от практики и краткосрочные стратегии, несмотря на внешнюю простоту, требуют опыта и знаний. Быстро получить можно только убытки, а для прибыли нужно постараться. Новичкам не стоит отчаиваться – начинайте со старших таймфреймов, затем внутридневной трейдинг, и когда будут стабильно положительные результаты можно переходить и к методикам скальпинга.

academyfx.ru

Скальпинг. Для кого эта стратегия?

Если вы читаете эту статью, то, наверняка знаете, что существует множество рынков, торговых стратегий и способов получать прибыль. Объем информации и количество возможностей сегодня выросли настолько, что начинающему трейдеру понадобится несколько лет непрерывной работы, чтобы протестировать каждую из них. Количество книг, курсов и семинаров уже не поддается исчислению. Куда обратить свой взгляд?

Побитым в боях рыночным скептикам уже ясно, что быстрое обогащение — маркетинговый миф, и они обращают внимание на другие факторы:

  • на соответствие торговой стратегии поставленным целям,
  • образу жизни,
  • склонности к риску,
  • психотипу и образу мышления.

Именно это, в конечном счете, и становится определяющим при выборе своей ниши в трейдинге. В этой статье я опишу свой опыт, наблюдения и рекомендации начинающим трейдерам по выбору рынка и торговой стратегии.

Не воспринимайте идеи в этой статье слишком догматично, всегда существуют исключения из общей статистики и неписанных правил рынка. Возможно, вы станете этим исключением.

Скальпинг

Ходят слухи, что единственный вариант для начинающего трейдера нарастить счет – заняться скальпингом или торговлей с большим торговым плечом и целями в 5-10 тиков.

Цены внутри дня меняются часто и большие трендовые дни возникают редко, поэтому, по статистике, взять небольшую цель проще, чем более удаленную, что и привлекает трейдеров.

Изначально скальпинг существовал в биржевых “питах”, после чего перешел на экраны мониторов. Профессиональные скальперы имеют самый тесный контакт с рынком по сравнению с другими трейдерами, что подразумевает совсем не свечной и не технический анализ, а чтение потока ордеров, “ленты”, горизонтальных и кластерных объемов.

Суть преимущества скальпера в том, чтобы увидеть появившийся дисбаланс между спросом и предложением раньше других, моментально среагировать, взять движение в несколько тиков и выйти с прибылью. Пятиминутная “свеча” (бар) на графике — уже устаревшая информация для скальпера. Поэтому профессиональный скальпинг существует в основном на биржевых рынках, где есть возможность видеть происходящее внутри “бара”.

Где прибыльно торговать скальпингом и почему?

Популярные рынки для такого стиля: фьючерс на индекс S&P500 (ES) на CME, реже фьючерс на нефть CL (он больше подходит для дейтрейдинга).

Популярность фьючерса ES такова, что всплески торговой активности в биржевом “стакане” на этом инструменте достаточно просто определить визуально. Перед резкими движениями возникает ускорение потока ордеров и рост объема, что может использоваться для извлечения преимущества.

По моему опыту, валюты для скальпинга подходят меньше всего. Рынок Forex приводится в движение крупными игроками, дилерами крупных банков, и эмоциональная составляющая внутри дня на нем не так проявлена. Исключением являются периоды релиза новостей, но скальпировать во время “шторма”, скажем, на EURUSD, у вас едва ли получится.

Скальпингом также иногда занимаются трейдеры на американском рынке акций.  Для этого нужно хорошо понимать его динамику и наработать соответствующий опыт. Эмоциональный накал на фондовых биржах NYSE/AMEX/NASDAQ не уступает накалу на фьючерсе S&P500, стакан и “лента” также там присутствуют. Однако входной билет на фондовый рынок будет стоить дороже. Если начать торговлю на фьючерсе ES вы сможете с 2-3 тысяч долларов, то для акций понадобится в несколько раз больше.

Что насчет российского срочного рынка?

Когда-то скальпинг был популярен на фьючерсе RI (фьючерс на индекс РТС), но развитие алгоритмической торговли сделало эту стратегию более сложной, а рынок более “зашумленным”. Многие ранее успешные скальперы в России эволюционировали в интрадей трейдеров или перешли в другие стратегии и на другие рынки.

Работа скальпера

Образ жизни скальпера — напряженная работа в активные часы торговой сессии (2-3 часа).

Максимум возможностей для скальпера будет приходиться на открытие рынков в США. Речь будет идти о совершении десятков сделок в день и максимальной концентрации на процессе. Анализ и подготовка для скальпера не так важны, важны наработанные инстинкты и железная дисциплина.

Скальпер активно борется за сохранение своего небольшого преимущества и поддержание математического ожидания торговли на должном уровне, иначе комиссионные (которые он генерирует в большом количестве) превратятся в весомые убытки. Примерьте на себя, насколько вам подходит такой стиль?

В следующих статьях мы рассмотрим варианты торгов внутри дня, позиционно и свинг-трейдинг. Каждый из этих стратегий будет удобен в какой-то определенный момент, для трейдеров с определенным характером и набором активов, но знать обо всех вариантах всегда хорошо, чтобы понимать разницу и не гнаться за идеями, которым не суждено сбыться.

Смотрите также

Три базовых торговых стратегии входа в рынок для новичков

fortrader.org

плюсы и минусы. Определение. Примеры.

Скальпинг – это стиль торговли, основанный на использовании большого количества краткосрочных сделок, каждая из которых имеет небольшие цели по прибыли. Продолжительность таких ордеров обычно варьируется в пределах от нескольких секунд до пары минут. Главным фактором успеха в использовании данного метода является грамотная трансформация количественной стороны торговли в качественную.

Несмотря на кажущуюся простоту и заблуждение, что скальпингом занимаются исключительно начинающие, этот стиль торговли требует достаточно богатого опыта и соответствующих навыков. Здесь, как ни в каком другом методе торговли, крайне важно правильно управлять капиталом, взвешено определять значение риска на одну сделку и цели по прибыли. Несмотря на простоту принципа скальпинга, который можно выразить всем известной фразой «с миру по нитке», данный способ торговли скрывает в себе множество нюансов, незнание которых в большинстве случаев приведет к финансовым потерям.

Плюсы и минусы скальпинга.

Скальпинг, как и любой другой метод торговли, не является идеальной системой и имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Одни трейдеры могут называть данный стиль торговли чуть ли не идеальным, а другие – однозначно скажут, что это худший выбор, который принесет лишь потери. Но здесь, как и во многих сферах, истина лежит где-то посередине. И если ваше представление о скальпинге уже сформировано и сводится по смыслу к одной из вышеописанных крайностей, то дальнейшее сравнение, вполне вероятно, позволит взглянуть на данный метод торговли с другой стороны.

Начнем с достоинств, из-за которых скальпинг так популярен во всем мире. И пусть явных плюсов не так много, но каждый из них заставляет большинство трейдеров попробовать данный метод торговли хотя бы единожды.

1. Потенциальный доход – это самый главный и весомый довод, благодаря которому множество трейдеров обращает внимание на скальпинг. Потрясающая доходность возможна благодаря использованию большого кредитного плеча и множества сделок с небольшой прибылью. В отличие от долгосрочной торговли, где вы открываете одну сделку и, образно выражаясь, «ставите» на нее все, при скальпинге вы используете много «попыток», большинство из которых потенциально принесет доход. В целом суть скальпинга похожа на смысл всем известного совета «не класть все яйца в одну корзину».

2. Краткосрочность – скальпинг позволяет быть гибким и мобильным. Вы не привязаны и не ограничены одной сделкой, расчет которой в итоге может оказаться неверным. Вы не упустите хорошие возможности только потому, что у вас уже открыта позиция и открыть еще один ордер не позволяют свободные средства или правила управления капиталом. Тот факт, что сделки при скальпинге могут длиться всего несколько секунд, дает возможность максимально эффективно использовать все возникающие ситуации на рынке.

3. Хороший старт – начинающие трейдеры, которые имеют довольно незначительные суммы на своих счетах, чаще всего не будут следовать консервативным методам торговли с целевыми значениями прибыли в 5-10% по итогам месяца.

Использование большого кредитного плеча открывает дорогу в мир огромной доходности, спутником которой являются такие же большие риски. Но суть скальпинга как раз в том, чтобы использовать имеющиеся возможности максимально эффективно. Поэтому небольшой торговый счет в умелых руках может удвоиться несколько раз за день, и это не просто слова, а реальные результаты трейдеров.

Читайте: «Что такое маржа?»

Если вы начинающий трейдер, то вполне вероятно, что после прочтения подобных фраз вы загорелись идеей использования данной методики, погрузились в планы и расчеты. Но спешу вас остановить, так как далее будет приведен список основных недостатков, которые могут кардинально изменить ваше представление о скальпинге.

1. Высокие риски – это относится к использованию слишком большого кредитного плеча в сочетании с неадекватной тактикой управления капиталом. Чрезмерно большой риск на одну сделку может лишить вас депозита за пару-тройку неудачных входов, так что крайне важно найти оптимальный баланс. Даже в погоне за мифической доходностью в сотни и тысячи процентов, переступая через ряд правил консервативной торговли, никак не обойтись без хорошего риск-менеджмента.

2. Эмоции – одна из важнейших и нередко решающих сторон торговли. Даже тщательно рассчитанная торговая стратегия с идеальными точками входа и выхода может рухнуть под одним эмоциональным действием. Торговля с использованием методов скальпинга способна выбить из равновесия даже бывалых трейдеров, так как необходимость принимать множество решений за небольшой промежуток времени изрядно истощает эмоциональные ресурсы. А это в свою очередь может обернуться неправильными, эмоциональными действиями, которые чаще всего имеют плачевные результаты.

3. Время – для многих трейдеров именно этот момент является основным препятствием. Скальпинг требует длительного нахождения перед монитором с открытым торговым терминалом, непрерывного отслеживания ситуации, множества принятых решений за рабочий день, одним словом, необходимо постоянное присутствие и включенность во все процессы. Конечно, все это не относится к торговле с использованием советников, специальных торговых роботов, но сейчас речь идет о ручной торговле. Исходя из этого вы должны понимать, что скальпингом стоит заниматься только в том случае, если у вас есть достаточно времени, терпения и желания заниматься этим.

4. Техническое обеспечение – сейчас это уже отходит на второй план, так как на рынке присутствует множество брокерских компаний, предлагающих необходимые условия, но все же не все их них позволят вам эффективно использовать стратегии скальпинга. Например, в некоторых компаниях на уровне договора оказания услуг указано, что сделка, длительность которой не превысила одной минуты, может быть аннулирована руководством без права обжалования. Или же величина спреда (о важности которой мы поговорим ниже) и время исполнения приказов являются неприемлемыми для эффективной торговли. Подобные моменты не играют особой роли при использовании консервативных методов торговли, но в скоростном и динамичном скальпинге они обретают практически первоочередное значение.

Читайте: «Что такое ликвидность?»

Теперь вы понимаете, что скальпинг также не может претендовать на роль «грааля», идеального метода торговли, который так ищет любой трейдер. Но если описанные недостатки и нюансы этого стиля вас не остановили, и вы по-прежнему хотите разобраться в нем, то следующие пункты помогут вам в этом.

Примеры торговых стратегий

Как и любой инструмент, в разных руках скальпинг может использоваться по-разному. Одни трейдеры предпочитают выжимать все возможности, другие – выбирают более тактичный и сдержанный стиль использования методики. Всего можно выделить три наиболее общих стиля скальпинга, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

1. Высокорискованный – самый динамичный, самый доходный и самый рискованный метод скальпинга. Его также называют «пипсовкой» (от английского «pips» – пункт), так как доход от одной сделки измеряется буквально парой (от 2 до 7) пунктов. При использовании данной тактики сделка в подавляющем большинстве случаев закрывается в течение всего одной минуты, чаще – нескольких секунд. Кредитное плечо выбирается либо максимально доступным, либо в районе 1:500. Пипсовка подходит трейдерам с крайне агрессивным стилем торговли, так как риск потерь очень велик. В целом при грамотных действиях к концу торговой сессии вполне возможно получить доход в пару сотен пунктов.

2. Классический – более сдержанный, но при этом сравнимый по доходности способ торговли. Отличается большей длительностью сделок, обычно равной от 1 до 5 минут, а также более избирательными и точными входами. Обычно для такого скальпинга используется популярный осциллятор стохастик, а так как показания всех осцилляторов запаздывают, то для закрытия сделки необходимо несколько больше времени.

3. Консервативный – самый спокойный способ скальпинга, который в целом наиболее близок к классической, консервативной торговле. В данном случае сделка может длиться вплоть до 15 минут, а кредитное плечо уменьшается до 1:200 или даже 1:100. Доходность подобного скальпинга существенно меньше, чем при пипсовке, но и риски также на порядок ниже.

Практические рекомендации

Скальпинг невозможно всецело описать в одном материале. Но задачей данной статьи является предоставление вам базовых понятий и структуры, опираясь на которую можно углубиться в детали вопроса. Далее представлены несколько ключевых моментов и рекомендаций по ним, которые укажут вам направление для дальнейшего развития и помогут вам повысить эффективность использования скальпинга.

1. Брокер – первый и самый главный момент. Выбирайте ту компанию, где нет явных ограничений на использование определенных стратегий. Наиболее важными из них являются ограничения на длительность сделки, число открытых позиций за определенный временной промежуток и гарантируемая скорость исполнения приказов.

2. Спред – чем меньше комиссия брокерской компании (размер спреда), тем больше доходность скальпинга. Это обусловлено тем, что цель по прибыли очень мала и слишком большой спред может попросту лишить вас прибыли даже при открытии очень хороших сделок.

3. Время торговли – наиболее удачным временем для скальпинга является состояние бокового движения. В такой ситуации рынок находится в определенном, чаще всего весьма узком коридоре, внутри которого легко прогнозировать движения. Подобные ситуации обычно наблюдаются во время отсутствия крупных бирж на рынке, т.е. азиатская и начало европейской сессии.

4. Валютные пары – здесь все сводится к выбору инструмента с минимальным спредом. Обычно это самые популярные валютные пары, такие как EUR/USD, USD/JPY.

5. Ограничение убытков и прибыли – хоть использовать стоп лосс, рассчитанный по правилам манименеджмента, для позиций с маленькими целями, скорее всего, не получится, но все же стоит установить ограничения по убытку на одну позицию и торговый день в целом. Также важно использовать цели по прибыли на день, при достижении которой вы прекращаете торговлю. Это полезно и как способ самодисциплины, и как предупреждение эмоционального срыва.

6. Способ входа и выхода – довольно объемный вопрос, но если коротко, то всего можно выделить три метода определения точек входа и выхода из сделки: графический – вход по моделям ценового канала, от уровней поддержки и сопротивления и т.п.; индикаторный – использование технических осцилляторов и индикаторов; импульсный – необходим некоторый опыт для того, чтобы ощутить движения цены, а также стоит ознакомиться с волновой теорией Эллиота.

7. Функции терминала – навыки быстрого открытия и закрытия ордера, использование функции торговли в один клик, а также подключение специальных индикаторов и советников – все это позволит облегчить и ускорить ваши действия.

Заключение

Нет однозначно верной и универсальной торговой стратегии. Каждый трейдер проходит через этап поиска себя, своего стиля и своего способа торговли. Но чаще всего эти поиски заканчиваются созданием чего-то нового, индивидуального.

Читайте: «Что такое поддержка?»

Скальпинг может послужить прекрасной основой для создания своего метода. Он требует много времени и сил, он может быть крайне рискованным, он может эмоционально изматывать, но именно ощущение того, что у вас что-то получается здесь и сейчас, что перед вами открываются огромные возможности, может затмить собой все недостатки и стать поводом для того, чтобы основательнее заняться этим стилем торговли, стать профессионалом в нем и покорить с его помощью не одну вершину.

Автор: Сергей Михайленко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

like-to-trade.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *